HỒI QUY ĐƠN & XU THẾ TUYẾN TÍNH

Mô hình hồi quy đơn Phân tích kết quả hồi quy Đánh giá mô hình hồi quy Qui trình dự báo bằng hồi quy Chuyển đổi dạng biến Dự báo bằng hàm xu thế Dự báo bằng mô hình nhân quả Dự báo với dữ liệu chéo Dự báo điểm & Dự báo

1 Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh t ế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Ph ùng Thanh Bình 1. Mô hình hồi quy đơn 2. Phân tích kếtquả hồiquy 3. Đánh giá mô hình hồiquy 4. Qui trình dự báo bằng hồi quy 5. Chuyển đổidạng biến 6. Dự báo bằng hàm xu thế 7. Dự báo bằng mô hình nhân quả 8. Dự báo vớidữ liệuchéo 9. Dự báo điểm& Dự báo khoảng HỒI QUY ĐƠN & XU THẾ TUYẾN TÍNH 2 Ph ùng Thanh Bình z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 3. z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5 th Edition, Chapter 4. z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8 th Edition, Chapter 6 & 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO Ph ùng Thanh Bình MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN z Một khi đãthiếtlập đượcmối quan hệ tuyến tính giữa2 biến, thì thông tin về biến độclậpcóthểđượcsử dụng để dự báo giá trị củabiếnphụ thuộc z Y = f(X) => Y = β 0 + β 0 X + ε – Y là giá trị cầndự báo – X có thể là mộtchuỗithờigian – X có thể là t (1, …, n) 3 Ph ùng Thanh Bình z Đường thẳng phù hợpnhấtvớitậphợp các điểm X-Y là đường tốithiểu hóa tổng các bình phương khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng đó. Đường thẳng này đượcgọilàđường hồi quy hay đường tổng bình phương bé nhất, có dạng như sau: Y ^ = b 0 + b 1 X b 0 = hệ số cắt (intercept) b 1 = hệ số dốc(slope) MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Ph ùng Thanh Bình z Phương pháp bình phương bé nhấtchọ giá trị b 0 và b 1 sao cho tốithiểu hóa tổng sai số bình phương: SSE = ∑ (Y – Y ^ ) 2 = ∑ (Y – b 0 –b 1 X) 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN 4 Ph ùng Thanh Bình PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY z Sai số chuẩncủa ướclượng o Đomức chênh lệch giữa giá trị thựcY vớigiá trịướclượng Y ^ , đốivớimẫulớnthì: • 67% chênh lệch Y – Y ^ nằm trong s Y,X • 95% chênh lệch Y – Y^ nằmtrong2 s Y,X Ph ùng Thanh Bình z Phân tích phương sai PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 5 Ph ùng Thanh Bình PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Ph ùng Thanh Bình 6 Ph ùng Thanh Bình z Hệ số xác định: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY ∑ ∑ − === ∧ 2 2 2 )Y - Y( )YY( SST SSR Variation Total Variation Explained R ∑ ∑ ∧ − === 2 2 )Y - Y( )YY( - 1 SST SSE - 1 Variation Total Variation dUnexplaine - 1 Ph ùng Thanh Bình PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 7 Ph ùng Thanh Bình z Phân tích phầndư o Các giảđịnh củamôhìnhhồiquyOLS: • Tuyến tính • Các sai sốđộclập • Các sai số có phương sai không đổi • Các sai số có phân phốichuẩn PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Ph ùng Thanh Bình z Phân tích phầndư o Kiểmtraphầndư trướchếtdựavàođồ thị: • Vẽđồthị histogram • Vẽ phầndư theo Y ^ • Vẽ phầndư theo X • Vẽ phầndư theo thờigian PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 8 Ph ùng Thanh Bình z Phân tích phầndư o Kiểm định hiệntượng phương sai không đồng nhất o Kiểm định hiệntượng tương quan chuỗi o Khi nào cần đếnAIC? PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Ph ùng Thanh Bình z AIC & SIC: dùng để so sánh lựachọngiữa các mô hình có số biến khác nhau PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY N e ) N 2k exp( AIC N 1n 2 n ∑ = = N e N SIC N 1n 2 n N k ∑ = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = 9 Ph ùng Thanh Bình z AIC & SIC: Thường các phầnmền kinh tế lượng tính AIC & SIC theo công thứcsau: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Nguồn: Green, W.H., (2003), Econometric Analysis, 5th Edition, P.160 Ph ùng Thanh Bình z Tương quan chuỗi PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY tt10t ε Xβ β Y ++= t1-tt v ρε ε += 10 Ph ùng Thanh Bình z Tương quan chuỗi o Tự tương quan âm o Tự tương quan dương (xem Figure 8.1) o Không làm chệch các hệ sốướclượng, nhưng làm cho ướclượng củasaisố chuẩnnhỏ hơn sai số chuẩnthậtsự => t-stat, F-stat lớn PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Ph ùng Thanh Bình z Tương quan chuỗi PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY . hình hồi quy đơn 2. Phân tích kếtquả hồiquy 3. Đánh giá mô hình hồiquy 4. Qui trình dự báo bằng hồi quy 5. Chuyển đổidạng biến 6. Dự báo bằng hàm xu thế. hình nhân quả 8. Dự báo vớidữ liệuchéo 9. Dự báo điểm& Dự báo khoảng HỒI QUY ĐƠN & XU THẾ TUYẾN TÍNH 2 Ph ùng Thanh Bình z NguyễnTrọng Hoài (2001):