Nhập môn kinh tế lượng

CHƯƠNG I NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỤC TIÊU Biết phương pháp luận kinh tế lượng Biết mô hình kinh tế lượng cho biết điều Nắm chất phân tích hồi quy Hiểu vận dụng phương pháp bình phương cực tiểu thông thưởng NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NỘI DUNG CHƯƠNG Khái niệm Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Mô hình Kinh tế lượng Phân tích hồi quy Phương pháp bình phương cực tiểu thông thường 1.1 KHÁI NIỆM Kinh tế lượng kết hợp số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ LƯỢNG Đặt giả thiết vấn đề nc Thiết lập mô hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết Không Mô hình ước lượng có tốt không? Có Sử dụng mô hình: dự báo, đề sách Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) 1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG  Một mô hình kinh tế lượng tập mối quan hệ biến số hệ thống kinh tế mà nhằm mô tả  Ví dụ • Hàm tiêu dùng: C=a+b*Yd • Hàm sản xuất Cobb Douglash: Y=γKαLβ • Mô hình cung cầu Qd=Qs Qd=f(P) Qs=f(P) 1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG  Ví dụ • Mô hình tổng cầu kinh tế đóng có tham gia Chính phủ Yt = Ct + I t + Gt (1) Ct = Co + mpc*Yt (2) It =Io – b*Rt +c*Yt-1 (3) 1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Các loại phương trình có mô hình  Phương trình hành vi: phương trình mô tả gần đúng, phương trình mô tả hành vi biến dựa giả thiết tiên nghiệm • Ví dụ: phương trình (2) (3)  Phương trình đồng thức: phương trình đúng, chúng có hệ số xác định Thông thường chúng phương trình định nghĩa biến • Ví dụ: phương trình (1) 1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Các loại biến mô hình  Biến ngoại sinh: biến mà giá trị chúng xác định yếu tố bên mô hình  Biến nội sinh: biến mà giá trị chúng xác định mô hình  Các biến xác định trước: biến ngoại sinh biến nội sinh trễ 1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Giá trị biến ngoại sinh Mô hình KTL Giá Giá trị trịcác cácbiến biến nội nộisinh sinhhiện hiệnthời thời Giá trị biến nội sinh trễ Đầu vào mô hình Đầu mô hình 10 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY Phân tích hồi quy  Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc biến (biến phụ thuộc, biến giải thích) với hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích)  VD: Y = β1 +β2 X 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function)  Là hàm hồi quy xây dựng dựa kết khảo sát tổng thể Hàm hồi qui tổng thể có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi) 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY  Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình biến Y thay đổi biến X nhận giá trị khác Hàm hồi quy tổng thể PRF Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): PRF có biến độc lập Hồi quy bội (hồi quy nhiều biến): PRF có hai biến độc lập trở lên 17 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY Mô hình PRF Dạng xác định E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi Yi = E(Y/Xi) + εi = β + β 2X i + ε i Dạng ngẫu nhiên E(Y/Xi): trung bình Y với điều kiện X nhận giá trị Xi Yi : giá trị quan sát thứ i biến phụ thuộc Y εi : nhiễu β1, β2: tham số, hệ số hồi quy 18 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Thực tế, điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc từ số liệu mẫu 19 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY Mô hình SRF Dạng xác định ˆ +β ˆ X Yˆi = β i Dạng ngẫu nhiên Yi = Yˆi + ε$ i = βˆ1 + βˆ2 X i + ε$ i Ŷi : ước lượng điểm E(Y/Xi) βˆ1 , βˆ2 : ước lượng điểm β1 , β2 εµi : ước lượng điểm εi gọi phần dư (residuals) 20 1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY  Hàm hồi quy tuyến tính hiểu hồi quy tuyến tính tham số Ví dụ hàm hồi quy tuyến tính Ví dụ hàm hồi quy tuyến tính   Yi = β1 + β   + U i  Xi  ln Yi = β1 + β ln X i + U i 1 ln Yi =   + β ln X i + U i  β1  Yi = β1 + β 22 X i + U i 21 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến  PRF dạng xác định E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi dạng ngẫu nhiên Yi = E(Y/Xi) + εi = β1 + β2Xi + εi  SRF dạng xác định ˆ +β ˆ X Yˆi = β i dạng ngẫu nhiên $ i =β $i ˆ +β ˆ X +ε Yi =Yˆi +ε i 22 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Trong  βˆ1 : Ước lượng cho β1  βˆ2 : Ước lượng cho β2  Yˆi : Ước lượng cho E(Y/Xi)  Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ ˆ β1 βˆ2 thông thường (OLS) để tìm , 23 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Y SRF βˆ2 β2 β1 PRF βˆ1 X Hình 4.1: Hệ số hồi quy hàm hồi quy PRF SRF 24 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Giả sử có n cặp quan sát (Xi, Yi) Tìm giá trị Ŷi µ cho Ŷi gần giá trị Yi nhất, tức εµ = Y −Ycàng nhỏ tốt  Hay, với n cặp quan sát, muốn i n n i =1 i =1 ( $εi2 = ˆ −β ˆ X Y − β ∑ ∑ i i 25 ) i i ⇒min 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) toán thành tìm βˆ1 , βˆ2 cho f  Điều kiện để đạt cực trị là:  Bài n  ∂  ∑ε i  n = i =− ˆ1 − β ˆ Xi = ∑ Yi − β ˆ1 ∂β i =1 (  n ∂  ∑ε  i =1 ∂ ˆβ2 i    = − ) ∑(Y n i =1 i ) − ˆβ1 − ˆβ2 X i X =0 26 i 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Hay n n i =1 i =1 ˆ +β ˆ nβ Yi ∑X i = ∑ n n n i =1 i =1 i =1 ˆ ∑X i +β2 ∑X i = ∑X iYi ˆ β 27 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Giải hệ, βˆ1 = Y − βˆ2 X n βˆ2 = ∑Y X i i =1 n ∑X i =1 n xi = X i − X yi = Yi − Y i βˆ = ∑y x i =1 n x ∑ i i =1 28 i i i − n X Y − n.( X ) 1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Với Yi ∑ Y= Xi ∑ X= − − n n trung bình mẫu (theo biến) − xi = X i − X − yi = Yi − Y gọi độ lệch giá trị biến so với giá trị trung bình mẫu 29 ... lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế 1.2... MÔN KINH TẾ LƯỢNG NỘI DUNG CHƯƠNG Khái niệm Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Mô hình Kinh tế lượng Phân tích hồi quy Phương pháp bình phương cực tiểu thông thường 1.1 KHÁI NIỆM Kinh. .. Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) 1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG  Một mô hình kinh tế