Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng Doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THỦY TIÊN Đ ại HOAÌN THIÃÛN HÃÛ THÄÚNG XÃÚP HẢNG TÊN DỦNG KHẠCH HNG DOANH NGHIÃÛP TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢI CÄØ PHÁƯN NGOẢI THỈÅNG VIÃÛT NAM – CHI NHAÏNH HUÃÚ h in ̣c k ho Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H tê ́ uê BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS MAI VĂN XUÂN Đại học Kinh tế Huế HUẾ, 1/2018 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS TS Mai Văn Xuân - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập trình nghiên cứu Tác giả luận văn Đ Trần Thị Thủy Tiên ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Mai Văn Xuân - Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn Đ Tôi xin chân thành cảm ơn quý Lãnh đạo ngân hàng TMCP Ngoại thương ại Việt Nam Chi nhánh Huế tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thiện luận văn ho Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q ̣c k trình thực luận văn Tác giả luận văn h in ́H tê Trần Thị Thủy Tiên ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRẦN THỊ THỦY TIÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS MAI VĂN XUÂN Tên đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ ại Đ Tính cấp thiết đề tài Nhận thức tầm quan trọng việc XHTD, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bắt đầu xây dựng hệ thống XHTD phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu quan quản lý Mặc dù vậy, từ áp dụng thức tồn chi nhánh hệ thống số nhược điểm cần phải điều chỉnh, bổ sung để giúp Vietcombank quản lý tốt rủi ro tín dụng mở rộng quy mơ tín dụng cách bền vững an tồn Tuy nhiên, q trình triển khai thực tế, công tác XHTD (đặc biệt khách hàng tổ chức) Vietcombank – CN Huế gặp phải số khó khăn, vướng mắc Với mong muốn cải thiện hệ thống XHTD doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế, thời gian thực tập ngân hàng, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế” làm luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu; phương pháp phân tích số liệu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp NHTM Bên cạnh đó, luận văn đánh giá hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp áp dụng ngân hàng Vietcombank – CN Huế, phân tích ý kiến đánh giá đối tượng khảo sát chuyên gia lĩnh vực XHTD khách hàng doanh nghiệp, từ cho thấy thành tựu đạt hạn chế tồn tại, cần bổ sung nhằm phù hợp với biến động nhanh điều kiện môi trường kinh doanh Trên sở đó, luận văn đưa sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD Vietcombank – CN Huế Ngoài ra, nghiên cứu đưa thêm giải pháp cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng Vietcombank – CN Huế phát huy hiệu h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm tín dụng Việt Nam CN Chi nhánh CSTD Chính sách tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương Đ PP ại QĐ TMCP Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Ngân hàng TMCP Công thương h Vietinbank Sản xuất in Vietcombank Quyết định ̣c k TCTD ho SX Xếp hạng tín dụng ́H tê XHTD Phân phối ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Đ Tính cấp thiết đề tài ại Mục tiêu nghiên cứu ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ̣c k Đóng góp đề tài .5 in PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 h CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 tê ́H 1.1 Lý luận xếp hạng tín dụng 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng .6 ́ uê 1.1.2 Mục đích xếp hạng tín dụng .7 1.1.3 Đối tượng xếp hạng tín dụng 10 1.1.4 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 11 1.1.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 12 1.1.6 Các phương pháp xếp hạng tín dụng hệ thống 14 1.2 Một số mơ hình kinh nghiệm xếp hạng tín dụng giới 17 1.2.1 Mơ hình chấm điểm tín dụng Chỉ số Z Edward I Altman .17 1.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Fitch .19 1.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng Moody’s .21 v Đại học Kinh tế H́ 1.2.4 Mơ hình xếp hạng tín dụng Standar & Poor’s 22 1.2.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng theo quy định Ngân hàng Trung ương Pháp 23 1.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng số NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam 27 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu 27 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 29 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng Trung tâm tín dụng CIC 31 1.4 Bài học kinh nghiệm cho Vietcombank – CN Huế 35 CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK – CN HUẾ .36 Đ 2.1 Khái quát Vietcombank – CN Huế .36 ại 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank – CN Huế 36 ho 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Vietcombank – CN Huế 37 2.1.3 Đặc điểm tình hình lao động Vietcombank – CN Huế 39 ̣c k 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016 40 in 2.2 Thực trạng tín dụng khách hàng Vietcombank – CN Huế 43 h 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp 43 tê 2.2.2 Tình hình cho vay cá nhân 46 ́H 2.3 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 47 ́ uê 2.3.1 Mô tả hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 47 2.3.2 Phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 49 2.3.3 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế thông qua kết khảo sát 57 2.3.4 Những ưu điểm hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 78 2.3.5 Một số đề xuất bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế dựa ý kiến vấn chuyên gia 86 vi Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP .90 CỦA VIETCOMBANK – CN HUẾ 90 3.1 Định hướng hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế .90 3.2 Giải pháp hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN huế 90 3.2.1 Nhóm giải pháp mặt quản lý điều hành 90 3.2.2 Nhóm giải pháp cải tiến phần mềm chấm điểm 95 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Đ Kiến nghị .99 ại TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 h in ̣c k ho PHỤ LỤC 104 ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody’s 22 Bảng 1.2: Tỷ lệ phá sản loại xếp hạng tín dụng Moody’s 22 Bảng 1.3: Cho điểm quy mô NHTW Pháp .24 Bảng 1.4: Các tiêu tài chấm điểm doanh nghiệp ACB 28 Bảng 1.5: Điểm mức xếp hạng doanh nghiệp ACB 29 Bảng 1.6: Tỷ trọng tiêu tài phân theo loại hình doanh nghiệp Vietinbank 30 Bảng 1.7: Trọng số tiêu tài phi tài XHTD doanh nghiệp Vietinbank 30 Bảng 1.8: Phân loại Đánh giá xếp hạng tín dụng theo điểm xếp hạng doanh nghiệp Vietinbank .31 ại Đ Bảng 1.1: Số hiệu tên ngành kinh tế quy định CIC 33 Bảng 1.10: Tiêu chuẩn tiêu tài doanh nghiệp theo CIC 33 Bảng 1.11: Nội dung ý nghĩa hệ thống ký hiệu xếp hạng doanh nghiệp CIC 34 Bảng 2.2: Tình hình lao động Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016 39 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn Vietcombank – CN Huế qua năm 20142016 .40 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ VCB – CN Huế qua năm 2014-2016 41 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh VCB – CN Huếqua năm 2014 2016 .43 Bảng 2.6: Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp theo quy mô Vietcombank – CN Huế 44 Bảng 2.7: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệpcủa Vietcombank – CN Huế 45 Bảng 2.8: Chất lượng dư nợ cho vay 45 Bảng 2.9: Số lượng người vay Vietcomank – CN Huế 46 Bảng 2.10: Dư nợ cho vay thể nhân Vietcomank – CN Huế 47 Bảng 2.11: Chất lượng tín dụng thể nhân Vietcomank – CN Huế 47 Bảng 2.12: Xác định doanh nghiệp theo lĩnh vực/ngành Vietcombank – CN Huế 50 Bảng 2.13: Chấm điểm theo quy mô doanh nghiệp .52 h in ̣c k ho Bảng 1.9: ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế 847 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted CDPTC1-Các tiêu chuẩn đánh giá lực quản lý doanh nghiệp phù hợp với 19.0959 2.556 657 816 19.0890 2.358 819 771 2.778 585 834 657 816 thực tế Đ CDPTC2-Các tiêu chuẩn ại đánh giá uy tín giao dịch quan hệ tín dụng thực tế CDPTC3-Các tiêu chuẩn đánh giá uy tín giao dịch đối doanh nghiệp phù hợp với 19.0342 h in với quan hệ phi tín dụng ̣c k ho doanh nghiệp phù hợp với thực tế đánh giá yếu tố bên ́H tê CDPTC4-Các tiêu chuẩn (triển vọng ngành; uy tín doanh nghiệp; vị cạnh 2.556 19.0548 2.659 ́ uê 19.0959 tranh; số lượng đối thủ cạnh tranh…) doanh nghiệp phù hợp với thực tế CDPTC5-Các tiêu chuẩn đánh giá yếu tố khác doanh nghiệp phù hợp với thực tế  Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 125 573 839 Đại học Kinh tế Huế Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 765 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted ại Đ Scale Mean if XH1-Cơ cấu trọng số tiêu tài chính, phi tài ho xếp hạng tín 13.8288 2.157 554 716 483 751 dụng doanh nghiệp rõ ràng, XH2-Điểm thưởng báo cáo cho loại hình doanh 13.7397 2.621 tê nước, doanh nghiệp khác, h nghiệp (doanh nghiệp nhà in tài kiểm toán ̣c k minh bạch hợp lý ́H đầu tư nước ngoài) phù hợp ́ uê XH3-Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo mức điểm (từ 45 đến 100 điểm) phản ảnh xác 13.9795 1.882 tình hình tín dụng doanh nghiệp 126 674 644 Đại học Kinh tế Huế XH4-Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp sở quan trọng việc phân loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, 13.7877 2.210 566 708 ảnh hưởng lớn đến định cấp tín dụng Vietcmbank – CN Huế  Phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ại Đ Reliability Statistics Alpha ho Cronbach's N of Items in ̣c k 759 Item-Total Statistics h tê Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 14.1644 1.559 14.1096 1.547 ́ uê ́H Scale Variance xếp hạng tín dụng doanh với thực trạng doanh Cronbach's Scale Mean if PD1-Kết chấm điểm nghiệp đối chiếu kỹ Corrected Item- 552 716 675 632 nghiệp thời điểm chấm điểm PD2-Các định cấp tín dụng cho doanh nghiệp tiến hành minh bạch, rõ ràng dựa kết thời điểm chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 127 Đại học Kinh tế Huế PD3-Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp kiểm tra, giám sát đầy đủ phòng 13.9589 2.012 551 714 13.9863 1.958 492 736 ban chức theo quy định PD4-Việc phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thực khách quan, theo chế phân tách trách nhiệm khâu thẩm định Đ định cấp tín dụng ại ho  Đánh giá chung hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp in ̣c k Reliability Statistics Alpha h Cronbach's N of Items tê 854 ́ uê ́H Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted DGC1-Q trình thu thập thơng tin phân loại doanh nghiệp tiến hành hợp 18.4452 4.594 lý, minh bạch đáng tin cậy 128 639 832 Đại học Kinh tế H́ DGC2-Q trình chấm điểm tài doanh nghiệp thực hợp lý 18.4384 4.717 695 817 18.4110 4.520 740 805 18.4315 4.923 593 842 18.4658 4.457 676 822 phù hợp với quy định NHNN DGC3-Q trình chấm điểm phi tài doanh nghiệp phù hợp với thực tế DGC4Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thực xác, rõ ràng Đ DGC5-Quá trình phê duyệt ại kết chấm điểm xếp hạng tín dụng tiến ho hành chặt chẽ đáng tin cậy in ̣c k Phân tích nhân tố khám phá EFA nhân tố ảnh hưởng đến hiệu h hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN ́H tê Huế KMO and Bartlett's Test ́ uê Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 716 Approx Chi-Square 1074.687 df 153 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings 129 Đại học Kinh tế Huế Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.255 23.637 23.637 4.255 23.637 23.637 3.226 17.923 17.923 2.755 15.304 38.940 2.755 15.304 38.940 2.471 13.730 31.653 2.041 11.339 50.279 2.041 11.339 50.279 2.464 13.687 45.340 1.476 8.201 58.480 1.476 8.201 58.480 2.053 11.407 56.748 1.309 7.272 65.753 1.309 7.272 65.753 1.621 9.005 65.753 935 5.196 70.949 817 4.537 75.486 706 3.921 79.407 620 3.443 82.850 10 534 2.965 85.815 472 2.622 88.437 11 ại Đ 422 2.344 90.781 13 401 2.229 93.010 14 354 1.969 94.979 15 323 1.795 96.774 16 255 1.417 17 232 1.287 18 094 522 ̣c k ho 12 98.191 99.478 in 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis h tê a ́H Rotated Component Matrix Component CDPTC2-Các tiêu chuẩn đánh giá uy tín giao dịch quan hệ tín dụng doanh 896 nghiệp phù hợp với thực tế CDPTC1-Các tiêu chuẩn đánh giá lực quản lý doanh 790 nghiệp phù hợp với thực tế 130 ́ uê Đại học Kinh tế Huế CDPTC4-Các tiêu chuẩn đánh giá yếu tố bên (triển vọng ngành; uy tín doanh nghiệp; vị cạnh tranh; số 729 lượng đối thủ cạnh tranh…) doanh nghiệp phù hợp với thực tế CDPTC3-Các tiêu chuẩn đánh giá uy tín giao dịch quan hệ phi tín dụng 727 doanh nghiệp phù hợp với thực tế Đ CDPTC5-Các tiêu chuẩn đánh ại giá yếu tố khác doanh 722 nghiệp phù hợp với thực tế ho PD2-Các định cấp tín dụng cho doanh nghiệp dựa kết thời dụng doanh nghiệp kiểm tra, giám sát đầy đủ tê hạng tín dụng doanh nghiệp h PD3-Kết chấm điểm xếp 813 in điểm chấm điểm xếp hạng tín ̣c k tiến hành minh bạch, rõ ràng 739 ́H phòng ban chức theo quy định ́ uê PD1-Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp đối chiếu kỹ với thực 702 trạng doanh nghiệp thời điểm chấm điểm 131 Đại học Kinh tế Huế PD4-Việc phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thực khách quan, theo chế phân 679 tách trách nhiệm khâu thẩm định định cấp tín dụng XH4-Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp sở quan trọng việc phân loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, ảnh 770 hưởng lớn đến định cấp Đ tín dụng Vietcmbank – CN ại Huế XH3-Xếp hạng tín dụng doanh ho nghiệp theo mức điểm (từ 45 đến 100 điểm) phản dụng doanh nghiệp kiểm toán cho nghiệp khác, đầu tư nước 715 ́H tê nghiệp nhà nước, doanh h loại hình doanh nghiệp (doanh in XH2-Điểm thưởng báo cáo tài ̣c k ảnh xác tình hình tín 762 ngồi) phù hợp XH1-Cơ cấu trọng số ́ uê tiêu tài chính, phi tài xếp hạng tín dụng doanh 672 nghiệp rõ ràng, minh bạch hợp lý TT_PL2-Các tiêu chí xác định doanh nghiệp theo lĩnh 779 vực/ngành Vietcombank – CN Huế hợp lý TT_PL1-Các nguồn thu thập thông tin doanh nghiệp đảm 776 bảo độ tin cậy 132 Đại học Kinh tế Huế TT_PL3-Quy mô doanh nghiệp phản ánh thơng qua bốn tiêu chí (vốn, lao động, doanh 610 thu nghĩa vụ với ngân sách nhà nước) xác, đầy đủ phù hợp với thực tế CDTC2-Việc chấm điểm tài doanh nghiệp dựa tiêu chủ yếu (thanh khoản, lưu động, cân nợ, thu nhập, 838 dòng tiền) phản ánh xác tình trạng tài doanh Đ nghiệp ại CDTC1-Việc tính tiêu phân tích tài doanh 758 ho nghiệp thực nhanh chóng, xác đảm bảo ̣c k theo quy định NHNN Extraction Method: Principal Component Analysis in Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations h Component ́H tê Component Transformation Matrix ́ uê 619 483 533 285 132 -.720 528 137 253 346 199 -.143 -.566 713 334 231 584 -.579 -.489 176 071 -.356 204 -.327 848 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .795 133 Đại học Kinh tế Huế Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 318.478 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction DGC1-Quá trình thu thập thông tin phân loại doanh nghiệp tiến hành hợp 1.000 605 cậy ại Đ lý, minh bạch đáng tin DGC2-Q trình chấm điểm tài doanh nghiệp phù hợp với quy định ho thực hợp lý DGC3-Quá trình chấm điểm 1.000 716 in phi tài doanh nghiệp 664 ̣c k NHNN 1.000 phù hợp với thực tế h DGC4Việc xếp hạng tín thực xác, rõ 537 1.000 647 ràng DGC5-Quá trình phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng tiến ́ uê ́H 1.000 tê dụng doanh nghiệp hành chặt chẽ đáng tin cậy Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 134 Total % of Variance Cumulative % Đại học Kinh tế Huế 3.170 63.395 63.395 678 13.560 76.955 516 10.318 87.272 387 7.739 95.012 249 4.988 100.000 3.170 63.395 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Đ DGC3-Quá trình chấm điểm ại phi tài doanh nghiệp 846 phù hợp với thực tế ho DGC2-Q trình chấm điểm tài doanh nghiệp phù hợp với quy định DGC5-Quá trình phê duyệt 815 h in NHNN ̣c k thực hợp lý kết chấm điểm xếp 805 hành chặt chẽ đáng tin ́H tê hạng tín dụng tiến cậy DGC1-Q trình thu thập ́ uê thông tin phân loại doanh nghiệp tiến hành hợp 778 lý, minh bạch đáng tin cậy DGC4Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thực xác, rõ 733 ràng Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 135 63.395 Đại học Kinh tế Huế Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The solution cannot be rotated ại Đ Định lượng vai trò nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống xếp hạng ho tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế thông qua phân ̣c k tích hồi quy tuyến tính bội Variables Entered/Removed Entered Removed Method mean_TT_PL, mean_XH, Enter ́ uê mean_PD, ́H Variables tê Model Variables a h in  Hồi quy lần mean_CDPTC, mean_CDTD b a Dependent Variable: mean_HQHTXH b All requested variables entered Model Summary Model R R Adjusted R Std Error of the 136 Change Statistics Đại học Kinh tế Huế Square 887 a Square 786 Estimate 779 R Square F Change Change df1 df2 103.145 140 24879 786 Sig F Change 000 a Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_PD, mean_XH, mean_CDPTC, mean_CDTD a ANOVA Model Sum of Squares Regression Mean Square F 31.921 6.384 8.665 140 062 40.587 145 Residual Đ Total df Sig 103.145 000 b a Dependent Variable: mean_HQHTXH ại b Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_PD, mean_XH, mean_CDPTC, mean_CDTD ho ̣c k Coefficients Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Error 389 161 056 mean_PD -.012 050 mean_XH 278 048 mean_CDTD 251 069 mean_TT_PL 438 039 Sig Tolerance VIF -1.446 150 120 2.877 005 879 1.138 -.010 -.249 804 909 1.100 251 5.736 000 795 1.258 ́ uê -.563 t 3.618 000 489 2.044 590 11.104 000 540 1.852 ́H (Constant) Beta tê B h in Unstandardized Model mean_CDPTC a 202 a Dependent Variable: mean_HQHTXH Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Mod Dimensi Eigenval el on ue 1 5.962 Conditio (Constan n Index 1.000 t) mean_CDP TC 00 D 00 137 mean_P mean_X mean_CDT H 00 D 00 mean_TT_ PL 00 00 Đại học Kinh tế Huế 017 18.830 01 02 02 03 01 54 009 25.221 00 04 43 33 00 00 007 30.106 01 51 05 37 04 02 003 41.671 04 01 27 27 73 28 002 54.744 93 43 23 00 22 15 a Dependent Variable: mean_HQHTXH  Hồi quy lần Variables Entered/Removed Variables Entered Removed Đ Model Method ại Variables a mean_TT_PL, mean_CDPTC, mean_CDTD b Enter ̣c k ho mean_XH, a Dependent Variable: mean_HQHTXH b All requested variables entered h in tê Model Summary 887 Std Error of the Square Square Estimate a 786 780 24796 R Square F Change Change 786 129.780 Sig F df1 df2 ́ uê R Adjusted R ́H Model R Change Statistics Change 141 000 a Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_CDPTC, mean_XH, mean_CDTD a ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 31.917 7.979 8.669 141 061 40.587 145 a Dependent Variable: mean_HQHTXH 138 F 129.780 Sig .000 b Đại học Kinh tế Huế b Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_CDPTC, mean_XH, mean_CDTD Coefficients a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) -.615 328 mean_CDPTC 162 055 121 2.924 004 887 1.127 mean_XH 279 048 252 5.778 000 797 1.254 mean_CDTD 248 068 200 3.644 000 505 1.979 mean_TT_PL 438 039 589 11.154 000 543 1.841 Beta t Sig Tolerance VIF -1.871 063 ại Đ Model a Dependent Variable: mean_HQHTXH ho a Variance Proportions Eigenvalu Conditio (Constant mean_CDPT mean_X mean_CDT mean_TT_P n Index ) C H D L in Mode Dimensio ̣c k Collinearity Diagnostics n e 1 4.970 1.000 016 17.410 02 007 26.973 04 005 33.103 16 002 46.501 78 00 00 00 04 06 00 53 31 67 02 00 25 25 38 21 40 02 60 26 tê 00 ́ uê 00 ́H h l a Dependent Variable: mean_HQHTXH 139 ... TS MAI VĂN XUÂN Tên đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ ại Đ Tính cấp thiết đề tài Nhận... tiễn xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệptại ngân hàng thương mại - Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế - Đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện hệ. .. PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP .90 CỦA VIETCOMBANK – CN HUẾ 90 3.1 Định hướng hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp