Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)

Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU BARIA VUNGTAU UNIVERSITY C a p Sa i n t Ja c q u e s NGUYỄN VĂN TUYÊN NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU BARIA VUNGTAU U N IV E R SITY C ap Sa in t Iacqjjes NGUYỄN VĂN TUYÊN NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã số chuyên ngành : 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Thanh Tồn LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu, tài liệu sử dụng luận văn có rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo kết khảo sát điều tra riêng Kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Tôi cam đoan khai thật Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Văn Tuyên LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học B Rịa - Vũng Tàu trang bị cho kiến thức quý báu, giúp tiếp cận tư khoa học, phục vụ công tác sống Tôi xin chân thành cám ơn Thầy TS Trần Thanh Tồn tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Trong trình nghiên cứu thực luận văn, hướng dẫn khoa học Thầy, học hỏi kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tơi hồn thành tốt nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn B an Lãnh Đạo Cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ, tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thu thập liệu Do thời gian thực luận văn có hạn, kinh nghiệm thân kiến thức cịn hạn chế định, nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đánh giá, góp ý từ q Thầy, Cơ để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Văn Tuyên TÓM TẮT Nghiên cứu “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ” tiến hành nghiên cứu Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian từ tháng 09/20 16 đến 03/2017 Trên sở kết hợp lý luận rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính phương pháp tình Trong phân tích nghiên cứu thực mẫu có kích thước n=4 chun gia có chun mơn, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thơng qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế Kết khảo sát đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng gồm có : lực chun mơn CBNV; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ; môi trường pháp lý; sách nhà nước; khách hàng sử dụng vốn sai mục đích/lừa đảo nguyên nhân đánh giá có tác động rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro chuyên gia đánh giá có tầm quan trọng cao Trong đó, hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng điểm trung bình 4,4 6; đào tạo cán ngân hàng điểm trung bình 4,49, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội điểm trung bình 4,46 giải pháp lựa chọn cao Tiếp đến giải pháp thành lập phận kiểm tra chéo điểm trung bình 4,40 , tăng cường hoạt động trung tâm nghiên cứu điểm trung bình , , thơng tin quy trình thẩm định có điểm trung bình 4,3 cuối đánh giá tình hình tài định kỳ điểm trung bình 4,06 Từ kết khảo sát phân tích thực trạng, tác giả có đánh giá đưa giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Mỹ đồng thời đề xuất số kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chính phủ Bộ ngành liên quan MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM Ơ N ii TÓM TẮT .iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi DANH MỤC SƠ Đ Ồ xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận v ăn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ ẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA N GÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro .10 1.2.1.1 Khái niệm rủi r o 10 1.2.1.2, Các loại rủi ro ngân hàng 11 1.2.1.3, Nguyên nhân gây rủi ro ngân hàng 12 1.2.2 Khái niệm Rủi ro tín dụng ngân hàng 12 1.2.2.1 Khái niệm 12 1.2.2.2 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Những dấu hiệu rủi ro tín dụng 14 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .17 1.2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 17 1.2.4.2 Nguyên nhân từ ngân hàng 18 1.2.4.3 Nguyên nhân từ khách hàng 19 1.2.5 Phân loại rủi ro tín dụng 20 1.2.5.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 20 1.2.5.2 Căn vào tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro.21 1.2.6 Những số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 21 1.2.6.1 Tỷ lệ nợ hạn 22 1.2.6.2 Nợ xấu 22 1.2.6.3 Hệ số rủi ro tín dụng 22 1.2.6.4 Hệ số thu nợ 23 1.2.6.5 Hiệu sử dụng vốn 23 1.2.6.6 Vịng quay vốn tín dụng 23 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 24 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng .24 1.3.2 Mục đích quản lý rủi ro tín dụng 24 1.3.3 Vai trị quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 25 1.3.4 Cơ sở để báo cáo kiểm soát rủi r o 25 1.3.4.2 Cơ sở đề chiến lược kinh doanh 26 1.3.4.3 Nền tảng phát huy lợi cạnh tran h 26 1.3.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 27 1.3.4.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 27 1.3.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng 27 1.3.4.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 27 1.3.4.4 Tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng 28 1.3.5 Một số biện pháp lượng hóa rủi ro tín dụng .29 1.3.5.1 Mơ hình 6C 29 1.3.5.2 Mơ hình điểm số Z .30 1.3.5.3 Mơ hình điểm số tín dụng 31 1.3.5.4 Mơ hình xếp hạng tín dụng 31 1.4 TỔNG QUAN CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 33 1.4.1 Tài liệu nghiên cứu nước 33 1.4.2 Tài liệu nghiên cứu nước 34 1.4.3 Bài học kinh nghiệm 36 TÓM TẮT CHƯƠNG 38 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 40 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 40 2.2 TỔNG QUAN VỀ N ÂN HÀN THƯƠN MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ À PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 42 2.2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 42 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển BIDV Phú M ỹ .44 2.2.3 Mô hình tổ chức BIDV Phú Mỹ 46 2.2.4 Sản phẩm dịch vụ 48 2.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA N GÂN HÀNG THƯƠN G MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ À PH T TR ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ 48 2.3.1 Hoạt động huy động vốn 48 2.3.2 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 20 12 đến 2016 50 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 52 2.4.1 Tình hình chung hoạt động tín dụng 52 2.4 1.1 Tình hình dư nợ tín dụng 52 2.4 1.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng 53 2.4.1.3 Tình hình nợ q hạn trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 57 2.4.1.4 Tình hình lãi suất BIDV - Phú Mỹ 59 2.4.1.5 Các số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 61 2.4.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng BIDV Phú Mỹ 62 2.4.3.1 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng .63 2.4.3.1 Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 64 2.4.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng .66 2.4.3.4 Công tác tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng 68 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 68 2.5.1 Những kết đạt 68 2.5.2 Những hạn chế cần khắc phục 70 2.5.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ 71 2.6 QUY TRÌNH VÀ QUY MƠ NGHIÊN CỨU 73 2.6.1 Quy trình nghiên cứu 73 2.6.2 Công cụ quy mô mẫu nghiên cứu 73 2.6.2.1 Xây dựng bảng hỏi .74 2.6.2.2 Quy mô mẫu nghiên cứu 74 2.6.3 Phương pháp thu thập số liệu 75 2.6.4 Phương pháp xử lý số liệu 76 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 Chương Ả PH P TĂN CƯỜNG QUẢN LÝ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ 79 S ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA N GÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 79 S 1.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 79 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ 81 3.1.3 Mục tiêu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ 82 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 83 3.2.1 Về thông tin m ẫu .83 3.2.2 Về nguyên nhân gây rủi r o .85 3.2.3 Về giải pháp hạn chế rủi r o 86 3.3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI N GÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 87 3.3.1 Xây dựng hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 87 3.3.2 Xây dựng chiến lược khách hàng .89 3.3.3 Nâng cao chất lượng thẩm định 89 S.S.4 Định giá sử dụng hiệu tài sản bảo đảm 90 3.3.5 Kiểm sốt có hiệu sau giải ngân 91 3.3.6 Phân cấp thẩm quyền phán tín dụng .92 S.S.7 Tăng cường kiểm tra, giám sát tín dụng 93 3.3.8 Xử lý có hiệu nợ có vấn đ ề 93 3.3.9 Phân tán rủi ro tín dụng 95 S.S 10 Đội ngũ cán có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp .97 ... rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Nghiên cứu sử dụng phương pháp. .. 3.2.3 Về giải pháp hạn chế rủi r o 86 3.3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI N GÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 87 3.3.1 Xây dựng hoàn thiện chi? ??n lược... chi? ??n lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 79 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