QUẢN TRỊ rủi RO TRONG CHO VAY cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ tê ́H NGUYỄN TIẾN BÌNH uê ́ nh QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH ̣c Ki HÓA ho LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ại NGƯỜI HUỚNG DẪN KHOA HỌC Tr ươ ̀ng Đ PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC THANH HÓA, THÁNG /2017 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản trị rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh hóa” tác giả viết sở hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, với sở vận dụng lý luận chung uê ́ quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân, phân tích đánh giá thực trạng cho tê ́H vay ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh hóa đồng thời đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay cá nhân Agribank Thanh hóa Tác giả cam đoan công trình nghiên cứu riêng nh tác giả Các số liệu, kết luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ Ki ràng Thanh hóa, ngày tháng năm 2017 ại ho ̣c Tác giả Luận văn Tr ươ ̀ng Đ Nguyễn Tiến Bình LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn tới tất tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài uê ́ Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Tài Phúc tê ́H nhiệt tình dành nhiều thời gian công sức, trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực nghiên cứu luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường nh Đại học Kinh tế Huế toàn thể quý Thầy, Cô giáo giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Ki Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán phòng ban trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa nhiệt tình ho ̣c giúp đỡ, cộng tác cung cấp tài liệu cần thiết để hoàn thiện luận văn ại Cám ơn hỗ trợ, chia sẻ, động viên, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, Đ bạn bè người thân suốt trình học tập nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn ̀ng chế Kính mong quý Thầy, Cô giáo, chuyên gia, đồng nghiệp tiếp tục giúp đỡ, đóng ươ góp để luận văn hoàn thiện Tr Xin chân thành cảm ơn! TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN TIẾN BÌNH Chuyên ngành: Quản Trị kinh doanh Mã số: ……… Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC uê ́ Niên khoá: 2015-2017 tê ́H Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THANH HÓA nh Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong giai đoạn 2012 đến nay, Agribank Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nợ Ki xấu tăng cao kể từ thành lập đến Nhiều giải pháp đưa nhằm cắt giảm nợ xấu Agribank Thanh Hóa sức cố gắng áp dụng đồng loạt giải ho ̣c pháp để thực định hướng chung Agribank Việt Nam Việc quan trọng để giảm nợ xấu không để khoản cho vay chuyển sang nợ xấu, hoạt ại động kinh doanh ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro lớn Nhận thức tầm quan Đ trọng hoạt động cho vay hậu mà rủi ro gây Ngân hàng lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Quản trị rủi ro cho vay cá ̀ng nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh ươ Thanh Hóa" Phương pháp nghiên cứu Tr Để thực luận văn tác giả sử dụng số phương pháp sau: Phương pháp thu thập thông tin số liệu: chủ yếu số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp; Phương pháp xử lý số liệu: thống kê mô tả bảng biểu, xử lý số liệu phần mềm excel SPSS 22.0 Kết nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro cho vay NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro cho vay cá nhân Agribank Thanh Hóa Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro cho vay cá nhân ngân hàng Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK THANH HÓA Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh hóa uê ́ AGRIBANK VIỆT NAM Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại nh Ki PGD Phòng Giao dịch Quan hệ Khách