CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO Trong nhiều thập kỷ qua, với việc ứng dụng ngày nhiều cơng cụ tốn học vào nghiên cứu kinh tế, phương pháp dự báo kinh tế phát triển không ngừng Các mơ hình tốn kinh tế lượng vận dụng cách triệt để công tác dự báo Tuy nhiên, nay, tính xác mơ hình dự báo kinh tế nhiều giới hạn Các quan nghiên cứu lớn Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có mơ hình dự báo phức tạp tỉ mỉ kết dự báo họ sai biệt so với thực tiễn xa Điều nhận thấy qua việc so sánh tiêu dự báo họ với tiêu thực tế diễn sau (xem De Masi, 1996; Beach tác giả, 1999) Các quan phủ, nhà hoạch định sách, nhà doanh nghiệp… cần đến dự báo kinh tế để làm sở cho việc điều hành sách thiết lập kế hoạch kinh doanh Những dự báo mang tính chủ quan, cảm tính thiếu luận giải từ sở khoa học ăn sâu vào lối suy đốn dựa kinh nghiệm có giới hạn người đơi phản ánh khía cạnh bên ngồi
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO Trong nhiều thập kỷ qua, với việc ứng dụng ngày nhiều cơng cụ tốn học vào nghiên cứu kinh tế, phương pháp dự báo kinh tế phát triển không ngừng Các mơ hình tốn kinh tế lượng vận dụng cách triệt để công tác dự báo Tuy nhiên, nay, tính xác mơ hình dự báo kinh tế nhiều giới hạn Các quan nghiên cứu lớn Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có mơ hình dự báo phức tạp tỉ mỉ kết dự báo họ sai biệt so với thực tiễn xa Điều nhận thấy qua việc so sánh tiêu dự báo họ với tiêu thực tế diễn sau (xem De Masi, 1996; Beach tác giả, 1999) Các quan phủ, nhà hoạch định sách, nhà doanh nghiệp… cần đến dự báo kinh tế để làm sở cho việc điều hành sách thiết lập kế hoạch kinh doanh Những dự báo mang tính chủ quan, cảm tính thiếu luận giải từ sở khoa học ăn sâu vào lối suy đốn dựa kinh nghiệm có giới hạn người đơi phản ánh khía cạnh bên ngồi Những kỹ thuật dự báo giúp giảm đến mức tối thiểu tác động thành kiến nhìn nhận mặt lên vấn đề Điều khơng có nghĩa dự báo ln đưa dự báo tốt bói cầu pha lê may mắn phản ánh xu hướng biến động kinh tế Dự báo kinh tế phân theo thời gian: dự báo ngắn hạn, dự báo trung hạn, dự báo dài hạn Hoặc phân theo đặc tính phương pháp dự báo: dự báo định tính, dự báo định lượng, dự báo nguyên nhân… Những bước tiến trình dự báo: - Xác định mục đích sử dụng dự báo - Chọn lựa biến cần dự báo - Xác định giới hạn thời gian việc dự báo - Chọn lựa hay nhiều mơ hình dự báo - Thu thập liệu - Lập mơ hình dự báo - Kiểm định thực mơ hình Những giới hạn thực tế mơ hình dự báo: - Những mơ hình dự báo hồn hảo dự báo dù mang tính phán đốn - Hầu hết công cụ dự báo cho có trạng thái ổn định hệ thống, tương lai mà nhìn vào vô số điều không chắn - Sự kết hợp công cụ dự báo cho kết xác sử dụng cơng cụ đơn lẻ - Dữ liệu hiệu dự báo tin cậy Theo dõi mơ hình dự báo: - Lên dự kiến xung quanh sai lệch cho tương lai - Đo lường đối lập kết dự báo so với nhu cầu thực - Cải tiến phương pháp dự báo trở nên tốt Đánh giá hữu dụng mơ hình dự báo: - Độ tin cậy: tỷ lệ số lần đưa đáp án - Phương sai: xem xét độ chênh lệch so với số liệu thực tế phần lớn thời gian Rất nhiều sai sót nhỏ đơi hủy bỏ lẫn mặt khác, chúng lại hợp thành sai sót nghiêm trọng - Biểu liệu khứ: kiểm tra giá trị mô hình dự báo cách áp dụng dự báo cho liệu khứ Những kỹ thuật dự báo phổ biến: - Những mơ hình định tính: + Phương pháp Delphi: nhà quản lý, chuyên gia kinh tế thảo luận ý kiến để dự báo tình hình thị trường