Phương pháp cho điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng của ngân hàng

B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI - THIU HNG T PHNG PHP CHO IM TN DNG V XP HNG KHCH HNG CA NGN HNG LUN VN THC S KHOA HC Toỏn Cụng Ngh NGI HNG DN KHOA HC: TS Nguyn Hu Tin H Ni 2010 Mc lc M u Chng I C S Lý Thuyt Logistic Phõn bit khỏch hng 10 2.1 Phng phỏp hi quy vi bin ph thuc nh nguyờn 10 2.2 thut toỏn cho im tớn dng vi cỏc du hiu nh tớnh v nh lng 14 Chng II Phng phỏp c lng h s 18 Chng III H Thng Tớn Dng 23 Loi thụng tin cn thu thp & Bng cho im 23 a Khỏch hng cỏ nhõn 23 b Khỏch hng l doanh nghip 24 Hng cỏ nhõn/doanh nghip 25 Quy trỡnh chm im v xp hng 27 a i vi khỏch hng l h kinh doanh: 27 b i vi khỏch hng l cỏ nhõn: 28 c i vi khỏch hng l doanh nghip 29 Chng IV Chng Trỡnh 30 Gii thiu chng trỡnh 30 Cỏc vic ó lm c 30 Kt qu thc t 34 Chng V Kt Qu & Bn Lun 34 Ti liu tham kho 34 Ph lc 34 M u Gii thiu chung v ti H thng chm im tớn dng v xp hng khỏch hng ca ngõn hng - NH l mt quy trỡnh ỏnh giỏ xỏc sut mt khỏch hng tớn dng khụng thc hin c cỏc ngha v ti chớnh ca mỡnh i vi ngõn hng cho vay - NHCV nh khụng tr c lói v gc n vay n hn hoc vi phm cỏc iu kin tớn dng khỏc Cỏc tỡnh ny l cỏc ri ro tớn dng hot ng cp tớn dng ca NHCV Mc ri ro tớn dng thay i theo tng khỏch hng v c xỏc nh thụng qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ bng thang im, da vo cỏc thụng tin ti chớnh v phi ti chớnh cú sn ca khỏch hng ti thi im chm im tớn dng Lý chn ti Nn kinh t Vit nam ang quỏ chuyn i hot ng theo c ch th trng nh hng XHCN v tng bc cụng nghip húa - Hin i húa Trong c ch th trng cỏc quan h kinh t din an xen ln di s chi phi ca cỏc lc lng th trng theo cỏc quy lut kinh t Trong nn kinh t th trng mang tớnh ton cu húa v hi nhp kinh t quc t hin nay, cỏc quan h kinh t cng ngy cng phỏt trin a dng vi nhiu hỡnh thc v ni dung i cựng vi s phỏt trin ú l s gia tng ri ro cỏc quan h kinh t phỏt trin kinh t mang li iu ú t cho cỏc ch th nn kinh t cn phi qun tr ri ro gim thiu tn tht hot ng ca mỡnh, cng nh gúp phn phỏt trin kinh t Xp hng tớn dng l ni dung quan trng nht qun lý ri ro, c t nh l mt iu kin tiờn quyt qun lý ri ro Thc t hot ng thi gian qua cho thy, vic qun lý ri ro nc ta cũn nhiu hn ch, s lc hu lng hoỏ qun lý ri ro Trong khi, nhng nc cú nn kinh t phỏt trin ngi ta khụng ch ỏp dng mụ hỡnh VaR tớnh giỏ tr ang b ri ro, m i vi ri ro tớn dng khụng d lng hoỏ, ngi ta ỏp dng cỏc mụ hỡnh nh MDA, Logit, KMV cú th c lng c nhng ri ro ny Nhng khỏi nim v lng hoỏ ri ro cũn cha c nhn thc ỳng n, cỏc phng phỏp v mụ hỡnh xp hng tớn dng phự hp tiờu chun quc t cha c thc hin mt cỏch ph bin Cỏc t chc dch v trung gian ca th trng tin t cha c kin ton Trong cỏc th ch ti chớnh thiu cỏc t chc xp hng tớn dng c lp Xột mt n mt ri ro c th l ngõn hng cho cỏ nhõn v doanh nghip vay thỡ cú mt xỏc xut ri ro l cỏ nhõn v doanh nghip v n khụng th hon tr tin vay cho ngõn hng Xut phỏt t nhng lý trờn tụi chn : Chm im tin dng lm ti lun ỏn thc s vi hy vng gúp phn nh cựng cỏc ngõn hng gii quyt t trờn c hai mt lý lun v thc tin nn kinh t Vit nam ó v ang hi nhp sõu rng vi nn kinh t th gii Mc ớch ca vic nghiờn cu Vic chm im tớn dng v xp hng khỏch hng c thc hin nhm h tr NHCV vic: - Ra quyt nh cp tớn dng: xỏc nh hn mc tớn dng, thi hn, mc lói sut, bin phỏp bo m tin vay, phờ duyt hay khụng phờ duyt - Giỏm sỏt v ỏnh giỏ khỏch hng tớn dng khon tớn dng ang cũn d n; Hng khỏch hng cho phộp NHCV lng trc nhng du hiu cho thy khon vay ang cú cht lng xu i v cú nhng bin phỏp i phú kp thi Xột trờn gúc qun lý ton b danh mc tớn dng, h thng chm im tớn dng v xp hng khỏch hng cũn nhm mc ớch: - Phỏt trin chin lc marketing nhm hng ti cỏc khỏch hng cú ớt ri ro hn c lng mc ó cho vay s khụng thu hi c trớch lp d phũng tn tht tớn dng i tng v phm vi nghiờn cu - Lun ỏn ly mụ hỡnh logistic , phõn tớch phõn bit lm i tng nghiờn cu - Lun ỏn ly ngi vay cỏ nhõn, doanh nghip vay lm phm vi nghiờn cu - Lun ỏn nghiờn cu h thng xp hng tớn dng ni b Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn kt hp mt s phng phỏp sau lm c s nghiờn cu ca mỡnh l: - Phng phỏp vt bin chng - Phng phỏp mụ hỡnh húa - Phng phỏp phõn tớch, thng kờ Cu trỳc lun Danh mc vit tt M u Chng I C S Lý Thuyt Logistic Phõn bit khỏch hng Chng II Phng phỏp c lng h s Chng III H Thng Tớn Dng Chng IV Chng Trỡnh Chng V Kt Qu & Bn Lun Ti liu tham kho Ph lc Chng I C S Lý Thuyt Logistic õy l mụ hỡnh chuyờn dựng phõn tớch cỏc bin nh phm mụ hỡnh ó t c s thnh cụng cỏc lnh vc khỏc nh Trong nghiờn cu ca s phc v sc khe, i tng dựng phõn tớch l bin nh phõn (l s dng hay khụng s dng s phc v ú), hay y hc (cú hay khụng s xỏc rc ri sau phu thut) Hi qui Logistic l mt k thut c chp nhn rng rói, vic din t mi quan h gia i tng phõn tớch c phõn chia v cỏc bin nh phõn ph thuc Chỳng ta s xem xột tng quan mụ hỡnh hi qui Logistic tỏc ng c nh Hỡnh thnh cụng thc mụ hỡnh Logistic Cho Pi l xỏc sut bng mt kt qu tt ( Yi = ) cho cỏ nhõn th i v sn xut bng mt kt qu xu ( Yi = ) l - pi Biu th hp ca cỏc vect nhiu chiu nh xi = (1, xi1 , , xip )v b = (b0 , b1 , , bp )Âl mt vộct ( p + 1) chiu, l h s hi qui Mụ hỡnh hi qui Logistic c vit nh sau: pi = Pr (Yi = 1) = ( ) + exp (x Âb ) exp xiÂb (2.1.1) i Vi mt giỏ tr i s nh, phng trỡnh cng cú th vit pi = ( ) + exp -xiÂb ( ) =y xiÂb (2.1.2) vi hm y (.) l hm phõn phi tớch lu Logistic c th, y (x )= Mụ hỡnh ny cng cú th i din ca ti gim + exp (- z ) Log odds hay logit ca xỏc sut, c th: ộ p ự log i ỳ= xiÂp ở1 - pi ỷ (2.1.3) õy t s l xỏc sut ca mt i tng tt (phm trự 1) V mu l xỏc sut ngc li (phm trự o) t l ca chỳng gi l odds ca mt i tng tt (phm trự 1), v log ca t s Log adds Chỳ ý rng Log odds l O xỏc sut ca pi = 0,5 v cú (1- pi = 0,5) (odds l t s giỏ tr ca mt bin s nh phõn) pi < 0,5 (odds coi l xu thuc loi O) v pi > 0,5 (odds ti thuc loi 1) hi qui Logistic, logit c gi l Hm liờn kt bi vỡ nú ỏnh x t cỏc giỏ tr xỏc sut (0,1) ti dóy (- Ơ , Ơ ) ca nhng d oỏn tuyn tớnh Nh CT (2.1.3) ch Logit l tuyn tớnh vộct tham s ca nú v cú nhiu thuc tớnh mong mun ca mụ hỡnh hi qui tuyn tớnh, dự iu kin ca logit õy l iu d b b quờn, vy nú ỏng c nhn mnh rng mụ hỡnh hi qui Logistic l tuyn tớnh iu kin ca logistic v khụng l cỏc giỏ tr xỏc sut iu kiờn ca xỏc sut, mụ hỡnh (2.1.2) tha nhn mt hỡnh S l mi quan h Logistic gia nhng giỏ tr ca x v cỏc giỏ tr xỏc sut Vớ d (2.1.1) mụ t mi quan h ny gia mụ hỡnh n gin vi biu qui c lp, nhn giỏ tr t -4 n v nghiờng bng Hỡnh 2.1.1 Mi quan h Logistic gia x v giỏ tr xỏc sut c trng Trỏi vi (2.1.2) mụ t nhng giỏ tr ca x ging nh (2.1.1) v logit ca cỏc giỏ tr xỏc sut ú Hỡnh 2.1.2 Mi quan h tuyn tớnh gia x v logit T mụ hỡnh l tuyn tớnh iu kin ca logits.Nh vy,ng thng b0 (2.1.3) l log odds ca mt kt qu tt cho mt cỏ nhõn vi hp ca xi = v b p c dựng o s thay i log odds ca mt c trng tt mt n v thay i xp cho gi tt c cỏc thnh phn khỏc khụng i Thụng thng,h s hi qui mụ hỡnh hi qui logistic c trỡnh by theo dng m,c th exp b p phộp bin i ny mang li mt t l odds biu din bin hi qui c lp,c th t s ca odds ca mt c trng tt cho mt n v thay i x Cho s c lng,vi Yi nh l bin nh phõn ca i tng phõn tớch t mt phõn phi Bernoulli cú : 1-Yi pr (Yi )= y iYi [1 -Yi ] cho Yi = hay ( ) nh (2.1.2).hm hp lý cho mt mu ca N quan sỏt Vi hm y i =y i xiÂb c lp cú th c vit nh l tớch ca phng trỡnh i vi N cỏ nhõn N 1-Yi L = p y iYi [1 -y i ] (2.1.5) i =1 Log v ta cú: N log L = [Y logy (1 - Y )log(1 -y )] i i i i (2.1.6) i =1 im phõn bit gia hm log hp lý (2.1.6) vi vic ly vi phõn theo b mang li vic ly o hm cp cho phng phỏp hp lý cc i (ML) ảlog L = (Yi -y i )xi ảb i (2.1.7) Kt qu dn n thc t rng, phõn phi Logistic dy () = y () (1 -y () ) (2.1.8) Tng t, ly o hm cp 2, ta cú ả2 log L = -ồ y i (1 -y i )xi xi ảb ảb i (2.1.9) Phng trỡnh (2.7) v (2.8) l khụng tuyn tớnh v ũi hi phng phỏp lp Gii phỏp l phng phỏp ca Newton hay Newton Raphson Trong gii phỏp ny, c lng tm thi cho vộct ca nhng tham s b, cụng thc -1 ộả2 log L ự ảlog L bi +1 = bi -ờ ỳ  ả b ả b i i ỳ ỷ ảbi D Ch tiờu thu nhp (%) 10 Tng thu nhp trc thu / doanh thu 8% 6.5 5.5