Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh phú thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THÚY HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THÚY HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CAO THỊNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công Thuơng Chi Nhánh Phú Thọ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực Các kết nghiên cứu luận văn có tính độc lập, số liệu liệu sử dụng luận văn trích dẫn quy định Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công Thuơng Chi Nhánh Phú Thọ” nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, thầy giáo Phòng Đào tạo, Bộ phận sau Đại học - Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đặc biệt TS Nguyễn Cao Thịnh người định hướng, bảo dìu dắt tơi trình học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trung Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công thuơng chi nhánh Phú Thọ, đồng chí cán cung cấp số liệu khách quan có ý kiến góp quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài đơn vị Cuối xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bè bạn giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để thân tơi hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu./ Xin trân trọng cảm ơn! Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề Mục tiêu nghiên cứu tiêu 2.1 Mục tài chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn .3 Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Cơ sở lý luận rủi ro quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng thương mại .5 1.1.2 Rủi ro tín dụng .12 ngân hàng 1.1.3 Quản trị rủi dụng 18 1.1.4 Các yếu tố ảnh 30 hưởng 1.2 Cơ sở thực tiễn 35 đến quản quản trị trị rủi thương ro rủi ro ro mại tín tín tín dụng dụng 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 35 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam 40 1.2.3 Bài học Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Thọ 43 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .44 2.1 Câu hỏi đặt 44 cần nghiên 2.2 Phương pháp cứu 44 nghiên 2.2.1 Khung phân 45 2.2.2 Phương pháp nghiên 46 2.2.3 Hệ thống .48 cứu tiêu cứu tích cụ phân thể tích Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ 51 3.1 Một số thông tin Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Thọ 51 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 51 3.1.2 Tình hình tổ chức nguồn nhân lực Vietinbank Phú Thọ .51 3.1.3 Tình hình sở vật chất ngân hàng Vietinbank Phú Thọ 57 3.1.4 Tình hình huy động vốn của Vietinbank Phú Thọ 58 3.1.5 Kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Thọ 60 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Vietinbank Phú Thọ 61 3.2.1 Tình hình chung dư nợ tín dụng Vietinbank Phú Thọ 61 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Vietinbank Phú Thọ .63 3.3 Tình hình quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Phú Thọ 70 3.3.1 Nhận diện nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .70 3.3.2 Các biện pháp quản lý rủi ro Vietinbank Phú Thọ 77 3.4 Những vấn đề đặt cần giải nhằm hạn chế rủi ro nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Phú Thọ 85 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ 89 4.1 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietinbank Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2015 tầm nhìn 2020 89 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng 89 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng 90 4.2 Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietinbank Phú Thọ 91 4.2.1 Giải pháp sách tín dụng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 91 4.2.2 Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng 93 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 94 4.2.4 Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 97 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2.5 Giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủi ro 101 4.2.6 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 103 4.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng tăng cường trang thiết bị đại phục vụ tác nghiệp quản lý rủi ro tín dụng .105 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Đối với Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ .108 4.