Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2003-2008 và dự đoán cho các năm tiếp theo

Chuyªn ®Ò thùc tËp MỤC LỤC Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện mặt nghiệp vụ cho cán bộ, đồng thời phải có phối hợp với trung tâm đào tạo hội sở MBBank để đào tạo thống toàn hệ thống ngân hang 86 Với cán quản lý, có chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật với nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, đặc biệt lĩnh vực quản lý điều hành ngân hàng, kiến thức công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng, phân tích, dự báo, quản trị rủi ro với hoạt động ngân hàng .86 Với cán giao dịch, MBBank có lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao khả giao tiếp với khách hàng, kỹ Marketing, đàm phán, để gia tăng khách hàng, tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với khách hàng .86 Có qui định cụ thể nhằm chuẩn hoá quy trình thủ tục, đảm bảo tính thống quy trình phận, chi nhánh trực thuộc với loại sản phẩm để tạo điều kiện cho nhân viên việc thực nghiệp vụ mình, không bị trùng lặp tránh việc bỏ sót công đoạn, hồ sơ thủ tục .86 Học tập kinh nghiệm từ ngân hàng có thành công, đúc rút kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên họ, phong cách làm việc, thức xử lý công việc hoạt động ngân hàng , điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp áp dụng vào MBBank phân đoạn thị trường, loại khách hàng khác 86 Đặc biệt, với nguồn nhân lực mới, MBBank có quy trình tuyển dụng bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức thi tuyển để chọn người có đủ lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc nhằm chọn nhân viên tốt 87 Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Phân tổ vốn huy động theo đối tượng huy động Bảng 2.2: Vốn huy động MB Bank giai đoạn 2003- 2008 Bảng 3.1: Quy mô vốn tự có hệ số an toàn vốn Bảng 3.2: Biến động vốn huy động MB Bank giai đoạn 2003- 2008 Bảng 3.3: Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng huy động MB Bank giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.4: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ MB Bank giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.5: Biến động dư nợ cho vay MB Bank giai đoạn 2004- 2008 Bảng 3.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn cho vay giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền tệ giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.8: Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ MB Bank Bảng 3.9: Các tiêu phản ánh khả toán Bảng 3.10: Các tiêu ROA, ROE Bảng 3.11: Biến động lợi nhuận MB Bank giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.12: Số liệu mô hình phân tích biến động lợi nhuận NH năm 2008 so với năm 2007do ảnh hưởng nhân tố: Tỷ suất lợi nhuận tính theo vốn kinh doanh tổng vốn kinh doanh Bảng 3.13: Số liệu phân tích biến động lợi nhuận NH năm 2008 so với năm 2007 ảnh hưởng nhân tố: Tỷ suất lợi nhuận tính theo vốn huy động, tỷ trọng vốn huy động tổng vốn kinh doanh tổng vốn kinh doanh Bảng 3.14: Biến động tổng thu nhập MB Bank giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.15: Số liệu mô hình phân tích biến động tổng thu nhập NH năm 2008 so với năm 2007do ảnh hưởng nhân tố: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh tổng vốn kinh doanh Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp Bảng 3.16: Các tiêu kết chi phí MB Bank năm 2007, 2008 Bảng 3.17: Các tiêu hiệu kinh doanh dạng thuận Bảng 3.18: Số liệu lợi nhuận MB Bank giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.19: Bảng tính SSE phương pháp dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân tốc độ phát triển bình quân Bảng 3.20: Kết dự báo lợi nhuận MB Bank năm 2009,2010 Bảng 3.21: Số liệu dư nợ cho vay MB Bank giai đoạn 2003-2008 Bảng 3.22: Bảng tính SSE phương pháp dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân tốc độ phát triển bình quân Bảng 3.23: Kết dự báo dư nợ cho vay MB Bank năm 2009,2010 Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm lớn hầu hết kinh tế Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp, tổ chức kinh tế- xã hội gửi tiền ngân hàng Ngân hàng đóng vai trò người thủ quỹ cho toàn xã hội Thu nhập từ Ngân hàng nguồn thu nhập quan trọng nhiều hộ gia đình Ngân hàng tổ chức cho vay chủ yếu doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình phần Nhà nước Đối với doanh nghiệp, ngân hàng thường tổ chức cung cấp tín dụng để phục vụ cho việc mua hàng hóa dự trữ xây dựng nhà máy, mua sắm trang thiết bị Khi doanh nghiệp người tiêu dùng phải toán cho khoản mua hàng hóa dịch vụ, họ thường sử dụng séc, uỷ nhiệm chi, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử Ngân hàng tổ chức trung gian tài quan trọng nhất, thực sách kinh tế, đặc biệt sách tiền tệ, vậy, kênh quan trọng sách kinh tế Chính phủ nhằm ổn định kinh tế Phân tích hoạt động kinh doanh công tác có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho nhà quản lý đánh giá hoạt động ngân hàng, xây dựng mục tiêu tìm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Công tác phân tích làm rõ thực trạng hoạt động ngân hàng, nhân tố tác động tới thực trạng đó, so sánh với tổ chức tín dụng khác nhằm thúc đẩy cạnh tranh Ban lãnh đạo ngân hàng phải thường xuyên phân tích hoạt động ngân hàng để phát kịp thời mặt mạnh, chỗ yếu đơn vị mình, sở có biện pháp thích hợp sử dụng lao động, vốn, góp phần hạn chế rủi ro nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng Phương pháp thống kê công cụ hữu hiệu để phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng Con số thống kê sở quan trọng để kiểm định, Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp đánh giá tình hình thực kế hoạch, chiến lược mà ngân hàng đề Từ đó, giúp ngân hàng dự báo, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Qua thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Quân đội, em nhận thấy phương pháp thống kê quan trọng công tác hoạt động Ngân hàng Chính vậy, em chọn đề tài: “ Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2003-2008 dự đoán cho năm tiếp theo” làm chuyên đề thực tập Kết cấu chuyên đề em bao gồm chương: Chương I: Những vấn đề đặc trưng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương II: Một số tiêu phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương III: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2003-2008 dự đoán cho năm Đây đề tài nghiên cứu rộng phức tạp Do trình độ hạn chế nên chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giúp đỡ em để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Ngọc Phác anh chị phòng kế toán Ngân hàng TMCP Quân đội giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ ĐẶC TRƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I Những vấn đề Ngân hàng thương mại: 1.Khái niệm chất Ngân hàng thương mại (NHTM): 1.1 Khái niệm: Ở nước có cách định nghĩa riêng ngân hàng thương mại Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài họat động ngành dịch vụ tài Ở Pháp: ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở thường xuyên nhận tiền công chúng hình thức kí thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính… Ở Việt Nam, theo quy định điều 20 khoản Luật tổ chức tín dụng (luật số 02/1997/QH10) Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành thì: Ngân hàng thương mại doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tổ chức tín dụng thực huy động vốn nhàn rỗi từ chủ thể kinh tế để tạo lập nguồn vốn tín dụng cho vay phát triển kinh tế, tiêu dùng cho xã hội 1.2 Bản chất: - NHTM tổ chức kinh tế - NHTM hoạt động mang tính chất kinh doanh - NHTM hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng dịch vụ ngân hàng Ngân hàng (NH) vừa người “cung cấp” đồng vốn, đồng thời người “tiêu thụ” đồng vốn khách hàng Tất hoạt động “mua, bán” thường thông qua số công cụ nghiệp vụ ngân hàng Là Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp doanh nghiệp kinh doanh đồng vốn, NHTM tìm cách tối đa hoá lợi nhuận NHTM kiếm lợi nhuận cách vay cho vay Để thu hút tiền vào, ngân hàng đưa điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền Tiếp đó, ngân hàng phải tìm cách có lợi để đem cho vay vay Với tư cách trung gian tài chính,ngân hàng hoạt động theo nguyên tắc phát hành phiếu ghi nợ (sổ tiết kiệm, tín phiếu, mở tài khoản ) để thu hút tiền công chúng, sau sử dụng tiền vay để mua chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, vật cầm cố ) vay Nói theo ngôn ngữ thị trường, ngân hàng thu nhận vốn cách bán (phát hành) tài sản nợ (nguồn vốn), vốn dùng để mua tài sản có (cho vay, đầu tư vào giấy tờ có giá ) mang lại thu nhập Sơ đồ: Hoạt động Ngân hàng thương mại Gửi tiền Các DN, cá nhân Thanh toán Tiết kiệm Cho vay Ngân hàng thương mại Cung cấp Dịch vụ NH Các DN, cá nhân khác Đặc điểm Ngân hàng thương mại: - NHTM doanh nghiệp đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệtín dụng Các hoạt động NHTM nhằm thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền tệ phục vụ cho việc giao dịch, toán phát sinh hàng ngày kinh tế, đồng thời thông qua hoạt động huy động vốn cho vay NHTM có khả tạo tiền từ nghiệp vụ kinh doanh thông qua công cụ lãi suất, tỷ giá - Sản phẩm, hàng hoá mà NH kinh doanh làm dịch vụ hàng hóa tài (tài sản tài chính) tiền chứng từ có cổ phiếu, thương phiếu, hối phiếu, trái phiếu, tín phiếu sản phẩm cao cấp Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp kinh tế thị trường Vì vậy, vận động theo quy trình phải điều hành nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn định, dựa sở pháp lý Luật pháp quy định - Trong trình hoạt động, NHTM không tạo sản phẩm dở dang, tồn kho mà tạo sản phẩm hàng hoá trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng có nhu cầu, lẽ hoạt động NH dựa vào thương hiệu, uy tín tạo khách hàng Vì vậy, NH phải không ngừng nâng cao chất lượng, dịch vụ cung cấp không ngừng quảng bá tiếp thị hình ảnh tới khách hàng - Hoạt động NH cầu nối nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân có vốn nhàn rỗi nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn Vì vậy, NH góp phần không nhỏ vào việc giải nạn thất nghiệp, nâng cao thu nhập mức sống dân cư, góp phần ổn định trật tự xã hội góp phần đảm bảo vốn ngành kinh tế nhằm phát triển ngành nghề, chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia Chức Ngân hàng thương mại: 3.1.Chức trung gian tín dụng: Đây chức đặc trưng NHTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Quan hệ tín dụng trực tiếp chủ thể có tiền chưa sử dụng chủ thể có nhu cầu tiền tệ cần bổ sung gặp phải nhiều hạn chế Hoạt động tín dụng NHTM góp phần khắc phục hạn chế Thực chức này, mặt, NHTM huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi chủ thể kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay; mặt khác, sở vốn huy động được, ngân hàng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chủ thể kinh tế, góp phần đảm bảo vận động liên tục guồng máy kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp trưởng kinh tế Như vậy, NHTM vừa người vay vừa người cho vay, hay nói cách khác, nghiệp vụ tín dụng NHTM vay vay Vốn sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế vận động liên tục biểu hình thái khác qua giai đoạn trình sản xuất, tạo thành chu kỳ tuần hoàn luân chuyển vốn, điểm xuất phát kết thúc vòng tuần hoàn thể dạng tiền tệ Trong trình sản xuất kinh doanh, để trì hoạt động liên tục đòi hỏi vốn doanh nghiệp phải đồng thời tồn 3giai đoạn: dự trữ- sản xuất- lưu thông Từ xảy tượng thừa thiếu vốn tạm thời: thời điểm định có đơn vị kinh tế có vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi (thừa vốn) có đơn vị khác tạm thời thiếu vốn Hiện tượng làm nảy sinh yêu cầu ngày thiết phải giải cho vấn đề điều hoà vốn NHTM với vai trò trung gian tín dụng đứng tập trung phân phối lại vốn tiền tệ, điều hoà cung cầu vốn doanh nghiệp kinh tế, góp phần điều tiết nguồn vốn, tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không bị gián đoạn Ngày nay, quan niệm vai trò trung gian tín dụng trở nên biến hoá Sự phát triển thị trường tài làm xuất khía cạnh khác chức Ngân hàng đứng làm trung gian công ty (khi phát hành cổ phiếu ) với nhà đầu tư: chuyển giao mệnh lệnh thị trường chứng khoán; đảm nhận việc mua bán trái phiếu công ty theo cách này, ngân hàng làm trung gian người đầu tư người cần vay vốn thị trường Do đó, ngân hàng không làm trung gian người gửi tiền người vay tiền mà làm trung gian người đầu tư người cần vay vốn thị trường Những trung gian tài làm việc để kiếm lời việc đặt lãi suất cao cho vay so với lãi họ toán cho Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp người cho vay Như vậy,tác dụng trung gian tài giảm thiểu chi phí thông tin chi phí giao dịch kinh tế Thông qua chức tín dụng, NHTM góp phần điều hoà vốn kinh tế, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh liên tục, cầu nối tiết kiệm, tích luỹ đầu tư, động viên vật tư hàng hoá đưa vào sản xuất lưu thông, mở rộng nguồn vốn thúc đẩy tiến kỹ thuật, đẩy nhanh trình tái sản xuất 3.2.Chức làm trung gian toán quản lý phương tiện toán: Trong NHTM, chức trung gian toán gắn bó chặt chẽ hữu với chức trung gian tín dụng: ngân hàng dùng số tiền gửi người người khác vay Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, họ đảm bảo an toàn việc cất giữ tiền thực thu chi cách nhanh chóng, tiện lợi, khoản toán có giá trị lớn NHTM đời phát triển, hầu hết khoản toán chi trả hàng hoá, dịch vụ chủ thể kinh tế chuyển giao cho ngân hàng thực Mọi quan hệ toán thực cách chủ thể mở tài khoản ngân hàng yêu cầu ngân hàng thực khoản chi trả uỷ nhiệm cho ngân hàng thực việc thu nhận khoản tiền vào tài khoản Trong làm trung gian toán, ngân hàng tạo công cụ lưu thông tín dụng độc quyền quản lý công cụ (sec, giấy chuyển ngân, thẻ toán ) tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lưu thông, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, thúc đẩy trình lưu thông hàng hoá Ban đầu ngân hàng sử dụng tiền ngân hàng thay cho tiền vàng lưu thông tiết kiệm chi phí đúc tiền, vận chuyển, bảo quản hao mòn tiền vàng lưu thông Kế tiếp, ngân hàng lại sử dụng công cụ lưu thông Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp p=1, q=0: SE=148,42205 p=1, q=1: SE=171,37365 p=0, q=2: SE=172,12198 p=2, q=0: SE=171,12636 p=2, q=2: SE=298,97652 p=1, q=2: SE=209,58389 p=2, q=1: SE=209,31338 Như vậy,với p=0,d=1, q=1 tức mô hình ARIMA (0,1,1) có SE= 147,30281 nhỏ SE lớn SE mô hình dự đoán theo hàm parabol nên mô hình tốt  KẾT LUẬN: Qua phương pháp trên, ta thấy SSE mô hình dự đoán theo hàm parabol nhỏ Vậy, ta chọn mô hình dự đoán dựa vào hàm parabol để dự đoán cho lợi nhuận năm 2009,2010 Ngân hàng MB Bảng 3.22: Kết dự báo lợi nhuận MB Bank năm 2009,2010 Gía trị dự đoán 2009 2010 Dự đoán điểm 1.092,74000 1.469,70857 Dự đoán khoảng ( Cận dưới) 659,62502 789,09932 Dự đoán khoảng (Cận trên) 1.525,85498 2.150,31783 8.2 Vận dụng số phương pháp dự đoán thống kê dự báo dư nợ cho vay MB Bank năm 2009, 2010: Bảng 3.23: Số liệu dư nợ cho vay MB Bank giai đoạn 2003-2008 Năm Dư nợ cho vay 2003 2.966 2004 3.921 2005 4.470 2006 6.166,6 2007 11.612,6 2008 15.600 (tỷ đồng) 8.2.1 Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân: δ = Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn y n − y1 = 2.526,8 tỷ đồng n −1 80 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp Mô hình dự đoán: ∧ y n+ l = y n + δ l với l=1,2,3 8.2.2 Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân: t = n −1 yn = 1,394 tỷ đồng y1 Mô hình dự đoán: ∧ y n+ l = y n ( t ) l với l= 1,2,3 Bảng 3.24: Bảng tính SSE phương pháp dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân tốc độ phát triển bình quân ∧ Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SSE y Y t ( tỷ đồng) l 2.966 3.921 4.470 -5 -4 -3 n+ l ∧ Y ∧ y = y n + δ l t (Y t - Y t ) l n+l (Y t - Y t ) ∧ Y = y n (t )l t 2.966 5.492,8 8.019,6 -5 2.963,5 6,25 2.407.555,24 -4 4.131,2 44.184,04 12.599.660,16 -3 5.758,9 1.661.263,21 19.182.648,0 6.166,6 -2 10.546,4 -2 8.027,8 3.464.065,44 11.612,6 -1 13.073,2 2.133.352,36 -1 11.190,8 177.915,24 15.600 15.600 0 15.600 36.323.215,8 5.347.434,18 8.2.3 Dự đoán dựa vào hàm xu thế: Trong phương pháp này, mức độ dãy số thời gian mô hình hóa hàm số gọi hàm xu Dạng tổng quát hàm xu là: Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 81 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp ∧ y t = f (t) với t= 1,2,3 •Thăm dò đồ thị: 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Y 2000 1990 2000 2010 2020 YEAR, not periodic Dựa vào đồ thị ta thấy, hàm xu hàm xu tuyến tính,hàm bậc3, hàm parabol, hàm mũ Ứng dụng phần mềm SPSS, ta tính hàm có SE nhỏ Kết sau: Hàm tuyến tính: SE= 2022,11829 Hàm parabol: SE= 812,42549 Hàm bậc 3: SE= 985,95019 Hàm mũ: SE= 1.107,37 Như vậy, hàm parabol có SE nhỏ SSE hàm parabol: SE = SSE n− p SSE= SE × (n - p) = 2.640.140,707 Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 82 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp 8.2.4 Dự đoán san mũ: - Theo mô hình Simple (mô hình đơn giản): với 10 giá trị α , ta có 10 giá trị SSE tương ứng với giá trị α =1 cho SSE = 69.810.551,654 nhỏ The 10 smallest SSE's are: Alpha SSE 1.000000 69810551.654 9000000 76163017.928 8000000 83990470.603 7000000 93232720.411 6000000 103629787.26 5000000 114598967.78 4000000 125104158.24 0000000 126837132.91 3000000 133568517.02 1000000 136076749.87 - Theo mô hình Holt (mô hình xu tuyến tính biến động thời vụ): Với α =1 γ =0,0 cho SSE = 19.322.740,680 nhỏ The 10 smallest SSE's are: Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn Alpha Gamma SSE 1.000000 0000000 19322740.680 1.000000 1.000000 19358626.200 1.000000 8000000 19381500.738 9000000 1.000000 20030793.075 1.000000 6000000 20295723.657 9000000 8000000 21121073.421 9000000 0000000 21141416.289 1.000000 4000000 21550168.837 1.000000 2000000 21734138.121 8000000 1.000000 22167845.594 83 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp Như vậy, mô hình Holt có SSE nhỏ nhất: SSE = 19.322.740,680 8.2.5 Dự đoán mô hình tuyến tính ngẫu nhiên: Ta xét kết hợp giá trị p=0,1,2 q=0,1,2 Từ đó, chọn kết hợp p,q có SE nhỏ Với p=0, q=1: SE= 2063,0083 p=1, q=0: SE=2255,4372 p=1, q=1: SE=2304,6412 p=0, q=2: SE=2116,8794 p=2, q=0: SE=2514,0649 p=2, q=2: SE=3823,7145 p=1, q=2: SE=2713,317 p=2, q=1: SE=2755,118 Như vậy,với p=0,d=1, q=1 tức mô hình ARIMA (0,1,1) có SE= 2.063,0083 nhỏ SE lớn SE mô hình dự đoán theo hàm parabol nên mô hình tốt  KẾT LUẬN: Qua phương pháp trên, ta thấy SSE mô hình dự đoán theo hàm parabol nhỏ Vậy, ta chọn mô hình dự đoán dựa vào hàm parabol để dự đoán cho dư nợ cho vay năm 2009,2010 Ngân hàng MB Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 84 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp Bảng 3.25: Kết dự báo dư nợ cho vay MB Bank năm 2009,2010 Gía trị dự đoán Dự đoán điểm 2009 2010 22.041,84000 29.518,73714 Dự đoán khoảng Dự đoán khoảng ( Cận dưới) 16.743,14075 21.192,20974 (Cận trên) 27.340,53925 37.845,26454 III Kiến nghị giải pháp: Kiến nghị: Ngân hàng có số điểm cần khắc phục: - Cần mở rộng chi nhánh ngân hàng Hiện tập trung thành phố lớn Tầm hoạt động hẹp - Mở nhiều hệ thống ATM, có liên ATM rộng rãi - Cần quan tâm đến chế quản lý rủi ro Bài học từ tài Mỹ, lợi nhuận cao kèm với rủi ro cao Ngày nay, ngân hàng tham gia vào thị trường bất động sản, chứng khoán thị trường vàng Quả thực thị trường có khả sinh lợi cao thật khó mà bỏ qua điểm cần quan tâm Có lẽ cần có chế quản lý hay giảm thiểu rủi ro Gỉai pháp: 2.1.Hoàn thiện chiến lược: Trên sở đánh giá chiến lược phát triển tái cấu MB 2004 - 2008; tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển đến 2010, tầm nhìn 2015 để đưa MB thành tập đoàn tài có thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2.2 Tái cấu mô hình tổ chức: Tiến hành đánh giá mô hình tổ chức để hoàn thiện, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển MB tương lai theo hướng tổ chức khoa học, nâng cao lực quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh hai mảng: Thị trường Ngân hàng truyền thống Ngân hàng đầu Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 85 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp tư; hướng tới khách hàng, đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động hiệu tăng trưởng bền vững 2.3 Củng cố Tổ chức-Nhân sự: Tập trung hoàn thiện chiến lược nhân sự, xác định Tổ chức-nhân vấn đề trọng tâm hàng đầu năm Tổ chức lại khối, quan Hội sở, chuẩn hoá lại mô hình tổ chức hệ thống + Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện mặt nghiệp vụ cho cán bộ, đồng thời phải có phối hợp với trung tâm đào tạo hội sở MBBank để đào tạo thống toàn hệ thống ngân hang + Với cán quản lý, có chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật với nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, đặc biệt lĩnh vực quản lý điều hành ngân hàng, kiến thức công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng, phân tích, dự báo, quản trị rủi ro với hoạt động ngân hàng + Với cán giao dịch, MBBank có lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao khả giao tiếp với khách hàng, kỹ Marketing, đàm phán, để gia tăng khách hàng, tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với khách hàng + Có qui định cụ thể nhằm chuẩn hoá quy trình thủ tục, đảm bảo tính thống quy trình phận, chi nhánh trực thuộc với loại sản phẩm để tạo điều kiện cho nhân viên việc thực nghiệp vụ mình, không bị trùng lặp tránh việc bỏ sót công đoạn, hồ sơ thủ tục + Học tập kinh nghiệm từ ngân hàng có thành công, đúc rút kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên họ, phong cách làm việc, thức xử lý công việc hoạt động ngân hàng , điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp áp dụng vào MBBank phân đoạn thị trường, loại Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 86 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp khách hàng khác + Đặc biệt, với nguồn nhân lực mới, MBBank có quy trình tuyển dụng bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức thi tuyển để chọn người có đủ lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc nhằm chọn nhân viên tốt 2.4 Tiếp tục hoàn thiện dự án công nghệ thông tin: Khai thác cách có hiệu ưu việt hệ thống Corebanking (T24); đầu tư tiếp module quản trị kinh doanh, tài nhân Tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử…Phát triển sản phẩm dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu MB toàn quốc, đặc biệt khu vực phía Nam Nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hoá phong cách phục vụ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp Duy trì phát triển văn hoá doanh nghiệp 2.5.Phát triển quy mô MB: Chuẩn bị điều kiện để hướng MB thành tập đoàn tài chính, trước mắt: Tổ chức quan tư vấn để hỗ trợ MB thành viên hoàn thiện chiến lược, mở rộng quan hệ, phát triển công nghệ, hợp tác đầu tư, tìm kiếm giải pháp phát triển kinh doanh Khai trương công ty MB Land MB đơn vị thành viên chiếm cổ phần chi phối Nghiên cứu đề án thành lập công ty Cho thuê tài theo hướng liên doanh Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 87 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt, kênh cung ứng vốn cho kinh tế để thực tiêu vĩ mô kinh tế Ngoài cho vay thương mại tổ chức cá nhân, hệ thống ngân hàng nguồn tài quan trọng để thực chủ trương, sách Đảng Chính phủ cho vay hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chế đáng kể chênh lệch phát triển nhóm thu nhập vùng nước, bước chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Các tiêu phương pháp thống kê có vai trò quan trọng việc phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phương pháp thống kê phân tích tiêu kết đáng ý, nhằm đánh giá hoạt động thời gian qua giúp Ngân hàng xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với giai đoạn phát triển Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Ngọc Phác anh chị phòng kế toán Ngân hàng TMCP Quân đội giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 88 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Gíao trình Lý thuyết thống kê, khoa Thống kê, PGS.TS Trần Ngọc PhácTS Trần Thị Kim Thu Gíao trình Thống kê kinh doanh, khoa Thống kê ,GS.TS Phạm Ngọc Kiểm- PGS.TS Nguyễn Công Nhự Gíao trình ứng dụng SPSS để xử lý tài liệu thống kê, khoa Thống kê, PGS.TS Trần Ngọc Phác Phần mềm SPSS Gíao trình Ngân hàng thương mại, khoa Ngân hàng- Tài chính, PGS.TS Phan Thị Thu Hà Gíao trình Quản trị Ngân hàng thương mại, khoa Ngân hàng- Tài Gíao trình Tín dụng Ngân hàng thương mại, khoa Ngân hàng- Tài Gíao trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, khoa Ngân hàng- Tài Báo cáo thường niên Ngân hàng MB Bank giai đoạn 2003-2008 10.Các trang web: www.militarybank.com.vn www.vnexpress.net www.vneconomy.com.vn www.kienthuckinhte.com Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 89 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp PHỤ LỤC 1: Gía trị tài sản Có rủi ro Nhóm TSC có hệ số rủi ro 0% a) Tiền mặt b) Vàng (nếu có) c) Tiền gửi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để trì nguồn dự phòng khả chi trả hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (nếu có) d) Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước đ) Các khoản cho vay vốn tài trợ, ủy thác, Quỹ tín dụng hưởng phí ủy thác không chịu rủi ro e) Các khoản cho vay có bảo đảm sổ tiền gửi Quỹ tín dụng phát hành g) Các khoản phải đòi Chính phủ Việt Nam bao gồm: công trái, trái phiếu Chính phủ h) Các khoản cho vay bảo đảm giấy tờ có giá Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành Nhóm TSC có hệ số rủi ro 20% a) Các khoản tiền gửi tổ chức tín dụng khác (trừ tiền gửi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để trì nguồn dự phòng khả chi trả hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân) b) Khoản cho vay TCTD khác (nếu có) Nhóm TSC có hệ số rủi ro 50% a) Các khoản cho vay có bảo đảm bất động sản bên vay b) Giá trị lại TSCĐ Quỹ tín dụng Nhóm TSC có hệ số rủi ro 100% a) Các khoản cho vay có bảo đảm tài sản bất động sản bên vay b) Các khoản cho vay bảo đảm tài sản bên vay c) Các khoản phải đòi khác khoản quy định khoản 1, 3, Điều Quy định (trừ số vốn Quỹ tín dụng góp vào QTDND TW) PHỤ LỤC 2: Mô hình parabol dự báo lợi nhuận MB Bank năm 2009,2010 MODEL: MOD_1 _ Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 90 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp Dependent variable Y Method QUADRATI Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 98310 R Square 96649 Adjusted R Square 94415 Standard Error 66.40755 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Mean Square Regression 381584.25 190792.12 Residuals 13229.89 4409.96 F = 43.26388 Signif F = 0061 Variables in the Equation -Variable Time Time**2 (Constant) B SE B Beta T Sig T -64.995714 77.717915 -.432720 -.836 4644 29.464286 10.868487 1.402719 2.711 0731 103.960000 118.793442 875 4459 The following new variables are being created: Name Label FIT_1 Fit for Y from CURVEFIT, MOD_1 QUADRATIC LCL_1 95% LCL for Y from CURVEFIT, MOD_1 QUADRATIC UCL_1 95% UCL for Y from CURVEFIT, MOD_1 QUADRATIC >Warning # 15048 >The requested PREDICT specifications attempted to add more new cases than Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 91 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp >are allowed by a set of PREDICT specifications >off, and no more new cases will be added PREDICT has been turned Use TSET MXPREDICT to change >this limit, and then re-issue a PREDICT command 1000 new cases have been added The PREDICT in effect would have added 1004 additional cases Y 800 700 600 500 400 300 200 100 Observed Quadratic Sequence Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 92 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp PHỤ LỤC 2: Mô hình parabol dự báo dư nợ cho vay MB Bank năm 2009,2010 MODEL: MOD_2 _ Dependent variable Y Method QUADRATI Listwise Deletion of Missing Data Multiple R 99216 R Square 98439 Adjusted R Square 97398 Standard Error 812.42549 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Mean Square Regression 124857027.4 62428513.7 Residuals 1980105.5 660035.2 F = 94.58362 Signif F = 0020 Variables in the Equation -Variable Time Time**2 (Constant) B SE B Beta T Sig T -1831.138571 950.795699 -.680169 -1.926 1498 620.535714 132.964332 1.648218 4.667 0186 3.064 0548 4453.560000 1453.310895 The following new variables are being created: Name Label FIT_1 Fit for Y from CURVEFIT, MOD_2 QUADRATIC Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 93 Khoa: Thèng kª Kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp LCL_1 95% LCL for Y from CURVEFIT, MOD_2 QUADRATIC UCL_1 95% UCL for Y from CURVEFIT, MOD_2 QUADRATIC >Warning # 15048 >The requested PREDICT specifications attempted to add more new cases than >are allowed by a set of PREDICT specifications >off, and no more new cases will be added PREDICT has been turned Use TSET MXPREDICT to change >this limit, and then re-issue a PREDICT command 1000 new cases have been added The PREDICT in effect would have added 1004 additional cases Y 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Observed 2000 Quadratic Sequence Sv: Ng« ThÞ Minh HiÒn 94 Khoa: Thèng kª Kinh doanh [...]... cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Chức năng tạo tiền và huỷ tiền là chức năng riêng có của tín dụng ngân hàng Chức năng này đã làm cho hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng khác hẳn với các hoạt động kinh doanh thông thờng khác Thuở ban đầu, các ngân hàng có thể tạo tiền bằng việc phát hành các Sv: Ngô Thị Minh Hiền 19 Khoa: Thống kê Kinh doanh Chuyên đề thực tập ngân phiếu thanh toán thay cho. .. ngân hàng quản lý kém tài sản của họ Các vấn đề của một ngân hàng có thể dễ dàng lan sang các ngân hàng khác đang hoạt động tốt nếu ngời ta nghi là các ngân hàng đó đã cho ngân hàng kia vay Sự mất tín nhiệm toàn bộ nh vậy đối với các ngân hàng sẽ đem lại sự suy giảm nghiêm trọng trong khả năng của hệ thống ngân hàng tài trợ cho đầu t, do đó có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái 4 Tín dụng của ngân hàng. .. không thể thiếu Một tính đặc thù của hoạt động ngân hàng là tình trạng tài chính của ngân hàng phụ thuộc vào niềm tin của khách hàng gửi tiền vào giá trị tài sản của ngân hàng đó Nếu khách hàng gửi tiền tin rằng nhiều tài sản của ngân hàng đã giảm giá trị thì ai cũng cố rút tiền của mình ra và gửi vào một ngân hàng khác V nếu không khí hoảng loạn về tài chính phát triển, sự phá sản ngân hàng có thể không... lại, ban đầu ngân hàng đã sử dụng giấy bạc ngân hàng thay cho tiền vàng trong lu thông, tiết kiệm đợc chi phí đúc tiền, vận chuyển, bảo quản và hao mòn tiền bạc trong lu thông Kế tiếp, ngân hàng lại sử dụng các công cụ lu thông tín dụng, nh séc, giấy chuyển ngân hàng, thẻ thanh toánđể thay thế cho tiền mặt, đẫ tiết kiệm đợc nhiều chi phí trong việc in,đếm, vận chuyển tiền 5 Công nghệ ngõn hng l cụng... thay cho vàng trong lu thông Ngày nay nhìn chung việc tạo tiền của ngân hàng vẫn nh trớc, nhng chức năng phát hành ngân phiếu đợc giao cho NH Trung ơng, NHTM không còn tạo tiền bằng cách phát hành ngân phiếu, và tạo ra bút tệ (tiền ghi sổ) bằng cách cho khách hàng rút quá số d tiền gửi tài khoản séc qua hình thức thấu chi, hoặc vay thanh toán, hoặc phát hành séc Tóm lại, ban đầu ngân hàng đã sử dụng giấy... 10 Khoa: Thống kê Kinh doanh Chuyên đề thực tập cú mt khi lng tin mt cn thit v hp lý, phc v cho hot ng kinh doanh v cỏc hot ng khỏc trong phm vi tng doanh nghip, tng khu vc, cng nh trong phm vi ton nn kinh t phỏt trin bỡnh thng Nh vy, vi vai trũ thc thi chớnh sỏch tin t, iu tit kinh t vi mụ, NHTM ó xõm nhp vo cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip, cỏ nhõn, cỏc lnh vc khỏc ca nn kinh t thụng... ca vn huy ng theo tng hỡnh thc huy ng chim bao nhiờu trong tng vn Sv: Ngô Thị Minh Hiền 28 Khoa: Thống kê Kinh doanh Chuyên đề thực tập huy ng, t ú Ngõn hng nờn huy ng theo loi vn no l thớch hp 3.4 D n cho vay: 3.4.1 Khỏi nim: D n cho vay l ch tiờu phn ỏnh s tin m ngõn hng hin ang cho vay tớnh n thi im c th D n cui k = D n u k + Doanh s cho vay trong k- Doanh s thu n trong k - Doanh s cho vay trong... s tin ó cho vay trong k, tớnh cho ngy, thỏng, quý, nm Doanh s cho vay phn ỏnh dung lng hot ng cho vay trong k - Doanh s thu n trong k: Tng cỏc khon thu n phỏt sinh trong k, tớnh cho ngy, thỏng, quý, nm D n cho vay l mt ch tiờu quan trng phn ỏnh s vn m Ngõn hng cho khỏch hng vay nhng cha hon tr 3.4.2 C cu d n cho vay: - Theo i tng khỏch hng: + Doanh nghip nh nc + Cỏ nhõn, doanh nghip t nhõn v doanh nghip... 14 Khoa: Thống kê Kinh doanh Chuyên đề thực tập chớnh cho cỏc cỏ nhõn n t nhõn v cỏc c hi th trng trong nc v ngoi nc cho cỏc khỏch hng kinh doanh ca h 5.2.3.Qun lý tin mt Qua nhiu nm, cỏc ngõn hng ó phỏt hin ra rng mt s dch v m h lm cho bn thõn mỡnh cng cú ớch i vi cỏc khỏch hng Mt trong nhng vớ d ni bt nht l dch v qun lý tin mt, trong ú ngõn hng ng ý qun lý vic thu v chi cho mt cụng ty kinh doanh v... lng tin mt trong nn kinh t i qua qu nghip v NHTM l nhng cụng c tỏc ng trc tip vo hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip trong nn kinh t, nh hng trc tip n i sng ca cỏc tng lp dõn c Bng chớnh sỏch thu hỳt v ngh thut kinh doanh, ngõn hng s tip nhn mt khi lng tin mt khụng nh, ri t ú lu thụng v ngõn hng khi lng tin mt ny s ỏp ng nhu cu tin mt cho cỏc doanh nghip v cụng chỳng, m bo cho nn kinh t thng xuyờn Sv: