Quản trị hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Lào (TT)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO Chun ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 62-34-02- 01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, năm 2015 Công trình hoàn thành : Người hướng dẫn khoa học : (ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vò) Phản biện : Phản biện : Phản biện : Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện :…………….……………… (ghi tên thư viện nộp luận án) TĨM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài Từ trước đến có số đề tài cơng trình nghiên cứu tín dụng, nhiên chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể có tính cập nhật quản trị hoạt động tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng NHTM cổ phần Lào Từ thực tế luận án chọn đề tài: “QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI LÀO” để nghiên cứu xuất phát từ u cầu cấp bách đặt thực tiễn nước Lào 1.2 Mục đích nghiên cứu luận án - Hệ thống hóa để rõ vấn đề lý luận quản trị hoạt động tín dụng NHTM kinh tế - Phân tích rõ thực trạng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào giai đoạn - Đưa thành tựu đạt hạn chế quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào; sở đưa giải pháp quản trị tín dụng NHTM Lào q trình hội nhập kinh tế quốc tế 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: luận án tập trung vào nghiên cứu quản trị tín dụng NHTM nói chung nước cơng hòa dân chủ nhân dân Lào - Phạm vi nghiên cứu: + Quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào hạn chế thời gian quy mơ nên luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu quản trị hoạt động tín dụng góc độ quản trị nguồn vốn huy động, quản trị tăng trưởng tín dụng quản trị nợ xấu hệ thống NHTM Lào + Thực trạng tập trung nghiên cứu giai đoạn 2008-2013 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, phương pháp quy nạp, đến phương pháp điều tra khảo sát điển hình, tổng hợp phân tích, phương pháp tốn, với trợ giúp phần mềm tính tốn tham khảo cơng trình nghiên cứu khác có liên quan để làm bật sâu sắc nội dung nghiên cứu đề tài Dữ liệu thơ sau thu thập thống kê, tổng hợp, lựa chọn, hiệu chỉnh, mã hố phân tích, đánh giá, đồng thời sử dụng bảng, biểu đồ… để minh hoạ cho nội dung phân tích Qua đưa kết luận để rõ chất liệu thu thập nhằm đảm bảo độ tin cậy cho kết nghiên cứu Chương 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTM Những vấn đề NHTM Trong phần luận án trình bày vấn đề NHTM khái niệm, chức năng, vai trò, hoạt động tín dụng NHTM Do NHTM hoạt động đa dạng, kỹ thuật nghiệp vụ phức tạp, thay đổi theo khơng gian thời gian, lại mang đậm dấu ấn mơi trường kinh tế xã hội cụ thể, nên mặt khoa học, khó đưa định nghĩa ngắn gọn ngân hàng chấp nhận rộng rãi Theo Luật Ngân hàng nước Cộng hòa Pháp, “Tổ chức xem NHTM DN cơng hữu hay tư nhân, ln chi nhánh hay đại lý ngân hàng nước ngồi, mà hoạt động chủ lực thực nghiệp vụ ngân quỹ, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ tài với tiền gởi nhận cá nhân, DN hay tổ chức nghiệp….” Luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vốn xây dựng tảng Luật Châu Âu, đặc biệt Luật nước Pháp ảnh hưởng từ thời kỳ Đơng Dương ngày trước, chịu thêm ảnh hưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam láng giềng Như vậy, NHTM DN kinh doanh tiền tệ có hoạt động bao gồm ba lĩnh vực: - Nghiệp vụ nợ (tạo lập nguồn vốn) - Nghiệp vụ có (cho vay, đầu tư, kinh doanh) - Nghiệp vụ mơi giới, trung gian (dịch vụ tốn, đại lý, tư vấn, thơng tin, giữ hộ ) Các lĩnh vực liên quan mật thiết với nhau, đan xen chặt chẽ hoạt động ngân hàng thị trường nội địa quốc tế; chúng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, tạo thêm uy tín hình thành nên thương hiệu ngân hàng Các phương tiện tài trợ ngân hàng thường mang tính chất chung sau đây: - Ln ln dạng phiếu nợ, chứng thư xác nhận chủ quyền tài hay chủ quyền tài sản hữu hình dù thể hình thức - Liên quan đến hai chủ thể: chủ nợ (người cho vay, nhà đầu tư, nhà trợ cấp) khách nợ (người vay, người nhận đầu tư, người nhận trợ cấp) - Cung cấp ba nhóm dịch vụ: + Chia sẻ hai chủ thể khả tốn cơng cụ tài trợ (khả chuyển dịch tài sản thành tiền mặt ngược lại với chi phí thấp) + Chia sẻ rủi ro + Chia sẻ thơng tin (cơ hội kiếm lời) TDNH mối quan hệ tín dụng bên ngân hàng với bên chủ thể khác kinh tế, ngân hàng đóng vai trò vừa người vay vừa người cho vay, hay nói cách khác, ngân hàng trung gian tài ln chuyển vốn từ nơi tạm thừa vốn sang nơi thiếu Giá (lãi suất) khoản vay ngân hàng ấn định cho khách hàng vay mức lợi tức mà khách hàng phải trả suốt khoản thời gian tồn khoản vay Chủ thể tham gia quan hệ TDNH ngân hàng, nhà nước, DN hộ dân cư Đối tượng sử dụng quan hệ tín dụng tiền, đó, khơng chịu giới hạn theo hàng hố, vận động đa phương đa chiều Đây ưu điểm bật đặc điểm khác biệt TDNH với loại hình tín dụng khác Ngun tắc hoạt động tín dụng Một là, cho vay có hồn trả vốn lãi sau thời gian định Hai là, cho vay tài sản có giá trị tương đương làm đảm bảo Ba là, cho vay có mục đích, theo kế hoạch thỏa thuận từ trước (theo hợp đồngđã ký kết) 2.2 Tổng quan quản trị hoạt động tín dụng NHTM Trong phần tổng quan quản trị hoạt động tín dụng NHTM, luận án phân tích nội dung quản trị hoạt