Slide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mại

Slide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mạiSlide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mạiSlide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mạiSlide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mạiSlide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mạiSlide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mạiSlide tài chính tiền tệ Chương 4: Ngân hàng thương mại

Trang 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

By Ph.D Nguyễn Thị Lan

1

Dr Nguyen Thi Lan

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

1. Giới thiệu sự ra đời và phát triển của hệ

thống ngân hàng thương mại

2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại NHTM

3. Chức năng của NHTM

4. Vai trò của các NHTM

5. Các nghiệp vụ của các NHTM

6. Quản lý nhà nước đối với hệ thống NH

7. Hệ thống NHTM Việt Nam và những cảnh

1 SỰ RA ĐỜI & PHÁT TRIỂN CỦA HỆ

THỐNG NHTM

Sự ra đời: từ cửa hàng giữ hộ tiền (vàng)  KD tiền

tệ  NH thực sự, với những nghiệp vụ giản đơn:đổi

tiền, nhận tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền và cho vay

nặng lãi NH cho vay nặng lãi

Dr Nguyen Thi Lan 3

CỬA HÀNG GiỮ HỘ

- Giữ hộ tiền

- Phát hành chứng chỉ

tiền gửi

-Giữ hộ tiền, nhận tiền gửi

- Đổi tiền -Cho vay (nặng lãi) -Thanh toán

- Phát hành tiền (dưới dạng kỳ phiếu)

Trang 2

1 SỰ RA ĐỜI & PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG

NHTM

QT phát triển:

Thời cổ đại (trước TK 5 s.c.n): xuất xứ từ Hy Lạp nhưng

phát triển ở Bắc Ý "Ngân hàng“- “Banco"

Thời kỳ trung cổ (từ TK 5-TK 10): bị đình đốn

Thời kỳ Phục hưng (TK11-TK16):phát triển thịnh vượng

Thời kỳ cận đại (TK 17-TK 19): NH hiện đại thực sự

xuất hiện vào TK 17: NH Am-xtec-đam (năm1609) ở Hà

Lan, NH Hăm-buốc (năm 1619) ở Đức và NH Anh quốc

năm 1694

Thời kỳ hiện đại (đầu TK 20- nay):tách chức năng phát

hành tiền ra khỏi NHTM và xuất hiện những sản phẩm

dịch vụ ngân hàng hiện đại

Dr Nguyen Thi Lan 4

Dr Nguyen Thi Lan 5

2 NHTM là gì?

Một số quan điểm:

 Theo Đạo luật Ngân hàng (1941) của Pháp: “NH là

một DN với nghiệp vụ thường xuyên là nhận tiền của

dân chúng dưới hình thức ký thác hay dưới hình thức

khác và sử dụng nguồn lực đó trong các nghiệp vụ

chiết khấu, tín dụng và tài chính”

Theo Peter S.Rose, “NHTM là loại hình tổ chức tài

chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa

dạng nhất (đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ

thanh toán)…” (Peter S.Rose, 2004, tr 7)

Quan điểm của Việt nam?

Dr Nguyen Thi Lan 6

2.NHTM là gì?

Quan điểm của Việt nam?

Theo Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì:

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng

Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng

thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

Trang 3

Dr Nguyen Thi Lan 7

Đặc điểm của NHTM?

1) NHTM là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh

vực tiền tệ- tín dụng với mục đích kiếm lời

2) Hoạt động NHTM là loại hình kinh doanh có

độ rủi ro cao

3) Hoạt động NHTM là loại hình hoạt động kinh

doanh có điều kiện

Ph.D Nguyen Thi Lan 8

PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG:

