Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân Đồn (Luận văn thạc sĩ)

127 211 2
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  chi nhánh Vân Đồn (Luận văn thạc sĩ)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân ĐồnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vân Đồn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VÂN ĐỒN (VIETINBANK) Chương trình: Điều hành cao cấp – EMBA TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH i Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VÂN ĐỒN (VIETINBANK) Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp – EMBA Mã số: 60340102 Họ tên học viên: Trần Thị Phương Oanh Người hướng dẫn: PGS, TS Đào Thị Thu Giang ii Hà Nội - 2018 iii i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn” công trình nghiên cứu cá nhân tơi Tất tham khảo trích dẫn tham chiếu đầy đủ Hà Nội, tháng 09 năm 2018 Học viên Trần Thị Phương Oanh i ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian khảo sát, nghiên cứu thực tế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn, Luận văn hoàn thành hướng dẫn tận tình PGS TS Đào Thị Thu Giang thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương, tập thể ban lãnh đạo cán công chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn nhiều ý kiến đóng góp PGS, TS nhiều nhà khoa học kinh tế khác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Đào Thị Thu Giang nhiệt tình hướng dẫn tác giả suốt trình làm luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên trường Đại học Ngoại thương, bạn bè giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường trình hoàn thành luận văn Xin cảm ơn tập thể ban lãnh đạo cán công chức, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn giúp tác giả hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả ii iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi thời gian nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp đề tài Bố cục luận văn .4 Chương TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng ngân hàng vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường .5 1.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng .5 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .6 1.1.2.1 Xét theo mục đích 1.1.2.2 Xét theo thời hạn 1.1.2.3 Xét theo tài sản đảm bảo (TSĐB) 1.1.2.4 Căn vào phương thức hoàn trả 1.1.2.5 Căn vào xuất xứ tín dụng 1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) lãi với thời gian xác định .8 1.1.3.2 Việc sử dụng vốn vay 1.1.3.3 Ngân hàng tài trợ dựa phương án có hiệu 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại iii iv 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng .8 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.2.4 Tác động rủi ro hoạt động tín dụng 12 1.2.4.1 Đối với ngân hàng bị rủi ro 12 1.2.4.2 Đối với hệ thống ngân hàng 12 1.2.4.3 Đối với kinh tế .13 1.2.4.4 Trong quan hệ kinh tế đối ngoại 13 1.2.5 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 13 1.2.5.1 Nhóm dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng 13 1.2.5.2 Nhóm dấu hiệu xuất phát từ sách tín dụng Ngân hàng .15 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .16 1.3.1 Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .16 1.3.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng .17 1.3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng .21 1.3.2.3 Ứng phó rủi ro .26 1.3.3 Các mơ hình quản trị RRTD .28 1.3.3.1 Mơ hình quản trị RRTD tập trung 29 1.3.3.2 Mơ hình quản trị RRTD phân tán 30 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 31 1.3.4.1 Nhân tố chủ quan 31 1.3.4.2.Nhân tố khách quan 34 Kết luận chương .35 Chương 36 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH VÂN ĐỒN .36 2.1 Tổng quan VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn .36 iv v 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 37 2.1.3 Mục tiêu chiến lược VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn .37 2.1.4 Phương thức hoạt động 38 2.1.5 Bộ máy tổ chức VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn 39 2.1.6 Tác động suy thoái kinh tế VietinBank - Chi nhánh Vân Đồn 42 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn 43 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 43 2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 46 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 49 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn 51 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng TMCP Công thương Việt Nam 51 2.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Vân Đồn 52 2.3.2.1 Nhận diện rủi ro 52 2.3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng .54 2.3.2.3 Ứng phó với rủi ro tín dụng VietinBank Vân Đồn 61 2.3.2.4 Kiểm sốt rủi ro tín dụng VietinBank Vân Đồn .63 2.4 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro VietinBank Vân Đồn .64 2.4.1 Những kết đạt 64 2.4.1.1 Chất lượng nợ, cấu tín dụng chuyển biến theo chiều hướng tích cực 64 2.4.1.2 Xây dựng hệ thống khn khổ chế, sách tín dụng đồng .64 2.4.1.3 Ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 65 2.4.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro VietinBank Vân Đồn 65 2.4.2.1 Chiến lược quản trị RRTD chưa toàn diện 65 2.4.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro không phù hợp .66 2.4.2.3 Quy trình cấp tín dụng cịn bất cập .66 v vi 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị RRTD VietinBank Vân Đồn 67 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan .67 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 67 Kết luận chương .74 Chương 75 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH VÂN ĐỒN 75 3.1 Triển vọng định hướng phát triển VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn đến năm 2025 .75 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2025 75 3.1.2 Mục tiêu cụ thể hoạt động kinh doanh năm 2018 76 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 77 3.1.4 Giải pháp chung để thực 77 3.2 Những giải pháp nhằm tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn 78 3.2.1 Thực quy trình tín dụng 78 3.2.2 Xây dựng chiến lược quản trị RRTD sách hợp lý doanh nghiệp 79 3.2.3.Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dấu rủi ro tín dụng 81 3.2.4 Xây dựng chiến lược người phù hợp với yêu cầu quản trị RRTD điều kiện 81 3.2.5 Nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng 83 3.2.6 Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay 84 3.3 Kiến nghị .85 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước Việt Nam .85 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 85 3.3.1.2 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) 86 3.3.1.3 Tăng cường công tác tra, giám sát .86 vi vii 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 87 3.3.2.1 Tăng cường công tác quản lý hoạt động tín dụng 87 3.3.2.2 Phân tán rủi ro tín dụng: 87 3.3.2.3 Đầu tư hệ thống đại hố cơng nghệ ngân hàng: 88 3.3.2.4 Đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng: 88 3.3.2.5 Đề xuất định biên lao động: 88 3.3.3 Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh .89 KẾT LUẬN 91 Tài liệu tham khảo .93 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi thời gian nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Đóng góp đề tài .2 Bố cục luận văn .3 Chương TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng ngân hàng vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường .4 1.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng .4 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .5 1.1.2.1 Xét theo mục đích 1.1.2.2 Xét theo thời hạn 1.1.2.3 Xét theo tài sản đảm bảo (TSĐB) 1.1.2.4 Căn vào phương thức hoàn trả vii 90 - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay: Thực tến cho thấy, ngân hàng thương mại nói chung VietinBank Vân Đồn nói riêng, xem xét định cho vay khách hàng thường có yêu cầu tài sản đảm bảo chặt chẽ Điều mang lại an tồn cho Chi nhánh lại làm giảm khả tiếp cận vốn ngân hàng khách hàng, từ thu nhập từ tín dụng Chi nhánh bị giảm sút Chi nhánh phải lựa chọn rủi ro lợi nhuận, chi nhánh cần có sách nhận tài sản bảo đảm tiền vay cách linh hoạt để vừa hạn chế rủi ro tín dụng, vừa mở rộng tín dụng doanh nghiệp - Thực nghiêm túc, đầy đủ quy trình quản lý giám sát, đánh giá tài sản bảo đảm: Việc quản lý giám sát, đánh giá tốt tài sản bảo đảm điều quan trọng tình hình kinh tế khó khăn Vì điều giúp Chi nhánh giảm thiểu tối đa khả khơng thu hồi phần hay tồn tài sản bảo đảm bị hao hụt, mát, lạc hậu, hỏng hóc hay giảm giá trị phải xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ, đặc biệt tài sản bảo đảm hàng hóa dễ bị khách hàng tẩu tán thay hàng hóa có giá trị thấp gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng 3.2.3 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dấu rủi ro tín dụng Việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dấu hiệu rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng, giúp cho Chi nhánh kịp thời phát rủi ro tín dụng có biện pháp phịng chống hợp lý, giảm thiểu tổn thất tín dụng Đề xuất giao phòng Tổng hợp xây dựng hệ thống giám sát khách hàng thường xuyên có dấu chậm trả nợ Hệ thống báo cáo vận hành theo dõi liên tục chuyển tới phòng khách hàng để làm việc theo dõi, đôn đốc khách hàng 3.2.4 Nâng cao lực trình độ cán bộXây dựng chiến lược người phù hợp với yêu cầu quản trị RRTD điều kiện Tuyển dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn hóa cán 90 91 Tuyển dụng bước ảnh hưởng lớn chiến lược người, tuyển dụng khơng đạt u cầu ngân hàng bỏ lỡ nhân tài tuyển dụng người lực yếu gây nhiều thời gian tốn chi phí đào tạo Cơng tác tuyển dụng NHCT cần thực chặt chẽ theo tiêu chí như: đào tạo quy trường đại học uy tín, thành thạo ngoại ngữ tin học, có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết xã hội khả giao tiếp xá hội Đổi việc đánh giá cán bố trí cơng việc cho cán Việc đánh giá cán hệ trọng phức tạp địi hỏi phải có nhìn nhận đắn khách quan, từ bố trí sử dụng cán bộ, CBTD Sử dụng người, việc yếu tố liên quan tới việc quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Vì thế, muốn đánh giá phải có phương pháp khoa học khách quan dựa sở: (i) Phải nắm vững dựa vào tiêu chuẩn cán nói chung cán tín dụng nói riêng; (ii) Phải lấy hiệu cơng tác đóng góp thực tế làm thước đo phẩm chất lực cán không nên đề cao cấp học vị Thực chế độ lương thưởng giảm áp lực cho CBTD Nếu NHCT có chế độ lương thưởng hợp lý CBTD cán quản trị RRTD chuyên tâm vào cơng việc cống hiến cho ngân hàng Thực trạng chung ngân hàng, không riêng NHCT, áp doanh số huy động cho vay cao ngân hàng, nên khơng cán chạy theo doanh số để hồn thành tiêu, dẫn đến chất lượng tín dụng giảm sút ngân hàng phải chịu rủi ro Vì vậy, NHCT cần có tiêu doanh số đắn để không bị tác dụng ngược từ việc tăng trưởng tín dụng cao mà chất lượng tín dụng thấp Đổi công tác đào tạo cán NHCT 91 92 Cán làm cơng tác tín dụng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng để phân tích đưa định có nên cho vay hay khơng, trình độ cán tín dụng có tính chất định đến chất lượng tín dụng, ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng Cán tín dụng có trình độ cao đánh giá đầy đủ thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, từ đưa ý kiến xác Việc khơng có nhận thức đắn quy trình tín dụng, loại rủi ro ảnh hưởng loại rủi ro cán tín dụng sức ép khốn tài chính, khốn doanh số, giới hạn thời gian tạo kẽ hở, gây rủi ro cho ngân hàng Tiếp tục trọng đổi công tác đào tạo chi nhánh cho đối tượng cán tín dụng số cán khác chi nhánh có nhu cầu đào tạo vào ngày nghỉ cuối tuần tuần tháng, tháng tổ chức lớp, sở giảng viên kiêm chức chi nhánh: Lãnh đạo phòng nghiệp vụ, cán lâu năm có kinh nghiệm giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm Hoặc liên hệ với trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực NHCTVN xin hỗ trợ trực tiếp đào tạo chi nhánh theo chuyên đề: Thẩm định dự án phương án, thẩm định nhận tài sản bảo đảm, dấu hiệu nhận biết khoản nợ có vấn đề công tác xử lý nợ, công tác bán hàng,… Trên tinh thần nắm bắt lại quy trình, chế độ thông qua việc vấn học viên giải đáp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế Hứa hẹn đem lại hiệu cao sát với thực tế, nhằm khắc phục điểm yếu CBTD kinh nghiệm công tác, chủ động nâng cao ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ Ngồi việc cán tín dụng có lực trình độ tốt, cịn địi hỏi phải có đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc Do việc tuyển dụng, sử dụng lao động chi nhánh đòi hỏi phải trọng nâng cao, thường xuyên có theo dõi đánh giá cán để điều chỉnh lại cấu lao động cho phù hợp với lực trình độ đạo đức 3.2.5 Nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng 92 93 Cho vay có tài sản đảm bảo có quản lý tốt danh mục TSBĐ yếu tố góp phần nâng cao chất lượng khoản cho vay, hạn chế tổn thất ngân hàng trường hợp khoản vay hạn khách hàng không trả nợ, ngân hàng buộc phải xử lý TSBĐ để thu hồi nợ Chính vậy, chất lượng TSBĐ, mà cụ thể giá trị thị trường TSBĐ thời điểm ngân hàng xử lý TSBĐ có tính chất định đến nguồn thu nợ ngân hàngNhư nêu, NHCT cho vay với TSBĐ khách hàng phần lớn bất động sản động sản mà khoản giá trị TSBĐ giá trị ghi nhận theo sổ sách thời điểm khảo sát định giá Vì vậy, sau cấp phát tín dụng, NHCT cần quản lý theo dõi TSBĐ vấn đề sử dụng, bảo quản giá trị TSBĐ biến động suốt thời gian khoản tín dụng Việc thường xuyên định giá lại TSBĐ giúp ngân hàng có khả nắm rõ giá trị tài sản, tính khoản tài sản Bởi thực tế có tài sản chấp ngân hàng có giá trị cao tính khoản thời điểm lại khơng phải có đủ tiền để mua nhu cầu thời điểm đánh giá tài sản thấp Đánh giá lại giá trị TSBĐ khoản nợ thuộc nhóm sát với giá bán thị trường Tài sản bán cần thời gian dài khơng tính vào giá trị để loại trừ tính tốn trích lập dự phịng rủi ro Tài sản bảo đảm, chất tạo nguồn thu thứ hai, sau nguồn thu thứ không đủ, không kịp thời, nhằm bù đắp thiệt hại cho ngân hàng Tuy nhiên số trường hợp khách hàng tốt, tiềm lực tài mạnh Chi nhánh phải linh hoạt việc áp dụng sách cho vay có TSBĐ hay khơng có TSBĐ Giá trị TSBĐ mà ngân hàng yêu cầu khơng phải phụ thuộc hồn tồn vào quy mơ tài trợ, mà chủ yếu phụ thuộc vào rủi ro dự kiến Với khách hàng khác nhau, mức độ rủi ro khác nhau, ngân hàng yêu cầu giá trị đảm bảo với tỷ lệ khác so với số tiền cho vay Đảm bảo lớn giá trị khoản cho vay, 93 94 chiếm phần đảm bảo số dư bù, sổ lương, đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay Một vấn đề quan trọng tính pháp lý TSBĐ, hợp đồng bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu, chủ sở hữu ai, có lực hành vi dân khơng ?, có tranh chấp khơng ? tính khoản cao hay thấp, … Đăng ký giao dịch bảo đảm, phong tỏa TSBĐ, bảo hiểm Cũng cần phải xem xét kỹ khâu thẩm định định tín dụng Tất khoản vay giải ngân hồ sơ tài sản bảo đảm đầy đủ pháp lý như: Hợp đồng chấp ký kết, công chứng chứng thực tài sản bắt buộc phải công chứng chứng (các hợp đồng chấp bất động sản), đăng ký giao dịch bảo đảm, phong tỏa (ô tô, sà lan, ), gốc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, tờ trình thẩm định nhận TSBĐ (trong có hình ảnh tổng thể TSBĐ), biên xác minh thực trạng nhà đất (có xác nhận địa chính), định giá,… Làm tốt điều hạn chế rủi ro nhận tài sản Đối với trường hợp nhận tài sản bảo đảm bên thứ cần xem xét mối quan hệ với người vay có thân thiết hay khơng (tránh tình trạng siết nợ vay ngồi), ngồi phải thông tin tới bên thứ cụ thể, rõ ràng nghĩa vụ trách nhiệm bên có tài sản bắt buộc phải thực bên vay khơng trả nợ, nhằm hạn chế khó khăn sau xử lý tài sản 3.2.6 Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay Mục đích phát sớm đề biện pháp ngăn chặn kịp thời vi phạm cam kết, nghĩa vụ khách hàng trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ, sai phạm, tiêu cực gây thất thoát vốn cán ngân hàng; giúp cán tín dụng lãnh đạo chi nhánh nắm bắt đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh, việc sử dụng vốn vay khách hàng, tồn tại, khó khăn q trình quản lý cho vay để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; Đưa định đắn việc mở rộng, thu hẹp dừng cho vay 94 95 xử lý TSBĐ, áp dụng biện pháp phù hợp khách hàng kiểm tra Theo dõi dòng tiền thực khách hàng, đặc biệt doanh nghiệp, nguồn trả nợ cho ngân hàng, việc phân tích đánh giá dịng tiền giúp cho người cho vay đánh giá liệu từ hoạt động kinh doanh khách hàng có đủ để bảo đảm khả trả nợ cho Ngân hàng Thường xuyên theo dõi diễn biến dư nợ khách hàng (tăng, giảm), trạng thái nợ hợp đồng tín dụng (trong hạn, nợ hạn, nợ liên vụ án), phân loại nhóm nợ khách hàng (nhóm 1, nhóm ) để xác định nguyên nhân thuận lợi hay bất lợi, qua đưa biện pháp phịng ngừa ứng phó Sau giải ngân ngày CBTD phải kiểm tra sử dụng vốn vay, khoản vay hạn mức tín dụng có tần suất giao dịch nhiều tối thiểu tháng/ lần, cho vay dự án đầu tư định kỳ hàng tháng kiểm tra tiến độ lần Định kỳ tối thiểu tháng phải kiểm TSBĐ lần (có biên kiểm tra), tối thiểu tháng phải kiểm tra, phân tích tài khách hàng sản xuất kinh doanh lần, doanh nghiệp yêu cầu cung cấp báo cáo định kỳ hàng tháng: Hàng tồn kho, giá trị sản xuất, giá trị thiêu thụ, doanh thu, … Trước đến hạn CBTD chủ động nhắc nhở, lưu ý đôn đốc khách hàng trả nợ theo lịch thoả thuận khách hàng ngân hàng, yêu cầu CBTD chậm ngày trước đến hạn trả nợ lãi tháng nợ đến hạn gốc phải thông báo đến khách hàng đến hạn trả nợ Hiện NHCT có nhiều sản phẩm dịch vụ gia tăng, có dịch vụ nhắc nợ tự động, yêu cầu cán đàm phán khách hàng mở tài khoản tiền gửi trả nợ qua tài khoản sử dụng dịch vụ nhắc nợ tự động, biến động số dư 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 95 96 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành vĩ mơ nhà nước, cần phải có kế hoạch chi tiết phù hợp thực tiễn trước ban hành văn pháp luật, hạn chế tình trạng sai tới đâu sửa tới NHNN cần rà sốt lại văn liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt tín dụng ngân hàng, nhanh chóng hồn thiện thống đồng Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro Có chế sách hướng dẫn cụ thể để TCTD chủ động việc xử lý khai thác tài sản khách hàng (phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm việc làm mình) NHNN cần phối hợp với ban ngành có liên quan đề xuất phải có quy định kiểm toán BCTC bắt buộc Doanh nghiệp Hiện nay, khơng có u cầu bắt buộc phải kiểm tốn BCTC doanh nghiệp nên ngân hàng khó xác định tính xác, trung thực hơp lý số liệu BCTC mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng Ban hành quy định tiêu chuẩn, yêu cầu hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Quy định công tác kiểm tra, kiểm soát ngân hàng, hệ thống quản lý tài sản nợ/ tài sản có hệ thống quản lý rủi ro tín dụng 3.3.1.2 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hướng: + Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng + Dựa thơng tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống để sử dụng thẩm định 96 97 tín dụng Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập Hiện việc hỏi tin từ CIC, chất lượng tin chưa cao như: Số liệu chưa cập nhật thời điểm hỏi, chí thơng tin chưa xác, chậm trả lời tin Đề nghị NHNN sớm khắc phục tình trạng 3.3.1.3 Tăng cường cơng tác tra, giám sát Nâng cao chất lượng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục ngân hàng thương mại hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Trong đó: + Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm không tuân thủ quy định pháp luật nguyên nhân khách quan để áp dụng chế tài cụ thể + Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro trơnghạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Nghiên cứu định hướng hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước phát triển giúp NHTM tăng trưởng an tồn có khả cạnh tranh với TCTD nước 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3.3.2.1 Tăng cường cơng tác quản lý hoạt động tín dụng Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thông xếp hạng tín dụng nội hố cao nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro Nghiên cứu, đưa vào áp dụng mơ hình quản trị rủi ro phù hợp với quy định hành, đặc điểm hoạt động NH thông lệ quốc tế 97 98 Cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro tín dụng cho cán Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp 3.3.2.2 Phân tán rủi ro tín dụng: Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro khách hàng gặp rủi ro không trả nợ Thực bảo hiểm tín dụng loại như: bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay Hiện nay, Việt Nam có bảo hiểm tài sản thực để hạn chế rủi ro TSĐB ngân hàng yêu cầu đơn vị mua bảo hiểm toàn giá tài sản làm đảm bảo cho ngân hàng người thụ hưởng quyền bồi thường ngân hàng Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, nguồn tiền ngân hàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tránh ảnh hưởng chu kỳ tăng trưởng suy thoái lĩnh vực kinh doanh kinh tế thị trường 3.3.2.3 Đầu tư hệ thống đại hoá công nghệ ngân hàng: Chú trọng đến đầu tư cơng nghệ thơng tin giúp lãnh đạo quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Các NHTM Việt Nam triển khai dự án đại công nghệ ngân hàng hệ thống toán Qua hệ thống trên, NHTM, chi nhánh hệ thống thơng tin cho tình hình hoạt động khách hàng có quan hệ tín dụng hệ thống cách nhanh 3.3.2.4 Đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng xem hệ thống tổ chức độc lập phức tạp với cấu kiến trúc đa tầng Một vấn đề đặt 98 99 lĩnh vực quản trị rủi ro hình thành tối ưu phương pháp phân loại RRTD chất quản trị chúng cho phép chi tiết hoá việc phân loại rủi ro 3.3.2.5 Đề xuất định biên lao động: Mặc dù quy mơ tín dụng quy mơ nguồn vốn Chi nhánh Vân Đồn thấp so với mặt chung chi nhánh hệ thống NHCTVN, đặc thù Chi nhánh Vân Đồn bán lẻ nhiều, khơng có khách hàng doanh nghiệp lớn, mạng lưới rộng, địa bàn hoạt động rộng, với lực lượng định biên chi nhánh thiếu lao động (cả cán tín dụng lãnh đạo phịng) Với thực tế chi nhánh khó mở rộng quy mơ hoạt động dễ phát sinh rủi ro tác nghiệp nói chung rủi ro tín dụng nói riêng Đề nghị NHCTVN xem xét định biên bổ sung lao động cho chi nhánh thời gian tới 3.3.3 Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh - Hiện tình hình nợ đọng xây dựng tỉnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đề nghị UBND tỉnh, có biện pháp bố trí vốn cho cơng trình hồn thành để doanh nghiệp xây dựng ổn định sản xuất - Các quan pháp luật ưu tiên, tạo điều kiện cho việc xử lý tài sản để ngân hàng thu hồi vốn Kết luận chương Từ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn thời gian vừa qua, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tập trung hạn chế tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng Chi nhánh Vân Đồn Các giải pháp cụ thể đưa ra: - Nâng cao chất lượng thẩm định: Tăng cường cơng tác thẩm định: Tìm kiếm & thu thập thông tin khách hàng sàng lọc đánh giá tổng thể tư cách khách hàng, đánh giá lực tài chính, đánh giá hiệu dự án/ phương án, đánh 99 100 giá giá trị TSBĐ, chiến lược kinh doanh khách hàng qua có nhìn tổng quan khách hàng đưa kết luận, khơng mang tính phiến diện - Nâng cao chất lượng cán làm cơng tác tín dụng: Tiếp tục trọng công tác đào tạo chi nhánh cho đối tượng cán tín dụng, sở tự đào tạo chi nhánh nhờ NHCTVN hỗ trợ, mục đích nâng cao chất lượng CBTD, chủ động, tự chủ công việc - Nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng: Tăng cường công tác xác minh tài sản, định giá tài sản, thiết lập hồ sơ nhận TSBĐ, nhằm hạn chế rủi ro việc nhận TSBĐ - Phân tích xây dựng định hướng tín dụng hàng năm: Nhằm định hướng tín dụng, hạn chế đầu tư vào lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro, lĩnh vực khó khăn, mục đích phân tán rủi ro - Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay: Giám sát việc sử dụng vốn vay khách hàng có mục đích cam kết hợp đồng tín dụng khơng?, hạn chế sử dụng vốn sai mục đích, giám sát rịng tiền, tình hình hoạt động khách hàng, kiểm tra TSBĐ, nhằm phát diễn biến bất thường có tác động tiêu cực, để có ứng phó phù hợp, hạn chế rủi ro Đưa kiến nghị NHNN số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững, kiến nghị với UBND tỉnh số bất cập trình cấp tín dụng., kiến nghị với Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam khó khăn q trình tác nghiệp để hỗ trợ Bằng nỗ lực Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn với hỗ trợ có hiệu quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị chủ quản hứa hẹn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đáp ứng phát an toàn, hiệu bền vững Chi nhánh thời gian tới 100 101 KẾT LUẬN Ngân hàng hệ thống huyết mạch kinh tế, cung cấp vốn cho doanh nghiệp người tiêu dùng, cơng cụ để phủ điều tiết sách vĩ mơ thơng qua sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế kiềm chế lạm phát Hoạt động kinh doanh ngân hàng nói hoạt động kinh doanh rủi ro, rủi ro tín dụng chiếm phần lớn hầu hết rủi ro kinh doanh ngân hàng Việt Nam Vì việc phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cách hiệu tạo cho ngân hàng phát triển bền vững, gia tăng thương hiệu uy tín ngân hàng Nhưng bên cạnh đó, áp dụng cách ngặt nghèo cứng nhắc giải pháp hạn chế rủi ro, ngân hàng khơng có kết hoạt động tốt, tình hình với hình thành phát triển nhiều ngân hàng nước Sự lựa chọn rủi ro lợi nhuận khiến nhà kinh doanh phải nhiều thời gian suy nghĩ Chương luận văn Rủi ro tín dụng ngân hàng có tính tất yếu khách quan, tránh khỏi, ngân hàng kiểm sốt, giảm thiểu, hạn chế rủi ro tín dụng mức chấp nhận được, đồng thời đưa vấn đề quản trị rủi ro tín dụng biện pháp đảm bảo giảm thiểu rủi ro tín dụng Chương luận văn tập chung vào đánh giá hoạt động tín dụng VietinBank Vân Đồn, rủi ro tiềm ẩn, rủi ro hữu mà chi nhánh gặp phải, từ xác định nguyên nhân chủ quan khách quan, qua giảm thiểu Chương sở lý thuyết tình hình tín dụng thực tế Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn, qua mặt hạn chế, yếu cần khắc phục Luận văn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP công 101 102 thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn giai đoạn phát triển tới Luận văn viết sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng, với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng Tuy nhiên kiến thức hệ thống lý luận thực tiễn cơng tác cịn hạn chế, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đóng góp ý kiến quý Thầy cô, Anh, Chị, Em đồng nghiệp Qua đây, xin chân thành cảm ơn cô TS Đào Thị Thu Giang tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn 102 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: (1) Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng (2) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, luật sửa đổi bổ sung phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng Giáo trình tham khảo: (3) TS.Hồ Diệu, 2002, Quản trị ngân hàng, TP.HCM, Nhà xuất thống kê (4) TS.Hồ Diệu, 2003, Tín dụng ngân hàng, TP.HCM, Nhà xuất thống kê (5) Peter.S.Rose, 2004, Quản trị ngân hàng thương mại, Hà Nội, Nhà xuất tài (6) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thông kê (7) TS Lê Thị Hiệp Thương, TS.Hồ Diệu, Th.S Bùi Diệu Anh(2009), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, NXB Phương Đông (8) Schroeck, G.(2002), Risk management and Financial services, 7th edn, Mc Graw- Hill Một số tài liệu khác: (8) Quyết định 221/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 26/02/2010 việc quy định cho vay cá nhân hộ gia đình (9) Quyết định 222/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 26/02/2010 việc quy định cho vay tổ chức kinh tế (10) Quyết định 1168/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 28/12/2011 việc quy định nhận tài sản bảo đảm khách hàng 103 104 (11) Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn qua năm 2015 - 2017 (12) Tài liệu đào tạo quy trình cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (13) Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua năm 2015 – 2017 (14) Cẩm nang tín dụng ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (15) Một số website: http://.www.VietinBank.vn http://.www.Vietnamnet.vn http://crv.com.vn(Công ty CP xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam) http://rating.com.vn (Website xếp hạng rủi ro tín dụng) http://cic.org.vn (Trung tâm thơng tin tín dụng thuộc NHNN) 104 ... tác quản trị rủi ro tín dụng VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng ngân hàng vai trị tín dụng ngân hàng. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vân Đồn 51 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng TMCP Cơng thương Việt Nam 51 2.3.2 Thực trạng quản trị rủi. .. sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Hình 1.1 Phân loại Rủirủi roro tíntín dụng dụng Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro giao Rủi ro

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hình 1.1

  • Phân loại rủi ro tín dụng

  • 9

  • Hình 1.2

  • Quy trình quản trị rủi ro tín dụng

  • 15

  • Hình 1.3

  • Mô hình 6C

  • 16

  • Hình 2.1

  • Cơ cấu tổ chức của VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan