Tài liệu rủi ro trong thanh toán

Nhóm Qu ản lý kho ản Chi ến l ược d ự tr ữ huy đ ộng Caisse des Dépôts et Consignations I Các khái niệm • Tính khoản tài sản • Tính khoản nguồn • Tính khoản ngân hàng • Cung cầu khoản, mua bán khoản I Các khái niệm • Tính khoản tài sản Tính khoản tài sản khả chuyển đổi thành tiền tài sản đó, đo thời gian chi phí I Các khái niệm • Tính khoản nguồn Khả huy động tạo khả toán ngân hàng, phản ánh tính khoản nguồn vốn I Các khái niệm • Tính khoản ngân hàng Tính khoản ngân hàng khả đáp ứng ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu toán khách, tạo lập tính khoản nguồn I Các khái niệm • Cung khoản khả cung ứng tiền ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu toán khách hàng, bao gồm việc giữ tài sản khoản khả huy động • Cầu khoản nhu cầu toán vay khách hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng Cầu khoản bao gồm yêu cầu chi trả vay hợp pháp khách hàng • Cung cầu khoản, mua bán khoản Các lý thuyết quản lý khoản 1.Lý thuyết cho vay thương mại Lý thuyết khả chuyển đổi tài sản Lý thuyết lợi tức dụ tính Lý thuyết quản lý nợ II Quản lý khoản Mục tiêu quản lý khoản Các phương pháp ước lượng khoản Phương pháp nguồn vốn sử dụng vốn Phương pháp cấu trúc vốn Phương pháp số khoản Cách thức quản lý Cầu khoản Khoản phải trả khoản tiền vay đến hạn trả Thanh toán khoản phải trả khác Thanh toán cổ tức cho cổ đông Rút tiền gửi • nhu cầu rút tiền người gửi :các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có tiền gửi toán ,tiền gửi tiết kiệm tiền gửi khác … Nhu cầu vay tiền Các yếu tố lãi phải trả cho khoản tiền gửi vay Chi phí cho trình tạo sản phẩm dịch vụ ngân hàng Lãi phải trả nhu cầu vay tiền nhu cầu tín dụng hợp pháp khách hàng để toán hàng hóa dịch vụ mà ngân hàng cam kết cho vay Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu khoản : thứ thứ 4: • nhóm nhân tố tạo nê n sức mạn thân ngân hàng cán h uy tín công nghệ thị phần uy tín… Quản lý cầu khoản Cách thức mà ngân hàng áp dụng để quản lý cầu khoản có ý nghĩa quan trọng an toàn hệ thống -phân tích nhu cầu khoản khứ để thấy biến động nhu cầu nhân tố ảnh hưởng -đo mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng nhu cầu khoản để xác định tần suất độ lớn thay đổi nhu cầu khoản -phân tích định lượng nhu cầu khoản loại tiền gửi ;từng nhóm khách hàng thời kỳ năm Quản lý cung Quản lý bên tài sản • Phân tích ngân quỹ • Dự trữ khác ngân quỹ • Ước lượng cung từ tài sản Quản lý bên nguồn vốn • Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thời gian chi phí huy động • Lựa chọn cung khoản • Nghiên cứu công cụ ghi nợ • So sánh chi phí nắm giữ chi phí huy động Khe hở khoản Khe hở khoản = dòng tiền – dòng tiền vào Thanks For Listening!! [...]... -đo mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và nhu cầu thanh khoản để xác định tần suất và độ lớn trong thay đổi nhu cầu thanh khoản -phân tích và định lượng nhu cầu thanh khoản đối với từng loại tiền gửi ;từng nhóm khách hàng từng thời kỳ trong năm Quản lý cung Quản lý bên tài sản • Phân tích ngân quỹ • Dự trữ khác ngoài ngân quỹ • Ước lượng cung từ tài sản Quản lý bên nguồn vốn • Phân tích nhân tố ảnh... để thanh toán hàng hóa dịch vụ mà ngân hàng cam kết cho vay Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu thanh khoản : thứ thứ 4: • nhóm nhân tố tạo nê n sức mạn thân ngân hàng như cán bộ h và uy tín của bản công nghệ thị phần uy tín… Quản lý cầu thanh khoản Cách thức mà ngân hàng áp dụng để quản lý cầu thanh khoản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của hệ thống -phân tích nhu cầu thanh khoản trong. ..3 Cách thức quản lý Cầu thanh khoản Khoản phải trả các khoản tiền vay đến hạn trả Thanh toán các khoản phải trả khác Thanh toán cổ tức cho cổ đông Rút tiền gửi • nhu cầu rút tiền của người gửi :các doanh nghiệp tổ chức và cá nhân có tiền gửi thanh toán ,tiền gửi tiết kiệm tiền gửi khác … Nhu cầu vay tiền Các yếu tố lãi phải trả cho các... ngoài ngân quỹ • Ước lượng cung từ tài sản Quản lý bên nguồn vốn • Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thời gian và chi phí huy động • Lựa chọn cung thanh khoản • Nghiên cứu các công cụ ghi nợ mới • So sánh chi phí nắm giữ và chi phí huy động Khe hở thanh khoản Khe hở thanh khoản = dòng tiền ra – dòng tiền vào Thanks For Listening!!