động NHTM bao gồm : Quản trị nguồn vốn cho vay NHTM, Chính sách khách hàng vay lĩnh vực đầu tư tín dụng NHTM, Điều kiện vay vốn, Giới hạn tín dụng, Quản trị mạng lưới NHTM, Lãi suất phí vay vốn, Thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, Bảo đảm tiền vay, Chính sách nhận biết quản lý nợ có vấn đề Bên cạnh đó, luận án trình bày Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị hoạt động tín dụng NHTM Mơi trường kinh tế - xã hội nơi ngân hàng hoạt động, Khả sinh lợi rủi ro khoản cho vay khác nhau, Chính sách tài chính, tiền tệ quản trị tín dụng Nhà nước, Chất lượng cán cấu tổ chức mạng lưới ngân hàng, Cơng nghệ ngân hàng Và tiêu đánh giá hiệu quản trị hoạt động tín dụng NHTM Quản trị nguồn vốn cho vay NHTM Khi nghiên cứu quản trị TDNH, nhà nghiên cứu thường khơng xemchính sách nguồn vốn nội dung cấu thành quản trị tín dụng Tuy nhiên thực tế ho thấy rằng, nghiên cứu quản trị tín dụng NHTM, cần phải xem sách nguồn vốn nội dung quản trị tín dụng Chính sách khách hàng vay lĩnh vực đầu tư tín dụng NHTM Nhiều tài liệu nghiên cứu chưa đề cập khách hàng vay nội dung quản trị tín dụng NHTM lại xem khách hàng tơn mà quản trị tín dụng NHTM hướng tới, chiến lược tín dụng ngân hàng: “Đứng mặt chiến lược mà nói, quản trị tín dụng phải thu hút khách hàng, trì phát triển khách hàng để mở rộng qui mơ hoạt động NHTM” Điều kiện vay vốn Quản trị tín dụng phải thể ngun tắc phù hợp với chất tín dụng, là: sử dụng vốn vay mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng; hồn trả nợ gốc lãi vốn vay thời hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng Giới hạn tín dụng NHTM khơng thể tài trợ tồn nhu cầu vay vốn thực dự án khách hàng nhằm hạn chế rủi ro Quản trị tín dụng NHTM xây dựng phải khơng vượt q giới hạn tín dụng pháp luật qui định Các qui định thường là: (1) mức cho vay tối đa khách hàng vay vốn; (2) mức cho vay tối đa so với giá trị tài sản chấp; (3) mức cho vay tối đa nhóm khách hàng hạn chế tín dụng; (4) tỷ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn Quản trị mạng lưới NHTM Mạng lưới hoạt động NHTM thường nhiều cấp, cấp Trung ương chi nhánh thường đóng trung tâm thị lớn, thành phố thị xã trực thuộc tỉnh, tiếp đến phòng giao dịch Cơng nghệ ngân hàng phát triển cấp trung gian có xu hướng giảm dần Lãi suất phí vay vốn Mục tiêu chủ yếu NHTM lợi nhuận, nội dung quản trị tín dụng NHTM phải xác định dựa mục tiêu Lãi suất cho vay phải hình thành theo chế thị trường dựa quan hệ cung cầu vốn thị trường theo ngun tắc trang trải chi phí huy động vốn, chi phí quản lý, chi phí tiền lương, bù đắp rủi ro lợi nhuận hợp lý Hiệp ước Basel Basel Ưu điểm Basel II so với Basel I: Basel I tập trung vào giải pháp quản lý rủi ro “u cầu vốn tối thiểu” Trong khi, Basel II tập trung nhiều vào phương pháp nội ngân hàng, đánh giá hoạt động tra, giám sát kỷ luật ngun tắc thị trường Do đó, quyền lực nhà quản lý quốc gia tăng lên họ cần phải đánh giá đủ vốn ngân hàng có tính đến đặc điểm rủi ro cụ thể Nội dung quản trị hoạt động tín dụng NHTM Khi nghiên cứu quản trị TDNH, nhà nghiên cứu thường khơng xemchính sách nguồn vốn nội dung cấu thành quản trị tín dụng Tuy nhiên thực tế ho thấy rằng, nghiên cứu quản trị tín dụng NHTM, cần phải xem sách nguồn vốn nội dung quản trị tín dụng, vì: Về phương diện lý luận, thuật ngữ Tín dụng (Credit) xuất phát từ chữ Latin Credo, nghĩa “tin tưởng, tín nhiệm” Từ cho thấy, hoạt động tín dụng TCTD hiểu theo nghĩa rộng việc TCTD sử dụng uy tín để huy động loại nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế sử dụng để cấp tín dụng cho người có nhu cầu vay vốn ngân hàng tín nhiệm Hay nói cách khác, hoạt động huy động vốn mảng hoạt động tín dụng, theo sách huy động vốn nội dung quản trị tín dụng Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản trị hoạt động tín dụng NHTM Quy mơ tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động - Quy mơ nguồn vốn huy động: quy mơ nguồn vốn huy động thời điểm tồn số dư loại nguồn vốn mà NHTM tự huy động có thời điểm Nó bao gồm khoản tiền gửi tiết kiệm có khơng có kỳ hạn, tiền gửi tốn, tiền vay tổ chức cá nhân địa bàn Khi đánh giá tiêu này, phải đánh giá tỷ trọng so với kế hoạch, so với năm trước Thị phần nguồn vốn huy động Để đánh giá xác khả cạnh tranh NHTM thời điểm khác nhau, cần phải xem xét mối quan hệ so sánh số TCTD huy động địa bàn thời điểm mối quan hệ so sánh với qui mơ, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tăng trưởng khách hàng NHTM qua năm DNTD tốc độ tăng trưởng DNTD - DNTD: tồn khoản mà ngân hàng đầu tư cho khách hàng hộ gia đình, cá nhân, DN SX-KD ngành kinh tế khác hoạt động khu vực Chỉ tiêu phản ánh qui mơ tín dụng đầu tư cho khách hàng địa bàn Khi đánh giá, phải đánh giá tỷ trọng so với tổng dư nợ, so với ngành khu vực kinh tế khác, so với kế hoạch, so với năm trước Thị phần DNTD (DNTD) Chỉ tiêu thị phần DNTD NHTM, chi nhánh NHTM xác định tỷ lệ phần trăm DNTD khu vực ngân hàng tổng DNTD đầu tư địa bàn tất TCTD Phương pháp đánh giá tiêu giống tiêu 2.3 Các nghiên cứu trước Ở nghiên cứu trước đó, tác giả trình bày nghiên cứu có liên quan đến quản trị hoạt động tín dụng NHTM giới Do hạn chế quy mơ thời gian, nên luận án tập trung nghiên cứu sâu vào khía cạnh xem quan trọng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào quản trị nguồn vốn huy động, tăng trưởng tín dụng, kiểm sốt nợ xấu hệ thống NHTM Lào Quản trị nợ xấu Hầu hết nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra ảnh hưởng mơi trường kinh tế vĩ mơ đến nợ xấu, hiệu hoạt động quản trị nợ xấu tín dụng ngân hàng Rinaldi Sanchis-Arellano (2006) phân tích nợ xấu hộ gia đình nước châu Âu cung cấp chứng thực nghiệm cho thu nhập khả dụng, tình trạng thất nghiệp khả tài có tác động mạnh mẽ vào nợ xấu Trong nghiên cứu hệ thống ngân hàng Bắc Âu giai đoạn 1993-2005, Berge Boye (2007) tìm thấy khoản vay có vấn đề ( nợ xấu ) nhạy cảm với lãi suất thực tế tỷ lệ thất nghiệp Tăng trưởng tín dụng Như Arellano (1990) ra, phương pháp ba giai đoạn bình phương tối thiểu (3SLS) phương pháp thuận tiện cho việc ước lượng mơ hình tuyến tính cách sử dụng liệu bảng với thời gian tương đối ngắn bao gồm độ trễ biến phụ thuộc Các nghiên cứu ứng dụng thường sử dụng phương pháp 3SLS để ước tính hệ phương trình với độ trễ biến phụ thuộc (ví dụ, nghiên cứu Hall, 1987; Sab Smith, 2002) Khả trả nợ Hầu hết nghiên cứu trước đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng đa số dựa mơ hình chấm điểm tín dụng để thiết kế mơ hình nghiên cứu ơng bố Manski Lerman (1977), hai ơng đề xuất mơ hình xác suất vỡ nợ để đánh giá khả trả nợ khách hàng NHTM Mỹ, mơ hình cho thấy độ tin cậy cao q trình kiểm định dự báo khả trả nợ khách hàng 2.4 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng nhtm số nước học đơi với nhtm lào 2.4.1 Kinh nghệm từ nước Luận án cập đến kinh nghiệm quản trị TDNH số nước như: Cộng hòa liên bang Đức mơ hình đảm bảo tín dụng; tập đồn ngân hàng Citibank; tập đồn ngân hàng ING sở rút nội dung then chốt có ý nghĩa học kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo NHTM Lào quản trị hoạt động tín dụng 2.4.2 Bài học Lào Một là, tạo hành lang pháp lý cho đời Ngân hàng Bảo lãnh, tổ chức mua bán nợ, kinh doanh rủi ro Hai là, xây dựng hồn thiện máy quản trị hoạt động tín dụng Ba là, thực đổi dần đến cải tổ tồn diện Bốn là, xây dựng thị trường mục tiêu, mức rủi ro chấp nhận ngân hàng Năm là, thường xun đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán Sáu là, trọng đến việc đầu tư nâng cấp hệ thống cơng nghệ thơng tin CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính Phương pháp kết nghiên cứu định tính Hệ nghiên cứu định tính bắt nguồn từ nhân loại học xã hội học Mỹ (Kirk Miller, 1986) Nó điều chỉnh gần nhà nghiên cứu giáo dục (Borg Gall, 1989) Mục đích nghiên cứu định tính tìm hiểu tình xã hội cụ thể, kiện, vai trò, nhóm hay tương tác (Locke, Spirduso Silverman,1987) Nhìn chung, q trình tìm hiểu, nhà nghiên cứu nhận thức tượng xã hội thơng qua đối chiếu, so sánh, tái tạo, ghi chép phân loại đối tượng nghiên cứu (Miles Huberman, 1984) Marshall Rossman (1989) đề xuất điều dẫn đến đặt vàobối cảnh chọn nghiên cứu; vào giới người cung cấp thơng tin thơng qua tương tác diễn ra, nhà nghiên cứu tìm kiếm quan điểm ýnghĩa người cung cấp thơng tin Luận án trình bày phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu định tính bao gồm hệ nghiên cứu định tính, Thiết kế nghiên cứu tượng học, Thiết kế nghiên cứu tượng học, Vai trò nhà nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu Các phương pháp Phỏng vấn chun gia, Phỏng vấn nhóm, Khảo sát nhân viên tín dụng, Khảo sát khách hàng 3.1.1 Phạm vi nghiên cứu Phỏng vấn chun gia  Bối cảnh Nghiên cứu thực văn phòng Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lào phòng kế tốn – tài Ngân hàng trung ương  Các tác nhân Người cung cấp thơng tin nghiên cứu chun gia, người có kinh nghiệm nhiều năm ngành ngân hàng bao gồm: Tiến sĩ Somphao Phaysith, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lào; Tiến sĩ Bun lưa sitthi deth, Vụ trưởng vụ kế tốn – tài Ngân hàng trung ương Ơng Syvixay Phut tha xay, Vụ trưởng vụ quản lý Ngân hàng thương mại NHTW; Ơng som khid vo la vong, Thư ký thứ trưởng Bộ tài chính;  Các kiện Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu tượng học, tiêu điểm nghiên cứu kinh nghiệm chun gia lĩnh vực này, nhận xét quan điểm gắn với thực tế Lào Các câu hỏi vấn nằm phụ lục số  Các q trình Luận án đặc biệt ý đến vai trò chun gia việc phát động thay đổi, xây dựng mối quan hệ, định, mang lại lãnh đạo tầm nhìn Phỏng vấn nhóm  Bối cảnh Nghiên cứu thực văn phòng tín dụng Ngân hàng phát triển Lào, chun gia tham gia vào vấn tập hợp lại vấn lúc  Các tác nhân Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu tượng học, nghiên cứu ghi nhận nhận xét ý thức vấn đề Các thành viên nhóm vấn bày tỏ quan điểm kinh nghiệm, việc bao gồm tìm hiểu nhận thức giống khác từ đưa nhìn tổng qt vấn đề nghiên cứu Các câu hỏi vấn nhóm nằm phụ lục số  Các q trình Luận án đặc biệt ý đến quan điểm người việc quản trị hoạt động tín dụng nay, tổng kết thuận lợi khó khan việc quản trị 3.1.2 Khảo sát nhân viên tín dụng  Bối cảnh Nghiên cứu thực văn phòng tín dụng đại diện nhóm NHTM Lào gồm: Ngân hàng ngoại thương Lào, ngân hàng lien doanh Lào – Việt, ngân hàng Ma Ru Han Nhật Bản ngân hàng ANZ Lào  Các tác nhân Người cung cấp thơng tin nghiên cứu nhân viên tín dụng làm việc ngân hàng Người cung cấp thơng tin bao gồm tất nhân viên trưởng phòng tín dụng ngân hàng  Các kiện Tiêu điểm nghiên cứu thực tế hoạt động tín dụng NHTM Lào Các nhân viên tín dụng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cho nhìn thực tế quản trị hoạt động tín dụng Bảng khảo sát nhân viên tín dụng phụ lục số  Các q trình Bảng khảo sát phát cho tất nhân viên tổng kết phân tích từ đưa nhìn thực tế thực trạng quản trị 3.1.3 Khảo sát khách hàng - Bối cảnh Nghiên cứu thực phòng giao dịch tất NHTM Lào - Các tác nhân Người cung cấp thơng tin khảo sát khách hàng, người vay từ NHTM nhà nước Lào - Các kiện Tiêu điểm nghiên cứu thực tế hoạt động tín dụng NHTM Lào Khách hàng người vay vốn từ cho biết tình hình quản lí nợ xấu nợ khó đòi khối ngân hàng Bảng khảo sát khách hàng phụ lục số - Các q trình Bảng khảo sát thực khách hàng đến vay ngân hàng, Luận án đặc biệt ý đến việc lựa chọn vay vốn khách hàng 3.2 Phương pháp kết nghiên cứu định lượng 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Luận án sử dụng phương pháp Three-Stage Least Squares (3SLS) để đánh giá yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng NHTM Lào, nội dung quan trogn5 quản trị hoạt động tín dụng Dữ liệu nghiên cứu Luận án thu thập liệu liệu vĩ mơ theo chuỗi thời gian khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2012 để phân tích yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Nguồn liệu tác giả sử dụng bao gồm: Quỹ tiến tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB báo cáo tài NHTM Lào 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Dựa nghiên cứu Natalia T Tamirisa Deniz O Igan (2007) tăng trưởng hệ thống ngân hàng châu Âu, luận án sử dụng mơ hình sau để đánh giá tác động yếu tố đến tăng trưởng tín dụng NHTM Lào Vì hạn chế số liệu nên tác giả sử dụng biến quan trọng mơ hình  BankCreditGrowthit f (BankCreditGrowthi ,t1 , GDPgrowthi ,t1 ,DistanceToDefaulti ,t1 ,CostToIncomei ,t1,InterestMargini ,t1 , ,Sizei ,t 1 ,); DistanceToDefaultit  f (BankCreditGrowthi ,t1 , GDPgrowthi ,t1 ,DistanceToDefaulti ,t 1 ,CostToIncomei ,t 1,InterestMargini ,t 1 , ,Sizei ,t 1 ,); Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 3.2.2.1.1 Dữ liệu nghiên cứu Vì hạn chế số liệu nên luận án sử dụng liệu theo thời gian từ năm 2009 đến năm 2013, để đánh giá tác động yếu tố đến tỷ lệ nợ xấu Nguồn liệu tác giả sử dụng bao gồm: Quỹ tiến tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB báo cáo tài NHTM Lào 3.2.2.1.2 Mơ hình nghiên cứu Áp dụng nghiên cứu Dimitrios P.Louzis, Angelos T Vouldis, Vasilios L Metaxas (2012) Ahlem Selma Messai (2013) luận án sử dụng mơ sau: LnNPLi,t= f(LnNPLi,t-1 + GDPt + UNt + RERt + INFt + M2t + Xi,t) 3.3 Mơ hình xác suất khả trả nợ khách hàng 3.3.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình Logistic Mơ hình Logit Mơ hình Logit mơ hình hồi quy mà biến phụ thuộc biến giả Có nhiều tượng ,nhiều qua trình mà mơ tả mơ hình kinh tế lượng,biến phụ thuộc biến giả (biến giả biến rời rạc nhận hai giá trị 1) 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu Số liệu sử dụng mơ hình nghiên cứu thu thập từ điều tra bảng câu hỏi vào tháng 12/2014 đối tượng khảo sát hộ gia đình có vay vốn năm 2014 tới 31/12/2014 số dư Tác giả chọn để đảm bảo tất hộ chọn phát sinh kỳ hạn nợ phải tốn đánh giá khả trả nợ họ Tổng số hộ chọn để điều tra 100 hộ thủ Vientiane 3.3.3 Mơ hình nghiên cứu Để xác định nhân tố anh hưởng tới đến khả trả nợ khách hàng cá nhân tác giả sử dụng mơ hình Logit có dàng sau Y  0  1 X   X  3 X   X  5 X  6 X  u (3) Trong : Y khả trả nợ khách hàng Y nhận giá trị khách hàng trả nợ vay nhận giá trị trường hợp ngược lại X , X , X , X , X , X biến độc lập sở lựa chọn biến độc lập dựa nghiên cứu trước Các biến độc lập định nghĩa diễn giải bảng 10 Chương 4.1 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTM LÀO Tổng quan NHTM Lào Trong phần này, luận án trình bày q trình hình thành NHTM Lào, sơ đồ tổ chức, cấu tổ chức NHTM Lào Tháng 03/1988, Nghị định 11 cải cách hệ thống ngân hàng tách chức NHTM khỏi chức NHTW Chi nhánh Viêng Chăn Ngân hàng Nhà nước cũ (Banque d'État de la République Démocratique Populaire du Lào), trở thành quan tiền tệ trung ương Tháng 06/1990, Luật NHTW thơng qua, NHTW nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập thay Ngân hàng Nhà nước trước NHTW chịu trách nhiệm giám sát NHTM, trì dự trữ ngoại hối, phát hành giám sát tiền lưu thơng; cấp phép, quy định giám sát dịch vụ tài quản lý tiền tệ tín dụng nước NHTW có chín mươi chi nhánh khu vực; Chính phủ xem xét việc phân nhóm chi nhánh vào ba ngân hàng khu vực phục vụ, khu vực phía Bắc, Trung Nam Bộ 4.2 Thực trạng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào Trong phần thực trạng, luận án trình bày thực trạng quản trị vốn nguồn vốn, quản trị hoạt động cho vay, doanh số cho vay, doanh số thu nợ NHTM Lào, dư nợ vay, nợ q hạn, quản trị lãi suất cho vay Đồng thời, luận án đánh hiệu quản trị quản trị tín dụng NHTM Lào kết đạt q trình quản trị hoạt động tín dụng Lào Quản trị vốn nguồn vốn Vốn điều lệ Một điều quan trọng hoạt động ngân hàng hội nhập lực vốn Nhận thức rõ điều đó, NHTM Lào có cố gắng thực định hướng NHNN tăng cường nâng cao nguồn vốn đạt kết định (xem bảng 2.1) Mức vốn pháp định NHTM thành lập Lào 300 tỉ kíp, Ngân hàng liên doanh 100 tỉ kíp Quản trị nguồn vốn huy động Chỉ tiêu 1: Quy mơ tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động vừa yếu tố định quy mơ kinh doanh vừa định việc mở rộng hay thu hẹp hoạt động tín dụng NHTM, định sống ngân hàng Chỉ tiêu 2: Thị phần nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu vào ngân hàng nhà nước Lào, ngân hàng liên doanh, ngân hàng tư nhân chi nhánh ngân hàng nước ngồi, đó, ngân hàng nhà nước Lào ln chiếm tỷ trọng cao 11 Quản trị lãi suất huy động Giai đoạn 2008 – 2013, lãi suất huy động vốn ln ổn định, dao động phạm vi hẹp, chứng tỏ sách điều hành vĩ mơ Chính phủ sách tiền tệ ổn định phát huy tác dụng tốt cho kinh tế Quản trị hoạt động cho vay Cùng với phát triển kinh tế, nhu cầu vay vốn khách hàng ngày tăng cao Các NHTM Lào làm tốt vai trò trung gian tài cung cấp vốn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay với mục đích đáng hợp pháp Tín dụng hoạt động chủ yếu NHTM Lào mang lại 80% thu nhập NH nên quan tâm Doanh số cho vay tiêu phản ánh quy mơ tín dụng NH; giai đoạn 2008 – 2013, doanh số cho vay tăng mạnh Quản trị lãi suất cho vay Đối với tiền KÍP, năm 2008, lãi suất cho vay ngắn hạn 17.82%/năm, năm 2013 13.87%/năm, giảm 395 điểm; năm 2008, lãi suất cho vay USD 10.14%/năm, năm 2013 8.34%/năm, giảm 180 điểm Lãi suất cho vay đồng Baht, năm 2008 từ 11.67%/năm, năm 2013 xuống 9.12%/năm, giảm 255 điểm Nhìn chung, lãi suất cho vay ngắn hạn Lào dao động khơng cao 05 năm qua, nhờ vào sách điều hành vĩ mơ hiệu ổn định Đánh giá quản trị tín dụng NHTM Lào Những kết đạt Trong thời gian qua, NHTM Lào đặc biệt trọng hạn chế rủi ro tín dụng, nên khâu đạt số kết định Các NHTM Lào xây dựng nhiều biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng xử lý hệ xấu để lại Những hạn chế Trong năm qua, việc quản lý rủi ro tín dụng NHTM Lào quan tâm nhiều Các NHTM ban hành sách quản lý rủi ro tín dụng nhằm hướng dẫn cụ thể đầy đủ việc quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Tuy nhiên, sách giai thực nghiệm, nên gặp số khó khăn định Chính sách quản lý rủi ro tín dụng chưa thực phát huy vai trò định hướng cho quản lý rủi ro tín dụng 12 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM LÀO 5.1 Kết nghiên cứu định tính 5.1.1 Phỏng vấn chun gia - Kết câu hỏi (phụ lục 1) cho thấy cấu dư nợ cho vay khách hàng hệ thống NHTM Lào chưa thật đồng đều, thị phần mở rộng nước ngành thương mại, dịch vụ chủ đạo chưa mạnh dạng đầu tư mở rộng doanh nghiệp hay hộ gia đình chun sản xuất nơng nghiệp, cơng nghiệp Vì “Trong thời gian tới hệ thống NHTM Lào cần mở rộng cho vay thành phần kinh tế để mở rộng thị trường, đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng” từ nhận định Ơng Syvixay Phut Tha Xay, Vụ trưởng vụ quản lý ngân hàng thương mại NHTW Tuy nhiên, vịêc mở rộng tín dụng đầu tư cần dựa ngun tắc bảo đảm an tồn tín dụng Theo quan điểm kinh nghiệm Ơng Som Khid Vo La Vong thư ký thứ trưởng Bộ tài chình Việc chọn lĩnh vực, ngành nghề có tiềm để mở rộng cho vay vơ cần thiết Song, khơng dễ xác định đối tượng này; nữa, mơi trường kinh tế pháp luật thường biến động bất ngờ khó dự đốn nên khơng dễ đánh giá xác thực xu phát triển lĩnh vực ngành nghề tương lai Vì vậy, NHTM Lào phải thận trọng lựa chọn dự án, ngành nghề vay, giúp ngân hàng giảm thiểu nợ q hạn 5.1.2 Phỏng vấn nhóm - Kết vấn câu hỏi số (phụ lục 2) cho thấy theo ý kiến chung cho ngân hàng thương mại Lào chưa trọng mức đến chất lượng tín dụng Khâu thẩm định dự án đầu tư nhiều hạn chế, tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp trạng thái tĩnh, chưa tính đến biến động, nên việc xét duyệt dự án khơng lường trước biến động thị trường Hơn việc thẩm định chủ yếu dựa vào yếu tố định tính, yếu tố định lượng chưa xem nặng sử dụng nhiều Có nhiều ý kiến cho sách qui trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa trọng phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính tốn điều kiện khả trả nợ, định cho vay NH chủ yếu dựa kinh nghiệm, chưa áp dụng cơng cụ chấm điểm tín dụng theo thơng lệ quốc tế Sự nới lỏng q trình giám sát trước, sau cho vay, làm cho ngân hàng khơng phát kịp thời dù vốn bị sử dụng sai mục đích Tiến sĩ Sompadith Volachit, Phó phòng quản lý ngân hàng thương mại cho “Hệ thống ngân hàng khơng có đủ thơng tin số liệu thống kê, để phân tích đánh giá khách hàng, dẫn đến việc xác định sai hiệu phương án xin vay, xác định thời hạn cho vay trả nợ khơng phù hợp với phương án kinh doanh khách hàng.” 5.1.3 Khảo sát nhân viên tín dụng Cơ cấu doanh số cho vay : Đa số nhân viên cho biết tỷ trọng vay trung dài hạn chiếm tỉ trọng cao hơn, điều hợp lí với nên kinh tế non trẻ tưng bước phat triển Lào Các dự án đầu tư trung dài hạn ln cần có nguồn vốn lớn ổn định thời gian dài 13 5.1.3 Khảo sát khách hàng cá nhân doanh nghiệp hài lòng khách hàng gửi tiền NHTM Lào Huy động vốn nội dung quan trọng việc quản trị hoạt động tín dụng, nên vai trò nhà quản trị phải xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn thơng qua khảo sát hài lòng quy trình huy động vốn NHTM từ đưa giải pháp quản trị cho phù hợp 5.2 Kết nghiên cứu định lượng 5.2.1 Kết nghiên cứu mơ hình yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Xét phương trình (2) ta thấy có biến khả vỡ nợ (dtd) kì trước có tác động tới khả vỡ nợ (dtd) kỳ với mức ý nghĩa 1%, cho thấy việc quản lý hoạt động hiệu hệ thống ngân hàng mang hậu lớn khơng cho kỳ hoạt động mà ảnh hưởng lớn tới hoạt động kì sau Bên cạnh hạn chế mặt liệu nên chưa tìm mối liên hệ yếu tố tác động tới hệ khả vỡ nợ (dtd) 5.2.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng (NPL) bị tác động nợ xấu ngân hàng kỳ trước, Hệ số tốn nợ (SOLR), lợi nhuận ngân hàng (ROE) với độ tin cậy 90% Nhận thấy tỷ lệ nợ xấu ngân hàng kỳ trước có tác động ngược chiều tới tỷ lệ nợ xấu ngân hàng kỳ này, ngược với nghiên cứu trước Das & Ghosh (2007) Cho thấy ngân hàng nhà nước Lào cần có biện pháp quản lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng để ngân hàng hoạt động đạt hiệu cao đồng thời hạn chế rủi ro nợ xấu q trình hoạt động Bên cạnh nhận thấy hệ số tốn nợ (SOLR) có tác động ngược chiều tới tỷ lệ nợ xấu biểu cần thiết nguồn vốn tự có ngân hàng để giải vấn đề phát sinh gặp phải Cuối cùng, dựa vào kết hồi quy ta thấy kết kinh doanh (ROE) có tác động dương tới nợ xấu ngân hàng Lào, ngược với nghiên cứu trước Louzis (2010) nhiên kết cho thấy lợi nhuận ln gắn với rủi ro ngân hàng cần cẩn trọng q trình cấp tín dụng q trình đầu tư 5.2.3 Mơ hình nghiên cứu đánh giá yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng Thu nhập sau vay tăng ( X ) khả trả nợ vay hạn cao ngược lại Bên cạnh lãi suất ( X )là vấn đề người vay quan tâm, với kì vọng dấu lãi suất có tác động ngược chiều khả trả nợ hạn hộ lãi suất tăng khả trả nợ hạn thấp ngược lại Cuối gia đình có nhiều người tạo thu nhập làm tăng thu nhập chung nơng hộ làm giảm gánh nặng chủ hộ Vì vậy, số thành viến gia đình ( X ) có tỷ lệ thuận với khả trả nợ hộ 14 Chương 6: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO Để nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực chế sách quy định Ngân hàng Nhà nước Lào Các ngân hàng thương mại Lào cần có sách giải pháp hợp lý, cần tận dụng yếu tố tác động: 6.1 Đối với mơi trường bên Điểm mạnh - Hệ thống NHTM Lào phát triển nhanh chóng, vị trí kinh doanh thuận lợi, nằm trung tâm Thành phố, tỉnh giúp khách hàng tiện giao dịch, đồng thời quảng bá hình ảnh ngân hàng - Hệ thống NHTM Lào với bề dày truyền thống, uy tín nhiều khách hàng ngồi nước tín nhiệm - Có đội ngũ nhân trẻ đầy nhiệt huyết, máy quản lý điều hành ngày trưởng thành, góp phần tích cực vào cơng xây dựng nâng cao chất lượng tín dụng tồn hệ thống Điểm yếu Từ kết phân tích thực trạng chương 3, kết vấn chun gia, vấn nhóm kết khảo sát nhân viên tín dụng chương rút điểm yếu ngân hàng thương mại Lào cần phải giải quyết: - Năng lực chun mơn đạo đức nghề nghiệp số cán tín dụng chưa theo kịp u cầu Việc quản lý, sử dụng, đãi ngộ cán ngân hàng chưa thỏa đáng, khơng giữ cán có tài - Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa đạt hiệu cao, hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội chưa đáp ứng u cầu quản lý rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, hệ thống cơng nghệ thơng tin lạc hậu - Chưa trọng mức đến chất lượng tín dụng: mục tiêu ngân hàng mở rộng tín dụng, tiêu đặt tổng dư nợ tín dụng hệ thống hàng năm tăng 17% Để đạt điều này, đơi ngân hàng xem nhẹ tiêu chuẩn cấp tín dụng, chấp nhận rủi ro cao giải ngân khoản vay khơng đủ tiêu chuẩn an tồn, điều phù hợp với kết nghiên cứu định lượng chương Cần phải mở rộng thêm quy mơ tín dụng giám sát hiệu việc cấp tín dụng Tình hình nợ q hạn, nơ xấu ngày gia tăng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng phát triển ngân hàng Theo kết phân tích định lượng chương tỷ lệ nợ xấu năm ảnh hưởng đến năm sau, ngân hàng có giải pháp để khắc phục vấn đề - Trang thiết bị cơng nghệ, thơng tin khơng đầy đủ: hệ thống thơng tin chưa cập nhật kịp thời, hiệu chưa cao, ngân hàng thụ động chưa nắm nguồn thơng tin xác, kịp thời đầy đủ Điều dẫn đến việc ngân hàng định sai lầm như: khách hàng vay tiền tài sản 15 đươc chấp nhiều ngân hàng khác, khách hàng vay tiền đảo nợ, trả nợ cho ngân hàng khác Đây tiền đề phát sinh rủi ro tín dụng - Khâu thẩm định dự án đầu tư nhiều hạn chế, tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp trạng thái tĩnh, chưa tính đến biến động, nên việc xét duyệt dự án khơng lường trước biến động thị trường Hơn việc thẩm định chủ yếu dựa vào yếu tố định tính, yếu tố định lượng chưa xem nặng sử dụng nhiều - Chính sách qui trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa trọng phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính tốn điều kiện khả trả nợ Khi cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ hay cá nhân, định cho vay NH chủ yếu dựa kinh nghiệm, chưa áp dụng cơng cụ chấm điểm tín dụng Ngồi ra, từ kết nghiên cứu mơ hình logistic chương 5, ngân hàng thương mại Lào áp dụng mơ hình định lượng để đánh giá khả trả nợ khách hàng từ nâng cao hiệu cấp tín dụng - Sự nới lỏng q trình giám sát trước, sau cho vay, làm cho ngân hàng khơng phát kịp thời dù vốn bị sử dụng sai mục đích - Hệ thống ngân hàng khơng có đủ thơng tin số liệu thống kê, để phân tích đánh giá khách hàng, dẫn đến việc xác định sai hiệu phương án xin vay, xác định thời hạn cho vay trả nợ khơng phù hợp với phương án kinh doanh khách hàng - Cơ cấu tín dụng nhìn chung chưa hợp lý: Việc cho vay ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh số cho vay hệ thống ngân hàng, đặc biệt cho vay ngắn hạn, khó kiểm tra việc sử dụng vốn khách hàng có mục đích ghi hợp đồng tín dụng hay khơng Cần tạo nhiều hội cho nhóm khách hàng cá nhân doanh nhiệp nhỏ lẻ tiếp cận khoản vay 6.2 Đối với mơi trường bên ngồi 6.2.1 Về hội - Hệ thống ngân hàng quan tâm giúp đỡ quan, ngành Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đầu tư tín dụng, nhờ hệ thống ngân hàng cho vay thuận lợi - Cùng với việc Lào thực dần kế hoạch chuyển đổi cấu kinh tế cơng nghiệp hóa đại hóa, khuyến khích vùng kinh tế đa dạng trồng vật ni, nên hệ thống NHTM Lào có nhiều hội tốt hoạt động cho vay 6.2.2 Về thách thức Từ kết vấn chun gia, vấn nhóm khảo sát khách hàng cá nhân doanh nghiệp chương 4, ngân hàng thương mại phải đối mặt với thách thức: 16 - Cạnh tranh ngân hàng thương mại ngồi nước, NHTM tư nhân NHTM Nhà nước gay gắt, chí chưa thật lành mạnh,việc chạy theo quy mơ, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay - Mơi trường pháp lý chưa đồng hiệu quan pháp luật cấp địa phương Trong năm gần đây, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước Lào quan Chính phủ liên quan ban hành nhiều luật, vănbản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng Luật văn hướng dẩn có, song việc triển khai vào hoạt động ngân hànglại chậm chạp gặp phải nhiều vướng mắc bất cập số vănbản việc cưỡng chế thu hồi nợ, cùngnhiều quy định khác dẫn đến tình trạng NHTM khơng thể giải nợ tồn đọng, tài sản tồn đọng Thêm vào số điều Luật đất đai Lào gây khó khăncho NHTM việc xem xét đánh giá xác giá trị tài sảnthế chấp gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động tín dụng ngânhàng, sâu hơn, làm tăng tỷ lệ nợ q hạn cho ngân hàng 6.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Lào Trong đó, luận án đề xuất c ác giải pháp Chú trọng đến tài sản đảm bảo quản trị tín dụng, Quản trị chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro, Quản trị nhân lĩnh vực Ngân hàng, Hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng, Quản trị tốt chất lượng thẩm định tín dụng, Quản trị việc xây dựng chiến lược khách hàng, Thực sàng lọc khách hàng trước cho vay, Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở vấn đề lý luận đánh giá thực trạng, luận án đề xuất hệ thống gồm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Lào Ở giải pháp, tác giả đưa nội dung biện pháp thực cụ thể Những giải pháp luận án đưa ý tưởng từ kinh nghiệm, nhận định chun gia hình thành cách có khoa họ sở thực trạng quản hoạt động trị tín dụng ngân hàng thương mại Lào 17 KẾT LUẬN Luận án thực nghiên cứu dựa tảng sở lý luận thực trạng hoạt động trị tín dụng NHTM Lào, luận án rút số kết luận sau Các ngân hang thương mại nhà nước chiếm tỷ lệ nợ xấu cao Trong đó, khoản cho vay đói với doanh nghiệp nhà nước khoản cho vay trung dài hạn chứa nhiều rủi ro Điều cho thấy thiếu hiệu việc quản lý rủi ro tín dụng NHTM Các NHTM Lào cần học hỏi kinh nghiệm quản trị, tiếp thu ưu điểm cơng nghệ NHTM nước ngồi tn theo thong lẹ quốc tế, quy định chặt chẽ việc cho vay để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp Kết chạy mơ hình yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cho thấy tồn chứng chứng minh tăng trưởng kinh tế tăng trưởng tín dụng có mối quan hệ đồng biến; tăng trưởng tín dụng kì trước , thu nhập từ lãi vay chi phí sửu dụng vốn có tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng tín dụng kì Và khơng tìm thấy chứng mối quan hệ tăng trưởng tín dụng với tổng tài sản hiệu sử dụng vốn Kêt mơ hình yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu cho thấy tồn mối quan hệ nghịch biến tỷ lệ nợ xấu kỳ với tỷ lệ nợ xấu kỳ trước hệ số tốn nợ.Trong ROE lại có tác động tích cực đến tỷ lệ nợ xấu Ngồi từ mơ hình logit cho thấy thu nhập người vay tăng khả trả nợ hạn cao.Trong lãi suất khả trả nợ hạn lại có mối quan hệ nghịch chiều Và qua kêt nghiên cứu định tính ta thấy vấn đề quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào thời gian gần gặp nhiều bất cập quy trình cho vay chưa hồn thiện đặt biệt khâu thẩm định dự án cho vay ;năng lực chun mơn đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng chưa đáp ứng u cầu; trình độ cơng nghệ chưa đại;… Kết nghiên cứu cung cấp chứng thực tế có giá trị nhằm giúp NHTM chủ động đưa giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng nâng cao khả tiếp cận vốn cho khách hàng ( đặc biệt nơng hộ).Qua cải thiện thu nhập cho họ thực hiệu vai trò điều tiết nguồn vốn cho kinh tế Bên cạnh đó, thơng qua kết nghiên cứu từ mơ hình định lượng rút số kết luận sau: Kết chạy mơ hình yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cho thấy tồn chứng chứng minh tăng trưởng kinh tế tăng trưởng tín dụng có mối quan hệ đồng biến; tăng trưởng tín dụng kì trước , thu nhập từ lãi vay chi phí sửu dụng vốn có tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng tín dụng kì Và khơng tìm thấy chứng mối quan hệ tăng trưởng tín dụng với tổng tài sản hiệu sử dụng vốn 18 Kêt mơ hình yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu cho thấy tồn mối quan hệ nghịch biến tỷ lệ nợ xấu kỳ với tỷ lệ nợ xấu kỳ trước hệ số tốn nợ Trong ROE lại có tác động tích cực đến tỷ lệ nợ xấu Ngồi từ mơ hình logit cho thấy thu nhập người vay tăng khả trả nợ hạn cao.Trong lãi suất khả trả nợ hạn lại có mối quan hệ nghịch chiều Từ kết nghiên cứu thực nghiệm luận án thực kiến nghị giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng nâng cao khả tiếp cận vốn cho khách hàng 19 DANH SÁCH CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Kongchampa Ounkham (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại Lào”, Tạp chí nghiên cứu tài Marketing, số 28, trang 13 – 21 Kongchampa Ounkham (2014), “các yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn nhân viên ngân hàng thương mại Lào”, Tạp chí Đại Học Cơng Nghiệp, số 4, trang 140 – 148 20 [...]... trạng quản trị vốn và nguồn vốn, quản trị hoạt động cho vay, doanh số cho vay, doanh số thu nợ của các NHTM Lào, dư nợ vay, nợ quá hạn, quản trị lãi suất cho vay Đồng thời, luận án cũng đánh hiệu quả quản trị quản trị tín dụng NHTM Lào và những kết quả đạt được trong quá trình quản trị hoạt động tín dụng tại Lào Quản trị vốn và nguồn vốn Vốn điều lệ Một trong những điều quan trọng trong hoạt động ngân hàng. .. chính xác giá trị của tài sảnthế chấp gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động tín dụng của ngânhàng, đi sâu hơn, làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn cho ngân hàng 6.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại Lào Trong đó, luận án đề xuất c ác giải pháp về Chú trọng hơn đến tài sản đảm bảo trong quản trị tín dụng, Quản trị chất lượng tín dụng để giảm... thu hẹp hoạt động tín dụng của các NHTM, quyết định sự sống còn của ngân hàng Chỉ tiêu 2: Thị phần nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu vào các ngân hàng nhà nước Lào, ngân hàng liên doanh, ngân hàng tư nhân và các chi nhánh của ngân hàng nước ngoài, trong đó, ngân hàng nhà nước Lào luôn chiếm tỷ trọng cao nhất 11 Quản trị lãi suất huy động Giai đoạn 2008 – 2013, lãi suất huy động vốn... nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Lào Ở mỗi giải pháp, tác giả đã đưa ra các nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể Những giải pháp luận án đưa ra là những ý tưởng mới và từ những kinh nghiệm, nhận định của các chuyên gia được hình thành một cách có căn cứ khoa họ trên cơ sở thực trạng quản hoạt động trị tín dụng của các ngân hàng thương mại Lào 17 KẾT LUẬN Luận... chung của nông hộ và làm giảm đi những gánh nặng của chủ hộ Vì vậy, số thành viến trong gia đình ( X 6 ) có tỷ lệ thuận với khả năng trả nợ của hộ 14 Chương 6: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO Để nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện đúng cơ chế chính sách và quy định của. .. IMF, Ngân hàng Thế giới WB và báo cáo tài chính của các NHTM tại Lào 3.2.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Dựa trên bài nghiên cứu của Natalia T Tamirisa và Deniz O Igan (2007) về tăng trưởng của hệ thống ngân hàng châu Âu, luận án sử dụng mô hình sau để đánh giá sự tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng NHTM Lào Vì hạn chế về số liệu nên tác giả chỉ sử dụng. .. trạng hoạt động quả trị tín dụng ở các NHTM Lào, luận án rút ra được một số kết luận như sau Các ngân hang thương mại nhà nước chiếm tỷ lệ nợ xấu cao nhất Trong đó, các khoản cho vay đói với các doanh nghiệp nhà nước và các khoản cho vay trung và dài hạn chứa nhiều rủi ro nhất Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Các NHTM Lào cần học hỏi những kinh nghiệm quản. .. xấu của ngân hàng kỳ trước có tác động ngược chiều tới tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng kỳ này, ngược với nghiên cứu trước đó của Das & Ghosh (2007) Cho thấy ngân hàng nhà nước Lào cần có biện pháp quản lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng để ngân hàng hoạt động đạt hiệu quả cao hơn đồng thời hạn chế được rủi ro nợ xấu trong quá trình hoạt động Bên cạnh đó nhận thấy rằng hệ số thanh toán nợ (SOLR) cũng có tác động. .. việc quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Lào được quan tâm nhiều hơn Các NHTM đã ban hành chính sách quản lý rủi ro tín dụng nhằm hướng dẫn cụ thể và đầy đủ hơn việc quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng Tuy nhiên, chính sách này mới ở trong giai thực nghiệm, nên gặp một số khó khăn nhất định Chính sách quản lý rủi ro tín dụng chưa thực sự phát huy vai trò định hướng cho quản lý rủi ro tín dụng. .. định của Ngân hàng Nhà nước Lào Các ngân hàng thương mại Lào cần có những chính sách và giải pháp hợp lý, cần tận dụng các yếu tố tác động: 6.1 Đối với môi trường bên trong Điểm mạnh - Hệ thống NHTM Lào đang phát triển nhanh chóng, vị trí kinh doanh thuận lợi, nằm tại các trung tâm Thành phố, tỉnh giúp khách hàng tiện giao dịch, đồng thời quảng bá được hình ảnh của ngân hàng - Hệ thống NHTM Lào với ... QUẢ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO Để nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực chế sách quy định Ngân hàng. .. hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Lào Trong đó, luận án đề xuất c ác giải pháp Chú trọng đến tài sản đảm bảo quản trị tín dụng, Quản trị chất lượng tín dụng. .. hoạt động tín dụng NHTM kinh tế - Phân tích rõ thực trạng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào giai đoạn - Đưa thành tựu đạt hạn chế quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào; sở đưa giải pháp quản trị