2 bai tap

Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định DẠNG 1: XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY KINH TẾ LƯỢNG Bài tập 1: Cho bảng kết sau : * Yêu cầu chung: a Viết mơ hình, hàm hồi quy tổng thể, mẫu với kết cho b Giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số ước lượng (nếu có) c Dấu hệ số phù hợp với lý thuyết (bạn kỳ vọng dấu hệ số)? Dấu hệ số ước lượng có hợp lý khơng? có phù hợp với lý thuyết khơng? Mơ hình với biến N: lượng khách (triệu người), chi phí du lịch: Cost (triệu đồng/người) chi phí quảng cáo: AD (tỷ đồng) 20 công ty du lịch lữ hành Dependent Variable: N Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Cost AD 9.770251 -0.523699 0.693005 0.228568 0.093755 0.140540 42.74543 -5.585820 4.931025 0.0000 0.0000 0.0001 R-squared Adjusted R-squared 0.781422 0.681997 F-statistic Prob(F-statistic) 30.38777 0.000002 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: -0.0008 d Dự báo lượng khách du lịch cơng ty chi phí du lịch triệu đ/ người chi phí quảng cáo tỷ đồng Dự báo mức thay đổi lượng khách du lịch chi phí du lịch tăng thêm 2.000.000đ/người, yếu tố khác khơng đổi Mơ hình với biến đầu tư trực tiếp nước ngoài: FDI (triệu USD), BO: mức độ bất ổn NX: xuất ròng (triệu USD) 45 nước năm 2012 Dependent Variable: FDI Sample: 45 Included observations: 45 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C BO NX 10.09609 -1.049812 1.936013 0.197715 0.193035 0.404084 51.06395 -5.438593 4.791162 0.0000 0.0000 0.0002 R-squared Adjusted R-squared 0.768565 0.741338 F-statistic Prob(F-statistic) 28.22741 0.000004 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: -0.003 d Dự báo lượng đầu tư trực tiếp nước năm tới quốc gia A mức độ bất ổn xuất ròng -3 triệu USD Dự báo mức thay đổi đầu tư trực tiếp nước mức độ bất ổn giảm xuất ròng tăng triệu USD Mơ hình với biến LN tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp (%), HV trình độ học vấn giám đốc doanh nghiệp (số năm học) Dependent Variable: LN Sample: 60 Included observations: 60 Variable C HV HV2 R-squared Adjusted R-squared Coefficient Std Error t-Statistic Prob 2.137 7.412 -0.179 0.985 1.486 0.035 2.169 4.987 -5.114 0.0056 0.0003 0.0000 0.85939 0.80567 F-statistic Prob(F-statistic) 174.188 0.000001 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định d Dự báo mức tỷ suất lợi nhuận giám đốc doanh nghiệp có tiến sỹ (học 20 năm) e Học vấn giám đốc doanh nghiệp có ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp, vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ f Mức học vấn đủ để tỷ suất lợi nhuận đạt mức tối đa? g Tại mức học vấn 12 năm, giám đốc tăng thêm năm học tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp thay đổi nào? Trả lời câu hỏi tương tự mức học vấn 20 năm Mô hình với biến TN: thu nhập (triệu đồng/ tháng), KN: số năm kinh nghiệm (năm) người lao động Dependent Variable: TN Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C KN KN2 1.1005 0.583 2.469 0.0693 0.1389 0.3480 15.945 4.197 7.095 0.0000 0.0002 0.0001 R-squared Adjusted R-squared 0.6934 0.6745 F-statistic Prob(F-statistic) 109.686 0.0000 d Dự báo mức thu nhập người lao động có 10 năm kinh nghiệm e Số năm kinh nghiệm có ảnh hưởng đến mức thu nhập người lao động, vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ f Trong thực tế có số năm kinh nghiệm tăng lên lại làm thu nhập giảm không? g Tại mức kinh nghiệm 15 năm, người lao động tăng thêm năm kinh nghiệm thu nhập thay đổi nào? Trả lời câu hỏi tương tự mức kinh nghiệm 30 năm Mô hình với biến DTB: điểm trung bình chung học tập, DT: điểm thi đại học, GAME: thời gian chơi game (h/ngày) Dependent Variable: DTB Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DT GẢME GAME2 3.017 0.506 -0.962 -0.0229 2.938 0.148 0.138 0.085 1.0269 3.4189 -6.9710 -0.2694 0.5439 0.0038 0.0002 0.1257 R-squared Adjusted R-squared 0.9001 0.8854 F-statistic Prob(F-statistic) 138.1534 0.00000 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc xấp xỉ d Dự báo điểm trung bình học tập sinh viên với điểm thi đại học 24, thời gian chơi game 3h/ngày Dự báo mức thay đổi điểm trung bình điểm thi đại học tăng thêm điểm với yếu tố khác không đổi e Mối quan hệ thời gian chơi game điểm trung bình học tập nào, vẽ đồ thị minh họa? Mơ hình với biến TC tổng chi phí (triệu đồng), Q: số sản phẩm Dependent Variable: TC Sample: 100 Included observations: 100 Variable C Q Q2 Q3 Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100.25 24.511 -51.293 21.001 30.291 11.934 20.495 10.389 3.3096 2.0538 -2.5027 2.0214 0.0468 0.0498 0.0467 0.0587 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định R-squared Adjusted R-squared 0.6539 0.6345 F-statistic Prob(F-statistic) 60.4588 0.00963 d Dự báo chi phí doanh nghiệp cần sản xuất 100 sản phẩm Dự báo mức thay đổi tổng chi phí tăng thêm 10 sản phẩm mức sản lượng 150 sản phẩm Mơ hình với biến Y, K, L sản lượng (nghìn sản phẩm), vốn (tỷ đồng) số lao động (10 người) 25 doanh nghiệp Dependent Variable: LOG(Y) Sample: 25 Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(K) LOG(L) -2.470 0.189 1.568 0.9943 0.0765 0.0489 -2.4841 2.4706 32.0654 0.00385 0.00367 0.00000 0.7756 2.211 F-statistic Prob(F-statistic) R-squared DW 38.0196 0.00374 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: 0.0067 d Dự báo sản lượng doanh nghiệp vốn 10 tỷ có 20 lao động Dự báo mức thay đổi sản lượng doanh nghiệp vốn tăng thêm 5% số lao động giảm 2% e Theo ước lượng điểm, hàm sản xuất doanh nghiệp có tăng theo quy mơ khơng? Mơ hình với biến GDP tổng sản phẩm quốc dân (tỷ USD), FDI đầu tư trực tiếp nước (triệu USD) Dependent Variable: LOG(GDP) Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient C FDI R-squared Adjusted R-squared 1.957 0.1943 0.5998 0.5692 Std Error t-Statistic Prob 0.4382 4.4659 0.0587 3.3100 F-statistic Prob(F-statistic) 0.00284 0.00475 41.9650 0.00321 d Dự báo GDP năm tới đầu tư FDI đạt 10 triệu USD Dự báo mức thay đổi tổng sản phẩm quốc dân biết FDI giảm triệu USD Mơ hình với GDP tổng sản phẩm quốc dân (tỷ USD), NX xuất ròng (triệu USD) Dependent Variable: GDP Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient C LOG(NX) R-squared Adjusted R-squared 1000.293 0.335 0.4392 0.4292 Std Error t-Statistic Prob 30.002 33.3408 0.0037 13.5135 F-statistic Prob(F-statistic) 0.0001 0.0067 14.0970 0.04327 d Dự báo GDP đầu tư xuất ròng đạt 10 triệu USD Dự báo mức thay đổi tổng sản phẩm quốc dân biết xuất ròng tăng thêm 2% 10 Mơ hình với TN, HV, KN thu nhập (triệu đ/tháng), học vấn (số năm học), kinh nghiệm (số năm làm việc) 60 công nhân nhà máy A năm 2015 Dependent Variable: LOG(TN) Sample: 60 Included observations: 60 Variable C HV Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.457 0.129 0.0886 0.0283 5.158 4.558 0.00932 0.01832 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định LOG(KN) R-squared Adjusted R-squared 0.846 0.8832 0.8632 0.0562 15.053 F-statistic Prob(F-statistic) 0.00280 215.5068 0.00672 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: 0.0068 d Dự báo thu nhập trung bình cơng nhân có trình độ đại học (học 16 năm) có năm kinh nghiệm Dự báo mức thay đổi thu nhập học vấn tăng thêm năm số năm kinh nghiệm tăng thêm 2% 11 Mơ hình với biến tỷ lệ lạm phát LP (%), tốc độ tăng trưởng vốn GK (%) Dependent Variable: LP Sample: 35 Included observations: 35 Variable Coefficient C 1/GK R-squared Adjusted R-squared 0.235 3.691 0.7854 0.7743 Std Error t-Statistic Prob 0.1997 1.1767 0.4820 7.6576 F-statistic Prob(F-statistic) 0.5632 0.0005 120.7744 0.00043 d Dự báo tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng vốn đạt 6% e Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng vốn tỷ lệ lạm phát nào, thể qua đồ thị? 12 Mơ hình với biến tổng sản phẩm quốc nội GDP (tỷ USD), mức độ bất ổn kinh tế BO ( từ đến 10), tốc độ tăng trưởng vốn GK (%) Dependent Variable: GDP Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C BO 1/GK 248.631 -2.358 1.347 10.392 1.0023 0.1391 23.925 -2.352 9.690 0.0000 0.0053 0.0000 R-squared Adjusted R-squared 0.8723 0.8521 F-statistic Prob(F-statistic) 163.940 0.0000 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: -0.0093 d Dự báo tổng sản phẩm quốc nội mức độ bất ổn tăng trưởng vốn 2% Dự báo mức thay đổi GDP độ bất ổn giảm với điều kiện yếu tố khác không đổi e Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng vốn GDP nào, vẽ hình minh họa mối quan hệ đó? 13 Mơ hình với biến sản lượng nông nghiệp GIP (tỷ đồng), số người độ tuổi lao động L (nghìn người) D nhận giá trị khu vực đồng bằng, nhận giá trị ngược lại Dependent Variable: GIP Sample: 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D L D*L 8.739199 2.035942 9.629278 -6.300306 26.10384 0.625250 4.806687 11.24055 0.334786 3.256204 2.003309 -0.560498 0.7421 0.0050 0.0024 0.5829 R-squared Adjusted R-squared 0.647039 0.580859 F-statistic Prob(F-statistic) 9.776926 0.000666 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc xấp xỉ d Dự báo sản lượng nông nghiệp khu vực đồng khu vực khác số người độ tuổi lao động 5000 người Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Dự báo mức thay đổi sản lượng nông nghiệp số người độ tuổi lao động tăng thêm 1000 người khu vực 14 Mơ hình với biến TR: tăng trưởng sản xuất (nghìn USD), INV: số vốn chủ sở hữu (nghìn USD) H biến giả doanh nghiệp vốn nước ngược lại Dependent Variable: TR Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INV H 16.25818 18.41005 7.136966 2.193679 5.090052 1.788167 7.411372 3.616868 3.991219 0.0187 0.0021 0.0009 R-squared Adjusted R-squared 0.715471 0.681997 F-statistic Prob(F-statistic) 15.11823 0.000169 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: 0.0021 d Dự báo tăng trưởng sản xuất doanh nghiệp vốn nước với vốn chủ sở hữu triệu USD Dự báo mức chênh lệch tăng trưởng sản xuất loại hình doanh nghiệp số vốn chủ sở hữu 15 Mơ hình với biến Y sản lượng doanh nghiệp (tỷ đồng), Q: sản phẩm (100 sản phẩm) H biến giả doanh nghiệp vốn nước ngược lại Dependent Variable: Y Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Q H*Q -0.217 0.751 -0.076 0.0382 0.1723 0.0174 -5.6806 4.3586 -4.3678 0.002389 0.001274 0.007383 R-squared Adjusted R-squared 0.7721 0.7028 F-statistic Prob(F-statistic) 164.3126 0.00230 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: 0.0345 d Dự báo sản lượng doanh nghiệp doanh nghiệp khơng có vốn nước số sản phẩm 1000 sản phẩm Dự báo mức thay đổi sản lượng doanh nghiệp số sản phẩm tăng thêm 200 sản phẩm hai loại hình doanh nghiệp 16 Mơ hình với biến GC: tăng trưởng tín dụng(%), R: lãi suất (%) PG giá vàng 60 quý, từ quý năm 2000 đến quý năm 2014 Dependent Variable: GC Sample: 60 Included observations: 60 Variable C 1/R PG R-squared DW Coefficient Std Error t-Statistic Prob 5.425 -0.184 -0.471 3.527 0.055 0.082 1.5381 -3.3454 -5.7439 0.2040 0.0001 0.0024 0.638 1.012 F-statistic Prob(F-statistic) 51.1105 0.0000 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: d Dự báo mức tăng trưởng tín dụng vào quý năm 2015 biết lãi suất 7% giá vàng 2,5 đơn vị Dự báo mức thay đổi tăng trưởng tín dụng mà giá vàng năm sau phải giảm bớt đơn vị điều kiện yếu tố khác không đổi e Vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ lãi suất mức tăng trưởng tín dụng Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho tốn ước lượng kiểm định 17 Mơ hình với biến EX giá trị xuất khẩu, GDP tổng sản phẩm quốc nội, EXG tỉ giá ngoại tệ/ nội tệ, số liệu 100 tháng từ đầu năm 2001 trở d Dự báo giá trị xuất tháng tới GDP tỷ giá tháng dự kiến 100 đơn vị 20 đơn vị Dự báo mức thay đổi giá trị xuất tháng tới biết GDP tỷ giá tháng tăng 2% với điều kiện yếu tố khác không đổi Dependent Variable: log(EX) Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient C log(GDP) log(EXG) log(GDP(-1)) log(EXG(-1)) R-squared Adjusted R-squared 1.425 1.284 -4.563 0.146 -2.471 0.822 Std Error t-Statistic Prob 4.827 0.2952 0.255 5.0353 0.101 -45.1782 0.0026 56.1538 1.652 -1.4957 F-statistic Prob(F-statistic) 0.9841 0.0001 0.0000 0.0247 0.2124 0.000 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: 18 Mơ hình với T biến xu thế, GC: tăng trưởng tín dụng(%), R: lãi suất (%) PG giá vàng 40 quý, từ quý năm 2005 đến quý năm 2014 Dependent Variable: GC Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient C R PG T R-squared Adjusted R-squared 1.673 0.131 -0.308 0.064 0.5861 Std Error t-Statistic Prob 2.822 0.5928 0.011 11.9090 0.023 -13.3913 0.027 2.37037 F-statistic Prob(F-statistic) 0.6002 0.0000 0.0012 0.0005 16.9925 0.00014 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: d Dự báo mức tăng trưởng tín dụng quý năm 2015 lãi suất đạt 6% giá vàng 35 đơn vị Dự báo mức thay đổi tín dụng sau năm lãi suất tăng 1% giá vàng giảm đơn vị 19 Mơ hình với T biến xu thế, GC: tăng trưởng tín dụng(%), R: lãi suất (%) PG giá vàng 40 quý, từ quý năm 2005 đến quý năm 2014 Dependent Variable: GC Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C log(R) log(PG) T 5.425 0.018 -0.004 0.082 3.527 0.010 0.002 0.022 1.5381 1.8000 -2.0000 3.7272 0.2041 0.8013 0.0024 0.0015 R-squared Adjusted R-squared 0.6578 F-statistic Prob(F-statistic) 23.0672 0.00034 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: d Dự báo mức tăng trưởng tín dụng quý năm 2015 lãi suất đạt 6% giá vàng 35 đơn vị Dự báo mức thay đổi tín dụng sau năm lãi suất tăng 1% giá vàng giảm 3% 20 Mơ hình với PG giá vàng (triệu đ/ lượng), GDP tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD), G tỷ giá USD/VN từ năm 1976 đến năm 2015 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định d Dự báo giá vàng GDP đạt 300 tỷ USD tỷ giá thời kỳ 3,5 đơn vị Dự báo mức thay đổi giá vàng năm biết tỷ giá năm tăng đơn vị với điều kiện yếu tố khác không đổi Dependent Variable: PG Sample: 40 Included observations: 40 Variable C GDP G(-1) G(-2) R-squared Adjusted R-squared Coefficient -21.465 0.137 3.179 -0.002 0.7843 0.7029 Std Error t-Statistic Prob 3.9012 -5.5021 0.0128 10.7031 0.5389 5.8990 0.0031 -0.6451 F-statistic Prob(F-statistic) 0.0589 0.0001 0.0439 0.3298 48.4809 0.00894 Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc là: * Bài giải mẫu (mơ hình 1): a Hàm, mơ hình hồi quy tổng thể mẫu mơ hình (PRF) 𝐸(𝑁⁄𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 , 𝐴𝐷𝑖 ) = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 (PRM) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖 ̂𝑖 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽̂3 𝐴𝐷𝑖 (SRF) 𝑁 ̂𝑖 = 9,77 − 0,524 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0.693 𝐴𝐷𝑖 𝑁 (SRM) 𝑁𝑖 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽̂3 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 𝑁𝑖 = 9,77 − 0,524 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0,693 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 b Giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số ước lượng 𝛽̂1 = 9,77: Khi chi phí du lịch chi phí quảng cáo lượng khách du lịch (trung bình) 9,77 triệu người 𝛽̂2 = −0,524 < 0: Khi chi phí du lịch tăng (giảm) triệu đồng/ người lượng khách du lịch (trung bình) giảm (tăng) 0,524 triệu người với điều kiện yếu tố khác không đổi 𝛽̂3 = 0,693 > 0: Khi chi phí quảng cáo tăng (giảm) tỷ đồng lượng khách du lịch (trung bình) tăng (giảm) 0,693 triệu người với điều kiện yếu tố khác không đổi c Dấu hệ số phù hợp với lý thuyết kinh tế: 𝛽1 > 0: khơng có chi phí du lịch chi phí quảng cáo tồn lượng khách du lịch tự nhiên nên hệ số chặn 𝛽1 > phù hợp với lý thuyết kinh tế 𝛽2 < 0: chi phí du lịch tăng lên người du lịch cân nhắc việc du lịch hoạt động giải trí khác thường lượng khách giảm bớt nên hệ số góc 𝛽2 < phù hợp với lý thuyết kinh tế 𝛽3 > 0: chi phí quảng cáo tăng lên người du lịch biết đến địa điểm du lịch, kích thích nhu cầu khám phá địa điểm du lịch nên lượng khách tăng lên nên hệ số góc 𝛽3 > phù hợp với lý thuyết kinh tế Dấu hệ số ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng: 𝛽1 > 0: khơng có chi phí du lịch chi phí quảng cáo tồn lượng khách du lịch tự nhiên nên hệ số chặn 𝛽1 > - Với mẫu cụ thể, 𝛽̂1 = 9,77 > nên hệ số ước lượng phù hợp với lý thuyết kinh tế 𝛽2 < 0: chi phí du lịch tăng lên người du lịch cân nhắc việc du lịch hoạt động giải trí khác thường lượng khách giảm bớt nên hệ số góc 𝛽2 < - Với mẫu cụ thể, 𝛽̂2 = −0,524 < nên hệ số ước lượng phù hợp với lý thuyết kinh tế Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định 𝛽3 > 0: chi phí quảng cáo tăng lên người du lịch biết đến địa điểm du lịch, kích thích nhu cầu khám phá địa điểm du lịch nên lượng khách tăng lên nên hệ số góc 𝛽3 > - Với mẫu cụ thể, 𝛽̂3 = 0,693 > nên hệ số ước lượng phù hợp với lý thuyết kinh tế d Dự báo lượng khách du lịch cơng ty chi phí du lịch triệu đ/ người chi phí quảng cáo tỷ đồng: Cost = (triệu đ/người), AD= (tỷ đồng) ̂𝑖 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽̂3 𝐴𝐷𝑖 𝑁 ̂𝑖 = 9,77 − 0,524 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0.693 𝐴𝐷𝑖 𝑁 = 9,77-0,524.5+0,693.2= 8,536 (triệu người) Dự báo mức thay đổi lượng khách du lịch chi phí du lịch tăng thêm 2.000.000đ/người, yếu tố khác không đổi: ∆𝐶𝑜𝑠𝑡 = (triệu đ/người), ∆𝐴𝐷 = ̂ = 𝛽̂2 ∆𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝛽̂3 ∆𝐴𝐷 ∆𝑁 ̂ = −0,524 ∆𝐶𝑜𝑠𝑡 + 0.693 ∆𝐴𝐷 ∆𝑁 = -0,524.2+0,693.0= -1.048 (triệu người) Như chi phí du lịch tăng thêm 2.000.000đ/người, yếu tố khác không đổi lượng khách du lịch giảm 1,048 triệu người Bài tập 2: (tập hợp câu hỏi lý thuyết từ đề thi học kỳ trước) a Xét mơ hình: E(TR/ADi) = 1 + 2 ADi , với TR: doanh thu, AD: chi phí quảng cáo - Nhận định ý kiến cho nửa năm sau doanh thu cao nửa năm trước, dù quảng cáo không đổi - Nhận định ý kiến cho quảng cáo có hiệu đến doanh thu lớn vào tháng đầu năm - Hàm hồi quy có đồng hai giai đoạn đầu cuối năm khơng? b Có ý kiến cho từ đầu năm 2006 sau, bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá có tác động đến lượng bán mạnh so với trước Hãy xây dựng mơ hình để kiểm tra đánh giá ý kiến (giá cả: P, lượng bán:Q) c Một nghiên cứu mơ hình với biến phụ thuộc doanh thu bán lẻ doanh nghiệp thương mại 60 tháng Với lý thuyết kinh tế học, đề xuất mơ hình với hai biến độc lập mà bạn cho phù hợp viết mơ hình kinh tế lượng với biến độc lập Khi dấu hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế? d Một nghiên cứu mơ hình với biến phụ thuộc tỷ lệ lạm phát 120 quốc gia năm 2014 Với lý thuyết kinh tế học, đề xuất mơ hình với hai biến độc lập mà bạn cho phù hợp viết mơ hình kinh tế lượng với biến độc lập Khi dấu hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế? e Xây dựng mơ hình kinh tế lượng dạng hàm mũ dạng tuyến tính theo hệ số thể sản lượng vận tải S phụ thuộc vào cước vận tải đường sắt TRF, cước vận tải đường thủy BF giá xăng dầu PE Khi dấu hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế, sao? f (câu hỏi dành cho số liệu chuỗi thời gian câu lý thuyết) Mơ hình số liệu chuỗi thời gian thường sử dụng chuỗi dừng Hãy cho biết chuỗi dừng theo bạn chuỗi doanh thu bán lẻ chuỗi dừng khơng? - Với mơ hình xây dựng có ý kiến cho mơ hình khơng phù hợp số liệu vi phạm giả thiết tính dừng chuỗi thời gian Cho biết tính dừng, theo bạn biến mơ hình vi phạm giả thiết không? g Nêu giả thiết phương pháp OLS mà mơ hình cần đạt được, mơ hình xây dựng thỏa mãn tất giả thiết khơng dễ vi phạm giả thiết nhất? Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định DẠNG 2: SUY DIỄN THỐNG KÊ Sử dụng 20 mơ hình cho dạng Mơ hình [1] a Các hệ số có ý nghĩa thống kê khơng? b Khi chi phí du lịch tăng thêm triệu đ/ người lượng khách du lịch thay đổi khoảng nào? c Mức độ tác động chi phí du lịch mạnh chi phí quảng cáo đến lượng khách du lịch? d Khi chi phí du lịch quảng cáo tăng thêm triệu đồng lượng khách thay đổi tối đa bao nhiêu? Bài giải mẫu mơ hình [1] (PRF) 𝐸(𝑁⁄𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 , 𝐴𝐷𝑖 ) = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 (PRM) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖 ̂𝑖 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽̂3 𝐴𝐷𝑖 (SRF) 𝑁 ̂𝑖 = 9,77 − 0,524 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0.693 𝐴𝐷𝑖 𝑁 (SRM) 𝑁𝑖 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽̂3 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 𝑁𝑖 = 9,77 − 0,524 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0,693 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 a Kiểm định giả thuyết { 𝐻0 : 𝛽1 = 𝐻1 : 𝛽1 ≠ C1: Sử dụng miền bác bỏ 𝑇𝑞𝑠 = 𝛽̂1 = 42,745 𝑠𝑒(𝛽̂1 ) (𝑛−𝑘) 𝑊𝛼 = {𝑇: |𝑇| > 𝑡𝛼 } (20−3) = {𝑇: |𝑇| > 𝑡0,025 = 2,11} (20−3) Thấy: |𝑇𝑞𝑠 | = 42,745 > 𝑡0,025 = 2,11 ⟶ 𝑇𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼  bác bỏ H0 C2: Sử dụng mức xác suất p-value=0,0000 < α  bác bỏ H0 Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê { 𝐻0 : 𝛽2 = 𝐻1 : 𝛽2 ≠ p-value=0,0000 < α  bác bỏ H0 Hệ số góc có ý nghĩa thống kê { 𝐻0 : 𝛽3 = 𝐻1 : 𝛽3 ≠ p-value=0,0001 < α  bác bỏ H0 Hệ số góc có ý nghĩa thống kê Kết luận: Các hệ số mô hình có ý nghĩa thống kê Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định b Ước lượng khoảng tin cậy đối xứng 𝛽2 (𝑛−𝑘) (𝑛−𝑘) 𝛽̂2 − 𝑠𝑒(𝛽̂2 ) × 𝑡𝛼 < 𝛽2 < 𝛽̂2 + 𝑠𝑒(𝛽̂2 ) × 𝑡𝛼 Thay số: −0,523 − 0,093 × 2,11 < 𝛽2 < −0,523 + 0,093 × 2,11 −0,7192 < 𝛽2 < −0,3267 Kết luận: Khi chi phí du lịch tăng thêm triệu đ/ người lượng khách du lịch giảm khoảng từ 0,3267 đến 0,7192 triệu người c Kiểm định giả thuyết: { 𝐻0 : 𝛽2 ≥ −𝛽3 𝐻 : 𝛽 + 𝛽3 ≥ ⟺ 𝐻1 : 𝛽2 < −𝛽3 𝐻1 : 𝛽2 + 𝛽3 < Đặt: 𝛽 = 𝛽2 + 𝛽3 Tính: 𝛽̂ = 𝛽̂2 + 𝛽̂3 = −0,523 + 0,693 = 0,17 > 𝑠𝑒(𝛽̂ ) = 𝑠𝑒(𝛽̂2 + 𝛽̂3 ) = √𝑠𝑒 (𝛽̂2 ) + 𝑠𝑒 (𝛽̂3 ) + 2𝑐𝑜𝑣(𝛽̂2 , 𝛽̂3 ) = √0,0932 + 0,1402 + (−0,0008) = 0,1657 𝑇𝑞𝑠 = 𝛽̂ 𝑠𝑒(𝛽̂ ) = 0,17 = 1,026 0,1657 (𝑛−𝑘) 𝑊𝛼 = {𝑇: 𝑇 < −𝑡𝛼 } (20−3) 𝑊𝛼 = {𝑇: 𝑇 < −𝑡0,05 = −1,74} (20−3) Thấy: 𝑇𝑞𝑠 = 1,026 > −𝑡0,05 = −1,74 ⟶ 𝑇𝑞𝑠 ∉ 𝑊𝛼  chưa có sở bác bỏ H0 Kết luận: Khơng thể nói mức độ tác động chi phí du lịch mạnh chi phí quảng cáo đến lượng khách du lịch d Ước lượng khoảng tin cậy tối đa 𝛽2 + 𝛽3 Đặt: 𝛽 = 𝛽2 + 𝛽3 Tính: 𝛽̂ = 𝛽̂2 + 𝛽̂3 = −0,523 + 0,693 = 0,17 > 𝑠𝑒(𝛽̂ ) = 𝑠𝑒(𝛽̂2 + 𝛽̂3 ) = √𝑠𝑒 (𝛽̂2 ) + 𝑠𝑒 (𝛽̂3 ) + 2𝑐𝑜𝑣(𝛽̂2 , 𝛽̂3 ) = √0,0932 + 0,1402 + (−0,0008) = 0,1657 (𝑛−𝑘) 𝛽 < 𝛽̂ + 𝑠𝑒(𝛽̂ ) × 𝑡𝛼 𝛽 < 0,17 + 0,1657 × 1,74 𝛽 < 0,4583Kết luận: Khi chi phí du lịch quảng cáo tăng thêm triệu đồng lượng khách tăng tối đa 0,4583 triệu người 10 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Mơ hình [2] a Cả hai biến độc lập ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước FDI? b Khi mức độ bất ổn gia tăng đơn vị đầu tư thay đổi tối thiểu bao nhiêu? c Xuất ròng giảm triệu USD đầu tư giảm nhiều triệu USD? d Mức độ bất ổn giảm đơn vị xuất ròng tăng triệu USD lượng đầu tư có thay đổi khơng? Mơ hình [3] a Khi học vấn giám đốc doanh nghiệp tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp tối đa bao nhiêu? b Kiểm định giả thuyết ban đầu học vấn tăng làm tỷ suất lợi nhuận tăng sau giảm? Mơ hình [4] a Mức thu nhập khởi điểm ban đầu công nhân làm nằm khoảng nào? b Hệ số góc có ý nghĩa thống kê không? c Kiểm định giả thuyết cho số năm kinh nghiệm tăng lên thu nhập ban đầu giảm sau tăng lên? Mơ hình [5] a Điểm thi đại học có ảnh hưởng đến điểm trung bình chung học tập sinh viên không? b Kiểm định giả thuyết cho thời gian chơi game ban đầu có ảnh hưởng tích cực đến thành tích học tập sau có tác động tiêu cực? c Khi điểm thi đại học tăng thêm điểm điểm trung bình học tập thay đổi tối thiểu bao nhiêu? d Các hệ số có ý nghĩa thống kê khơng? Mơ hình [6] a Các hệ số có ý nghĩa thống kê khơng? b Mức chi phí cố định doanh nghiệp tối thiểu bao nhiêu? Mơ hình [7] a Vốn có ảnh hưởng đến sản lượng không? b Đọ co giãn sản lượng theo lao động vượt 2? c Hàm sản xuất cho có tăng theo quy mơ khơng? d Hàm sản xuất quy luật sản lượng cận biên giảm dần theo yếu tố lao động không? e Khi vốn tăng 1% sản lượng thay đổi tối thiểu %? f Khi vốn lao động tăng 1% sản lượng thay đổi nào? Mơ hình [8] a Khi đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng triệu USD tổng sản phẩm quốc nội tăng khoảng nào? b Khi đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng triệu USD tổng sản phẩm quốc nội tăng chưa đến 20%? Mô hình [9] a Xuất ròng có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội khơng? b Xuất ròng triệu USD tổng sản phẩm quốc nội vượt q nghìn tỷ USD? c Xuất ròng giảm 1% tổng sản phẩm quốc nội thay đổi nhiều triệu USD? Mơ hình [10] a Độ co giãn thu nhập theo số năm kinh nghiệm nằm khoảng nào? b Khi học vấn tăng thêm năm thu nhập tăng tối đa bao nhiêu? c Tất biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc? d Biến học vấn tăng thu nhập có tăng khơng? Mơ hình [11] a Mức tăng trưởng vốn có tác động ngược chiều đến tỷ lệ lạm phát khơng? b Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê khơng? Mơ hình [12] a Mức độ bất ổn mức độ tăng trưởng vốn có tác động ngược chiều đến tổng sản phẩm quốc nội? b Mức độ bất ổn tăng đơn vị tổng sản phẩm quốc nội thay đổi tối đa bao nhiêu? Mơ hình [13] a Khi lao động sản lượng nơng nghiệp khu vực đồng tối đa bao nhiêu? b Mức chênh lệch hệ số chặn nằm khoảng nào? c Mức chênh lệch hệ số góc nhiều tỷ đồng? d Khi lao động tăng 1000 người sản lượng nơng nghiệp khu vực nhau? 11 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định e Khi lao động giảm 1000 người sản lượng nơng nghiệp khu vực khác giảm nhiều tỷ đ? Mơ hình [14] a Loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến doanh thu không? b Khi vốn chủ sở hữu tăng thêm 1000 USD doanh thu loại hình doanh nghiệp thay đổi tối thiểu bao nhiêu? c Vốn chủ sở hữu có tác động chiều đến doanh thu doanh nghiệp không? d Khi vốn chủ sở hữu doanh thu doanh nghiệp nước ngồi tối đa bao nhiêu? Mơ hình [15] a Khi số sản phẩm sản lượng doanh nghiệp tối đa bao nhiêu? b Khi số sản phẩm tăng đơn vị sản lượng loại doanh nghiệp tăng nhiều hơn? c Khi số sản phẩm giảm đơn vị sản lượng doanh nghiệp vốn nước ngồi thay đổi khoảng nào? Mơ hình [16] a Tất biến độc lập tác động đến mức tăng trưởng tín dụng? b Giá vàng tăng thêm triệu đ/ lượng mức tăng trưởng tín dụng thay đổi tối thiều bao nhiêu? c Lãi suất có tác động chiều đến mức tăng trưởng tín dụng? d Giá vàng tăng thêm triệu đ/ lượng mức tăng trưởng tín dụng giảm chưa đến 0,4%? Mơ hình [17] a Tỷ giá tháng tăng thêm % xuất tháng sau thay đổi khoảng nào? b Tỷ giá tăng thêm % xuất thay đổi khoảng nào? c Tổng sản phẩm quốc nội tháng tăng 1% tháng trước giảm 2% xuất thay đổi 1% không? d Mức độ tác động tổng sản phẩm quốc nội thời kỳ mức độ tác động tỷ giá đến mức xuất khẩu? Mơ hình [18] a Lãi suất có tác động ngược chiều đến mức tăng trưởng tín dụng? b Lãi suất tăng thêm 1% mức tăng trưởng tín dụng tăng nhiều 0,5%? c Mức tăng trưởng tín dụng sau năm thay đổi giá vàng tăng triệu đ/ lượng? d Khi lãi suất tăng 1% mức tăng tín dụng (năm trước, năm nay, năm sau) có thay đổi khơng? e Xu thay đổi mức tăng trưởng tín dụng tăng hay giảm? Mơ hình [19] a Lãi suất tăng 1% giá vàng giảm 3% mức tăng trưởng tín dụng có thay đổi khơng? b Giá vàng tăng thêm % mức tăng trưởng tín dụng thay đổi khoảng nào? c Mức tăng trưởng tín dụng có thay đổi theo thời gian không? d Mức độ tác động lãi suất đến tăng trưởng tín dụng mạnh mức độ tác động giá vàng? Mơ hình [20] a Khi yếu tố giá vàng đ? Mức giá có hợp lý không? b Khi giá vàng tăng nhiều 100.000 đ/ lượng tổng sản phẩm quốc nội tăng tỷ USD? c Tỷ giá năm trước năm tăng 1% giá vàng năm sau tăng tối đa bao nhiêu? d Các hệ số góc có ý nghĩa thống kê không? 12 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định DẠNG 3: PHÂN TÍCH HÀM HỒI QUY Sử dụng 20 mơ hình cho dạng * Câu hỏi chung: a Ý nghĩa hệ số xác định R2 ( mơ hình sai số ngẫu nhiên giải thích % thay đổi biến phụ thuộc) b Hàm hồi quy có phù hợp khơng? (Các biến độc lập khơng giải thích cho thay đổi biến phụ thuộc?) Mơ hình [1] c Khi thêm biến số khu vực KV biến số di sản DS vào hệ số xác định mơ hình tăng lên 0,963 Có nêm thêm biến vào mơ hình khơng? d Có nên bỏ biến chi phí quảng cáo khỏi mơ hình khơng biết hệ số xác định mơ hình lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí du lịch có hệ số chặn 0,421 * Bài giải mẫu mơ hình [1] a Hệ số xác định R2 = 0,781422: cho biết hàm hồi quy (hoặc biến độc lập chi phí du lịch chi phí quảng cáo) giải thích 78,142% thay đổi biến phụ thuộc (lượng khách du lịch) - Sai số ngẫu nhiên (các yếu tố khác ngồi chi phí du lịch chi phí quảng cáo) giải thích 21,8585% thay đổi biến phụ thuộc (lượng khách du lịch) b Kiểm định giả thuyết: { 𝐻0 : 𝛽2 = 𝛽3 = 𝐻1 : 𝛽22 + 𝛽32 ≠ C1: sử dụng miền bác bỏ 𝐹𝑞𝑠 = 𝑅 /(𝑘 − 1) 0,781/(3 − 1) = = 30,3877 (1 − 𝑅 )/(𝑛 − 𝑘) (1 − 0,781)/(20 − 3) (𝑘−1,𝑛−𝑘) 𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼 } (3−1,20−3) 𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓0,05 = 3,68} 𝐹𝑞𝑠 = 30,387 > 3,68 ⇒ 𝐹𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼 : bác bỏ C2: sử dụng p-value p-value = 0,000002 < α : bác bỏ H0 Kết luận: Hàm hồi quy có phù hợp (Không phải biến độc lập không giải thích cho thay đổi biến phụ thuộc/ Có biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc) c Kiểm định thêm biến (Mô hình N) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖 (Mơ hình L) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 + 𝛽4 𝐾𝑉𝑖 + 𝛽5 𝐷𝑆𝑖 + 𝑢𝑖 Kiểm định giả thuyết: { 𝐻0 : 𝛽4 = 𝛽5 = 𝐻1 : 𝛽42 + 𝛽52 ≠ 13 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹𝑞𝑠 = (𝑅𝐿2 −𝑅𝑁 )/𝑚 (1−𝑅𝐿2 )/(𝑛−𝑘𝑙 ) (𝑚,𝑛−𝑘𝐿 ) Miền bác bỏ 𝑊𝛼 : 𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼 (1,15) Thấy 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓0,05 = (0,963−0,781)/2 (1−0,963)/(20−5) (1,20−5) } = {𝐹: 𝐹 > 𝑓0,05 =36,892 = 4,54} ⟹ 𝐹𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼 Kết luận: Có nên thêm biến vào mơ hình d Kiểm định bỏ biến (Mơ hình L) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖 (Mô hình N) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑢𝑖 Kiểm định giả thuyết: { 𝐻0 : 𝛽3 = 𝐻1 : 𝛽3 ≠ Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹𝑞𝑠 = (𝑅𝐿2 −𝑅𝑁 )/𝑚 (1−𝑅𝐿2 )/(𝑛−𝑘𝑙 ) (𝑚,𝑛−𝑘𝐿 ) Miền bác bỏ 𝑊𝛼 : 𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼 (1,17) Thấy 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓0,05 = (0,781−0,421)/1 (1−0,781)/(20−3) (1,20−3) } = {𝐹: 𝐹 > 𝑓0,05 =27,945 = 4,54} ⟹ 𝐹𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼 Kết luận: Không nên bỏ biến Chi phí quảng cáo AD khỏi mơ hình Mơ hình [2] c Khi thêm biến GDP vào hệ số xác định mơ hình tăng lên 0,801 Có nêm thêm biến GDP vào mơ hình khơng? d Có nên bỏ biến BO khỏi mơ hình khơng biết hệ số xác định mơ hình đầu tư trực tiếp nước ngồi phụ thuộc vào xuất ròng có hệ số chặn 0,582 Mơ hình [3] c Trình độ học vấn có ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp khơng? d Có nên thêm biến vốn doanh nghiệp K vào mơ hình khơng biết mơ hình tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào học vấn giám đốc, vốn doanh nghiệp có hệ số chặn có hệ số xác định 0,996 Mơ hình [4] c Số năm kinh nghiệm có tác động đến thu nhập khơng? Mơ hình [5] c Có nên bỏ biến thời gian chơi game khỏi mơ hình khơng? Biết mơ hình điểm trung bình chung học tập phụ thuộc điểm thi đại học có hệ số xác định 0,438 d.Hệ số xác định mơ hình biến điểm trung bình chung học tập phụ thuộc điểm thi đại học, thời gian chơi game (dạng bậc đầy đủ), thời gian tự học có hệ số chặn 0,999 Có nên thêm biến thời gian tự học TH khơng? Mơ hình [6] c Biến sản lượng có ảnh hưởng đến tổng chi phí khơng? Mơ hình [7] c Biến cơng nghệ Tech có tác động đến sản lượng Y khơng hệ số xác định mơ hình log(Y) phụ thuộc log(K), log(L), log(Tech) có hệ số chặn 0,878 Mơ hình [8] c Có nên thêm biến xuất ròng NX, chi tiêu phủ GG vào mơ hình ban đầu khơng biết sau thêm biến hệ số xác định mơ hình tăng lên 0,894 14 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Mơ hình [9] c Mơ hình cho có thiếu biến log(FDI) khơng biết sau thêm biến hệ số xác định tăng lên gấp đơi so với ban đầu Mơ hình [10] c Nêu phương pháp kiểm định xem có nên thêm hai biến giới tính S, số làm việc hàng ngày T vào mơ hình ban đầu khơng? Mơ hình [11] c Mức tăng trưởng vốn có ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát khơng? d Mơ hình có thiếu biến tỷ lệ thất nghiệp UN, GDP FDI không biết mơ hình ban đầu đưa thêm biến vào hệ số xác định tăng lên 0,901 Mơ hình [12] c Khi đưa thêm biến FDI, NX G vào mơ hình hệ số xác định mơ hình tăng thêm 0,11 Có nên hiệu chỉnh mơ hình cho khơng? Mơ hình [13] c Nêu phương pháp để kiểm định hàm hồi quy có đồng hai khu vực khơng? d Biến lao động có ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp hai khu vực hay khơng? Mơ hình GIP phụ thuộc D, có hệ số chặn hệ số xác định 0,328 Mơ hình [14] c Loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến mức tăng trưởng TR không? Nếu biết mơ hình TR phụ thuộc vốn chủ sở hữu có hệ số chặn có hệ số xác định giảm 0,332 so với ban đầu d Nêu cách để kiểm định giả thuyết cho mức độ tác động vốn chủ sở hữu lên tăng trưởng sản xuất lên doanh nghiệp có vốn nước ngồi mạnh doanh nghiệp khác? Mơ hình [15] c Biến số sản phẩm có ảnh hưởng đến sản lượng doanh nghiệp không? d Hàm sản lượng có đồng hai loại hình doanh nghiệp nước ngồi khác khơng? Biết hệ số xác định mơ hình Y phụ thuộc Q, có hệ số chặn 0,385 Mơ hình [16] c Mức tăng trưởng tín dụng có phụ thuộc lãi suất giá vàng khơng? d Có nên thêm biến xu T vào mơ hình khơng hệ số xác định sau thêm biến tăng lên 0,874 Mơ hình [17] c Các biến số khứ có ảnh hưởng đến xuất khơng biết mơ hình xuất phụ thuộc GDP, G (dạng hàm mũ) có hệ số chặn, hệ số xác định 0,7002 d Có thêm biến xu T vào mơ hình khơng hệ số xác định sau thêm biến tăng lên 0,804 Mơ hình [18] c Mức tăng trưởng tín dụng có phụ thuộc lãi suất giá vàng khơng? Biết hệ số xác định mơ hình GC phụ thuộc T có hệ số chặn 0,399 d Có nên thêm biến trễ bậc lãi suất giá vàng vào mơ hình khơng hệ số xác định sau thêm biến tăng lên 0,977 Mơ hình [19] c Mức tăng trưởng tín dụng có phụ thuộc lãi suất giá vàng không? Biết hệ số xác định mơ hình GC phụ thuộc T có hệ số chặn 0,399 d Có nên thêm biến biến trễ bậc lãi suất giá vàng vào mô hình khơng hệ số xác định sau thêm biến tăng lên 0,865 Mơ hình [20] c Biến tỷ giá G khứ có ảnh hưởng đến giá vàng khơng biết mơ hình giá vàng phụ thuộc GDP có hệ số chặn, hệ số xác định 0,699 15 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định DẠNG 4: ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH Bài tập Sử dụng 20 mơ hình cho dạng * Câu hỏi chung: a Các ước lượng mơ hình có phải tốt khơng, có đáng tin cậy có xác khơng? Mơ hình có đáng tin cậy khơng? b Nêu cách thực kiểm định khuyết tật mơ hình cho Mơ hình [1] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 6.8539 Obs*R-squared 11.24773 Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 3.6779 Log-likelihood ratio 7.9808 Normality Test: Jarque-Bera 0.4242 Probability Probability 0.0035 0.0104 Probability Probability 0.0501 0.0184 Probability 0.8088 Bài giải mẫu: a Kiểm định khuyết tật mơ hình cho (sử dụng p-value) Kiểm định White { 𝐻0 : Mơ hình gốc có phương sai sai số đồng 𝐻1 : Mơ hình gốc có phương sai sai số thay đổi p-value (F) =0,0035 < α =0,05: bác bỏ H0 (có khuyết tật) p-value (𝜒 ) =0,0104 < α =0,05: bác bỏ H0 (có khuyết tật) Kết luận: Mơ hình gốc có phương sai sai số thay đổi Kiểm định Ramsey { 𝐻0 : Mơ hình gốc định dạng (khơng thiếu biến) 𝐻1 : Mơ hình gốc định dạng sai (thiếu biến) p-value (F) =0,0501 > α =0,05: chưa có sở bác bỏ H0 (khơng có khuyết tật) Kết luận: Mơ hình gốc định dạng (không thiếu biến) Kiểm định JB { 𝐻0 : Mơ hình gốc có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn 𝐻1 : Mơ hình gốc có sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn p-value (JB) =0,8088 > α =0,05: chưa có sở bác bỏ H0 (khơng có khuyết tật) Kết luận: Mơ hình gốc có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn b Cách thực kiểm định khuyết tật mơ hình (nêu lý thuyết phương pháp miền bác bỏ) Kiểm định White - Bước 1: Ước lượng mơ hình gốc thu phần dư ei - Bước 2: Xây dựng mơ hình hồi quy phụ (no cross – khơng có tích chéo) 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛼3 𝐴𝐷𝑖 + 𝛼4 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖2 + 𝛼5 𝐴𝐷𝑖2 + 𝑣𝑖 (P) - Bước 3: Kiểm định khuyết tật { 𝐻0 : 𝛼2 = 𝛼3 = ⋯ = 𝛼5 = 𝐻: ⟺{ 2 𝐻1 : 𝐻1 : 𝛼2 + 𝛼3 + ⋯ + 𝛼5 ≠ Mô hình gốc có phương sai sai số đồng Mơ hình gốc có phương sai sai số thay đổi 16 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹 = 𝑅𝑃 /(𝑚−1) )/(𝑛−𝑚) (1−𝑅𝑃 (𝑚−1,𝑛−𝑚) Miền bác bỏ 𝑊𝛼 : 𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼 } Tiêu chuẩn kiểm định: 𝜒 = 𝑛 × 𝑅𝑃2 (𝑚+1) Miền bác bỏ 𝑊𝛼 : 𝑊𝛼 = {𝜒2 : 𝜒2 > 𝜒2 𝛼 } Kiểm định Ramsey - Bước 1: Ước lượng mơ hình gốc thu 𝑁 - Bước 2: Xây dựng mơ hình hồi quy phụ ̂𝑖2 + 𝑢𝑖 (P) 𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3 𝐴𝐷𝑖 + 𝛼1 𝑁 - Bước 3: Kiểm định khuyết tật { 𝐻0 : 𝛼1 = 𝐻: ⟺ { Mơ hình khơng thiếu biến (định dạng đúng) 𝐻1 : Mơ hình thiếu biến (định dạng sai) 𝐻1 : 𝛼1 ≠ Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹 = (𝑅𝑃 −𝑅 )/𝑚 )/(𝑛−𝑘−𝑚) (1−𝑅𝑃 (𝑚,𝑛−𝑘−𝑚) Miền bác bỏ 𝑊𝛼 : 𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼 } Kiểm định JB - Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu phần dư ei tính hệ số bất đối xứng S, hệ số nhọn K - Bước 2: Kiểm định khuyết tật { 𝐻0 : Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn 𝐻1 : Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn Tiêu chuẩn kiểm định: 𝜒 = 𝑛 × ( 𝑆2 + (𝐾−3)2 24 ) (2) Miền bác bỏ 𝑊𝛼 : 𝑊𝛼 = {𝜒2 : 𝜒2 > 𝜒2 𝛼 } Mơ hình [2] White Heteroskedasticity Test: cross F-statistic 1.4791 Obs*R-squared 6.9893 Ramsey RESET Test: number of fitted:2 F-statistic 9.3439 Probability Probability 0.245386 0.221430 Probability 0.006225 Probability Probability 0.88329 0.93284 Probability 0.6218 Mơ hình [3] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 0.4657 Obs*R-squared 0.2841 Normality Test: Jarque-Bera 1.4343 17 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho tốn ước lượng kiểm định Mơ hình [4] Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 0.9132 Log-likelihood ratio 1.0487 Normality Test: Jarque-Bera 0.6981 Probability Probability 0.35065 0.30595 Probability 0.48921 Probability Probability 0.31166 0.27548 Probability Probability 0.03759 Probability 0.02897 Probability Probability 0.0000 0.0002 Probability 0.00532 Probability Probability 0.003216 0.013068 Probability Probability 0.925898 Probability Probability 0.028754 0.03335 Probability Probability 0.056382 Probability 0.04271 Probability Probability 0.00635 Probability 0.32196 Probability Probability 0.367974 0.322624 Mơ hình [5] White Heteroskedasticity Test: cross F-statistic 1.28945 Obs*R-squared 6.32931 Ramsey RESET Test: number of fitted:2 F-statistic 3.30783 Log-likelihood ratio 0.92091 Normality Test: Jarque-Bera 4.95961 Mơ hình [6] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 9.57533 Obs*R-squared 10.38296 Normality Test: Jarque-Bera 9.67270 Mơ hình [7] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 5.43327 Obs*R-squared 14.43536 Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 0.008872 Log-likelihood ratio Mơ hình [8] White Heteroskedasticity Test: cross F-statistic 5.56749 Obs*R-squared 5.22616 Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 0.65372 Log-likelihood ratio Normality Test: Jarque-Bera 1.729473 Mơ hình [9] Ramsey RESET Test: number of fitted:2 F-statistic 9.34395 Log-likelihood ratio Normality Test: Jarque-Bera 1.8942 Mơ hình [10] White Heteroskedasticity Test:cross F-statistic 1.156354 Obs*R-squared 5.83482 18 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Ramsey RESET Test: F-statistic Log-likelihood ratio 0.357553 Probability Probability 0.556579 Probability Probability 0.451123 0.361362 Probability Probability 0.419058 Probability Probability 0.003216 0.013068 Probability Probability 0.925898 Probability 0.53922 Probability Probability 0.028475 0.052843 Probability 0.042945 Probability Probability 0.30149 0.02385 Probability Probability 0.48294 0.59242 Probability Probability 0.33913 Mơ hình [11] White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.8937 Obs*R-squared 2.0341 Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 0.736913 Log-likelihood ratio Mơ hình [12] White Heteroskedasticity Test:cross F-statistic 5.43327 Obs*R-squared 14.44353 Ramsey RESET Test: number of fitted:2 F-statistic 0.008877 Log-likelihood ratio Normality Test: Jarque-Bera 0.68321 Mơ hình [13] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 5.53829 Obs*R-squared 5.22819 Normality Test: Jarque-Bera 1.32924 Mô hình [14] White Heteroskedasticity Test:cross F-statistic 2.23542 Obs*R-squared 8.03378 Mơ hình [15] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 1.95422 Obs*R-squared 1.23492 Ramsey RESET Test: number of fitted:3 F-statistic 1.01238 Log-likelihood ratio Mơ hình [16] White Heteroskedasticity Test: cross F-statistic 1.86772 Probability Obs*R-squared 5.99073 Probability Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 0.68677 Probability Log-likelihood ratio 2.42719 Probability Normality Test: Jarque-Bera 0.146823 Probability Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 9.12984 Probability Obs*R-squared 10.32991 Probability 19 0.420243 0.391243 0.545629 0.291732 0.69233 0.027429 0.005829 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Mơ hình [17] Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 0.143271 Log-likelihood ratio 0.222710 Probability Probability 0.726713 0.711920 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(2) F-statistic 3.39103 Probability Obs*R-squared 4.20183 Probability 0.05821 0.04819 Mơ hình [18] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 4.10312 Probability Obs*R-squared 6.90131 Probability Ramsey RESET Test: number of fitted:2 F-statistic 0.28392 Probability Log-likelihood ratio 1.29302 Probability Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 8.39106 Probability Obs*R-squared 9.3190 Probability 0.01423 0.05613 0.45183 0.56823 0.03721 0.00427 Mô hình [19] White Heteroskedasticity Test:cross F-statistic 2.07313 Probability Obs*R-squared 6.90131 Probability Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(2) F-statistic 1.20232 Probability Obs*R-squared 3.38918 Probability 0.92101 0.87131 0.37193 0.32971 Mơ hình [20] White Heteroskedasticity Test:no cross F-statistic 1.03202 Probability Obs*R-squared 0.99878 Probability Ramsey RESET Test: number of fitted:1 F-statistic 2.43028 Probability Log-likelihood ratio 3.28933 Probability Normality Test: Jarque-Bera 0.38103 Probability Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 2.4017 Probability Obs*R-squared 7.8083 Probability 20 0.38192 0.39193 0.39137 0.49173 0.55819 0.09592 0.09885 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Bài tập So sánh mơ hình xem mơ hình tốt điểm nào, chọn mơ hình tốt để thể mối quan hệ kinh tế biến cho Mơ hình [1] Dependent Variable: EX Included observation: 100 Variable Coef Std.Error C 2.673 4.822 GDP 0.131 0.011 EXG -5.471 1.150 R-sq 0.656 Prob (F-stat) DW 0.236 White Obs*R-sq 1.03367 Probability Ramsey F-statistic 8.23543 Probability Mơ hình [2] Dependent Variable: LOG(EX) Included observation: 100 Variable Coef Std.Error C 1.425 4.827 LOG(GDP) 1.284 0.255 LOG(EXG) -4.563 0.101 LOG(GDP(-1)) 0.146 0.026 LOG(EXG(-1)) -2.471 1.652 R-sq 0.822 Prob (F-stat) DW 2.0125 White Obs*R-sq 1.95412 Probability Ramsey F-statistic 2.23543 Probability Prob 0.9558 0.0000 0.0000 0.0000 0.7623 0.0014 Prob 0.9841 0.0001 0.0000 0.0247 0.2124 0.0000 0.5655 0.2354 Mô hình [1] Dependent Variable:GC Included observation: 100 Variable Coef Std.Error C 1.673 2.822 R 0.131 0.011 PG -0.308 0.023 T 0.064 0.027 R-sq 0.5861 Prob (F-stat) DW 0.782 White Obs*R-sq 8.03367 Probability Ramsey F-statistic 2.23543 Probability Mơ hình [2] Dependent Variable: GC Included observation: 100 Variable Coef Std.Error C 5.425 3.527 LOG(R) 0.018 0.010 LOG(PG) -0.004 0.002 T 0.082 0.022 R-sq 0.6578 Prob (F-stat) DW 1.549 White Obs*R-sq 1.95412 Probability Ramsey F-statistic 1.23544 Probability Prob 0.6002 0.0000 0.0012 0.0005 0.00014 0.0023 0.3014 Prob 0.2041 0.8013 0.0024 0.0015 0.00034 0.5655 0.4254 Hãy so sánh bảng kết hồi quy sau nêu nhận xét mối quan hệ biến Sản lượng, Vốn, Lao động doanh nghiệp A 20 tháng từ sản xuất kinh doanh Trong mơ hình mơ hình thể mối quan hệ biến Sản lượng, Vốn, Lao động tốt (chọn mơ hình tốt rõ tốt điểm nào?) Bạn đề xuất mơ hình để thể mối quan hệ biến Bảng a Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(K) 2.319090 0.779698 0.347622 0.068054 6.671290 11.45703 0.0000 0.0000 R-squared Durbin-Watson stat 0.879408 3.126475 F-statistic Prob(F-statistic) 131.2634 0.000000 Probability Probability 0.000921 0.003676 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 10.84391 11.21171 21 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.116909 2.336943 Probability Probability 0.165019 0.126337 4.705379 4.886936 Probability Probability 0.044538 0.027061 4.705379 Probability 0.044538 Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio Normality Test: Jarque-Bera Bảng b Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(K) LOG(L) 0.764682 0.510023 0.599932 0.713780 0.126959 0.248400 1.071314 4.017220 2.415183 0.2990 0.0009 0.0273 R-squared Durbin-Watson stat 0.910215 2.688685 Mean dependent var Prob(F-statistic) 6.298380 0.000000 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic Obs*R-squared 4.309444 4.044633 Probability Probability 0.053386 0.044312 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic Obs*R-squared 2.224810 2.441518 Probability Probability 0.155262 0.118162 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: F-statistic Log likelihood ratio 0.072964 0.090998 Probability Probability 0.790522 0.762912 4.705379 Probability 0.044538 Normality Test: Jarque-Bera Bảng c Dependent Variable: LOG(Y/L) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(K/L) 1.289333 0.567178 0.025077 0.099110 51.41567 5.722710 0.0000 0.0000 R-squared Durbin-Watson stat 0.645316 2.885013 Mean dependent var Prob(F-statistic) 1.413279 0.000020 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic Obs*R-squared 0.919440 1.952218 Probability Probability 0.417684 0.376774 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic Obs*R-squared 2.330110 4.511298 Probability Probability 0.129384 0.104806 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: F-statistic Log likelihood ratio 0.501382 0.581330 Probability Probability 0.488489 0.445791 Normality Test: Jarque-Bera 4.705379 Probability 22 0.044538 Bài tập Kinh tế lượng – 2018 Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho toán ước lượng kiểm định Bài tập (câu hỏi lý thuyết tập hợp từ đề thi hết học phần kỳ trước) Với mơ hình cho có ý kiến cho số biến độc lập ít, thiếu số biến quan trọng Nếu điều có hậu với mơ hình đề xuất? Hãy nêu cách để đánh giá nhận định Có ý kiến cho mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi nên ước lượng không đáng tin cậy Cho biết tượng phương sai sai số thay đổi nghĩa gì? hậu kết ước lượng? Làm để đánh giá tượng đa cộng tuyến mơ hình đề xuất? Có ý kiến cho nên dùng mơ hình dạng logarit, nhận xét xem với biến độc lập phụ thuộc cho dạng logarit có phù hợp khơng? Giả sử khơng có số liệu biến độc lập khác biến cho có ý kiến cho mơ hình thiếu biến độc lập quan trọng Nêu cách để kiểm định ý kiến Nếu ý kiến ảnh hưởng đến kết mơ hình? Với mơ hình số liệu cho xảy tượng hai tượng sau giải thích ý nghĩa tượng đó: (1) phương sai sai số thay đổi, (2) tự tương quan Nêu phương pháp để khắc phục tượng Nhận xét ý kiến cho mơ hình vi phạm giả thiết kỳ vọng sai số Nếu tượng xảy hậu gì, nêu cách để phát hiện tượng Nếu hai biến bạn đề xuất có tương quan tuyến tính chặt với xảy tượng mơ hình? Khi thêm biến độc lập vào mơ hình có giúp khắc phục tượng hay khơng? Giả sử có nhiều mơ hình với biến phụ thuộc doanh thu Khi muốn xem mơ hình có khả dự báo tốt cho doanh thu dùng tiêu chí nào? Nếu hai biến đề xuất có quan hệ bậc hồn tồn với có hậu với mơ hình Nếu hai biến khơng có quan hệ bậc hồn tồn tương quan với chặt chẽ (hệ số tương quan >0,8) ảnh hưởng đến kết ước lượng? 23 ... t-Statistic Prob C D L D*L 8.739199 2. 0359 42 9. 629 278 -6.300306 26 .10384 0. 625 250 4.806687 11 .24 055 0.334786 3 .25 620 4 2. 003309 -0.560498 0.7 421 0.0050 0.0 024 0.5 829 R-squared Adjusted R-squared 0.647039... C Q Q2 Q3 Coefficient Std Error t-Statistic Prob 100 .25 24 .511 -51 .29 3 21 .001 30 .29 1 11.934 20 .495 10.389 3.3096 2. 0538 -2. 5 027 2. 021 4 0.0468 0.0498 0.0467 0.0587 Bài tập Kinh tế lượng – 20 18... 1. 425 1 .28 4 -4.563 0.146 -2. 471 0. 822 Std Error t-Statistic Prob 4. 827 0 .29 52 0 .25 5 5.0353 0.101 -45.17 82 0.0 026 56.1538 1.6 52 -1.4957 F-statistic Prob(F-statistic) 0.9841 0.0001 0.0000 0. 024 7