PHUONG PHAP NGHIEN CUU KHOA HOC

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Ths.Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thị Thu Trang Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 3.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 3.1 Ngoài nước Rủi ro khoản ngày nhà quản trị rủi ro quan tâm, hậu hoạt động ngân hàng đặc biệt sau khủng hoảng nợ chuẩn Mỹ Các nghiên cứu kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản ngân hàng thực hiện, nghiên cứu Jan Willem Van den End (2009) cho Ngân hàng Hà Lan IMF có hai mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro cho ngân hàng, nghiên cứu tổng thể loại rủi ro mà ngân hàng gặp phải, có rủi ro khoản Đó mô hình Martin Čihák (2007) mô hình nhóm tác giả Christian Schmieder, Claus Puhr Maher Hasan (2011) 3.2 Trong nước Còn Việt Nam, có số nghiên cứu kiểm tra sức chịu đựng rủi ro cho ngân hàng, luận văn thạc sỹ “Mô hình stress-testing quản trị khoản ngân hàng” tác giả Bùi Đình Phương Dung (2012), áp dụng mô hình Jan Willem Van den End (2009) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng tổ chức tín dụng trước cú sốc thị trường tài (stress testing)” thực thạc sỹ Dương Quốc Anh (chủ biên) nhóm tác giả (thuộc quan Thanh tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) coi công trình nghiên cứu thức Việt Nam cấp quản lý stress test Công trình nghiên cứu cung cấp khái niệm bản, cách thực hiện, ứng dụng việc kiểm tra sức chịu đựng khoản loại rủi ro khác hoạt động ngân hàng Về sở pháp lý, Thông tư 13/2010/TT-NHNN văn pháp luật đề cập đến kiểm tra sức chịu đựng rủi ro ngân hàng cấp độ sơ khai (khoản mục 2.5, điều 11, mục 3, Thông tư 12/2010/TT-NHNN) Như vậy, Việt Nam, có công trình nghiên cứu kiểm tra sức chịu đựng rủi ro ngân hàng sở pháp lý chưa đầy đủ Thiết nghĩ, việc thực kiểm tra sức chịu đựng rủi ro ngân hàng Việt Nam bước đầu nên áp dụng mô hình đơn giản mô hình Martin Čihák năm 2007 dần hoàn thiện mô hình, số liệu sở pháp lý TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Rủi ro khoản rủi ro quan trọng hoạt động ngân hàng Một Ngân hàng gặp phải rủi ro khoản bị tê liệt hoạt động gặp phải loại rủi ro khác Không thế, rủi ro khoản lan truyền từ Ngân hàng Ngân hàng khác thông qua việc vay cho vay thị trường liên ngân hàng Hiện nay, mà ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn tái cấu trúc, vấn đề khoản tiêu chí quan trọng để đảm bảo tính an toàn, ổn định toàn hệ thống Các Ngân hàng trọng xây dựng cho kế hoạch khoản phù hợp dựa thông tin kỳ hạn nghĩa vụ toán nguồn huy động Nhưng liệu ngân hàng có đủ khả đảm bảo nghĩa vụ toán xẩy biến có bất ngờ hay không đảm bảo khả toán tình bất ngờ không phần quan trọng so với việc đảm bảo nghĩa vụ toán điều kiện bình thường Hiện Việt Nam, có công trình nghiên cứu công bố khả đáp ứng khoản ngân hàng tình Trong giới có nhiều nghiên cứu vấn đề Việt Nam hoàn toàn áp dụng cho ngân hàng nước Áp dụng mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản IMF Bài viết nghiên cứu khả đáp ứng khoản 34 Ngân hàng thương mại Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2011 xảy cú sốc khoản Đồng thời, cập nhập số liệu cho 10 ngân hàng vào năm 2012 Danh mục tham khảo (cho nội dung 4): Dương Quốc Anh Nhóm tác giả (2012) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Phương Pháp luận đánh giá sức chịu đựng tổ chức tín dụng trước cú sốc thị trường tài (stress testing) Đề tài nghiên cứu cấp ngành Basel Committee on Banking Supervision (2009) Principles for sound stress testing practices and supervision, http://www.bis.org/search/?q=bcbs155&adv=1 Basel Committee on Banking Supervision (2008) Liquidity Risk: Management and supervisory challenges, http://www.bis.org/publ/bcbs136.htm Christian Schmieder & Maher Hasan & Claus Puhr, 2011 “Next Generation Balance Sheet Stress Testing”, IMF Working Papers 11/83 Claus Puhr Christian Schmieder, and Maher Hasan (2011) “Next Generation Balance Sheet Stress Testing”, IMF Working Papers No.WP/11/83, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1183.pdf Bùi Đình Phương Dung (2012) Mô hình Stress-Testing Quản trị khoản ngân hàng Luận văn thạc sĩ, Trương Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Jan Willem van den End (2009) Lquidity Stress-Tester A model for stress-testing bank’s liquidity risk, BIS Working Paper Martin Čihák (2007) Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper No WP/07/59, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0759.pdf Ngân hang Nhà nước Việt Nam (2010) Thông tư số: 13/2010/TT-NHNN, http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx? ItemID=25383 10 Peter S.Rose (1998), Đại học Kinh tế Quốc dân dịch, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, (2004) Quản trị ngân hàng thương mại, tr.415-459 What Is a Bank Stress Test? IMF Survey Magazine: Policy, http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/pol072910a.htm 12 Phạm Đỗ Nhật Vinh (2012) Vài nét kiểm tra sức chịu đựng hệ thống ngân hàng số gợi ý Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 9,tr.2-5 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5.1 Đối tượng nghiên cứu Sức chịu đựng rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu cụ thể 34 Ngân hàng thương mại Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2011 10 ngân hàng vào năm 2012 5.2 Phạm vi nghiên cứu Bài nghiên cứu đưa 10 kịch căng thẳng khoản xem xét sức chịu đựng 34 NHTM VN kịch thời điểm cuối năm 2011 cập nhập cho 10 Ngân hàng theo số liệu năm 2012 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM ỨNG DỤNG 6.1 Mục tiêu Nghiên cứu - Nghiên cứu khả đáp ứng khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam theo mô hình IMF - Nghiên cứu cung cấp khái niêm bản, cách thức thực hiện, ứng dụng Việc kiểm tra sức chịu đựng khoản loại rủi ro khác 6.2 Sản phẩm ứng dụng - Công cụ để Ngân hàng Trung Ương kiểm tra cấp độ quản lý - Hỗ trợ Nhà quản trị tài ngân hàng việc quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam 11 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1 Cách tiếp cận - Nghiên cứu hệ thống tài liệu chuyên môn có liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu nước nước - Nghiên cứu khả chịu đựng khoản ngân hàng ngày làm việc Dữ liệu thu thập từ báo cáo tài 34 NHTMVN vào cuối năm 2011 10 ngân hàng cuối năm 2012 7.2 Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu Áp dụng mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản ngân hàng theo mô hình Martin Čihák 2007, hai mô hình nghiên cứu IMF Trong mô hình, cú sốc khoản thể dạng tỷ lệ rút tiền tăng lên đột biến Để đáp ứng nhu cầu chi trả tăng lên đột biến vậy, ngân hàng cần phải bán tài sản mô hình không xét đến trợ giúp từ bên Tài sản ngân hàng bao gồm: tài sản khoản với tỷ lệ chuyển hóa thành tiền cao tài sản khoản với tỷ lệ rút tiền thấp Bài viết nghiên cứu khả đáp ứng khoản 10 ngân hàng trước kịch căng thẳng khoản áp dụng cho năm 2011 Để đánh giá mức độ chung tình hình đáp ứng khoản ngân hàng 10 kịch bản, viết tính toán kịch trung bình, với tỷ lệ rút tiền tổng tỷ lệ kịch nhân với xác suất tương ứng Dựa số liệu thu thập, chạy mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản, kết đánh giá dựa cảng bảng số liệu thu sau chạy mô hình NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KẾT CẤU ĐỀ TÀI Lời nói đầu Đặt vấn đề Cơ sở lý thuyết Phương pháp nghiên cứu 2.1 Cở sở lý thuyết 2.2 Phương pháp nghiên cứu Kết Nghiên cứu Kết Luận Tài liệu Tham Khảo