Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Thị Bạch Tuyết THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ người hướng dẫn khoa học Những thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực khách quan Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Anh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên,tới tất thầy, cô giáo tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS TS Vũ Thị Bạch Tuyết người tận tình dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài thạc sỹ Tôi xin chân thành cảm ơn tới đồng chí, bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ để hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Một số phương pháp quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.4 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng Uỷ ban giám sát Ngân hàng Basel 21 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 21 iv 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 22 1.3.2 Các nhân tố khách quan 24 1.4 Sự cần thiết phải tăng cường quản trị rủi ro tín dụng NHTM 25 1.4.1 Trên góc độ kinh tế 26 1.4.2 Trên góc độ Ngân hàng 27 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM giới NHTM Việt Nam 29 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM giới 29 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM nước 31 1.5.3 Bài học kinh nghiệm 34 Kết luận chương 37 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi đặt cần nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 38 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 39 2.3 Hệ thống tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 40 2.3.1 Các tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 40 2.3.2 Các tiêu đánh giá công cụ quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 40 Kết luận chương 43 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 44 3.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 44 v 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 47 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Thái Nguyên 56 3.2.1 Rủi ro tín dụng NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Thái Nguyên thời gian qua 56 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng 58 3.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 66 3.3.1 Những kết đạt 66 3.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương - CN Thái Nguyên 69 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị RRTD Vietinbank Thái Nguyên 72 Kết luận chương 76 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 77 4.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 77 4.1.1 Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2014- 2016, định hướng đến 2020 77 4.1.2 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 78 4.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên thời gian tới 81 4.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp 81 4.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại RRTD xảy 86 4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 88 vi 4.2.4 Một số giải pháp đồng 92 4.3 Một số kiến nghị 93 4.3.1 Đối với Chính Phủ 93 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 96 4.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 97 Kết luận chương 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CIC (Credit info) : Trung tâm Thông tin tín dụng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng Trung ương RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 .47 Bảng 3.2: Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 .48 Bảng 3.3: Dư nợ tín dụng theo thời hạn từ năm 2012 đến 2014 .49 Bảng 3.4 Tình hình dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế 51 Bảng 3.5 Cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế .53 Bảng 3.6 Tình hình cho vay - Thu nợ NH Vietinbank Thái Nguyên 54 Bảng 3.7: Kết kinh doanh NH Vietinbank - CN Thái Nguyên 55 Bảng 3.8: Phân loại nợ NH TMCP Công thương - CN Thái Nguyên 56 Bảng 3.9: Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn 57 Bảng 3.10: Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế .57 Bảng 3.11: Chấm điểm, phân loại khách hàng 62 89 ngân hàng Để tăng cường nguồn vốn huy động NH TMCP Công thương Thái Nguyên cần thực số biện pháp sau: (i) Đa dạng hoá hình thức huy động vốn để thu hút khách hàng đến gửi tiền, kèm với phát triển dịch vụ thẻ toán, thẻ ATM (ii) Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiện ích ngày cao khách hàng; cung cấp cho họ phương tiện toán thuận lợi, nhanh, an toàn xác (iii) Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động khắp nước (iv) Xây dựng đội ngũ nhân viên động, giao tiếp tốt nắm vững chuyên môn nghiệp vụ nhằm giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng (v) Thực đảm bảo tiền gửi cho khách hàng 4.2.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng phải quan tâm điều chỉnh cho phù hợp, coi việc kiểm tra, kiểm soát nội trợ giúp đắc lực để hoạt động tín dụng hoàn thiện Mặc dù phận không trực tiếp tạo sản phẩm giúp khôi phục lại ngăn chặn kịp thời sản phẩm mà CBTD không làm khuôn mẫu dẫn đến méo mó, lệch lạc Lãnh đạo ngân hàng cần quan tâm giám sát gắt gao để tạo môi trường kiểm soát tốt, đạo xử lý triệt để sai phạm dù lớn hay nhỏ, đạo phòng tín dụng phối hợp, hỗ trợ để phận kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tốt Có phận giúp ngăn chặn vụ việc cho vay sai, đặc biệt phát sớm rủi ro tiềm ẩn hạn chế phần thiệt hại nguyên nhân từ phía khách hàng gây … 90 4.2.3.3 Phát triển đại hóa hệ thống công nghệ thông tin Công nghệ đòn bẩy phát triển, điều kiện để hội nhập Vietinbank Thái Nguyên vào cộng đồng ngân hàng quốc tế Hiện đại hoá công nghệ mạng tin học giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm chi phí lao động, tăng sức cạnh tranh, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý kinh doanh - Tiêu chuẩn hoá đại hoá tất nghiệp vụ ngân hàng Để bảo đảm khả hòa nhập với ngân hàng quốc tế lĩnh vực cung cấp tiếp nhận xử lý thông tin ngân hàng, thông tin thương mại thông tin kinh tế, Vietinbank Thái Nguyên cần có hoàn thiện mạng thông tin như: mạng thông tin diện rộng, kết nối trực tuyến với mạng nội tất chi nhánh hệ thống; mạng nội bộ; mạng Internet, mạng SWIFT, mạng toán thẻ Thông qua ngân hàng thu thông tin xác hạn chế rủi ro công tác đánh giá khách hàng dự án đầu tư định giá TSĐB - Đầu tư vào kỹ thuật tiên tiến nhằm hạn chế rủi ro thông tin không kịp thời, xác Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển ngày nên NH TMCP Công thương Thái Nguyên cần xây dựng phận riêng công nghệ thông tin trang bị đầy đủ Các cán phụ trách công việc cần có trình độ kỹ thuật cao Bên cạnh đó, cần có kết nối thông tin toàn hệ thống ngân hàng để trình thông tin thông suốt, giảm thiểu chi phí lãng phí nguồn lực NH TMCP Công thương Thái Nguyên Khó khăn lớn NH TMCP Công thương Thái Nguyên công nghệ thay đổi, ngân hàng chưa kịp triển khai công nghệ công nghệ đời Do đó, NH TMCP Công thương Thái Nguyên cần xem xét kỹ lưỡng điều kiện, khả tài nhân lực trước áp dụng công nghệ 91 - Xây dựng hệ thống đánh giá lực chi nhánh Thông qua hệ thống ngân hàng xác định hạn mức tín dụng cho chi nhánh cách phù hợp xác hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển chi nhánh Từ đó, ngân hàng lượng hoá mức độ RRTD theo khu vực Đây sở quan trọng để đưa giới hạn cấp tín dụng kiểm soát mức độ rủi ro cho vùng 4.2.3.4 Áp dụng phương pháp khai phá tri thức từ liệu để dự đoán cảnh báo RRTD 77 Trong năm gần đây, khai phá tri thức từ liệu (Knowledge Discovery in Database - KDD) khai phá liệu (Data Mining - DM) xem cách tiếp cận việc tìm kiếm tri thức từ liệu Trong lĩnh vực tài ngân hàng, khai phá liệu ứng dụng để phân tích RRTD, phát gian lận, tiếp thị, quan hệ khách hàng, dự báo tỷ giá ngoại tệ, quản lý rủi ro tác nghiệp, làm liệu, ví dụ: • Hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng Falcon HNC inc., sử dụng tỷ lệ lớn ngân hàng bán lẻ để xác định giao dịch nghi ngờ thẻ tín dụng • Hệ thống FAIS FINCEN xác định giao dịch tài mà hành động rửa tiền… • Ngân hàng UBS nghiên cứu sử dụng khai phá liệu để phát triển ứng dụng cho việc tiếp thị, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro làm liệu; • Ngân hàng Dexia sử dụng DM để tạo mô hình cho việc bán hàng chéo nâng cao hiệu việc bán hàng; 92 • Ngân hàng HSBC Mỹ sử dụng công cụ SPSS (các công cụ sử dụng DM) cho việc mở rộng quan hệ với khách hàng, giảm chi phí tiếp thị, tiếp thị đến với khách hàng nhanh hơn, [17] 4.2.4 Một số giải pháp đồng 4.2.4.1 Chú trọng vào công tác đào tạo tuyển dụng cán Để phòng trách rủi ro tín dụng, biện pháp nêu việc quan tâm đào tạo cán quan trọng Nhân viên Ngân hàng có trình độ chuyên môn giỏi có khả đánh giá mức độ rủi ro cho vay, từ đưa định cho vay hợp lý, hiệu quản lý tốt vay đó, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Hơn nữa, có trình độ cộng với kinh nghiệm rủi ro xảy ra, cán biết cách xử lý vay theo cách có hiệu Ngành nghề cần người vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vừa có phẩm chất đạo đức tốt Đặc biệt ngành Ngân hàng, ngành nghề “kinh doanh tiền tệ”, định nhỏ sai lầm làm cho Ngân hàng gặp tổn thất nặng nề Chính vậy, công tác đào tạo cán phải quan tâm Hơn nữa, đề cập chi nhánh NHTMCP Công thương Thái Nguyên việc tự học tập nghiên cứu cán ít, việc tập huấn phòng nghiệp vụ, chuyên đề chưa thường xuyên Ngân hàng thiếu cán giỏi chuyên sâu Việc quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán đặt ra, song thực chưa có tầm chiến lược mà nguyên nhân chủ quan khách quan đem lại Chính mà đào tạo cán yếu tố quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng 4.2.4.2 Xác định chế làm việc có hiệu Để thực tốt giải pháp đề xuất trên, cần phải có đổi động tất khâu hoạt động NHTMCP Công thương Thái Nguyên 93 - Thứ nhất, cần qui định thực nghiêm túc trách nhiệm phận công việc giao Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm tạo tính chuyên nghiệp cán công nhân viên NH, tăng khả cạnh tranh từ hiệu công việc - Thứ hai, từ khâu tuyển dụng cán bộ, chi nhánh cần yêu cầu Ngân hàng cấp có qui trình công khai, minh bạch nhằm tuyển dụng lao động có chất lượng cho chi nhánh - Thứ ba, NHTMCP Công thương Thái Nguyên cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, công bằng: Đối với cán có thành tích biểu dương, khen thưởng vật chất tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại; cán có sai phạm tuỳ mức độ giáo dục, thuyết phục trình NH cấp xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng nâng cao, uy tín Ngân hàng nâng lên chất lượng tín dụng chắn cải thiện 4.2.4.3 Thực nghiêm túc công tác đại hóa hệ thống Ngân hàng Tiếp tục nâng cấp công nghệ chi nhánh để đáp ứng yêu cầu quản trị Ngân hàng theo mô hình mới, nhằm tăng lực cạnh tranh so với NHTM khác địa bàn Công tác đại hóa chi nhánh phải thực đồng với đổi chế làm việc nâng cao trình độ cán Có mang lại hiệu cao, tránh đổi theo hình thức 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính Phủ Thực tiễn cho thấy, phát triển nhanh chóng kinh tế, đặc biệt quy mô tăng trưởng tín dụng kinh tế, vượt khả kiểm soát rủi ro tín dụng lực đáp ứng yêu cầu mặt thông tin tín dụng toàn diện, chất lượng kịp thời CIC Chính NHNN cho tốc độ tăng trưởng nhanh tín dụng quan CIC chưa thể đáp ứng đầy đủ Việc đời trung tâm TTTD tư nhân bổ sung cho trung 94 tâm tín dụng công cách mở rộng diện thu thập lưu giữ thông tin vay nợ sang nhiều loại đối tượng, công ty cá nhân mà trung tâm tín dụng công không đảm nhận hết Theo NH Thế giới (WB), trung tâm thông tin tín dụng tư nhân hình thành nhu cầu thị trường, thường hoạt động tốt trung tâm thông tin tín dụng công việc hỗ trợ cho giao dịch tín dụng Các trung tâm thông tin tín dụng tư nhân thu thập thông tin từ nhiều nguồn rộng rãi - nhà cung cấp tín dụng thương mại, người bán lẻ, tòa án công ty cung ứng dịch vụ - thông tin có thời hạn lưu trữ dài Do đó, kiến nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện quy chế để thành lập trung tâm thông tin tín dụng tư nhân, đặc biệt tập trung đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ cá nhân Việc xếp hạng tín dụng nội NH nhiều khó khăn công tác tiếp cận thông tin (như tình hình tài chính, kinh doanh, tài sản, uy tín ) nhiều hạn chế Hiện có công ty vietnamnet thành lập, hoạt động chưa hoàn thiện, chưa thể sử dụng kết phân tích Chính phủ cần sớm giao cho tài ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm Phối hợp, kiến nghị Cơ quan Nhà nước có liên quan: Tòa án, Thi hành án, bộ, ngành, quan địa phương tạo điều kiện, chế hỗ trợ trình thực biện pháp xử lý tài sản thu hồi nợ cho Ngân hàng Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích 95 sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, đổi môi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: - Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, công phù hợp với điều kiện thực tế; - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay, làm để trường hợp Ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ, Ngân hàng toàn quyền việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ nhằm khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay nay; - Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên Ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động Ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa công cụ toán nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động Ngân hàng - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế,…để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững hội nhập quốc tế 96 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 4.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) Thông tin Tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng làm chậm tiến trình xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam Vì vậy, NHNN cần phải thực nhiều biện pháp nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lượng thông tin: + Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia thông tin, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm TCTD cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước nhằm khai thác thông tin đối tác nước có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát phòng ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn + Cần xây dựng hệ thống liệu tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi) để từ đưa cảnh báo sớm giúp hệ thống NHTM tránh rủi ro 4.3.2.2 Quy định hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống Hiện nay, NHTM dựa vào hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng riêng cho Điều làm cho thông tin Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN cung cấp không quán Các tiêu chí khác dẫn đến kết xếp loại khác Hạng khách hàng Trung tâm cung cấp không phù hợp với hạng ngân hàng hỏi tin Rất nhiều trường hợp khách hàng xếp hạng tín dụng thấp ngân hàng lại có điểm xếp hạng tín 97 dụng cao ngân hàng khác Vì vậy, để khai thác tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng xác, NHNN cần xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống toàn ngành cho việc tham khảo tin ngân hàng trở nên thuận lợi 4.3.2.3 Hoàn thiện mô hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến sở Mô hình tra phải có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Công tác tra hoạt đông tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống 4.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát nội ngân hàng Vietinbank nâng cao VietinBank dần hoàn thiện mô hình quản trị ngân hàng để tiếp cận với thông lệ quốc tế, để đạt kết tốt đòi hỏi Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ, HĐQT phải nâng tầm chức Ban theo hướng không giới hạn phạm vi kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trình hoạt động mà tiến tới việc phải đánh giá mức độ khả nang xảy rủi ro phận hoạt động, kinh doanh ngân hàng Thực tế, có số cán kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh yếu nghiệp vụ Nguyên nhân thiếu nhân nên phòng kiểm tra kiểm soát nội chi nhanh để chi cán chuyên kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ kế tóan thực kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại (vừa thực kiểm tra vừa nghiên cứu chế độ) Như vậy, rõ ràng 98 cán chưa nắm rõ quy trình, quy định nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại khó phát sai phạm hồ sơ cấp tín dụng Cho nên, đề xuất ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tuyển dụng nhân bố trí nhân cho phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, cần phải chọn người đào tạo chuyên ngành, nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp để tiến tới chuyên nghiệp hóa kiểm tra, giám sát Bên cạnh đó, đề xuất ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sớm hoàn thành việc thành lập phòng kiểm tra kiểm soát nội tất chi nhánh hệ thống để công việc kiểm tra kiểm soát chi nhánh thuận lợi tình hình kiểm tra giám sát ngày chặt chẽ 99 Kết luận chương Trên sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào thực tiễn quản trị RRTD NHTMCP Công thương Thái Nguyên NHTM khác; bám sát định hướng hoạt động năm tới, học viên mạnh dạn đề xuất nhóm giải pháp, bao gồm: (i) giải pháp thuộc nhóm giải pháp liên quan trực tiếp đến việc hạn chế RRTD; (ii) giải pháp thuộc nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại RRTD xảy ra; (iii) giải pháp thuộc nhóm giải pháp hỗ trợ; (iv) giải pháp thuộc nhóm giải pháp dồng Tất giải pháp tác động trực tiếp gián tiếp đến việc nâng cao hiệu quản trị RRTD NHTMCP Công thương Thái Nguyên Đồng thời, học viên đưa số kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng cấp Học viên hi vọng thực đầy đủ giải pháp NHTMCP Công thương Thái Nguyên, kết hợp với đổi đồng từ chế sách Nhà nước, NHNN quan quản lý cấp trên, góp phần cải thiện đáng kể công tác quản trị RRTD, đóng góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, nâng dần vị NHTMCP Công thương Việt Nam hệ thống NHTM hoạt động Việt Nam 100 KẾT LUẬN Những khủng hoảng tài gần cho dù nhiều nguyên nhân hoạt động tín dụng hệ thống NH Một cường quốc tài Mỹ lâm vào khủng hoảng trầm trọng khoản nợ cho vay chuẩn khả đánh giá rủi ro không xác, kịch đối phó cho trường hợp khủng hoảng toàn diện Tại Việt Nam, từ vụ án liên quan đến tín dụng Ngân hàng Epco Minh Phụng, vụ án Huyền Như … xuất phát từ công tác quản trị rủi ro tín dụng không hiệu quả, chặt chẽ Điều cho thấy, điều kiện kinh tế phát triển không ngừng, dù trải qua nhiều học kinh nghiệm, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chưa đủ Với tác động sâu rộng mạnh mẽ rủi ro tín dụng, tùy giai đoạn mức độ phát triển, mà NH phải củng cố hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng, để vừa có lợi nhuận vừa đảm bảo an toàn tài cho NH Học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp với nội dung chủ yếu sau: - Hệ thống kiến thức lý luận có liên quan đến quản trị RRTD NHTM; - Tìm hiểu kinh nghiệm quản trị RRTD để rút học NHTMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên; - Sử dụng phương pháp nghiên cứu có để phân tích thực trạng quản trị RRTD NHTMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014; - Trên sở kết hợp lý luận với thực tiễn, học viên đề xuất số giải pháp với kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị RRTD 101 NHTMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh bối cảnh cạnh tranh kinh tế thị trường có hội nhập ngày sâu rộng Sử dụng kiến thức tiếp thu trình đào tạo theo chương trình sau đại học trường, kết hợp với tìm hiểu thực tiễn, học viên hi vọng có đóng góp định cho lĩnh vực nghiên cứu / 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Nguyên tắc giám sát ngân hàng có hiệu Ủy ban Basel Nguyễn Thị Minh Châu (2013), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hội thảo khoa học trường Đại học Ngân hàng Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt (2008), Các nguyên lý tiền tệ Ngân hàng thị trường Tài Ngô Hướng (1998), Rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng Nguyên nhân – Giải pháp, Tạp chí ngân hàng Hội thảo Banking Việt Nam 2013 “Đẩy mạnh đổi công nghệ Ngân hàng; Nâng cao lực quản trị, điều hành; Phát triển mạnh dịch vụ Ngân hàng đại” Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 ban hành quy định phân loại nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng, Hà Nội Phan Thu Hà, Đàm Văn (2010), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thu Hà (2010), “Những giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng NHTM CP”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 9/2010 10 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (2011), Báo cáo kết kinh doanh năm 2011, mục tiêu năm 2012 11 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (2012), Báo cáo kết kinh doanh năm 2012, mục tiêu năm 2013 12 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (2013), Báo cáo kết kinh doanh năm 2013, mục tiêu năm 2014 103 13 Quyết định 493/ 2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng nhà nước Việt Nam 14 Website: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/09/091217.html Ngày 17/12/2009 ... CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 77 4.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công. .. quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng. .. THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại