Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại agribank đăklăk

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HỒNG TH KIU NGA QUN TR RI RO TÍN D NG CHO VAY ðI V I KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI AGRIBANK ðĂK LĂK LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà N ﾤ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HỒNG TH KIU NGA QUN TR RI RO TÍN D NG CHO VAY ðI V I KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI AGRIBANK ðĂK LĂK Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ﾤ i h ng dn khoa hc: PGS.TS LÊ VĂN HUY ðà N ﾤ ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu phương án nêu lun văn trung th c chưa t ng đ c cơng b b ﾤ t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Hoàng Th Ki u Nga M CL C M ðU 1 Tính cp thi tc M tài c tiêu nghiên c ﾤ u ði t ng, phm vi nghiên c ﾤ u Phương pháp nghiên c ﾤ u B c cñ tài T ﾤ ng quan tài liu nghiên c ﾤ u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V QUN TR RI RO TÍN D NG TRONG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 RI RO TÍN DNG 1.1.1 Khái nim r ng hot ñ*ng ngân hàng c a t ﾤ ch ﾤ c tín d ng [23] Lê Văn Tư(2005), Nghip v ngân hàng thương mi, NXB Tài chính, Hà N*i [24] Lê Văn T , Nghip v ngân hàng thương mi, NXB Thng Kê PH L C B Các chC tiêu N G C H < M ð = M T H E O C H > TI Ê U N H  N T H  N ðim - ðã t>ng có ti n án ti n s' 10 - ði h)c / ñi h)c -100 - Cao ñăng/ tương ñ ng Tu ﾤ i - T> 30 – 50 tu ﾤ i ðim Trình đ* h)c Ti n án ti n s' -Tﾤt Các chC tiêu 15 10 - Trung cp (hoc tương ñ ng) - D &i trung cp -5 - T> 25-29 tu ﾤ i hoc t> 51-55 tu ﾤ i 10 Công vic ca ng (i vay - T> 55 – 60 tu ﾤ i - Cán b* cp qun lý 15 - T> 20 – 24 tu ﾤ i -0 10 - T> 61 tu ﾤ i tr lên hoc t> 18 19 T -5 - Cán b* cp chuyên viên hoc kd có đăng ký - Lao đ*ng đ c ñào to ngh / CN hoc kinh doanh Tình trng cư trú - Nhà riêng 10 t' - chung v&i b mF/ Nhà thuê - Khác -5 - Lao đ*ng th(i v khơng th (ng xuyên/ tht nghip/ -5 nghC hưu Mi quan h ca ng (i vay v&i c*ng ñ2ng 10 Thâm niên làm vic lĩnh v'c chuyên môn hin ti - Có uy tín v&i c*ng đ2ng 10 - T> năm tr lên 10 - Bình th (ng - T> ñ n d &i năm - Không tt -5 - D &i năm -5 11 Th(i gian công tác ti nơi hin ti Tình trng nhân - ðã lp gia đình - T> năm tr lên 10 - ð*c thân (chưa t>ng lp gia - T> ñ n d &i năm -5 - D &i năm -5 đình) - Ly d/góa/ khác Th(i gian lưu trú ña bàn 12 S ng (i ph thu*c tài - T> năm tr lên 10 - D &i ng (i 10 - T> ñ n d &i năm - ng (i - T> ñ n d &i năm - ng (i - D &i năm -5 - Trên ng (i -5 7.Giá tr hp ñ2ng bo him 13 Ri ro ngh nghip - T> 100% tr lên 15 - Rt thp 15 - T> 50% ñ n d &i 100% 10 - Thp 10 - T> 30% ñ n d &i 50% - Trung bình - D &i 50% - Tương cao - Khơng có -5 - Cao -5 PH L C B NĂNG TR N? Các chC tiêu NG CH < ð M TH EO KH ðim Kh sinh l(i t> PAKD/ Thu nhp ròng t> cá nhân Các chC tiêu ðim Kinh nghim th'c hin PAKD - Trên 40% 20 - T> năm tr lên 10 - T> 20% ñ n d &i 40% 10 - T> ñ n d &i năm - T> 10% ñ n d &i 20% - T> ñ n d &i năm - T> d &i 10% -5 - D &i năm -5 M ﾤ c ñ* ch9c ch9n v kh tiêu th TD l gia t ﾤ ng s ti n phi tr kỳ (gc + lãi) ti NH ñ ngh vay TCTD khác so v&i t ﾤ ng thu nhp ròng ca khách hàng kỳ - D &i 50% 40 - Có đ1u c th, rõ ràng 10 - Hot đ*ng bán lE - Khơng ch9c ch9n -5 T ﾤ ng dư n hin ti ca khách hàng nhóm KH - T> 50% ñ n d &i 60% 20 - D &i 500 triu ñ2ng 10 - T> 60% ñ n d &i 70% 10 - T> 100 trñ- 500 trñ - T> 70% ñ n d &i 100% - Trên 100% -10 - T> 500 trñ- 1.000 trñ - Trên 1.000 trñ -5 PH L C B6 CH> TIÊU QUAN H V I NGÂN HÀNG Các chC tiêu ðim Tình hình tr n gc lãi 12 tháng qua ti Ngân hàng Các chC tiêu ðim Các dch v khác - Luôn tr ñúng hn 30 - S= dng thE ti t kim 20 - Khách hàng m&i, chưa có thơng 15 - ChC g=i ti t kim 10 - ðã t>ng b cu li n 10 - ChC s= dng thE 10 - ðã t>ng có n hn hoc hin có n cu - Tr lương hoc giao dch qua NH - Khơng có tin - Hin có n q hn -20 Tình hình tr gc lãi v&i TCTD khác 12 tháng qua Th(i gian quan h tín dng ti Ngân hàng - Ln tr n ñúng hn 30 - T> năm tr lên 15 - Chưa t>ng có quan h tín dng 15 - T> năm ñ n năm 10 - ðã t>ng có n hn hin 10 - T> đ n năm khơng có n q hn - D &i năm - Chưa có quan h tín dng -5 - Có n q hn/ cu li n -20 PH L QUY T ðNH C

400 C4 NG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Ra quy t ñnh ðáp ﾤ ng ti ña nhu c1u tín dng 350 – 400 ðáp ﾤ ng ti ña nhu c1u tín dng Giám sát sau cho vay Kim tra khách hàng đnh kỳ nhBm cp nht thơng tin tăng c (ng A 300 – 350 ðáp ﾤ ng ti đa nhu c1u tín dng mi quan h v&i khách hàng BBB Cp tính dng v&i hn m ﾤ c tùy 250 – 300 thu*c vào bin pháp bo đm ti n vay BB Có th cp tín dng phi 200 – 250 xem xét kG l Ing hiu qu Chú tr)ng kim tra vic s= dng vay, tình hình tài sn bo đm phương án vay bin pháp bo ñm ti n vay Hn ch m r*ng tín dng trung thu h2i vay Vic cho vay m&i chC th'c hin B 150 – 200 tr (ng hp ñánh giá kG kh phc h2i ca khách hàng phương pháp bo Tăng c (ng kim tra khách hàng ñ thu n giám sát hot ñ*ng, kim tra tài sn bo ñm ñm ti n vay CCC T> chi cp tín dng 100 – 150 Các bin pháp giãn n, gia hn Tăng c (ng kim tra khách hàng tìm cách chC th'c hin n u có phương án b ﾤ sung TSðB kh9c phc kh thi CC C 50 – 100 – 50 T> chi cp tín dng Tìm m)i bin pháp đ thu h2i Tăng c (ng kim tra n, k c vic gia hn n chC khách hàng tìm cách th'c hin n u có phương án kh9c phc kh thi b ﾤ sung TSðB T> chi cp tín dng Tìm m)i bin pháp ñ thu h2i Xem xét phương án phi n, k c vic x= lý s&m TSðB D chi cp tín dng Tìm m)i bin pháp ñ thu h2i n, k c vic x= lý s&m TSðB đ a tòa án kinh t Xem xét phương án phi đ a tòa án kinh t PH L C5 B6 CH> TIÊU V TÀI S N M BO Các chC tiêu ðim Các chC tiêu ðánh giá tính pháp lý ðánh giá tính kh mi Loi TSTC T ﾤ ng dư n ñ ngh/Giá tr GDBð ðim - STK, giy t( có giá CP phát hành 70 - T> 50% tr xung 15 - Bt ñ*ng sn (ñt ) 20 - T> 50% - 65% 10 - Phương tin chuyn 10 - T> 65% - 80% - ð*ng sn khác (phi thu, t2n - T> 80% ñ n 100% -5 -10 - T> 100% -10 kho ) - Bt ñ*ng sn (chung cư, nhà x ng) Xu h &ng gim giá tr Tính cht s hu - S hu hp pháp ca Bên vay 15 - 0% 15 - ð2ng s hu ca ng (i vay Bên th ﾤ ba 10 - D &i 10% 10 - S hu hp pháp ca ng (i bo lãnh - T> 10% - 20% - TSBð chưa hoàn thành th tc pháp lý -10 - T> 20% - 30% -10 - Khác -15 - T> 30% tr lên -20 ðăng ký GDBð Kh chuyn nh ng - Có đăng ký GDBð 10 - Nhanh 20 - Khơng đăng ký GDBð -20 - Chm -20 PH L C6 BNG K T QU CH 25 đim - T> 25 đim – 35 đim: TD l cp tín dng/TSðB d &i 70% AAA - T> 35 ñim - 65 ñim: TD l cp tín dng /TSðB d &i 80% tr lên - T> 65 đim: TD l cp tín dng /TSðB ti ña 100% AA A T> 35 ñim - T> 35 – 65 đim: TD l cp tín dng/TSðB d &i 80% tr lên - T> 65 ñim: TD l cp tín dng/TSðB ti đa 100% BBB T> 65 ñim - T> 65 – 80 ñim: TD l cp tín dng/TSðB d &i 70% tr lên - T> 80 đim: TD l cp tín dng/TSðB d &i 80% BB B T> 80 ñim - T> 80 – 90 ñim: TD l cp tín dng/TSðB d &i 70% tr lên - T> 90 đim: TD l cp tín dng/TSðB d &i 80% CCC - Cho vay c1m c STK - Hoc th chp BðS có tính khon cao, pháp lý ch9c ch9n: CC + Mc đích vay: giám sát cht chE, có ch ﾤ ng t> ch ﾤ ng T> 90 đim minh mc đích s= dng ñ1y ñ, rõ ràng, ñúng quy C tr lên đnh + Kim sốt dòng ti n gii ngân, đ1u tư cht chE + H2 sơ vay vn: ñ1y ñ, ñúng quy ñnh + H2 sơ pháp lý: ñ1y ñ, ñúng quy ñnh +H2 sơ ñm bo: ñ1y ñ, ñúng quy đnh + TD l cp tín dng/ TSðB: d &i 50% D - ChC cho vay c1m c STK ca NH vay phát hành ... LU N V QUN TR RI RO TÍN D NG TRONG CHO VAY CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 RI RO TÍN DNG 1.1.1 Khái nim r i ro tín d ng 1.1.2 ðc ñim c ar i ro tín d ng ...B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HỒNG TH KIU NGA QUN TR RI RO TÍN D NG CHO VAY ðI V I KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI AGRIBANK ðĂK LĂK Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N... r i ro tín d ng 10 1.1.4 Nhng c ﾤ ch y u đ xác đnh r i ro tín d ng 12 1.1.5 Ngun nhân dn đ nr i ro tín d ng 15 1.1.6 nh h ng c ar i ro tín