QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ xã HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ uê ́ - - Ki nh tê ́H HOÀNG THỊ DIỄM PHƯƠNG ̣c QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ho TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ̀ng Đ ại THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ Tr ươ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ nh tê ́H HOÀNG THỊ DIỄM PHƯƠNG uê ́ - - QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ki TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ̣c NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ại ho THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, THỪA THIÊN HUẾ Quản lý kinh tế 60 34 04 10 Nghiên cứu ươ ̀ng Đ Chuyên ngành: Mã số: Định hướn đào tạo: Tr LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HOC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HOÀ HUẾ, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, hoàn thành sau trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn uê ́ PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ tê ́H ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học Ki nh công bố Tác giả luận văn ho ̣c Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm 2017 Tr ươ ̀ng Đ ại Hoàng Thị Diễm Phương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tác giả nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình cô giáo hướng dẫn uê ́ Qua tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp tê ́H đỡ suốt thời gian qua Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô Trường đại học Kinh tế Huế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tác giả xin gửi lời nh cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn – PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa, người tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Đồng thời, Ki tác giả xin cám ơn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi ho ̣c giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân ại bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành Đ luận văn cách tốt ươ ̀ng Tác giả luận văn Tr Hoàng Thị Diễm Phương ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HOÀNG THỊ DIỄM PHƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Nghiên cứu Mã số: Niên khoá: 60 34 04 01 2015-2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA Tên đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển uê ́ Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tê ́H Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương nh Thủy, Thừa Thiên Huế Đồng thời xác định tính cấp thiết việc phòng ngừa hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hiệu hoạt động kinh doanh Ki ngân hàng, chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên ho ̣c Huế” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế Phương pháp nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu tài liệu: sử dụng để xây dựng khung phân tích Đ cho đề tài; Phương pháp nghiên cứu định tính: sử dụng để thiết kế phiếu điều tra; Phương pháp nghiên cứu định lượng: thực thông qua khảo sát cán ̀ng nhân viên Agribank Hương Thủy, khách hàng vay vốn Agribank Hương Thủy ươ Kết nghiên cứu Công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Hương Thủy số tồn Tr việc chấp hành quy trình nghiệp vụ tín dụng; chấp hành thực chế độ thông tin báo cáo; kiểm tra, kiểm soát; xử lý nợ rủi ro Kết khảo sát 40 cán nhân viên ngân hàng 123 khách hàng vay vốn đưa nhận định khách quan khó khăn công tác tín dụng, nguyên nhân khách hàng không trả nợ hạn, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giác độ cán nhân viên ngân hàng nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng giác độ khách hàng vay vốn iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Công ty TNHH MTV Quản lý nợ khai thác tài sản Agribank Chi nhánh Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Công ty cổ phần Cán tín dụng Cán công nhân viên Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Dự phòng rủi ro Hợp đồng tín dụng Hội đồng thành viên Ngân hàng Ngân hàng thương mại Nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nhà nước Hệ thống toán nội kế toán khách hàng Agribank Khách hàng Rủi ro tín dụng Quan hệ khách hàng Quản lý rủi ro Quản lý tín dụng Quyết định Tổ chức tín dụng Trách nhiệm hữu hạn thành viên Tài sản bảo đảm Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Xếp hạn tín dụng Tr ươ ̀ng Đ Agribank Agribank Thừa Thiên Huế Agribank Hương Thủy ABIC AMC CN CIC CTCP CBTD CBCNV DN DNNN DNTN DPRR HĐTD HĐTV NH NHTM NNNT NHNN IPCAS KH RRTD QHKH QLRR QLTD QĐ TCTD TNHH MTV TSBĐ VAMC XHTD iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii uê ́ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x tê ́H PHẦN I MỞ ĐẦU 01 Tính cấp thiết đề tài 01 Mục tiêu nghiên cứu 02 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 03 nh Phương pháp nghiên cứu 03 Ki Kết cấu luận văn 05 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 06 ̣c CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ho TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 06 1.1 Khái quát chung rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 06 ại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 06 Đ 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 08 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 ̀ng 1.2.1.Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 14 ươ 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng 25 Tr 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới, học cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 28 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 28 1.3.2 Nguyên tắc Basel II quản lý rủi ro tín dụng 29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 31 1.4 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 32 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế 35 uê ́ 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý 36 tê ́H 2.1.3 Tình hình nhân 38 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 – 2016 39 nh 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát Ki triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 – 2016 48 ̣c 2.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát ho triển Nông thôn Việt Nam .48 2.3.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển ại Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế 51 2.3.3 Công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Hương Thủy 52 Đ 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý rủi ro tín dụng ̀ng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 74 ươ 2.4.1 Đối với đối tượng điều tra cán Agribank Hương Thuỷ 74 2.4.2 Đối với đối tượng điều tra khách hàng vay vốn Agribank Tr Hương Thuỷ 79 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 84 2.5.1 Kết đạt 84 2.5.2 Hạn chế tồn 85 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 88 vi CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ 93 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh quản lý rủi ro tín dụng Agribank Hương Thuỷ 93 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh 93 uê ́ 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng 94 tê ́H 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng Agribank Hương Thuỷ 95 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu hệ thống quản lý rủi ro tín dụng để phòng ngừa rủi ro 95 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác đo lường kiểm soát rủi RRTD 103 nh 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu tài trợ rủi ro tín dụng 106 Ki 3.2.4 Nhóm giải pháp chung 108 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112 ̣c 3.1 Kết luận 112 ho 3.2 Kiến nghị 113 3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 113 ại 3.2.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam 114 3.3.3 Kiến nghị Agribank Thừa Thiên Huế 115 Đ 3.3.4 Kiến nghị Agribank Hương Thuỷ 116 ̀ng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Tr ươ Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét phản biện Nhận xét phản biện Biên hội đồng Bản giải trình Xác nhận hoàn thiện luận văn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Phân loại nhóm nợ mức trích lập dự phòng rủi ro 23 Bảng 2.1 Tình hình nhân Agribank Hương Thủy qua 03 năm 38 (2014-2016) Bảng 2.2 Kết hoạt động Agribank Hương Thủy giai đoạn 39 (2014-2016) Bảng 2.3 Tình hình hoạt động huy động vốn Agribank Hương Thủy 41 qua năm (2014-2016) Bảng 2.4 Chỉ tiêu phân tích dư nợ cấu dư nợ Agribank Hương 44 Thủy qua 03 năm (2014-2016) Bảng 2.5 Chỉ tiêu phân tích dư nợ cấu dư nợ theo thành phần 47 kinh tế theo ngành kinh tế qua năm (2014-2016) Bảng 2.6 Nợ hạn chi nhánh (2014 – 2016) 56 Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu Agribank Hương Thủy qua năm 58 (2014-2016) Bảng 2.8 Tình hình dư nợ phân theo tài sản sản bảo đảm Agribank 64 Hương Thủy qua năm (2014-2016) Bảng 2.9 Phân loại nợ theo kết xếp hạng tín dụng nội 66 Bảng 2.10 Kết phân loại nợ theo xếp hạng tín dụng nội 67 Agribank Hương Thủy qua 03 năm 2014-2016 Bảng 2.11 Tình hình xử lý nợ xấu Agribank Hương Thủy qua 03 69 năm (2014-2016) Bảng 2.12 Tình hình tái cấu khoản nợ Agribank Hương Thủy 70 qua 03 năm (2014 - 2016) Bảng 2.13 Tình hình trích lập DPRR xử lý nợ Qũy DPRR 72 Agribank Hương Thủy qua 03 năm (2014 - 2016) Bảng 2.14 Đặc điểm thời gian vị trí công tác cán Agribank 74 Hương Thuỷ Bảng 2.15 Đặc điểm trình độ chuyên ngành đào tạo cán 75 Agribank Hương Thuỷ Bảng 2.16 Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán 75 Agribank Hương Thuỷ Bảng 2.17 Kết kiểm định One Sample T Test yếu tố 76 thuộc nguyên nhân khách quan gây nên rủi ro tín dụng Bảng 2.18 Kết kiểm định One Sample T Test yếu tố 77 thuộc nguyên nhân từ phía khách hàng gây nên rủi ro tín dụng Bảng 2.19 Kết kiểm định One Sample T Test yếu tố 78 thuộc nguyên nhân từ phía ngân hàng gây nên rủi ro hoạt động tín dụng Bảng 2.20 Kết kiểm định One Sample T Test yếu tố 79 thuộc nguyên nhân liên quan hoạt động quản lý rủi ro tín viii tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 14 Thongpaseuth Xayalath (2012), Giải pháp tài nhằm xoá đói giảm nghèo Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 15 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007), Thống kê ứng dụng kinh tế - xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Hoàng Trọng (2002), Xử lý liệu nghiên cứu với SPSS for Windows, NXB uê ́ Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB tê ́H Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Trọng Tài, Vũ Quang Huy (2008), “Kinh nghiệm nước phòng nh ngừa xử lý rủi ro tín dụng”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng số 71 Ki Tiếng Anh 19 Basel September 2000 (2000), Principles for the Management of Credit Risk in ̣c Basel II ho 20 Chrink R.S Guill (2000) “A frameword for assessing credit risk in depository instilution” ại 21 Comrey, A.L (1973) “Afirst course in factor analysis” Đ 22 J.F Hair, R.E Anderson, R.L Tatham and William C Black (1998), “Multivariate ̀ng Data Analysis, Fifth Edition” ươ Các Website 23 http://agribank.com.vn Tr 24 http://www.sbv.gov.vn/ 25 http://thuvienphapluat.vn/ 26 http://www.gso.gov.vn/ 27 http://www.ir-bri.com/ ̀ng ươ Tr ại Đ ̣c ho PHỤ LỤC nh Ki uê ́ tê ́H PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho lãnh đạo, nhân viênNgân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) Số thứ tự phiếu: ………………… nh tê ́H uê ́ Kính chào anh (chị), học viên lớp cao học Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện nay, thực đề tài : “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến cán quản lý tín dụng cán tín dụng quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế để từ xây dựng giải pháp có tính khả thi, hoàn thiên công tác Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Vì vậy, mong nhận hỗ trợ anh (chị) việc cung cấp thông tin đây: Nội dung khảo sát Đ STT ại ho ̣c Ki I Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị nội dung sau (từ đến 5) mà anh/chị cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng) Với: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Tr ươ ̀ng I Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Nguyên nhân khách quan Thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 1.1 sản xuất kinh doanh khách hàng Tác động môi trường kinh tế vĩ mô: lạm phát, suy 1.2 thoái kinh tế, … Các khoản vay theo chương trình, sách 1.3 Chính phủ hiệu chưa cao Thông tin đầu vào công tác thẩm định thiếu 1.4 độ tin cậy chưa cao Thiếu sở tham chiếu định giá tài sản đảm bảo, 1.5 tính khoản tài sản thấp (đặc biệt khu vực nông thôn) Nguyên nhân từ phía khách hàng Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh KH 2.1 dẫn đến việc đầu tư không mang lại hiệu Khách hàng không nắm bắt đầy đủ thông tin 2.2 thị trường, đối thủ cạnh tranh 2.3 Khách hàng cố tính chiếm dụng vốn ngân hàng, Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh uê ́ tê ́H thiện chí trả nợ 2.4 Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích Khách hàng trì hoãn, gây khó khăn cho việc kiểm tra 2.5 tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Nguyên nhân từ phía Ngân hàng Công tác thẩm định lực khách hàng, thẩm định 3.1 dự án chưa bám sát quy trình Việc xác định kỳ hạn trả nợ chưa xác, chưa dựa 3.2 phân tích dòng tiền dự án Chưa thật liệt công tác xử lý nợ tiềm 3.3 ẩn, nợ hạn Việc kiểm tra sử dụng vốn vay chưa thường xuyên, 3.4 không phát sớm dấu hiệu phát sinh rủi ro Trình độ cán chưa đồng đều, công tác đào tạo bồi 3.5 dưỡng nghiệp vụ thiếu Khối lượng công việc nhiều, chế độ đãi ngộ chưa thỏa 3.6 đáng II Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng có xây dựng chiến lược, sách quản lý rủi ro tín dụng có điều chỉnh hàng năm theo chiến lược kinh doanh Ngân hàng có áp dụng mô hình để phân tích đo lường rủi ro tín dụng Quy trình cấp tín dụng xây dựng đầy đủ thực chặt chẽ Các vay vốn ngân hàng có tài sản chấp công tác thẩm định tài sản chấp đảm bảo chất lượng Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội đánh giá xác tình hình khách hàng Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Ngân hàng có phận kiểm tra kiểm soát tín dụng hoạt động độc lập Công tác trích lập dự phòng rủi ro quy định, sử dụng dự phòng để bù đắp nợ bị tổn thất có hiệu Ngân hàng chủ động phối hợp, hỗ trợ với khách hàng công tác khắc phục nợ hạn II Thông tin cá nhân: Anh/chị Giới tính anh/chị □Cán quản lý □Nam Độ tuổi anh/chị Thời gian anh/chị công tác AGRIBANK □Cán nghiệp vụ □Nữ □Dưới 30 tuổi □Dưới năm □Từ 30-45 tuổi □Trên năm uê ́ □Từ 3-7 năm □Trên 45 tuổi Chuyên ngành đào tạo □Trung cấp, cao đẳng □Tài chính, tín dụng, ngân hàng □Sau đại học □Khác □Đại học tê ́H Bằng cấp chuyên môn □Chuyên ngành khác thuộc kinh tế Ki □Thỉnh thoảng nh Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ □ Thường xuyên ho ̣c □Chưa lần Tr ươ ̀ng Đ ại Chân thành cảm ơn anh (chị) dành thời gian cho PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho khách hàng vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) Số thứ tự phiếu: ………………… Kính chào ông (bà)! Tôi học viên lớp cao học Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện nay, thực đề tài : “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp uê ́ Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế nơi ông (bà) hay doanh nghiệp ông (bà) có quan hệ tín dụng Kính mong tê ́H ông (bà) dành thời gian để đọc trả lời vào bảng khảo sát sau đây: I THÔNG TIN CHUNG CỤ THỂ □ Dưới 22 tuổi □ Từ 22-35 tuổi □ Từ 36-55 tuổi □ Trên 55 tuổi Ki Giới tính nh Xin vui lòng cho biết ông (bà) thuộc nhóm tuổi nào? □ Nam □ Nữ ho ̣c Xin vui lòng cho biết ông (bà) thuộc nhóm trình độ học vấn nào? □ Phổ thông □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học □ Khác:…… Xin vui lòng cho biết thu nhập/tháng ông (bà) thuộc nhóm nào? □ 5-10 triệu ại □ < triệu □ >10 triệu □ Khác:…………… Đ Ông (bà) quan hệ vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm? ̀ng □ Từ 1-5 năm □ Từ 6-10 năm □ Trên 10 năm ươ Ông (bà) dư nợ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (đồng)? □ 100-500 triệu □ Từ 500 triệu -1 tỷ □ Trên tỷ Tr □ Dưới 100 triệu II Ông (bà) vui lòng cho biết quan điểm cụ thể nội dung sau (từ đến 5) mà ông (bà) cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng) Với: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý ho ̣c 10 uê ́ tê ́H nh Nội dung khảo sát Ông (bà) có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề hoạt động ông (bà) Ông (bà) hiểu biết tình hình cạnh tranh lĩnh vực sản xuất kinh doanh ông (bà) Ông (bà) nắm bắt thông tin thị trường đầu vào, đầu sản xuất kinh doanh Ông (bà) nhận hỗ trợ quan chức liên quan trình sản xuất kinh doanh Trong trình sử dụng vốn vay, ông (bà) nhận hỗ trợ từ phía ngân hàng Ông (bà) có kế hoạch sử dụng vốn vay cụ thể trước vay vốn ngân hàng Ông (bà) thường xuyên theo dõi tình hình trả nợ toán khoản vay Ông (bà) nắm rõ điều khoản hợp đồng tín dụng ký kết với ngân hàng Cán ngân hàng chủ động thông báo việc trả nợ gốc lãi khoản vay đến hạn Cán ngân hàng không thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay ông (bà) Ki STT Chân thành cảm ơn ông (bà), doanh nghiệp dành thời gian cộng tác, trả lời câu hỏi Chúng cam kết thông tin bảo mậtvà ại mang tính tham khảo hữu ích Kính chúc ông (bà) sức khỏe, an khang thịnh vượng Tr ươ ̀ng Đ đạt thành công công việc PHỤ LỤC 02: SỐ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: cán bộ, nhân viên Ngân hàng Vị_trí_công_tác Frequency Percent Valid cán quản lý 20.0 cán nghiệp vụ 32 80.0 Total 40 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 20.0 20.0 80.0 100.0 100.0 tê ́H Valid nam nữ Total Valid Cumulative Percent Percent 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0 nh Frequency Percent 20 50.0 20 50.0 40 100.0 uê ́ Giới_tính Ki Tuổi ̣c ho ại Đ Valid 45 Total Frequency Percent 20.0 19 47.5 13 32.5 40 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 20.0 20.0 47.5 67.5 32.5 100.0 100.0 ̀ng Thời_gian_công_tác Tr ươ Valid 7 năm Total Frequency Percent 10.0 20.0 28 70.0 40 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 20.0 30.0 70.0 100.0 100.0 Bằng_cấp_chuyên_môn Valid Trung cấp, cao đẳng đại học sau đại học Total Frequency Percent 7.5 34 85.0 7.5 40 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 7.5 7.5 85.0 92.5 7.5 100.0 100.0 Chuyên_ngành_đào_tạo Valid Percent Cumulative Percent Frequency Percent 17.5 17.5 17.5 30 75.0 75.0 92.5 40 7.5 100.0 7.5 100.0 100.0 uê ́ Valid Tài chính, tín dụng, ngân hàng Chuyên ngành khác thuộc kinh tế khác Total nh tê ́H Công_tác_đào_tạo_bồi_dưỡng_chuyên_môn Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid thình 40 100.0 100.0 100.0 thoảng Ki One-Sample Statistics ̣c N 40 40 40 40 40 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Tr ươ ̀ng Đ ại ho Thiên_tai_dịch_bệnh_ảnh_hưởng_tiêu_cực_đến_SXKD Môi_trường_kinh_tế_vĩ_mô Khoản_vay_theo_CT_CS_hiệu_quả_chưa_cao Thông_tin_đầu_vào_thiếu_và_độ_tin_cậy_chưa_cao Thiếu_cơ_sở_tham_chiếu Mean 2.9500 3.3250 2.6500 4.1500 4.3750 Std Std Error Deviation Mean 74936 11848 76418 12083 66216 10470 53349 08435 54006 08539 Interval of the t df Sig (2- Mean tailed) Difference Difference Lower Upper Thiên_tai_dịch_bệnh_ảnh_hưởng_tiêu_cực_đến_SXKD -8.862 39 000 -1.05000 -1.2897 -.8103 Môi_trường_kinh_tế_vĩ_mô -5.586 39 000 -.67500 -.9194 -.4306 -12.894 39 000 -1.35000 Thông_tin_đầu_vào_thiếu_và_độ_tin_cậy_chưa_cao 1.778 39 083 15000 -.0206 3206 Thiếu_cơ_sở_tham_chiếu 4.392 39 000 37500 2023 5477 Khoản_vay_theo_CT_CS_hiệu_quả_chưa_cao -1.5618 -1.1382 One-Sample Statistics N 40 40 40 40 40 Năng_lực_quản_lý_kém Không_nắm_bắt_thông_tin_thị_trường_đối_thủ Chiếm_dụng_vốn_không_có_thiện_chí_trả_nợ Sử_dụng_vốn_vay_không_đúng_mục_đích Trì_hoãn_việc_kiểm_tra_sử_dụng_vốn_vay Mean 4.0250 2.9500 4.1250 4.0500 2.6000 Std Std Error Deviation Mean 69752 11029 63851 10096 91111 14406 55238 08734 59052 09337 uê ́ One-Sample Test Sig (2- Mean tailed) Difference nh t Năng_lực_quản_lý_kém 227 Không_nắm_bắt_thông_tin_thị_trường_đối_thủ Interval of the Difference Lower Upper 822 02500 -.1981 2481 39 000 -1.05000 -1.2542 -.8458 39 391 12500 -.1664 4164 572 39 570 05000 -.1267 2267 -14.994 39 000 -1.40000 -10.400 868 ho Trì_hoãn_việc_kiểm_tra_sử_dụng_vốn_vay 95% Confidence 39 Ki Sử_dụng_vốn_vay_không_đúng_mục_đích df ̣c Chiếm_dụng_vốn_không_có_thiện_chí_trả_nợ tê ́H Test Value = -1.5889 -1.2111 ại One-Sample Statistics Tr ươ ̀ng Đ Chưa_bám_sát_quy_trình_thẩm_định Chưa_sát_định_kỳ_hạn_trả_nợ_chính_xác Chưa_quyết_liệt_trong_xử_lý_nợ_tiềm_ẩn Chưa_thường_xuyên_kiểm_tra_việc_sử_dụng_vốn _vay Trình_độ_chưa_đều_bồi_dưỡng_nghiệp_vụ_thiếu Công_việc_nhiều_đãi_ngộ_chưa_thỏa_đáng N 40 40 40 Std Std Error Mean Deviation Mean 4.1000 84124 13301 4.1250 56330 08907 4.0750 79703 12602 40 4.0250 47972 07585 40 40 4.0250 3.5250 65974 87669 10431 13862 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Mean tailed) Difference df 752 39 457 10000 -.1690 3690 Chưa_sát_định_kỳ_hạn_trả_nợ_chính_xác 1.403 39 168 12500 -.0552 3052 Chưa_quyết_liệt_trong_xử_lý_nợ_tiềm_ẩn 595 39 555 07500 -.1799 3299 Chưa_thường_xuyên_kiểm_tra_việc_sử_dụng_vốn_vay 330 39 743 02500 -.1284 1784 Trình_độ_chưa_đều_bồi_dưỡng_nghiệp_vụ_thiếu 240 39 812 -3.427 39 001 Công_việc_nhiều_đãi_ngộ_chưa_thỏa_đáng One-Sample Statistics Mean 2.9500 3.6500 3.4000 4.0500 2.6000 3.1000 2.1000 4.5000 4.4500 ại ho ̣c Ki nh N Có_chiến_lược_chính_sách_quản_trị_rủi_ro 40 Áp_dụng_mô_hình_để_phân_tích_đo_lường 40 Quy_trình_cấp_tín_dụng_đầy_đủ_chặt_chẽ 40 Có_tài_sản_thế_chấp_thẩm_định_đảm_bảo 40 Hệ_thống_chấm_điểm_nội_bộ_đánh_giá_chính_xác 40 Thường_xuyên_kiểm_tra_SXKD 40 Có_bộ_phận_kiểm_soát_tín_dụng_độc_lập 40 Trích_lập_dự_phòng_rủi_ro_đúng_quy_định 40 Chủ_động_phối_hợp_KH_khắc_phục_nợ_quá_hạn 40 02500 -.1860 2360 -.47500 -.7554 -.1946 Std Std Error Deviation Mean 93233 14741 76962 12169 84124 13301 59700 09439 54538 08623 84124 13301 59052 09337 64051 10127 67748 10712 One-Sample Test Tr ươ ̀ng Đ Upper tê ́H Chưa_bám_sát_quy_trình_thẩm_định Lower uê ́ t Test Value = 95% Confidence Interval of the t df Sig (2- Mean tailed) Difference Difference Lower Upper Có_chiến_lược_chính_sách_quản_trị_rủi_ro -7.123 39 000 -1.05000 -1.3482 -.7518 Áp_dụng_mô_hình_để_phân_tích_đo_lường -2.876 39 006 -.35000 -.5961 -.1039 Quy_trình_cấp_tín_dụng_đầy_đủ_chặt_chẽ -4.511 39 000 -.60000 -.8690 -.3310 Có_tài_sản_thế_chấp_thẩm_định_đảm_bảo 530 39 599 05000 -.1409 2409 -16.235 39 000 -1.40000 -1.5744 -1.2256 -6.766 39 000 -.90000 -1.1690 -.6310 -20.349 39 000 -1.90000 -2.0889 -1.7111 Trích_lập_dự_phòng_rủi_ro_đúng_quy_định 4.937 39 000 50000 2952 7048 Chủ_động_phối_hợp_KH_khắc_phục_nợ_quá_hạn 4.201 39 000 45000 2333 6667 Hệ_thống_chấm_điểm_nội_bộ_đánh_giá_chính_xác Thường_xuyên_kiểm_tra_SXKD Có_bộ_phận_kiểm_soát_tín_dụng_độc_lập Đối tượng: Khách hàng vay vốn N Valid Missing Statistics Trình_độ_ Thời_gian_quan Tuổi giới_tính học_vấn Thu_nhập _hệ_với_NH Dư_nợ 123 123 123 123 123 123 0 0 0 tê ́H nh Valid 55 Total Frequency Percent 1.6 15 12.2 77 62.6 29 23.6 123 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 1.6 1.6 12.2 13.8 62.6 76.4 23.6 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 66.7 66.7 33.3 100.0 100.0 Đ ại ho ̣c Frequency Percent 82 66.7 41 33.3 123 100.0 Ki Giới_tính Valid nam nữ Total uê ́ Tuổi ̀ng Trình_độ_học_vấn Tr ươ Valid Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học sau đại học Khác Total Frequency Percent 5.7 42 34.1 47 38.2 19 15.4 Valid Cumulative Percent Percent 5.7 5.7 34.1 39.8 38.2 78.0 15.4 93.5 4.1 4.1 97.6 123 2.4 100.0 2.4 100.0 100.0 Thu_nhập 48 39.0 39.0 61.8 41 33.3 33.3 95.1 123 4.9 100.0 4.9 100.0 100.0 ̣c Ki nh tê ́H Thời_gian_quan_hệ_với_NH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid 1-5 năm 40 32.5 32.5 32.5 5-10 64 52.0 52.0 84.6 năm >10 năm 19 15.4 15.4 100.0 Total 123 100.0 100.0 uê ́ Valid < triệu 5-10 triệu > 10 triệu khác Total Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent 28 22.8 22.8 22.8 ho Dư_nợ Tr ươ ại Đ ̀ng Valid < 100 triệu 100 - tỷ Total Frequency Percent 16 13.0 Valid Cumulative Percent Percent 13.0 13.0 52 42.3 42.3 55.3 42 13 123 34.1 10.6 100.0 34.1 10.6 100.0 89.4 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 10 38.143 465 886 37.873 488 36.899 661 uê ́ 528 881 453 886 35.864 836 862 35.529 751 866 35.799 717 868 34.048 646 875 35.728 736 867 38.805 ̣c 872 ̀ng Đ ại ho 885 tê ́H 38.542 Ki Có_kinh_nghiệm_trong_sản_xuất 34.2927 _kinh_doanh Có_hiểu_biết_về_tình_hình_cạnh 34.3659 _tranh Có_thông_tin_thị_trường 34.2602 Ít_nhận_được_sự_hỗ_trợ_của_cơ 34.2358 _quan_chức Rất_ít_khi_nhận_được_sự_hỗ_trợ 34.4309 _từ_NH Đã_có_kế_hoạch_vay_vốn 34.2927 Theo_dõi_nợ_và_thanh_toán_kho 34.3659 ản_vay Nắm_rõ_các_điều_khoản_trong_ 34.2927 hợp_đồng_vay CBNH_thường_chủ_động_thông 34.6992 _báo_nợ_lãi CBNH_ít_kiểm_tra_việc_sử_dụn 34.3740 g_vốn_vay nh Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted One-Sample Statistics Tr ươ Có_kinh_nghiệm_trong_sản_xuất_kinh_doanh Có_hiểu_biết_về_tình_hình_cạnh_tranh Có_thông_tin_thị_trường Đã_có_kế_hoạch_vay_vốn Ít_nhận_được_sự_hỗ_trợ_của_cơ_quan_chức ít_khi_nhận_được_sự_hỗ_trợ_từ_NH Theo_dõi_nợ_và_thanh_toán_khoản_vay Nắm_rõ_các_điều_khoản_trong_hợp_đồng_vay CBNH_thường_chủ_động_thông_báo_nợ_lãi CBNH_ít_kiểm_tra_việc_sử_dụng_vốn_vay N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 Mean 3.8862 3.8130 3.9187 3.8862 3.9431 3.7480 3.8130 3.8862 3.4797 3.8049 Std Std Error Deviation Mean 98516 08883 98638 08894 88330 07964 82187 07411 84253 07597 91071 08212 93519 08432 94264 08500 1.22374 11034 92912 08378 One-Sample Test Test Value = Ki ̣c ho ại Đ ̀ng ươ Tr uê ́ tê ́H df 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 nh t Có_kinh_nghiệm_trong_sản_xuất_kinh_doanh 9.976 Có_hiểu_biết_về_tình_hình_cạnh_tranh 9.141 Có_thông_tin_thị_trường 11.535 Đã_có_kế_hoạch_vay_vốn 11.958 Ít_nhận_được_sự_hỗ_trợ_của_cơ_quan_chức 12.414 ít_khi_nhận_được_sự_hỗ_trợ_từ_NH 9.109 Theo_dõi_nợ_và_thanh_toán_khoản_vay 9.642 Nắm_rõ_các_điều_khoản_trong_hợp_đồng_vay 10.426 CBNH_thường_chủ_động_thông_báo_nợ_lãi 4.347 CBNH_ít_kiểm_tra_việc_sử_dụng_vốn_vay 9.608 Sig (2Mean tailed) Difference 000 88618 000 81301 000 91870 000 88618 000 94309 000 74797 000 81301 000 88618 000 47967 000 80488 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 7103 1.0620 6369 9891 7610 1.0764 7395 1.0329 7927 1.0935 5854 9105 6461 9799 7179 1.0544 2612 6981 6390 9707 ... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. .. quản lý rủi ro tín dụng Ki Xuất phát từ thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã ho ̣c Hương Thủy, Thừa Thiên. .. Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Công ty