Trong hoạt động cho vay, các ngân hàng luôn là người có ít thông tin về dự án, về mục đích sử dụng khoản cho vay được cấp hơn khách hàng. Vấn đề thông tin bất cân xứng là nguyên nhân gây ra những trục trặc trong hoạt động cho vay của hệ thống NHTM Việt Nam. Do đó, để đảm bảo an toàn trong hoạt động của mình, bản thân các tổ chức tín dụng phải xử lý thông tin bất cân xứng để hạn chế lựa chọn sai lệch và rủi ro đạo đức nhằm cho vay đúng người đúng đối tượng và giám sát chặt chẽ để khách hàng vay vốn có hành vi đúng đắn nhằm đảm bảo việc thu hồi cả gốc và lãi khoản vay đã cấp ra.
LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “ Tuyệt nhiên khơng có lý thuyết hay mơ hình kinh tế khn mẫu, mực thước cho thành công chắn kinh doanh, chẳng có đũa thần hay viên ngọc ước dành sẵn cho ưa thích mộng mơ chốn thương trường đầy giơng gió Chấp nhận thị trường có nghĩa chấp nhận ngự trị tự nhiên qui luật thị trường: vừa mang tính sòng phẳng, vừa chứa đựng lòng đầy tính bất trắc đến nghiệt ngã.”(TS.Nguyễn Tấn Bình) Những lời nói viết dường để dành riêng nói lĩnh vực kinh doanh đặc biệt với chủ thể kinh doanh đặc biệt người ta biết đến tên hệ thống ngân hàng thương mại Cạnh tranh khốc liệt, nghiệt ngã chứa đựng đầy rủi ro - đặc trưng bật lĩnh vực kinh doanh ngân hàng Một hoạt động đem lại 80% tổng doanh thu ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng Dư nợ tín dụng thường chiếm 50% tổng tài sản ngân hàng thương mại thu nhập từ tín dụng thường chiếm từ 50% 70% tổng thu nhập ngân hàng thương mại Theo đó, rủi ro kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng Thực tế cho thấy, hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam thời gian qua có tỷ lệ nợ khơng đủ tiêu chuẩn cao chưa có khuynh hướng giảm vững Theo kinh nghiệm nhiều nước từ nhiều nghiên cứu, nguyên nhân cú sốc kinh tế khủng hoảng kinh tế nguyên nhân gây tình trạng nợ xấu ngân hàng khơng có đầy đủ thông tin cần thiết khách hàng vay, NHTM có nhiều nỗ lực cơng tác thẩm định Nói cách đơn giản, chế sàng lọc chưa đủ hiệu nên ngân hàng để "lọt" khách hàng có khả che đậy hành vi thông tin họ giao dịch vay vốn để thực dự án có rủi ro cao Trong hoạt động cho vay, ngân hàng ln người có thơng tin dự án, mục đích sử dụng khoản cho vay cấp khách hàng Vấn đề thông tin bất cân xứng nguyên nhân gây trục trặc hoạt động cho vay hệ thống NHTM Việt Nam Do đó, để đảm bảo an tồn hoạt động mình, thân tổ chức tín dụng phải xử lý thơng tin bất cân xứng để hạn chế lựa chọn sai lệch rủi ro đạo đức nhằm cho vay người đối tượng giám sát chặt chẽ để khách hàng vay vốn có hành vi đắn nhằm đảm bảo việc thu hồi gốc lãi khoản vay cấp Nhận thức cần thiết vấn đề xử lí thơng tin bất cân xứng, với kiến thức trang bị nhóm tác giả lựa chọn vấn đề “Giải pháp khắc phục tình trạng thơng tin bất cân xứng hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Việt Nam” làm đề tài tiểu luận để nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Những đề lý luận thông tin bất cân xứng hoạt động kinh doanh NHTM - Thực trạng thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam - Đề xuất giải pháp xử lý tình trạng thơng tin bất cân xứng hoạt động cho vay cua NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tượng thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam giai đoạn Phương pháp nghiên cứu - Trước hết tác giả đề tài vận dụng phương pháp tư duy vật biện chứng vật lịch sử để xem xét vấn đề nghiên cứu cách khách quan, logic - Tác giả đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh Đặc biệt tác giả sử dụng phương pháp phân tích đặc thù kinh tế học phân tích thực chứng phân tích chuẩn tắc Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận đề tài bố cục làm chương: Chương I Những vấn đề lý luận thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Chương II Thực trạng thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam Chương III Giải pháp xử lý tình trạng thơng tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.Tổng quan bất cân xứng thơng tin 1.1.1 Khái niệm chất tình trạng thông tin bất cân xứng Khái niệm chất tình trạng thơng tin bất cân xứng Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) lần xuất vào năm 1970 khẳng định vị trí kinh tế học đại kiện năm 2001, nhà khoa học nghiên cứu lý thuyết Geogre Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz vinh dự nhận giải Nobel kinh tế Thơng tin bất cân xứng tình trạng tác nhân thị trường rơi vào tình trạng thiếu thơng tin,là tình phát sinh bên không nhận biết đầy đủ đối tác Nếu bên có nhiều thơng tin có hành vi gây tổn hại đến bên có thơng tin - Trước hết, thơng tin mang tính chất hàng hóa cơng cộng tức cung ứng thơng tin mang đầy đủ hai thuộc tính hàng hóa cơng cộng: thuộc tính phi loại trừ thuộc tính phi cạnh tranh - Thứ hai thông tin không đối xứng tình trạng thị trường bên tham gia giao dịch khơng có thơng tin sản phẩm bên Cụ thể bên người mua thiếu thông tin sản phẩm, gọi thông tin bất cân xứng nghiêng phía người mua Có thể bên người bán thiếu thông tin người mua gọi thông tin bất cân xứng nghiêng phía bên bán 1.1.2 Tính phi hiệu tình trạng thơng tin bất cân xứng Tính phi hiệu tượng thơng tin bất cân xứng nghiêng phía người mua Giả định thị trường đầy đủ thông tin (thông tin hồn hảo) bên mua bên bán trao đổi điểm cân thị trường mức sản lượng Q0 với giá P0 (hình 1.1) Vì người mua thiếu thông tin sản phẩm nên đường cầu sản phẩm dịch chuyển sang trái (xuống dưới) từ D0 đến D1 Giả định cung hàng hóa chưa thay đổi mức sản lượng trao đổi thị trường Q Mức giá giảm từ P0 xuống P1 So với trường hợp thị trường có đầy đủ thơng tin tồn xã hội lượng sản phẩm = Q0 – Q1,và tổn thất phúc lợi xã hội xác định diện tích tam giác ABC Tức với nguồn lực ban đầu, vấn đề thơng tin bất cân xứng nên thị trường tạo nên mức sản lượng nhỏ so với việc có đầy đủ thông tin làm cho nguồn lực sử dụng hiệu Vùng tổn thất ABC gọi “tổn thất hiệu quả” hay “vùng không” - Hình 1.1 - - Tính phi hiệu tượng thơng tin bất cân xứng nghiêng phía người bán Thông tin bất cân xứng làm thị trường cung cấp nhiều mức tiêu thụ xã hội Giả định thị trường có đầy đủ thơng tin (thơng tin hồn hảo) bên mua bên bán trao đổi mức sản lượng Q với mức giá P0 (hình 1.2) Vì người bán thiếu thơng tin thị trường nên đường cung sản phẩm S dịch chuyển sang S1 Và người bán cung ứng mức sản lượng Q > Q0 Và gây vùng tổn thất hiệu diện tích tam giác ABC với ∆Q có thêm lợi ích thu thêm xã hội (diện tích Q 1ABQ0) nhỏ chi phí xã hội phải bổ sung (diện tích Q1CBQ0) Như trường hợp thông tin bất cân xứng làm thị trường hoạt động phi hiệu P S D S1 C P0 P1 B A Q Q1 Thông tin khơng đối xứng phía người bán làm thị trường cung ứng mức hiệu Hình 1.2 Q ... luận thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Chương II Thực trạng thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam Chương III Giải pháp xử lý tình trạng thơng tin bất cân xứng hoạt động. .. luận thông tin bất cân xứng hoạt động kinh doanh NHTM - Thực trạng thông tin bất cân xứng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam - Đề xuất giải pháp xử lý tình trạng thơng tin bất cân xứng hoạt động cho. .. động cho vay NHTM Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.Tổng quan bất cân xứng thơng tin 1.1.1 Khái niệm chất tình trạng thông