Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh việt trì

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VIỆT TRÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VIỆT TRÌ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CAO THỊNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Phú Thọ, ngày 20 tháng 02 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Ngân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Cao Thịnh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì, cán Chi nhánh tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, ngày 20 tháng 02 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Ngân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề Các nghiên cứu có Mục tiêu nghiên cứu .3 tài liên quan đề tài 3.1 Mục chung tiêu 3.2 Mục tiêu cụ .3 thể Đối tượng phạm cứu vi nghiên 4.1 Đối tượng cứu nghiên 4.2 Phạm vi cứu nghiên Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài nghiên cứu Kết cấu .5 luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận rủi ro Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên quản trị rủi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ro 1.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng .6 1.1.2 Quản trị rủi dụng 15 ro tín 1.2 Cơ sở thực 28 tiễn 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro số ngân hàng giới 29 1.2.2 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại Việt Nam .30 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Các câu hỏi nghiên 36 cứu đặt 2.2 Phương pháp cứu 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên cần giải nghiên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.1 Khung phân tích 36 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 37 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 39 2.3.1 Nhóm tiêu định lượng .39 2.3.2 Nhóm tiêu định tính 40 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VIỆT TRÌ 41 3.1 Một số thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 41 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 3.1.2 Cơ cấu tổ chức .42 3.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 43 3.1.3.1 Sản phẩm tín dụng 43 3.1.3.2 Hoạt động tín dụng .44 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 46 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng .46 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 54 3.3 Phân tích số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 68 3.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro 68 3.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro 69 3.3.3 Phân tích ma trận SWOT quản trị rủi ro 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4 Những vấn đề đặt cần giải nhằm hạn chế rủi ro nâng cao hiệu quản trị rủi ro NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VIỆT TRÌ 81 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 81 4.1.1 Định hướng phát triển .81 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro 82 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì 83 4.2.1 Xây dựng hoàn thiện mục tiêu, chiến lược, sách quản lý rủi ro tín dụng 84 4.2.2 Tái cấu máy tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 85 4.2.3 Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng 86 4.2.4 Thực minh bạch cơng khai hóa thông tin, nâng cao chất lượng thông tin hoạt động quản lý rủi ro tín dụng .86 4.2.5 Xây dựng hệ thống kiểm soát nguồn rủi ro phù hợp 88 4.2.6 Tiếp tục xây dựng áp dụng cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế quy định Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam .89 4.2.7 Nâng cao hiệu quản lý rủi ro danh mục cho vay 90 4.2.8 Thực quản lý rủi ro tín dụng khách hàng vay, khoản vay 97 4.2.9 Giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro tín dụng xảy .103 4.2.10 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng tăng cường trang thiết bị đại phục vụ tác nghiệp 105 4.3 Kiến nghị 107 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 107 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .107 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 113 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng Đầu tư trang thiết bị, cơng nghệ đại Công nghệ đại tiêu thức để khách hàng đánh giá uy tín hiệu ngân hàng Vì vậy, việc đổi đại hố cơng nghệ ngân hàng việc làm cần thiết có ý nghĩa Trên sở đổi công nghệ, ứng dụng phầm mềm tin học chuyên ngành giúp cho ngân hàng không phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ mà đặc biệt trợ giúp hoạt động quản lý, hạn chế rủi ro ngân hàng Để thực giải pháp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì cần xây dựng dự án đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ, đảm bảo lực hoạt động quản trị RRTD cho toàn Chi nhánh 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam sớm cấu lại tổ chức máy, theo phận quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng phải độc lập với phận quan hệ khách hàng quản lý rủi ro tín dụng theo mơ hình quản lý tập trung trụ sở (có chân rết chi nhánh) Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Có chiến lược đào tạo đội ngũ cán phân tích tín dụng 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Xây dựng ban hành hệ thống pháp lý cho hoạt động quyền chọn, công ty mua bán nợ, ngân hàng bảo lãnh, công ty bảo lãnh Đối với nước giới, việc sử dụng công cụ quyền chọn, công cụ nghiệp vụ phái sinh, hoạt động mua bán nợ, chứng khốn hóa khoản nợ hay dịch vụ công ty bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh hoạt động