Quản trị DN Tài chính kinh doanh Đề tiểu luận EXCEL

8/ Bạn hãy hồi quy mô hình trên bằng phần mềm EXCEL để đối chiếu với hồi quy bằng tính toán ở các câu hỏi nêu trên.. Lưu ý: Đối với mô hình hồi quy dạng Log-Log, tất cả các công thức tí

Trang 1

BÀI T ẬP TI ỂU LUẬN 1: EXCEL

Quan sát mẫu số liệu chuỗi thời gian theo quý sau đây, trong đó:

* EXPDUR (Expenditure on durable goods – Chi tiêu cho hàng hóa dùng lâu bền Đơn vị: tỷ USD)

* PCEXP (Total personal consumption expenditure – Tổng chi tiêu dùng cá nhân Đơn vị: tỷ USD)

Năm - quý

EXPDUR (Biến Y)

PCEXP (Biến X)

1993Q1 504.0000 4286.800 1993Q2 519.3000 4322.800 1993Q3 529.9000 4366.600 1993Q4 542.1000 4398.000 1994Q1 550.7000 4439.400 1994Q2 558.8000 4472.200 1994Q3 561.7000 4498.200 1994Q4 576.6000 4534.100 1995Q1 575.2000 4555.300 1995Q2 583.5000 4593.600 1995Q3 595.3000 4623.400 1995Q4 602.4000 4650.000 1996Q1 611.0000 4692.100 1996Q2 629.5000 4746.600 1996Q3 626.5000 4768.300 1996Q4 637.5000 4802.600 1997Q1 656.3000 4853.400 1997Q2 653.8000 4872.700 1997Q3 679.6000 4947.000 1997Q4 648.8000 4981.000 1998Q1 710.3000 5055.100 1998Q2 729.4000 5130.200

 Source: Economic Report of the President, 1999 USA.

Trích: Damodar N Gujarati, Basic econometrics, fourth edition, page 178

Trang 2

1998Q3 733.7000 5181.800

Bạn hãy sử dụng mô hình hồi quy dạng Log-Log, thiết lập bảng

tính bằng EXCEL như sau để hồi quy

Quan

sát

Yi Vi=Ln(Yi) Xi Wi=Ln(Xi) Vi*Wi 2

i

V 2

i

W 10 11 12 13

1

2

…

Tổng Y i V i X i W i VW i i … … …

Trung

bình

V  n X W i

W  n VW i i … … …

Cột (10): ˆ : ˆ ˆ1 ˆ2

i i

V LnY   LnXi Cột (11): U V V i ˆi

Cột (12): v i  V V i Cột (13): vˆi  V Vˆi

Công thức ước lượng các tham số hồi quy:

*

i

V W

VW nV W

V nV



 









2/ Tính Khoảng tin cậy (95%) của các tham số hồi quy

3/ Thực hiện kiểm định bằng EXCEL: 0 2

1 2

H H











 Mức ý nghĩa 5 %

4/ Tính và giải thích ý nghĩa kinh tế của R2

5/ Bạn hãy kiểm định sự phù hợp của mô hình bằng EXCEL, mức ý

nghĩa 5%

6/ Vẽ biểu đồ biến Y theo biến X

7/ Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của Y với X0 = 5200, độ

tin cậy 95%

Trang 3

8/ Bạn hãy hồi quy mô hình trên bằng phần mềm EXCEL để đối chiếu với hồi quy bằng tính toán ở các câu hỏi nêu trên

Cho biết:

* Công thức tính giá trị tới hạn t trên EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do)

* Công thức tính giá trị tới hạn F trên EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), trong đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự do

* Cộng thức tính p-Value bằng EXCEL: =TDIST t bac tu do duoi, ,  với đuôi

=1 ứng với kiểm định 1 phía; đuôi = 2 ứng với kiểm định hai phía

Lưu ý:

Đối với mô hình hồi quy dạng Log-Log, tất cả các công thức tính toán hoàn tòan giống với mô hình hồi quy tuyến tính bình thường, chỉ khác

ở chỗ: giá trị của biến X được thay bằng LnX; giá trị biến Y được thay bằng LnY; ˆY i thay bằng ˆV i

Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác bất kỳ phần mềm nào.

Chú ý: Nộp bài tiểu luận trên file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window)

Hạn chót nộp bài: sau một tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học

Chúc các bạn học tốt

Trang 4

Đề bài tiểu luận số 2 EXCEL Mô hình Tuyến tính - Logarit (Lin – log

Model)

Khảo sát một mẫu số liệu với các biến sau đây1

- Foodexp: Food Expenditure – Mức chi tiêu cho thực phẩm, đơn vị: rupees

- Totalexp: Total Expenditure – Tổng mức chi tiêu, đơn vị: rupees (Lưu ý: Vào khoảng đầu năm 2000, 1 USD ~ 40 rupees Ấn Độ)

(Biến Y)

TOTALEXP

FOODEXP (Biến Y)

TOTALEXP (Biến X)

1 Theo: Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, Fouth Edittion

Trang 5

20 383 616 48 480 773

i

i i

X Y *2

i

Cách

tính (2) (3)

(4 = 2*3)

(5 =

22) (6)

(7 =

3 – 6)

(8

=72) (9) y ˆi ˆ yi2 y i 2

i

y

………

…………

………

*

1 2

ˆ

(6) : Y     Xi (9) : xi* 2   Xi*  X*2 (10): ˆ ˆ

i i

(11): ˆ2 (ˆ )2

i i i

y Y Y (12): yi  ( Y Yi  ) (13): 2 2

i i

y Y Y

1 Thiết lập bảng tính toán như trên bằng EXCEL để ước lượng mô

hình hồi quy tuyến tính Hãy nêu ý nghĩa kinh tếâ của các tham số hồi quy

2 Kiểm định cặp giả thiêt và giải thích kết quả :

a - 0 1

1 1

H











Trang 6

b - 0 2

1 2

H













(Mức ý nghĩa 5%)

3 Ước lượng khoảng tin cậy của các tham số hồi quy

(Độ tin cậy 95%) và nêu ý nghĩa kinh tế của chúng?

4 Tính và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số xác định R2

5 Kiểm định sự phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa 5%

6 Vẽ biểu đồ biến Y theo biến X

7 Dự báo với trung bình và dự báo cá biệt với X0 = 700, độ tin cậy

95%

8 Thực hiện hồi quy bằng phần mềm EXCEL Lập bảng đối chiếu

từng giá trị tính toán các đại lượng với kết quả hồi quy bằng EXCEL, có gì sai khác không ?

Cho biết:

Trang 7

BÀI TẬP TIỂU LUẬN SỐ 3 EXCEL

Quan sát bảng số liệu dưới đây2:

Quan

sát

i

Cách

tính (2) (3)

(4 = 2*3)

(5 =

22) (6)

(7 =

3 – 6)

(8

=72) (9) y ˆi y ˆi2 y i 2

i

y

Tổng

1 2

ˆ ˆ

ˆ

(6) :Y   X i (9) : x i2 (X i  X)2 (10): y ˆi   Y Y ˆi

(11): ˆ2 (ˆ )

i i i

y Y Y (12): y i (Y Y i ) (13): y i2 (Y Y i )2

Cho biến X – Thu nhập; Y – Chi tiêu (đơn vị- triệu đồng)

2 Số liệu giả định

Trang 8

1/ Tính các số liệu còn trống bằng EXCEL theo công thức có sẵn, từ đó bạn hãy ước lượng phương trình hồi quy từ bảng kết quả trên và giải thích

ý nghĩa kinh tế các tham số hồi quy

2/ Ước lượng khoảng tin cậy của các tham số hồi quy và nêu ý nghĩa kinh tế, độ tin cậy 95%

3/ Lập công thức bằng EXCEL để thực hiện kiểm định giả thiết

* 0 1

1 1

H













* 0 2

1 2

H













Giải thích kết quả Mức ý nghĩa 5%

4/ Tính và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số xác định R2

5/ Vẽ biểu đồ biến Y theo biến X

6/ Lập công thức bằng EXCEL để kiểm định sự phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa 5%

7/ Lập công thức trên EXCEL để thực hiện dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của Y, cho biết X0 = 25, độ tin cậy 95%

8/ Thực hiện hồi quy bằng phần mềm EXCEL

Lập bảng đối chiếu từng đại lượng tính toán bằng Excel với kết quả hồi quy bằng phần mềm để so sánh, có gì sai khác không?

Cho biết:

Trang 9

BÀI TẬP TIỂU LUẬN SỐ 4 EXCEL

Xem bảng số liệu sau đây:

Năm

Giá vàng ở New York/

$ troy ounce

Consumer Price Index (CPI):

1982 – 84 = 100

Chỉ số chứng khoán NYSE: New York Stock Exchange Index, 31/12/1965 =

100

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

147.98 193.44 307.62 612.51 459.61 376.01 423.83 360.29 317.30 367.87 446.50 436.93 381.28 384.08 362.04

60.6 65.2 72.6 82.4 90.9 96.5 99.6 103.9 107.6 109.6 113.6 118.3 124.0 130.7 136.2

53.69 53.70 58.32 68.1 74.02 68.93 92.63 92.46 108.90 136.00 161.70 149.91 180.02 183.46 206.33

1 Vẽ trên cùng một biểu đồ: giá vàng, CPI và Chỉ số NYSE theo thời gian (trục hoành – Thời gian; trục tung trái – Giá vàng; trục tung phải – Chỉ số (%) Nêu nhận xét từ biểu đồ trên

2 Hãy hồi quy bằng cách lập bảng tính toán trên EXCEL các hàm hồi quy hai biến sau đây:

 Source: Economic Report of the President, January 1993 & U.S Department of Commerce, Business Statistic, 1963 - 1991 Trích: Damodar N Gujarati, Basic Econometrics, fourth edition, page

98 & 158

Trang 10

+ Giá vàng t = β1 + β2 CPI t +Ut (1)

+ NYSE index t = α1 + α2 CPI t +Ut (2)

Giải thích ý nghĩa kinh tế các tham số hồi quy trong mỗi phương trình trên

3 Vẽ các biểu đồ :

+ Giá vàng theo CPI

+ Chỉ số NYSE theo Chỉ số CPI

Nhận xét từ mỗi biểu đồ trên ?

4 Ước lượng các khoảng tin cậy của các tham số hồi quy trong mỗi phương trình và cho biết ý nghĩa kinh tế của chúng, độ tin cậy 95%

5 Giả sử ta bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác (lạm phát chẳng hạn), hãy cho biết CPI (biến X) có thực sự ảnh hưởng lên giá vàng (biến Y1) không, với mức rủi ro 5% (Bạn hãy thực hiện kiểm định t bằng EXCEL đối với hệ số góc ở mô hình (1))

6 Hãy cho biết chỉ số CPI (biến X) có thực sự ảnh hưởng lên chỉ số NYSE (biến Y2) không ở mức ý nghĩa 5% (Kiểm định t đối với hệ số góc ở mô hình (2))

7 Thực hiện tính toán bằng EXCEL để kiểm định sự phù hợp của mỗi mô hình ở mức ý nghĩa 5%

8 Dự báo khoảng cho biến phụ thuộc trong mỗi phương trình khi CPI/1992 = 140, độ tin cậy 95%

9 Thực hiện hồi quy bằng phần mềm EXCEL cho mỗi hàm hai biến trên, lập bảng đối chiếu từng giá trị tính toán với kết quả hồi quy xem có khác biệt không ?

Cho biết:

Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác

Trang 11

bất kỳ phần mềm nào.

Bài tập Tiểu luận số 5 (EXCEL)

Giả sử ta có bảng số liệu dưới đây mô tả lãi suất (Y – % năm) và tỷ lệ lạm phát (X – % năm) trong năm 1988 tại chín quốc gia Cho rằng Y có dạng tuyến tính đối với tham số lẫn biến số X:

Y 11,9 9,4 7,5 4,0 11,3 66,3 2,2 10,3 7,6

X 7,2 4 3,1 1,6 4,8 51,0 2,0 6,6 4,4

1/ Thiết lập bảng tính dưới đây bằng EXCEL để thực hiện hồi quy:

Y i X i X i 2 x i X i X x i2 y i  Y Y i y i2 x y i i

1

ˆ

Y Uˆi  Y Y i ˆi ˆ2

i

U

11,9 7,2

9,4 4,0

7,5 3,1

4,0 1,6

11,3 4,8

66,3 51,0

2,2 2,0

10,3 6,6

7,6 4,4

Trang 12

Y i

130 

X i

84,7 X i



x i 0

x i



y i 0



y i TSSx y i i

1

ˆ

Y

0

 

U i RSS



Y

14,5



X

9,411

2/ Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi quy

3/ Ước lượng khoảng tin cậy của các tham số hồi quy và giải thích ý nghĩa của chúng, độ tin cậy 95%

4/ Lập công thức bằng EXCEL để thực hiện kiểm định giả thiết

* 0 1

1 1

H













* 0 2

1 2

H













Giải thích kết quả kiểm địnhû Cho biết mức ý nghĩa 5%

5/ Lập công thức trên EXCEL để kiểm định và giải thích sự phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa 5%

6/ Lập công thức trên EXCEL để thực hiện dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của Y, cho biết X0 = 25, độ tin cậy 95%

7/ Thực hiện hồi quy bằng phần mềm EXCEL, lập bảng đối chiếu từng giá trị tính toán được với các kết quả hồi quy, có gì sai khác không? 8/ Xét mẫu số liệu dưới đây tại 15 quốc gia vào năm 1988, hãy vẽ trên cùng một đồ thị gồm hai trục tung và một trục hoành: trục hoành X (% lạm phát), trục tung Y1 bên trái (Lãi suất - % năm), trục tung Y2 bên phải (% thất nghiệp) Từ biểu đồ, bạn hãy nêu nhận xét về mối quan hệ của ba biến trên ?

Trang 13

10,3 6,6 9,2

Cho biết:

Chú ý:

Trang 14

Bài tập tiểu luận số 6: EXCEL

Quan sát bảng số liệu sau đây:

1 Bạn hãy ước lượng mô hình hồi quy ba bi n ến Y theo X2 và X3 bằng

cách thiết lập bảng tính trên EXCEL theo mẫu dưới đây:

Yi X2i X3i 2

2i

3i

i

Y X2iYi X3iYi X2iX3i 2

i

y 2

2i

x 2

3i

x x y 2i i x y 3i i x x2i 3i

2i

X

2 Hãy vẽ trên cùng trục tọa độ biểu đồ gồm hai đường biểu diễn: Y

theo X2 và theo X3

3 Thực hiện các kiểm định tham số hồi quy bằng cách thiết lập cộng

thức trên EXCEL (độ tin cậy 95%) :

Trang 15

* 0 2

1 2

H













* 0 3

1 3

H













4 Lập bảng tính các công thức hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh:







( ) 1

1 (1 )

i i i i i

y x y x R

Y n Y

n

n k

k sotham so hoi quy trong mo hinh

5 Thưcï hiện kiểm định giả thiết đồng thời bằng cách thiết lập công thức trên EXCEL (độ tin cậy 95%)

6 Giả sử ta dự báo giá trị trung bình của Y dựa trên hàm (Y/X2), thực hiện tính toán trên EXCEL, với X2-0 = 17, độ tin cậy 95%

7 Bạn hãy hồi quy bằng phần mềm EXCEL Đối chiếu kết quả từ EXCEL với kết quả đã tính ở các câu trên, có gì sai khác không?

8 Với mẫu số liệu trên và với kết quả đã tính được, bạn hãy tự chọn hai tình huống kinh tế hợp lý, mỗi tình huống gồâm vai trò của các biến: biến Y, biến X2 và biến X3 Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi quy trong mỗi tình huống

9 Cho biết:

* Cộng thức tính p-Value bằng EXCEL: =TDIST t bac tu do duoi, ,  với đuôi =1 ứng với kiểm định 1 phía; đuôi = 2 ứng với kiểm định hai phía

Trang 16

Định dạng
Số trang	17
Dung lượng	492,5 KB