(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc

(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc(Luận văn thạc sĩ) Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4 Một số loại hình tín dụng mà ngân hàng thương mại thực 1.1.5 Vai trị tín dụng 1.1.6 Rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 24 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 25 1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 25 1.2.4 Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 28 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 35 1.3.1 Quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới 35 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 42 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC .42 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển NHTMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 43 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Hàng Hải VP 44 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 49 2.2.1 Quan điểm Maritime Bank Vĩnh Phúc quản lý rủi ro tín dụng 49 2.2.2 Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng 50 2.2.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 55 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải VP .64 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 70 3.1.1 Mục tiêu chung 70 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng thời gian tới 71 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC .72 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng 72 3.2.2 Tn thủ quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng 73 3.2.3 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng 75 3.2.4 Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phần CSTD&QLTSĐB Chính sách tín dụng quản lý tài sản đảm bảo HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước MSB: Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Maritime Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc Bank VP: MSB VP GSTD&QLN Giám sát tín dụng quản lý nợ QLTD&ĐT Quản lý tín dụng đầu tư TCTD Tổ chức tín dụng RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 : Kết kinh doanh Maritime Bank Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010 .45 Bảng 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động 2008-2010 46 Bảng 2.3 : Dư nợ tín dụng 47 Bảng 2.4 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 47 Bảng 2.5 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề 48 Bảng 2.6 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm 48 Bảng 2.7 : Thu dịch vụ ròng giai đoạn 49 Bảng 2.8 : Các tiêu nợ hạn .63 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Sơ đồ 1.1 : Chu trình kiểm sốt tín dụng liên tục .25 Sơ đồ 1.2 : Ngăn ngừa xử lý rủi ro tín dụng 27 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 44 Sơ đồ 2.2 : Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank 51 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng giai đoạn Song hoạt động chứa đựng rủi ro cao, gây hậu nặng nề không thân ngân hàng mà doanh nghiệp kinh tế Vì vậy, tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại thực cần thiết tồn phát triển Ngân hàng Tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 vừa qua ảnh hưởng sâu sắc tới toàn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Đứng trước tình hình đó, địi hỏi Ngân hàng thương mại Việt Nam có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc phải nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Bên cạnh đó, trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng thương mại nước với Ngân hàng thương mại nước ngoài, cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở lên cấp thiết Mặt khác hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ngân hàng muốn tồn tại, phát triển cần phải có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng thích hợp Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, đề tài “Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc” lựa chọn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc từ năm 2008 đến năm 2010 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình thực luận văn là: phương pháp vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu thảm khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc CHƯƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại a Khái niệm Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại trung gian tài có chức dẫn vốn từ nơi có khả cung ứng vốn đến nơi có nhu cầu vốn nhằm tạo điều kiện cho đầu tư, phát triển kinh tế Đây hình thức tài gián tiếp chiếm2/3 tổng lưu chuyển vốn thị trường tài Theo Luật tổ chức tín dụng Quốc hội khóa 10 thơng qua vào ngày 12/12/1997 Luật sửa đổi bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng ngày 15/6/2004 Việt Nam định nghĩa “ Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan”, “Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác pháp luật để hoạt động ngân hàng” “hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán” b chức ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại thực chức sau đây: - Chức làm thủ quỹ cho xã hội: Thực chức này, Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi công chúng tổ chức, giữ tiền cho khách hàng đáp ứng nhu cầu rút tiền chi tiền cho họ - Chức trung gian toán: Ngân hàng làm trung gian tốn thực tốn theo u cầu khách hàng trích từ tài khoản tiển gửi họ để toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu từ bán hàng thu khách theo lệnh họ - Chức làm trung gian tín dụng: Thơng qua việc huy động khoản tiền tạm thời nhàn rỗi kinh tê, ngân hàng hình thành nên quỹ cho vay đem cho vay kinh tế Với chức Ngân hàng vừa đóng vai trị người vay, vừa đóng vai trị người cho vay 1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại Với phát triển kinh tế, khoa học công nghệ đại, gia tăng cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng, hoạt động ngân hàng thương mại ngày đa dạng Sau hoạt động ngân hàng thương mại: a Huy động vốn Để đảm bảo đủ vốn thực hoạt động kinh doanh, ngồi vốn tự có (thường chiếm 10% tổng nguồn vốn ngân hàng thương mại), ngân hàng thương mại phải huy động vốn Một nguồn vốn huy động quan trọng ngân hàng khoản tiền gửi khách hàng Nguồn huy động vốn ngân hàng thương mại vay vốn từ ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian tài khác phát hành chứng từ có giá để vay từ cơng chúng b Tín dụng Đây hoạt động cung ứng vốn ngân hàng trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng sở thỏa mãn điều kiện vay vốn ngân hàng Tín dụng hoạt động truyền thống ngân hàng thương mại đến coi nghiệp vụ sinh lời chủ yếu ngân hàng Hoạt động trình bày chi tiết phần c Đầu tư Bên cạnh việc sử dụng vốn vay, ngân hàng thương mại sử dụng vốn đề đầu tư vào trái khốn, góp vốn, mua cổ phần, hoạt động góp phần nâng cao khả tốn cho ngân hàng, làm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm phân tán rủi ro mang lại lợi nhuận không nhỏ cho ngân hàng ... rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, đề tài ? ?Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh. .. Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc CHƯƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân. .. TMCP Hàng Hải VP .64 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI