Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DUNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DUNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VIỆT THẠCH HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thùy Dung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI……………………………2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: KẾT CẤU LUẬN VĂN: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN .7 1.1.1 Hoạt động tín dụng kinh tế quốc dân 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng 1.1.1.3 Các hình thức tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 10 1.1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.2 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 13 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng 13 1.2.2 Đặc điểm xếp hạng tín dụng 14 1.2.3 Phân loại xếp hạng tín dụng khách hàng 15 1.2.4 Vai trò hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng 16 1.3 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 19 1.3.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 19 1.3.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng thể nhân 19 1.3.3 Quy trình xếp hạng tín dụng thể nhân 20 1.3.4 Nhân tố tác động đến hoạt động xếp hạng khách hàng thể nhân 22 1.3.4.1 Nhân tố khách quan 22 1.3.4.2 Nhân tố chủ quan 23 1.4 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC XẾP HẠNG TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 24 1.4.1 Kinh nghiệm số tổ chức xếp hạng nước nước 24 1.4.1.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 24 1.4.1.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân cơng ty xếp hạng tín dụng FICO (Mỹ) 25 1.4.1.3 Mơ hình điểm số tín dụng VantageScore 26 1.4.1.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Ngân hàng BIDV 26 1.4.1.5 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân E&Y 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân CIC 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 29 2.1 KHÁI QT VỀ TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 29 2.1.1 Lịch sử đời phát triển Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam 30 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thơng tín Tín dụng Quốc gia Việt Nam 34 2.1.4.1 Sơ đồ máy tổ chức CIC 34 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban máy quản lý 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM .37 2.2.1 Vài nét hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 37 2.2.1.1 Lịch sử hình thành hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 37 2.2.1.2 Tổ chức hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân CIC 38 2.2.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 39 2.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 40 2.2.4 Ví dụ minh chứng qui trình, thủ tục xếp hạng khách hàng cụ thể 52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 54 2.3.1 Những điểm đạt 54 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 55 2.3.2.1 Hạn chế 55 2.3.2.2 Nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI CIC TRONG THỜI GIAN TỚI 59 3.1.1 Định hướng phát triển Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam thời gian tới 59 3.1.1.1 Định hướng ngành ngân hàng 59 3.1.1.2 Định hướng phát triển CIC 60 3.1.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm thời gian tới 67 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 69 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 69 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng, độ tin cậy nguồn thơng tin đầu vào .69 3.2.1.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức chế vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng thể nhân 72 3.2.1.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học hoạt động XHTD thể nhân 73 3.2.1.4 Hoàn thiện phương pháp, nội dung chấm điểm, xếp hạng khách hàng.74 3.2.