hướng dẫn sử dụng eviews 8 trong thực hành kinh tế lượng cơ bản

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN HÀ NỘI – 2015 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EVIEWS 1.1 Giới thiệu EViews Chương trình EViews cung cấp công cụ phân tích liệu, hồi quy dự báo chạy hệ điều hành Windows Sử dụng EViews nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thống kê từ liệu có sẵn sử dụng mối quan hệ để dự báo giá trị tương lai Chương trình EViews đặc biệt hữu dụng trong: phân tích đánh giá liệu khoa học, phân tích tài chính, dự báo kinh tế vĩ mô, mô phỏng, dự báo doanh số, phân tích chi phí Đặc biệt, EViews phần mềm mạnh cho nghiên cứu liệu thời gian liệu chéo với cỡ mẫu lớn EViews hỗ trợ nhiều cách nhập liệu thông dụng như: nhập liệu từ bàn phím, chuyển liệu từ tệp tin sẵn có từ phần mềm ứng dụng khác (như tệp tin MS Excel hay phần mềm khác) Với EViews, dễ dàng tạo chuỗi từ chuỗi liệu hành, mở rộng liệu có sẵn EViews trình bày biểu mẫu, đồ thị, kết ấn tượng in trực tiếp chuyển qua loại định dạng văn khác EViews giúp người sử dụng dễ dàng ước lượng kiểm định mô hình kinh tế lượng EViews kế thừa đặc điểm giao tiếp ưu việt hệ điều hành Windows dùng chuột thực hệ thống menu hộp hội thoại nên thuận tiện cho người dùng Nhờ sử dụng loại ngôn ngữ gần với ký hiệu chuẩn toán, thống kê, kinh tế lượng, nên người sử dụng dễ dàng suy luận cách hợp lý xây dựng kiểm định mô hình hồi quy EViews Phiên chương trình EViews Trong tài liệu này, hướng dẫn cách sử dụng EViews thực hành kinh tế lượng dựa tài liệu EViews Users Guide Mọi thông tin khác chương trình EViews tham khảo www.eviews.com Ví dụ thực hành minh họa tài liệu tệp liệu sau: Tệp thứ thuchanh1.wf1: Mô hình hồi quy doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo giá bán sản phẩm - P (USD/sản phẩm) chi phí quảng cáo AD (nghìn USD/tháng) Tệp thứ hai thuchanh2.wf1: Mô hình hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD) tổng tiêu dùng tư nhân - PCE (tỷ USD) quốc gia từ quý năm 2002 đến quý năm 2012 Tệp thứ ba thuchanh3.wf1: Mô hình hồi quy tổng tài sản ròng - TS (nghìn USD) với tổng thu nhập - TN (nghìn USD), số người hộ gia đình - S (người), giới tính GT (GT = nam, GT = nữ) 38 nhân viên công ty 1.2 Màn hình giao tiếp EViews Nếu chương trình cài đặt thành công, khởi động chương trình Eviews thấy xuất cửa sổ với thành phần sau: Thanh tiêu đề (Title bar): Luôn phía cửa sổ có tên EViews Nếu có nhiều cửa sổ làm việc mở với kích thước tối đa tên cửa sổ xuất với tên chương trình Thanh menu (Main menu): Bao gồm lệnh làm việc với EViews xếp theo chủ đề Người sử dụng dùng chuột tổ hợp phím tắt để lựa chọn thực lệnh Cửa sổ lệnh (Command windows): Nơi nhập lệnh thực hiện, kết thúc ấn phím Enter Để chuyển đến làm việc với cửa sổ lệnh ấn phím F5 Vùng làm việc (Work area): Là phần cửa sổ chứa đối tượng làm việc người sử dụng Thanh trạng thái (Status line): Luôn xuất phía cuối cửa sổ Thanh trạng thái chia làm nhiều phần hiển thị thông tin như: đường dẫn thời, tên tệp liệu, tình trạng thực lệnh, 1.3 Tệp liệu (workfile) EViews có nhiều định dạng tệp khác như: - Workfile: Là dạng tệp dùng để lưu trữ liệu phục vụ mục đích phân tích Database: Là tệp sở liệu Program: Là tệp chương trình Text File: Là tệp dạng văn Nội dung phần giới thiệu tệp liệu workfile thao tác tệp liệu Workfile gọi chung tệp tin làm việc Eviews Ở cấp độ bản, tệp tin EViews chứa đối tượng EViews Mỗi đối tượng bao gồm tập hợp thông tin có liên quan đến lĩnh vực phân tích cụ thể chuỗi liệu, phương trình, hay đồ thị Làm việc EViews chủ yếu liên quan đến đối tượng chứa tệp tin 1.3.1 Tạo tệp liệu Trong Eviews có nhiều cách tạo tệp liệu Tuy nhiên, mức độ sử dụng thường dùng hai cách là: (1) Tạo tệp liệu cách mô tả cấu trúc tệp nhập liệu (2) Tạo tệp liệu cách mở đọc liệu từ nguồn bên Cách 1: Tạo tệp liệu cách mô tả cấu trúc tệp nhập liệu Từ hình giao tiếp sau khởi động Eviews, chọn Create a new Eviews workfile Hoặc thực menu [Eviews]File/New/Workfile Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + N Xuất hộp hội thoại Workfile Create cần mô tả kiểu cấu trúc tệp liệu phần Workfile structure type Cấu trúc tệp chọn phù hợp với kiểu liệu là: liệu chéo (Unstructure/Undated), liệu chuỗi thời gian (Date – regular frequency) liệu bảng (Balanced Panel)  Nếu liệu chéo hộp hội thoại Workfile Create sau: Observations: Nhập vào số quan sát Workfile names: WF: Tên tệp liệu; Page: Tên trang liệu Kết thúc khai báo chọn nút OK xuất cửa sổ Workfile  Nếu liệu chuỗi thời gian hộp hội thoại Workfile Create sau: Frequency: Tần số số liệu Cần lựa chọn tần số cho liệu thời gian Các lựa chọn là: Annual – Năm; Semi-annual – Nửa năm; Quarterly – Quí; Monthly – Tháng; Weekly – Tuần; Daily day week – Ngày (tuần ngày); Daily day week – Ngày (tuần ngày) Start date: xác định thời điểm bắt đầu chuỗi thời gian End date: xác định thời điểm kết thúc  Nếu liệu bảng hộp hội thoại Workfile Create sau: Phần liệu bảng giới thiệu cụ thể tài liệu khác Cách 2: Tạo tệp liệu cách mở đọc liệu từ nguồn bên (không thuộc định dạng Eviews) Text, Excel, Stata, SPSS, Thực menu [Eviews]File/Open/Forgeirn Data a Workfile, hộp hội thoại Open chọn tệp liệu cần mở Tiếp theo thực hiệc theo bước với tham số thể hộp hội thoại Ví dụ: Nếu chọn tệp thuchanh1.xlsx MS Excel xuất hộp hội thoại sau: Predefined range: Eviews mặc định xác định vùng liệu từ ứng dụng khác chuyển vào Custom range: Người dùng thay đổi vùng liệu (các tham số thay đổi tùy theo ứng dụng) Read series by row: Tùy chọn liệu từ nguồn bên tổ chức theo dòng Chọn nút Next để tiếp tục, nút Back quay lại bước trước, nút Cancel để bỏ qua lệnh nút Finish để kết thúc Nếu chọn Next chuyển sang bước Column headers: bao gồm hai tham số: Header lines: Thay đổi số dòng tiêu đề (nếu dòng tiêu đề chọn tên chuỗi liệu đặt mặc định series#) Header tyle: Lựa chọn tham số cho tiêu đề cột liệu (thường lựa chọn Names only) Column info: bao gồm hai tham số liên quan đến cột liệu cụ thể Name: Tên chuỗi số liệu Description: Mô tả chuỗi số liệu Data type: Kiểu liệu Nếu chọn Next chuyển sang bước Basic structure: Chọn cấu trúc tệp: liệu chéo (Unstructure/Undated), liệu chuỗi thời gian (Date – regular frequency) liệu bảng (Balanced Panel), Kết thúc chọn nút Finish có tệp liệu Eviews 1.3.2 Cửa sổ tệp liệu Workfile Khi mở tệp liệu xuất cửa sổ Workfile với thành phần sau: Cửa sổ Workfile cho phép nhập, sửa xử lý liệu Khi tệp liệu tạo cách (Tạo tệp liệu cách mô tả cấu trúc tệp nhập liệu) cửa sổ Workfile có hai biến hệ số C biến resid Cần đưa thêm biến nhập liệu cho biến Cách 1: Thêm biến thực lệnh: [EViews]Quick/Empty Group xuất cửa sổ Group Trong cửa sổ Group thực nhập trực tiếp từ bàn phím tên biến liệu cho biến thực chép liệu từ phần mềm khác (ví dụ bảng tính MS Excel) sang cột tương ứng cửa sổ Cách 2: Chuyển liệu từ tệp phần mềm ứng dụng khác vào Eviews Thực menu [EViews]Proc/Import/Import from file Hoặc thực menu [Workfile]Proc/Import/Import from file Tiếp theo chọn tên tệp cần chuyển liệu vào cửa số Open Nếu tệp bảng tính MS Excel tiến hành theo bước phần Tạo tệp liệu cách mở đọc liệu từ nguồn bên Gán nhãn cho biến: Các biến đưa vào chưa gán nhãn Nhằm thể rõ nghĩa biến công việc xử lý sau vẽ biểu đồ cần gán nhãn cho biến Thực hiện: Kích kép chuột tên biến cần gán cửa sổ Workfile (Hoặc kích chuột phải tên biến chọn mục Open) xuất cửa sổ Series Chọn nút Name, xuất cửa sổ Obiect Name để nhập vào nhãn cho biến Sửa đổi liệu: Thực theo bước sau: - - Mở chuỗi số liệu cần sửa cách kích kép chuột tên biến (Hoặc kích chuột phải tên biến chọn mục Open Hoặc chọn nút Show) cửa sổ Workfile Trong cửa sổ Series, chọn nút Edit +/- kích chuột phải chọn mục Edit +/- Thực sửa đổi giá trị Hiển thị thông tin tóm tắt Workfile: Thực menu [Workfile]View/Statistic Workfile Statistics Date: 02/06/16 Time: 16:41 Name: THUCHANH1 Number of pages: Page: Data_goc Workfile structure: Unstructured/Undated Range: 75 75 obs Object series coef equation graph Total Count 1 12 Data Points 675 750 1425 Thực menu [Workfile]View/Workfile directory để quay lại cửa sổ Workfile dạng thư mục Các loại đối tượng Workfile: EViews có loại đối tượng thể biểu tượng riêng sau: Ở mức độ làm việc với mô hình kinh tế lượng thường dùng đối tượng: - Series: Chuỗi số liệu Graph: Biểu đồ, đồ thị Group: Nhóm đối tượng Equation: Phương trình hồi quy 1.3.3 Lưu trữ liệu Thực menu [EViews]File/Save (Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + S) xuất hộp hội thoại Save: Organise: xác định thư mục chứa tệp liệu File name: nhập vào tên tệp Save as type: chọn định dạng tệp liệu (mặc định Eviews Workfile *.wf1) Lưu ý: Nếu muốn lưu trữ tệp liệu với tên khác thực [EViews]File/Save As Phần mô tả thực giống lệnh File/Save 1.3.4 Mở tệp liệu có Từ hình giao tiếp sau khởi động Eviews, chọn Open an existing Eviews workfile Hoặc thực File/Open/EViews workfile (Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + O) 10 Omitted Variables Test Equation: EQ01 Specification: S P AD C Omitted Variables: AD*AD t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 2.942688 8.659413 8.631025 df 71 (1, 71) Probability 0.0044 0.0044 0.0033 Sum of Sq 186.8585 1718.943 1532.084 1532.084 df 72 71 71 Mean Squares 186.8585 23.87421 21.57865 21.57865 Value -223.8695 -219.5540 df 72 71 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob P AD C AD*AD -7.640000 12.15124 109.7190 -2.767963 1.045939 3.556164 6.799045 0.940624 -7.304442 3.416950 16.13742 -2.942688 0.0000 0.0011 0.0000 0.0044 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.508235 0.487456 4.645283 1532.084 -219.5540 24.45932 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 77.37467 6.488537 5.961440 6.085039 6.010792 2.043061 Mô hình hồi quy với biến giả 6.1 Cách tạo biến giả Cách 1: Tạo biến giả cách sử dụng lệnh SMPL Giả sử tệp liệu có biến GT biến có kiểu kí tự có hai giá trị là: Nam Nữ Để tạo biến giả D1 nhận giá trị nhị phân (D1 = GT = “Nam” D1 = GT = “Nữ”), từ cửa sổ lệnh nhập vào lệnh sau: GENR D1 = Đặt biến D1 = với quan sát SMPL IF GT = “Nam” Xét riêng quan sát có GT “Nam” D1 = Đặt D1 = cho quan sát SMPL @all Chọn lại tất quan sát 26 Cách 2: Tạo biến giả cách sử dụng hàm @recode Cú pháp: @recode(S, X, Y) Công dụng: Hàm trả giá trị X biểu thức logic S nhận giá trị đúng, ngược lại trả giá trị Y Ví dụ: Với yêu cầu trên, dùng lệnh: genr D2 = @recode(GT="Nam",1,0) Lưu ý 1: Đối với liệu chuỗi thời gian, tạo biến giả thời gian cách kết hợp với hàm ngày tháng Ví dụ: Tệp liệu chuỗi thời gian theo quí Cần tạo biến giả Q1 (Q1 = quan sát quí 1, ngược lại nhận giá trị 0), từ cửa sổ lệnh nhập vào lệnh: genr Q1 = @recode(@quarter = 1,1,0) Ví dụ cách kết hợp với hàm ngày tháng: Series D2 = @recode(@date=10 and (@obsnumResidual Diagnostics>Histogram – Normality Test: Ví dụ: Với kết kiểm định có p-value = 0.923596 cho kết luận phần dư mô hình có phân phối chuẩn 7.2 Kiểm định thiếu biến, sai dạng hàm Kiểm định Ramsey cho phép kiểm định mô hình hồi quy gốc có thiếu biến dạng hàm sử dụng có phù hợp hay không? Thực menu [Equation]View/Stability Diagnostics/Ramsey RESET test: Trong cửa sổ RESET Specification khai báo số biến cần đưa thêm vào mô hình gốc (các biến dạng lũy thừa ước lượng biến phụ thuộc) Ví dụ: Cần kiểm định xem mô hình gốc có thiếu biến sai dạng hàm hay không? Chọn kiểm định Ramsey thực khai báo: 29 Kết kiểm định: Giá trị p-value = 0.5888 (thống kê F) nên kết luận mô hình không sai dạng hàm Ramsey RESET Test Equation: EQ01 Specification: S P AD C Omitted Variables: Powers of fitted values from to Value 0.533686 1.134982 df (2, 70) Probability 0.5888 0.5669 Sum of Sq 25.81709 1718.943 1693.126 1693.126 df 72 70 70 Mean Squares 12.90855 23.87421 24.18751 24.18751 Value -223.8695 -223.3020 df 72 70 F-statistic Likelihood ratio F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob P AD C FITTED^2 FITTED^3 506.7256 -119.2254 -5895.094 0.815991 -0.003401 864.5470 203.3434 10185.01 1.412147 0.006070 0.586117 -0.586325 -0.578801 0.577837 -0.560184 0.5597 0.5595 0.5646 0.5652 0.5771 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.456544 0.425490 4.918080 1693.126 -223.3020 14.70135 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 77.37467 6.488537 6.088054 6.242553 6.149744 2.201023 7.3 Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định đa cộng tuyến mô hình hồi quy phụ Thực cách ước lượng biến độc lập theo biến độc lập lại đánh giá xem mô hình có phù 30 hợp không? Nếu mô hình hồi quy phụ phù hợp kết luận mô hình gốc có đa cộng tuyến Ví dụ: Kiểm định đa cộng tuyến mô hình hồi quy phụ, ước lượng biến giá (P) theo chi phí quảng cáo (AD) Dependent Variable: P Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AD 5.656893 0.016435 0.147368 0.072933 38.38612 0.225348 0.0000 0.8223 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000695 -0.012994 0.521789 19.87529 -56.61997 0.050782 0.822338 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.687200 0.518432 1.563199 1.624999 1.587875 2.174909 Kết ước lượng mô hình cho kết luận mô hình ban đầu đa cộng tuyến mức ý nghĩa 5% Đánh giá mức độ đa cộng tuyến qua hệ số tương quan cặp biến: Xem phần 3.2.2 Hệ số tương quan 7.4 Kiểm định phương sai sai số thay đổi Sử dụng kiểm định White để kiểm định mô hình có phương sai sai số thay đổi hay không? Thực menu [Equation]View/Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Test: Test Type: chọn kiểm định While 31 Include White cross terms: lựa chọn có/không tích nhân chéo biến mô hình White Ví dụ: Thực kiểm định mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi hay không kiểm định While với lựa chọn tích nhân chéo: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.263208 2.542471 2.547398 Prob F(2,72) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.2889 0.2805 0.2798 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P^2 AD^2 30.83784 0.006550 -1.991819 22.43843 0.666835 1.254285 1.374331 0.009823 -1.588011 0.1736 0.9922 0.1167 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.033900 