Thuyết trình tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại việt nam

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM NGUYỄN MINH SÁNG & NGUYỄN THIÊN KIM TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP SỐ 19 Tổng quan • • Sự phát triển thị trường tài hoạt động kinh doanh ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ đến trình tăng trưởng kinh tế hay không? Bài viết tác giả chứng định lượng chứng minh vai trò hệ thống ngân hàng với kinh tế, giúp nhà hoạch định sách bên liên quan nhận thấy tầm quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam Cơ sở lý thuyết • • Mối quan hệ hoạt động hệ thống tài tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ hoạt động kinh doanh ngân hàng tăng trưởng kinh tế Cơ sở liệu Dữ liệu sử dụng lấy từ Data bank scope, World Development Indicators báo cáo thường niên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 1999-2012 Thực nghiệm • Phương pháp phân tích nghiên cứu sử dụng hồi quy Pool-OLS với liệu bảng không cân (unbalanced panel data) • GDPđó = αGDP + β1làBLP β SAP + βcác β ROE β 5QUA + βQUA, + SIZ, Trong biến+phụ thuộc, biến+BLP, SAP,+ROA, ROE, ROA NIMNIM, SEP biến lập chủ quan từ bên NHTM Việt Nam.Các biến lại + β 7làSIZ + βđộc SEP + β INV + β10 OPE + β11 INF + β12 EDU + β13 IRS + ε i biến độc lập khách quan từ yếu tố vĩ mô kinh tế εI nhiễu Thực nghiệm • Ý nghĩa dấu kỳ vọng biến mô hình hồi quy: Thực nghiệm Nghiên cứu tiến hành hồi quy liệu bảng với hai tác động: tác động cố định(Fixed effect) tác động ngẫu nhiên Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level (Random effect) (FEM REM) Kết hồi quy với tác động cố định cho thấy biến có ý nghĩa BLP, ROA, ROE, NIM, SIZ, INV, OPE, INF, EDU IRS mức ý nghĩa 1%, biến ROA, QUA, NIM có ý nghĩa mức 5% biến BLP có ý nghĩa mức 10% R FEM đạt 74.3% với giá trị P=0.000 cho thấy mô hình có ý nghĩa cao Để xác định mô hình tác động cố định hay ngẫu nhiên có hiệu mô hình này, nghiên cứu tiến hành kiểm định Hausman để đánh giá Kết hồi quy với đầy đủ biến Thực nghiệm-Kết kiểm định Hausman Kiểm định Hausman với cặp giả thuyết: H0: ước lượng mô hình tác động cố định ngẫu nhiên không khác H1: ước lượng mô hình tác động cố định ngẫu nhiên khác ⇒ Kiểm định Hausman cho thấy P=0.000 < 5% nghĩa có sở bác bỏ H0 nhận H1 Do sử dụng mô hình tác động cố định có ý nghĩa cao Kết kiểm định Hausman Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu thực nghiệm hệ thống ngân hàng giai đoạn 1999-2012 cho thấy vai trò hoạt động ngân hàng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cụ thể sau: • Mô hình FEM cho thấy biến BLP có dấu ngược với kỳ vọng ban đầu tỷ lệ tín dụng tổng tài sản ngân hàng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Nhìn vào REM dấu BLP kỳ vọng, tỷ lệ tín dụng ngân hàng tổng tài sản ngân hàng tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng • Kết hồi quy cho thấy biến SAP ý nghĩa mô hình tác động, nhiên thực tế tỷ lệ tiền gửi khách hàng nguồn vốn huy động quan trọng ngân hàng, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế • Đối với biến ROA ROE, kết hồi quy cho thấy hiệu ngân hàng tác động đến tăng trưởng kinh tế Biến ROA cho kết ngược với kỳ vọng tương quan ngược chiều với tốc độ tăng trưởng kinh tế.Tuy nhiên biến ROE cho kết kỳ vọng, nghĩa hiệu hoạt động ngân hàng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế VN • Kết hồi quy cho thấy biến QUA quan hệ chiều với tốc độ tăng trưởng kt- trái với kỳ vọng Điều lý giải giai đoạn ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cung ứng vốn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng làm chất lượng tài sản ngân hàng giảm xuống không kiểm soát đối tượng khách hàng sử dụng vốn • Biến NIM có dấu kỳ vọng, điều cho thấy ngân hàng hy sinh phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiền tệ thúc đẩy trình cung ứng vốn cho kinh tế tạo động lực tăng trưởng kinh tế • Biến SIZ có dấu ngược với kỳ vọng quy mô ngân hàng Việt Nam mối quan hệ chặt chẽ với hiệu hoạt động ngân hàng mẫu nghiên cứu • Biến SEP ý nghĩa thống kê với mô hình hồi quy thực tế Việt Nam tỷ lệ thu nhập ròng từ dịch vụ tổng tài sản ngân hàng thấp.Các NHTM VN trọng đến hoạt động tín dụng truyền thống • Các biến độc lập khách quan INV, OPE, INF, EDU, IRS có tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1999-2012.Ngoại trừ biến IRS biến có dấu kỳ vọng Kết luận • • • • • • Hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua kênh tín dụng , hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng, dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ thu nhập từ lãi ròng tổng tài sản quy mô ngân hàng có ý nghĩa với mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế Cần nâng cao hiệu cung ứng vốn cho kinh tế thông qua kênh tín dụng ngân hàng Cần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng Việt Nam Cần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Cần nâng cao chất lượng tài sản quy mô hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Cần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ toán ngân hàng Việt Nam Tài liệu tham khảo • • • Allen, D S and Ndikumana, L (1998), Financial Intermediation and Economic Growth in Southern Africa, Working Paper Series 1998-004, The Federal Reserve Bank of ST Louis Anwar, S And Nguyen, L.P (2009), Financial Development And Economic Growth In Vietnam,Springer Science and Business Media, LLC Arestis, P and Demetriades, P (1997), “Financial Development And Economic Growth: Assessing The Evidence”, Economic Journal, Vol 107 (442), pp 783-99  ... quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam Cơ sở lý thuyết • • Mối quan hệ hoạt động hệ thống tài tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ hoạt động kinh doanh ngân hàng tăng trưởng kinh tế Cơ sở liệu Dữ liệu... dụng ngân hàng Cần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng Việt Nam Cần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Cần nâng cao chất lượng tài sản quy mô hoạt động hệ thống ngân hàng. .. trường tài hoạt động kinh doanh ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ đến trình tăng trưởng kinh tế hay không? Bài viết tác giả chứng định lượng chứng minh vai trò hệ thống ngân hàng với kinh tế, giúp