hàng ho ̣c QHKH QLRR Quản lý rủi ro Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Tr ươ ̀ng Đ ại TCTD TSĐB tê ́H DN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined MỤC LỤC Error! Bookmark not defined uê ́ DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined tê ́H PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined nh Mục đích nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Ki Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Kết cấu luận văn Error! Bookmark not defined ho ̣c PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 05 ại 1.1 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 05 Đ 1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng thương mại 05 ̀ng 1.1.2 Phân loại cho vay…………………………………………………………….…06 1.2 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 08 ươ 1.2.1 Khái niệm rủi ro cho vay 08 1.2.2 Phân loại rủi ro cho vay 09 Tr 1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro cho vay 10 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại 13 1.2.4.1.Nhóm nguyên nhân khách quan 13 1.2.4.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay 14 1.2.4.3 Nhóm nguyên nhân chủ quan từ thân ngân hàng 14 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại ………….16 1.3.1 Sự cần thiết quản trị rủi ro cho vay ngân hàng thương mại………….16 1.3.2 Quan điểm nội dung quản trị rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro cho vay học Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa ………………………37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN uê ́ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA ………………………42 tê ́H 2.1 Khái quát tình hình hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa……………………………………………… Error! Bookm 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa…………………… nh …………………….Error! Bookmark not defined Ki 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa…………………………………… ho ̣c ………… Error! Bookmark not defined 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh…………………………………… ại …………… Error! Bookmark not defined Đ 2.1.4 Tình hình lao động Agribank Chi nhánh Thanh Hóa.…… …………………Error! Bookmark not defined ̀ng 2.1.5 Tình hình kinh doanh Agribank Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2016…… ươ ….Error! Bookmark not defined 2.2 Quản trị rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Tr Nông Thôn - Chi nhánh Thanh Hóa………………………………………………… Error! Bookm 2.2.1 Thực trạng cho vay……………………………………………… ………… Error! Bookmark not defined 2.2.2 Quản trị rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa……………………… …………………Error! Bookmark not defined 2.2.2.3 Nợ hạn phân theo nhóm ngành nghề Error! Bookmark not defined 2.2.2.4 Nợ hạn phân theo thành phần kinh tế Error! Bookmark not defined 2.2.3 Chính sách cho vay………………………………………………… ………… Error! Bookmark not defined uê ́ 2.2.4 Quy trình cho vay………………………………………………… …………….Error! Bookmark not defined tê ́H 2.2.5 Bảo đảm tiền vay…………………………………………………… ……… Error! Bookmark not defined 2.2.6 Biện pháp xử lý khoản vay hạn, nợ khó thu hồi nh ……………………….Error! Bookmark not defined 2.3 Nghiên cứu đánh giá yếu tố Tác động quản trị rủi ro vay cá nhân Ki Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa…Error! Bookm ̣c 2.3.1 Xác định đối tượng điều tra phạm vi mẫu điều tra ho ………………………… Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phân tích đặc điểm mẫu Đ ại ……………………………………………………… Error! Bookmark not defined 2.3.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro cho vay cá nhân ̀ng Agribank Thanh Hóa ………………………………………………………………….Error! Bookmark not ươ defined 2.3.3.1 Các nhân tố tác động đến hoạt động QTRR cho vay cá nhânError! Bookmark Tr not defined 2.3.3.2 Đánh giá thang đo (kiểm định cronbach alpha)Error! Bookmark not defined 2.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA Error! Bookmark not defined 2.3.3.4 Kiểm định tương quan nhân tố (Kiểm định pearson)Error! Bookmark not defined 2.3.3.5 Phân tích hồi quy tương quan Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa…………………………Error! Bookma 2.4.1 Kết đạt ……………………………………………………………… Error! Bookmark not defined uê ́ 2.4.2.Hạn chế quản trị rủi ro cho vay cá nhân.…………………………Error! Bookma 2.4.2.1 Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay cá Error! tê ́H Bookmark not defined CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN nh VIỆT NAM- CHI NHÁNH THANH HÓA …………………………………………92 Ki 3.1 Chính sách cho vay nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa năm tới…………………………92 ̣c 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng Nông ho nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa………………… 96 3.2.1 Thực nghiêm chỉnh sách quy trình cho vay ại …………………… Error! Bookmark not defined ̀ng quản trị rủi ro Đ 3.2.2 Nâng cao lực công tác thu thập xử lý thông tin hoạt động ………………………………………………………………………….Error! ươ Bookmark not defined 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích khoản vay Tr …………… Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tăng cường giám sát sau cho vay thực có hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội ………………………………………………………………………Error! Bookmark not defined 10 150 3.93 539 NL3 150 3.97 549 TTGS1 150 2.73 682 TTGS2 150 2.78 654 TTGS3 150 2.79 671 Valid N uê ́ NL2 tê ́H 150 (listwise) 1.2.2 Thống kê mô tả thang đo biến phụ thuộc Minimu Maximu m Mean Ki m 150 QTRR2 150 QTRR3 150 QTRR4 150 5 3.92 747 3.90 740 3.93 774 ại 150 ̀ng (listwise) ươ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 2.1 Kiểm định thang đo biến độc lập: Tr * Nhóm nhân tố công cụ quản lý rủi ro ngân hàng: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 949 Deviation 722 Đ Valid N Std 4.04 ̣c QTRR1 ho N nh Descriptive Statistics 127 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 10.70 3.845 877 933 CCQL2 10.73 3.926 878 933 CCQL3 10.69 3.844 877 CCQL4 10.72 3.920 876 Items ại 910 Ki Alpha ̣c N of ho Cronbach's 934 nh * Nhóm nhân tố sách kinh tế vĩ mô: Reliability Statistics 933 Đ Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted ươ ̀ng Scale 4.82 1.034 835 858 CSKT2 4.85 1.057 821 870 CSKT3 4.76 1.043 804 885 Tr CSKT1 * Nhóm nhân tố khách hàng: Reliability Statistics 128 uê ́ CCQL1 tê ́H Scale Mean Cronbach's N of Alpha Items 957 Scale Cronbach's Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted tê ́H Scale Mean 13.29 4.531 897 942 KH2 13.30 4.615 893 943 KH3 13.25 4.674 892 944 KH4 13.28 4.609 893 943 ho ̣c Ki nh KH1 * Nhóm nhân tố nguồn nhân lực ngân hàng: ại Reliability Statistics N of Alpha Items ̀ng Đ Cronbach's ươ 937 Item-Total Statistics Tr NL1 Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 7.90 1.070 889 129 uê ́ Item-Total Statistics 894 NL2 7.93 1.163 858 919 NL3 7.90 1.138 866 912 * Nhóm nhân tố tra giám sát ngân hàng nhà nước : N of Alpha Items 943 tê ́H Cronbach's uê ́ Reliability Statistics nh Item-Total Statistics Scale Cronbach's Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted 5.52 TTGS3 5.51 ̣c ho TTGS2 1.589 910 894 1.701 875 923 861 933 1.674 ươ ̀ng * Kiểm định thang đo tất biến độc lập Reliability Statistics N of Alpha Items Tr Cronbach's 745 Deleted ại 5.57 Correlation Đ TTGS1 Ki Scale Mean 17 Item-Total Statistics 130 Scale Cronbach's Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 55.78 22.343 369 739 CCQL2 55.80 22.451 366 739 CCQL3 55.76 22.607 328 743 CCQL4 55.79 22.400 372 CSKT1 56.97 22.479 367 CSKT2 57.00 22.877 391 CSKT3 56.91 22.525 KH1 54.94 20.502 KH2 54.95 20.890 KH3 54.90 KH4 54.94 NL1 55.40 NL2 55.43 NL3 509 nh 714 464 719 20.862 480 718 20.656 500 716 22.755 391 736 22.882 391 736 55.40 23.282 306 743 56.62 22.540 355 740 56.57 22.448 388 