Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HỒ NGỌC ÁNH TRINH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HỒ NGỌC ÁNH TRINH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG QUANG THÔNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc, thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS Trương Quang Thông Tác giả xin cam đoan số liệu thu thập trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Nếu cam đoan sai thật, tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Tác giả luận văn Hồ Ngọc Ánh Trinh 2.2.1 Các yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng 17 2.2.1.1 Tăng trưởng tín dụng 17 2.2.1.2 Quy mô ngân hàng 17 2.2.1.3 Dự phòng rủi ro tín dụng 17 2.2.2 Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô 18 2.2.2.1 Tăng trưởng kinh tế 18 2.2.2.2 Lạm phát 18 2.2.2.3 Thất nghiệp 19 2.3 Bài học kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng quốc gia giới 19 2.3.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng quốc gia giới 19 2.3.2 2.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 Lược khảo nghiên cứu trước 23 Kết luận chƣơng 27 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 28 3.1 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng NH TMCP Việt Nam 28 3.2 Tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2015 31 3.2.1 Tăng trưởng tín dụng rủi ro tín dụng 33 3.2.2 Quy mô ngân hàng rủi ro tín dụng 35 3.2.3 Dự phòng rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng 36 3.2.4 Tăng trưởng GDP rủi ro tín dụng 37 3.2.5 Lạm phát rủi ro tín dụng 38 3.2.6 Tỷ lệ thất nghiệp rủi ro tín dụng 39 Kết luận chƣơng 41 CHƢƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm tín dụng, tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Tỷ lệ nợ xấu 2.1.3.2 Tăng trưởng tín dụng 10 2.1.3.3 Dự phòng rủi ro tín dụng 11 2.1.3.4 Hệ số rủi ro tín dụng 12 2.1.4 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 12 2.1.4.1 Nguyên nhân khách quan 13 2.1.4.2 Nguyên nhân chủ quan 14 2.1.4.3 Hậu rủi ro tín dụng 15 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 17 4.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu 42 4.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 42 4.1.2 Xác định biến số nghiên cứu xây dựng giả thuyết nghiên cứu 42 4.1.2.1 Tỷ lệ nợ xấu 43 4.1.2.2 Tăng trưởng tín dụng 43 4.1.2.3 Quy mô ngân hàng 44 4.1.2.4 Dự phòng rủi ro tín dụng 45 4.1.2.5 Tăng trưởng GDP 45 4.1.2.6 Lạm phát 46 4.1.2.7 Tỷ lệ thất nghiệp 47 4.1.3 Lựa chọn mô hình nghiên cứu 47 4.2 Phương pháp nghiên cứu 50 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 51 4.3.1 Thống kê mô tả biến quan sát 51 4.3.2 Ma trận hệ số tương quan 53 4.3.3 Kết mơ hình hồi quy 54 4.3.4 Lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp 55 4.3.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình 57 4.3.5.1 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 57 4.3.5.2 Kiểm định tượng tự tương quan chuỗi 57 4.3.5.3 Khắc phục tượng phương sai thay đổi tượng tự tương quan chuỗi 58 4.3.6 Thảo luận kết hồi quy 59 Kết luận chƣơng 63 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 64 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 64 5.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHTMCP Việt Nam 65 5.2.1 Giải pháp tăng trưởng tín dụng đơi với nâng cao chất lượng tín dụng ……………………………………………………………………… 65 5.2.2 Giải pháp mở rộng quy mô ngân hàng 72 5.2.3 Giải pháp cho dự phòng rủi ro tín dụng 73 5.3 Kiến nghị Chính phủ NHNN Việt Nam 76 5.3.1 Kiến nghị Chính phủ 76 5.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam 78 5.4 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 79 5.4.1 Hạn chế đề tài 79 5.4.2 Gợi ý hướng nghiên cứu 79 Kết luận chƣơng 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên CBTD Cán tín dụng CG Tăng trưởng tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ GDPG Tốc độ tăng trưởng GDP LLR Dự phòng rủi ro tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần NPL Tỷ lệ nợ xấu RRTD Rủ ro tín dụng SIZE Quy mơ ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng UEP Tỷ lệ thất nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Tên bảng Bảng 3.1 Tổng hợp tiêu yếu tố tác động đến RRTD Trang 32 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2015 Bảng 4.1 Kỳ vọng dấu biến 47 Bảng 4.2 Tổng hợp yếu tố nghiên cứu 48 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến quan sát mơ hình 52 Bảng 4.4 Ma trận hệ số tương quan biến 53 Bảng 4.5 Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến 54 Bảng 4.6 Kết ước tính nhân tố tác động theo Pooled OLS, 55 FEM, REM Bảng 4.7 Tổng hợp kết kiểm định 58 Bảng 4.8 Kết kiểm định giả thuyết 59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Ký hiệu Tên hình Trang Hình 3.1 Tỷ lệ nợ xấu trung bình 23 NHTMCP Việt Nam giai đoan 2008-2015 28 Hình 3.2 Mối tương quan tăng trưởng tín dụng với RRTD 33 Hình 3.3 Mối tương quan quy mơ ngân hàng với RRTD 35 Hình 3.4 Mối tương quan dự phòng RRTD với RRTD 36 Hình 3.5 Mối tương quan tăng trưởng GDP với RRTD 37 Hình 3.6 Mối tương quan lạm phát với RRTD 38 Hình 3.7 Mối tương quan tỷ lệ thất nghiệp với RRTD 39 Hình 4.1 Kết kiểm định Hausman 56 Hình 4.2 Kết kiểm định Wald 57 Hình 4.3 Kết kiểm định Wooldridge 57 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 23 NH TMCP VIỆT NAM Tên ngân hàng Mã ngân hàng NH TMCP An Bình ABB NH TMCP Á Châu ACB NH TMCP Bản Việt VIETCAP NH TMCP Công Thương Việt Nam CTG NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BID NH TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB NH TMCP Kiên Long KLP NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB NH TMCP Nam Á NAMA 10 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB 11 NH TMCP Phát triển TP HCM HDB 12 NH TMCP Phương Đông OCB 13 NH TMCP Quân đội MBB 14 NH TMCP Quốc Dân NCB 15 NH TMCP Quốc tế VIB 16 NH TMCP Sài Gòn SCB 17 NH TMCP Sài Gòn Cơng Thương SGB 18 NH TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB 19 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín STB 20 NH TMCP Việt Á VIETA 21 NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB 22 NH TMCP Xăng dầu Petrolimex PGB 23 NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EIB STT PHỤ LỤC 02: NỢ XẤU CỦA 23 NHTMCP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20082015 STT NH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CTG 1.81% 0.61% 0.66% 0.75% 1.47% 1.00% 1.12% 0.92% BID 2.60% 2.68% 2.53% 2.76% 2.70% 2.26% 2.03% 1.68% VCB 4.61% 2.47% 2.83% 2.03% 2.40% 2.73% 2.31% 1.84% MSB 1.49% 0.62% 1.87% 2.27% 2.65% 2.71% 5.16% 3.41% STB 0.60% 0.64% 0.54% 0.58% 2.05% 1.46% 1.19% 1.86% EIB 4.71% 1.83% 1.42% 1.61% 1.32% 1.98% 2.46% 1.86% ACB 0.89% 0.41% 0.34% 0.89% 2.50% 3.03% 2.18% 1.32% KLB 1.66% 1.17% 1.11% 2.77% 2.93% 2.47% 1.95% 1.13% SHB 1.89% 2.79% 1.40% 2.23% 8.81% 4.06% 2.02% 1.72% 10 MB 1.83% 1.58% 1.26% 1.59% 1.84% 2.45% 2.73% 1.61% 11 HDB 1.93% 1.10% 0.83% 2.11% 2.35% 3.53% 2.27% 1.59% 12 TCB 2.52% 2.49% 2.29% 2.83% 2.70% 3.65% 2.38% 1.67% 13 NVB 2.91% 2.45% 2.24% 2.92% 5.64% 6.07% 2.52% 2.15% 14 SGB 0.69% 1.78% 1.91% 4.75% 2.93% 2.24% 2.08% 1.88% 15 PGB 1.40% 1.23% 1.42% 2.06% 8.44% 2.98% 2.48% 2.75% 16 VPB 3.41% 1.63% 1.20% 1.82% 2.72% 2.81% 2.54% 2.69% 17 VIETCAP 1.24% 3.48% 4.07% 2.70% 1.90% 4.11% 1.54% 1.00% 18 VIETA 1.80% 1.31% 2.52% 2.56% 4.65% 2.88% 2.33% 2.26% 19 VIB 1.84% 1.28% 1.59% 2.69% 2.62% 2.82% 2.51% 2.07% 20 SCB 0.57% 1.28% 11.40% 7.25% 7.23% 1.63% 0.49% 0.34% 21 OCB 2.87% 2.64% 2.05% 2.80% 2.80% 2.90% 3.00% 1.90% 22 ABB 4.16% 1.47% 1.16% 2.79% 2.29% 6.74% 3.97% 2.12% 23 NAMA 2.56% 1.71% 2.18% 2.84% 2.48% 1.48% 1.40% 0.91% Nguồn: số liệu BCTC 23 NH TMCP Việt Nam PHỤ LỤC 03: NGUỒN DỮ LIỆU NH Năm NPL CG SIZE LLR GDPG CPI UEP CTG 2008 0.0181 0.1816 19.0813 0.0178 0.0618 0.1989 0.0238 CTG 2009 0.0061 0.3513 19.3118 0.0095 0.0532 0.0652 0.0290 CTG 2010 0.0066 0.4353 19.7228 0.0118 0.0698 0.1175 0.0288 CTG 2011 0.0075 0.2529 19.9480 0.0103 0.0589 0.1813 0.0222 CTG 2012 0.0147 0.1361 20.0372 0.0110 0.0518 0.0681 0.0181 CTG 2013 0.0100 0.1288 20.1723 0.0088 0.0542 0.0604 0.0228 CTG 2014 0.0112 0.1690 20.3095 0.0099 0.0598 0.0184 0.0208 CTG 2015 0.0092 0.2233 20.4741 0.0085 0.0668 0.0060 0.0231 BIDV 2008 0.0260 0.2197 19.3228 0.0255 0.0618 0.1989 0.0238 BIDV 2009 0.0268 0.2821 19.5073 0.0262 0.0532 0.0652 0.0290 BIDV 2010 0.0253 0.2315 19.7189 0.0208 0.0698 0.1175 0.0288 BIDV 2011 0.0276 0.1564 19.8213 0.0199 0.0589 0.1813 0.0222 BIDV 2012 0.0270 0.1565 19.9992 0.0174 0.0518 0.0681 0.0181 BIDV 2013 0.0226 0.1504 20.1225 0.0157 0.0542 0.0604 0.0228 BIDV 2014 0.0203 0.1398 20.2930 0.0149 0.0598 0.0184 0.0208 BIDV 2015 0.0168 0.3427 20.5615 0.0126 0.0668 0.0060 0.0231 VCB 2008 0.0461 0.1565 19.2180 0.0378 0.0618 0.1989 0.0238 VCB 2009 0.0247 0.2556 19.3587 0.0327 0.0532 0.0652 0.0290 VCB 2010 0.0283 0.2485 19.5440 0.0322 0.0698 0.1175 0.0288 VCB 2011 0.0203 0.1844 19.7201 0.0254 0.0589 0.1813 0.0222 VCB 2012 0.0240 0.1516 19.8425 0.0219 0.0518 0.0681 0.0181 VCB 2013 0.0273 0.1375 19.9661 0.0235 0.0542 0.0604 0.0228 VCB 2014 0.0231 0.1787 20.1733 0.0218 0.0598 0.0184 0.0208 VCB 2015 0.0184 0.1974 20.3293 0.0222 0.0668 0.0060 0.0231 MSB 2008 0.0149 0.7172 17.3006 0.0076 0.0618 0.1989 0.0238 MSB 2009 0.0062 1.1295 17.9725 0.0073 0.0532 0.0652 0.0290 MSB 2010 0.0187 0.3334 18.5634 0.0097 0.0698 0.1175 0.0288 MSB 2011 0.0227 0.1861 18.5550 0.0097 0.0589 0.1813 0.0222 MSB 2012 0.0265 -0.2333 18.5153 0.0259 0.0518 0.0681 0.0181 MSB 2013 0.0271 -0.0530 18.4894 0.0268 0.0542 0.0604 0.0228 MSB 2014 0.0516 -0.1423 18.4634 0.0231 0.0598 0.0184 0.0208 MSB 2015 0.0341 0.1949 18.4629 0.0214 0.0668 0.0060 0.0231 STB 2008 0.0060 -0.0104 18.0414 0.0072 0.0618 0.1989 0.0238 STB 2009 0.0064 0.7041 18.4601 0.0086 0.0532 0.0652 0.0290 STB 2010 0.0054 0.3827 18.8419 0.0099 0.0698 0.1175 0.0288 STB 2011 0.0058 -0.0236 18.7676 0.0101 0.0589 0.1813 0.0222 STB 2012 0.0205 0.1961 18.8402 0.0150 0.0518 0.0681 0.0181 STB 2013 0.0146 0.1477 18.8993 0.0122 0.0542 0.0604 0.0228 STB 2014 0.0119 0.1578 19.0615 0.0107 0.0598 0.0184 0.0208 STB 2015 0.0186 0.4523 19.4941 0.0123 0.0668 0.0060 0.0231 EIB 2008 0.0471 0.1507 17.6919 0.0177 0.0618 0.1989 0.0238 EIB 2009 0.0183 0.8077 17.9968 0.0099 0.0532 0.0652 0.0290 EIB 2010 0.0142 0.6244 18.6916 0.0101 0.0698 0.1175 0.0288 EIB 2011 0.0161 0.1976 19.0281 0.0083 0.0589 0.1813 0.0222 EIB 2012 0.0132 0.0035 18.9522 0.0081 0.0518 0.0681 0.0181 EIB 2013 0.0198 0.1125 18.9503 0.0085 0.0542 0.0604 0.0228 EIB 2014 0.0246 0.0455 18.8975 0.0117 0.0598 0.0184 0.0208 EIB 2015 0.0186 -0.0274 18.6426 0.0103 0.0668 0.0060 0.0231 ACB 2008 0.0089 0.0950 18.4724 0.0066 0.0618 0.1989 0.0238 ACB 2009 0.0041 0.7902 18.9388 0.0081 0.0532 0.0652 0.0290 ACB 2010 0.0034 0.3983 19.1390 0.0082 0.0698 0.1175 0.0288 ACB 2011 0.0089 0.1791 19.4539 0.0096 0.0589 0.1813 0.0222 ACB 2012 0.0250 0.0001 18.9877 0.0146 0.0518 0.0681 0.0181 ACB 2013 0.0303 0.0426 18.9311 0.0144 0.0542 0.0604 0.0228 ACB 2014 0.0218 0.0852 19.0063 0.0136 0.0598 0.0184 0.0208 ACB 2015 0.0132 0.1522 19.1211 0.0115 0.0668 0.0060 0.0231 KLB 2008 0.0166 0.6241 14.8936 0.0053 0.0618 0.1989 0.0238 KLB 2009 0.0117 1.2203 15.8275 0.0059 0.0532 0.0652 0.0290 KLB 2010 0.0111 0.4378 16.3514 0.0088 0.0698 0.1175 0.0288 KLB 2011 0.0277 0.1991 16.6975 0.0113 0.0589 