PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU DẦU THÔ TẠI VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU DẦU THƠ TẠI VIỆT NAM DƯƠNG HUYỀN TRANG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG HUYỀN TRANG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU DẦU THƠ TẠI VIỆT NAM Ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU DẦU THƠ” Dương Huyền Trang, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước Hội đồng vào ngày: TS.ĐẶNG MINH PHƯƠNG Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) Ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký Hội đồng chấm báo cáo (Ký tên) (Ký tên) Ngày Ngày   tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Sau cố gắng nỗ lực hết mình, cuối khóa luận tốt nghiệp hoàn thành Trong suốt thời gian qua, nhận quan tâm động viên, giúp đỡ hỗ trợ nhiều thầy cô, bạn bè đặc biệt người thân gia đình Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ anh chị bên cạnh động viên, vận động hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tồn thể quý thầy cô Khoa Kinh tế truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Đặng Minh Phương, thầy tận tình bảo hướng dẫn em suốt trình thực tập nghiên cứu để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn bạn, người bên cạnh giúp đỡ ủng hộ Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiên Dương Huyền Trang   NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG HUYỀN TRANG Tháng 12 năm 2012 “Phân tích dự báo nhu cầu dầu thô Việt Nam” DUONG HUYEN TRANG December 2012 “Analysis and forecasting demand crude oil in Vietnam” Đề tài thực sở thu thập số liệu thứ cấp từ Cơ quan lượng quốc tế giá nhu cầu dâu thô giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2011 Đề tài tập trung phân tích thực trạng tình hình nhu cầu việc sử dụng dầu thô nước giới nói chung Việt nam nói riêng để giúp có nhìn khái quát tình hình dầu thơ Brent thời gian qua Bên cạnh đề tài phân tích lượng cầu giá để từ tiến hành dự báo nhu cầu dầu thơ tương lai, qua đưa số nhận xét khách quan khả cung dầu thô tương lai đưa chiến lược an ninh lượng, sách khai thác lượng tái sinh, sinh học Kết nghiên cứu cho thấy tình hình dầu thơ năm vừa qua có nhiều biến động, giá dầu lên xuống thất thường làm ảnh hưởng đến sản xuất suất số hoạt động kinh doanh lớn nhỏ khác Ngồi ra, qua phân tích khai thác số liệu, tiến hành dự báo nhu cầu dầu thô giai đoạn từ nằm 2012 đến năm 2020 bất ổn, có xu hướng giảm dần qua năm khó nắm bắt tình hình   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Phạm vi thời gian 2  1.3.2 Phạm vi không gian 2  1.3.3 Phạm vi nội dung thực 2  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 3  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3  2.2 Tổng quan nhu cầu dầu mỏ giới 4  2.3 Tổng quan nhu cầu dầu thô Việt Nam 6  CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 8  8  3.1.1 Khái niệm dầu thô 8  3.1.2 Đặc điểm dầu thô Việt Nam 8  3.2 Phương pháp nghiên cứu 9  3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu 9  3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 9  3.