737 56.57 22.712 334 742 ̣c ại Đ Tr TTGS3 Ki 732 ho 736 350 ươ TTGS2 731 ̀ng TTGS1 738 2.3 Kiểm định thang đo biến phụ thuộc: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 934 131 uê ́ CCQL1 tê ́H Scale Mean Item-Total Statistics Cronbach's Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted QTRR1 11.75 4.375 837 916 QTRR2 11.87 4.272 842 QTRR3 11.89 4.284 848 QTRR4 11.86 4.148 849 tê ́H Scale Mean uê ́ Scale 914 912 nh 912 Ki PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ ̣c 3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập ho KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ại Adequacy Df 136 Sig .000 ươ Tr Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compon ent Total 2515.22 ̀ng Sphericity Approx Chi-Square Đ Bartlett's Test of 734 % of Cumulative Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 132 % of Total Variance Cumulativ e% 25.780 25.780 4.383 25.780 25.780 3.247 19.098 44.878 3.247 19.098 44.878 2.739 16.109 60.987 2.739 16.109 60.987 2.498 14.694 75.681 2.498 14.694 75.681 2.118 12.456 88.137 2.118 12.456 88.137 311 1.828 89.965 283 1.663 91.629 246 1.445 93.074 206 1.210 94.284 10 195 1.149 95.433 11 174 1.021 96.454 12 150 882 13 129 761 98.098 14 120 705 98.802 15 081 476 99.278 069 408 99.686 053 314 100.000 16 17 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component 3.48 2.71 2.67 tê ́H nh Ki ̣c ho ại 97.336 Đ ̀ng ươ Tr 3.56 133 20.946 20.946 20.480 41.425 15.946 57.372 uê ́ 4.383 2.55 15.753 73.125 15.012 88.137 .935 KH2 933 KH3 930 CCQL2 933 CCQL4 928 CCQL1 928 CCQL3 927 uê ́ KH4 TTGS1 960 TTGS2 942 TTGS3 939 944 Ki NL1 tê ́H 936 nh KH1 935 ̣c NL3 927 ho NL2 CSKT2 912 ại CSKT1 918 907 Đ CSKT3 ̀ng Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ươ a Rotation converged in iterations Tr 3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 848 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 498.827 134 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared t Total % of Cumulative Variance % Total 3.338 83.460 83.460 289 7.231 90.691 188 4.711 95.402 184 4.598 100.000 Cumulative Variance % 3.338 83.460 nh % of tê ́H Componen Loadings uê ́ Initial Eigenvalues ̣c Ki Extraction Method: Principal Component Analysis 917 Đ QTRR4 ươ QTRR1 916 ̀ng QTRR3 QTRR2 ại Component ho Component Matrixa 911 910 Extraction Method: Tr Principal Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN 4.1 Kiểm định tương quan biến (hệ số pearson) 135 83.460 Correlations Quản trị vay cá giám sát Nguồn Nhân tố Chính quản lý nhân của nhân lực khách sách kinh rủi ro NH NHNN NH hàng tế vĩ mô NH Pearson cho vay cá nhân Correlation NH Sig (2-tailed) N 000 000 150 150 150 150 544** 658** 437** 622** 000 000 000 000 150 150 150 150 150 544** 639** 702** 470** 000 000 000 ho 150 702** ại 702** nh 000 000 150 150 150 150 150 150 759** 658** 639** 608** 483** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 150 672** 437** 702** 608** 511** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 150 150 150 150 Đ 000 N ̀ng Pearson ươ Correlation Tr 000 Ki Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) hàng 000 ̣c Correlation Correlation Nhân tố khách 656** 150 688** Nguồn nhân lực Pearson NH 672** 150 Thanh tra giám Pearson sát NHNN 759** 000 N Chính sách kinh Pearson tế vĩ mô 688** Công cụ uê ́ Thanh tra tê ́H Quản trị rủi ro rủi ro cho Correlation 136 000 150 150 Công cụ quản lý Pearson rủi ro NH 656** 622** 470** 483** 511** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 Correlation uê ́ ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) tê ́H 4.2 Thứ tự biến đưa vào mô hình Variables Entered/Removeda Mode Variables Variables Entered Removed Method nh l Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to- enter = 100) enter = 100) ại NH Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to- Đ Nguồn nhân lực NH enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to- Thanh tra giám sát ươ Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to- enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to- Chính sách kinh tế vĩ mô enter = 100) a Dependent Variable: Quản trị rủi ro cho vay cá nhân NH 4.3 Kết hồi quy mô hình đa biến 137 150 Model Summaryf R Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate 759a 576 574 457 828b 685 681 395 854c 729 723 368 858d 736 729 364 864e 746 737 359 Watson tê ́H l Durbin- uê ́ Mode a Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng 1.779 nh b Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ro NH Ki c Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ̣c ro NH, Nguồn nhân lực NH ho d Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ro NH, Nguồn nhân lực NH, Thanh tra giám sát NHNN ại e Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi Đ ro NH, Nguồn nhân lực NH, Thanh tra giám sát NHNN, Chính sách kinh tế vĩ mô Tr ươ ̀ng f Dependent Variable: Quản trị rủi ro cho vay cá nhân NH Model ANOVAa Sum of Squares Mean df Square Regression 42.101 Residual 30.939 148 Total 73.040 149 Regression 50.053 F 42.101 201.396 Sig .000b 209 25.027 160.045 138 000c 147 156 Total 73.040 149 Regression 53.240 Residual 19.800 146 Total 73.040 149 Regression 53.791 Residual 19.249 145 Total 73.040 149 Regression 54.497 10.899 Residual 18.543 144 129 Total 73.040 149 17.747 130.861 000d 136 000e uê ́ 13.448 101.302 133 tê ́H 22.987 84.640 000f nh Residual Ki a Dependent Variable: Quản trị rủi ro cho vay cá nhân NH ̣c b Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng ho c Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ro NH ại d Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ro Đ NH, Nguồn nhân lực NH ̀ng e Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ro NH, Nguồn nhân lực NH, Thanh tra giám sát NHNN ươ f Predictors: (Constant), Nhân tố khách hàng, Công cụ quản lý rủi ro NH, Nguồn nhân lực NH, Thanh tra giám sát NHNN, Chính sách Tr kinh tế vĩ mô Coefficientsa Standardize Model Unstandardized d Coefficients Coefficients 139 Collinearity t Sig Statistics Std B (Constant) 747 238 3.140 002 Nhân tố khách hàng 821 058 759 14.191 000 (Constant) 041 228 178 859 Nhân tố khách hàng 624 057 577 10.917 380 053 377 -.146 216 462 063 321 051 276 057 (Constant) Nhân tố khách hàng Công cụ quản lý rủi ro NH Nguồn nhân lực (Constant) 766 1.305 7.131 000 766 1.305 -.676 500 7.344 000 549 1.821 6.270 000 722 1.385 4.848 000 558 1.792 -.874 383 uê ́ 000 280 -.188 215 404 068 374 5.908 000 455 2.199 271 056 269 4.836 000 588 1.702 262 057 266 4.620 000 550 1.818 130 064 131 2.037 043 440 2.270 (Constant) 268 214 2.249 014 Nhân tố khách hàng 357 070 330 5.089 000 418 2.392 234 058 232 4.061 000 542 1.846 ại Nhân tố khách hàng NH Đ Công cụ quản lý rủi ro NH ̀ng Nguồn nhân lực Thanh tra giám sát Tr NHNN 1.000 ươ 318 ho NH 427 VIF 1.000 tê ́H NH nh Công cụ quản lý rủi ro Tolerance Ki Beta ̣c Error Công cụ quản lý rủi ro NH 140 NH Thanh tra giám sát NHNN Chính sách kinh tế vĩ mô 188 064 191 2.930 004 417 2.400 157 064 157 2.450 015 427 2.344 150 064 150 2.341 021 427 2.342 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H a Dependent Variable: Quản trị rủi ro cho vay cá nhân NH uê ́ Nguồn nhân lực 141 ... QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN nh VIỆT NAM- CHI NHÁNH THANH HÓA …………………………………………92 Ki 3.1 Chính sách cho vay nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp. .. sở lý luận Quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 17 Chương... nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa năm tới…………………………92 ̣c 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng Nông ho nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi