Luận văn quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh ba đình

B GIÁO D IH -o0o - O KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: T QU N LÝ R I RO TÍN D NG I C PH N T NAM SINH VIÊN TH C HI N : NGUY MÃ SINH VIÊN : A17854 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ N I - 2014 NGÂN HÀNG B GIÁO D IH -o0o - O KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: T QU N LÝ R I RO TÍN D NG I C PH N T NAM Giáo viên ng d n Sinh viên th c hi n Mã sinh viên Chuyên ngành HÀ N I : TS Tr : Nguy : A17854 : Tài Ngân hàng 2014 Thang Long University Library y n lý r i ro tín d Sinh viên Nguy DANH M C VI T T T Ký hi u vi t t t BCTC Basel Báo cáo tài y ban Basel v Giám sát ho CAMEL Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity CN Chi nhánh CBTD DPRR NHCT Cán b tín d ng D phòng r i ro NHNN ng Ngân hàng c NHTM NHTMCP CTVN Ngân hàng NQH RRTD N h n R i ro tín d ng TCTD TMCP T ch c tín d ng i c ph n Tài s n b m Vietinbank i t Nam t Nam Thang Long University Library DANH M C B NG BI U B B ng B B B ng v ud B ng 2.6: T l n theo th i h n vay ti n t theo hình th c b 20 22 23 23 24 m kho n vay i v i n n kinh t theo nhóm n -2013 p n 2011 2013 t i 25 25 B ng 2.8: N x u theo thành ph n kinh t t B ng 2.9: Thu h i n ngo i b ng trích l p DPRR 26 28 Bi ng v n Bi u 2.2: Tình hình cho vay n n kinh t 21 22 1.1: Các lo i r i ro tín d ng M CL C LÝ LU N CHUNG V QU N LÝ R I RO TÍN D NG I C 1.1 R i ro tín d ng qu n tr r i ro tín d ng 1.1.1 R i ro tín d ng 1.1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng m c a r i ro tín d ng .1 1.1.1.3 Phân lo i r i ro tín d ng 1.1.1.4 Nguyên nhân d n r i ro tín d ng .3 ng c a r i ro tín d ng 1.1.2 Qu n tr r i ro tín d ng 1.1.2.1 Khái ni m 1.1.2.2 M a qu n tr r i ro tín d ng 1.2 N i dung c a qu n tr r i ro tín d ng 1.2.1 Nh n di n r i ro 1.2.1.1 T l n h n 1.2.1.2 Mô hình ch ng 6C .7 ng r i ro .7 1.2.2.1.Mô hình x p h ng c m s Z-score (Z-Credit Scoring Model) m s tín d ng tiêu dùng 1.2.3 Ki m soát r i ro 1.2.4 Tài tr r i ro 1.2.4.1 Trích l p d phòng t n th t 1.2.4.2 B m tín d ng 1.2.4.3 Mua b o hi m tín d ng .10 1.2.4.4 S d ng công c phái sinh 10 1.2.5 Các nhân t n qu n tr r i ro c ng kinh t - xã h 1.2.5.2 Kh àng ho i .10 ng .10 i r i ro c a kho n cho vay khác .12 Thang Long University Library 1.2.5.3 Chính sách c 1.2.5.4 Ch c 12 ng cán b u t ch c m i c a ngân hàng 13 1.2.5.5 Công ngh ngân hàng .13 1.3 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng h c kinh nghi m cho Ngân hàng i c ph t Nam 14 1.3.1 Qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n Basel 14 1.3.1.1 Qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n Basel I .14 1.3.1.2 Ti p c n r i ro tín d ng theo tiêu chu n Basel II 15 1.3.2 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng 15 K T LU 17 C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I I C PH T NAM - CHI 18 2.1 L ch s hình thành phát tri n 18 2.1.1 Gi i thi u v i c ph t Nam Chi .18 2.2 Ho ng kinh doanh c Nam i c ph t 19 2.2.1 Ho ng v n 20 2.2.2 Ho ng tín d ng 21 2.3 Th c tr ng r i ro tín d ng t Vi t Nam i c ph 24 2.3.1 N h n .24 2.3.2 N x u cho vay kinh doanh trung dài h n 25 2.3.3 N x u phân theo thành ph n kinh t 26 2.3.4 Thu h i n ngo i b ng trích l p d phòng r i ro .27 2.4 Th c tr ng công tác qu n tr r i ro tín d ng t ic ph t Nam C 28 2.4.1 Nh n di n r i ro tín d ng 28 2.4.1.1 R i ro t ng kinh doanh 28 2.4.1.2 R i ro t phía khách hàng 29 2.4.1.3 R i ro t phía ngân hàng 29 2.4.2 ng r i ro tín d ng 29 2.4.3 Ki m soát r i ro tín d ng 31 2.4.3.1 Chính sách tín d ng an toàn hi u qu 31 2.4.3.2 Quy trình cho vay qu n lý tín d ng 32 2.4.4 Tài tr r i ro .34 2.5 c qu n lý r i ro tín d ng c i c ph n t Nam 35 2.5.1 K t qu c 35 2.5.2 H n ch 35 K T LU 38 I PHÁP HOÀN THI N QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I I C PH N CÔN T NAM CHI 39 i v i công tác qu n lý r i ro tín d ng c m i c ph t Nam - Chi nh .39 3.2 M t s gi i pháp hoàn thi n qu n lý r i ro tín d ng t m i c ph t Nam - .40 ng nh n di n r i ro tín d ng 40 3.2.1.1 Thi t l p khai thác thông tin v qu n tr r i ro tín d ng hi u qu 40 3.2.1.2 Nh n di n liên t c d u hi u v r i ro tín d ng 40 3.2.2 Gi i pháp v ng th nh h ng r i ro tín d ng thông qua nâng cao ch t ng hoàn thi n h th ng ch m tín d ng, x p h ng khách hàng 41 3.2.3 Nâng cao ch ng ki m soát r i ro tín d ng 41 3.2.3.1 c qu n tr 3.2.3.2 Nâng cao vai trò ch u hành 41 ng ki m tra, ki m soát n i b 43 3.2.3.3 Xây d ng sách tín d ng h p lý 43 3.2.3.4 Nâng cao ch ng th nh .44 3.2.3.5 Nâng cao kh 3.2.3.6 T ch c phân lo thi c a d h n 45 s m có bi n pháp gi i quy t 45 Thang Long University Library ng giám sát vay 46 3.2.3.8 Phát hi n s m d u hi u qu n lý r i ro tín d ng 47 3.2.3.9 Nâng cao ch tín d ng 47 ng bi n pháp tài tr r i ro tín d ng 48 3.2.4.1 Áp d ng công c phái sinh phòng ng a r i ro tín d ng 48 3.2.4.2 Áp d ng hình th c b o hi m tài s ng liên quan ho t ng cho vay 48 3.2.4.3 Th c hi n ch t ch m b o ti n vay .48 3.3 Ki n ngh .49 iv c 49 i v i ban ngành có liên quan 50 K T LU 51 K T LU N L IM U TÍNH C P THI T C TÀI t vai trò r t quan tr ng Nó h th n kinh c a toàn b n n kinh t , n n kinh t ch có th phát tri n v i t cao n u có m t h th ng ngân hàng ho ng b n v ng, nh có hi u qu , không th ng h th ng t ch c ho Trong ho ng c a ngân hàng y u l c h u ng, s n ph m d ch v c a ngân hàng, ho ng tín d ng ng c a h th ng n i, c th trình s d ng v n có hi u qu c a ngân hàng s giúp cho thành ph n kinh t phát tri n c l i Ho ng tín d ng mang l i ngu n thu ch y u cho ngân hàng, t o l i nhu n chi m t tr ng l n t ng thu nh p c a ngân hàng Tuy nhiên ho ng ti m n nhi u r i ro Nh ng r i ro t s không trung th c c a khách hàng, v n vay b s d ng sai m phá s n hay n n kinh t u có th bi n m t kho n vay ch ng cao thành m t kho n n n nh ng k h h th ng pháp lu t nh gây nên nh ng phi n toái cho khách hàng ngân hàng trình ho u ki n cho nh khách hàng th c hi n hành vi chi t tài s n x u c a cán b ngân hàng hay h ng m mà b t c u Nhi m v quan tr ng tr ng tâm c a nhà qu n lý n i ph i qu n lý t t r i ro tín d ng n pháp qu n lý RRTD hi u qu Ngân t Nam c hi n qu n lý RRTD t n m t s ng h p cho vay phát sinh RRTD làm n ho ng tín d p d phòng r i ro Chính v y, vi c công tác qu n lý RRTD tr nên quan tr ng c c bi t V i nh ng lý trên, em quy nh ch i c ph tài nghiên c u cho khóa lu n t t nghi tài n lý r i ro tín d ng t i t Nam ob ih cc a M U - Phân tích th c tr ng RRTD qu n lý RRTD t i VietinBank - Chi nhánh Ba - Nghiên c VietinBank - i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý RRTD t i Thang Long University Library - Xét t cho vay - Hoàn thi n h - Ki m tra, ki m soát h i ngân Thu h i n g c, lãi, phí x lý phát sinh Thanh lý h ng tín d ng gi i ch ng (tín d ng, b m ti n vay) Hai là, t ch c l i mô hình t ch c quy trình c p tín d ng, qu n tr r b os c l p gi a ch n tr r i ro tín d k t ch l im r i ro c a kho n vay Ba là, xây d ng sách cho vay tín d ng phù h hàng B n i v i t ng nhóm khách ng xuyên nghiên c u, phân tích d ng có th x t xã h m nh i tác ng l i sách, lu t pháp c a Chính ph ng kinh i sách tín d ng qu n tr tín d ng cho phù h p ng kh h p x lý thông tin Các phòng quan h u m i vi c c p nh t liên t c thông tin v tình hình s n xu t kinh doanh, tài chính, thu nh p, công tác qu n lý, nhân s ng h p có s i l n b ng ph i báo cáo o xin ý ki n Ngoài vi c ti p t c thu th p thông tin v giá, x p lo i khách hàng có bi n pháp x lý k p th i tình hu ng r i ro i v i doanh nghi p ho cho vay c n kh cung c kéo dài thêm th i gian tr n d Khai thác thông tin v th s d c xây d ct n gia h nh th i h n u ch nh ng: Bên c nh thông tin khách hàng thông qua vi c t nh ng khách hàng vay m n ho ng ngân hàng khách hàng Ngoài cán b ngân hàng c n khai thác thông tin mang tính th ng v thông tin s n ph m c a toán tình hình cung c u, giá c s n ph m t ng th i k t a bàn, nh t nh ng m t hàng nh y c m, di n bi n c a th ng s n Phân tích x lý thông tin ph ng b t c sàng l c, nh t quán v n i dung ph i c p nh t liên t internet c p nh tìm ki ng xuyên truy c p c bi t tin tín d ng t ngân hàng ho ng 3.2.3.4 Nâng cao ch ng th nh Vi c th tín d ng ph i h c h i có kinh nghi m nh i cán b 44 Thang Long University Library Ngoài v quan tr ng nh t v n th v n c a khách hàng, quan tr ng gi i quy t m t kho n vay Cán b tín d ng c n ph i n m b c th quan tích, t ng h nm quy ng v ng c a s n ph m, y u t khách n c a khách hàng (lãi su t xu t cho vay v i th i gian vay v n h p lý phù h p v i chu k s n xu t kinh doanh c a khách hàng t cho vay 3.2.3.5 Nâng cao kh th nh ph c r i ro thi c a d n thi, hi u qu c a d n, b ph n i chi u, so sánh thông tin khác nh m tin c y c a khách hàng l i c p tín d kh gi m thi ph n có th nhìn kh ng th i doanh nghi kho l i ích th c hi ts m thi m c a ngân hàng v y, th c hi n, c nh cán b tín d ng Chi nhánh c n thi c án vay v - Phân tích ngành hàng/m t hàng m t cung c u c a th ng, th i v i tác cung c i tác tiêu th : s tin c y c i tác, l ch s m i quan h v i tác này, m i phân ph i s n ph m, uy tín m t hàng c a doanh nghi p th i th c nh tranh chính, hàng v u c a s n ph m; xem xét tính h p lý kh c thu h i n , phân tích, xem xét tính phù h p v nh c a pháp lu t Ph khách hàng cung c i chi u v i ngu n thông tin khác thông tin c có nhi u thông tin t t, k t h p v i kh o sát th c ti c quy nh c p tín d ng t t nh t Các tính toán ph i d s li u ki n có lãi m i có th c p tín d ng Báo cáo th nh ph i g m: tình hu ng r i ro p m thi u r i ro c n lý n vay; ràng bu c nh m b o thu n n 3.2.3.6 T ch c phân lo i d n h s m có bi n pháp gi i quy t Bên c nh vi c phân lo i n theo tiêu th theo tu i n , ho c phân theo thành ph n kinh t , c ng hóa cách th c phân lo i n h n Ví d phân lo i d n h n theo m t s tiêu th c: Ch ng tín d ng: tính t l n h n so v i t Th i gian vay: t l n h n ng n h n, trung h n dài h n Th i gian h n: t l n h 12 tháng 45 i 12 tháng, - Tính ch t kho n vay h n: n h ng, n h n ch x lý, n h - N h n phân theo nguyên nhân ho c kh n i N h n phân theo thành ph n kinh t ho c ngành kinh t N h n phân theo cán b th nh ho i ký t vay Tùy theo yêu c u th c t có th th c hi n m t ho c nhi u b ng phân lo i theo tiêu th phân lo h n vay tín ch p, t u ki n x lý r i ro nhanh chóng xác, giúp gi m chi phí th i gian x lý công n ng th i, ý vi nh k h n n gia h n n phù h p v i kh a t ng khách hàng T p trung thu h i n n h n n h n, n lý r i ro, kiên quy t chuy n n h i v i khách hàng không tr n n gia h n n ng giám sát vay Nghi p v c hoàn tr mà ph ti ng c p ti n s u ng xuyên ki ki n c p tín d c i vay kh i lý t i ph i theo th i gian, có u ki n tài n c ng luôn thay ng xuyên m i quan h v i khách hàng Cán b tín d ng ph i nh y c m v i nh n h t h n nh k ki m tra kho n tín d ng cho - Ti n hành ki m tra t t c lo i hình tín d nh k nh nh Xây d ng k ho i dung ki m tra Quá trình ki m tra ph i th n tr ng chi ti m b o nh ng khía c nh quan tr ng nh t c a m i kho n tín d ng c ki m tra - u ki n tài nh ng d báo v nh i nhu c u tín d ng c i vay ng xuyên ki m tra l i kho n tín d ng l n, có n ngân hàng n u v n - Qu n lý ch t ch ng xuyên kho n n có v giám sát phát hi n nh ng d u hi u không lành m c a ngân hàng , ng r t l n ng ki m tra n kho n tín d ng ng ki m tra n n kinh t có bi u hi ng ho c nh ng ngành ngh s d ng nhi u v n c a ngân hàng có nh ng v nghiêm tr ng n s phát tri n Ngoài ra, vi ng giám sát kho n vay giúp cán b tín d ng có th ki c tình hình s d ng v n vay c im ngh vay v n hay không 46 Thang Long University Library 3.2.3.8 Phát hi n s m d u hi u qu n lý r i ro tín d ng nâng cao ch ng qu n tr r i ro tín d ng, m t bi n pháp quan tr ng ph i phát hi n s m nh t kh v r i ro tín d gi i pháp thu h i n vay Phát hi n s m r i ro tín d ng d a m t s d u hi u c nh bá ng tín d ng cao l ng cán b tín d ng m ng, tình hình cho vay t p trung vào m t s khách hàng l tiêu th s n ph m, khách hàng có tình hình tài y u, khách hàng kinh doanh hi u qu n kh M t s d u hi u c nh báo khác: T l p, coi tr ng giá tr c n v ki n, c p tín d ng coi tr ng danh ti ng c a khách hàng, th c hi n vi c gia h n n u ki n nh m che gi u ch ng n , không báo cáo k p th i v vi c phát sinh v n n ch 3.2.3.9 Nâng cao ch ng kho n vay tín d ng Ngu n l i nhân t quy i v i ngân hàng nói riêng Vì v nhân l c bi tín d B trí cán b tinh th thành m i qu n tr i v i ho kh ng kinh t , xã h i nói n xây d ng ngu n ng yêu c u công vi c: c, giao nhi m v c th , hình i v nghi p v , t ch c nên m t h th ng th c s có hi u qu v an toàn cao o ngu n nhân l chuyên môn gi i, có ph m ch c t t Th c hi n nghiêm túc công tác n d nh, th i gian th thách công vi c ký h có th kéo dài th i gian th ng theo Lu cán b ng ki n th c nh nh, n u c n thi t c b t u làm vi c th c Luân chuy n cán b sau m t th i gian thích h p Vi c b trí m t cán b ph trách m t công tác lâu có th d n nh ng quan h c tin c y d n m t c nh giác Vi c luân chuy n không nên th c hi n th i gian ng n d n thi u hi u bi t v khách hàng, l i cho vi c thu hút, gi quan h khách hàng, n k t qu kinh doanh c a ngân hàng Chi nhánh c n có gi i pháp c th v vi o nâng cao ch ng cán b tín d c thù v ngành ngh i cán b tín d ng không nh ng n m v ng nghi p v ngân hàng, lý lu n phân tích tài ti n t mà ph i hi u bi t sâu r ng v th ng lo i kinh doanh khác Vì th , ngân hàng c n có sách o b ng cách: khuy n khích cán b tín d ih nâng cao ki n th c nghi p v , c cán b tham gia l p t p hu n v phòng ch ng r i ro, l p công 47 ngh thông tin ng d ng khoa h c k thu m b o c nh tranh tránh r i ro x y tr Không ch tr m ch c c v v t ch t tinh th chuyên môn, ngân hàng ph i c c a cán b tín d ng Ngân hàng ph i khuy n khích tính liêm t lòng t tr ng c a cán b tín d ng nói riêng cán b ngân hàng nói chung ng bi n pháp tài tr r i ro tín d ng 3.2.4.1 Áp d ng công c phái sinh phòng ng a r i ro tín d ng Bán kho n cho vay Hi n nay, vi c bán kho kho n cho vay có tham gia, chuy c ti i ba hình th c: bán ng kho n cho vay, bán kho n cho vay t ng ph n Tuy nhiên, ph bi n nh t v n hình th c chuy vay V i hình th c này, quy n s h u kho c chuy ng kho n cho i mua i mua có quy n yêu c u tr c ti iv Vi c bán kho n cho vay giúp ngân hàng nhanh chóng lo i kho n cho vay có v kh i danh m c cho vay làm gi m r i ro tín d ng Vi c bán kho n cho vay giúp làm gi m t nc u giúp trì t cân b ng gi a t n v n r i ro tín d ng H ng quy n tín d ng V i kho n tín d m n r i ro, ngân hàng ti n hành ký h ng quy n tín d ng v i t ch c kinh doanh quy n The hàng ph i tr cho t ch c kinh doanh quy n m t kho n phí nh nh cho h ng quy n tín d ng Khi r i ro x y t ch c kinh doanh quy n s toán cho ngân hàng kho n t n th t r i ro tín d ng gây 3.2.4.2 Áp d ng hình th c b o hi m tài s ng cho vay Trong nh xu t hi n c a m t s t ng b o hi u th gi i s hi m Song nghi p v b o hi m tr c ti p cho ho Ngoài nhi n kho Chi nhánh nên k t h p v i công ty b o hi m t mua b o hi c bi nghi p qu ng liên quan ho t c ta phát tri n v i s i c a m t s công ty b o ng cho vay h u không mua b o hi m Vì v y, u ki n cho khách hàng vay v n i v i khách hàng h s n xu t kinh doanh, doanh h n ch r i ro c a thành ph n kinh t 3.2.4.3 Th c hi n ch t ch Nâng cao t tr ng cho vay b hi u qu nh h n ch r m b o ti n vay m b ng tài s n m t nh ng bi n pháp o m ch c ch n r ng ngân hàng s không b m t v n Vì v mb 48 Thang Long University Library i v i kho tra, theo dõi s bi m b o b ng tài s n cán b tín d ng c ng c a tài s n c ng ki m u ki n sau: - Tính kho n c a tài s n: vi c tài s n có kh n hóa thành ti n m t d dàng chi phí ho c giá tr m i Giá tr tài s m b o ph i l c a kho ngân hàng có th - p cho kho n vay chi phí phát sinh T n t i th c ph tr tài s n s t n nhi u chi phí t s gi vay c im v i Chi nhánh th c hi n ho i mua, n u không vi n v phòng ch ng r i ro ho ng cho a h n ch n m c t i thi u x y ng cho vay 3.3 Ki n ngh vi iv c Trong trình h i nh n nay, NHNN có vai trò r t quan tr ng ng phát tri n ngành Chính v y, trình c i cách, NHNN c n nâng cao tính t ch c l p kinh doanh c a NHTM, h tr NHTM trình phát tri n ho c m c tiêu xã h i phù h p chu n m c qu c t trung tâm CIC ho ng hi u qu , NHNN c tài nh m nâng cao trách nhi m c a ngân hàng vi c cung c p thông tin v khách hàng có quan h tín d ng m t cách k p th nâng cao ch NHTM khác khai thác thông c uy tín c a khách hàng h có nhu c u vay v n ng cán b gi o cho m c tiêu phát tri n h i nh p, NHNN ph ng xuyên t ch c l p t p hu n cho cán b v m ng c a ngành giúp cán b nh n th c t có ý th c ph i rèn luy n h c t ng nhu c u h i nh p Nh m gi m b ng giao d ch b ng ti n m t, NHNN c n có sách khuy n khích vi c toán b ng chuy n kho n, h tr NHTM vi c k t n i h th ng ATM thành m t h th ng chung, vi c giúp NHTM d dàng ki m soát v n vay, góp ph n gi m r i ro r i ro kho n n x u kh c ph c nh ng h n ch vi c trích l p s d ng DPRR hi n NHNN c i m i cách trích l p DPRR, th c hi n trích l p DPRR theo phân lo i m r i ro thích h p g n v i vi c p lo i doanh nghi p ch không theo th i gian h tham kh o h c t p kinh nghi m qu c t v n d ng phù h p T u ki n h tr cho NHTM vi c xây d ng m i liên h v i nhau, gi a ngân hàng v nh ch tài phi ngân hàng v nh ch u s giúp ngân hàng có nh ng thông tin quý báu 49 v nhìn nh a s ham mu c a khách hàng, nâng cao ch ib t ng thông tin gi a NHTM v i nhau, th ng nh t m t s nghi p v cho vay hay sách tín d ng, sách lãi su t nh m gi m b t s bi ng không nên có th ng tài ti n t , t o ni m tin n b t k m t TCTD i v i ban ngành có liên quan Ho ng kinh doanh tín d ng t i NHTM không nh mb c nh ng m c tiêu l i nhu n mà ph m b o hoàn thành ch tiêu kinh t , xã h i Chính v y, Chính ph u có trách nhi ng, h tr ho ng tín d ng phát tri n an toàn hi u qu : - C n tích c c xây d ng có bi n pháp khuy n khích vi c phát tri n th ch nh m h tr thông tin cho th nghi p ho c d ch v cung c p d ch v ki m toán phát tri n doanh p p h ng doanh nghi nh giá tài s Vi c ph i h p gi thông tin s giúp cho vi c gi i quy t th t phí giao d ch cho doanh nghi p ngân hàng Hi n t i, ho n tài chính, ng chia s c nhanh g n, gi m chi ch m b o thi u liên k b t h p tác c a m t s cán b th a hành n lòng không doanh nghi p Vì v u quan c ch ph i h p cung c p thông t vi c xác, tránh l a ch n c C n tr ng ch ng s nh tín d ng c a ngân ng x n ho ng ngân hàng ng ph i h p v i NHNN vi c ban ng phù h p nh t vi c ban hành vi c th c hi n bi n pháp x lý n t ng trích l ng b có hi u l c cao cho ho ng phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng K p th i ph i h p ngành liên quan x lý nh ng v vi c qu ng phù h p nh t om t ch xây d ng, quy n s d pháp lý ph c t p t, nh ng v n x lý r i ro tín d ng 50 Thang Long University Library v n K T LU Vietinbank tích m t s gi ng v công tác qu n lý r i ro tín d ng t i xu t phân nâng cao công tác qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng t Nam pháp phòng ng a r i ro tín d ng x lý n x ki n ngh iv n vi c xây d ng bi n t vài 51 K T LU N Ho ng tín d ng ho ng mang l i ngu n thu l n nh t cho ngân hàng Song song v ng tín d ng ti m n nh ng r i ro không th lo i b c bi u ki n n n kinh t Vi t Nam hi n v i nh ng c a suy thoái kinh t , kh ng ho ng tài ph m vi toàn c u v qu n lý RRTD c a VietinBank Chi nh c bi t quan tâm Khóa lu n nghiên c u sâu th c tr ng nguyên nhân phát sinh công tác qu n lý RRTD c a VietinBank k t qu c nh ng h n ch c c kh c ph v tiêu phát tri n c ch nh ng ng, m c n s p t i, gi i pháp c th r i ro, nâng cao ch ng tín d c m nh d th áp d ng i v i gi i pháp n m quy n ki m soát, quy t nhánh, nh m h tr ho xu t ki n ngh v h n ch nh c a Chi ng tín d ng phát tri ng b n v u quan (Chính ph , NHNN, Vietinbank) không nh m m gi c th c hi u ki xu t Chi nhánh có th th c hi n t t lý lu n th c ti n v công tác qu n lý RRTD ho ng ngân hàng VietinBank Chi nhánh nh n th c ngu n thu th p thông tin có gi i h n nên khóa lu n nhi u h n ch , song v i tâm huy t c a m t sinh viên ngành Tài Ngân hàng em th y v nâng cao công tác qu n lý r i ro tín d ng m t v b c xúc c n quan tâm hi n Trong khuôn kh khóa lu n không th tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh n c nh ng ý ki c a th Em xin chân thành c khóa lu n c hoàn thi Thang Long University Library TÀI LI U THAM KH O PGS.TS Phan Th Thu Hà (2009), Qu n tr i, NXB Giao thông v n t i Th c (2007), Quy 25/04/2007 v vi c s trích l p s d ng d nh s -NHNN ngày i b sung m t s uc nh v vi c phân lo i n , x lý RRTD ho ng ngân hàng c a t ch c tín d ng ban hành theo quy -NHNN, Hà N i t Nam, S tay tín d ng, quy trình cho vay qu n lý tín d ng, Hà N i t Nam Báo cáo , Hà N i t Nam Chi nhánh Ba Báo cáo 2, Hà N i t Nam Báo cáo 3, Hà N i t Nam, http://www.vietinbank.vn Website bang Michigan c a M , http://www.senate.michigan.gov PH L C PH L C 1: Th t x p h ng r i ro tín d ng doanh nghi p c a STT X p h ng r i ro tín d ng S&P T m Ch ng t t nh t, r i ro th p nh t Aaa AAA >92,4 Ch ng cao Aa AA 84,8 92,3 Ch ng A A 77,2 84,7 Ch ng trung bình Bbb BBB 69,6 77,1 Ch ng trung bình mang y u t Ba BB 62,0 69,5 Ch B B 55,0 61,9 Ch Caa CCC 46,8 54,9 Ca CC 39,2 46,7 C C 31,6 39,1 Không x p D 400 Aa+ 351-400 Aa 301-350 Aa- 251-300 Bb+ 201-250 Bb 151-200 Bb- 101-150 Cc+ 51-100 Cc 0-50 Cc- p h ng c PH L C 6: Quy trình ch R i ro th p R i ro trung bình R i ro cao m tín d ng nh ngành kinh t Vi c nh ngành ngh kinh doanh c a khách hàng d a vào ho xu t kinh doanh c i doanh t c c a khách hàng) ng h p khách hàng kinh doan doanh thu 50%, Vietinbank s ch n ngành có ti ng s n n nh t lai Vi nh quy mô Doanh nghi p nh quy mô khách hàng tùy thu c vào ngành ngh kinh t mà khách ho ng Các ch tiêu c ng bình quân; Doanh thu thu n; T ng tài s n n ch s h u; S nh lo i hình s h u Doanh nghi p Doanh nghi p có v c ngoài, Doanh nghi nghi p khác c 4: Ch Vi ng qua vi ng lao c, Doanh m ch tiêu tài u t tài c a Doanh nghi p d nh n nh t, bao g m nhóm ch tiêu: Nhóm ch tiêu kho n, Nhóm ch tiêu ho ch tiêu thu nh p c 5: Ch m ch tiêu phi tài Các y u t ng, bao g m nhóm ch tiêu: Kh ng, Nhóm ch tiêu cân n Nhóm n c a Doanh nghi nh qu n lý môi t Các nhân t ng n i b , Quan h v i Ngân hàng, Các nhân t n ho n ngành, ng c a Doanh nghi p c 6: T ng h m x p h ng tín d ng mc m c a ch tiêu tài * Tr ng s ph n tài m c a ch tiêu phi tài * Tr ng s ph n phi tài S m cho m i ch n 500 m t tr ng cho t ng ch i tùy theo ngành ngh quy mô c a Doanh nghi p Thang Long University Library