Danh gia hieu qua logit tobit

Nghiên cứu - Trao đổi ỨNG DỤNG MƠ HÌNH PROBIT, LOGIT, TOBIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ? Võ Thị Thúy Anh Đặt vấn đề Trong nhiều trường hợp, phương pháp lựa chọn rời rạc lựa chọn thay cho phương pháp liên tục nhằm xây dựng mơ hình với liệu rời rạc Ví dụ, số liệu điều tra hộ nghèo khả nghèo hộ gia đình nhận hỗ trợ từ chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo cho biến Y Y=1 hộ gia đình nghèo, Y=0 hộ gia đình khơng nghèo Khả nghèo hộ nghèo phụ thuộc vào yếu tố số người độ tuổi lao động, số người khơng có khả lao động (trẻ em, người già, người tàn tật) gia đình, tuổi chủ hộ, trình độ chủ hộ, số tiền vay từ chương trình tín dụng ưu đãi… Nếu sử dụng mơ hình tuyến tính cổ điển, ước lượng không hiệu giả thuyết phương sai đồng sai số bị vi phạm Các mơ hình sử dụng trường hợp mơ hình Logit, mơ hình đơn vị xác suất Probit Những giá trị quan sát biến phụ thuộc đơi có bước nhảy rời rạc điểm zero điểm Ví dụ, lấy mẫu ngẫu nhiên hộ gia đình chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo quan sát mức thu nhập tăng thêm hộ gia đình sau tham gia vào chương trình, có gia đình mức thu nhập tăng thêm Chúng ta không quan sát giá trị âm Trong thực tế, hộ gia đình khơng sử dụng vốn tín dụng mục đích, thu nhập tăng thêm hồn tồn âm Hậu việc khơng để ý đến kiện lấy hồi qui Y theo số X gì? Chúng ta lưu ý tình này, sai số khơng thỏa mãn điều kiện E(ui) = 0, điều kiện cần thiết để giá trị ước lượng không thiên lệch Một biến phụ thuộc với tính chất có bước nhảy rời rạc điểm zero (hay giá trị ngưỡng khác) biết đến biến phụ thuộc giới hạn, mơ hình Tobit phù hợp trường hợp Trong báo này, tác giả sử dụng mơ hình Tobit, Logit, Probit để đánh giá tác động chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo ngân hàng * sách xã hội với liệu điều tra 500 hộ nghèo tham gia chương trình thành phố Đà Nẵng Bài báo gồm phần Phần đặt vấn đề Phần giới thiệu mơ hình Probit, Logit, Tobit ưu nhược điểm mơ hình Trong phần 3, chúng tơi trình bày kết ứng dụng mơ hình Tobit, Logit, Probit để đánh giá hiệu chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo qua mặt: xác suất thoát nghèo kỳ vọng, mức độ phát triển kinh doanh, mức độ cải thiện đời sống hộ nghèo nhận hỗ trợ vốn từ chương trình Phần kết luận Mơ hình 2.1 Đơn vị xác suất (Probit) Mơ hình Probit giới thiệu lần Chester Bliss vào năm 1935 Giả sử theo phân tích đơn vị xác suất có phương trình phản ứng có dạng Y*t = a + βXt + ut, với Xt biến quan sát Y*t biến khơng thể quan sát ut/σ có phân phối chuẩn chuẩn hóa Những quan sát thực tế Yt, mang giá trị Y*t > giá trị khác Do đó, có Yt = a + βXt + ut > 0, Yt = a + βXt + ut hoac ut > −α − βX t neu Y t ≤ hoac ut ≤ −α − βX t Giả thiết đằng sau mơ hình có tồn hàm số số It = a + βXt + ut Nếu It ≤ 0, giá trị biến phụ thuộc đặt Nếu It > 0, giá trị biến phụ thuộc đặt It Giả sử u có phân phối chuẩn với trị trung bình khơng phương sai σ2 Chúng ta lưu ý Z = u/σ biến ngẫu nhiên chuẩn chuẩn hóa Ký hiệu f(z) mật độ xác suất biến Z chuẩn chuẩn hóa, F(z) xác suất tích lũy – tức là, P[Z ≤ z] Mật độ xác suất kết hợp quan sát j =1  − α − βX j  =∏F   σ j =1   n Do xác suất kết hợp tổng thể mẫu L = P1P2 Bởi hệ số a β phi tuyến, phương pháp ước lượng thích hợp phương pháp ước lượng thích hợp cực đại Kết ước lượng Dữ liệu sử dụng báo liệu điều tra trực tiếp 500 hộ nghèo tác giả với phối hợp Ngân hàng sách xã hội Đà Nẵng, thực vào tháng 6/2009 Số phiếu thu hợp lệ 463 phiếu Từ liệu này, đánh giá tác động chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng, khả phát triển kinh doanh, mức độ cải thiện đời sống hộ nghèo mơ hình Probit, Tobit, Logit 3.1 Tác động chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng Do liệu điều tra có thơng tin khả nghèo kỳ vọng hộ nghèo mà khơng có số liệu nghèo thực tế hộ gia đình nên xem xét tác động chương trình đến xác suất nghèo kỳ vọng hộ gia đình Xác suất nghèo kỳ vọng hộ gia đình nhận vốn ưu đãi chịu tác động nhân tố: thời hạn vay vốn, số tiền vay, trình độ chủ hộ, số người tham gia vào dự án sản xuất sử dụng vốn vay, số người sống phụ thuộc hộ nghèo hai biến thời hạn vay vốn số tiền vay hai biến phản ánh hiệu chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo, biến giải thích lại biến kiểm sốt Các biến thời hạn vay vốn, số tiền vay, trình độ chủ hộ, số người tham gia vào dự án sử dụng vốn vay mong đợi có hiệu dương xác suất nghèo kỳ vọng số người sống phụ thuộc hộ nghèo ước đoán có tác động âm xác suất nghèo kỳ vọng Tuy nhiên, mơ hình probit, biến thời hạn vay vốn trình độ chủ hộ khơng có ý nghĩa đồng thời, mơ hình logit ngồi hai biến khơng có ý nghĩa mơ hình probit, biến số người khơng lao động gia đình khơng có ý nghĩa nên chúng tơi loại bỏ biến Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 43 Nghiên cứu - Trao đổi Bảng 1 trình bày kết ước lượng mơ hình: Mơ hình Probit, mơ hình Logit Phương pháp ước lượng phương pháp thích hợp cực đại có điều chỉnh sai số khác biệt cá nhân điều chỉnh ma trận phương sai - hiệp phương sai phần dư Biến phụ thuộc Yi nhận giá trị hộ nghèo i kỳ vọng họ nghèo Yi nhận giá trị khơng hộ nghèo i cho họ khơng nghèo Bảng 1: Tác động chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng Biến độc lập Probit Logit Xác suất thoát nghèo kỳ vọng hộ gia đình ước lượng từ mơ hình Probit, Logit tương đối đồng nhất: khoảng 97% Theo mơ hình Probit, số tiền vay tăng triệu xác suất thoát nghèo kỳ vọng tăng khoảng 0.5% số người tham gia vào dự án vay vốn tăng người xác suất nghèo kỳ vọng tăng 3.567% Kết mơ hình Logit khơng có nhiều khác biệt, tác động cận biên số tiền vay vốn số người tham gia vào dự án vốn vay đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng 0.38% 3.53% Bảng 3: Giá trị dự đoán mơ hình Mơ hình | Obs Mean Std Dev Min Max Số tiền vay X(8) (triệu đồng) 0.0872749* (0.0385478) 0.1725553* (0.0747308) + - Số người tham gia vào dự án sản xuất (X36) 0.6244026** (0.3276643) 1.597185** (0.8478872) - + - Số người không lao động (klaodong) -0.1635498** Probit Logit | 367 9341801 0656407 | 368 9342078 0651964 654216 6693999 1 Giá trị dự đốn bình qn xác suất nghèo kỳ vọng mơ hình tương đồng (khoảng 0.93%) (0.0984922) Hằng số 17.59926** (10.66818) -.8917129 (1.089719) Kiểm định ý nghĩa tồn phần Có ý nghĩa Có ý nghĩa Ghi chú: Số ngoặc đơn độ lệch chuẩn *: Biến có ý nghĩa mức ý nghĩa 5% **: Biến có ý nghĩa mức ý nghĩa 10% Kiểm định sử dụng để kiểm tra ý nghĩa riêng phần biến trình bày kiểm định t-student Kiểm định ý nghĩa tồn phần mơ hình kiểm định Wald Kết ước lượng mơ hình Probit, Logit khả quan Số tiền vay, số người tham gia vào dự án sản xuất có tác động tích cực đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng hộ gia đình số người khơng lao động có tác động tiêu cực đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng Bảng 02 trình bày tác động cận biên biến độc lập đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng Bảng 2: Tác động cận biên đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng Biến Probit Logit Xác suất thoát nghèo kỳ vọng ước lượng từ mơ hình 0.97566651 0.97735305 Số tiền vay X(8) 0.0049864* (0.0021) 0.0038194** (0.00204) Số người tham gia vào dự án sản xuất (X36) 0.0356752* (0.01582) 0.0353522* (0.0133) Số người không lao động (klaodong) -0.0093444 (0.00698) 44 Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng Chợ cá Thọ Quang 3.2 Mức độ cải thiện đời sống Theo thông tin điều tra, mức độ cải thiện đời sống sau vay vốn chia thành loại: khơng cải thiện; cải thiện; cải thiện; cải thiện nhiều; cải thiện nhiều tương ứng với giá trị 0, 1,…, Do vậy, mơ hình Tobit phù hợp để xác định tác động chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến cải thiện đời sống hộ nghèo: 4  Y t = α + βX t + ut  0 neu Y t ≥ neu > Y t > neu Y t ≤ Ngoài biến thời hạn vay vốn, số tiền vay, trình độ chủ hộ, số người tham gia vào dự án sản xuất sử dụng vốn vay, số người sống phụ thuộc hộ nghèo, chúng tơi đưa thêm vào mơ hình biến giả để xem xét khác biệt mục đích sử dụng vốn vay tác động đến mức cải thiện đời sống hộ gia đình: Nghiên cứu - Trao đổi Biến X601 X602 X603 X604 Giá trị Biến 1: Mua sắm vật tư, máy móc X605 0: Các loại lại 1: Mở rộng nhà xưởng X606 0: Các loại lại 1: Phương tiện vận tải X607 0: Các loại lại 1: Phương tiện đánh bắt thủy sản X608 0: Các loại lại Giá trị 1: Mua sắm nguyên liệu 0: Các loại lại 1: Mua sắm giống trồng, vật nuôi 0: Các loại lại 1: Thanh tốn dịch vụ sản xuất kinh doanh 0: Các loại lại 1: Mục đích khác 0: Còn lại Sau loại bỏ biến khơng có ý nghĩa (trừ biến số tiền vay1), mơ hình ước lượng2 sau: Bảng 4: Tác động chương trình đến mức độ cải thiện đời sống hộ gia đình Tobit estimates LR chi2(7) = 79.77 Prob > chi2 = 0.0000 Log likelihood = -433.63443 Number of obs = Pseudo R2 = 418 0.0842 x31 | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] + x7 | 011008 0037594 2.93 0.004 0036179 x8 | 0007727 0008534 0.91 0.366 -.0009048 0183981 0024502 x601 | 4418889 108613 4.07 0.000 2283826 6553952 x602 | 8749042 2126825 4.11 0.000 456823 1.292985 x603 | 6506898 209268 3.11 0.002 2393207 1.062059 x605 | 2454199 0955366 2.57 0.011 0576187 4332212 x606 | 2064942 0745049 2.77 0.006 060036 3529523 _cons | 1.662681 1277832 13.01 0.000 1.411491 1.913871 + _se | 6662957 0244976 (Ancillary parameter) - Obs summary: left-censored observation at x31=4 Kết ước lượng cho thấy, giá trị x31 nhỏ 29 có giá trị lớn bị kiểm duyệt Số tiền vay thời hạn vay vốn có tác động dương đến mức độ cải thiện đời sống hộ gia đình Nếu lấy mục đích sản xuất khác làm mục đích sử dụng vốn vay tốn dịch vụ sản xuất kinh doanh (X607), phương tiện đánh bắt thủy sản (X604) khơng có khác biệt mức độ cải thiện mức sống Tuy nhiên, mục đích mua sắm máy móc thiết bị (X601), mở rộng nhà xưởng (X602), mua phương tiện vận tải (X603), mua sắm nguyên liệu (X605), giống trồng (X606) có tác động tích cực đến mức độ thay đổi mức sống hộ nghèo Nhìn vào bảng ta thấy số thời gian vay vốn tăng tháng mức sống tăng 0.00078 đơn vị Vốn vay sử dụng cho mục đích mở rộng nhà xưởng có tác động lớn đến mức độ cải thiện đời sống, cao mục đích sử dụng vốn tốn dịch vụ sản xuất kinh doanh (X607), phương tiện đánh bắt thủy sản (X604) hay mục đích khác đến 0.875 Bảng 5: Giá trị dự đoán mức độ cải thiện đời sống hộ nghèo Variable | Obs Mean Std Dev Min Max + -hat_2 | 420 2.218473 3235736 1.662681 4.49382 Mức độ cải thiện đời sống trung bình 2.22 (có cải thiện) với giá trị nhỏ 1.66 (ít cải thiện) giá trị dự đoán lớn 4.49 (cải thiện nhiều) 3.3 Mức độ phát triển kinh doanh Mức độ phát triển kinh doanh hộ gia đình phụ thuộc vào số tiền vay vốn, thời hạn vay, trình độ chủ hộ số người tham gia vào dự án vay vốn Biến X32 (mức độ phát triển kinh doanh hộ gia đình sau vay vốn) chia thành cấp độ: 0: không phát triển; 1: phát triển; 2: phát triển; 3: phát triển nhiều; 4: phát triển nhiều Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 45 Nghiên cứu - Trao đổi Kết ước lượng mơ hình Tobit đưa bảng sau: Bảng 6: Ước lượng3 tác động mục đích sử dụng vốn đến mức độ phát triển kinh doanh hộ nghèo Tobit estimates Number of obs = Log likelihood = -410.89058 418 LR chi2(7) = 79.29 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.0880 x32 | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -x7 | 0123138 0035609 3.46 0.001 005314 0193137 x8 | -.0003889 0008085 -0.48 0.631 -.0019782 0012003 x601 | 4078004 1024156 3.98 0.000 2064768 6091241 x602 | 7732671 197974 3.91 0.000 3840991 1.162435 x603 | 3638407 1945576 1.87 0.062 -.0186114 7462928 x605 | 3304301 0902735 3.66 0.000 1529747 5078854 x606 | 1888998 0703571 2.68 0.008 0505951 3272045 _cons | 1.534239 120947 12.69 0.000 1.296487 1.771991 + -_se | 6312438 0229368 (Ancillary parameter) Obs summary: 394 uncensored observations 24 right-censored observations at x32>=4 Thời hạn vay vốn có tác động tích cực đến mức độ phát triển kinh doanh hộ gia đình Nếu lấy mục đích sử dụng vốn khác làm mục đích sử dụng vốn khác mua sắm nguyên liệu, phương tiện vận tải tác động khác biệt Các mục đích sử dụng lại có tác động đến mức độ phát triển kinh doanh lớn hơn, mức độ khác biệt mục đích mở rộng nhà xưởng cao nhất, cao 0.77 so với mục đích mua sắm nguyên liệu, phương tiện vận tải hay mục đích khác Bảng trình bày giá trị ước lượng mức độ phát triển kinh doanh hộ nghèo Bảng 7: Giá trị ước lượng mức độ phát triển kinh doanh hộ nghèo Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -hat_4 | 420 2.112793 299323 1.531516 4.037886 Giá trị ước lượng trung bình mức độ phát triển kinh doanh hộ nghèo 2.11 (có phát triển) với giá trị lớn 4.03 (phát triển nhiều), nhỏ 1.53 (không phát triển) Kết luận Trong báo này, sử dụng mơ hình Probit, Logit Tobit để đánh giá tác động chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo đến hộ nghèo qua mặt: xác suất thoát nghèo kỳ vọng, mức độ cải thiện đời 46 Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng sống hộ nghèo khả phát triển kinh doanh hộ nghèo Kết ước lượng cho thấy, số tiền vay có tác động dương đến xác suất thoát nghèo kỳ vọng Thời gian vay vốn dài khả cải thiện đời sống mức độ phát triển sản xuất kinh doanh hộ nghèo cao V.T.T.A Chú thích Mặc dù số tiền vay khơng có ý nghĩa mơ hình biến cho phép đánh giá tác động chương trình đến khả cải thiện đời sống hộ nghèo nên loại bỏ 2, Phương pháp ước lượng phương pháp thích hợp cực đại có điều chỉnh sai số khác biệt cá nhân điều chỉnh ma trận phương sai - hiệp phương sai phần dư Tài liệu tham khảo Bliss, C.l 1935 “The calculation of the dosagemortality curve” Annals of Applied Biology (22) 134-167 Greene, William H 2003 Econometric Analysis, fifth edition Prentice Hall ISBN 0-13-066189-9 Tobin, James 1958 “Estimation of relationships for limited dependent variables”, Econometrica 26 (1) 24-36 Võ Thị Thúy Anh “Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Khảo sát địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2009-ĐN04-36 (đang thực hiện)  ... khơng có số liệu nghèo thực tế hộ gia đình nên chúng tơi xem xét tác động chương trình đến xác suất nghèo kỳ vọng hộ gia đình Xác suất thoát nghèo kỳ vọng hộ gia đình nhận vốn ưu đãi chịu tác... phát triển kinh doanh hộ gia đình phụ thuộc vào số tiền vay vốn, thời hạn vay, trình độ chủ hộ số người tham gia vào dự án vay vốn Biến X32 (mức độ phát triển kinh doanh hộ gia đình sau vay vốn)... mơ hình Probit, Logit khả quan Số tiền vay, số người tham gia vào dự án sản xuất có tác động tích cực đến xác suất nghèo kỳ vọng hộ gia đình số người khơng lao động có tác động tiêu cực đến xác