Mô phỏng Monte Carlo là kỹ thuật tính toán giúp tính toán và định lượng rủi ro và đưa ra quyết định. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tài chính, quản lý dự án, năng lượng, sản xuất, công trình, nghiên cứu và phát triển,…Kỹ thuật Mô phỏng Monte Carlo cung cấp cho người ra quyết định một phạm vi những kết quả đầu ra và xác xuất của những kết quả đầu ra tương ứng với các lựa chọn. Phương pháp cung cấp các thuật toán để giải quyết bài toán trên máy tính bằng cách sử dụng các số ngẫu nhiên.Phương pháp mô phỏng Monte Carlo bao gồm: Lựa chọn các biến làm biến quan trọng đưa vào mô hình phân tích (dựa trên cơ sở phân tích độ nhạy để đưa vào các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới dự án) Xác định mô hình biến động của các yếu tố ảnh hưởng trong mối quan hệ của chúng với biến ngẫu nhiên Xác định các xác suất Sử dụng mô hình mô phỏng xác định các kết quả phân tích.Các kết quả này giúp cho việc đánh giá dự án được chính xácTuy nhiên, phương pháp này có một số hạn chế: đó là khó ước lượng về xác suất xảy ra. Điều này dẫn đến kết quả là việc sử dụng các xác suất chủ quan là khó có thể tránh được. Mặt khác, mối quan hệ giữa các biến có thể rất phức tạp. Mặc dù đây là phương pháp hay nhưng nó đòi hỏi một lượng thông tin rất lớn về dự án xem xét. Bởi vậy nếu sử dụng phương pháp này phải tốn nhiều chi phí và thời gian.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BÀI THU HOẠCH MƠ HÌNH TÀI CHÍNH GVHD: ThS TRẦN THANH NHÂN SVTH: NGUYỄN THIỆN TÂM LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - K16 MSSV: 1611043022 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Vĩnh Long, ngày… tháng….năm 2018 Giáo viên TĨM TẮT MƠN HỌC Mơ Monte Carlo kỹ thuật tính tốn giúp tính tốn định lượng rủi ro đưa định Kỹ thuật sử dụng rộng rãi lĩnh vực tài chính, quản lý dự án, lượng, sản xuất, cơng trình, nghiên cứu phát triển, … Kỹ thuật Mô Monte Carlo cung cấp cho người định phạm vi kết đầu xác xuất kết đầu tương ứng với lựa chọn Phương pháp cung cấp thuật toán để giải tốn máy tính cách sử dụng số ngẫu nhiên Phương pháp mô Monte Carlo bao gồm: - Lựa chọn biến làm biến quan trọng đưa vào mơ hình phân tích (dựa sở phân tích độ nhạy để đưa vào yếu tố có ảnh hưởng lớn tới dự án) - Xác định mơ hình biến động yếu tố ảnh hưởng mối quan hệ chúng với biến ngẫu nhiên - Xác định xác suất - Sử dụng mơ hình mơ xác định kết phân tích Các kết giúp cho việc đánh giá dự án xác Tuy nhiên, phương pháp có số hạn chế: khó ước lượng xác suất xảy Điều dẫn đến kết việc sử dụng xác suất chủ quan khó tránh Mặt khác, mối quan hệ biến phức tạp Mặc dù phương pháp hay đòi hỏi lượng thông tin lớn dự án xem xét Bởi sử dụng phương pháp phải tốn nhiều chi phí thời gian MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN i MỤC LỤC BẢNG Bảng 1.1: Tóm tắt đề Bảng 4.1: Tóm tắt đề Bảng 7.1 Số liệu toán Bảng 7.2 Bảng LN phương án 100 lần Bảng 8.1: Tóm tắt đề Bảng 10.1 Số liệu tốn Bảng 14.1: Tóm tắt đề Bảng 20.1: Tóm tắt đề Bảng 21.1 LN phương án qua 100 lần Bảng 22.1 số liệu toán Bảng 23.2 Bảng LN phương án 100 lần Bảng 24.1: Tóm tắt đề Bảng 25.1: Tóm tắt đề Bảng 26.1: Tóm tắt đề Bảng 27.1: Tóm tắt đề MỤC LỤC HÌNH Hình 1.1: Xác định biến giá trị biến Hình 1.2: Giải tốn excel Hình 1.3: Chạy Solver Hình 1.4: Kết tốn Hình 2.1 Nhập số liệu vào Excel Hình 2.2 Nhập cơng thức Excel Hình 2.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại solver Hình 2.4 Hộp thoại Sover Results Hình 2.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 3.1 Số liệu đề Hình 3.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 3.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 3.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 3.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 4.1: Xác định biến giá trị biến Hình 4.2 : Giải tốn excel Hình 4.3: Chạy Solver Hình 4.4: Kết tốn Hình 5.1 Nhập số liệu vào Excel Hình 5.2 Nhập cơng thức Excel Hình 5.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 5.4 Hộp thoại Solver Results Hình 5.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 6.1 Số liệu đề Hình 6.2 Dữ liệu xác định giá trị biến Hình 6.3 Cơng thức tính giá trị hàm mục tiêu Hình 6.4 Hộp thoại Solver Parameters Hình 6.