Căn cứ vào hình thức sở hữu

- NHTM Nhà nước

- NHTM cổ phần

- NHTM tư nhân

- NHTM liên doanh

Căn cứ vào tính chất hoạt động

- NHTM chuyên doanh

- NHTM đa năng

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh

- Ngân hàng bán buôn

- Ngân hàng bán lẻ

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức

- Ngân hàng sở hữu công ty

- Công ty sở hữu ngân hàng

3 CHỨC NĂNG CỦA NHTM

a) Chức năng trung gian tín dụng

b) Chức năng trung gian thanh toán

c) Chức năng tạo tiền

Trang 4

CHỨC NĂNG DẪN VỐN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Người tiết kiệm:

1 Các hộ gia đình

2 Các DN

3 Chính phủ

4.Người nước ngoài

Người đầu tư:

1.Các DN 2.Chính phủ

3 Các hộ gia đình

4 Người nước ngoài

NHTM tạo tiền như thế nào?

Đơn vị: triệu đồng

CÁC NGÂN

HÀNG

CÁC MÓN

TIỀN GỬI

CÁC MÓN CHO VAY

CÁC KHOẢN DTBB

A

B

C

D

E

F

+100 + 90 + 81 + 72,9

+ 65,61

+ 59,05

+ 90 + 81 + 72,9 + 65,61 + 59,05 + 53,14

+10 + 9 + 8,1 + 7,29 + 6,56 + 5,91

cộng +1000,00 + 900,00 + 100,00

Ph.D Nguyen Thi Lan

12

Số nhân tiền gửi (m) đơn giản:

D = D + D(1-r) + D(1-r)2 + D(1-r)3 +…= 1/r *D

m= D/D

1

m= -

r

Quá trình tạo tiền gửi – Mô hình

đơn giản

Hạn chế của mô hình đơn giản

Trang 5

Số nhân tiền m: MS = m MB= C+D

Quá trình tạo tiền gửi – Mô hình

thực tế

m

MB = R + C = (r.D) + ER + C

 r e c D

cD eD rD

c = (C/D)

MB c e r D



 1

MB c e r

c c

D D cD

D

C

M















c e r

c m



Dr Nguyen Thi Lan 14

4- VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NHTM

1. Là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho các DN

và các hộ gia đình

2 Khắc phục hạn chế của kênh tài chính trực

tiếp Góp phần làm giảm chi phí xã hội *

3 Tạo ra môi trường để thực hiện CSTT của

NHTƯ

(1)Tại sao NHTM là kênh cung ứng vốn

chủ yếu cho các DN?

Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng

nhất đối với các DN

Phát hành các chứng khoán nợ và vốn có thể mua

bán đòi hỏi chi phí lớn và thủ tục phức tạp

Chỉ có các DN lớn hoạt động tốt mới có thể dễ

dàng huy động vốn bằng phát hành chứng khoán

Với chức năng là trung gian tín dụng, các NHTM là

nguồn lực tài chính bên ngoài quan trọng nhất đối

với các DN

15

Dr Nguyen Thi Lan

Trang 6

(2) Những rào cản trong kênh tài

(1) Chi phí giao dịch (Transaction costs)

(2) Chi phí thông tin (Information costs)

thông tin bất cân xứng (asymmetric information)*

Hậu quả:

- lựa chọn đối nghịch (adverse selection)

- rủi ro đạo đức (moral hazard)

vấn đề “người đi nhờ xe” (free-rider problem)

(3) Sự tiềm tàng rủi ro, tổn thất từ thị trường

tài chính

16

Dr Nguyen Thi Lan

Các NHTM làm gì để khắc phục hạn

chế của kênh tài chính trực tiếp?

 Giảm bớt chi phí giao dịch

- Tiết kiệm chi phí do quy mô huy động vốn lớn

- Tiết kiệm chi phí do tính chuyên nghiệp

 Giảm bớt chi phí thông tin Tình trạng thông tin

bất cân xứng

- Với người cung cấp vốn:cung cấp cho họ những

thông tin chính xác về các dự án có hiệu quả cao đang

cần vốn

- Với người cần vay vốn:  đòi hỏi sự minh bạch về tài

chính, khả năng chi trả và hiệu quả từ đồng vốn bỏ ra +

yêu cầu tài sản thế chấp Dr Nguyen Thi Lan 17

5 CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA

NHTM (1) Nghiệp vụ tài sản nợ

(2) Nghiệp vụ tài sản có

(3) Nghiệp vụ ngoại bảng CĐKT của NHTM

Trang 7

(1) NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ

Là nghiệp vụ huy động, tạo nguồn vốn của

NHTM

Nguồn vốn của NHTM bao gồm:

Nguồn vốn chủ sở hữu (Equity)

Nguồn vốn tiền gửi (deposits)

Nguồn vốn đi vay (Debt)

Nguồn vốn khác (được hình thành dựa trên

nguồn ủy thác, ký quỹ…)

Nguồn vốn chủ sở hữu (Equity)

1. Vốn điều lệ

2. Lợi nhuận để lại không chia

3. Các quỹ của NHTM:

 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ,

 Quỹ dự phòng tài chính,

 Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ…

4 Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ

phần

Dr Nguyen Thi Lan

21

Nguồn vốn tiền gửi (deposits)

1) Tiền gửi thanh toán (Demand/Checkable

deposits)

2) Tiền gửi có kì hạn của các doanh nghiệp

(Time deposits)

3) Tiền gửi tiết kiệm của dân cư (savings

deposits)

4) Tiền gửi của các ngân hàng khác

Tại sao tiền gửi tiết kiệm của dân cư lại cần

có sự quản lý đặc biệt?

Trang 8

Nguồn vốn đi vay (Debt)

1) Vay từ Ngân hàng trung ương

2) Vay vốn của các TCTD trong nước và

nước ngoài

3) Vay trên thị trường tài chính (phát hành

các chứng từ có giá)

4) Vay của công ty mẹ

(2) NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CÓ

KN: là nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM

1. Nghiệp vụ về ngân quỹ

2. Nghiệp vụ cho vay

3. Nghiệp vụ đầu tư

Nghiệp vụ về ngân quỹ

Trang 9

Nghiệp vụ cho vay (tín dụng)

Cho vay (Loans)

- Cho vay từng lần:

- Cho vay theo hạn mức tín dụng:

- Cho vay thấu chi:

- Cho vay theo dự án đầu tư:

- Cho vay trả góp

- Cho vay hợp vốn:

Chiết khấu giấy tờ có giá

Cho thuê tài chính

(3) NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG CĐKT CỦA

NHTM- NGHIỆP VỤ TRUNG GIAN

Đó là NV thanh toán và thực hiện các ủy

thác khác theo yêu cầu của khách hàng để

thu phí

- Nghiệp vụ chuyển tiền

- Nghiệp vụ thanh toán hộ tiền hàng

- Dịch vụ quản lý tài sản

- Cung cấp thông tin và tư vấn kinh doanh

- Nghiệp vụ u ỷ thác

Nguyên tắc quản trị hoạt động

NHTM

Trang 10

6 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ

THỐNG NGÂN HÀNG

Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với hệ

thống ngân hàng

Các biện pháp quản lý của Nhà nước đối với

hệ thống ngân hàng

28

Dr Nguyen Thi Lan

6.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng

(1) Lựa chọn bất lợi của ngân hàng

(2) Hiểm hoạ đạo đức của khách hàng

Sự bất ổn định mang tính hệ thống: vấn đề

rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng,…

Các rủi ro liên quan đến tiến trình tự do hóa

tài chính * và khủng hoảng tài chính - tiền tệ

29

Dr Nguyen Thi Lan

6.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ

THỐNG NGÂN HÀNG

1) Đối với vấn đề thanh khoản của các NHTM

2) Đối với vấn đề các rủi ro khác mà NHTM phải

đối mặt:

- rủi ro tín dụng,

- rủi ro thị trường

- rủi ro tác nghiệp

- khủng hoảng hệ thống

3) Đối với vấn đề thông tin bất cân xứng

4) Đối với vấn đề cạnh tranh giữa các NH

5) Giám sát hệ thống ngân hàng Dr Nguyen Thi Lan 30

Trang 11

QLNN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NHTM

Các vấn đề cần quản lý Các biện pháp QLNN

1 Rủi ro thanh khoản 1 Quy định tỷ lệ DTBB

2 Bảo hiểm tiền gửi

3 Hạn chế tài sản được nắm giữ

2 Rủi ro tín dụng, Basel 1, Basel 2 Basel 3

3 Rủi ro thị trường, rủi ro tác

nghiệp

Basel 2 Basel 3

4 Khủng hoảng hệ thống Basel 3

5 Thông tin bất cân xứng Yêu cầu về công bố thông tin

6 Cạnh tranh giữa các NH 1 Hạn chế thành lập ngân hàng

2 Hạn chế nghiệp vụ của NHTM

3 Hạn chế về lãi suất

7 Giám sát hệ thống NHTM

(xếp hạng NH)

Mô hình CAMELS

GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG - Mô

hình CAMELS

1. C apital Adequacy (Mức độ an toàn vốn)

Tỉ lệ an toàn vốn được tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I

và vốn cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro của ngân

hàng

CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%

2. A sset Quality (Chất lượng tài sản có)

3. M anagement (Quản lý)

4. E arnings (Lợi nhuận)

5. L iquidity (Thanh khoản)

6. S ensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị

trường)

Phân tích S nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi

suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị của lợi nhuận hay vốn cổ phần

7-HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

HIỆN NAY

Cấu trúc của hệ thống NHTM Việt nam hiện

nay

Những cảnh báo về sự bất ổn

Trang 12

7.1 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG CÁC NHTM

VIỆT NAM HIỆN NAY

Số lượng các NHTM và TCTD: Tính đến cuối năm

2012, thị trường Việt Nam đã có 100 NHTM và chi

nhánh NH nước ngoài Cụ thể, có 5 NHTM NN, 37

NHTMCP, 53 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi

Quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản: Tính đến Q2/2012

có 39/42 NHTM trong nước có vốn điều lệ đạt trên 3.000 tỷ

đồng, vẫn còn 3/42 NH chưa đạt yêu cầu vốn điều lệ trên

3.000 tỷ đồng là: SaigonBank, PGBank và BaoVietBank

Có 4 NHTM nhà nước có vốn điều lệ lớn nhất là BIDV

(28.251 tỷ đồng), VietinBank (26.217 tỷ đồng);VCB (23.174

7.1 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG CÁC NHTM

VIỆT NAM HIỆN NAY (tiếp)

 Thị phần dư nợ tín dụng: có 4 NHTM NN là Agribank,

BIDV, VietinBank và Vietcombank đang thống lĩnh thị

trường cho vay, chiếm lĩnh 48,8% thị phần cuối năm

2011, tăng nhẹ so với 47,5% cuối năm 2010 Agribank

có thị phần lớn nhất 17,9% Tiếp theo đó là BIDV và

 Thị phần tiền gửi: Thị phần huy động vốn cá nhân

vẫn do khối NHTM NN chiếm lĩnh, VietinBank chiếm

16,2% thị phần, BIDV chiếm 14,8%, Vietcombank

chiếm 14% Các ngân hàng TMCP lớn khác cũng có

7.2 NHỮNG CẢNH BÁO VỀ SỰ BẤT ỔN

CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM

1) Vấn đề nợ xấu

2) Vấn đề thanh khoản

3) Vấn đề an toàn vốn tối thiểu

4) Vấn đề sở hữu chéo

5) Rủi ro đạo đức

6) Số lượng ngân hàng lớn- Chất lượng phục vụ

thấp

7) Khả năng sinh lời trong khu vực ngân hàng

8) Một số bất ổn khác

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	572,57 KB