PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ly thuyet monte carlo PGSTS NGUYỄN THỐNG_ PHÂN TÍCH RỦI RO VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO – HÀM THƯ VIỆN TRONG CRYSTAL BALL 1. XÂY DƯNG MÔ HINH 2. XAC ĐINH MÔ HINH XAC SUÂT CHO BIÊN ĐÂU VAO 3. XÂY DƯNG KHOANG GIA TRI NGÂU NHIÊN 4. THƯC HIÊN MÔ PHONG 5.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng Chương 7-2:Khoa Phân tích nhay, - Monte Kỹđộ Thuậ t rủ Xâi ro y Dự ng Carlo MỤC ĐÍCH Xét biến nghiên cứu Z mô tả với biến giải thích X,Y, : Z = f(X,Y, ) Nếu X, Y biến xác suất Z biến xác suất Nghiên cứu Z với biến X, Y với quy luật xác suất biết nội dung lý thuyết Monte Carlo Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index Xem các dạng phân phối xác suất sau Tél (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng PHÂN TÍCH RỦI RO VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO – HÀM THƯ VIỆN TRONG CRYSTAL BALL Rexample M/phỏng từ số liệu khứ PGS Dr Nguyễn Thống Lậ P &NTHẩ ĐòNH Dự N ĐầTP U TƯ TRƯỜ G ĐẠM I HỌ C BÁ CHaù KHOA HỒ CHÍ MINH Chương 7-2:Khoa Phân tích nhay, - Monte Kỹđộ Thuậ t rủ Xâi ro y Dự ng Carlo PGS Dr Nguyễn Thống Lậ P &NTHẩ ĐòNH Dự N ĐầTP U TƯ TRƯỜ G ĐẠM I HỌ C BÁ CHaù KHOA HỒ CHÍ MINH Chương 7-2:Khoa Phân tích nhay, - Monte Kỹđộ Thuậ t rủ Xâi ro y Dự ng Carlo CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MƠ PHỎNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH Đây là mơ hình toán học trình bày mối quan hệ giữa biến đầu vào (biến độc lập) và biến đầu cần nghiên cứu (biến phụ tḥc) XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH XÁC ŚT CHO BIẾN ĐẦU VÀO Dựa vào số liệu quá khứ quan sát được Dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia lĩnh vực Nếu cần dùng kiểm định giả thuyết thống kê để tìm quy luật xác śt của biến đầu vào PGS Dr Nguyễn Thống TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MƠ PHỎNG XÂY DỰNG KHOẢNG GIÁ TRỊ NGẪU NHIÊN Từ các quy luật xác suất, mỗi biến đầu vào sẽ được thiết lập các khoảng giá trị ngẫu nhiên (các khoảng giá trị này tạo thành LỚP liên tục từ 1) THỰC HIỆN MÔ PHỎNG Phát sớ ngẫu nhiên Từ giá trị ngẫu nhiên ĐỚI CHIẾU bước [3] giá trị biến ngẫu nghiên đầu vào (thực hiện cho tất cả các biến đầu vào) Tính giá trị biến nghiên cứu tương ứng Trở lại phát số ngẫu nhiên & tiếp tục ghi nhận giá trị biến nghiên cứu,… PGS Dr Nguyễn Thống Lậ P &NTHẩ ĐòNH Dự N ĐầTP U TƯ TRƯỜ G ĐẠM I HỌ C BÁ CHaù KHOA HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Từ kết quả lưu lại của biến nghiên cứu sau nhiều lần phát số ngẫu nhiên: Hàm mật độ xác suất của biến nghiên cứu Giá trị trung bình Phương sai, độ lệch chuẩn Xác suất để biến nghiên cứu các khoảng giá trị quan tâm (