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 7.1 Cơng thức tính mơ hình tốn Hình 7.2 Biểu diễn LN tốn 100 Hình 7.3 Hộp thoại Data Table Hình 7.4: Hộp thoại Histogram Hình 7.5: Kết phương án Hình 8.1: Xác định biến giá trị biến Hình 8.2 : Giải tốn excel Hình 8.3: Chạy Solver Hình 8.4: Kết tốn Hình 10.1 Nhập số liệu vào Excel Hình 10.2 Nhập cơng thức Excel Hình 10.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 10.4 Hộp thoại Solver Results Hình 10.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 13.1 Nhập số liệu vào Excel Hình 13.2 Nhập cơng thức Excel Hình 13.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 13.4 Hộp thoại Solver Results Hình 13.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 14.1: Xác định biến giá trị biến Hình 14.2 : Giải tốn excel Hình 14.3: Chạy Solver Hình 14.4: Kết tốn Hình 18.1 Nhập số liệu vào Excel Hình 18.2 Nhập cơng thức Excel Hình 18.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 18.4 Hộp thoại Solver Results Hình 18.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 19.1 Nhập số liệu vào Excel Hình 19.2 Nhập cơng thức Excel Hình 19.3 Nhập tham số cần thiết vào Excel hộp thoại Solver Hình 19.4 Hộp thoại Solver Results Hình 19.5 Kết giá trị biến giá trị hàm mục tiêu Hình 20.1: Xác định biến giá trị biến Hình 20.2 : Giải tốn excel Hình 20.3: Chạy Solver Hình 20.4: Kết tốn Hình 21.1 Cơng thức tính mơ hình tốn Hình 21.2 Biểu diễn LN tốn 100 lần Hình 21.3 Hộp thoại Date Table Hình 21.4 Hộp thoại Histogram Hình 21.5 Kết phương án Hình 22.1 Xác định biến giá trị biến Hình 22.2 Giải tốn Excel Hình 22.3 Chạy Solvel tính giá trị biến mà hàm mục tiêu Hình 22.4 Kết tốn Hình 23.1 Cơng thức tính mơ hình tốn Hình 23.2 Biểu diễn LN tốn 100 lần Hình 23.3 Hộp thoại Data Table Hình 23.4 Hộp thoại Histogram Hình 23.5 Kết phương án Hình 24.1: Xác định biến giá trị biến Hình 24.2 : Giải tốn excel Hình 24.3: Chạy Solver Hình 24.4: Kết tốn Hình 25.1: Xác định biến giá trị biến Hình 25.2 : Giải tốn excel Hình 25.3: Chạy Solver Hình 25.4: Kết tốn Hình 26.1: Xác định biến giá trị biến Hình 26.2 : Giải tốn excel Hình 26.3: Chạy Solver Hình 26.4: Kết tốn Hình 27.1: Xác định biến giá trị biến Hình 27.2: Giải tốn excel Hình 27.3: Chạy Solver Hình 27.4: Kết tốn Mơ Hình Tài Chính GVHD: ThS Trần Thanh Nhân BÀI THU HOẠCH Bài tập 1.1.Tóm tắt tìm hiểu đề Bảng 1.1: Tóm tắt đề Để sản xuất sản phẩm A cần 4kg NVL1, 6kg NVL2, 14kg NVL3, 16kg NVL4; Để sản xuất sản phẩm B cần 10kg NVL1, 2kg NVL2, 10kg NVL3, 10kg NVL4; Để sản xuất sản phẩm C cần 12kg NVL1, 10kg NVL2, 8kg NVL3, 14kg NVL4; Để sản xuất sản phẩm D cần 16kg NVL1, 12kg NVL2, 10kg NVL3, 18kg NVL4; Để sản xuất sản phẩm A cần 8kg NVL1, 2kg NVL2, 4kg NVL3, 2kg NVL4 1.2 Xác định hàm mục tiêu Với tốn quy hoạch tuyến tính xuất phát từ tốn sản xuất nêu trên: Tìm X = (X1, X2, X3, X4, X5) cho F(xi) = 600X1 + 500X2 + 1.000X3 + 300X4 + 640X5 → maxThỏa ràng buộc sau: 1.3 Xác định biến giá trị biến Hình 1.1: Xác định biến giá trị biến SVTH: Nguyễn Thiện Tâm Trang 10 Mơ Hình Tài Chính GVHD: ThS Trần Thanh Nhân Bài tập 23 Một xí nghiệp xem xét dự án sản xuất hai loại vải Jean vải Gấm Cho biết: Giá bán mét vải Jean 70 ngàn đồng 1mét vải gấm 85 ngàn đồng Chi phí để sản xuất x mét vải Jean y mét vải Gấm C(x, y) = 348.000 + 10 x+ y ngàn đồng Giả sử tháng số lượng vải Jean tiêu thụ dao động khoảng từ 1.000-3.500m số lượng vải gấm tiêu thụ dao động khoảng từ 2.200 – 3.800m xí nghiệp tiến hành thực hiên dư án khả thua lỗ dự án khơng q 14% Xem xét xí nghiệp có tiến hành thực dự án hay không? 23.1 Đọc phân tích đề: Từ đề ta thấy yếu tố không chắn số lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm vải Jean sản phẩm vải Gấm Nên hai yếu tố chọn làm biến số ngẫu nhiên Ứng với giá trị ngẫu nhiên x y ta giá trị lợi nhuận ngẫu nhiên đến cỡ mẫu ta thấy đủ làm thống kê, ta dùng Data Analysis để định có thực dự án hay khơng 23.2 Mơ hình toán học cho toán: Gọi x, y số mét vải Jean mét vải gấm tiêu thụ Ta có x[1.000; 3.500] y [2.200; 3.800] Khi đó, lợi nhuận hàng tháng dự án đại lượng ngẫu nhiên cho bởi: LN = 70x + 85y – 348.000 - 10 x- y Bài toán quy việc so sánh tỷ lệ (xác xuất) để LN