CÁCH THỨC TIẾN HÀNH dự báo dựa vào mô HÌNH ARIMA 1

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH DỰ BÁO DỰA VÀO MƠ HÌNH ARIMA Thiết lập thời gian LƯU Ý: Tùy thuộc chuỗi thời gian để thiết lập thời gian thích hợp Xét tính dừng chuỗi thời gian 2.1 Quan sát đồ thị 2.2 Kiểm định Dickey-Fuller LƯU Ý: Bước 1: Thực hai thao tác 2.1 2.2 cho chuỗi thời gian quan sát (Yt) Quan sát: - Nếu Yt chuỗi dừng chuyển sang mục Nếu Yt khơng phải chuỗi dừng chuyển sang Bước Bước 2: Sử dụng chuỗi sai phân bậc Yt (kí kiệu: D.Yt) tiến hành theo hai thao tác mục 2.1 2.2 cho chuỗi D.Yt  Việc lấy sai phân chấm dứt chuỗi sai phân đảm bảo chuỗi dừng Xác định tập hợp mơ hình ARIMA(p,d,q) Dựa vào đồ thị tự tương quan (SAC) tương quan phần (SPAC) chuỗi DỪNG xác định Mục Xác định: p: dựa vào SPAC, p xác định độ trễ có mức ý nghĩa thống kê (giá trị tương quan phần nằm đường giới hạn) d: Là bậc sai phân biến chuỗi Yt không dừng thành chuỗi sai phân dừng q: dựa vào SAC, q xác định độ trễ có mức ý nghĩa thống kê (giá trị tự tương quan nằm đường giới hạn) Tiến hành dự báo mô hình 4.1 Mơ hình 1: Bước 1: Tính tốn giá trị dự báo Bước 2: Kiểm định phần dư nhiễu trắng  Tính phần dư  Kiểm định phần dư - - LƯU Ý: Nếu giá trị tự tương quan tương quan phần phần dư độ trễ khác (đa phần) nằm đường giới hạn ( ± ) kết luận PHẦN DƯ LÀ NHIỄU TRẮNG Do đó, mơ hình sử dụng để dự báo Ngược lại, phần dư khơng nhiễu trắng mơ hình khơng dùng để dự báo cho chuỗi thời gian 4.2 => 4.n: Tiến hành mơ hình lại, làm hoàn toàn tương tự mục 4.1 Lựa chọn mơ hình dự báo tối ưu So sánh cặp giá trị LL (Log Likelihood), AIC, BIC mô hình sử dụng để dự báo LƯU Ý Bố cục trình bày Phần I Giới thiệu chuỗi thời gian Phần II.Tiến hành phương pháp Chính nội dung trình bày phía Phần III Kết luận Bảng số liệu kết luận Đảm bảo làm khơng chép với học học phần DBPTKTXH Cô đảm nhiệm Chúc em học tốt Làm đạt kết cao!“I love what I and it loves me back” ... hình sử dụng để dự báo Ngược lại, phần dư khơng nhiễu trắng mơ hình khơng dùng để dự báo cho chuỗi thời gian 4.2 => 4.n: Tiến hành mơ hình lại, làm hồn tồn tương tự mục 4 .1 Lựa chọn mơ hình dự. .. mức ý nghĩa thống kê (giá trị tự tương quan nằm đường giới hạn) Tiến hành dự báo mơ hình 4 .1 Mơ hình 1: Bước 1: Tính tốn giá trị dự báo Bước 2: Kiểm định phần dư nhiễu trắng  Tính phần dư  Kiểm... (kí kiệu: D.Yt) tiến hành theo hai thao tác mục 2 .1 2.2 cho chuỗi D.Yt  Việc lấy sai phân chấm dứt chuỗi sai phân đảm bảo chuỗi dừng Xác định tập hợp mơ hình ARIMA( p,d,q) Dựa vào đồ thị tự tương