0.007063 33.90314 82758.43 -369.1526 1.263208 0.288936 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 22.91924 34.02351 9.924070 10.01677 9.961084 1.948119 Thực kiểm định While với lựa chọn có tích nhân chéo: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.888641 4.537390 4.546183 Prob F(5,69) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.4936 0.4749 0.4737 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P^2 P*AD P AD^2 AD -583.6848 -21.44581 6.372200 232.2527 0.823326 -46.19697 622.1463 18.91290 8.779323 217.3591 7.058356 56.24529 -0.938179 -1.133925 0.725819 1.068521 0.116646 -0.821348 0.3514 0.2608 0.4704 0.2890 0.9075 0.4143 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.060499 -0.007581 34.15224 80479.91 -368.1057 0.888641 0.493597 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 32 22.91924 34.02351 9.976152 10.16155 10.05018 1.926181 Kết kiểm định cho kết luận mô hình ban đầu có phương sai sai số không thay đổi mức ý nghĩa 5% 7.5 Kiểm định tự tương quan 7.5.1 Sử dụng thống kê Durbin – Watson Phương pháp dựa thống kê d Durbin – Watson Sử dụng tệp thuchanh2.wf1 Thực mô hình hồi quy với kết ước lượng sau: Dependent Variable: INV Method: Least Squares Sample: 2002Q1 2012Q1 Included observations: 41 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) LOG(PCE) -33716.12 29512.85 -26746.80 6279.005 3968.689 3624.876 -5.369660 7.436422 -7.378681 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.592714 0.571277 155.1706 914960.7 -263.4443 27.65022 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1919.441 236.9852 12.99728 13.12267 13.04294 0.540185 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mô hình ban đầu tự tương quan bậc H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc n Tiêu chuẩn kiểm định: d   (et  et 1 ) t 2 n  et2 t 1 Với   0.05 , n = 41, k’ = tra giá trị dL = 1.391 du = 1.6, - dL = 2.609, - du = 2.4 Bảng định: Tự tương quan (+) Không có kết luận dL Không có tự Không có Tự tương tương quan kết luận quan (-) du 4-du 4-dL < dqs = 0.54 < dL , Mô hình ban đầu có tự tương quan dương 7.5.2 Sử dụng kiểm định Breusch – Godfrey Thực menu [Equation]View/Residual Diagnostics/Serial Correlation LM Test: 33 Thực khai báo số trễ kiểm định tự tương quan Chọn nút OK cho kết sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 33.08093 26.55234 Prob F(2,36) Prob Chi-Square(2) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Sample: 2002Q1 2012Q1 Included observations: 41 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDP) LOG(PCE) RESID(-1) RESID(-2) 14504.55 -10958.52 9791.509 0.708794 0.268452 4803.170 3270.288 2958.636 0.147429 0.181472 3.019787 -3.350934 3.309468 4.807690 1.479297 0.0046 0.0019 0.0021 0.0000 0.1478 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.647618 0.608464 94.63610 322415.7 -242.0620 16.54047 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.25E-11 151.2416 12.05180 12.26078 12.12790 1.473717 Kết kiểm định có p-value = cho kết luận mô hình ban đầu có tự tương quan mức ý nghĩa 5% Hồi quy dự báo Để sử dụng mô hình dự báo giá trị mẫu thực theo bước sau: Bước 1: Mở rộng kích thước mẫu cách: Thực menu [Workfile]Proc>Structure/Resize Current Page Hoặc thực menu [EViews]Proc>Structure/Resize Current Page Hoặc kích kép chuột phần Range cửa sổ Workfile 34 Thay đổi kích thước mẫu phần Observation Ví dụ thay đổi thành 76, xuất thông báo xác nhận có thay đổi hay không? Lựa chọn Yes/No để tiếp tục Bước 2: Nhập số liệu mẫu ban đầu Mở cửa sổ Group chứa chuỗi số liệu biến độc lập cần đưa vào giá trị dự kiến Lựa chọn ô cần thực hiện, kích chuột phải chọn mục Edit, sau nhập liệu cho ô hành Ví dụ: Dự kiến tăng giá lên 6.2 USD đồng thời tăng chi phí quảng cáo 2.3, có cửa sổ Group sau: Bước 3: Thực dự báo 35 Mở cửa sổ Equation (nếu ước lượng có lưu lại tên) thực lệnh ước lượng mô hình (như phần Ước lượng mô hình hồi quy) Thực menu [Equation]Proc/Forecast Hoặc cửa sổ Equation, chọn nút Forecast Forecast name: đặt tên chuỗi dự báo Mặc định EViews đặt tên chuỗi dự báo gồm tên chuỗi liệu thêm kí tự f cuối Chuỗi liệu với tên tự động ghi đè thực lệnh ước lượng mô hình S.E (optional): tên chuỗi lưu giá trị độ lệch tiêu chuẩn Forecast sample: lựa chọn mẫu thực dự báo Output: kiểm tra lựa chọn Forecast graph (Có/Không đồ thị) Forecast evaluation (Có/Không bảng giá trị) Kết thúc chọn nút OK xuất kết dự báo sau: 36 Bước 4: Xem giá trị chuỗi dự báo Trong cửa sổ Workfile chọn chuỗi liệu cần xem thực hiển thị kết theo dạng bảng trong cửa sổ Group, biểu diễn dạng đồ thị 92 88 84 80 76 72 68 64 60 10 15 20 25 30 35 40 Doanh thu 45 50 55 60 65 70 75 S_F Kết dự báo thể bảng hay đồ thị dự báo điểm biến phụ thuộc Từ kết ước lượng thực dự báo khoảng giá trị trung bình hay giá trị cá biệt biến phụ thuộc mô hình hồi quy Tạo nhóm gồm chuỗi giá trị tương ứng với biểu thức: Thực menu [EViews]Quick/Show: 37 Hoặc thực menu [Workfile]View/Show: Mô tả công thức phần Object to display in a single window cửa sổ Show Ví dụ sử dụng công thức hình chọn nút OK có kết hiển thị hai chuỗi cửa sổ Group sau: 38 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EVIEWS 1.1 Giới thiệu EViews 1.2 Màn hình giao tiếp EViews 1.3 Tệp liệu (workfile) Vẽ đồ thị 11 2.1 Thực biến 11 2.2 Thực nhiều biến 14 Thống kê mô tả 14 3.1 Thực biến 14 3.2 Thực nhiều biến 15 Phép toán hàm 17 Ước lượng mô hình hồi quy .18 5.1 Ước lượng mô hình phương pháp bình phương nhỏ 18 5.2 Giá trị ước lượng phần dư 21 5.3 Ma trận hiệp phương sai hệ số hồi quy ước lượng .22 5.4 Kiểm định hệ số - Kiểm định Wald .23 5.5 Kiểm định bỏ bớt biến .24 5.6 Kiểm định thêm biến 25 Mô hình hồi quy với biến giả 26 6.1 Cách tạo biến giả .26 6.2 Ước lượng mô hình hồi quy có biến giả 28 Kiểm định khuyết tật mô hình hồi quy 29 7.1 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên 29 7.2 Kiểm định thiếu biến, sai dạng hàm 29 7.3 Kiểm định đa cộng tuyến 30 7.4 Kiểm định phương sai sai số thay đổi .31 7.5 Kiểm định tự tương quan 33 Hồi quy dự báo 34 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Damodar N Gujarati: Basic Econometrics; McGraw-Hill; Fourth Edition; 2003 [2] Lee C Adkins, R Carter Hill: Using Stata for Principles of Econometrics; JOHN WILEY & SONS, INC; 2011 [3] Jeffrey M Wooldridge: Introductory Econometrics – A Mordern Approach; South-Western Cengage Learning; Fifth Edition 2012 [4] Users Guide of Eviews [5] Trang Web EViews: www.eviews.com [6] Trang Web Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn [7] Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn/ [8] Trang Web http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/Default.htm 40 [...]... -7.90 785 4 1 .86 2 584 6.3516 38 1.095993 0. 683 195 18. 72172 -7.215241 2.726 283 0.0000 0.0000 0.0 080 0.4 482 58 0.432932 4 .88 6124 17 18. 943 -223 .86 95 29.24 786 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 77.37467 6. 488 537 6.04 985 4 6.142553 6. 086 8 68 2. 183 037 Cách 2: Thực hiện menu [EViews] Object/New Object, chọn mục Equation trong phần... tương quan S 77.37467 76.50000 91.20000 62.40000 6. 488 537 -0.010631 2.2553 28 1.734340 0.420139 580 3.100 3115. 482 75 P 5. 687 200 5.690000 6.490000 4 .83 0000 0.5 184 32 0.06 184 6 1.667162 5.599242 0.06 083 3 426.5400 19 .88 911 75 AD 1 .84 4000 1 .80 0000 3.100000 0.500000 0 .83 1677 0.037 087 1.70 489 0 5.2 587 86 0.072122 1 38. 3000 51. 184 80 75 Thực hiện menu [Group]View/Covariance Analysis, chọn mục Correlation: 15 Kết... P*AD P AD^2 AD - 583 . 684 8 -21.44 581 6.372200 232.2527 0 .82 3326 -46.19697 622.1463 18. 91290 8. 779323 217.3591 7.0 583 56 56.24529 -0.9 381 79 -1.133925 0.72 581 9 1.0 685 21 0.116646 -0 .82 13 48 0.3514 0.26 08 0.4704 0. 289 0 0.9075 0.4143 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.060499 -0.007 581 34.15224 80 479.91 -3 68. 1057 0 .88 8641 0.493597 Mean... 0. 683 195 18. 72172 -7.215241 2.726 283 0.0000 0.0000 0.0 080 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.4 482 58 0.432932 4 .88 6124 17 18. 943 -223 .86 95 29.24 786 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 19 77.37467 6. 488 537 6.04 985 4 6.142553 6. 086 8 68 2. 183 037... EQ01 Specification: S P AD C Omitted Variables: AD*AD t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 2.942 688 8. 659413 8. 631025 df 71 (1, 71) 1 Probability 0.0044 0.0044 0.0033 Sum of Sq 186 .85 85 17 18. 943 1532. 084 1532. 084 df 1 72 71 71 Mean Squares 186 .85 85 23 .87 421 21.5 786 5 21.5 786 5 Value -223 .86 95 -219.5540 df 72 71 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test... định: Giá trị p-value = 0. 588 8 (thống kê F) nên kết luận mô hình không sai dạng hàm Ramsey RESET Test Equation: EQ01 Specification: S P AD C Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 Value 0.533 686 1.134 982 df (2, 70) 2 Probability 0. 588 8 0.5669 Sum of Sq 25 .81 709 17 18. 943 1693.126 1693.126 df 2 72 70 70 Mean Squares 12.9 085 5 23 .87 421 24. 187 51 24. 187 51 Value -223 .86 95 -223.3020 df 72 70 F-statistic... 5.65 689 3 0.016435 0.1473 68 0.072933 38. 386 12 0.2253 48 0.0000 0 .82 23 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000695 -0.012994 0.521 789 19 .87 529 -56.61997 0.050 782 0 .82 23 38 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5. 687 200 0.5 184 32 1.563199 1.624999 1. 587 875... 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TN S GT TN*GT -4.000077 0.9225 98 -4.597302 24.4 386 8 -0.920247 12.66 582 0.249 983 2.345346 19.25026 0.45 284 0 -0.31 581 7 3.690639 -1.960 181 1.269525 -2.032169 0.7541 0.00 08 0.0 585 0.2131 0.0502 28 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 7 0.362751 0. 285 5 08. .. không thực hiện khai báo trong cửa sổ Redundant Variable Test: Redundant Variables Test Equation: EQ01 Specification: S P AD C Redundant Variables: P t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 7.215241 52.05971 40 .80 726 df 72 (1, 72) 1 Probability 0.0000 0.0000 0.0000 Sum of Sq 1242 .88 4 2961 .82 7 17 18. 943 17 18. 943 df 1 73 72 72 Mean Squares 1242 .88 4 40.572 98 23 .87 421 23 .87 421 Value -244.2731 -223 .86 95... 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C P^2 AD^2 30 .83 784 0.006550 -1.99 181 9 22.4 384 3 0.66 683 5 1.254 285 1.374331 0.00 982 3 -1. 588 011 0.1736 0.9922 0.1167 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.033900 0.007063 33.90314 82 7 58. 43 -369.1526 1.2632 08 0. 288 936 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz