tiểu luận kinh te luong GDP

4 Mơ hình hồi quy - Mơ hình hồi quy tổng thể: (PRF) GDP = β1 + β2I + β3XK + β4NK + Vi - Mơ hình hồi quy mẫu: (SRF) GDP = ˆ + ˆ 2I + ˆ 3XK + ˆ 4NK + ei (ei ước lượng Vi) Kết nghiên cứu 5.1 Xác định mơ hình hồi quy đọc ý nghĩa hệ số 5.1.1 Kết chạy mơ hình từ phầm mềm Eviews Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 13:30 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient C 28771.38 I 1.854906 XK 27.22854 NK -15.98746 R-squared 0.998045 Adjusted R-squared 0.997678 S.E of regression 57552.65 Sum squared resid 5.30E+10 Log likelihood -245.3564 Durbin-Watson stat 1.137120 Std Error t-Statistic 23606.03 1.218815 0.324041 5.724286 2.414796 11.27571 3.861595 -4.140119 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.2406 0.0000 0.0000 0.0008 1335787 1194327 24.93564 25.13479 2722.065 0.000000 - Từ kết ta có mơ hình hồi quy sau: (SRF) GDP = 28.771,38 + 1,854906 I + 27,22854 XK – 15,98746 NK + ei 5.1.2 Ý nghĩa hệ số hồi quy: + ˆ = 28.771,38 có ý nghĩa tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu, nhập đồng thời GDP đạt giá trị trung bình 28.771,38 tỷ đồng/năm + ˆ = 1,854906 có ý nghĩa giá trị xuất khẩu, nhập không thay đổi, tổng giá trị đầu tư tăng (giảm) tỷ đồng/năm GDP tăng (giảm) 1,854906 tỷ đồng/năm + ˆ = 27,22854 có ý nghĩa giá trị đầu tư, nhập không thay đổi, tổng giá trị xuất tăng (giảm) triệu USD/năm GDP tăng (giảm) 27,22854 tỷ đồng/năm + ˆ = –15,98746 có ý nghĩa giá trị đầu tư, xuất không thay đổi, tổng giá trị nhập tăng (giảm) triệu USD/năm GDP giảm (tăng) 15,98746 tỷ đồng/năm 5.2 Kiểm định giả thiết mà đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 5.2.1 Hệ số thu từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? - Kiểm định giả thiết: Ho: β1 = H1: β1 ≠ với mức ý nghĩa α = 0,05 Ta thấy β1 có giá trị kiểm định t = 1,218815 có mức xác suất tương ứng P value = 0,2406 > α = 0,05 -> Bác bỏ Ho1 -> β1 = -> Khi I=XK=NK=0 GDP = - Kiểm định giả thiết: Ho: β2 = H1: β2 ≠ với mức ý nghĩa α = 0,05 Ta thấy β2 có giá trị kiểm định t = 5,724286 có mức xác suất tương ứng Pvalue = 0,0000 < α = 0,05 -> Bác bỏ Ho -> β2 ≠ -> Đầu tư ảnh hưởng đến GDP -> Phù hợp với lý thuyết kinh tế - Kiểm định giả thiết: Ho: β3 = H1: β3 ≠ với mức ý nghĩa α = 0,05 Ta thấy β3 có giá trị kiểm định t = 11,27571 có mức xác suất tương ứng P value = 0,0000 < α = 0,05 -> Bác bỏ Ho -> β3 ≠ -> Xuất ảnh hưởng đến GDP -> Phù hợp với lý thuyết kinh tế - Kiểm định giả thiết: Ho: β4 = H1: β4 ≠ với mức ý nghĩa α = 0,05 Ta thấy β4 có giá trị kiểm định t = -4,140119 có mức xác suất tương ứng P value = 0,0008 < α = 0,05 -> Bác bỏ Ho -> β4 ≠ -> Nhập ảnh hưởng đến GDP -> Phù hợp với lý thuyết kinh tế 5.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình - Kiểm định giả thiết: Ho: R2 = H1: R2 ≠ với mức ý nghĩa α = 0,05 (Ho: Mô hình khơng phù hợp; H1: Mơ hình phù hợp) Từ kết ta thấy F = 2.722,065 có xác suất Pvalue = 0.000000 < α = 0,05 -> Bác bỏ Ho -> Mơ hình hồi quy phù hợp 5.3 Kiểm định khắc phục tượng mô hình hồi quy 5.3.1 Kiểm định tồn đa cộng tuyến * Nhận biết đa cộng tuyến - Xét hệ số tương quan biến I, XK, NK với mức ý nghĩa α = 0,05 ta kết sau: I NK XK I 1.000000 0.994037 0.984460 NK 0.994037 1.000000 0.992290 XK 0.984460 0.992290 1.000000 Từ kết cho thấy: + Hệ số tương quan I NK 0.994037 + Hệ số tương quan I NK 0.994037 + Hệ số tương quan I NK 0.994037 => Tương quan đồng biến, mức độ mạnh => Nghi ngờ có đa cộng tuyến xảy mơ hình - Hồi quy phụ I theo XK NK: Mơ hình hồi quy phụ: Ii = α1 + α2XKi + α3NKi + Vi - Kiểm định giả thiết: Ho: R2 = H1: R2 ≠ với mức ý nghĩa α = 0,05 (Ho: Mơ hình khơng phù hợp; H1: Mơ hình phù hợp) Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:12 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient C 22068.41 XK -1.055202 NK 9.400082 R-squared 0.988349 Adjusted R-squared 0.986978 S.E of regression 43076.49 Sum squared resid 3.15E+10 Log likelihood -240.1682 Durbin-Watson stat 1.772797 Std Error t-Statistic 16838.21 1.310615 1.789194 -0.589764 1.776528 5.291267 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.2074 0.5631 0.0001 462708.3 377489.0 24.31682 24.46618 721.0443 0.000000 Từ kết ta thấy F = 721,0443 có xác suất Pvalue = 0.000000 < α = 0,05 -> Bác bỏ Ho -> Mô hình hồi quy phù hợp Vậy mơ hình GDP theo I, XK, NK có xảy tượng đa cộng tuyến * Biện pháp khắc phục: - Sử dụng sai phân cấp 1: Hồi quy D(GDP) theo D(I), D(NK), D(XK), ta kết sau: Dependent Variable: D(GDP) Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:26 Sample(adjusted): 1996 2014 Included observations: 19 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic D(I) 1.423163 0.339722 4.189197 D(NK) -11.31211 3.500675 -3.231408 D(XK) 25.15009 3.798168 6.621636 R-squared 0.906143 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.894411 S.D dependent var S.E of regression 56298.95 Akaike info criterion Sum squared resid 5.07E+10 Schwarz criterion Log likelihood -233.1574 Durbin-Watson stat Prob 0.0007 0.0052 0.0000 195208.6 173257.1 24.85868 25.00780 1.972445 - Từ kết ta thấy R = 0,906143, Pvalue ứng với hệ số hồi quy biến D(I), D(XK) thấp(0,05 - Loại bỏ biến I XK NK khỏi mơ hình ban đầu: + Hồi quy mơ hình loại bỏ biến I: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:32 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient C 69706.20 XK 25.27124 NK 1.448802 R-squared 0.994040 Adjusted R-squared 0.993339 S.E of regression 97477.83 Sum squared resid 1.62E+11 Log likelihood -256.5012 Durbin-Watson stat 1.100313 Std Error t-Statistic 38103.21 1.829405 4.048768 6.241712 4.020106 0.360389 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0849 0.0000 0.7230 1335787 1194327 25.95012 26.09948 1417.629 0.000000 + Hồi quy mơ hình loại bỏ biến XK: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:33 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient C -74190.61 I 1.337537 NK 15.16529 R-squared 0.982506 Adjusted R-squared 0.980448 S.E of regression 167002.9 Sum squared resid 4.74E+11 Log likelihood -267.2689 Durbin-Watson stat 0.494283 Std Error t-Statistic 63166.30 -1.174528 0.930810 1.436960 7.828651 1.937152 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.2564 0.1689 0.0695 1335787 1194327 27.02689 27.17625 477.3727 0.000000 + Hồi quy mô hình loại bỏ biến NK: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:34 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient C 21409.63 I 0.796679 XK 20.07570 R-squared 0.995950 Adjusted R-squared 0.995473 S.E of regression 80356.48 Sum squared resid 1.10E+11 Log likelihood -252.6381 Durbin-Watson stat 0.916846 Std Error t-Statistic 32865.70 0.651428 0.278091 2.864816 2.355579 8.522618 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.5235 0.0107 0.0000 1335787 1194327 25.56381 25.71317 2090.095 0.000000 So sánh R2 mơ hình hồi quy lại ta thấy R2loại XK < R2loại I < R2loại NK Vậy ta loại biến NK khỏi mơ hình 5.3.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi (Dùng kiểm định White) - Kiểm định giả thiết: Ho: Phương sai sai số không thay đổi với mức ý nghĩa α=0,05 H1: Phương sai sai số thay đổi * Kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình ban đầu: Ta kết sau: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.683073 Obs*R-squared 4.793934 Probability Probability 0.666720 0.570501 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:47 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient C 1.24E+09 I -43933.42 I^2 0.016683 XK 17224.17 XK^2 -0.008056 NK 425224.9 NK^2 -1.521302 R-squared 0.239697 Adjusted R-squared -0.111213 S.E of regression 3.29E+09 Sum squared resid 1.41E+20 Log likelihood -462.3818 Durbin-Watson stat 2.327317 Std Error t-Statistic 2.63E+09 0.470924 73922.23 -0.594319 0.050643 0.329418 575730.9 0.029917 3.382923 -0.002381 803516.9 0.529205 5.284799 -0.287864 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.6455 0.5625 0.7471 0.9766 0.9981 0.6056 0.7780 2.65E+09 3.13E+09 46.93818 47.28669 0.683073 0.666720 Từ kết ta thấy nR = 4,793934 có xác xuất Pvalue = 0,570501 > 0,05 nên ta chấp nhận giả thiết H0: Phương sai sai số không thay đổi Tức mơ hình hồi quy GDP theo I, XK, NK không xảy tượng phương sai sai số thay đổi * Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau loại bỏ biến: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.742497 Probability 0.067933 Obs*R-squared 8.448203 Probability 0.076473 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/15/15 Time: 14:52 Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -7.54E+09 5.37E+09 -1.405244 0.1803 I 25914.87 105332.7 0.246029 0.8090 I^2 -0.068728 0.069125 -0.994256 0.3359 XK 528476.2 946198.6 0.558526 0.5847 XK^2 0.040049 4.889807 0.008190 0.9936 R-squared 0.422410 Mean dependent var 5.49E+09 Adjusted R-squared 0.268386 S.D dependent var 8.20E+09 S.E of regression 7.01E+09 Akaike info criterion 48.39212 Sum squared resid 7.38E+20 Schwarz criterion 48.64105 Log likelihood -478.9212 F-statistic 2.742497 Prob(F-statistic) 0.067933 Durbin-Watson stat 1.570540 - Kiểm định giả thiết: Ho: Phương sai sai số không thay đổi với mức ý nghĩa α=0,05 H1: Phương sai sai số thay đổi Từ kết ta thấy nR = 8,448203 có xác xuất Pvalue = 0,076473 > 0,05 nên ta chấp nhận giả thiết H0: Phương sai sai số khơng thay đổi Tức mơ hình hồi quy GDP theo I, XK, NK không xảy tượng phương sai sai số thay đổi ... White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.683073 Obs*R-squared 4.793934 Probability Probability 0.666720 0.570501 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/15/15... đổi Tức mơ hình hồi quy GDP theo I, XK, NK không xảy tượng phương sai sai số thay đổi * Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau loại bỏ biến: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.742497... 0.906143 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.894411 S.D dependent var S.E of regression 56298.95 Akaike info criterion Sum squared resid 5.07E+10 Schwarz criterion Log likelihood -233.1574