kinh doanh quản lý rủi ro ngân hàng, doanh nghiệp Xây dựng vận hành hiệu hệ thống thơng tin tín dụng Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng trung tâm tín dụng NHNN nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng Cần có Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ biện pháp để NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam nói riêng thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thơng tin tín dụng Trong thời gian vừa qua, thông tin liệu trung tâm chưa cập nhật đơi chưa xác, thông tin RRTD thông tin sau, chưa phát huy tác dụng Khắc phục vấn đề đòi hỏi phải có nỗ lực thu thập thông tin, xây dựng hệ thống thơng tin phân tích đa chiều dựa phần mềm, công nghệ đại Nhận xét chương Từ thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì thời gian vừa qua, giải pháp quản trị RRTD tập trung xử lý tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy định tín dụng, hỗ trợ thơng tin… góp phần hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng toàn hệ thống Đồng thời kiến nghị NHNN Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Sự nỗ lực Chi nhánh với hỗ trợ có hiệu quan nhà nước có thẩm quyền, cơng tác quản trị RRTD đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu góp phần cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam q trình hội nhập Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Rủi ro tượng song hành với tín dụng, hình thành từ ngun nhân chủ quan khách quan, có rủi ro tín dụng kiểm sốt có rủi bất khả kháng Khi RRTD xảy không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tồn NHTM mà thể làm sụp đổ kinh tế hệ thống ngân hàng bị tổn thương Rõ ràng hậu rủi ro tín dụng lớn khó lường, quản trị rủi ro vấn đề NHTM, nói chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì đặc biệt quan tâm Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu tổ chức cá nhân cơng bố tham khảo, kế thừa, liên quan đến lý luận thực tiễn rủi ro quan trị rủi ro tín dụng ngồi nước Tuy nhiên chưa có cơng trình tiếp cận, phân tích cách tồn diện rủi ro quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì Để giải vấn đề nghiên cứu thực tiễn, đề tài hệ thống đầy đủ sở khoa học làm rõ nội dung về: rủi ro (khái niệm, nội hàm chất, loại hình, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, tác động ); quản trị rủi ro (khái niệm, đặc điểm, nội dung, nhận dạng phân tích, đo lường, kiểm sốt, cơng cụ quản lý, yếu tố ảnh hưởng Luận văn xây dựng khung phân tích nghiên cứu quản trị rủi ro Ở góc độ thực tiễn, luận văn đề cập học kinh nghiệm số quốc gia số NHTM Việt Nam để tham khảo, vận dụng vào việc nhận diện rủi ro quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì Nghiên cứu thực trạng rủi ro quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì cho thấy Về rủi ro: xuất nợ xấu đói với tín dụng trung dài hạn (0,26% năm 2011); nợ xấu tập trung nhiều vào nhóm tín dụng cho vay khơng có tài sản đảm bảo (5,66% năm 2012); khu vực thành thị địa bàn tập trung nợ xấu cao nhất… Trong quản trị rủi ro, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thời gian qua, Chi nhánh tiến hành nhận diện, xác định nguyên nhân RRTD Chi nhánh; áp dụng số biện pháp quản trị: xây dựng máy quản trị Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ RRTD phân định thẩm quyền phê duyệt tín dụng; xây dựng thực sách tín dụng phù hợp, hiệu quả; thiết lập hệ thống thông tin RRTD; áp dụng chặt chẽ quy trình phê duyệt giới hạn tín dụng; quản trị rủi ro tín dụng, quản lý, xử lý nợ xấu; điều chỉnh lãi xuất cho vay xếp hạng tín dụng nội khách hàng… Nhìn chung cơng tác quản trị rủi ro Chi nhánh có kết định, tỷ lệ nợ xấu hàng năm giảm đi… Tuy nhiên từ phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho thấy thời gian tới Chi nhánh cần quan tâm đến 10 nhóm vấn đề bất cập sau đây: (i) RRTD Chi nhánh xuất hiện, phản ánh qua tỷ nợ nợ hạn nợ xấu khách hạn; (ii) Công tác nhận diện rủi ro thời gian qua Chi nhánh thực hiện, nhiên chủ yếu nhận diện sau rủi ro xảy ra, nghiên cứu, phân tích, phát sớm rủi ro tiềm ẩn chưa thực tốt ; (iii) Chi nhánh chưa có chiến lược quản lý RRTD riêng biệt, sách cho vay chưa đạt tầm chiến lược, chưa triệt để theo nguyên tắc lợi nhuận mức độ rủi ro chấp nhận, bị hút theo phong trào (iv) Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Chi nhánh đánh giá chưa hiệu quả; (v) Chi nhánh chưa thực tốt công tác quản lý danh mục cho vay; (vi) Chưa có phân tách rõ ràng khâu thẩm định khâu cho vay; (vii) Quản lý, đánh giá, lựa chọn TSĐB chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; (viii) Cơng tác phân tích, đo lường RRTD chưa thực đồng bộ, triệt để Việc xếp hạng tín dụng nội chấm điểm khách hàng chưa thực tốt, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân; (ĩ) Các công cụ quản lý, kiểm sốt tài trợ rủi ro nghèo nàn Chưa xây dựng mơ hình giúp cảnh báo rủi ro ngành, theo tài sản bảo đảm, theo luồng tiền chưa quan tâm nghiên cứu ứng dụng; (x) Chất lượng đội ngũ cán Chi nhánh có bất cập Để nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì, cần ý nắm vững định hướng phát triển chung định hướng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh xác định Tổ chức triển khai áp dụng 10 giải pháp gồm: (i) Xây dựng hoàn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ mục tiêu, chiến lược, sách quản lý rủi ro tín dụng; (ii) Tái cấu máy tổ chức quản lý rủi ro tín dụng; (iii) Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ giới hạn tín dụng; (iv) Thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin, nâng