Tài liệu swap nghiệp vụ hữu hiệu trên thị trường hối đoái

www.taichinh06.tk Economy - Finance Tài liệu tham khảo Swap, nghiệp vụ hữu hiệu ngân hàng thị trường hối đoái Mới đây, ngân hàng Citi bank, ngân hàng lớn Mỹ mở rộng số hoạt động đầu tư sang Nhật Bản Hoạt động đầu tư khiến Citi bank cần lượng tiền địa đồng yên Nhật lớn thời gian ngắn vốn Citi bank đủ đồng yên cho hoạt động đầu tư Các chuyên gia nghiệp vụ ngân hàng Citi Bank nghĩ đến Chifon Bank Nhật Bản Và thị trường hối đoái, Citi Bank thoả thuận nghiệp vụ ngân hàng với Chifon Bank, theo Citi Bank chuyển cho Chifon Bank lượng USD định, đổi lại Chifon Bank cung cấp yên Nhật cho hoạt động đầu tư Citi Bank Nhật Bản Nhờ mà vòng 24 tiếng, Citi Bank có đủ vốn tiền yên Nhật Bản cần thiết cho dự án đầu tư Các chuyên gia ngân hàng Citi Bank sử dụng nghiệp vụ để có lượng tiền yên Nhật nhanh vậy? Đó nghiệp vụ swap thị trường hối đoái Thị trường hối đoái thị trường chuyên mua bán giao dịch ngoại tệ ngoại hối Thị trường hối đoái có tính chất quốc tế, nên hoạt động không ngừng để giúp cho khách hàng thoả mãn nhu cầu mua bán, toán, tín dụng vào thời điểm ngày Thành phần tham gia chủ yếu thị trường hối đoái gồm có ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, người môi giới, doanh nghiệp lớn Nghiệp vụ thị trường mua bán ngoại tệ tín dụng ngoại tệ Việc mua bán ngoại tệ đựoc tiến hành phận thị trường hối đoái trao ngay, nghiệp vụ tín dụng ngoại tệ tiến hành thị trường tiền gửi Swap cam kết song phương hai ngân hàng, theo ngân hàng trao cho vào ngày định, số lượng định đồng tiền lấy số lượng biến đổi đồng tiền khác, thời hạn xác định với điều hứa hẹn với hoàn lại vốn đến kỳ hạn Trong nghiệp vụ Swap, bên ngân hàng tham gia có lợi như: - Cả hai bên thoả mãn nhu cầu ngoại tệ cần sử dụng mà vay thị trường - Thông qua quan hệ cho vay lẫn nhau, họ không bị phụ thuộc vào rủi ro không hoàn trả nợ (ngân hàng A trả cho ngân hàng B ngược lại) Thực chất việc trao đổi ngoại tệ, hoàn toàn trao đổi vay hay cho vay Ở trường hợp thực tế trên, Ngân hàng Citi Bank thoả thuận nghiệp vụ Swap với ngân hàng Chifon Bank, theo Citi Bank chuyển cho Chifon Bank 10 triệu USD Chifon Bank cho Citi Bank vay đổi khoản là tỷ trăm triệu yên Nhật vào tỷ giá trao 1USD = 210 yên Nhật lời hứa hoàn trả vốn tới kỳ hạn theo tỷ giá quy định trước biểu phí tổn giao dịch Swap Phí tổn phụ thuộc vào lãi suất tính theo số ngày sở tỷ giá trao có sẵn Cách thức đê tính điểm Swap sau: TN(I2-I1)x n Sưu tầm từ internet www.taichinh06.tk Economy - Finance Tài liệu tham khảo 36.000 - TN= tỷ giá trao - I2= lãi suất cho vay vay ngoại ngoại tệ định giá - I1 = lãi suất cho vay vay củat ngoại tệ yết giá Nếu kết số dương cộng vào tỷ giá Nếu kết số âm trừ vào tỷ giá (Theo www.bwportal.com) Sưu tầm từ internet