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 78 3.2.2.1 Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm .78 3.2.2.2 Đa dạng hố sản phẩm thơng tin kênh cung cấp thông tin 79 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng cán làm công tác XHTD thể nhân 80 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Kiến nghị với phủ Bộ ngành có liên quan .81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 81 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa TT Thông tư QĐ Quyết định TTCK Thị trường chứng khoán BCTC Báo cáo Tài BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng DN Doanh nghiệp E&Y Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp KQKD Kết kinh doanh KV Khu vực Moody’s Moody’s Investors Service NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TSĐB Tài sản đảm bảo QHTD Quan hệ tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng CN TCTD Chi nhánh tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTTD Thơng tin tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score Bảng 2.1: Xếp hạng khách hàng Bảng 3.1: Quan hệ tín dụng quan hệ thẻ Bảng 3.2: Các tiêu thẻ bổ sung Bảng 3.3: Chấm điểm, xếp hạng khách hàng bổ sung thẻ Danh mục biểu đồ, sơ đồ Biểu đồ 2.1: Số lượng báo cáo tín dụng qua năm Biểu đồ 2.2: Số lượng hồ sơ khách hàng qua năm Sơ đồ 2.3: Bộ máy tổ chức CIC Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý tin thêm thẻ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa sống ổn định phát triển kinh tế quốc dân Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cho vay hoạt động kinh doanh chủ yếu chứa đựng nhiều rủi ro Lưạ chọn khách hàng cho vay định quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Khi đưa định lựa chọn không phù hợp dẫn đến rủi ro lớn khách hàng không trả nợ Để giảm thiểu rủi ro không thu nợ, ngân hàng phải sàng lọc giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ khách hàng lâu dài, sử dụng công cụ, kỹ thuật giảm rủi ro (quy định hạn mức tín dụng, bảo đảm tiền vay…) Mặc dù khơng ngân hàng, tổ chức dự đốn hết rủi ro xảy Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày khó khăn, rủi ro ngày lớn, đòi hỏi phải có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại Trong xu đó, việc chấm điểm tín dụng khách hàng việc cần thực hoạt động tín dụng ngân hàng Vì kết chấm điểm hay xếp hạng khách hàng vay phản ánh mức độ rủi ro lực trả nợ khách hàng vay, quan trọng để ngân hàng đưa định cho vay quản lý khoản vay, đảm bảo kiểm sốt rủi ro tín dụng mức ngân hàng chấp nhận Trong điều kiện Việt Nam nay, NHTM bước xây dựng sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để hỗ trợ việc định cấp tín dụng quản lý nợ Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đặc biệt xếp hạng khách hàng thể nhân NHTM chủ yếu xây dựng theo phương pháp chuyên gia, tiêu thức chấm điểm chưa thống nhất, kết xếp hạng thiếu xác ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng ngân hàng Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) với sứ mệnh tổ chức quản lý cung cấp thơng tin tín dụng cho hệ thống ngân hàng, bước xây dựng hệ thống chấm điểm khách hàng nói chung khách hàng thể nhân nói DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.01: Bảng Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie Kleimeier Bước Chấm điểm thân nhân lực trả nợ Tuổi 18-25 26-40 40-60 >60 Trình độ học vấn Sau đại học Đại học, Cao đẳng Trung học Dưới trung học Nghề nghiệp Chun mơn Giúp việc Kinh doanh Hưu trí Thời gian công tác 5 năm Thời gian làm công việc 5 năm Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Sống gia đình Khác Số người phụ thuộc Độc thân – người – người >5 người Thu nhập hàng năm 120 triệu đồng Thu nhập gia đình hàng năm 240 triệu đồng Bước 2: Chấm điểm quan hệ với khách hàng Thực cam kết với Khách hang ngân hàng (ngắn hạn) Chưa trễ hạn Có trễ hạn Có trễ hạn 30 ngày 30 ngày Thực cam kết với Khách hang ngân hàng (dài hạn) Chưa trễ hạn Có trễ hạn năm gần Có trễ hạn trước năm gần Tổng giá trị khoản vay < 100 triệu đồng 100 – 500 triệu chưa trả đồng 500 triệu đồng – tỷ đồng >1 tỷ đồng Các dịch vụ khách Tiền gửi tiết hàng sử dụng kiệm Tiền gửi tiết kiệm thẻ tín Thẻ tín dụng dụng Khơng Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm năm