cao chất lượng thông tin hoạt động quản lý rủi ro tín dụng; (v) Xây dựng hệ thống kiểm sốt nguồn rủi ro phù hợp; (vi) Tiếp tục xây dựng áp dụng công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế quy định Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; (vii) Nâng cao hiệu quản lý rủi ro danh mục cho vay; (viii) Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng vay, khoản vay (ix) Giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro tín dụng xảy ra; (x) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng đầu tư trang thiết bị công nghệ Trong giải pháp cần thực cách đồng bộ, giải pháp tiền đề cho cácgiải pháp lại ý ý thực tốt giải pháp (ii), (iii), (v) (x) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2008), Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, học viện Ngân hàng Ngô Thị Minh Châu (2009), Phân tích rủi ro tín dụng SGD I Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Hồ Diệu (2003), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê Phí Trọng Hiển (2005), "Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí NHNN Lương Đức Hoản (2008), Rủi ro Chi nhánh NHNo PTNT Hải Dương Ngô Quang Huân, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Trần Quang Trung (1998), Quản trị Rủi ro, NXB Giáo dục Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội dung rút từ viết kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao lực quản trị rủi ro NHTM Việt Nam”, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN Bùi Kim Ngân (2006), "Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí NHNN 10 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN; Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN Việt Nam 11 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI I THÔNG TIN TỔNG QT: * Qui mơ dư nợ tín dụng nơi bạn làm việc: □ Dưới 100 tỷ đồng □ Từ 100 - 200 tỷ đồng □ Trên 200 tỷ đồng * Độ tuổi bạn: □ Dưới 25 tuổi □ Từ 25 - 35 tuổi □ Trên 35 tuổi * Số năm làm cơng tác tín dụng Ngân hàng: □ Dưới năm □ Từ - năm □ Trên năm * Bằng cấp chuyên môn bạn: □ Trung cấp □ Đại học □ Trên Đại học II NHỮNG KHÓ KHĂN KHI CẤP TIN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG □ Thiếu thông tin ngành nghề khách hàng kinh doanh □ Khó kiểm chứng thơng tin khách hàng cung cấp □ Thiếu kinh nghiệm □ Do chưa đào tạo đầy đủ □ Do quy trình nghiệp vụ sở pháp lý chưa phù hợp □ Khối lượng công việc tải □ Do công cụ hỗ trợ (tin học) chưa đáp ứng nhu cầu quản lý □ Các khó khăn khác (nếu có) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ III NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG: (Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Không xảy ; Rất xảy ; 3.ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến) • Do Khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa □ □ □ □ □ • Do thay đổi chế sách Nhà nước □ □ □ □ □ • Do hành lang pháp lý hoạt động Ngân hàng không đồng □ □ □ □ □ □ □ • Do khách hàng cố ý lừa đảo □ □ □ • Do Ngân hàng thiếu thơng tin KH trình thẩm định, cho vay □ □ □ □ □ • Do Trình độ Cán tín dụng yếu □ □ □ □ □ • Do cán tín dụng thơng đồng với khách hàng □ □ □ □ □ • Do thiếu để thẩm định thông tin KH cung cấp □ □ □ □ □ • Do ngân hàng đầu tư mức vào số khách hàng □ □ □ □ □ • Do thiếu kiểm tra, kiểm sốt cho vay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ □ □ □ □ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun □ http://www.lrc-tnu.edu.vn/ • Do thiếu thơng tin quy hoạch nhà đất, định giá tài sản đảm bảo □ □ □ □ □ □ □ • Do xử lý tài sản đảm bảo khó khăn □ □ □ • Các nguyên nhân khác (nếu có) IV ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA RIÊNG BẠN (xin vui lòng đánh giá biện pháp theo thứ tự: Khơng quan trọng, Ít quan trọng, Quan trọng, Rất quan trọng, Cực kỳ quan trọng) - Chính phủ cần xây dựng trung tâm thông tin doanh nhiệp thị trường □ □ □ □ □ - Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tránh tình trạng quan hệ hóa kinh tế □ □ □ □ □ - Xác lập quyến sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch □ □ □ □ □ - Cơ chế thực thi xử lý tài sản đảm bảo nhanh chóng □ □ □ □ □ - Tăng cường chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa □ □ □ □ □ - Tăng cường hợp tác Ngân hàng địa bàn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ □ □ □ □ □ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Ngân hàng phải có phận cập nhật thơng tin thị trường, ngành nghề SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản □ □ □ □ □ - Các giải pháp liên quan tói chất lượng cán tín dụng (đào tạo, tiền lương, thưởng, hội thăng tiến) □ □ □ □ □ □ □ - Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng □ □ □ - Định lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm □ □ □ □ □ - Tách phận riêng có chun mơn định giá tài sản đảm bảo □ □ □ □ □ - Tránh đầu tư mức cho số khách hàng □ □ □ □ □ - Kiểm tra sau khoản vay thường xuyên □ □ □ □ □ □ □ - Phân loại khoản nợ thường xuyên □ □ □ - Tách riêng phân xử lý nợ có vấn đề nợ đọng □ □ □ □ □ - Các biện pháp khác: (nếu có) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VIỆT TRÌ 81 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương. .. quản trị rủi ro tín dụng thực tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì, học viên chọn đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt. .. TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận rủi ro quản trị rủi ro 1.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Tín dụng - Khái niệm tín dụng: Tín dụng quan