tương lai + Ý kiến hội thẩm ban quản trị: nhóm nhỏ nhà quản lý cấp cao định dự báo + Tập hợp dự báo lực lượng bán hàng: người bán hàng cung cấp dự đoán sản phẩm, thị trường… + Khảo sát thị trường: thăm dò ý kiến khách hàng bao gồm khách hàng khách hàng tiềm - Những mơ hình dãy thời gian: + Phân tích chuỗi thời gian: nghiên cứu liệu theo mối liên hệ yếu tố: xu hướng, mùa vụ, chu kỳ, biến đổi ngẫu nhiên… Gồm hai phương án tiếp cận thơng thường: mơ hình nhân mơ hình cộng + Trung bình trượt: lấy trung bình giá trị chuỗi số liệu gần làm số dự báo + San số mũ: lấy trung bình có trọng số san theo hàm mũ liệu khứ, khuynh hướng, đặc tính mùa vụ để tìm nguồn gốc số dự báo + Phân tích xu hướng: chọn đường đồ thị từ mơ hình mà liệu có giá trị sai số bình phương so với liệu thật khứ nhỏ Xu hướng đường đồ thị dự báo cho tương lai + Box-Jenkins: sử dụng cấu trúc tương quan tự động liệu để phát triển trung bình trượt hồi quy tự động dự báo từ liệu khứ sai số dự báo - Mơ hình ngun nhân: yếu tố cần dự báo thể biến, giải thích hay nhiều biến độc lập khác (đại diện cho yếu tố tác động) mối liên hệ hàm số tốn học Hàm số tốn học mơ hình xây dựng từ liệu khứ + Mơ hình kinh tế lượng Mơ hình thể hệ thống phương trình Các phương trình mơ tả mối quan hệ biến số kinh tế với Một phương trình bao gồm biến phụ thuộc nhiều biến giải thích Sự tác động biến giải thích lên biến phụ thuộc đo lường hệ số hình thức hàm phương trình Một phương trình tiêu biểu sau: Y(t) = f{x1(t), x2 (t), xn(t), u(t)} Y(t) biến phụ thuộc thởi điểm t, biểu trưng cho tiêu cần nghiên cứu hay dự báo (ví dụ GDP, việc làm, lạm phát,…) x1(t), x2 (t), xn(t) biến giải thích thời điểm t, biểu trưng cho nhân tố tác động lên biến phụ thuộc Sự thay đổi hay nhiều biến dẫn tới thay đổi biến phụ thuộc u(t) sai số ngẫu nhiên, biểu trưng cho nhân tố không xác định tác động lên biến phụ thuộc thời điểm t Một mơ hình kinh tế lượng bao gồm nhiều phương trình dạng (và đẳng thức) Mơ hình khơng chi tiết vào ngành kinh tế mơ hình I/O mơ hình cân tổng thể (CGE) Các biến thường tổng hợp cho toàn kinh tế, thể mối quan hệ kinh tế vĩ mơ Mơ hình đơn giản bao gồm hàm số khối cầu, khối cung khối tiền tệ Việc ước lượng hệ số phương trình đòi hỏi phải có chuỗi số liệu thời gian (time-series data) dài Đây hạn chế mơ hình áp dụng vào điều kiện Việt Nam Các chuỗi số liệu thời gian Việt Nam nhìn chung ngắn (duới 15 năm) hệ thống số liệu thống kê Việt Nam chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế vào đầu năm 1990s chuyển từ hệ thống MPS sang hệ thống SNA Liên Hiệp quốc Việc xây dựng hệ thống phương trình, với biến giải thích lựa chọn, dựa tảng lý thuyết kinh tế Ví dụ hàm tiêu dùng phải dựa lý thuyết tiêu dùng, hàm đầu tư phải dựa lý thuyết đầu tư,… Điều dẫn đến hệ nhà mơ hình khác xây dựng phương trình với biến giải thích khác nhau, tùy thuộc vào việc áp dụng lý thuyết kinh tế Điều lý giải đa dạng mơ hình kinh tế lượng Sau xây dựng xong hệ thống phương trình, nhà nghiên cứu phải tập hợp đủ chuỗi số liệu thời gian cho biến tiến hành ước lượng hệ số phương trình Kỹ thuật hồi quy (regression) áp dụng để ước lượng hệ số phương trình Sau ước lượng xong tồn phương trình mơ hình, nhà nghiên cứu tiến hành mơ (simulation) tác động thay đổi sách tương lai lên biến kinh tế mà quan tâm (ví dụ tăng trưởng, việc làm, lạm phát,…) Trên sở đó, kịch dự báo đề xuất Nhà nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo việc áp dụng sách tối ưu dựa kết mơ + Mơ hình cân đối liên ngành ( Input – output gọi tắt I/O) + Mơ hình cân tổng thể (Computable General Equilibrium – CGE) Ưu nhược điểm mơ hình dự báo: Các mơ hình định lượng Các mơ hình định lượng có ưu điểm khắc phục chủ quan cảm tính cơng tác dự báo Các tiêu dự báo thường thể số cụ thể, xác Bằng cách sử dụng cơng cụ tốn học thống kê, mơ hình đơn giản hóa mối quan hệ phức tạp, dễ dàng cho việc nhìn nhận chất Các mơ hình thường lên đến hàng ngàn phương trình hàng ngàn biến, cố gắng diễn đạt phức tạp thị trường, phản ánh hầu hết tiêu quan trọng kinh tế Ngày nay, với hỗ trợ máy tính, việc xữ lý mơ hình định lượng trở nên thuận lợi nhiều so với trước Đối với bảng I/O mơ hình CGE đánh giá tác động liên ngành cho ngành kinh tế Điều quan trọng việc đề sách phát triển ngành vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế Do đó, mơ hình định lượng ngày áp dụng rộng rãi Tuy nhiên, mơ hình dự báo định lượng có nhiều nhược điểm Thứ nhất, mơ hình xây dựng giả định lịch sử lặp lại Nghĩa hệ thống hàm (và bảng) ước lượng sử dụng số liệu khứ, dùng để đoán cho tương lai Vấn đề tương lai chưa giống với khứ Các điều kiện thay đổi, mối quan hệ độ lớn chúng thay đổi,… Thứ hai, mơ hình định lượng hầu hết đưa giả định không phù hợp với thực tế Những giả định mô thị trường hồn hảo hay tất thị trường trạng thái cân bằng,…phản ánh sai thực tế Thứ ba, mặt lý thuyết kinh tế trở nên khơng có tác dụng thị trường Ví dụ quy luật cung cầu vừa rồi, Việt Nam có nhiều thứ khan giá giảm Thứ tư, cho dù mơ hình có phức tạp đến khơng thể phản ánh hết nhân tố ảnh hưởng vào mơ hình Hơn nữa, nhiếu nhân tố quan trọng kinh tế đo lường số cụ thể biến thể chế, luật pháp, văn hóa,… Vì khơng thể đo lường nên chúng không đưa vào mơ hình Thứ năm, số liệu khơng đầy đủ khơng xác ln cản trở lớn để mơ hình cho kết dự báo xác Dự báo định tính Dự báo định tính có ưu điểm khơng đòi hỏi số liệu tính tốn phức tạp Do đó, việc dự báo tiến hành thời gian ngắn Ưu điểm khác phương pháp dự liệu yếu tố không đo lường vào dự báo thay đổi thể chế, luật pháp,… Đây biến số mà mơ hình định lượng khơng đưa vào Ngồi ra, khơng phụ thuộc vào số liệu hay hệ phương trình định nên dự báo điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với biến động kinh tế Nhược điểm phương pháp mang nặng tính chủ quan cảm tính Nếu nhà dự báo chuyên gia tham khảo có trình độ hiểu biết thấp dự báo cho kết xa rời thực tiễn Ngoài có nhiều mơ hình dự báo khác, khơng kết hợp phát triển tạo thành hệ thống dự báo chuyên gia sử dụng giới Sự khác biệt phương pháp dự báo hệ thống dự báo chuyên gia: - Phương pháp dự báo: thuộc toán học hay kỹ thuật chuyên môn dự báo từ giá trị hay kiện khứ Khi mà có nhiều chương trình phần mềm dự báo thống kê bổ sung cho phương pháp dự báo chúng hệ thống dự báo - Hệ thống dự báo chuyên gia: hệ thống máy tính sở, thu thập xử lý liệu yêu cầu cho ngàn mục Người dùng quản lý tác động ảnh hưởng, trì sở liệu cho phù hợp với mục tiêu yêu cầu; có khả viết báo cáo Một hệ thống dự báo chuyên gia phức tạp nhiều phương pháp dự báo, phương pháp dự báo phần hệ thống Nói nguồn liệu Việt Nam tình trạng chuẩn hóa gần ... pháp dự báo: thuộc toán học hay kỹ thuật chuyên môn dự báo từ giá trị hay kiện khứ Khi mà có nhiều chương trình phần mềm dự báo thống kê bổ sung cho phương pháp dự báo chúng hệ thống dự báo - Hệ