MÔ HÌNH ARIMA VÀ MÔ HÌNH NHÂN TỐ_DỰ BÁO KINH TẾ XÃ HỘI_NEU

Câu 2: Hãy thu thập liệu tượng kinh tế - xã hội theo thời gian (Chuỗi khơng 50 quan sát, có trích dẫn nguồn liệu), từ áp dụng mơ hình ARIMA để dự báo cho quan sát tương lai Bảng tốc độ tăng trưởng dân số đô thị Việt Nam (%/năm) (nguồn: World bank) Năm Y(%/năm) Năm Y 1968 4,633717953 1996 3,323977569 1969 4,823676052 1997 3,170995056 1970 4,709786714 1998 3,034744589 1971 2,977730867 1999 3,079498987 1972 2,883167349 2000 3,431744248 1973 2,808067685 2001 3,342092307 1974 2,763259352 2002 3,277059266 1975 2,733059703 2003 3,212619925 1976 2,709892070 2004 3,178017865 1977 2,685338537 2005 3,147253382 1978 2,683493486 2006 3,128304833 1979 2,712700363 2007 3,114679715 1980 2,611845077 2008 3,113668324 1981 2,603937451 2009 3,137466150 1982 2,642984151 2010 3,207515032 1983 2,660648362 2011 3,240144499 1984 2,656810870 2012 3,267870079 1985 2,636292701 2013 3,259347044 1986 2,610286892 2014 3,231327447 1987 2,571235999 2015 3,177314330 1988 2,542076087 2016 3,112603055 1989 2,887584290 2017 3,038908384 1990 3,975326304 2018 ? 1991 3,939475617 2019 ? 1992 3,884302196 2020 ? 1993 3,787937766 2021 ? 1994 3,656576825 2022 ? 1995 3,492844559 Kiểm định tính dừng Kiểm định tính dừng Y thơng qua kiểm định ADF Hình 1.1: Kiểm định ADF với Y Ta thu kết sau: Hình 1.2: Kết kiểm định ADF với Y Kết cho Prob=0.00120, cho biết điều kiện yếu tố khác khơng đổi chăn ni tăng trưởng 1% trung bình tăng trưởng giá trị sản xuất nơng nghiệp ĉ % - d̂ >0, cho biết điều kiện yếu tố khác khơng đổi dịch vụ nơng nghiệp tăng trưởng 1% trung bình tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp d̂% 1.2 Ước lượng mơ hình Ta tiến hành ước lượng tham số cho mơ hình Eview phương pháp OLS thu kết bảng sau: 13 Bảng 2: Kết hồi quy mơ hình Cũng từ bảng kết hồi quy ta có hàm hồi quy mẫu hàm dự báo sau: ̂ = 0,036629+ 0,790226*TT + 0,177234*CN + 0,027527*DV 𝐍𝐍 Ý nghĩa hệ số ước lượng: b̂ = 0,790226 cho biết trồng trọt tăng 1% trung bình nơng nghiệp tăng 0,790226%, điều kiện yếu tố khác không đổi ĉ = 0,177234 cho biết chăn nuôi tăng 1% trung bình nơng nghiệp tăng 0,177234%, điều kiện yếu tố khác không đổi ĉ = 0,027527 cho biết dịch vụ nông nghiệp tăng 1% trung bình nơng nghiệp tăng 0,027527%, điều kiện yếu tố khác không đổi 1.3 Kiểm định ước lượng mơ hình Khi tham số mơ hình ước lượng, chúng cần kiểm định xem có ý nghĩa mặt thống kê hay khơng mơ hình có phù hợp với cho mục tiêu dự báo hay không, hay mức độ ảnh hưởng biến độc lập tới biến phụ thuộc Phần đề cập tới kiểm định t, kiểm định F, hệ số xác định R2 kiểm định thiếu thừa biến mơ hình dự báo Hệ số xác định R2 14 Dựa vào kết hồi quy bảng ta được: R2 = 0,999141, điều cho biết biến TT, CN, DV giải thích 99,9141% thay đổi biến NN Vậy mối quan hệ TT, CN, DV NN mơ hình chặt chẽ gần tuyệt đối Kiểm định phù hợp mơ hình (kiểm định F) Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy tiến hành thông qua sử dụng kết kiểm định F-statistic = 6979,105 với giá trị p-value(F-statistic) = 0,000000 bảng Kết khẳng định mơ hình sử dụng dự báo phù hợp Tiến hành dự báo Từ liệu bảng ta tính giá trị trung bình biến độc lập là: ̅̅̅̅ = 4,831818 TT ̅̅̅̅ = 6,427273 CN ̅̅̅̅ = 3,190909 DV 2.1 Kết dự báo điểm: ̂ = 0,036629+ 0,790226*4,831818 + 0,177234*6,427273 + 0,027527*3,190909 = 𝑵𝑵 5,081818 (%) Vậy giá trị trung bình, năm 2013 tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp dự kiến tăng 5,081818 (%) Hình 1: thịkhoảng: giá thị thực tế giá trị dự báo 2.2 DựĐồ báo - Khoảng tin cậy: 15 ( )( X q − X q X u − X u S 2u   +  L qu Δ = t  ( n) n − m−  detL q, u  1.717* √ 0,054897 18 )  = 𝑡 22  0,054897 0.05 *√ 18 = = 0,094822 (do giá trị biến phụ thuộc lấy giá trị trung bình nên L (X q )( − X q X u − X u qu q, u detL ) = 0) Vậy, kết dự báo khoảng: 5,081818 – 0,094822 < NN < 5,081818 + 0,094822  4,986996 < Y < 5,17664 Đánh giá dự báo 3.1 Các hệ số: 𝑏̂ = 𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟐𝟐𝟔 => Khi trồng trọt tăng 1% nơng nghiệp tăng 0,790226% P-value = < 0.05 nên hệ số có ý nghĩa thống kê 𝑐̂ = 𝟎, 𝟏𝟕𝟕𝟐𝟑𝟒 => Khi chăn ni tăng trưởng 1% nơng nghiệp tăng trưởng 0,177234% P-value = < 0.05 nên hệ số có ý nghĩa thống kê 𝑑̂ = 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟓𝟐𝟕 => Khi dịch vụ nơng nghiệp tăng trưởng 1% nông nghiệp tăng trưởng 0,027527% P-value = 0.0011< 0.05 nên hệ số có ý nghĩa thống kê 3.2 Mơ hình hồi quy Prob(F-statistic) = 0,000000 < 0.05 cho thấy mơ hình hồi quy tốt đáng tin cậy 3.3 Sai số dự báo 16 92 94 96 98 00 NNF 02 04 06 08 10 12 Forecast: NNF Actual: NN Forecast sample: 1991 2012 Included observations: 22 Root Mean Squared Error 0.049656 Mean Absolute Error 0.043564 Mean Abs Percent Error 0.979341 Theil Inequality Coefficient 0.004635 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.000215 Covariance Proportion 0.999785 Theil U2 Coefficient 0.018907 Symmetric MAPE 0.981549 ± S.E Hình 2: Đồ thị sai số dự dự báo Từ đồ thị ta thấy: - MAPE = 0,979341 - MSE = 0,049654  Các sai số cho thấy dự báo có tính xác cao 17