trước 20 – 100 triệu 500 triệu đồng đồng (Nguồn: Kleimeier, 2006) Phụ lục 1.02: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO Tỷ trọng 35% 30% Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ (payment history): Thời gian trễ hạn dài số tiền trễ hạn cao điểm số tín dụng thấp Dư nợ tổ chức tín dụng (Amout owed): Nợ nhiều so với mức cho phép đặc biệt thẻ tín dụng làm giảm điểm số tín dụng 15% Độ dài lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin nhiều năm đáng tin điểm số tín dụng cao 10% Số lần vay nợ (new credit): Vay nợ thường xuyên bị xem dấu hiệu có khó khăn tài nên điểm số tín dụng thấp 10% Các loại tín dụng sử dụng (Types of credit used): Các loại nợ khác tính điểm số tín dụng khác (Nguồn: www.fico.com) Phụ lục 1.03: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng VantageScore Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá 32% Lịch sử trả nợ ( Payment history): tình trạng tốn kịp thời hạn 23% Tình trạng sử dụng tín dụng ( Credit Otilization): tỷ lệ vay, trả; ý thức trả nợ hạn 15% Tình trạng số dư có ( Credit Balance): tổng khoản vay mức tín dụng sẵn có để đáp ứng khoản nợ hạn chấm điểm khắt khe 13% Độ sâu tín dụng ( Depth of Credit): Lịch sử tín dụng dài đáng tin cậy 10% Tình trạng tín dụng gần ( Recent Credit): Mức độ thường xuyên vay nợ số lần u cầu vây 7% Tình trạng tín dụng sẵn có ( Available Credit): Mức tín dụng nhận thời gian ngắn (Nguồn: www vantagescore.com) Phụ lục 1.04: Bảng tiêu chấm điểm cá nhân BIDV Điểm ban đầu Chỉ tiêu 100 75 50 25 20-25 >60; 18-20 Trung Dưới trung Trọng số Phần I Thông tin nhân thân Tuổi 36-55 Trình độ Trên đại học vấn học Tiền án, tiền Khơng Tình trạng cư trú Chủ sở hữu 26-35 Đại học 56-60 Cao đẳng học 10% 10% học Có 10% Nhà chung Với gia đình Th Khác 10% Số người ăn 100 triệu 50 – 100 triệu 30–50 triệu 7 năm – năm tạo nghề thời vụ nghiệp 10% 3– năm 1-3 năm 10 triệu – 10 triệu – triệu định hàng đồng đồng đồng 75% Đã bị gia Đã có nợ Đã có nợ hạn, Hiện hạn nợ, khả có trả nợ hạn/khách trả nợ nợ tốt hàng không ổn hạn tháng Tỉ lệ số tiền phải thu/ 1–3 triệu đồng 10 thu thu nhập 5-10 3-5 triệu ròng triệu đồng triệu đồng đồng Lợi nhuận/doanh Số tiền theo kế hoạch trả nợ/Nguồn trả nợ 60% 30 – 45% 45-60% 10-15% 5 người Rất cao đồng đồng (Nguồn: Ernst & Young Việt Nam) 10% 10% 10% 10% 30-50 triệu 60 tuổi 1820 tuổi Lao động Thất Rủi ro nghề nghiệp mạng học Lao động đào tạo nghề người 10 20-25 tuổi Số người trực tiếp phụ thuộc vào 7 năm cơng việc Tình trạng chỗ Điểm ban đầu 75 50 có 10% 10% 10% Phụ lục 1.07: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân E&Y Điểm Xếp hạng Đánh giá Mức độ rủi ro Phân loại theo định xếp hạng 493/2005/QĐ - NHNN 100 A+ Thượng hạng Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 94 A Xuất sắc Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 89 A- Rất tốt Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 84 B+ Tốt Thấp Nợ cần ý thuộc nhóm 79 B Trung bình Trung bình Nợ cần ý thuộc nhóm 69 B- Thỏa đáng Trung bình Nợ cần ý thuộc nhóm 59 C+ Dưới trung bình Trung bình Nợ tiêu chuẩn thuộc nhóm 49 C Dưới chuẩn 39 C- Khả không Cao Nợ nghi ngờ thuộc nhóm thu hồi cao 35 D Khả khơng Cao Nợ có khả vốn thuộc nhóm thu hồi cao Cao Nợ cần ý thuộc nhóm (Nguồn: Tài liệu nội hoạt động kiểm tốn tổ chức tín dụng E&Y) Phụ lục 2.01: Bảng xử lý lỗi chấm điểm cá nhân CIC STT Chỉ tiêu máy tính tạo có đủ thơng tin Tiêu chí Tổng dư nợ Số lượng TCTD dư nợ Nhóm nợ cao Kỳ hạn trả nợ Số tháng xuất nợ không đủ tiêu chuẩn năm gần Số năm có nợ xấu quan hệ tín dụng (3 năm gần nhất) Có thể điều tra lại nhóm nợ khách hàng, có số trường hợp khách hàng bị nhảy nhóm nợ khơng lỗi hệ thống Phỏng vấn điều tra lại nhóm nợ khách hàng có nghi ngờ sai sót Xem xét liệu lịch sử, khách hàng xuất file liệu lịch sử bị nợ xấu, xem xét điều chỉnh tăng mức điểm cho khách hàng vào q trình thực quan hệ tín dụng với Ngân hàng Số TCTD có nợ xấu vòng năm gần Có số khách hàng nợ nhánh chuyển sang nhánh khác, thực tế xuất nợ chuẩn TCTD Số năm có quan hệ Có thể xem xét trường hợp tính năm số tháng QHTD