CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG HÀNG HẢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - ĐẶNG SỸ HIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - ĐẶNG SỸ HIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Phó giáo sư -Tiến sỹ: Lưu Thị Hương Hà Nội – Năm 2015 Thang Long University Libraty 1.4 KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG MỤC DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNGLỤC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 35 LỜI CAM ĐOAN 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV 35 BẢNG KÍ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN 1.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng E&Y 36 DANH MỤC BẢNG KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DANH MỤC BIỂUTẠI ĐỒNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM DOANH NGHIỆP 38 LỜI MỞ ĐẦU 2.1 VỀ NGÂN THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM TÍNHQUÁT CẤP THIẾT CỦA ĐỀ HÀNG TÀI NGHIÊN CỨU KHÁI …………………………………………………………………………………………38 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nam……………………………………………………………………………………38 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 40 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 2.1.3 Hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 41 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH 2.2 THỰC HÀNG TRẠNG DOANH CÔNG NGHIỆP TÁC XẾP CỦA HẠNG NGÂN TÍN HÀNG DỤNG THƯƠNG KHÁCH MẠI HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 45 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 2.2.1 HÀNG ThựcTHƯƠNG trạng hoạt MẠI động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam……………………………………………………………………………………45 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 2.2.2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương 1.1.2.mại Hoạt tín dụng vớiNam khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ động phần Hàng Hảiđối Việt 50 1.2 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN 2.2.3 Kết xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Maritime Bank giai đoạn 2012 HÀNG THƯƠNG MẠI 15 – 2014………………………………………………………………………………….64 1.2.1 Khái niệm công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương 2.2.4 Nghiên cứu tình xếp hạng tín dụng thực tế Ngân hàng thương mại cổ phần mại…………………………………………………………………………………… 15 Hàng Hải Việt Nam 65 1.2.2 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 68 1.2.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 18 2.3.1 Kết 1.2.4 Những quả………………………… ……………………… …… ………………… 68 tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 31 2.3.2 Hạn chế……………… …………………………………………….…………………70 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 71 HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 1.3.1 Nhân tố chủ quan 32 1.3.2 Nhân tố khách quan 34 Thang Long University Libraty CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH LỜICÔNG CAM ĐOAN HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 74 Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân Những thông tin 3.1.1 Định hướng hoạt động chung Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn Nam……………………………………………………………………………………74 với nguồn trích dẫn 3.1.2 Định hướng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 75 Học 3.1.3 Giải pháp hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp viên Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 77 3.2 KIẾN NGHỊ 83 3.2.1 Kiến nghị với phủ, ngành liên quan 83 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Đặng Sỹ Hiệp 86 III KẾT LUẬN 87 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 01: XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHO NHÓM CÁC CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP P PHỤ LỤC 02: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Thang Long University Libraty BẢNG KÍ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN NHTM Ngân hàng Thương mại Maritime Bank Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam S&P/Moody’s/Fitch Tổ chức xếp hạng hàng đầu Hoa Kỳ KHDN Khách hàng doanh nghiệp XHTD Xếp hạng tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng CBTD Cán tín dụng TT 02 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Basel Hiệp ước vốn Basel PD Xác suất không trả nợ LGD Tỷ trọng tổn thất ước tính trường hợp khách hàng không trả nợ EAD Dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ M Kỳ hạn hiệu lực CIC Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam EBITDA Thu nhập trước thuế, trả lãi khấu hao EBITDAR Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, phân bổ khoản, tái cấu chi phí thuê CSH Chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG Tên bảng Nội dung Trang số Bảng 1.1 Bảng so sánh số Z điều chỉnh với tiêu phân loại theo S&P 28 Bảng 2.1 Cơ cấu doanh thu Maritime Bank từ năm 2012 - 2014 45 Bảng 2.2 Thông tin cơ Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 48 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp 49 Bảng 2.4 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp phân theo thời gian 49 Bảng 2.5 Bảng phân loại khoản vay theo đánh giá Maritime Bank 52 Bảng 2.6 Tỷ trọng tiêu phi tài theo loại hình doanh nghiệp cũ Maritime Bank 56 Bảng 2.7 Phương pháp xác định tiêu tài Maritime Bank 57 Bảng 2.8 Xác định trọng số khách hàng có quan hệ tín dụng Maritime Bank Xác định trọng số khách hàng chưa có quan hệ tín dụng Maritime Bank 60 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Trọng số tính điểm cho tiêu tài phi tài Bảng 2.11 Bảng phân loại khách hàng Maritime Bank 60 60 61 Bảng 2.12 Kết XHTD năm 2012-2014 Maritime Bank 63 Bảng 2.13 Bảng nhóm khách hàng tỷ lệ khách hàng xảy nợ xấu 65 Bảng 2.14 Bảng xác định điểm nhóm tài cho doanh nghiêp P 66 Bảng 2.15 Bảng tính điểm cho tiêu phi tài cho doanh nghiệp P Bảng 3.1 Bảng số tiêu giai đoạn 2014-2015 Thang Long University Libraty 67 75 DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên bảng Nội dung Trang số Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức Maritime Bank 40 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ phân loại khách hàng theo nhóm ngành 81 giao Bảngdịch, 3.1 Bảng kháchmột hàngsốphi chỉtín tiêu dụng Việc giaiphân đoạnloại 2014-2015 giúp(Nguồn ngân hàng báocó cáo thể quản trị tốt thường hơn, chuyên niên Ngân mônhàng hóa TMCP cao hơnHàng từ hội Hải sởViệt đến Nam) chi nhánh - Đội ngũ phát triển khách hàng tập trung vào tìm kiếm, thiết lậpTỷ mối lệ thay đổi (%) so Chỉ tiêu 2014 Năm 2015 STT quan hệ khách hàng để cung cấp choNăm khách hàng sản phẩm thiết kế với năm 2014 với phân khúc Tổng tài sản - Ngân 109,576 105 hàng tăng cường quản trị rủi104,369 ro thông qua việc thống động tạichí thịchọn lọc khách hàng theo hướng chặt chẽ, rõ văn bản,Vốn đưahuy tiêu trường trái phiếu 66,874 78,275 động ràng, dễhuy thực hiệnvốn quản lý Định quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Dư nợhướng tín dụng 39,352 42,013 Hải Việt Nam Nợ xấu (nhóm 3-5) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam2.61 quan tâm và