0.1813 0.0222 KLB 2012 0.0293 0.1523 16.7377 0.0147 0.0518 0.0681 0.0181 KLB 2013 0.0247 0.2525 16.8776 0.0103 0.0542 0.0604 0.0228 KLB 2014 0.0195 0.1153 16.9555 0.0101 0.0598 0.0184 0.0208 KLB 2015 0.0113 0.1990 17.0472 0.0085 0.0668 0.0060 0.0231 SHB 2008 0.0189 0.4946 16.4814 0.0041 0.0618 0.1989 0.0238 SHB 2009 0.0279 1.0517 17.1286 0.0099 0.0532 0.0652 0.0290 SHB 2010 0.0140 0.9001 17.7480 0.0112 0.0698 0.1175 0.0288 SHB 2011 0.0223 0.1964 18.0780 0.0122 0.0589 0.1813 0.0222 SHB 2012 0.0881 0.9525 18.5737 0.0220 0.0518 0.0681 0.0181 SHB 2013 0.0406 0.3437 18.7827 0.0155 0.0542 0.0604 0.0228 SHB 2014 0.0202 0.3606 18.9456 0.0101 0.0598 0.0184 0.0208 SHB 2015 0.0172 0.2626 19.1371 0.0108 0.0668 0.0060 0.0231 MB 2008 0.0183 0.3555 17.6075 0.0157 0.0618 0.1989 0.0238 MB 2009 0.0158 0.8797 18.0497 0.0151 0.0532 0.0652 0.0290 MB 2010 0.0126 0.6492 18.5126 0.0151 0.0698 0.1175 0.0288 MB 2011 0.0159 0.2100 18.7488 0.0185 0.0589 0.1813 0.0222 MB 2012 0.0184 0.2614 18.9838 0.0176 0.0518 0.0681 0.0181 MB 2013 0.0245 0.1781 19.0106 0.0202 0.0542 0.0604 0.0228 MB 2014 0.0273 0.1462 19.1163 0.0245 0.0598 0.0184 0.0208 MB 2015 0.0161 0.2066 19.2139 0.0163 0.0668 0.0060 0.0231 HDB 2008 0.0193 -0.3071 16.0729 0.0065 0.0618 0.1989 0.0238 HDB 2009 0.0110 0.3328 16.7666 0.0077 0.0532 0.0652 0.0290 HDB 2010 0.0083 0.4249 17.3533 0.0072 0.0698 0.1175 0.0288 HDB 2011 0.0211 0.1807 17.6227 0.0102 0.0589 0.1813 0.0222 HDB 2012 0.0235 0.5272 17.7817 0.0092 0.0518 0.0681 0.0181 HDB 2013 0.0353 1.0820 18.2725 0.0158 0.0542 0.0604 0.0228 HDB 2014 0.0227 -0.0463 18.4159 0.0115 0.0598 0.0184 0.0208 HDB 2015 0.0159 0.3469 18.4835 0.0125 0.0668 0.0060 0.0231 TCB 2008 0.0252 0.2859 17.8991 0.0123 0.0618 0.1989 0.0238 TCB 2009 0.0249 0.5979 18.3436 0.0122 0.0532 0.0652 0.0290 TCB 2010 0.0229 0.2574 18.8281 0.0115 0.0698 0.1175 0.0288 TCB 2011 0.0283 0.1988 19.0114 0.0140 0.0589 0.1813 0.0222 TCB 2012 0.0270 0.0758 19.0081 0.0165 0.0518 0.0681 0.0181 TCB 2013 0.0365 0.0295 18.8838 0.0169 0.0542 0.0604 0.0228 TCB 2014 0.0238 0.1428 18.9854 0.0120 0.0598 0.0184 0.0208 TCB 2015 0.0167 0.3900 19.0730 0.0104 0.0668 0.0060 0.0231 NCB 2008 0.0291 0.2546 16.2048 0.0040 0.0618 0.1989 0.0238 NCB 2009 0.0245 0.8193 16.7435 0.0096 0.0532 0.0652 0.0290 NCB 2010 0.0224 0.0810 16.8121 0.0119 0.0698 0.1175 0.0288 NCB 2011 0.0292 0.1995 16.9289 0.0123 0.0589 0.1813 0.0222 NCB 2012 0.0564 -2.2200 16.8875 0.0170 0.0518 0.0681 0.0181 NCB 2013 0.0607 0.0458 17.1854 0.0155 0.0542 0.0604 0.0228 NCB 2014 0.0252 0.2349 17.4220 0.0117 0.0598 0.0184 0.0208 NCB 2015 0.0215 0.2278 17.6915 0.0102 0.0668 0.0060 0.0231 SGB 2008 0.0069 0.0751 16.2319 0.0091 0.0618 0.1989 0.0238 SGB 2009 0.0178 0.2281 16.2900 0.0125 0.0532 0.0652 0.0290 SGB 2010 0.0191 0.0755 16.6376 0.0140 0.0698 0.1175 0.0288 SGB 2011 0.0475 0.0695 16.5476 0.0212 0.0589 0.1813 0.0222 SGB 2012 0.0293 -0.0288 16.5137 0.0101 0.0518 0.0681 0.0181 SGB 2013 0.0224 -0.0176 16.5023 0.0095 0.0542 0.0604 0.0228 SGB 2014 0.0208 0.0527 16.5770 0.0083 0.0598 0.0184 0.0208 SGB 2015 0.0188 0.0338 16.6918 0.0079 0.0668 0.0060 0.0231 PGB 2008 0.0140 0.2335 15.6375 0.0075 0.0618 0.1989 0.0238 PGB 2009 0.0123 1.6496 16.1591 0.0075 0.0532 0.0652 0.0290 PGB 2010 0.0142 0.7371 16.6115 0.0097 0.0698 0.1175 0.0288 PGB 2011 0.0206 0.1126 16.6824 0.0152 0.0589 0.1813 0.0222 PGB 2012 0.0844 0.1383 16.7731 0.0231 0.0518 0.0681 0.0181 PGB 2013 0.0298 0.0058 17.0294 0.0135 0.0542 0.0604 0.0228 PGB 2014 0.0248 0.0462 17.0651 0.0119 0.0598 0.0184 0.0208 PGB 2015 0.0275 0.0948 17.0216 0.0112 0.0668 0.0060 0.0231 VPB 2008 0.0341 -0.0227 16.7380 0.0063 0.0618 0.1989 0.0238 VPB 2009 0.0163 0.2254 17.1313 0.0082 0.0532 0.0652 0.0290 VPB 2010 0.0120 0.6014 17.9066 0.0091 0.0698 0.1175 0.0288 VPB 2011 0.0182 0.1524 18.2322 0.0108 0.0589 0.1813 0.0222 VPB 2012 0.0272 0.2645 18.4461 0.0103 0.0518 0.0681 0.0181 VPB 2013 0.0281 0.4219 18.6135 0.0115 0.0542 0.0604 0.0228 VPB 2014 0.0254 0.4937 18.9107 0.0143 0.0598 0.0184 0.0208 VPB 2015 0.0269 0.4903 19.0827 0.0149 0.0668 0.0060 0.0231 VIETCAP 2008 0.0124 0.2330 15.0240 0.0026 0.0618 0.1989 0.0238 VIETCAP 2009 0.0348 0.7860 15.0185 0.0077 0.0532 0.0652 0.0290 VIETCAP 2010 0.0407 0.5823 15.9227 0.0100 0.0698 0.1175 0.0288 VIETCAP 2011 0.0270 0.1959 16.6469 0.0107 0.0589 0.1813 0.0222 VIETCAP 2012 0.0190 0.7766 16.8442 0.0094 0.0518 0.0681 0.0181 VIETCAP 2013 0.0411 0.2893 16.9535 0.0124 0.0542 0.0604 0.0228 VIETCAP 2014 0.0154 0.2946 17.0652 0.0108 0.0598 0.0184 0.0208 VIETCAP 2015 0.0100 0.2212 17.1835 0.0078 0.0668 0.0060 0.0231 VIETA 2008 0.0180 0.1507 16.1492 0.0090 0.0618 0.1989 0.0238 VIETA 2009 0.0131 0.8155 16.5766 0.0101 0.0532 0.0652 0.0290 VIETA 2010 0.0252 0.1037 16.9970 0.0150 0.0698 0.1175 0.0288 VIETA 2011 0.0256 -0.1288 16.9296 0.0164 0.0589 0.1813 0.0222 VIETA 2012 0.0465 0.1133 17.0186 0.0153 0.0518 0.0681 0.0181 VIETA 2013 0.0288 0.1162 17.1126 0.0134 0.0542 0.0604 0.0228 VIETA 2014 0.0233 0.0996 17.3876 0.0119 0.0598 0.0184 0.0208 VIETA 2015 0.0226 0.2810 17.5503 0.0112 0.0668 0.0060 0.0231 VIB 2008 0.0184 0.1810 17.3628 0.0094 0.0618 0.1989 0.0238 VIB 2009 0.0128 0.3832 17.8522 0.0091 0.0532 0.0652 0.0290 VIB 2010 0.0159 0.5257 18.3570 0.0113 0.0698 0.1175 0.0288 VIB 2011 0.0269 0.0423 18.3897 0.0158 0.0589 0.1813 0.0222 VIB 2012 0.0262 -0.2209 17.9903 0.0169 0.0518 0.0681 0.0181 VIB 2013 0.0282 0.0399 18.1577 0.0263 0.0542 0.0604 0.0228 VIB 2014 0.0251 0.0834 18.2058 0.0233 0.0598 0.0184 0.0208 VIB 2015 0.0207 0.2514 18.2500 0.0157 0.0668 0.0060 0.0231 SCB 2008 0.0057 0.1951 17.4687 0.0076 0.0618 0.1989 0.0238 SCB 2009 0.0128 0.3451 17.8136 0.0109 0.0532 0.0652 0.0290 SCB 2010 0.1140 0.0596 17.9129 0.0232 0.0698 0.1175 0.0288 SCB 2011 0.0725 0.9914 18.7910 0.0250 0.0589 0.1813 0.0222 SCB 2012 0.0723 0.3343 18.8208 0.0112 0.0518 0.0681 0.0181 SCB 2013 0.0163 0.0096 19.0141 0.0073 0.0542 0.0604 0.0228 SCB 2014 0.0049 0.5056 19.3054 0.0054 0.0598 0.0184 0.0208 SCB 2015 0.0034 0.2721 19.5570 0.0072 0.0668 0.0060 0.0231 OCB 2008 0.0287 0.1376 16.1275 0.0081 0.0618 0.1989 0.0238 OCB 2009 0.0264 0.1884 16.3560 0.0105 0.0532 0.0652 0.0290 OCB 2010 0.0205 0.1339 16.7956 0.0090 0.0698 0.1175 0.0288 OCB 2011 0.0280 0.1952 17.0514 0.0126 0.0589 0.1813 0.0222 OCB 2012 0.0280 0.2451 17.1269 0.0181 0.0518 0.0681 0.0181 OCB 2013 0.0290 0.1706 17.3058 0.0102 0.0542 0.0604 0.0228 OCB 2014 0.0300 0.0637 17.4815 0.0142 0.0598 0.0184 0.0208 OCB 2015 0.0190 0.2903 17.7164 0.0087 0.0668 0.0060 0.0231 ABB 2008 0.0416 -0.0493 16.4178 0.0124 0.0618 0.1989 0.0238 ABB 2009 0.0147 0.9702 17.0933 0.0111 0.0532 0.0652 0.0290 ABB 2010 0.0116 0.5429 17.4535 0.0106 0.0698 0.1175 0.0288 ABB 2011 0.0279 0.0019 17.5422 0.0160 0.0589 0.1813 0.0222 ABB 2012 0.0229 -0.0582 17.6444 0.0221 0.0518 0.0681 0.0181 ABB 2013 0.0674 0.2608 17.8695 0.0276 0.0542 0.0604 0.0228 ABB 2014 0.0397 0.0982 18.0271 0.0182 0.0598 0.0184 0.0208 ABB 2015 0.0212 0.1905 17.9802 0.0124 0.0668 0.0060 0.0231 NAMA 2008 0.0256 0.3894 15.5889 0.0053 0.0618 0.1989 0.0238 NAMA 2009 0.0171 0.3369 16.2078 0.0051 0.0532 0.0652 0.0290 NAMA 2010 0.0218 0.0577 16.4903 0.0103 0.0698 0.1175 0.0288 NAMA 2011 0.0284 0.1779 16.7619 0.0084 0.0589 0.1813 0.0222 NAMA 2012 0.0248 0.0965 16.5886 0.0102 0.0518 0.0681 0.0181 NAMA 2013 0.0148 0.6895 17.1753 0.0066 0.0542 0.0604 0.0228 NAMA 2014 0.0140 0.4373 17.4343 0.0093 0.0598 0.0184 0.0208 NAMA 2015 0.0091 0.2548 17.3842 0.0093 0.0668 0.0060 0.0231 PHỤ LỤC 04: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN PHỤ LỤC 05: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN PHỤ LỤC 06: HỆ SỐ PHÓNG ĐẠI VIF PHỤ LỤC 07: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO POOL PHỤ LỤC 08: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY THEO FEM PHỤ LỤC 09: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO REM PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ MƠ HÌNH THEO FEM VỚI FGLS ... cứu Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Chương 2: Tổng quan rủi ro tín dụng Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Chương... MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 64 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 64 5.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHTMCP Việt Nam ... TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 28 3.1 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng NH TMCP Việt Nam 28 3.2 Tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng NHTMCP Việt Nam