Đang tải... (xem toàn văn)
Kiểm tra Kinh tế lượng: Thời gian: 75 phút Được phép mang tài liệu vào phòng thi Phần I Hồi quy đơn biến 1.1 Ước lượng LS có dạng: Hãy chứng minh rằng, điểm nằm trên đường hồi quy. Giả sử . Hãy chứng minh rằng, nếu tăng so với trung bình mẫu , thì cũng giảm so với trung bình mẫu . Điều đó có đúng một cách chắc chắn với không? Tại sao? Hãy chứng minh rằng, Tại sao nói rằng , nếu . Khi nào thì ? Và nếu vậy thì hồi quy có cần thiết không? Tại sao? Tại sao lại nói rằng, ước lượng là những đại lượng ngẫu nhiên? Với giả thuyết nào thì có phân bố chuẩn? Tại sao có thể nói là trung bình (kỳ vọng) của bình phương sai số ước lượng của . Và nói rõ xem lớn hay nhỏ thì là tốt? Nêu giả thuyết cơ bản nào em cần dung để chứng minh Nếu tăng, thì khoảng tin cậy 90% (90% confidence interval) tăng hay giảm? Điều đó là tốt hơn hay tồi hơn, nếu giảm. Giả sử ta cần kiểm định giả thuyết .vs. . Nếu chúng ta giảm mức độ có ý nghĩa từ 10% xuống 5%, thì sẽ làm khả năng bác bỏ giả thuyết giả thuyết tăng lên hay giảm đi? Giả sử người ta muốn tìm quan hệ giữa nhu cầu mua bào hiểm (INSUR) như là một hàm phụ thuộc vào thu nhập (INC). Dạng hàm và kết quả ước lượng đưa ra ở bảng sau: Dependent Variable: LOG(INSUR) Method: Least Squares Date: 033109 Time: 09:31 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 1.558458 0.133324 11.68922 0.0000 LOG(INC) 0.958075 0.033334 28.74210 0.0000 Rsquared 0.978676 Mean dependent var 5.363576 Adjusted Rsquared 0.977491 S.D. dependent var 0.470107 S.E. of regression 0.070530 Akaike info criterion 2.370917 Sum squared resid 0.089541 Schwarz criterion 2.271344 Log likelihood 25.70917 Fstatistic 826.1085 DurbinWatson stat 2.775243 Prob(Fstatistic) 0.000000 Hãy giải thích ý nghĩa của mô hình hồi quy Tìm khoảng tin cậy 90% của tham số . Kiểm định giả thuyết tstatistic ở đây nói lên điều gì? Phần II: Hồi quy đa biến 2.1 Hãy nói rõ, giả thuyết dùng để chứng minh điều gì? 2.2 Hãy nêu rõ, giả thuyết có nghĩa là gì? Nó được dùng để chứng minh điều gì? 2.3 Hãy giải thích xem, nếu thì điều gì sẽ xẩy ra đối với hồi quy LS? 2.4 Tại sao có thể nói . Điều đó có ý nghĩa như thế nào với việc kiểm định giả thuyết: . 2.5 Khảo sát tiền lương của 49 nhân viên tại các công ty, người ta thu được kết quả như sau: Dependent Variable: LOG(WAGE) Method: Least Squares Sample: 1 49 Included observations: 49 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 6.789133 0.123835 54.82392 0.0000 EDUC 0.060016 0.015072 3.981813 0.0002 EXPER 0.019279 0.005803 3.321970 0.0018 GENDER 0.229722 0.069301 3.314842 0.0018 Rsquared 0.459472 Mean dependent var 7.454952 Adjusted Rsquared 0.423436 S.D. dependent var 0.312741 Trong đó: WAGE: tiền lương (USDtháng) EDU: số năm được đào tạo sau phổ thông EXPER: số năm kinh nghiệm GENDER: giới tính (GENDER =1 nếu người này là nam) Nhận xét ý nghĩa của hệ số hồi quy tương ứng với biến kinh nghiệm EXPER? Có thể cho rằng số năm được đào tạo sau phổ thông và số năm kinh nghiệm có tác động như nhau lên tiền lương ở mức ý nghĩa 10%? Biết ma trận hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng bằng Hết Cho sẵn các giá trị tra bảng sau: t_0.0522=1.717 ,〖t_0.0523=1.714 ,t_0.0528=1.701 ,t_0.02523=2.069,t_0.02528=2.084,〗_ t_0.02557=2.002 ,t_0.0545=1.679 F_0.05((1,28) )=4.196,F_0.05((6,23) )=2.528,F_0.1((1,28) )=2.894,F_0.1((2,23) )=2.549,F_0.1((3,23) )=2.339 HẾT
ĐỀ THI CUỐI KÌ Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG Thời gian: 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐHQG Tp HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT LÝ THUYẾT Câu 1: Xây dựng công thức ước lượng hệ số mô hình hồi quy đơn phương pháp bình n βˆ2 = ∑ ( x − x )( y − y ) i i =1 i n ∑ (x − x ) i =1 i phương nhỏ (OLS), với , ? Hãy nằm đường hồi quy? ^ Var β = σ S xx Câu 2: Chứng minh công thức với Khi chứng minh, em cần giả thiết mô hình OLS? Câu 3: Thống kê t có dạng: 3.1 Thống kê t xây dựng dựa tính chất ước lượng tham số ? H : β2 = 3.2 Khi kiểm định giả thuyết H1 : β ≠ vs , thống kê t (t-stat) có dạng nào? R = 0.3 3.3 Nếu p-value câu 3.2 0.04, liệu em có chấp nhận mô hình hồi quy mức có ý nghĩa 5% hay không? BÀI TẬP Câu 5: Để hưởng ứng vận động “Nói không với thuốc lá” ,một nhóm sinh viên thực đề tài nghiên cứu số bao thuốc tiêu thụ có bảng kết sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient C -0.070464 TUOI ………… GIA -0.094921 THOI_GIAN -0.086727 THU_NHAP 1.292852 D1 -0.703387 D2 0.480904 R-squared 0.791143 Adjusted R-squared 0.736659 Std Error t-Statistic 2.500757 -0.028177 0.099386 1.899035 0.077030 ………… 0.107070 -0.809999 ………… 2.763752 0.627012 -1.121809 1.236330 0.388977 Mean dependent var S.D dependent var Trong đó: Y: Số gói thuốc hút tháng (đơn vị tính: Gói/tháng) TUOI: Độ tuổi hút thuốc GIA: Giá gói thuốc bạn thường hút( Đồng/gói) Prob ……… 0.0702 0.0303 0.4262 0.0111 0.2735 0.7009 7.783333 2.964396 THU_NHAP:Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng) D1: Bạn mắc bệnh phổi lần chưa (D1=1 bị mắc bệnh phổi) D2: Giới tính (D2=1 nam) Với mức ý nghĩa 10%, cho thu nhập tăng lên triệu đồng/ tháng người hút thuốc tăng lượng thuốc trung bình lên 1,5 gói / tháng? Ước lượng số gói thuốc tăng trung bình độ tuổi người tiêu dùng tăng lên 1? Với độ tin cậy 90% Kiểm định phù hợp hàm hồi quy trên? Với mức ý nghĩa 5%? Cho hai biến giả tác động lên biến phụ thuộc Y, nhóm lập mô hình sau: Se (2.116) (0.0955) (0.0752) (0.1017) (0.4564) Hãy kiểm định xem việc làm có hay không mức ý nghĩa 10% ? Câu 6: Khảo sát tiền lương 49 nhân viên làm việc công ty, người ta thu kết sau: Dependent Variable: LOG(WAGE) Method: Least Squares Sample: 49 Included observations: 49 Variable Coefficient C 6.789133 EDUC 0.060016 EXPER 0.019279 GENDER 0.229722 R-squared 0.459472 Adjusted R-squared 0.423436 Std Error t-Statistic 0.123835 54.82392 0.015072 3.981813 0.005803 3.321970 0.069301 3.314842 Mean dependent var S.D dependent var Prob 0.0000 0.0002 0.0018 0.0018 7.454952 0.312741 Trong đó: WAGE: tiền lương (USD/tháng) EDU: số năm đào tạo sau phổ thông EXPER: số năm kinh nghiệm GENDER: giới tính (GENDER =1 người nam) Nhận xét ý nghĩa hệ số hồi quy tương ứng với biến kinh nghiệm EXPER? Có thể cho số năm đào tạo sau phổ thông số năm kinh nghiệm có tác động lên tiền lương mức ý nghĩa 10%? Biết hiệp phương sai hệ số ước lượng Hết Cho sẵn giá trị tra bảng sau: ... 6.78 913 3 EDUC 0.060 016 EXPER 0. 019 279 GENDER 0.229722 R-squared 0.459472 Adjusted R-squared 0.423436 Std Error t-Statistic 0 .12 3835 54.82392 0. 015 072 3.9 818 13 0.005803 3.3 219 70 0.0693 01 3. 314 842... Mean dependent var S.D dependent var Prob 0.0000 0.0002 0.0 018 0.0 018 7.454952 0. 312 7 41 Trong đó: WAGE: tiền lương (USD/tháng) EDU: số năm đào tạo sau phổ thông EXPER: số năm kinh nghiệm GENDER:... D1: Bạn mắc bệnh phổi lần chưa (D1 =1 bị mắc bệnh phổi) D2: Giới tính (D2 =1 nam) Với mức ý nghĩa 10 %, cho thu nhập tăng lên triệu đồng/ tháng người hút thuốc tăng lượng thuốc trung bình lên 1, 5