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 109 4.3.3 Đối với Ngân hàng nhà nước 109 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC .114 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CIC (Credit info) : Trung tâm Thơng tin tín dụng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công Thương Vietinbank Phú Thọ : Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Phú Thọ NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng Trung ương RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng KH : Khách hàng DN : Doanh nghiệp HGĐ : Hộ gia đình CN : Cá nhân Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 lượng đội ngũ cán làm việc môi trường đầy rủi ro Đồng thời cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mơ kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 113 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì tương lai Tình trạng kế hoạch tuyển dụng cán cơng tác tín dụng khơng hợp lý thời gian qua, thực tế dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng cán trước yêu cầu mở rộng mạng lưới để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Tăng cường công tác đào tạo, đào đạo lại, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày, đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt quy hoạch để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực Một điều tế nhị công tác nhân sự, đặc biệt bố trí, bổ nhiệm cán nghiệp vụ tín dụng cán khơng thể rõ kiến thẩm định tín dụng mà theo đạo cấp trên, cho dù thực tế khoản vay bị hạn, vốn cao cán đề bạt vào vị trí lãnh đạo Do khơng thể tạo lập phân định rõ ràng có trách nhiệm tách bạch thẩm định định cho vay, khơng có khả đưa kết thẩm định khách quan trung thực Các quy định khen thưởng kỷ luật phải thống toàn hệ thống phải thực nghiêm túc triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán có liên quan Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 114 kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, khoa học công nghệ phục vụ quản Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 115 lý rủi ro tín dụng quản trị tín dụng Đầu tư trang thiết bị, cơng nghệ đại Công nghệ đại tiêu thức để khách hàng đánh giá uy tín hiệu ngân hàng Vì vậy, việc đổi đại hố cơng nghệ ngân hàng việc làm cần thiết có ý nghĩa Trên sở đổi công nghệ, ứng dụng phầm mềm tin học chuyên ngành giúp cho ngân hàng không phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ mà đặc biệt trợ giúp hoạt động quản lý, hạn chế rủi ro ngân hàng Để thực giải pháp này, Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ cần xây dựng dự án đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ, đảm bảo lực hoạt động quản trị RRTD cho toàn Chi nhánh 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ - Vietinbank Phú Thọ cần phải tiếp tục hoàn chỉnh ban hành chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ trách nhiệm cán tín dụng đến trưởng, phó phòng giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế chế độ NHNN quy định Có chế độ khen thưởng kỷ luật cán nhân viên thích đáng, góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng - Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống Trong cơng tác tra kiểm sốt cần phải có đội ngũ cán người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt phải đào tạo thêm kiến thức bổ trợ khác nghiệp vụ tra, pháp luật, quản lý nhà nước,…để kịp thời uốn nắn sai sót, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống theo qui trình nghiệp vụ, thể chế Vietinbank Ngành ngân hàng, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống - Vietinbank Phú Thọ cần tham khảo kết nghiên cứu luận án này, nhận diện RRTD, vấn đề đặt RRTD quản trị RRTD giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quản trị RRTD, từ xem Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 116 xét, vận dụng cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 117 Vietinbank Phú Thọ thời gian tới 4.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Cần tiếp tục có quan tâm đạo, triển khai sách, dự án liên quan đến quản trị RRTD áp dụng toàn hệ thống Vietinbank Phú Thọ - Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên mơn nghiệp vụ; kỹ nghiên cứu phân tích, đánh giá… cho đội ngũ cán ngân hàng nói chung cán liên quan đến quản trị RRTD Vietinbank Phú Thọ nói riêng - Tổ chức trao đổi kinh nghiệm quản trị RRTD chi nhanh hệ thống, đặc biệt kinh nghiệm chi nhánh thành công quản trị RRTD; tổ chức học tập kinh nghiệm quốc tế 4.3.3 Đối với Ngân hàng nhà nước - Chống cạnh tranh lành mạnh NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt, xử lý nghiêm minh có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn tránh rủi ro hoạt động tín dụng - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho NHTM, đảm bảo thị trường phát triển bền vững - Nghiên cứu triển khai công cụ bảo hiểm tín dụng hốn đổi tín dụng (Credit swap) Đây công cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp NHTM phòng ngừa bảo hiểm RRTD, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 118 - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Để nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc, nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 cứu chuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn NHTM Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm Công ty xếp hạng tín dụng giới KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung Chương đưa định hướng hoạt động tín dụng định hướng quản trị RRTD Vietinbank Phú Thọ Trên sở vấn đề đặt phân tích Chương định hướng xác định Chương 4, luận án đề xuất nhóm giải pháp để tăng cường hiệu quản trị RRTD Vietinbank Phú Thọ Ngoài ra, Chương 4, luận văn đưa kiến nghị Vietinbank Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank Phú Thọ nhằm tạo điều kiện để công tác quản trị RRTD đạt hiệu cao thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 111 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng xảy người vay khơng hồn trả đầy đủ gốc lẫn lãi cho Ngân hàng ký kết hợp đồng tín dụng Dù ngun nhân có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Ngân hàng kinh tế Mặc dù hậu RTTD lớn khó lường, lại tượng ln song hành với tín dụng, có RRTD kiểm sốt có rủi bất khả kháng Vì quản trị RRTD vấn đề NHTM, nói chung Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ đặc biệt quan tâm Trước nghiên cứu này, có nhiều cơng trình cơng bố tham khảo, kế thừa, liên quan đến lý luận thực tiễn rủi ro quản trị RRTD ngồi nước Tuy nhiên chưa có cơng trình tiếp cận, phân tích cách tồn diện, có hệ thống rủi ro quản trị RRTD Vietinbank Phú Thọ Để giải vấn đề nghiên cứu thực tiễn, đề tài hệ thống đầy đủ sở khoa học làm rõ nội dung về: rủi ro tín dụng (khái niệm, nội hàm chất, loại hình, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân ); quản trị rủi ro (khái niệm, đặc điểm, nội dung, nhận dạng phân tích, đo lường, kiểm sốt, yếu tố ảnh hưởng Luận văn xây dựng khung phân tích nghiên cứu quản trị RRTD Ở góc độ thực tiễn, luận văn đề cập học kinh nghiệm số quốc gia số NHTM Việt Nam để tham khảo, vận dụng vào việc nhận diện rủi ro quản trị RRTD Vietinbank Phú Thọ Trên sở đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh Vietinbank Phú Thọ, luận văn làm rõ kết đạt hạn chế cần; đồng thời rõ nhóm vấn đề đặt cần phải giải liên quan đến quản trị RRTD gồm: (i) Nợ hạn, nợ xấu có xu hướng tăng nhanh, từ 0,01% (tương đương 0,09 tỷ đồng) năm 2011 lên 0,5% năm 2013 (tương đương 10,42 tỷ đồng; (ii) Toàn nợ hạn nợ xấu, tập trung vào nhóm khoản vay ngắn hạn (chiếm 61% năm 2013); đối tượng cácTrung doanh nhỏ (chiếm 99% http://w tổng dưww.lrc nợ hạn năm Số hóalàbởi tâmnghiệp Học liệuvừa - ĐHTN -tnu.edu.vn/ 112 2013) thuộc nhóm ngành thương mại - dịch vụ (chiếm 92% tổng dư nợ hạn năm 2013; (iii) Công tác nhận diện rủi ro thực hiện, nhiên chủ yếu nhận diện sau Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 113 rủi ro xảy ra, nghiên cứu, phân tích, phát sớm rủi ro chưa thực tốt; đánh giá nặng cảm tính, thiếu công cụ đo lường hiệu (iv) Chưa có chiến lược quản lý RRTD riêng biệt, sách thường quan tâm đến sách tài sản đảm bảo; (v) Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chưa hiệu quả, chưa trọng vào phân tích tình hình mơi trường, đưa cảnh báo dấu hiệu rủi ro, chất lượng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay chưa cao; (vi) Chưa thực tốt công tác quản lý danh mục cho vay Chưa phân tích rõ ràng công bố công khai danh mục cho vay; (vii) Chưa phân tách rõ ràng khâu thẩm định khâu cho vay; (viii) Cơng tác phân tích, đo lường RRTD chưa thực đồng bộ, triệt để; (ix) Các cơng cụ quản lý, kiểm sốt tài trợ rủi ro nghèo nàn, xử lý chậm, hiệu chưa cao; (x) Chất lượng đội ngũ cán Vietinbank Phú Thọ có bất cập Để nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD Vietinbank Phú Thọ, cần ý nắm vững định hướng phát triển chung định hướng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh xác định Tổ chức triển khai áp dụng nhóm giải pháp gồm: (i) Giải pháp sách tín dụng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng; (ii) Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng; (iii) Nâng cao chất lượng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay; (iv) Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; (v) Giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủi ro; (vi) Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng; (vii) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng tăng cường trang thiết bị đại phục vụ tác nghiệp quản lý rủi ro tín dụng Các giải pháp cần thực cách đồng bộ, giải pháp tiền đề cho giải pháp lại ý ý thực tốt giải pháp (i), (ii), (iii), (v) (vii) Ngoài luận án có số kiến nghị với quan liên quan Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Hữu Hạnh (1973), Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu, Nhà xuất lao động PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), “Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại”, Tạp chí Phát triển kinh tế TP HCM PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất lao động xã hội Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thuơng chi nhánh Phú Thọ (2011), Báo cáo kết kinh doanh năm 2011 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thuơng chi nhánh Phú Thọ (2011), Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thuơng chi nhánh Phú Thọ (2011), Báo cáo kết kinh doanh năm 2013 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòngrủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 10 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2014), Báo cáo Thường niên năm 2013 11 Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, năm 2008 12 Lê Trọng Quý (2008), Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Đà Nẵng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6, Đại học Đà Nẵng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 115 13 Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 14 Website: http://www.senate.michigan.gov Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 116 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Phú Thọ” học viên Nguyễn Thị Thuý Hà thuộc lớp Cao học Quản lý kinh tế - Trường Đại học kinh tế quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Đối tượng khách hàng xin ý kiến đánh giá - Khách hàng doanh nghiệp lớn: - Khánh hàng doanh nghiệp vừa nhỏ:   - Khách hàng cá nhân, hộ gia đình:  + Địa chỉ: + Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: + Vốn điều lệ: + Vốn đăng ký kinh doanh: Thông tin chủ DN; CN + Vốn đăng ký kinh doanh: - Họ tên: ………………………… Nam:, Nữ: Năm sinh: - Trình độ văn hóa, chun mơn nghiệp vụ cao nhất: ……………………… PTTH: THCN: Đại học: Thạc sỹ: Khác: ……… PHẦN II: THƠNG TIN TÌNH HÌNH VAY VỐN CỦA DN; CN, HGĐ Nguồn vay vốn: Doanh nghiệp ông (bà) vay vốn ngân hàng nào:       BIDV Vietinbank Techcombank MB Vietcombank Agribank Lượng vay vốn đơn vị - Dư nợ đơn vị đến ngày: - Thời điểm vay: - Thời hạn vay: - Lãi suất vay: - Phương thức trả nợ:  Trả lãi hàng tháng Tổng số nợ hạn đơn vị: ………………  Trả lãi hàng tháng phần gốc Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía khách hàng - Ảnh hưởng từ bão lũ: Có  Khơng  - Ảnh hưởng từ dịch bệnh: Có  Khơng  - Ảnh hưởng tăng giá xăng dầu: Có  Khơng  Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 117 Có  Có  Khơng   Khơng - Do sử dụng vốn sai mục đích: Có  Khơng  - Do kinh doanh thua lỗ: Có  Không  - Do lực quản lý kém: Có  Có  Khơng   Khơng - Thẩm định chi phí sản xuất chưa đúng: Có  Khơng  - Chưa thẩm định dòng tiền: Có  Có  Khơng   Khơng - Chưa thu hồi tiền hàng: Có  Khơng  - Thẩm định khả tốn thấp: Có  Khơng  - Khả kiểm sốt quản lý kém: Có  Có  Không   Không - Do hệ thống kiểm tra, kiểm sốt yếu: Có  Khơng  - Kiểm sốt khoản vay chưa thường xun: Có  Khơng  - Gia hạn điều chỉnh vốn vay KH theo ý cá nhân: Có  Khơng  - Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay: Có  Khơng  - Cho vay khách hàng với nhiều món: Có  Khơng  - Khơng chấm điểm tín dụng: Có  Khơng  - Sai quy trình tín dụng: Có  Có  Khơng   Không - Ảnh hưởng giá bán giảm : - Ảnh hưởng luật thay đổi khơng kịp thích ứng: - Do chưa thu hồi tiền hàng : Rủi ro thẩm định hồ sơ ngân hàng - Chưa thẩm định nợ phải trả: - Chưa đánh giá lực điều hành: Rủi ro cán tín dụng ngân hàng Cán làm sai: Do khơng thực quy trình, quy chế: - Cho vay sở TSBĐ: Trân trọng cảm ơn quý khách hàng tạo điều kiện giúp đỡ! Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... cứu quản trị RRTD thực tế Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công thương chi nhánh Phú Thọ, học viên chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thuơng chi nhánh Phú Thọ ... RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận rủi ro quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Ngân hàng thương mại. .. TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Cơ sở lý luận rủi ro quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng thương mại .5