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 9  3.2.4 Dự báo 9  CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17  4.1 Phân tích thực trạng nhu cầu dầu thô 17  v   4.1.1 Thực trạng sử dụng dầu thô 17  4.1.2 Tầm quan trọng dầu thô 18  4.1.3 Thực trạng nguyên nhân nhu cầu dầu thơ 19  4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu 22  4.3 Dự báo lượng cầu giai đoạn 1987 – 2020 26  4.3.1 Dự báo mơ hình hồi quy 27  4.3.2 Dự báo mơ hình ARIMA 31  4.4 Dự báo giá nhiên liệu dầu mỏ thời gian tới 33  4.4.1 Diễn biến tình hình giá dầu thơ thời gian vừa qua 33  4.4.2 Dự báo mơ hình hồi quy 36  4.4.3 Dự báo mơ hình ARIMA 39  4.5 Phân tích khả cung 42  4.6 Chính sách khai thác lượng tái sinh, sinh học 45  4.6.1 Năng lượng tái sinh 45  4.6.2 Tổng quan lượng tái tạo Việt Nam 45  4.6.3 Năng lượng sinh học 46  4.6.4 Tiềm nhiên liệu sinh học 46  CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48  5.1 Kết luận 48  5.2 Kiến nghị sách 49  5.3 Chính sách khai thác lượng tái sinh, sinh học 51  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55  PHỤ LỤC   vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế LPG khí dầu mỏ hóa lỏng GTVT giao thơng vận tải WTI West Texas Intermediate DO Dầu diesel IEA Cơ quan lượng quốc tế ANNL An ninh lượng NL Năng lượng VN Việt Nam NLTT Năng lượng tái tạo NLSH Năng lượng sinh học vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Sản Lượng Và Giá Dầu Thô Tại Việt Nam Giai Đoạn 1989 – 2011 23  Bảng 4.2 Các Thơng Số Ước Lượng Của Mơ Hình 24  Bảng 4.3 Lượng Cầu Dầu Thô Tại Việt Nam Giai Đoạn 1987 – 2011 26  Bảng 4.4 Các Thông Số Ước Lượng Của Mơ Hình Hồi Quy 28  Bảng 4.5 Kết Quả Dự Báo Lượng Cầu Dầu Thô Giai Đoạn 2012 - 2020 30  Bảng 4.6 Kết Quả Dự Báo Lượng Cầu Dầu Thô Giai Đoạn 2012 – 2020 32  Bảng 4.7 Giá Dầu Thô Brent (FOB Europe) Giai Đoạn 1987 – 2011 35  Bảng 4.8 Các Thông Số Ước Lượng Mơ Hình Hồi Quy 36  Bảng 4.9 Kết Quả Dự Báo Giá Dầu Thô Giai Đoạn 2012 - 2020 38  Bảng 4.10 Kết Quả Dự Báo Giá Dầu Thô Giai Đoạn 2012 - 2020 40  viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Biểu Đồ Dường Cầu Dầu Thơ Giai Đoạn 1999 - 2011 25  Hình 4.2 Đồ Thị Diễn Biến Lượng Cầu Dầu Thô Giai Đoạn 1988 – 2011 27  Hình 4.3 Dự Báo Lượng Cầu Dầu Thơ Giai Đoạn 1988 – 2020 Bằng Phương Pháp OLS 30  Hình 4.4 Dự Báo Lượng Cầu Giai Đoạn 1988 – 2020 Mơ Hình ARIMA (7,2,1) 32  Hình 4.5 Đồ Thị Diễn Biến Giá Dầu Thô Brent Giai Đoạn 1987 – 2011 35  Hình 4.6 Dự Báo Giá Dầu Thơ Giai Đoạn 1987 – 2020 Bằng Phương Pháp OLS 38  Hình 4.7 Dự Báo Giá Dầu Thô Giai Đoạn 1987 – 2020 Mơ Hình ARIMA (1,1,3) 41  Hình 4.8 Đồ Thị Biểu Diển Sản Lượng Dầu Thô Việt Nam Giai Đoạn 2001 - 2011 43  Hình 4.9 Đồ Thị Biểu Diễn Nhu Cầu Dầu Thô Việt Nam Giai Đoạn 2001 – 2011 43  Hình 4.10 Sản Lượng Khai Thác Và Tiêu Thụ Dầu Tại Việt Nam 44  ix   Phụ lục 2: Kết Xuất Kiểm Định LM Cho Mơ Hình Hồi Quy Lượng Cầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.275416 3.142958 Probability Probability 0.330532 0.207738 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/10/12 Time: 11:03 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P I RESID(-1) RESID(-2) -25.44358 -0.174722 13.75987 0.044041 -0.546912 55.42238 0.438741 28.63260 0.327944 0.346776 -0.459085 -0.398235 0.480566 0.134295 -1.577135 0.6584 0.7009 0.6437 0.8965 0.1534 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.241766 -0.137351 22.08088 3900.521 -55.52166 1.250596 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5.12E-15 20.70471 9.311024 9.528312 0.637708 0.650177 Ta thấy LM = Obs*R-squared = 3.14 Prob ( Obs*R-squared = 3.14) = 0.207> α = 0,05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa mơ hình khơng tồn tượng tự tương quan   Phụ lục 3: Kết Xuất Kiểm Định White Cho Mơ Hình Hồi Quy Lượng Cầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.354804 2.628471 Probability Probability 0.864122 0.757035 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/10/12 Time: 11:04 Sample: 1999 2011 Included observations: 13 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P P^2 P*I I I^2 8953.606 103.0297 0.455212 -63.17592 -9110.420 2501.114 13545.58 168.8754 0.758649 94.56685 14084.88 3686.514 0.660998 0.610093 0.600030 -0.668056 -0.646823 0.678450 0.5298 0.5611 0.5674 0.5255 0.5384 0.5193 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.202190 -0.367674 505.2001 1786590 -95.34686 2.373548 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 395.7091 431.9885 15.59182 15.85257 0.354804 0.864122 Phụ lục 4: Kết Xuất Các Mơ Hình Hồi Quy Phụ Kiểm Định Đa Cộng Tuyến Mơ hình 1: Biến P biến phụ thuộc Dependent Variable: P Method: Least Squares Date: 11/13/12 Time: 12:54 Sample: 1999 2011 Included observations: 13 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y 321.5580 0.005032 53.56419 0.020150 6.003227 0.249713 0.0001 0.8074 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.005637 -0.084760 33.00279 11981.03 -62.81605 0.752722 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 334.7369 31.68720 9.971700 10.05861 0.062357 0.807411 Mơ hình 2: Biến Y biến phụ thuộc Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/13/12 Time: 12:54 Sample: 1999 2011 Included observations: 13 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P 2244.230 1.120286 1507.924 4.486287 1.488291 0.249713 0.1648 0.8074 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   0.005637 -0.084760 492.4494 2667570 -97.95244 0.249131 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2619.231 472.8189 15.37730 15.46421 0.062357 0.807411 Phụ lục 5: Kết Xuất Mô Hình Hồi Quy lượng cầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 12:11 Sample(adjusted): 1987 2010 Included observations: 24 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 55539.51 946.7364 58.66418 0.0000 T 554.6468 174.4902 3.178670 0.0045 TXT 20.93901 6.775956 3.090193 0.0055 R-squared 0.969759 Mean dependent var 66747.65 Adjusted R-squared 0.966879 S.D dependent var 7796.904 S.E of regression 1418.966 Akaike info criterion 17.46971 Sum squared resid 42282740 Schwarz criterion 17.61697 Log likelihood -206.6366 F-statistic 336.7149 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat   0.541340 Phụ lục 6: Kết Xuất Kiểm Định LM Cho Mơ Hình Hồi Quy Lượng Cầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 4.460289 Probability 0.025815 Obs*R-squared 7.667959 Probability 0.021623 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 12:12 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -65.06315 827.0944 -0.078665 0.9381 T 19.38356 154.0454 0.125830 0.9012 TXT -0.955350 6.035502 -0.158288 0.8759 RESID(-1) 0.638700 0.227755 2.804329 0.0113 RESID(-2) -0.141495 0.239662 -0.590395 0.5619 R-squared 0.319498 Mean dependent var -2.29E-11 Adjusted R-squared 0.176235 S.D dependent var 1355.869 S.E of regression 1230.607 Akaike info criterion 17.25145 Sum squared resid 28773476 Schwarz criterion 17.49688 Log likelihood -202.0175 F-statistic 2.230144 Prob(F-statistic) 0.104171 Durbin-Watson stat 1.536437 Ta thấy Prob ( Obs*R-squared = 7.667959) = 0.021623 < α = 0,05, nên ta chấp nhận H1, có nghĩa mơ hình tồn tượng tự tương quan   Phụ lục 7: Kết Xuất Kiểm Định LM Cho Mơ Hình Hồi Quy Lượng Cầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS Để Khắc Phục Hiện Tượng Tự Tương Quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.285219 Probability 0.132134 Obs*R-squared 4.873340 Probability 0.087452 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 12:12 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2994.332 2980.203 -1.004741 0.3291 T 370.8182 386.0672 0.960502 0.3503 TXT -10.71774 11.68610 -0.917136 0.3719 AR(1) 0.116634 0.104982 1.110991 0.2820 RESID(-1) -0.554669 0.266348 -2.082502 0.0527 RESID(-2) -0.312195 0.242186 -1.289072 0.2146 R-squared 0.211884 Mean dependent var -4.23E-08 -0.019914 S.D dependent var 562.4614 S.E of regression 568.0343 Akaike info criterion 15.74170 Sum squared resid 5485271 Schwarz criterion 16.03791 F-statistic 0.914088 Prob(F-statistic) 0.495186 Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat -175.0295 1.929963 Ta thấy LM = Obs*R-squared = 4.726481 Prob ( Obs*R-squared = 4.873340) = 0.087452> α = 0,05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa mơ hình khơng tồn tượng tự tương quan   Phụ lục 8: Kết Xuất Các Mơ Hình Hồi Quy Phụ Kiểm Định Đa Cộng Tuyến Mơ hình 1: Biến T biến phụ thuộc Dependent Variable: T Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 12:13 Sample(adjusted): 1987 2010 Included observations: 24 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4.802956 0.538100 8.925764 0.0000 TXT 0.037700 0.001985 18.98886 0.0000 R-squared 0.942495 Mean dependent var 12.50000 Adjusted R-squared 0.939881 S.D dependent var 7.071068 S.E of regression 1.733762 Akaike info criterion 4.018120 Sum squared resid 66.13049 Schwarz criterion 4.116291 F-statistic 360.5769 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -46.21744 0.088150 Mô hình 2: Biến TxT biến phụ thuộc Dependent Variable: TXT Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 12:13 Sample(adjusted): 1987 2010 Included observations: 24 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -108.3333 18.81193 -5.758756 0.0000 T 25.00000 1.316561 18.98886 0.0000 R-squared 0.942495 Mean dependent var 204.1667 Adjusted R-squared 0.939881 S.D dependent var 182.0897 S.E of regression 44.64676 Akaike info criterion 10.51510 Sum squared resid 43853.33 Schwarz criterion 10.61327 F-statistic 360.5769 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -124.1812 0.092308 Ta thấy R-square mơ hình hồi quy phụ 0.942495 < R-square mô hình hồi quy gốc 0.986862 nên kết luận mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến   Phụ lục 9: Kết Xuất Mơ Hình ARIMA Dự Báo Lượng Cầu Kết xuất Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 10:43 Sample(adjusted): 1988 2011 Included observations: 24 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 53271.12 704.5384 75.61138 0.0000 T 1078.122 49.30742 21.86532 0.0000 R-squared 0.956008 Mean dependent var 66747.65 Adjusted R-squared 0.954008 S.D dependent var 7796.904 S.E of regression 1672.096 Akaike info criterion 17.76120 Sum squared resid 61509897 Schwarz criterion 17.85937 Log likelihood -211.1344 F-statistic 478.0920 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 0.443596 Kết xuất Dependent Variable: D(Y,2) Method: Least Squares Date: 10/16/12 Time: 10:44 Sample(adjusted): 1997 2011 Included observations: 15 after adjusting endpoints Convergence achieved after 152 iterations Backcast: OFF (Roots of MA process too large)   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 5.531945 67.69265 0.081722 0.9375 AR(1) -0.750305 0.368864 -2.034099 0.0882 AR(2) -0.504842 0.460660 -1.095910 0.3151 AR(3) -0.063937 0.413486 -0.154629 0.8822 AR(4) -0.068716 0.408223 -0.168329 0.8719 AR(5) -0.066406 0.259129 -0.256267 0.8063 AR(6) -0.261829 0.288119 -0.908754 0.3985 AR(7) -0.142154 0.286537 -0.496110 0.6375 MA(1) -2.264947 0.984861 -2.299762 0.0611 R-squared 0.938854 Mean dependent var -22.57667 Adjusted R-squared 0.857326 S.D dependent var 1260.317 S.E of regression 476.0489 Akaike info criterion 15.45263 Sum squared resid 1359735 Schwarz criterion 15.87746 F-statistic 11.51576 Log likelihood -106.8947 Durbin-Watson stat 2.194356 Prob(F-statistic) 0.003973 Inverted AR Roots 61+.43i 61 -.43i -.09 -.83i -.09+.83i -.53 -.63 -.52i -.63+.52i Inverted MA Roots 2.26 Estimated MA process is noninvertible Kết xuất   Phụ lục 10: Kết Xuất Mơ Hình Hồi Quy Giá Dầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS Dependent Variable: P Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 23:22 Sample: 1987 2011 Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 29.32319 6.056377 4.841705 0.0001 T -4.252411 1.073398 -3.961635 0.0007 T^2 0.284341 0.040076 7.095114 0.0000 R-squared 0.900303 Mean dependent var 36.88120 Adjusted R-squared 0.891240 S.D dependent var 28.19142 S.E of regression 9.297194 Akaike info criterion 7.409469 Sum squared resid 1901.632 Schwarz criterion 7.555734 F-statistic 99.33453 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat   -89.61836 1.691992 Phụ lục 11: Kết Xuất Kiểm Định LM Cho Mơ Hình Hồi Quy Giá Dầu Chạy Bằng Phương Pháp OLS Breusch‐Godfrey Serial Correlation LM Test: F‐statistic  0.931154     Probability 0.4105  Obs*R‐squared  2.129587     Probability 0.3448      Test Equation:      Dependent Variable: RESID  Method: Least Squares Date: 06/08/12   Time: 15:01  Sample: 1987 2011  Included observations: 25  Presample missing value lagged residuals set to zero Variable  C  T  Coefficient  Std. Error t‐Statistic Prob.    0.202031  6.087718 0.033187 0.9739  ‐0.061826  1.082323 ‐0.057124 0.9550  T^2  0.003110  0.040526 0.076737 0.9396  RESID(‐1)  0.178126  0.227706 0.782260 0.4432  ‐0.291551  0.233420 ‐1.249041 0.2261  RESID(‐2)  R‐squared  0.085183     Mean dependent var ‐9.95E‐16  Adjusted R‐squared  ‐0.097780     S.D. dependent var 8.901386  S.E. of regression  9.326426     Akaike info criterion 7.480437  Sum squared resid  1739.644     Schwarz criterion 7.724212  Log likelihood  ‐88.50547     Hannan‐Quinn criter 7.548050  F‐statistic  0.465577     Durbin‐Watson stat 1.941571  Prob(F‐statistic)  0.760225    Ta thấy LM = Obs*R‐squared = 2,129  Prob ( Obs*R‐squared = 2,129) = 0, 3448 > α = 0,05, nên ta chấp nhận Ho, có nghĩa  mơ hình khơng tồn tại hiện tượng tự tương quan.  Mơ hình chạy theo liệu chuỗi thời gian nên ta không cần quan tâm đến tượng phương sai không đồng   Phụ lục 12: Kết Xuất Các Mơ Hình Hồi Quy Phụ Kiểm Định Đa Cộng Tuyến Mơ hình 1: Biến T biến phụ thuộc Dependent Variable: T Method: Least Squares Date: 06/07/12   Time: 23:29  Sample: 1987 2011  Included observations: 25  Variable  C  T^2  R‐squared  Adjusted R‐squared  S.E. of regression  Sum squared resid  Log likelihood  Durbin‐Watson stat            Coefficient  Std. Error t‐Statistic Prob   4.990521  0.036242  0.548898 0.001870 9.091886 19.37926 0.0000 0.0000 0.942292     Mean dependent var 0.939783     S.D. dependent var 1.806039     Akaike info criterion 75.02091     Schwarz criterion ‐49.20960     F‐statistic 0.081603     Prob(F‐statistic) 13.00000 7.359801 4.096768 4.194278 375.5556 0.000000 Mơ hình 2: Biến T^2 biến phụ thuộc Dependent Variable: T^2  Method: Least Squares  Date: 06/07/12   Time: 23:30  Sample: 1987 2011  Included observations: 25                      Variable  Coefficient  Std. Error t‐Statistic Prob.   C  T  ‐117.0000  26.00000  19.94492 1.341641 ‐5.866154 19.37926 0.0000 0.0000 R‐squared  Adjusted R‐squared  S.E. of regression  Sum squared resid  Log likelihood  Durbin‐Watson stat  0.942292     Mean dependent var  0.939783     S.D. dependent var  48.37355     Akaike info criterion  53820.00     Schwarz criterion  ‐131.4050     F‐statistic  0.085470     Prob(F‐statistic)  221.0000 197.1273 10.67240 10.76991 375.5556 0.000000 Ta thấy R-square mơ hình hồi quy phụ 0,9422 > R-square mô hình hồi quy gốc 0,9003 nên kết luận mơ hình có tượng đa cộng tuyến Tuy nhiên, mục tiêu mơ hình dự báo xu hướng giá có dạng hàm bậc khơng thể bỏ bớt biến T^2 nên ta chấp nhận tượng đa cộng tuyến mơ hình   Phụ lục 13: Kết Xuất Mơ Hình ARIMA Dự Báo Giá Dầu Kết xuất Dependent Variable: P      Method: Least Squares      Date: 06/08/12   Time: 15:30      Sample (adjusted): 1987 2011      Included observations: 25 after adjustments    Variable  Coefficient  Std. Error t‐Statistic Prob.   C  ‐3.944700  6.798351 ‐0.580244 0.5674 T  3.140454  0.457307 6.867283 0.0000 R‐squared  0.672176     Mean dependent var  36.88120 Adjusted R‐squared  0.657923     S.D. dependent var  28.19142 S.E. of regression  16.48842     Akaike info criterion  8.519813 Sum squared resid  6252.967     Schwarz criterion  8.617323 Log likelihood  ‐104.4977     Hannan‐Quinn criter.  8.546858 F‐statistic  47.15957     Durbin‐Watson stat  0.582473 Prob(F‐statistic)  0.000001          Kết xuất Dependent Variable: D(P,1)      Method: Least Squares      Date: 05/20/12   Time: 22:01      Sample(adjusted): 1989 2011      Included observations: 23 after adjusting endpoints  Convergence achieved after 41 iterations  Backcast: 1988  Variable          Coefficient  Std. Error t‐Statistic Prob.   C  4.775590  2.765509 1.726840 0.0996 AR(1)  0.653999  0.212865 3.072366 0.0060 MA(1)  ‐1.479134  0.221618 ‐6.674255 0.0000 R‐squared  0.552428     Mean dependent var  4.189130 Adjusted R‐squared  0.507670     S.D. dependent var  12.74075 S.E. of regression  8.939701     Akaike info criterion  7.339989 Sum squared resid  1598.365     Schwarz criterion  7.488097 Log likelihood  Durbin‐Watson stat  ‐81.40987     F‐statistic  12.34275 2.232259     Prob(F‐statistic)  0.000323 Inverted AR Roots        .65      Inverted MA Roots        1.48          Estimated MA process is noninvertible  Kết xuất   ... cảm ơn! Sinh viên thực hiên Dương Huyền Trang   NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG HUYỀN TRANG Tháng 12 năm 2012 “Phân tích dự báo nhu cầu dầu thơ Việt Nam” DUONG HUYEN TRANG December 2012 “Analysis and forecasting... từ nguồn  Sách báo, tạp chí, truyền hình  Internet qua trang tìm kiếm: www.google.vn , www.gos.vn … sử dụng từ khóa có liên quan đến trang web cần thu thập thông tin 3.2.2 Phương pháp thống...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG HUYỀN TRANG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU DẦU THÔ TẠI VIỆT NAM Ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường KHỐ LUẬN