Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

B ăGIỄOăD CăVĨă ĨOăT O TR NGă IăH CăKINHăT TPHCM --------------- NGUY NăTH ăB OăNG C GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăHUYă NGăV NăT IăNGỂNăHĨNGăTH M IăC ăPH Nă ỌNGăỄ LU NăV NăTH CăS KINHăT TP.H CHệ εINH- THÁNG 09/2015 NGă B ăGIỄOăD CăVĨă ĨOăT O TR NGă IăH CăKINHăT ăTPHCM --------------- NGUY NăTH ăB OăNG C GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăHUYă NGăV NăT IăNGỂNăHĨNGăTH M IăC ăPH Nă ỌNGăỄ LU NăV NăTH CăS KINHăT Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS Tr n Huy Hoàng TP.H CHÍ MINH- THÁNG 09/2015 NGă L IăCAMă OAN Tôi xin cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a tôi v i s h ng d n c a PGS.TS Tr n Huy Hoàng. Các n i dung đ c đúc k t trong quá trình h c t p, các s li u và th c nghi m th c hi n trung th c, chính xác. tài này ch a đ c công b trên b t k công trình nghiên c u nào. M CăL C TRANGăPH ăBỊA L IăCAMă OAN M CăL C DANHăM CăBI Uă ă- HỊNHăV DANHăM CăB NG DANHăM CăQUYă PH NăM ă CH CăVI TăT T U NGă1:ăT NGăQUANăV ăHUYă V NăTRONGăNGỂNăHĨNGăTH NGăV NăVĨăHI UăQU ăHUYă NGă NGăM I ..........................................................1 1.1. Huy đ ng v n trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i (NHTM) ........................................................................................................................... 1 1.1.1. Khái ni m huy đ ng v n trong ngân hàng th ng m i .................................1 1.1.2. Vai trò c a huy đ ng v n ..............................................................................1 1.1.3. Các hình th c huy đ ng v n ch y u c a NHTε .........................................2 1.2. Hi u qu huy đ ng v n c a ngân hàng th ng m i ......................................... 7 1.2.1. Khái ni m ......................................................................................................7 1.2.2 . Các ch tiêu đo l ng hi u qu huy đ ng ngu n v n c a ngân hàng th ng m i ...........................................................................................................................9 1.3. Các nhân t tác đ ng đ n huy đ ng v n t i ngân hàng.................................. 11 1.3.1. Nhân t khách quan .....................................................................................11 1.3.2. Nhân t ch quan. ........................................................................................13 1.4. M t s nghiên c u đi tr K t lu n ch CH c liên quan đ n đ tài nghiên c u .......................... 15 ngă1........................................................................................................20 NGă2:ăTHI TăK ăNGHIểNăC UăCỄCăY UăT ă NHăH QUYăMỌăHUYă NGă Nă NGăV NăT IăNGỂNăHĨNG....................................................21 2.1. Mô hình nghiên c u, bi n và gi thuy t ........................................................ 21 2.2. Thu th p d li u nghiên c u ........................................................................ 23 2.3. X lý s li u nghiên c u .............................................................................. 24 2.3.1. Tóm t t th ng kê cho d li u nghiên c u ....................................................25 2.3.2. Ki m tra tính d ng c a chu i d li u có y u t th i gian ...........................25 2.3.3. εô hình h i quy tuy n tính đa bi n ............................................................26 2.3.4. Ki m đ nh các vi ph m gi đ nh c a mô hình .............................................27 2.4. Phân tích đ nh l ng các y u t tác đ ng đ n huy đ ng ti n g i c a DongA Bank.................................................................................................................. 28 2.4.1. Th ng kê mô t s li u ................................................................................28 2.4.2. Mô hình h i quy ..........................................................................................31 2.4.3. Ki m đ nh các gi thi t th ng kê .................................................................34 2.4.4. ánh giá k t qu nghiên c u .......................................................................35 K tălu năch ngă2........................................................................................................39 CH NGă3:ăTH CăTR NGăHI UăQU ăHUYă TH NGăM IăC ăPH Nă ỌNGăỄ........................................................................40 3.1. Gi i thi u s l cv NGăV NăT IăNGỂNăHĨNGă ông Á Bank ....................................................................40 3.1.1. δ ch s hình thành và phát tri n ..................................................................40 3.1.2. C c u t ch c và nhân s ...........................................................................41 3.1.3. K t qu ho t đ ng trong giai đo n 2011 – 2014 .........................................42 3.1.4. Các s n ph m d ch v huy đ ng v n c a ông Á Bank .............................46 3.2. Th c tr ng hi u qu huy đ ng ngu n v n t i ông Á Bank ........................... 46 3.2.1. Quy mô và t c đ t ng tr ng v n huy đ ng c a DongA Bank .................46 3.2.2. T tr ng các ngu n huy đ ng v n c a DongA Bank ..................................49 3.2.3. Chi phí huy đ ng v n ..................................................................................54 3.2.4. Cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay ............................................55 3.3. ánh giá v hi u qu huy đ ng v n t i ông Á Bank .................................... 61 3.3.1. Các k t qu đ t đ c ..................................................................................61 3.3.2. Nh ng v n đ còn t n t i và nguyên nhân .................................................62 K tălu năch ngă3........................................................................................................66 CH NGă4:ăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăHUYă NGỂNăHĨNGăTH 4.1. nh h NGăV NăT Iă NGăM IăC ăPH Nă ỌNGăỄ ..............................................67 ng phát tri n c a ông Á Bank ...................................................... 67 4.2. M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i ông Á Bank..... 68 4.2.1. a d ng hoá, nâng cao các ti n ích g n li n v i các s n ph m huy đ ng v n ...............................................................................................................................68 4.2.2. Có chính sách lãi su t linh ho t ...................................................................71 4.2.3. y m nh ho t đ ng εarketing ..................................................................72 4.2.4. ε r ng m ng l i giao d ch ......................................................................73 4.3. M t s ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n 4.4. Các h n ch và h K tălu năch ng nghiên c u ti p theo .................................................. 77 ngăă4.......................................................................................................78 K TăLU N TĨIăLI UăTHAMăKH O PH ăL C c ................................................... 76 ăDANHăM CăBI Uă Hình 2.1: Các y u t nh h ă-ăHỊNHăV ng t i ti n g i ngân hàng................................................22 Hình 2.2: Di n bi n huy đ ng v n và l m phát giai đo n 2006-2014 ..........................36 Hình 3.1: Di n bi n tình hình doanh thu và t ng tài s n c a NHTεCP ông Á .........42 Hình 3.2: Tình hình v n ch s h u và l i nhu n c a NHTεCP ông Á ...................43 Hình 3.3: Di n bi n n x u c a ông Á Bank giai đo n 2011-2014 ...........................44 Hình 3.4: Tình hình huy đ ng c a NHTεCP ông Á giai đo n 2011-2014 ...............46 Hình 3.5: C c u huy đ ng theo đ i t ng g i ti n ......................................................52 | DANHăM CăB NG B ng 2.1: Gi thuy t nghiên c u c a đ tài...................................................................23 B ng 2.2: Th ng kê mô t các bi n nghiên c u ............................................................28 B ng 2.3: T ng quan gi a các bi n nghiên c u ..........................................................29 B ng 2.4: K t qu ki m đ nh nghi m đ n v .................................................................30 B ng 2.5: K t qu h i quy mô hình ...............................................................................32 B ng 2.6: K t qu ki m đ nh gi thi t th ng kê ............................................................34 B ng 3.1: Tình hình nhân s c a NH ông Á ..............................................................41 B ng 3.2: Di n bi n n x u c a m t s NHTε trong h th ng ...................................45 B ng 3.3: Quy mô huy đ ng v n c a m t s ngân hàng trong cùng h th ng .............48 B ng 3.4: Tình hình huy đ ng v n t i ông Á Bank ....................................................49 B ng 3.5: C c u huy đ ng theo lo i hình ti n g i .......................................................51 B ng 3.6: Chi phí huy đ ng v n bình quân c a DongA Bank giai đo n 2011-2014 ....54 B ng 3.7: Tính cân đ i ngu n v n ti n g i huy đ ng và cho vay c a DongA Bank giai đo n 2011-2014 .............................................................................................................56 B ng 3.8: T ng quan v quy mô v n ..........................................................................57 B ng 3.9: T ng quan v c c u v n ............................................................................59 B ng 3.10: T ng quan v lãi su t ................................................................................60 B ng 3.11: T ng quan v thu nh p và chi phí.............................................................60 DANHăM CăQUYă CăVI TăT T ABBank Ngân hàng th ng m i c ph n An Bình DongAbank Ngân hàng th ng m i c ph n ông Á DN Doanh nghi p DT Doanh thu NHNN Ngân hàng nhà n NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng th ng m i Seabank Ngân hàng th ng m i c ph n ông Nam Á TCTD T ch c tín d ng TTS T ng tài s n TPBank Ngân hàng th VCSH V n ch s h u VIB Ngân hàng th c ng m i c ph n Tiên Phong ng m i c ph n qu c t PH NăM ă U 1.Tính c n thi tăc aăđ ătƠi Ngân hàng mu n ho t đ ng đ c thì tr c h t ph i có v n. N u ngu n v n đ c coi là y u t đ u vào trong quá trình kinh doanh c a m t NHTε thì ngu n v n huy đ ng đ c coi là y u t đ u vào th ng xuyên, ch y u nh t c a ngân hàng. Ngân hàng th c hi n các nghi p v tín d ng, đ u t ch y u d a vào ngu n này. V i ph ng châm ho t đ ng “đi vay đ cho vay”, huy đ ng v n th c s là ho t đ ng ch l c c a m i ngân hàng, khi trong th c t , v n ch s h u c a ngân hàng th ng quá nh bé so v i t ng ngu n v n trong ngân hàng, c ng nh so v i nhu c u s d ng v n c a ngân hàng, đ mang l i đ l i nhu n c n thi t cho s t n t i và phát tri n c a t ch c. δà m t NHTε có quá trình h n 20 n m ho t đ ng và phát tri n, NHTεCP ông Á đã đ t đ c m t s thành t u l n nh : V n đi u l t ng 225 l n, t 20 t đ ng lên 5.000 t đ ng; t ng tài s n đ n cu i n m 2011 là 64.548 t đ ng; t 03 phòng nghi p v chính là Tín d ng, Ngân qu và Kinh doanh lên 32 phòng ban thu c h i s và các trung tâm cùng v i 3 công ty thành viên và 240 chi nhánh, phòng giao d ch, trung tâm giao d ch 24h trên toàn qu c, nhân s t ng 7.800% t 56 ng i lên 4.368 ng g n 6 tri u khách hàng cá nhân và doanh nghi p. ε c dù đã có nh ng b l n nh v y nh ng hi n nay, NHTεCP ông Á (DongA Bank) v n i, v i c phát tri n v th t ng đ i th p trong h th ng NHTε Vi t Nam: v n đi u l ch đ ng 20/37, th ph n cho vay ch đ t 1,64% toàn ngành và v n huy đ ng t ng tr ng khá m nh qua các n m nh ng th ph n huy đ ng ch đ t 1,88% toàn ngành. Trong b i c nh c nh tranh m nh m nh hi n nay, v th th p đã h n ch s phát tri n c a DongA Bank, đ c bi t là trong công tác huy đ ng v n. Tr c vai trò c a v n huy đ ng trong s phát tri n c a NHTε và th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t i DongA Bank, tôi đã l a ch n đ tài: “Gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i ngân hàng th ng m i c ph n ông Á’’ làm lu n v n t t nghi p. ây là đ tài nghiên c u không m i nh ng v n c n thi t trong đi u ki n c nh tranh kh c li t gi a các ngân hàng hi n nay. Vi c nghiên c u v ho t đ ng huy đ ng v n, các nhân t tác đ ng đ n ho t đ ng huy đ ng v n và th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t đó đ a ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i ngân hàng TεCP ông Á là m t yêu c u c n thi t đ giúp cho các nhà qu n tr ngân hàng nói chung và các nhà qu n tr Ngân hàng TεCP ông Á nói riêng có nh ng gi i pháp góp ph n nâng cao ch t l ng công tác huy đ ng ngu n v n và hi u qu huy đ ng v n c a ngân hàng. 2. M c tiêu c a đ tài 2.1. M c tiêu nghiên c u tài đ hàng th c th c hi n v i m c tiêu tìm hi u v ho t đ ng huy đ ng v n c a ngân ng m i và th c tr ng hi u qu huy đ ng v n c a NHTεCP ông Á, t đó đ a ra nh ng gi i pháp c th nh m nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i Ngân hàng TεCP ông Á. 2.2. Câu h i nghiên c u (1) Tình hình huy đ ng v n t i DongA Bank di n ra nh th nào trong giai đo n 2011-2014? (2) Th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t i DongA Bank ra sao? (3) Có nh ng gi i pháp nào nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i DongA Bank? 3. it ng và ph m vi nghiên c u it nh h ng nghiên c u: hi u qu huy đ ng v n c a DongA Bank và các nhân t ng. - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u trên ph m vi ngân hàng TεCP ông Á. Bài lu n v n t p trung vào huy đ ng v n ti n g i và phát hành gi y t có giá. Ph n phân tích đ nh l ng ch ph n ánh ch tiêu quy mô và t c đ t ng tr v n huy đ ng. - Th i gian nghiên c u: t 2011– 2014 4. Khái quát ph ng pháp nghiên c u ng Ph c pv ng pháp thu th p d li u: S li u s d ng trong nghiên c u là s li u th ông Á Bank, ch y u thu th p t các báo cáo tài chính quỦ, báo cáo th niên, b n cáo b ch c a ngân hàng; Bên c nh đó m t s d li u v mô đ ng c thu th p T ng c c th ng kê và IεF đ ph c v cho vi c nghiên c u. Ngoài ra, tôi còn thu th p thêm thông tin và s li u liên quan đ n v n đ nghiên c u t các bài báo, sách tham kh o, t p chí, báo đi n t , các quy đ nh liên quan đ n ho t đ ng huy đ ng v n c a ngân hàng th ng m i c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam. Mô hình nghiên c u: εô hình nghiên c u trong lu n v n s s d ng mô hình h i quy đa bi n này v i bi n ph thu c là Huy đ ng ti n g i và các bi n đ c l p nh sau: Ln(DEP)ă=ă 0 +ă 1*Ln(INF)t + 2*Ln(DR)t + 3*Ln(FD)t 5*Ln(GDP)t + +ă 4*Ln(IRM)t + ut Trong đó: DEP: T ng s ti n g i vào ngân hàng INF: δ m phát DR : δãi su t ti n g i bình quân c a ngân hàng FD: S phát tri n c a l nh v c ngân hàng IRε: chênh l ch gi a lãi su t cho vay và huy đ ng c a ngân hàng GDP: T c đ t ng tr Ph ng kinh t ng pháp phân tích d li u: - S d ng ph ng pháp th ng kê mô t , đ i chi u – so sánh, phân tích – t ng h p - H i quy đa bi n b ng ph ng pháp bình ph ng bé nh t (OδS) - Ph n m m phân tích d li u là Eview, Excel 5.ăụăngh aăđ ătƠi Vi c th c hi n nghiên c u đ tài này có Ủ ngh a quan tr ng c v lỦ lu n c ng nh th c ti n: - V lỦ lu n, đ tài này tóm t t và c ng c l i nh ng ki n th c n n t ng v huy đ ng v n c a NHTε và vai trò c a nó trong n n kinh t th tr ng. - V th c ti n, đ tài này có Ủ ngh a đóng góp cho ông Á Bank có cái nhìn t ng quát v các y u t tác đ ng đ n huy đ ng v n c a ngân hàng, t đó có nh ng gi i pháp c th nâng cao hi u qu huy đ ng v n. 6.ăC uătrúcăđ ătƠi V i v n đ nêu trên đ tài đ c c u trúc nh sau: - Ph n m đ u: Gi i thi u nghiên c u - Ch ng 1: T ng quan v huy đ ng v n và hi u qu huy đ ng v n trong ngân hàng th ng m i - Ch ng 2: Thi t k nghiên c u - Ch ng 3: Th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t i NHTεCP ông Á - Ch ng 4: Gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i NHTεCP ông Á - K t lu n 1 CH NGă1:ăT NGăQUANăV ăHUYă QU ăHUYă NGăV NăVĨăHI Uă NGăV NăTRONGăNGỂNăHĨNGăTH 1.1. Huy đ ng v n trong ho t đ ngăkinhădoanhăc aăngân hàng th 1.1.1. Khái ni m huy đ ng v n trong ngân hàng th NGăM Iă ng m i (NHTM) ng m i Huy đ ng v n là nghi p v ti p nh n ngu n v n t m th i nhàn r i t các t ch c và cá nhân b ng nhi u hình th c khác nhau đ hình thành nên ngu n v n ho t đ ng c a ngân hàng. V n huy đ ng là v n quan tr ng, chi m t tr ng l n trong ngu n v n c a ngân hàng th ng m i và đó là m c tiêu t ng tr ng hàng n m c a các ngân hàng. ây là v n thu c s h u c a các ch th trong n n kinh t , đ c ngân hàng t m th i qu n lỦ và s d ng đ kinh doanh trong m t th i gian xác đ nh sau đó s hoàn tr l i cho ch s h u. NHTε huy đ ng v n trong n n kinh t b ng các nghi p v : nh n ti n g i không k h n, ti n g i có k h n; nh n ti n g i ti t ki m; phát hành k phi u, trái phi u, ch ng ch ti n g i và các công c n khác. 1.1.2. Vai trò c a huy đ ng v n  i v i n n kinh t Huy đ ng ngu n v n ti n g i c a ngân hàng có vai trò quan tr ng trong vi c thúc đ y t ng tr đ ng kinh t vì nó đáp ng nhu c u v n đ đ m b o cho quá trình tái s n xu t c th c hi n liên t c và m r ng quy mô s n xu t. Nh đó, ngân hàng đã bi n v n nhàn r i thành v n ho t đ ng, kích thích quá trình luân chuy n v n, thúc đ y s n xu t kinh doanh, thúc đ y t ng tr  ng kinh t . i v i ngân hàng Nghi p v huy đ ng v n góp ph n mang l i ngu n v n cho ngân hàng th c hi n các nghi p v kinh doanh khác. Không có nghi p v huy đ ng v n, ngân hàng th ng m i s không có đ ngu n v n tài tr cho ho t đ ng c a mình. Thêm vào đó, quy mô huy đ ng v n th hi n n ng l c tài chính và uy tín c a ngân hàng. Ngân hàng huy đ ng đ c càng nhi u v n thì càng th hi n n ng l c tài chính m nh m và s tin t ng c a 2 khách hàng vào ngân hàng, góp ph n c ng c v ng ch c v th c a ngân hàng trên th tr ng.  i v i ng i g i ti n Khi g i ti n vào ngân hàng, ngoài tính ch t an toàn, khách hàng còn đ ch ng các d ch v thanh toán an toàn, nhanh chóng, ti n l i nh : thanh toán séc, y nhi m chi, y nhi m thu, thanh toán qua h th ng máy ATM, thanh toán thông qua Internet,.. v i ti n g i ti t ki m và ti n g i có k h n, khách hàng đ l y ti n đ th c hi n m c đích nào đó cho t tr ch i ng lãi và có th tích ng lai. Không nh ng th , trong nh ng ng h p khách hàng g p khó kh n v m t tài chính, ngân hàng có th tài tr cho khách hàng b ng các hình th c c m c , chi t kh u s ti t ki m, cho vay, b o lãnh,… 1.1.3. Các hình th c huy đ ng v n ch y u c a NHTM Theo Phan Th Thu Hà (2013), các nghi p v huy đ ng v n NHTε bao g m: 1.1.3.1. Theo th i gian Phân lo i theo th i gian có Ủ ngh a quan tr ng đ i v i ngân hàng vì nó liên quan m t thi t đ n tính an toàn và h ng s d ng c a ngu n v n huy đ ng c ng nh th i gian ph i hoàn tr khách hàng. Theo th i gian, hình th c huy đ ng đ c chia thành: Huy đ ng ng n h n ây là hình th c huy đ ng ch y u trong các ngân hàng th vi c phát hành các công c n ng n h n trên th tr ng ti n t và các nghi p v nh n ti n g i ng n h n, ti n g i thanh toán... Ph n l n s này đ (d i 1 n m) ho c đ ng m i thông qua c dùng đ cho vay ng n h n c chuy n hoán k h n đ th c hi n cho vay trung h n. Do th i gian ng n nên lãi su t huy đ ng ng n h n th ng th p, tuy nhiên tính n đ nh l i kém. Huy đ ng trung h n ây là ngu n huy đ ng v n ngân hàng qua phát hành các công c n trung h n trên th tr ng v n ho c nh n ti n g i trung h n (t 1 đ n 5 n m). V n huy đ ng này ngân hàng có th s d ng t này th ng đ i dài và thu n ti n. Tuy nhiên lãi su t huy đ ng ngu n ng cao h n ngu n ng n h n. Ngu n huy đ ng trung h n r t quan tr ng và c n thi t đ ngân hàng th c hi n các ho t đ ng đ u t , thay đ i công ngh và cho vay trung, dài h n v i lãi su t cao. 3 Huy đ ng dài h n ây là ho t đ ng huy đ ng v n dài h n c a ngân hàng trên th tr ng v n, v i ngu n huy đ ng này ngân hàng có th s d ng d dàng, có tính n đ nh cao (t 5 n m tr lên). Do v y lãi su t mà ngân hàng ph i tr c ng r t cao. 1.1.3.2. Theo đ i t ng huy đ ng Huy đ ng v n t dân c ây là m t khu v c huy đ ng đ y ti m n ng cho các ngân hàng. Ngân hàng huy đ ng t các kho n ti n nhàn r i c a dân chúng và sau đó chuy n đ n cho nh ng ng c n v n đ m r ng đ u t , kinh doanh. Ngu n huy đ ng t dân c th i ng khá n đ nh . Huy đ ng v n t các doanh nghi p và các t ch c xã h i ây là ngu n huy đ ng đ ngu n v n. c đánh giá là r t l n, chi m t tr ng cao trong t ng ti t ki m th i gian và chi phí trong thanh toán, các doanh nghi p dù l n hay nh h u h t đ u có tài kho n trong ngân hàng. Các doanh nghi p khi bán đ c hàng hoá đ u g i ti n vào ngân hàng và rút ra khi c n. Chu k rút ti n c a các doanh nghi p và các t ch c xã h i không gi ng nhau. Vì v y, ngân hàng luôn có trong tay m t kho n ti n l n mà mình có th s d ng m t cách t ng đ i thu n l i. Tuy nhiên, đ l n c a kho n ti n này ph thu c nhi u vào các d ch v , các ti n ích mà ngân hàng mang l i khi khách hàng s d ng các d ch v . i u này khi n cho vi c huy đ ng v n t các doanh nghi p và các t ch c xã h i g n li n v i vi c m r ng, c i ti n các d ch v ngân hàng. Huy đ ng v n t các ngân hàng và các t ch c tín d ng khác Trong quá trình ho t đ ng, các ngân hàng th ng có các kho n ti n g i l n nhau đ thu n ti n trong giao d ch, thanh toán... Ngoài ra, vi c vay l n nhau gi a các ngân hàng c ng làm t ng ngu n v n huy đ ng. i u này tuy không th là c n thi t trong ho t đ ng kinh doanh c a m i ngân hàng th ng xuyên song ng m i. Khi xu t hi n vi c thi u h t d tr hay kh n ng thanh toán b đe do ... các ngân hàng th ng m i có th vay l n nhau. Quá trình vay này là m t tho thu n tín d ng gi a hai bên. Quá trình t ng v n huy đ ng này có th đ ngo i t . Trong s nh ng ng c th c hi n trên th tr ng n i t hay th tr i cho ngân hàng vay có m t ng i đ c bi t. ng ó là ngân 4 hàng trung ng. Ngân hàng trung cánh cho các ngân hàng th ng đóng vai trò là ng i cho vay cu i cùng đ c u ng m i kh i các tr c tr c x y ra. Huy đ ng v n t các ngân hàng và các t ch c tín d ng khác tuy c ng khá d dàng nh ng s l nhi u và chi phí huy đ ng th ng th ng không ng cao h n. Do v y, hình th c này các ngân hàng s d ng không nhi u. Ngoài ra, các ngân hàng không ch cho vay l n nhau mà còn m r ng thanh toán qua các tài kho n nostro/vostro m cho nhau. 1.1.3.3. Theo b n ch t các nghi p v huy đ ng v n ây là hình th c ch y u đ c các ngân hàng th ng m i s d ng hi n nay. Phân lo i theo nghi p v huy đ ng v n rõ ràng t o s thu n ti n cho ngân hàng khi ti n hành huy đ ng. Các hình th c huy đ ng bao g m: Huy đ ng v n qua nghi p v nh n ti n g i Nh n ti n g i không k h n ây là ph n ti n huy đ ng t ng đ i quan tr ng nh ng n c phát tri n có t l thanh toán không dùng ti n m t cao. ε c đích c a các kho n ti n g i này không ph i là đ l y lãi mà ch y u dùng đ thanh toán. Khách hàng g i ti n ph n l n là nh ng t ch c kinh t , các doanh nghi p, các cá nhân làm n buôn bán ph i thanh toán ti n hàng hoá, d ch v liên t c. Ng ng i g i ti n có th rút ti n ra b t c lúc nào ho c đ tr cho i th ba. Hình th c rút có th là ti n m t hay l y qua hình th c thanh toán b ng séc. c bi t, ng i g i ti n có th không c n tr c ti p đ n ngân hàng l y mà có th rút qua các máy rút ti n t đ ng (máy ATε). Ngân hàng th ng b o qu n lo i ti n g i này trên hai tài kho n: tài kho n thanh toán và tài kho n vãng lai: + Tài kho n thanh toán là lo i tài kho n ti n g i mà ch tài kho n có toàn quy n s d ng s ti n trên tài kho n nh ng ch trong ph m vi s d ti n g i. δo i tài kho n này luôn luôn có s d có. + Tài kho n vãng lai là tài kho n có th d có ho c d n , th ng đ c s d ng cho các t ch c kinh t . S d có th hi n ti n g i c a khách hàng còn s d n th hi n kho n tín d ng ngân hàng c p cho khách hàng vay và kho n d n này n m trong h n m c th a thu n tr c gi a t ch c kinh t và ngân hàng. 5 V i m c đích ch y u khi g i ti n là đ s d ng các d ch v ngân hàng nên m c lãi su t mà ngân hàng tr cho ng nhiên, nhi u n i g i ti n là r t th p, th m chí không ph i tr lãi. Tuy c có t l thanh toán không dùng ti n m t th p (trong đó có Vi t Nam) và đ t ng m c đ ng viên ti n g i, ngân hàng v n tr lãi cho ti n g i này (có nh ng th i đi m đ c tr ngang b ng v i lãi su t ti n g i ti t ki m không k h n). T l huy đ ng t ngu n này s là khá cao n u ngân hàng có các d ch v đa d ng, s n ph m ngân hàng ch t l ng cao, h th ng m ng l i r ng rãi đáp ng t t các nhu c u c a ng i g i ti n. Nh n ti n g i có k h n Là ti n g i c a các t ch c kinh t , cá nhân g i vào ngân hàng và rút ra sau m t th i h n nh t đ nh. Kho n này th ng g n v i các t ch c kinh t có chu k kinh doanh g n nh xác đ nh, th i gian thanh toán ti n n đ nh, ít có s bi n đ ng. Ph n ti n g i này ngân hàng s d ng d dàng nên m c lãi su t mà ngân hàng ph i tr c ng cao h n. Ng i g i ti n ngoài m c đích s d ng các d ch v ngân hàng còn có m c đích ki m l i. Do đó, s thay đ i lãi su t s có tác đ ng r t nhanh và rõ nét đ i v i ngu n v n huy đ ng c a ngân hàng. Vi t Nam, hình th c ti n g i có k h n b ng các ch ng ch ti n g i (mà chúng ta v n g i là k phi u ngân hàng có m c đích) v i các th i h n 3 tháng, 6 tháng, 1 n m, 2 n m... ngày càng ph bi n, đã và đang phát huy vai trò hay vi c t o v n cho các ngân hàng. Nh n ti n g i ti t ki m ây là hình th c ph bi n nh t, lâu đ i nh t c a các ngân hàng th ng m i. Bao g m các lo i sau: - Ti n g i ti t ki m không k h n: Hình th c này g n gi ng nh nh n ti n g i không k h n. Tuy nhiên so v i ti n g i không k h n thì s d c a ph n này n đ nh h n, ít bi n đ ng h n nên ngân hàng ph i tr lãi su t cao h n. -Ti n g i ti t ki m có k h n: ây là lo i hình ti t ki m ph bi n nh t, quen thu c nh t n c ta. Ng ig i ti n g i vào ngân hàng và rút ra sau nh ng th i h n xác đ nh: 3 tháng, 6 tháng... Ng i 6 g i không đ c rút tr c, n u rút tr c h n thì s b ph t. ây là nh ng kho n ti n có tính n đ nh r t cao nên ngân hàng ph i tr khách hàng v i lãi su t g n nh là cao nh t. Tuy nhiên, n c ta hi n nay, đ t ng s c c nh tranh, thu hút đ đã r t linh ho t trong vi c khách hàng rút ra tr c v n các ngân hàng c th i h n. Có ngân hàng thì tính lãi cho khách hàng v i lãi su t không k h n, có ngân hàng v n tính v i lãi su t đó v i s ngày g i th c t ... - Ti n g i ti t ki m có th i h n dài. δo i hình này khá ph bi n m i m . Ng (th i h n t nh ng n c phát tri n nh ng i g i có th g i ti n vào b t c lúc nào và ch đ n c ta còn khá c rút ra khi đ n h n ng đ i dài). δo i hình này giúp cho ngân hàng có ngu n v n n đ nh đ có th đ u t trung và dài h n. Ngoài ra, ngân hàng còn huy đ ng v n qua nghi p v đi vay Hình th c này ngày càng chi m vai trò quan tr ng trong môi tr đ y bi n đ ng nh hi n nay. Các ngân hàng th ng kinh doanh ng m i có th vay t nhi u ngu n: Vay t các t ch c tín d ng ó là các kho n vay thông th liên ngân hàng hay th tr ng mà các ngân hàng vay l n nhau trên th tr ng ti n t . Các ngân hàng th ng xây d ng các m i quan h t t đ khi thi u h t v n có th vay l n nhau ch không vay ngân hàng trung Vay t ngân hàng trung Khi ngân hàng th ng i cu i cùng mà các ngân hàng có th c u c u là ngân hàng ng. Ngân hàng trung Các ngân hàng th ng cho vay d ng m i có th mang các th i hình th c tái chi t kh u th đ nh h ng phi u. ng phi u lên ngân hàng trung vay. Tuy nhiên vi c vay này c ng có m t s khó kh n do ngân hàng trung ngân hàng th ng. ng m i x y ra tình tr ng thi u h t d tr b t bu c hay m t kh n ng thanh toán thì ng trung ng ng đ ng ch cho ng m i m t h n m c tái chi t kh u và vi c cho vay này l i n m trong ng c a chính sách tài chính qu c gia. D u sao, đây c ng là m t hình th c b sung v n cho ngân hàng th ng m i c c k quan tr ng trong nh ng th i đi m nh t đ nh. Huy đ ng qua phát hành các công c n 7 ây là hình th c huy đ ng v n có hi u qu khá cao c a các ngân hàng th m i. Trong quá trình ho t đ ng, huy đ ng thêm v n tr nh ng th i đi m nh t đ nh, ngân hàng th y c n ph i c nh ng c h i kinh doanh đ y h p d n. ngân hàng huy đ ng v n ng i u đó có ngh a là th ch đ ng, có ngh a là có đ u ra m i tính đ u vào. Ngân hàng xác đ nh rõ quy mô v n huy đ ng, lo i ti n huy đ ng và đ a ra các m c chi phí h p lỦ làm cho vi c t o v n c a ngân hàng thành công nhanh chóng. tr vay trên th ng, ngân hàng có th phát hành k phi u và trái phi u. Trái phi u ngân hàng là m t gi y t có giá, xác nh n kho n n c a khách hàng đ i v i ng i ch ngân hàng v i nh ng cam k t nh thanh toán m t s ti n xác đ nh vào m t ngày xác đ nh trong t ng lai v i th i h n xác đ nh cho tr y u là đ huy đ ng v n trung và dài h n. Trái phi u đ c. Trái phi u ch c phát hành trên c n c, th m chí ra th gi i K phi u: k phi u ngân hàng là m t lo i gi y t nh n n ng n h n do ngân hàng phát hành nh m huy đ ng v n trong dân, ch y u là đ ph c v cho nh ng k ho ch kinh doanh xác đ nh c a ngân hàng nh m t d án, m t ch ng trình kinh t ... 1.1.3.4. Huy đ ng v n qua các hình th c khác. t ng c ng huy đ ng v n nhàn r i t dân c , các t ch c kinh t , các doanh nghi p, các ngân hàng th ng m i còn s d ng các hình th c khác v d ch v xã h i: làm d ch v b o lãnh, đ i lỦ phát hành ch ng khoán, trung gian thanh toán, đ u m i trong h p đ ng đ ng tài tr ... N n kinh t càng phát tri n, các d ch v trên càng mang l i cho ngân hàng nh ng ngu n huy đ ng l n giúp cho ngân hàng có th kinh doanh m t cách an toàn và hi u qu . 1.2.ăHi uăqu ăhuyăđ ngăv năc aăngơnăhƠngăth ngăm i 1.2.1. Khái ni m Hi u qu huy đ ng v n c a NHTM chính là k t qu huy đ ng v n mà ngân hàng đ tđ c, phù h p v i nhu c u s d ng v n, đ m b o đ c m c tiêu an toàn và sinh l i cao cho ngân hàng trong t ng th i k . N n kinh t càng phát tri n thì các NHTε càng ph i đ i m t v i s c nh tranh m nh m t nhi u phía. B t kì bi n đ ng nào c a n n kinh t dù l n hay nh đ u có nh 8 h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng nói chung và ho t đ ng huy đ ng v n nói riêng. Vì v y, hi u qu trong ho t đ ng huy đ ng v n không ch đánh giá chính xác, đúng đ n ho t đ ng huy đ ng v n nói riêng mà còn ph n ánh kh n ng thích nghi và kh ng đ nh s phát tri n c a l nh v c ngân hàng. nâng cao hi u qu huy đ ng v n đòi h i công tác huy đ ng v n ph i đáp ng đ c các yêu c u c b n sau: Th nh t: Ngu n v n huy đ ng ph i xu t phát t nhu c u kinh doanh c a ngân hàng đ đ m b o có kh n ng đáp ng cho ho t đ ng s d ng v n c a ngân hàng. T c là v n huy đ ng ph i có s t ng tr ng n đ nh v s l ng, có th tho mãn các nhu c u tín d ng, thanh toán c ng nh các ho t đ ng kinh doanh khác c a ngân hàng. Th hai: Ngu n v n huy đ ng ph i đ m b o c c u h p lỦ, đó chính là tính cân đ i theo nhu c u gi a v n ng n h n và v n trung dài h n gi a huy đ ng đ ng t ch c… ε t c c u v n h p lỦ ph i có h dân c , huy ng s d ng h p lỦ, không có tình tr ng t n đ ng lãng phí. Th ba: Ngu n v n huy đ ng ph i đ m b o t i thi u hoá chi phí. quan tr ng nh t, có nh h ây là y u t ng tr c ti p đ n l i nhu n c a ngân hàng. Chi phí này chính là s ti n mà ngân hàng ph i tr cho các l ng v n huy đ ng đ c, chi phí ho t đ ng cao hay th p ph thu c vào m c lãi su t mà ngân hàng đ a ra, t t nhiên là lãi su t huy đ ng càng cao thì càng h p d n khách hàng. Nh ng c lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay đ u là công c c nh tranh c a ngân hàng và hai lo i này l i có quan h ph thu c ch t ch v i nhau và có khi đ i ng t ng c c nhau, n u ngân hàng nâng lãi su t huy đ ng đ ng huy đ ng v n thì c ng bu c ph i nâng lãi su t cho vay đ đ m b o bù đ p chi phí huy đ ng và kinh doanh có lãi. Nh v y, nâng lãi su t huy đ ng quá cao thì l i d n t i gi m kh n ng c nh tranh trong cho vay và đ u t . Yêu c u đ t ra cho ngân hàng là ph i làm sao đ a ra m c lãi su t h p lỦ, v a đ m b o c nh tranh trong huy đ ng và c nh tranh trong cho vay, đ ng th i đ m b o có lãi. Có th th y r ng, vi c t i thi u hoá chi phí huy đ ng theo t ng lo i hình huy đ ng là r t khó do nh ng đ c đi m riêng c a t ng lo i hình v a nêu trên. C s đ ngân hàng hàng t i thi u hoá chi phí huy đ ng đây là s h p lỦ v c c u v n và s cân đ i gi a ngu n v n và s d ng v n. 9 1.2.2 . Các ch tiêu đo l th ng hi u qu huy đ ng ngu n v n c a ngân hàng ng m i 1.2.2.1. T c đ t ng tr ng ngu n v n huy đ ng V n huy đ ng c a ngân hàng ph i có s t ng tr ng n đ nh v s l ng đ tho mãn nhu c u tín d ng, thanh toán và các ho t đ ng kinh doanh khác c a NH. N u NH huy đ ng đ l cm tl ng v n l n, nh ng không n đ nh và th ng xuyên b rút ra thì ng v n cung c p cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng không n đ nh, nh h đ n v n đ thanh kho n c a ngân hàng. Vì th , t c đ t ng tr gia t ng đ u qua các n m, đ t đ ng ng ngu n v n n đ nh, c m c tiêu k ho ch đ ra ph n ánh s n đ nh trong ngu n v n huy đ ng c a ngân hàng. T c đ t ng tr ng ngu n v n huy đ ng n m N = ô đ ô ă ô ă đ ă Ngu n: Phan Th Thu Hà, àm V n Hu (2010) 1.2.2.2. C c u ngu n v n huy đ ng C c u ngu n v n huy đ ng là t tr ng m i lo i v n huy đ ng trên t ng ngu n huy đ ng. C c u huy đ ng đ c xem là h p lỦ n u giá tr và k h n c a chúng phù h p v i giá tr và k h n c a TS có NHTε đang n m gi . Vi c xác đ nh c c u ngu n huy đ ng ph thu c vào nhi u y u t . Ngân hàng đ nh h ng đ u t ho c cho vay vào l nh v c nào v i quy mô bao nhiêu thì s có k ho ch xây d ng c c u ngu n v n huy đ ng t ng ng. Ngoài ra, c c u huy đ ng v n còn ch u tác đ ng c a m c đích ti n g i c a khách hàng, tình hình kinh t , kh n ng ch ng đ r i ro c a NH... 1.2.2.3. Chi phí huy đ ng v n Theo Phan Th Thu Hà, àm V n Hu (2010), chi phí huy đ ng v n là toàn b s ti n ngân hàng ph i b ra đ có đ c s v n đó, bao g m chi phí tr lãi và các chi phí khác. Chi phí lãi Chi phí lãi là s ti n mà ngân hàng ph i tr cho khách hàng d a trên s ti n mà khách hàng kí g i trên tài kho n t i NH. 10 Chi phí lãi = Trong đó: Ai: Giá tr ngu n v n th i Vi: δãi su t ngu n v n th i Ni: S ngày th c t duy trì ngu n v n th i δãi su t Vi đ đi m kho n ti n g i đ c ngân hàng áp d ng c n c vào bi u lãi su t có giá tr t i th i c hình thành. ε i lo i hình ti n g i và k h n g i có m c lãi su t khác nhau tu thu c vào m c đ n đ nh và nhu c u th c t c a ngân hàng, có đ i chi u v i m t b ng lãi su t chung. ph c v cho vi c qu n lỦ chi phí huy đ ng v n và xác đ nh các m c lãi su t ti n g i, ti n vay m t cách h p lỦ, các ngân hàng th bình quân, đ ng tính toán lãi su t huy đ ng v n c tính b ng công th c: ã Đ ì ã â Cách tính này g p ph i m t s nh à c đi m nh không bao g m các chi phí liên quan đ n vi c huy đ ng v n và không th dùng làm c s quy t đ nh s l a ch n ngu n v n nào đ huy đ ng. í Đ Ph trong t kh c ph c, ta có th s d ng công th c: ì í â ng pháp này ch xem xét đ c ã í đ ã đ trong quá kh nên đ xem xét đ n chi phí ng lai, ta s d ng công th c tính chi phí huy đ ng v n biên. í ê í ã ă đ ă 1.2.2.4. Cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay ê ê C ng theo Phan Th Thu Hà, àm V n Hu (2010), m t s ch tiêu ph n ánh tính cân đ i gi a ngu n v n ti n g i huy đ ng và cho vay có th k đ n nh sau: 11 T ng quan v quy mô Chênh l ch gi a ti n g i huy đ ng và cho vay = Quy mô ti n g i huy đ ng – Quy mô cho vay T ng quan v c c u à à à à đã à à Ch tiêu này dùng đ đánh giá v m c đ ti m n r i ro thanh kho n trong công tác huy đ ng v n ti n g i c a ngân hàng. T T ng quan v lãi su t: ê ã ì â ó ng quan v thu nhâp và chi phí ã ì â - ã ã ì â Chênh l ch thu nh p gi a lãi cho vay và chi phí lãi ti n g i = Thu nh p lãi cho vay – Chi phí lãi ti n g i 1.3.ăCácănhơnăt ătácăđ ngăđ năhuyăđ ngăv năt iăngơnăhƠng 1.3.1. Nhân t khách quan 1.3.1.1. Chu k phát tri n kinh t Tình tr ng phát tri n c a n n kinh t là m t y u t v mô có tác đ ng tr c ti p đ n m i ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i nên nh h ng đ n ho t đ ng huy đ ng v n. Trong đi u ki n n n kinh t phát tri n n đ nh, thu nh p dân c đ cđ m b o và n đ nh thì ngu n ti n vào ra c a các ngân hàng c ng n đ nh, s v n huy đ ng đ c c a ngân hàng ngày càng t ng lên và c h i đ u t cho vay c a ngân hàng c ng đ c m r ng do lòng tin c a các nhà đ u t vào n n kinh t . N u n n kinh t suy thoái, thu nh p dân c gi m sút, nh h ng x u đ n các chu chuy n ti n t qua ngân hàng. Thêm vào đó, lòng tin vào đ ng ti n c a dân chúng b gi m sút. Khi đó kh n ng huy đ ng v n c a ngân hàng không nh ng b gi m xu ng, mà l ng ti n dân c đã kỦ g i vào ngân hàng c ng có nguy c b rút ra. Và nh v y, ngân hàng s g p khó kh n trong công tác huy đ ng v n, qu n lỦ d tr và c ng c ni m tin cho khách hàng. 12 1.3.1.2. Môi tr ng lu t pháp ε i ho t đ ng kinh doanh, trong đó ho t đ ng c a ngân hàng đ u ph i ch u s đi u ch nh c a lu t pháp. Các ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i ch u s đi u ch nh c a lu t các t ch c tín d ng và h th ng các v n b n pháp lu t khác c a Nhà n khác, Vi t Nam hi n nay các ngân hàng th ng m i đ c. ε t c t ch c theo mô hình t ng công ty, do v y các chi nhánh ngân hàng trong ho t đ ng c a mình ngoài vi c ph i tuân th theo pháp lu t và các v n b n d i lu t c a nhà n c ban hành còn ph i tuân th theo các quy đ nh mà ngân hàng m ban hành trong t ng th i k v lãi su t, t l d tr , h n m c cho vay... Trong s ràng bu c v lu t pháp, các y u t c a nghi p v huy đ ng v n thay đ i làm nh h ng đ n quy mô và ch t l 1.3.1.3. i u ki n v môi tr Khi đ nh ra chi n l ki n v môi tr nh h ng c a ho t đ ng huy đ ng v n. ng c nh tranh c phát tri n cho ngân hàng rõ ràng c n ph i tính đ n đi u ng kinh doanh. S c nh tranh c a các ngân hàng khác trên đ a bàn s ng tr c ti p đ n ho t đ ng c a ngân hàng. hàng c n ph i đ nh ra chi n l có th t n t i và phát tri n, ngân c kinh doanh phù h p đ có th th ng trong c nh tranh v i ngân hàng khác. Trong quá trình c nh tranh v i đ i th , ngân hàng bu c ph i c i ti n và đa d ng hoá các lo i hình d ch v , th c hi n m c lãi su t h p lỦ, nghiên c u k th tr ng và làm t t công tác marketing. Ngân hàng ph i b i d ng đ i ng cán b đ có th làm t t công vi c c a mình. Nh v y, c nh tranh v a là thách th c v a là m t nhân t thúc đ y s phát tri n ch t l ng các ho t đ ng ngân hàng trong đó có ho t đ ng huy đ ng v n. 1.3.1.4. Y u t thu c v v n hoá - xã h i, tâm lý khách hàng Khách hàng c a ngân hàng bao g m nh ng ng nh ng đ i t ng s d ng v n đó. V môi tr hàng luôn có tài kho n cá nhân và thu nh p đ các n i có v n g i t i ngân hàng và ng xã h i các n c phát tri n, khách c chuy n vào tài kho n c a h . Nh ng c kém phát tri n, nhu c u dùng ti n m t th ng l n h n. kho n m c ti n g i ti t ki m có hai y u t quan tr ng tác đ ng vào là thu nh p và tâm lỦ c a ng ti n. Thu nh p nh h t ng đ n ngu n v n ti m tàng mà ngân hàng có th huy đ ng trong ng lai. Còn y u t tâm lỦ nh h Tâm lỦ tin t ng vào t ig i ng đ n s bi n đ ng ra vào c a các ngu n ti n. ng lai c a khách hàng có tác d ng làm n đ nh l ng ti n g i 13 vào, rút ra và ng c l i n u ni m tin c a khách hàng v đ ng ti n trong t giá gây ra hi n t ng rút ti n hàng lo t v n là m i lo ng i l n c a m i ngân hàng. ε t đ c đi m quan tr ng c a đ i t ng khách hàng là m c đ th ng lai s m t ng xuyên c a vi c s d ng các d ch v ngân hàng. ε c đ s d ng càng cao, ngân hàng càng có đi u ki n m r ng vi c huy đ ng v n. 1.3.2. Nhân t ch quan. 1.3.2.1. Lãi su t c nh tranh δãi su t huy đ ng v n th ng là m i quan tâm hàng đ u c a cá nhân và t ch c mu n g i ti n vào ngân hàng. i u này hoàn toàn h p lỦ vì trong n n kinh t l nh v c có l i nhu n cao h n bao gi c ng thu hút đ c nhi u ng i tham gia đ u t h n. Tuy ngu n ti n g i không ch ph thu c vào lãi su t cao mà còn ph thu c vào các nhân t khác nh k h n, m c đ r i ro, đi u ki n thanh toán, uy tín, đ a đi m ... c a ngân hàng nh ng v i lãi su t cao, linh ho t, h p lỦ thì luôn luôn có tác d ng kích thích ng ti n. Nh ng lãi su t có nh h ch n g i ti n theo ph 1.3.2.2. Ch t l Ch t l ng l n nh t đ n l ng th c này th ig i ng ti n g i ti t ki m vì khách hàng ng có m c đích h ng lãi. ng d ch v c a ngân hàng ng d ch v ngân hàng th hi n Th nh t: Ch t l các y u t sau: ng, ti n ích, s đa d ng c a các s n ph m d ch v mà ngân hàng cung ng. Ch t l ng s n ph m mang tính ch t vô hình, đ c đánh giá thông qua nhi u tiêu chí nh : tính h p lí, hi u qu , m c đ đáp ng nhu c u c a khách hàng cùng v i nh ng l i ích v phía ngân hàng. Ti n ích là nh ng l i ích và s thu n ti n khi s d ng các s n ph m d ch v c a ngân hàng. Ti n tích càng l n thì càng mang l i s thu n ti n cho khách hàng và là c s đ thu hút khách hàng, nâng cao tính c nh tranh c a NH so v i các đ i th . S đa d ng c a SPDV th hi n thông qua s đa d ng v kì h n, lo i hình SPDV, đ it ng g i ti n. Danh m c SPDV càng phong phú thì khách hàng càng có nhi u s l a ch n phù h p v i nhu c u c a mình, càng thu hút đ c nhi u đ i t ng khách hàng. Th hai: Trình đ nghi p v c a cán b công nhân viên ngân hàng. 14 Trình đ nghi p v c a cán b ngân hàng là đi u ki n đ th c hi n t t các nghi p v ngân hàng. Cán b ngân hàng ph i có chuyên môn t t đ có th qu n lỦ t t ngu n v n, th c hi n t t công vi c s d ng v n góp ph n nâng cao ch t l ng huy đ ng v n. Th ba: C s v t ch t, trang thi t b ph c v ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng và m ng l i ho t đ ng. Vi c phân b m ng l nh h l i ho t đ ng c a ngân hàng là m t trong nh ng nhân t ng đ n công tác huy đ ng v n c a ngân hàng. N u ngân hàng ch a có m ng i ho t đ ng r ng kh p, ch a m chi nhánh ho c phòng giao d ch nh ng đ a bàn v n đã t n t i ho t đ ng c a các NH khác, NH s b gi m tính c nh tranh đ i v i công tác huy đ ng v n các đ a bàn này. CSVC c a NH góp ph n t o d ng hình nh ngân hàng trong m t khách hàng. NH có CSVC hi n đ i giúp khách hàng yên tâm h n khi g i ti n vào ngân hàng. Ch t l ng d ch v ngân hàng ngày càng cao, khách hàng s càng c m th y hài lòng v d ch v đ c ngân hàng cung ng và yên tâm h n khi g i ti n t i các ngân hàng. ây là m t y u t r t quan tr ng giúp ngân hàng c nh tr nh phi lãi su t vì khách hàng mà ngân hàng ph c v , không quan tâm đ n lãi su t mà quan tâm đ n ch t l ng và lo i hình d ch v mà ngân hàng cung ng. V i cùng m t lãi su t huy đ ng nh nhau, ngân hàng nào c i ti n ch t l ng d ch v t t h n, t o s thu n ti n h n cho khách hàng thì s c c nh tranh s cao h n. Th t : Chính sách khách hàng. Chính sách khách hàng bao g m các ch ng trình và gi i pháp đ c ngân hàng xây d ng và áp d ng nh m khuy n khích thu hút khách hàng s d ng các s n ph m d ch v c a NH. Các ch trúng th ng trình này có th là ch ng trình khuy n m i, quà t ng, quay s ng ho c c p các ti n ích h p d n... N u NH áp d ng chính sách t t và hi u qu đ i v i khách hàng, NH s thu hút đ cl ng l n khách hàng đ n giao d ch, s d ng các SPDV và g i ti n t i NH. 1.3.2.3. Uy tín c a ngân hàng Trên th c t , m i ngân hàng đã, đang và s t o đ c m t hình nh riêng c a mình trong lòng khách hàng. ε t ngân hàng l n, s n có uy tín s có l i th h n trong ho t 15 đ ng huy đ ng v n. S tin t ng c a khách hàng s giúp cho ngân hàng có kh n ng n đ nh kh i l ng v n huy đ ng và ti t ki m chi phí huy đ ng. T đó ngân hàng có th đ ra chi n l c d tr d dàng h n. Th m chí trong đi u ki n lãi su t g i ti n t i ngân hàng có uy tín th p h n đôi chút, nh ng ng i có ti n v n l a ch n ngân hàng đó đ g i mà không tìm nh ng n i tr lãi h p d n h n vì h tin r ng đây đ ng v n c a mình s tuy t đ i an toàn. 1.4. M tăs ănghiênăc uăđiătr căliênăquanăđ năđ ătƠiănghiênăc u Nghiên c u c a Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) trong đ tài “Phân tích m i quan h gi a m t s y u t v i huy đ ng ti n g i c a ngân hàng: B ng ch ng th c nghi m t các Ngân hàng th ng m i Zimbabwe giai đo n 1980-2006” Nghiên c u này phân tính m i quan h gi a lãi su t huy đ ng c a ngân hàng và m t s y u t khác v i huy đ ng v n Zimbabwe trong th i kì 2000-2006. Nghiên c u s d ng mô hình h i quy OδS đ ch ra m i quan h gi a bi n ph thu c v i bi n gi i thích. εô hình s d ng là mô hình logarit đ ch ra s co giãn c a bi n ph thu c v i kì v ng vào các bi n gi i thích. εô hình nghiên c u nh sau: lnDEP = 0+ 1lnINFt + 2lnDRt + 3lnFDt + 4lnIRMt+ 5lnGDPt+ t Trong đó: δnDEP: T ng ti n g i c a NHTε δnDRt: δãi su t ti n g i trung bình c a NHTε δnFDt: s phát tri n c a l nh v c ngân hàng, đo l δnIRεt: Chênh l ch lãi su t, đo l ng b ng t l ε2/GDP ng b ng t l lãi su t cho vay bình quân tr đi lãi su t huy đ ng bình quân c a t t c các NHTε GDP: t l t ng tr 0: ng kinh t , tính b ng GDP bình quân đ u ng i h ng s 1-4: h s h i quy c a các bi n gi i thích K t qu nghiên c u cho th y r ng t t c các bi n gi i thích là có Ủ ngh a th ng kê. Ngoài ra, h s xác đ nh R2 là khá cao, do đó các bi n gi i thích là có th gi i thích 16 đ c s bi n đ ng c a bi n ph thu c - ti n g i. Giá tr c a Durbin-Watson Th ng kê (DW) cho th y không có s hi n di n c a t t ng quan. Tác đ ng c th c a các bi n gi i thích nh sau: l m phát và chênh l ch lãi su t có tác đ ng tiêu c c đ n huy đ ng v n c a các NH Zimbabwe; trong khi đó các nhân t : lãi su t ti n g i trung bình, s phát tri n c a l nh v c ngân hàng và t c đ t ng tr ng GDP đ u ng c c đ n huy đ ng v n c a các NH. Trong đó, t ng tr i có tác đ ng tích ng kinh t có tác đ ng m nh nh t, ti p đ n là l m phát, chênh l ch lãi su t, s phát tri n c a l nh v c ngân hàng và cu i cùng là lãi su t huy đ ng v n bình quân. Nghiên c u c a Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) t p trung ch y u vào phân tích m i quan h gi a lãi su t ti n g i v i quy mô huy đ ng v n c a các NHTM Zimbabwe. Tuy nhiên, m t s bi n gi i thích khác c ng đ cđ a vào mô hình đ đánh giá tác đ ng c a chúng đ n huy đ ng v n. Các tác gi này đã đánh giá đ c m i quan h gi a 2 y u t chính đ ng th i tìm th y đ c m i quan h c a các bi n còn l i đ i v i huy đ ng v n. K t qu này t o ra c s đ các NHTM t i Zimbabwe có các gi i pháp đ nâng cao hi u qu huy đ ng v n. Nghiên c u c a Paul Ojeaga, Daniel Ojeaga và Deborah O. Odejimi (2013) v tác đ ng c a lãi su t đ n huy đ ng v n trong l nh v c ngân hàng t i Nigeria. Nghiên c u đi u tra tác đ ng c a lãi su t đ i v i hành vi ti t ki m c a khách hàng trong ngành ngân hàng c a Nigeria. T các nghiên c u đi tr đ nh m t lo t các y u t có kh n ng nh h c, nghiên c u xác ng đ n ni m tin c a khách hàng t i các NHTε bao g m: thu nh p trung bình, cho vay, s c m nh quy n l i h p pháp, chính sách ti n t c a NHTW, t n th t hàng n m c a NHTε. S li u đ c thu thâp t NHTW c a Nigeria và các ch s phát tri n th gi i c a NH th gi i trong th i kì 1989 đ n 2012. Ph ng pháp h i quy phân v đ c s d ng đ h i quy mô hình. εô hình nghiên c u nh sau: DP = 0+ 1*δR+ 2*δS+ 3*IR+ 4*IN+ 5*Bδ+ 6*MS Trong đó: DP: T ng ti n g i ti t ki m khách hàng b ng đ ng Naira 17 δR: S c m nh quy n l i h p pháp đo l ng b ng t l ph n tr m các TH k t lu n t i toà m i n m. δS: T n th t c a NHTε tính b ng đ ng Naira IR: δãi su t theo n m trung bình tính b ng % IN: Thu nh p hay t l ti n l ng tính b ng GDP trên đ u ng im in m Bδ: T ng cho vay c a NHTε tính b ng USD εS: T ng cung ti n trong n m tính b ng Naira K t qu nghiên c u cho th y: lãi su t ti t ki m ngân hàng tác đ ng tích c c đ n ti n g i ti t ki m c a khách hàng trong ngành ngân hàng Nigeria; thu nh p, s c m nh quy n l i h p pháp, t n th t ngân hàng và cung ng ti n t có tác đ ng tích c c đ n ti n g i ti t ki m c a khách hàng. Cho vay c a ngân hàng có tác đ ng tiêu c c đ n huy đ ng ti t ki m c a KH t i các NHTM Nigeria. C ng nh nghiên c u c a Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014), nghiên c u c a Paul Ojeaga, Daniel Ojeaga và Deborah O. Odejimi (2013) ch y u phân tích tác đ ng c a lãi su t ti n g i đ n huy đ ng v n ti n g i c a KH các NHTM Nigeria, nh ng m t s nhân t khác v n đ c đ a vào mô hình. Các tác gi này đã tìm th y m i quan h tích c c gi a lãi su t ti n g i v i huy đ ng ti n g i c a KH. Nghiên c u s d ng h i quy phân v . Tuy nhiên quá trình các trung bình m u không phân ph i chu n nên có l i ph cl ng tham s , ng sai sai s thay đ i. Nghiên c u c a Olga Kanj & Rim El Khoury (2013) v các nhân t đ n ti n g i c a ng nh h ng i không c trú c a các NHTM t i Lebanon. V i th c t là các kho n n chính ph đ c tài tr b i các ngân hàng th ng m i δebanon đã phát sinh nhu c u phát hi n và nghiên c u các y u t quy t đ nh ti n g i ngân hàng th ng m i. Bài lu n v n th c nghi m các y u t quy t đ nh chính c a các kho n ti n g i c a ng i không c trú t i các ngân hàng th ng m i δebanon b ng cách s d ng d li u chu i th i gian hàng tháng bao g m tháng 1 n m 2002 đ n tháng 1 n m 2013 (131 quan sát). Các ki m đ nh c n thi t đã đ đ c áp d ng m t cách an toàn. Các mô hình c th c hi n đ h i quy OδS có th c tính đã có ti n g i c a ng i không c trú là các bi n ph thu c và các bi n gi i thích là các y u t n i b , các bi n bên 18 ngoài, và các bi n c th c a ngân hàng. Các bi n ph thu c đ c đo theo ba cách: ti n g i b ng đ ng n i t , ti n g i b ng đ ng ngo i t , và t ng s ti n g i c a ng i không c trú b ng c hai lo i ti n. Các y u t n i b bao g m: ch s s n su t công nghi p, n có ch quy n, t l lãi su t, t l r i ro qu c gia, bi n gi chi n tranh 2006, bi n gi ám sát th t ng; các bi n bên ngoài bao g m: giá d u, bi n gi kh ng ho ng tài chính. Các bi n c th c a ngân hàng bao g m: T ng tài s n các NHTε tính b ng δBP, s l th c a ng ng i không c trú, bi n gi áp d ng Basel II. εô hình nghiên c u nh sau: Xt =c+ + 9 riskt + 10 1 ABNKSt + polriskt + 2 NRCt + 11D1t+ 3 12D2t+ Dbaselt+ 13 oilt + 4 CIt+ 14D3t+ 5 SDt+ 6 It + 7 I1t+ 8 I2t t Trong đó: X: 1 trong 3 bi n ti n g i c a ng i không c trú. ABNKS: Tài s n ngân hàng NRC: S th ng i không c trú Dbasel: Bi n gi áp d ng Basel 2 CI: Ch s s n xu t công nghi p SD: N có ch quy n I: Chênh l ch gi a lãi su t δBP và lãi su t USD; I1: Chênh l ch gi a lãi su t δBP và lãi su t δIBOR; I2: Chênh l ch gi a lãi su t USD và lãi su t δIBOR; Polrisk: T l r i ro chính ch Risk: T l r i ro t ng h p; D1: Bi n gi đo l ng tác đ ng c a chi n tranh 2006 D2: Bi n gi đo l ng tác đ ng c a v ám sát εr. Hariri Oil: Giá d u D3: Bi n gi đo l ng tác đ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính 2008. K t qu nghiên c u cho th y lãi su t có tác đ ng đ n ti n g i c a ng c trú b ng ngo i t và t ng ti n g i c a ng i không c trú. Chênh l ch lãi su t gi a đ ng n i t và lãi su t δIBOR có tác đ ng tích c c đ n ti n g i c a ng b ng ngo i t . Các bi n gi chi n tranh 2006 và v ám sát th t kê trong tác đ ng đ n ti n g i c a ng i không i không c trú ng có Ủ ngh a th ng i không c trú trong khi r i ro và tình hình chính tr không có tác đ ng. Tuy nhiên tình hình chính tr nh h ng đ n ti n g i b ng đ ng 19 n i t . Các y u t bên ngoài không có Ủ ngh a th ng kê tr kh ng ho ng tài chính 2008 có nh h ng tích c c đ n ti n g i c a ng i không c trú b ng đ ng n i t . Quy mô tài s n ngân hàng có Ủ ngh a th ng kê trong khi các bi n nh th cho ng i không c trú, bi n gi áp d ng Basel 2 không có tác đ ng. Có th th y r ng nghiên c u c a các tác gi Olga Kanj & Rim El Khoury (2013) có l ng bi n đ c l p r t đa d ng bao quát đ y đ các y u t bên trong, bên ngoài qu c gia, các y u t trong và ngoài ngân hàng, các y u t đ nh l đ n ti n g i c a ng i không c trú. H n ch c a nghiên c u là h n ch v vi c khai thác s li u c a m t s bi n theo tháng, m t s y u t có th ng ng và đ nh tính có tác đ ng i không c trú thì không ti p c n đ nh h ng đ n ti n g i c a c đ y đ s li u theo tháng, trong khi m t s bi n thì m i di n ra trong th i kì ng n nên không đ đ ti n hành đ a vào nghiên c u. 20 K tălu năch Ch ng 1 đã trình bày đ c các v n đ c b n liên quan đ n huy đ ng v n trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th huy đ ng v n và các ch tiêu đo l ngă1 ng m i v i khái ni m, vai trò, các hình th c ng hi u qu huy đ ng v n c a NHTε. Các nhân t tác đ ng đ n huy đ ng v n trong NHTε bao g m c các y u t bên ngoài l n các y u t bên trong. Tôi đã trình bày tóm t t k t qu nghiên c u c a m t s nghiên c u đi tr c liên quan đ n đ tài c a các tác gi : Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014); Paul Ojeaga, Daniel Ojeaga và Deborah O. Odejimi (2013); Olga Kanj & Rim El Khoury (2013) đ có cái nhìn c th h n v nh ng y u t tác đ ng đ n huy đ ng v n c a các NHTε Trong ch m t s qu c gia trên th gi i. ng 2, d a trên nh ng nghiên c u đi tr c này, t đó t o ra c s đ tôi ng d ng mô hình nghiên c u đ i v i NHTεCP ông Á. 21 CH H NGă2:ăTHI TăK ăNGHIểNăC UăCỄCăY UăT ă NHă NGă NăQUYăMỌăHUYă Các nghiên c u đi tr mà ch ph n ánh đ phân tích đ nh l NGăV NăT IăNGỂNăHĨNG c liên quan đ n đ tài không bao quát h t đ tài lu n v n, c ch tiêu quy mô và t c đ t ng tr ng các y u t nh h ng v n huy đ ng. Vì v y, ph n ng đ n hi u qu huy đ ng ti n g i c a ông Á Bank c ng ch nghiên c u d a trên ch tiêu quy mô và t c đ t ng tr ng v n huy đ ng. 2.1.ăMôăhìnhănghiênăc u,ăbi năvƠăgi ăthuy t Trên c s tham kh o m t cách tu n t có tính k th a theo th i gian và có tính phê phán các nghiên c u c a Tafirei εashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) trong đ tài “Phân tích m i quan h gi a m t s y u t v i quy mô huy đ ng ti n g i c a ngân hàng: B ng ch ng th c nghi m t các Ngân hàng th ng m i Zimbabwe giai đo n 1980-2006”; tôi đã v n d ng các nghiên c u đó vào lu n v n c a mình c th nh trình bày các ph n bên d i đây. δỦ do c a vi c tham kh o Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) là vì: - ây là các nghiên c u có đ tin c y cao đ c IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBε) ch n l c công b . - Ph ng pháp nghiên c u c a các tác gi này t khá rõ ràng v i ph ng đ i d hi u, cho các k t qu ng pháp ti p c n không gây khó kh n l n cho vi c ng d ng tri n khai nghiên c u nên phù h p v i vi c tri n khai c a ng Trên c s đó mô hình nghiên c u đ i vi t. c khái quát nh sau: DEP =f(INF, DR, FD, IRM, GDP), c th là: 22 nhăh Hình 2.1: Các y u t ng t i ti n g i ngân hàng δ m phát δãi ti n g i bình quân Ti n g i vào ngân hàng T l ε2/GDP Chênh l ch cho vay huy đ ng T ng tr ng kinh t (Ngu n: Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) Ln(DEP)ă=ă 0 +ă 1*Ln(INF)t + 2*Ln(DR)t + 3*Ln(FD)t 5*Ln(GDP)t + +ă 4*Ln(IRM)t + ut Trongăđó: Ln(DEP): là t ng s ti n g i vào ngân hàng INF (δ m phát): đ c tính theo t l %, c a k này so v i cùng k n m tr c theo công b c a T ng c c th ng kê DR: là lãi su t ti n g i bình quân c a ngân hàng FD: đ c tính b ng cung ti n ε2 chia cho GDP IRM: là chênh l ch gi a lãi su t cho vay và huy đ ng c a ngân hàng δn(GDP) (T c đ t ng tr cùng k n m tr ng kinh t ): đ c tính theo t l % c a k này so v i c theo công b c a T ng c c th ng kê t: là n m t ng ng : là các h s ph n ánh u: là ph n d V i các gi thuy t nghiên c u nh bên d i đây 23 B ngă2.1:ăGi ăthuy tănghiênăc uăc aăđ ătƠi Gi ă Di năgi i K ă thi t v ng H1 δ m phát có nh h t il ng ng c chi u (-) ng ti n g i vào ngân hàng Theoănghiênăc u Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) H2 δãi su t ti n g i có nh h chi u t l ng cùng (+) ng ti n g i vào ngân hàng H3 H4 Magweva, Linda C. Gumbo (2014) T l h ng cùng chi u t i l cung ti n ε2/GDP có nh (+) ng ti n g i Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo vào ngân hàng (2014) Chênh l ch lãi su t cho vay và huy (-) Tafirei Mashamba, Rabson đ ng có nh h Magweva, Linda C. Gumbo l H5 Tafirei Mashamba, Rabson ng ng c chi u t i ng ti n g i vào ngân hàng T ng tr (2014) ng kinh t có tác đ ng cùng (+) chi u t i l ng ti n g i vào ngân Tafirei Mashamba, Rabson Magweva, Linda C. Gumbo (2014) hàng Ngu n: T ng h p c a tác gi 2.2.ăThuăth păd ăli uănghiênăc u Ch y u s d ng các ph ng pháp thu th p d li u th c p đ ph c v cho quá trình nghiên c u c a mình; các d li u th c p đ (1). c thu th p qua các ngu n sau: Các báo cáo c a chính ph , b ngành, s li u c a các c quan th ng kê v tình hình kinh t xã h i, ngân sách qu c gia, xu t nh p kh u, đ u t n c ngoài, d li u c a các công ty v báo cáo k t qu tình hình ho t đ ng kinh doanh, nghiên c u th tr ng... 24 (2). Các báo cáo nghiên c u c a c quan, vi n, tr ng đ i h c; các báo cáo c a các NHTε, đ nh ch tài chính (3). Các bài vi t đ ng trên báo ho c các t p chí khoa h c chuyên ngành và t p chí mang tính hàn lâm có liên quan; các công trình nghiên c u c a các tác gi đi tr (4). c. Báo cáo tài chính, báo cáo th ng niên ông Á Bank trong giai đo n 2008 đ n 2014 (5). Tài li u giáo trình ho c các xu t b n khoa h c liên quan đ n v n đ nghiên c u δ u Ủ: Các y u t nghiên c u xu t phát t bên trong ông Á Bank s đ toán t báo cáo tài chính hàng quý c a ngân hàng và đ c tính c l y thông qua webiste dongabank.com.vn; còn các y u t bên ngoài – y u t v mô s đ c thu th p t các ngu n: (i) website t ng c c th ng kê – Gso.gov.vn; (ii) Ngân hàng nhà n c – sbv.gov.vn; (iii) imf.com; (iv) ngoài ra còn khá nhi u các webiste v l nh v c ngân hàng tài chính nh cafef.vn; vietstock.vn; cophieu68.com; stox.vn; ndh.com.vn, các website các công ty ch ng khoán. 2.3.ăX ălýăs ăli uănghiênăc u M t cách khái quát tôi s d ng các k thu t phân tích d li u nh sau: (i) S d ng ph ng pháp tính toán và so sánh các ch tiêu – y u t nghiên c u theo th i gian và v i ngành ngân hàng đ làm n i rõ hi n tr ng c a ông Á Bank trong ho t đ ng nói chung và huy đ ng v n nói riêng (ii) S d ng ph trung bình, ph ng pháp tính toán th ng kê đ tính các giá tr đ l ch chu n, ng sai, hi p ph ng sai, h s t ng quan đ xem xét m i liên h . (iii) Ki m tra tính ch t c a d li u b ng tính toán ch tiêu đ l ch (std)/ trung bình (mean); ki m đ nh JB; ki m đ nh tính d ng. (iv) Ti n hành h i quy tuy n tính đa bi n theo các m i quan h đã nêu trên (v) Ki m đ nh mô hình h i quy: Ki m đ nh đa c ng tuy n, ph đ i, thi u bi n th a bi n; t t vi c đ a ra các k t lu n. ng sai sai s thay ng quan… đ tìm ra mô hình h i quy phù h p nh t cho 25 Bên d l i đây, tôi ch t p trung vào trình bày chi ti t v k thu t h i quy, c ng các tham s c a mô hình c n nghiên c u nh sau: 2.3.1. Tóm t t th ng kê cho d li u nghiên c u B c đ u tiên c a quá trình x lỦ và phân tích d li u là vi c tóm t t th ng kê các d li u thu th p đ v , mode, ph c thông qua tính toán và mô t các giá tr nh : Trung bình, trung ng sai, đ l ch chu n, kho ng bi n thiên c a d li u (Nguy n ình Th , 2012). C th v i chu i giá tr c a d li u thu th p đ - Trung bình (mean) đo l c a m t m u kích th cnđ c xi (i = 1,2, …,n) ng m c đ t p trung c a m t dãy s xi ( i = 1,2,…n) c tính toán là: mean xi - Trung v (median) là giá tr n m gi a dãy s n u n là l ; hay là trung bình c a c p giá tr n m gi a dãy s n u n là ch n - εode là giá tr có t n su t xu t hi n l n nh t c a t p h p s đó. - Ph ng sai (Var - variance) đo l 1,2,…n) c a m t m u kích th - cnđ ng m c đ phân tán c a m t dãy s xi (i = c tính toán là Var l ch chu n là c n b c hai c a ph ng sai Var xi xi x x - Kho ng bi n thiên là kho ng cách gi a giá tr nh nh t và l n nh t c a t p s đó. 2.3.2. Ki m tra tính d ng c a chu i d li u có y u t th i gian Theo Nguy n Quang Dong (2012) khi làm vi c v i các t p h p s (chu i d li u) có y u t th i gian (ngày, tháng, quỦ, n m ...) thì chúng ta c n l u Ủ tính d ng c a chu i d li u tr c khi ti n hành phân tích chúng; vì n u d li u không d ng thì khi n cho các k t qu phân tích s b sai l ch, không còn đ đ tin c y trong phân tích. ti n hành ki m tra tính d ng chúng ta ti n hành các th t c sau cho dãy s xi (i = 1,2,…n , trong đó i là các th i đi m tính theo quỦ): Gi s ta có ph ng trình h i qui t t Ta có các gi thuy t: ng quan nh sau: Xt= Xt-1+ut (-1≤ ≤1) 26 - H0: = 1 (là chu i không d ng). - H1: < 1 (là chu i d ng). ng trình Xt= Xt-1+ut (-1≤ ≤1) t Ph ng đ ng v i ph ng trình sau đây: Xt – X t-1= Xt-1 - X t-1+ut = ( -1)X t-1 +ut => X = X t-1 +ut Nh v y, các gi thuy t trên có th đ c vi t l i nh sau: - H0: = 0 (là chu i không d ng). - H1: < 0 ( là chu i d ng). Dickey và Fuller cho r ng giá tr t xác su t (tau statistic, = giá tr còn đ cl cl ng c a h s X t-1 s theo phân ph i ng/sai s c a h s ). Ki m đ nh th ng kê c g i là ki m đ nh Dickey – Fuller (DF). Ki m đ nh DF đ c cl ng v i 3 hình th c: - Khi Xt là m t b c ng u nhiên không có h ng s : X = X t-1 +ut - Khi Xt là m t b c ng u nhiên có h ng s : - Khi Xt là m t b c ng u nhiên v i h ng s xoay quanh m t đ nhiên : X = 1+ 2 TIεE X = 1+ X t-1 +ut + X t-1 +ut ki m đ nh H0 ta so sánh giá tr th ng kê b ng DF. Tuy nhiên, do có th có hi n t bi n, nên ng i ta th ng t tính toán v i giá tr th ng kê tra ng quan chu i gi a các ut do thi u ng s d ng ki m đ nh DF m r ng là ADF (Augmented Dickey – Fuller Test). Ki m đ nh này đ c th c hi n b ng cách đ a thêm vào ph trên các bi n tr c a sai phân bi n ph thu c Xt + i ng xu th ng u Xt-1 + ut . K t qu n u | ADF| 10 là ch c ch n có đa c l i. - Ki m đ nh ph ph thu c s đ ng sai ng sai sai s thay đ i thông qua vi c s d ng h i quy ph (bi n c thay th b ng ph n d bình ph v n gi nguyên – Ph n d bình ph ng c a mô hình, các bi n đ c l p ngt = Ln(DEP)ă=ă 0 +ă 1*Ln(INF)t + 2*Ln(DR)t + 3*Ln(FD)t +ă 4*Ln(IRM)t +ă 5*Ln(GDP)t + ut. Khi đó chúng ta tính toán giá tr : LMqs = n*R2 và so sánh v i giá tr 2 ;k (là s b c t do) 28 - N u: LMqs = n*R2 > ph 2 ;k (là s b c t do) => Ch p nh n H0: Không có hi n t ng ng sai thay đ i - N u: LMqs = n*R2 < 2 ;k (là s b c t do) => Bác b H0: Có hi n t ng ph ng sai thay đ i. 2.4. Phơnă tíchă đ nhă l ngă cácă y uă t tácă đ ngă đ nă huyă đ ngă ti nă g iă c aă DongA Bank 2.4.1. Th ng kê mô t s li u M u kh o sát: S li u thu th p trong giai đo n 2006-2014 là 9 n m và theo quỦ nên s có 36 quan sát đ nghiên c u trong mô hình. B ngă2.2:ăTh ngăkêămôăt ăcácăbi nănghiênăc u LNDG CPI LNDR LNFD LNGDP LNIR Mean 10.41252 0.091349 -2.243064 1.263809 -2.785019 -3.219572 Median 10.46179 0.074374 -2.221582 1.256789 -2.804289 -3.231535 Maximum 11.26567 0.277329 -1.772545 1.732393 -2.381315 -2.424753 Minimum 8.748774 -0.065791 -2.676552 0.726116 -3.466295 -4.469766 Std. Dev. 0.638726 0.080123 0.254969 Skewness -1.078983 0.540491 -0.007919 -0.228008 -0.430764 -0.649052 Kurtosis 3.800856 2.787081 Sum 374.8506 3.288551 -80.75030 45.49714 -100.2607 -115.9046 Sum Sq. Dev. 14.27899 0.224689 2.688768 2.275317 36 36 Observations 36 36 0.277168 1.766902 2.584212 0.234968 0.468029 3.454300 3.654966 1.932344 7.666779 36 36 B ng 2.2 cho ta th y m t s thông tin v giá tr trung bình, trung v , giá tr l n nh t, giá tr nh nh t c a các bi n trong mô hình h i quy. 29 Các ch tiêu Skewness và Kurtoris c a các bi n trong mô hình h i quy ph n l n đ u n m trong kho ng [-3;3] cho th y các bi n này trong mô hình h i quy tuân theo phân ph i chu n. Nh v y, các bi n tuân theo phân ph i chu n nên các chu i th i gian trong mô hình đáp ng đ c đi u ki n c a mô hình h i quy bình ph 2.4.1.1. T ng OδS ng quan gi a các bi n trong mô hình B ngă2.3:ăT ngăquanăgi aăcácăbi nănghiênăc u LNDG CPI LNDR LNDG 1.000000 -0.242367 0.579677 -0.189372 -0.460019 CPI -0.242367 1.000000 0.208311 0.370225 LNDR 0.579677 0.208311 1.000000 -0.130313 -0.310169 LNFD -0.189372 0.370225 -0.130313 1.000000 LNGDP LNIR LNFD -0.460019 -0.026371 -0.310169 -0.241132 0.388099 Ta có: H s t r 0.8: t -0.165441 LNGDP ng quan trung bình ng quan m nh r0: t ng quan cùng chi u T đó có th th y r ng h s r gi a các bi n trong mô hình h i quy không có giá tr nào l n h n 0,8 nên các bi n trong mô hình ch có m i t bình. i u này cho th y khó có hi n t các bi n trong mô hình vì m c đ t ng quan y u ho c trung ng đa c ng tuy n x y ra khi th c hi n h i quy ng quan gi a các bi n trong mô hình không cao. 30 2.4.1.2. Ki m đ nh nghi m đ n v ε c đích c a ph n này là ki m tra tính d ng c a các chu i th i gian nh m tránh nh ng r c r i khi s d ng d li u trong các phân tích sau này do v n đ h i quy gi gây ra. ki m tra tính d ng c a s li u, tôi t p trung th c hi n các ki m đ nh chính th c theo ph ng pháp ADF, v i đ tr c a các bi n đ c l a ch n d a trên tiêu chu n thông tin Akaike (AIC), các gi thuy t đ t ra cho m i bi n là: - H0 = 0 (có nghi m đ n v - chu i th i gian không d ng). - H1 < 0 (không có nghi m đ n v - chu i th i gian d ng). K t qu c a ki m đ nh nghi m đ n v b ng cách s d ng ph trình bày trong b ng 2.4 d ng pháp ADF đ c i đây. B ngă2.4:ăK tăqu ăki măđ nhănghi măđ năv Bi n s Ki m đ nh ADF Sai phân b c 1 (1st Difference) Level T statistics () Test cricical value p-value T statistics Test cricical value p-value LNDG -2.492895 -2.957110 0.1265 -3.104071 -2.951125 0.0357 CPI -1.515713 -2.948404 0.5141 -4.362407 -2.951125 0.0015 LNDR -2.828169 -2.951125 0.0649 -4.781176 -2.957110 0.0005 LNFD -1.372629 -2.960411 0.5826 -1.862149 -2.960411 0.3449 LNGDP -2.687692 -2.948404 0.0862 -6.268998 -2.951125 0.0000 LNIR -2.755438 -2.948404 0.0752 -8.901283 -2.951125 0.0000 Ta th y: v i m c Ủ ngh a 10%, t i m c δevel, giá tr T statistic c a bi n δNDG, δNCPI, δNFD, l n h n giá tr Test Cricical nên ta ch p nh n H0, bác b H1 t c các bi n này là chu i th i gian không d ng. Trong khi đó, các bi n δNGDP, δNDR, LNIR có giá tr T statistic nh h n giá tr Test Cricical nên ta bác b H0, ch p nh n H1 là các bi n này là chu i th i gian d ng t i m c sai phân ban đ u. 31 Th c hi n sai phân b c 1(1st Difference) đ i v i các chu i th i gian không d ng, ta có giá tr T statistic bi n DG, CPI nh h n giá tr Test Cricical t c là gi thi t H0 b bác b và DG, CPI là chu i th i gian d ng v n ch a d ng m c sai phân b c 1. Trong khi đó bi n FD m c sai phân b c 1 v i giá tr T statistic l n h n giá tr Test Cricical . Ti p t c sai phân b c 2 đ i v i bi n FD ta có giá tr T statistic nh h n giá tr Test Cricical và p_value m c sai phân b c 2 nh h n 10% nên ta bác b H0, ch p nh n H1 t c là FD là chu i th i gian d ng sai phân b c 2. Nh v y: bi n δNGDP, δNDR, δNIR là các chu i th i gian d ng m c Ủ ngh a 10%, và δNDG, CPI là chu i th i gian d ng m c Ủ ngh a 10% và bi n δNFD là chu i th i gian d ng chu i th i gian c a các bi n c ng đáp ng đ m c δevel m c sai phân b c 1 và m c sai phân b c 2. D li u c yêu c u c a chu i th i gian d ng trong h i quy mô hình đ tránh nh ng r c r i do hi n t ng h i quy gi gây ra. 2.4.2. Mô hình h i quy Ta s th c hi n h i quy OδS mô hình v i các bi n δNGDP, δNIR, δNDR m c sai phân ban đ u và các bi n δNDG, CPI m c sai phân b c 2. K t qu h i quy nh sau: m c sai phân b c 1 và bi n δNFD 32 B ngă2.5:ăK tăqu ăh iăquyămôăhình Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(CPI) -0.273674 0.405677 -0.674611 0.5055 LNDR -0.266598 0.077623 -3.434512 0.0019 D(LNFD,2) 0.016968 0.033749 0.502789 0.6190 LNGDP 0.156047 0.078956 1.976383 0.0580 LNIR 0.082378 0.040253 2.046496 0.0502 C 0.178302 0.294776 0.604874 0.5501 R-squared 0.504796 Mean dependent var 0.070793 Adjusted R-squared 0.416367 S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion -1.893836 0.086705 0.113494 Sum squared resid 0.210495 Schwarz criterion -1.624478 Log likelihood 38.19521 Hannan-Quinn criter. -1.801977 F-statistic 5.708468 Durbin-Watson stat 1.823646 Prob(F-statistic) 0.000943 K t qu ki m đ nh mô hình cho th y: Các bi n D(CPI), D(LNFD,2) có h s Prob l n h n 10% nên h s h i quy c a các bi n này không có Ủ ngh a th ng kê. Các bi n LMDR, LNGDP, LNIR có h s Prob nh h n 10% nên h s h i quy c a các bi n này có Ủ ngh a th ng kê. Ki m đ nh s phù h p c a mô hình h i quy ta th y: H0: R2=0 (Mô hình h i quy không phù h p) H1: R2 ≠0 (εô hình h i quy là phù h p) 33 H s Prob (F-statistic) c a mô hình h i quy b ng 0,000943 nh h n 5% nên ta bác b H0, ch p nh n H1 t c là mô hình h i quy là phù h p. H s R2 = 0,504796 cho th y các bi n trong mô hình gi i thích đ c 50,96% s bi n đ ng c a D(LNDG) Ki m đ nh t t ng quan (Ph l c 2) Ta th c hi n ki m đ nh hi n t ng t t ng quan trong mô hình b ng ki m đ nh Breusch – Godfrey. Ta có gi thi t nh sau: H0: εô hình không có t H1: εô hình có t ng quan b c 1 ng quan b c 1 K t qu ki m đ nh cho th y Prob. Chi-Square c a giá tr Obs*R-squared b ng 0,670 l n h n 5% nên ta ch p nh n H0, bác b H1 t c là không có hi n t ng t t ng quan trong mô hình. Ki m đ nh ph Hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i (Ph c l c 3) ng sai sai s thay đ i đ c ki m tra thông qua ki m đ nh White. Gi thi t nh sau: H0: Mô hình không có ph H1: εô hình có hi n t ng sai sai s thay đ i ng ph ng sai sai s thay đ i K t qu ki m đ nh cho th y Prob. Chi-Square c a giá tr Obs*R-squared b ng 0,2465 l n h n 5% nên ta ch p nh n H0, bác b H1 t c là không có hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i trong mô hình. - Ki m đ nh đa c ng tuy n (Ph c l c 4) xét mô hình có hi n t ng đa c ng tuy n hay không, ta xét h s VIF c a các h i quy ph trong mô hình. N u h s VIF > 10 thì mô hình có hi n t tuy n. N u h s VIF < 10 thì mô hình không có hi n t ng đa c ng ng đa c ng tuy n. Ta th y r ng h s VIF c a t t c các bi n đ c l p trong mô hình đ u nh h n 2 nên mô hình không có hi n t ng đa c ng tuy n. 34 Nh v y, mô hình h i quy không có các hi n t và ph ng t t ng quan, đa c ng tuy n ng sai sai s thay đ i nên mô hình h i quy là hoàn toàn phù h p. 2.4.3. Ki m đ nh các gi thi t th ng kê Sau khi h i quy mô hình và ki m đ nh các hi n t ng có th x y ra v i mô hình h i quy, ta có mô hình h i quy phù h p v i k t qu ki m đ nh gi thi t th ng kê nh sau: B ngă2.6:ăK tăqu ăki măđ nhăgi ăthi tăth ngăkê Kìă v ngă H ăs ăp- Bi n banăđ u value δ m phát có nh h l ng ng c chi u t i (-) ng ti n g i vào ngân hàng δãi su t ti n g i có nh h t l 0,5055 ng cùng chi u (+) ng ti n g i vào ngân hàng 0,0019 T l cung ti n ε2/GDP có nh h cùng chi u t i l K tăqu ăh iăquy Không có Ủ ngh a - ng (+) ng ti n g i vào ngân Không có Ủ ngh a hàng 0,6190 Chênh l ch lãi su t cho vay và huy đ ng có (-) nh h ng ng c chi u t i l ng ti n g i + 0,0502 vào ngân hàng T ng tr t il ng kinh t có tác đ ng cùng chi u (+) ng ti n g i vào ngân hàng Nh v y, ch có gi thi t H5: t ng tr l 0,0580 + ng kinh t có tác đ ng cùng chi u đ n ng ti n g i vào ngân hàng là có trùng v i kì v ng v i ban đ u. Trong khi đó gi thi t H2: Lãi su t ti n g i có nh h ng cùng chi u t l Chênh l ch lãi su t cho vay và huy đ ng có nh h ng ti n g i vào ngân hàng, H4: ng ng vào ngân hàng v i tác đ ng c a chênh l ch lãi su t đ n l c chi u t i l ng ti n g i ng ti n g i ngân hàng ng v i kì v ng ban đ u. Trong khi đó gi thi t H1: L m phát có nh h ng ng c c chi u t i 35 l ng ti n g i vào ngân hàng, H3: T l cung ti n M2/GDP có nh h t il ng cùng chi u ng ti n g i vào ngân hàng không có Ủ ngh a th ng kê. 2.4.4. ánh giá k t qu nghiên c u Ta có k t qu ph D(LNDG)= ng trình h i quy nh sau: -0,274*D(CPI) - 0,267LNDR + 0,0197*D(LNFD,2) + 0,156*LNGDP + 0,0824*LNIR 1= -0,274 cho th y l m phát có tác đ ng ng c chi u đ n ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank. Tuy nhiên, giá tr p_value c a h s h i quy bi n D(CPI) b ng 0,5055 l n h n 5% nên tác đ ng c a l m phát đ i v i l ng ti n huy đ ng c a ông Á Bank không có Ủ ngh a th ng kê. K t qu này gi ng v i k t qu nghiên c u c a Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014) v m i quan h ng gi a l m phát và l c chi u ng ti n huy đ ng nh ng nghiên c u c a các tác gi này có Ủ ngh a th ng kê trong khi t i NH ông Á m i quan h này không có Ủ ngh a. 2= -0,267 cho th y lãi su t huy đ ng có tác đ ng ng c chi u đ n ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank. Giá tr p_value c a h s h i quy bi n δNDR b ng 0,0019 nh h n 5% nên tác đ ng c a lãi su t huy đ ng đ i v i l Á Bank có Ủ ngh a th ng kê. K t qu này ng ng ti n huy đ ng c a ông c v i gi thi t ban đ u và v i k t qu nghiên c u c a Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014) v m i quan h cùng chi u gi a lãi su t huy đ ng và l ng ti n huy đ ng. Nguyên nhân là do Vi t Nam, di n bi n kinh t thi u n đ nh, l m phát bi n đ ng th t th ng, nh ng th i đi m lãi su t huy đ ng lên cao, các NHTε ch y đua lãi su t đ c i thi n kh n ng thanh kho n c ng là nh ng th i đi m mà l m phát m c r t cao đ c bi t trong n m 2008 và n m 2013, l m phát lên t i 2 con s cao h n r t nhi u so v i lãi su t huy đ ng d n đ n m c lãi su t huy đ ng th c là âm nên nh h ng đ n tâm lỦ c a khách hàng là đ u t không có l i, d n đ n khách hàng tìm đ n nh ng kênh đ u t an toàn và truy n th ng khác nh : vàng, ngo i t ... Trong khi đó trong giai đo n 2013-2014, lãi su t huy đ ng có xu h ng gi m xu ng trong khi l m phát đ c chính ph ki m ch m c th p d i 1 con s , th m chí có nh ng th i đi m l m phát còn mang giá tr âm nên lãi su t huy đ ng th c v n d ng t o ra kênh đ u t có l i cho khách hàng trong khi vàng không 36 còn là kênh đ u t h p d n, th tr ng B S v n m đ m d n đ n l vào ngân hàng t ng dù lãi su t huy đ ng có chi u h ng ti n huy đ ng ng gi m. Hìnhă2.2:ăDi năbi năhuyăđ ngăv năvƠăl măphátăgiaiăđo nă2006-2014 0.3 0.25 0.2 0.15 L 0.1 LSà à à 0.05 Q3/2014 Q1/2014 Q3/2013 Q1/2013 Q3/2012 Q1/2012 Q3/2011 Q1/2011 Q3/2010 Q1/2010 Q3/2009 Q1/2009 Q3/2008 Q1/2008 Q3/2007 Q1/2007 Q3/2006 -0.05 Q1/2006 0 -0.1 3= 0,0197 cho th y s phát tri n c a l nh v c ngân hàng có tác đ ng cùng chi u đ n ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank. Tuy nhiên, giá tr p_value c a h s h i quy bi n D(δNFD,2) b ng 0,6190 l n h n 5% nên tác đ ng c a s phát tri n ngân hàng đ iv il ng ti n huy đ ng c a ông Á Bank không có Ủ ngh a th ng kê. K t qu này gi ng v i k t qu nghiên c u c a Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014) v m i quan h cùng chi u gi a s phát tri n c a l nh v c ngân hàng và l ng ti n huy đ ng nh ng nghiên c u c a các tác gi này có Ủ ngh a th ng kê trong khi t i NH ông Á m i quan h này không có Ủ ngh a. 4= 0,156 cho th y t ng tr ng kinh t có tác đ ng cùng chi u đ n ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank. Giá tr p_value c a h s h i quy bi n δNGDP b ng 0,0502 nh h n 10% nên tác đ ng c a t ng tr ng kinh t đ i v i l ng ti n huy đ ng c a ông Á Bank có Ủ ngh a th ng kê. K t qu này trùng v i gi thi t ban đ u và v i k t qu nghiên c u c a Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014) v m i quan h cùng chi u gi a t ng tr c ng phù h p v i lỦ thuy t t ng tr đ n tr ng thái n đ nh c a t ng tr ng kinh t và l ng ti n huy đ ng. K t qu này ng n i sinh là phát tri n tài chính có th nh h ng ng kinh t không ch b ng cách t ng s ti n ti t ki m chuy n đ n đ u t mà còn nâng cao n ng su t c n biên xã h i (Pagano, 1993). Trong 37 đi u ki n n n kinh t phát tri n t ng tr ng và n đ nh, thu nh p c a ng đ m b o và n đ nh thì nhu c u tích lu c a dân c cao h n, t đó l i dân đ c ng ti n g i vào ngân hàng t ng lên hay kh n ng huy đ ng v n t ng lên. Cùng v i đó, ngân hàng có th m r ng kh i l ng tín d ng b ng cách t ng lãi su t huy đ ng nh m kích thích ng i dân g i ti n vào ngân hàng đ t o ngu n v n, đáp ng nhu c u tín d ng c a n n kinh t . Ng c l i, khi n n kinh t lâm vào tình tr ng suy thoái, thu nh p th c t c a ng đ ng gi m, đi u này s làm gi m lòng tin c a khách hàng vào s 5= i lao n đ nh c a đ ng ti n. 0.082378 cho th y chênh l ch lãi su t có tác đ ng cùng chi u đ n ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank. Giá tr p_value c a h s h i quy bi n δNIR b ng 0,0580 nh h n 10% nên tác đ ng c a chênh l ch lãi su t đ i v i l Á Bank có Ủ ngh a th ng kê. K t qu này ng ng ti n huy đ ng c a ông c v i gi thi t ban đ u và v i k t qu nghiên c u c a Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014) v m i quan h ng c chi u chi u gi a chênh l ch lãi su t và l Các nhân t đ 1, 2, 3đ ng ti n huy đ ng. c so v i m c Ủ ngh a 5%; trong khi các nhân t 4, 5l c so v i m c Ủ ngh a 10% (m c Ủ ngh a càng th p thì đ tin c y càng cao và ng i c l i)…có nh ng giá tr t i m c Ủ ngh a 5% thì nó không có Ủ ngh a th ng kê (bác b ), nh ng dùng 10% thì l i có Ủ ngh a (ch p nh n) nh ng có ngh a là đ tin c y c a nó đã gi m đi khi k t lu n. Nh v y, ngu n v n huy đ ng tr ông Á Bank b tác đ ng b i y u t là t ng ng kinh t , lãi su t huy đ ng, chênh l ch lãi su t. Trong đó, t ng tr tác đ ng cùng chi u v i t ng tr ng kinh t có ng tín d ng. K t qu nghiên c u này ng h k t qu nghiên c u c a m t s nghiên c u đi tr c có liên quan đ n đ tài. δãi su t huy đ ng tác đ ng âm đ n l ng ti n huy đ ng và chênh l ch lãi su t có tác đ ng d ti n huy đ ng ng c v i k t qu c a m t s nghiên c u đi tr ng đ n l ng c. Trong khi các y u t còn l i bao g m: s phát tri n c a l nh v c ngân hàng và l m phát không ng h c ng không ph n bác k t qu nghiên c u tr c đó do k t qu nghiên c u t i không tìm th y Ủ ngh a th ng kê trong quan h c a các bi n này v i l ông Á Bank ng ti n huy đ ng ông Á Bank. K t qu nghiên c u này c ng phù h p v i di n bi n c a ngành ngân hàng trong giai đo n 2006-2014. 38 K t qu nghiên c u không ng h m t s quan đi m c a các nghiên c u đi tr c là do s khác bi t v s li u c ng nh đ c đi m kinh doanh c a các NHTε là khác nhau và đ c đi m kinh t th m i qu c gia là khác nhau. Thêm vào đó, các nghiên c u đi tr ng s d ng d li u b ng d a trên s li u c a nhi u NHTε c m i qu c gia nên k t qu nghiên c u c ng s mang l i s khác bi t so v i d li u ch s d ng c a m t ngân hàng. 39 K tălu năch Ch ng 2 đã xây d ng đ ngă2 c mô hình nghiên c u d a trên mô hình nghiên c u c a các tác gi Tafirei εashamba, Rabson εagweva, δinda C. Gumbo (2014) trên c s đ tin c y c a nghiên c u và tình hình ti p c n tri n khai nghiên c u. D li u nghiên c u s d ng là d li u th c p đ c thu th p t nhi u ngu n đáng tin c y. S li u thu th p trong giai đo n 2006-2014 và theo quỦ. S li u sau khi thu th p s đ c x lỦ trên ph n m m Eviews v i các k thu t x lỦ: tóm t t th ng kê cho d li u nghiên c u, ki m tra tính d ng c a chu i d li u có y u t th i gian, h i quy mô hình tuy n tính đa bi n, ki m đ nh các vi ph m gi đ nh c a mô hình. Nghiên c u c a các tác gi Tafirei εashamba, Rabson εagweva, Linda C. Gumbo (2014) không bao quát h t đ tài lu n v n, mà ch ph n ánh đ c ch tiêu quy mô và t c đ t ng tr ng các nhân t ng v n huy đ ng. Vì v y, ph n phân tích đ nh l tác đ ng đ n hi u qu huy đ ng ti n g i c a ông Á Bank c ng ch nghiên c u d a trên ch tiêu quy mô và t c đ t ng tr εô hình đ nh l ng v n huy đ ng. ng phân tích các nhân t tác đ ng đ n quy mô và t c đ huy đ ng v n c a khách hàng c ng cho th y ngu n v n huy đ ng b tác đ ng b i các y u t : t ng tr ng kinh t , lãi su t huy đ ng và chênh l ch lãi su t. Sau khi phân tích đ nh l tr ng v n huy đ ng, ti p theo ch ng các nhân t tác đ ng đ n quy mô và t c đ t ng ng 3 s trình bày th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t i ông Á Bank giai đo n 2011-2014 d a trên các ch tiêu: quy mô và t c đ t ng tr ng v n huy đ ng c a ông Á Bank, t tr ng các ngu n huy đ ng v n c a ông Á Bank, chi phí huy đ ng v n, cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay. 40 CH NGă3:ăTH CăTR NGăHI UăQU ăHUYă NGỂNăHĨNGăTH 3.1. Gi iăthi uăs l NGăV NăT Iă NGăM IăC ăPH Nă ỌNGăỄă căv ă ôngăỄăBank 3.1.1. L ch s hình thành và phát tri n Hi n nay, h i s chính c a NHTεCP ông Á đ Ph c đ t t i 130 Phan ng δ u, ng 3, Qu n Phú Nhu n, TP.H Chí εinh, Vi t Nam. Ngân hàng TεCP ông Á (DongA Bank) là m t trong nh ng ngân hàng c ph n đ u tiên đ c thành l p vào đ u nh ng n m 1990 trong b i c nh n n kinh t Vi t Nam còn nhi u khó kh n và ràng bu c. Tr i qua ch ng đ Bank đã l p đ ng 19 n m ho t đ ng, DongA c thành t u là tr thành ngân hàng d n đ u v phát tri n d ch v th . Ngân hàng TεCP ông Á (DongA Bank) đ c thành l p và chính th c đi vào ho t đ ng vào ngày 1/7/1992, v i s v n đi u l 20 t đ ng, 56 cán b nhân viên và 3 phòng ban nghi p v . T 1993 – 1998: ây là giai đo n hình thành DongA Bank. Ngân hàng t p trung ngu n l c h ng đ n khách hàng cá nhân và doanh nghi p v a và nh . T 1999 – 2002: DongA Bank tr thành thành viên chính th c c a ε ng Thanh toán toàn c u (SWIFT) và thành l p Công ty Ki u h i thành công h th ng qu n lỦ ch t l ông Á. Xây d ng và áp d ng ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000 vào ho t đ ng ngân hàng. δà m t trong hai ngân hàng c ph n nh n v n y thác t Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC). T 2003 – 2007: DongA Bank đ t con s 2 tri u khách hàng s d ng Th n ng ch sau 4 n m phát hành th , tr thành ngân hàng th a ng m i c ph n d n đ u v t c đ phát tri n d ch v th và ATε t i Vi t Nam. DongA Bank c ng là m t trong nh ng ngân hàng đ u tiên phát tri n và tri n khai thêm 2 kênh giao d ch: Ngân hàng ông Á T đ ng và Ngân Hàng ông Á i n T , đ ng th i tri n khai thành công d án chuy n đ i sang core - banking, giao d ch online toàn h th ng. 2008- 2012: DongA Bank là ngân hàng đ u tiên t i Vi t Nam s h u nhi u dòng máy ATε hi n đ i. DongA Bank không ng ng m r ng m ng l i r ng kh p t thành 41 th , đ n nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong n l c mang các d ch v ngân hàng đ n g n h n v i ng i dân Vi t Nam. S l ng chi nhánh, phòng giao d ch, đi m 24h tính đ t 240 đi m cùng v i 1.400 máy ATε và 1.500 máy POS, k t n i thành công v i 3 h th ng liên minh th VNBC, Smartlink và Banknet.vn. 2013-2014: Giai đo n khó kh n chung c a n n kinh t , ngành tài chính ngân hàng nói chung và DongA Bank nói riêng, khi mà t l n x u t ng cao và h u h t các ngân hàng ph i trích l p d phòng r i ro, do đó d n đ n l i nhu n ch a cao. DongA Bank đã t p trung phát tri n n n t ng, tái c c u, s p x p l i b máy t ch c, h th ng, nhân s … ti p t c phát huy nh ng th m nh s n có v công ngh , s n ph m d ch v , ch t l ng ph c v … đ ng th i kh ng đ nh hình nh “Ngân hàng trách nhi m, Ngân hàng c a nh ng trái tim” sâu s c trong lòng công chúng. 3.1.2. C c u t ch c và nhân s V Nhân s : T 56 nhân viên th i đi m thành l p đ n th i đi m hi n nay, DongA Bank đã có 4.728 CBCNV (không bao g m CBCNV c a công ty con) v i trên 60% CBCNV có trình đ đ i h c và trên đ i h c. i ng nhân s tr và tài n ng này là n n t ng v ng ch c đ DongA Bank t o ra s c b t đ t phá trong các chu k phát tri n k ti p. C c u nhân s phân theo trình đ lao đ ng nh sau: B ngă3.1:ăTìnhăhìnhănhơnăs ăc aăNHă ôngăỄ S ăl Tiêu chí ng T ăl Phơnătheoăgi iătính 4.728 100,00% Nam 1.821 38,52% N 2.907 61,48% Phơnătheoătrìnhăđ ăchuyênămôn 4.728 100,00% Trình đ đ i h c và trên đ i h c 3.018 63,83% Trình đ cao đ ng và trung c p 1.195 25,28% 515 10,89% Trình đ ph thông và khác Ngu n: Báo cáo tình hình ho t đ ng DongA Bank 2014 DongA Bank luôn tâm ni m r ng “Con ng i là m t tài s n vô giá c a Ngân hàng”, là l i th c nh tranh lâu dài và b n v ng nh t. Chính vì l đó, DongA Bank luôn 42 c g ng h t mình đ xây d ng, duy trì và phát tri n ngu n nhân l c c a mình trong hi n t i và t ng ng lai b i s thành công c a DongA Bank luôn có s đóng góp c a m i con i, m i nhân viên c a DongA Bank. Tháng 08/2011, DongA Bank đã b t đ u th c hi n công tác qu n tr nhân s theo đ nh h l cđ ng m i, theo đó Kh i Qu n tr Ngu n nhân c hình thành v i 3 phòng nghi p v riêng nh ng n i k t công vi c v i nhau là Phòng Nhân s v n hành, Phòng ào t o và Phòng Phát tri n Ngu n l c t ch c. V i mô hình này, nhân s chuyên trách tr thành c u n i gi a đ n v và h i s , t o nên s thông su t trong công tác tri n khai và truy n thông hi u qu các chính sách nhân s đào t o c a ngân hàng v i ho t đ ng c a các đ n v . ε c tiêu là duy trì phát tri n ngu n l c đang s n có, là n i h p d n h n n a nhân l c ch t l ng cao, đ c bi t đ y m nh ho t đ ng nhân s luôn song hành v i m c tiêu phát tri n kinh doanh c a DongA Bank. 3.1.3. K t qu ho t đ ng trong giai đo n 2011 – 2014 3.1.3.1. Tình hình doanh thu và t ng tài s n Hìnhă3.1:ăDi năbi nătìnhăhìnhădoanhăthuăvƠăt ngătƠiăs năc aăNHTMCPă ôngăỄ 90,000,000 85,591,101 80,000,000 74,919,708 69,278,223 70,000,000 65,548,578 60,000,000 50,000,000 Doanh thu 40,000,000 T à à 30,000,000 20,000,000 10,000,000 7,348,942 7,457,648 6,577,505 5,694,124 2011 2012 2013 2014 - Ngu n: Báo cáo tài chính NHTMCP ông Á 2011-2014 Hình 3.1 cho ta th y tình hình t ng tài s n c a NH ông Á có di n bi n t ng d n trong khi Doanh thu c a NH l i có xu h C th nh sau: ng gi m xu ng trong giai đo n 2011-2014. 43 - T ng tài s n t ng nh qua các n m, n m 2011 TTS c a ông Á Bank là 65.549 t đ ng. N m 2012, TTS c a ngân hàng t ng 5,69% lên 69.278 t đ ng. N m 2013, TTS t ng lên 74.920 t đ ng t ng ng v i m c t ng 8,14%. N m 2014, TTS c a ông Á Bank t ng 14,24% là m c t ng cao nh t trong giai đo n 2011-2014 đ a TTS c a ông Á Bank đ t m c 85.591 t đ ng. TTS c a ông Á Bank t ng ch y u là do cho vay khách hàng t ng. Các ch tiêu khác di n bi n không quá l n. - Doanh thu c a NH ông Á l i có di n bi n gi m m nh qua các n m cho th y tình hình ho t đ ng kinh doanh c a NH đang có chi u h ng đi xu ng. Doanh thu n m 2011 đ t m c 7.348 t đ ng. Sang n m 2012, DT c a NH ch t ng nh 1,48% và đ t m c 7.458 t đ ng. N m 2013, DT đ t m c 6.578 t đ ng t ng ng v i m c gi m 11,8%. N m 2014, DT c a NH l i ti p t c gi m, cao h n m c gi m n m c khi n doanh thu ch đ t 5.694 t đ ng t ng ng m c gi m 13,43%. 3.1.3.2. Tình hình v n ch s h u và l i nhu n Hình 3.2:ăTìnhăhìnhăv năch ăs ăh uăvƠăl iănhu năc aăNHTMCPă ôngăỄ 7,000,000 6,104,191 6,000,000 5,813,765 5,884,997 5,754,011 5,000,000 4,000,000 L à V 3,000,000 à à à 2,000,000 1,000,000 947,156 577,214 328,148 203,572 2013 2014 2011 2012 Ngu n: Báo cáo tài chính NHTMCP ông Á 2011-2014 Hình 3.2 cho th y: - V n ch s h u c a ông Á Bank di n bi n không n đ nh theo chi u h gi m d n. N m 2011, VCSH c a ng ông Á Bank đ t m c 5.814 t đ ng. N m 2012, 44 VCSH c a ông Á Bank đ t m c 6.104 t đ ng, t ng 5% so v i n m 2011. Sang n m 2013, VCSH c a ông Á Bank gi m ch còn 5.885 t đ ng t ng ng v i m c gi m 3,59%. N m 2014, VCSH t i ti p t c gi m 2,23% còn 5.754 t đ ng. VCSH c a ông Á Bank gi m ch y u là do bi n đ ng c a qu c a ngân hàng và l i nhu n ch a phân ph i. V n đi u l c a ông Á Bank không có bi n đ ng nhi u, t 4500 t trong n m 2011 t ng lên 5000 t trong n m 2012 và gi nguyên cho đ n hi n t i. Tính đ n n m 2014, v n đi u l c a ông Á Bank đ ng th 20/37 trong h th ng các NHTε VN. V c b n, v n đi u l c a ông Á Bank đã n m trong nhóm nh ng NH có v n đi u l t 5000 t đ ng nh ng v n còn cách xa nhóm 10 NHTε có v n đi u l cao nh t trong h th ng. - Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ông Á Bank gi m sút d n đ n l i nhu n c a ngân hàng c ng di n bi n gi m d n. N m 2011, l i nhu n c a ông Á Bank là 947 t đ ng nh ng n m 2012 l i nhu n gi m m nh h n 39% còn 577 t đ ng. N m 2013, l i nhu n c a ngân hàng ti p t c gi m còn 328 t đ ng t ng ng v i m c gi m 43,15% và n m 2014, l i nhu n gi m 37,96% còn 203,57 t đ ng. δ i nhu n ngân hàng gi m ch y u là do chi phí ho t đ ng t ng cùng v i chi phí d phòng r i ro tín d ng c a NH t ng d n đ n l i nhu n sau thu gi m sút qua các n m. δ i nhu n gi m v i t c đ m nh h n nhi u so v i t c đ gi m c a v n ch s h u d n đ n kh n ng sinh l i c a ông Á Bank thông qua ch tiêu ROE c ng gi m liên t c v i ROE đ t 16,29% n m 2011, n m 2012 gi m còn 9,46%; n m 2013 ti p t c gi m 5,58% và n m 2014 gi m ch còn 3,54%. 3.1.3.4. Tình hình n x u c a NHTMCP ông Á Hình 3.3: Di n bi n n x u c a ông Á Bank giai đo n 2011-2014 N 5.00% 4.00% 3.95% 3.99% 3.00% 2.54% 2.00% 1.69% N à 1.00% 0.00% 2011 2012 2013 2014 Ngu n: Báo cáo tài chính NHTMCP ông Á 2011-2014 45 Di n bi n n x u c a ông Á Bank khá ph c t p. Nh nhi u NHTε khác trong h th ng, n x u c a ông Á Bank khá th p trong n m 2011 v i n x u duy trì d m c i 2% đ t 1,69%. Giai đo n 2012-2013 là giai đo n n x u bùng phát v i n x u n m 2012 t ng lên t i 3,95% là m c n x u r t cao trong h th ng. N m 2013, n x u ti p t c t ng nh so v i n m 2012 và ti p t c m c r t cao 3,99%. N m 2014, sau n l c gi i quy t n x u, n x u c a ông Á Bank đã gi m ch còn 2,54%. Dù đây v n là t l n x u cao nh ng so v i n m 2012-2013 thì đã có m c gi m đáng k v n x u. Vi c trích d phòng r i ro đ gi i quy t n x u đã khi n cho l i nhu n c a ông Á Bank s t gi m liên t c trong giai đo n 2012-2014. So sánh n x u c a ông ÁBank v i các m t s NHTε trong kh i có th th y: B ngă3.2:ăDi năbi năn ăx uăc aăm tăs ăNHTMătrongăh ăth ng 2013 2014 3,21 2,73 2,29 2,80 2,67 2,3 1,8 1,27 0,74 1,46 0,82 1,1 0,4 1,07 0,89 2,10 3,03 2,18 0,23 0,69 0,52 0,57 1,40 1,46 1,19 TCB 1,40 2,00 2,29 2,83 2,94 3,65 2,38 AGR 2,70 3,97 2,60 6,67 8,16 6,54 MB 1,10 1,66 1,30 1,59 1,84 2,45 2,87 DAB 1,69 1,33 1,6 1,69 3,95 3,99 2,54 N m 2008 2009 2010 2011 2012 VCB 3,87 2,00 2,91 2,10 BIDV 4,80 2,82 2,60 CTG 1,02 0,61 ACB 0,08 STB Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các NHTM So v i các NHTε có quy mô l n trong h th ng, ta th y r ng t l n x u c a ông Á Bank ch x p sau các NHTε nhà n c, trong khi so v i các NHTε ngoài nhà 46 n c, t l n x u c a ông Á Bank cao h n nhi u. i u này cho th y ch t l ng tín d ng c a ông Á Bank khá y u kém. Nh v y có th th y r ng tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ông Á Bank có di n bi n đi xu ng trong giai đo n 2011-2014. Ngo i tr các ch tiêu nh TTS, huy đ ng, cho vay có di n bi n t ng tr ng qua các n m nh ng t c đ t ng tr ng th p, v n ch s h u di n bi n không n đ nh, v n đi u l c a ông Á Bank v n còn th p trong h th ng, n x u m c cao trong h th ng, t ng tr t ng cao khi n cho ch t l ng tín d ng th p trong khi n x u ng tín d ng c a ông Á Bank th p, doanh thu s t gi m, chi phí ho t đ ng và chi phí d phòng r i ro t ng cao khi n cho l i nhu n gi m, kh n ng sinh l i ROE t m c trên 10% n m 2011 gi m liên t c trong nh ng n m ti p theo xu ng m cd h i 5% cho th y tình hình kinh doanh c a ông Á Bank gi m r t nhanh, nh ng tr c ti p đ n uy tín c a NH. 3.1.4. Các s n ph m d ch v huy đ ng v n c a ông Á Bank Dành cho khách hàng cá nhân Ti n g i ti t ki m: Nh n lãi ti t ki m qua th ATε, Ti t ki m cho t ng lai, Ti t ki m Ch p cánh cho con yêu, Ti t ki m không k h n VND, Ti t ki m có k h n VND, Ti t ki m có k h n ngo i t , Ti t ki m không k h n ngo i t , Ti n g i thanh toán, Ti n g i không k h n VND, Ti n g i không k h n ngo i t , Ti n g i có k h n VND, Ti n g i có k h n ngo i t . Ti n g i thanh toán: Ti n g i không k h n VND, Ti n g i không k h n ngo i t , Ti n g i có k h n VND, Ti n g i có k h n ngo i t . Gói s n ph m d ch v dành cho Du h c sinh DƠnhăchoăkháchăhƠngădoanhănghi p D ch v tài kho n: Ti n g i có k h n, Chuy n ti n trong n c, Ti n g i thanh toán. 3.2. Th cătr ngăhi uăqu huy đ ngăngu năv năt iă ôngăỄăBank 3.2.1.ăQuyămôăvƠăt căđ ăt ngătr ngăv năhuyăđ ngăc aăDongAăBank Hìnhă3.4:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ngăc aăNHTMCPă ôngăỄăgiaiăđo nă2011-2014 47 H 90,000,000 79,740,185 80,000,000 67,420,536 70,000,000 61,690,734 60,000,000 50,000,000 48,120,450 H à 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 2011 2012 2013 2014 Ngu n: Báo cáo tài chính NHTMCP ông Á 2011-2014 Hình 3.4 cho th y doanh s huy đ ng c a ông Á Bank có di n bi n t ng qua các n m. N m 2011, doanh s huy đ ng c a ông Á Bank đ t m c 48.120 t đ ng. N m 2012, ch tiêu này t ng lên 61.691 t đ ng t ch tiêu này đ t m c 67.421 t đ ng t v i t ng tr ng ng v i m c t ng 28,2%. N m 2013, ng ng v i m c t ng 9,29%, th p h n nhi u so ng c a n m 2012. N m 2014, doanh s huy đ ng c a m c 79.740 t đ ng, t ng 18,27% so v i n m 2013 và là m c t ng tr So sánh quy mô huy đ ng c a có quy mô v n đi u l t ng đ ông Á Bank đ t ng khá cao. ông Á Bank v i m t s ngân hàng th ng ta có: ng m i 48 B ngă3.3:ăQuyămôăhuyăđ ngăv năc aăm tăs ăngơnăhƠngătrongăcùngăh ăth ng n v : Tri u đ ng Ngân hàng 2011 TPBank 2012 2013 2014 8.408.450 15.325.448 25.725.198 46.725.048 SEABank 86.272.014 64.661.070 70.480.413 82.093.423 ABBank 30.981.336 40.430.325 51.025.532 61.032.217 VIB 87.453.870 53.620.587 63.730.039 68.866.850 DongA Bank 48.120.450 61.690.734 67.420.536 79.740.185 Ngu n: Báo cáo tài chính các NHTM giai đo n 2011-2014 TPBank là ngân hàng có quy mô v n huy đ ng th p nh t nh ng t c đ t ng tr ng r t m nh qua các n m. Ch t 8.408 t đ ng v n huy đ ng trong n m 2011, sang n m 2014, v n huy đ ng c a TPBank đã đ t 46.725 t đ ng v i t c đ t ng tr n m trên d i 70%. V i t c đ t ng tr ng m nh và đ u đ n qua các n m nh v y, trong giai đo n t i, quy mô v n huy đ ng c a TPBank v mô v n đi u l t ng đ ng hàng t qua các ngân hàng có quy ng là đi u d hi u. SEABank là NHTε có quy mô v n huy đ ng l n nh t trong giai đo n 2011-2014, tuy nhiên t c đ t ng tr gi m d n đ n quy mô huy đ ng v n có chi u h ng th p ho c b ng gi m sút dù đ n th i đi m hi n t i, SEABank v n d n đ u trong nhóm so sánh v quy mô huy đ ng. VIB là ngân hàng có quy mô huy đ ng gi m sút m nh, t h n 87.453 t đ ng v n huy đ ng và đ ng đ u trong nhóm so sánh n m 2011 đã gi m ch còn 68.867 t đ ng, đ ng 3/5 v quy mô v n huy đ ng trong n m 2014. ABBank t ng tr tr ng huy đ ng liên t c nh ng v i t c đ t ng ng gi m d n, đ ng 4/5 v quy mô huy đ ng trong nhóm so sánh. DongA Bank có m c t ng tr ng không n đ nh nh ng đã v n lên t v trí 3/5 trong nhóm các NHTε so sánh n m 2011 và gi v ng v trí 2/5 t n m 2012 cho đ n nay v quy mô huy đ ng v n. 49 3.2.2. T tr ng các ngu n huy đ ng v n c a DongA Bank Nh đã trình bày ph n trên, doanh s huy đ ng c a ông Á Bank là m t trong s ít các ch tiêu t ng tr ng qua các n m. Trong đó, n m 2012 là n m có m c t ng tr ng cao nh t trong giai đo n này v i t c đ t ng tr đ ng c a ng h n 40%. Ngu n v n huy ông Á Bank đ n t các ngu n: N Chính ph , ti n g i và vay các TCTD khác, huy đ ng t khách hàng, v n tài tr u thác cho vay r i ro và phát hành gi y t có giá. Trong đó ngu n huy đ ng chính c a kho ng trên 80%. N chính ph c a ông Á Bank là t khách hàng v i t tr ng ông Á Bank t n m 2012 đ n nay là không có, ch có n m 2011, ông Á Bank vay NHNN b ng hình th c c m c trái phi u Chính Ph v i th i h n 4 tháng, lãi su t 14%/n m . Di n bi n c th c a t ng ngu n huy đ ng c a ông Á Bank nh sau: B ngă3.4:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ngăv năt iă ôngăỄăBank n v : T đ ng Ch ătiêu Huy đ ng 2011 2012 2013 48.120 61.691 67.421 2014 2012/ 2013/ 2014/ 2011 2012 2013 2,43 -74,87 22,25 40,83 28,15 19,66 15,41 16,60 -95,85 79.740 Các kho n n CP 840 T tr ng (%) 1,75 0,00 0,00 0,00 các TCTD khác 5.735 5.874 1.476 1.805 T tr ng (%) 11,92 9,52 2,19 2,26 Ti n g i KH 36.064 50.790 65.087 77.880 T tr ng (%) 74,95 82,33 96,54 97,67 609 703 820 34 Ti n g i và vay V n tài tr , u thác cho vay RR 50 T tr ng (%) 1,27 1,14 1,22 0,04 PH gi y t có giá 4.873 4.323 38 22 T tr ng (%) 10,13 7,01 0,06 0,03 -11,28 -99,13 -42,74 Ngu n: BCTC 2011-2014 NHTMCP ông Á Ti n g i và vay các TCTD khác Ti n g i và vay các TCTD khác chi m t tr ng l n th 2 sau huy đ ng t khách hàng. Tuy nhiên t tr ng này đang di n bi n gi m d n qua các n m. N m 2011, ngu n huy đ ng này chi m t i 11,92%; sang n m 2012, ngu n này gi m t tr ng ch chi m 9,52% ngu n huy đ ng nh ng giá tr ngu n này l i t ng so v i n m 2011 t 5.735 t đ ng n m 2011 lên 5.874 t đ ng n m 2012; sang n m 2013, giá tr ngu n này gi m m nh so v i n m 2012, ch còn 1.476 t đ ng t ng ng v i t tr ng 2,19%, th p h n r t nhi u so v i n m 2013. N m 2014, giá tr ngu n huy đ ng này t ng nh so v i n m 2013 lên 1.805 t đ ng t ng ng v i m c t tr ng 2,26% cao h n so v i n m 2013. Nh v y, có th th y ngu n huy đ ng t ti n g i và vay các TCTD khác đang gi m d n cho th y m c đ ph thu c c a ông Á Bank vào ngu n huy đ ng này đang gi m d n. Ti n g i khách hàng Ti n g i khách hàng c a ông Á Bank đ n t 2 ngu n chính: ti n g i doanh nghi p, t ch c và ti n g i khách hàng cá nhân. Trong công tác huy đ ng v n, DongA Bank ti p t c tri n khai th c hi n các k ho ch huy đ ng v n linh ho t, trong đó đ c bi t chú tr ng khai thác ngu n v n t dân c . c nh tranh v i các t ch c tín d ng khác, DongA Bank đã tích c c xây d ng các ch ng trình huy đ ng phong phú, đa d ng đ c thi t k d a trên s th u hi u sâu s c khách hàng nh phát hành k phi u, đa d ng hóa các k h n g i ti n k t h p các ch ng trình khuy n mãi h p d n. Cùng v i vi c th c hi n chính sách huy đ ng v n linh ho t, DongA Bank luôn chú tr ng qu ng bá th ng hi u, gia t ng ti n ích d ch v , không ng ng nâng cao ch t l ti n công ngh , phát tri n m ng l d ch thu n l i cho khách hàng. ng ph c v , c i i giao d ch r ng rãi và tri n khai nhi u kênh giao 51 T tr ng ngu n huy đ ng t ti n g i khách hàng c a ông Á Bank đang t ng lên qua các n m. N m 2011, ti n g i c a khách hàng đ t 36.064 t đ ng t ng ng v i t tr ng là 74,95%. Sang n m 2012, t tr ng này t ng lên 82,33% v i giá tr huy đ ng t khách hàng là 50.790 t đ ng, t ng 40,83% so v i n m 2011. N m 2013, t tr ng này t ng m nh lên 96,54% v i giá tr huy đ ng là 65.087 t đ ng t ng 28,15% so v i n m 2012. N m 2014, t tr ng huy đ ng t khách hàng ti p t c t ng, chi m t i 97,67% ngu n huy đ ng, v i giá tr huy đ ng t ngu n này là 77.880 t đ ng, t ng 19,66%. Nh v y, ti n g i khách hàng c a ông Á Bank t ng tr ng r t l n, m c dù t c đ t ng tr ng gi m d n nh ng t tr ng g n nh chi m tuy t đ i trong t ng ngu n huy đ ng trong 2 n m g n đây. V i di n bi n ngu n huy đ ng chuy n sang ch y u kênh huy đ ng t khách hàng, đòi h i ông Á Bank ph i có chính sách huy đ ng hi u qu và nâng cao uy tín thì m i có th duy trì kênh huy đ ng này cung c p ngu n v n d i dào cho các ho t đ ng kinh doanh c a ông Á Bank. C c u ngu n huy đ ng t khách hàng c a ông Á Bank nh sau: Theo lo i hình huy đ ng B ngă3.5:ăC ăc uăhuyăđ ngătheoălo iăhìnhăti năg i T ătr ng C ăc uăti năg i 2011 2012 2013 2014 Ti n g i không kì h n 15,57% 13,54% 13,77% 13,24% Ti n g i có kì h n 83,29% 85,21% 85,26% 84,75% Ti n kí qu 1,02% 1,09% 0,79% 1,27% Ti n g i v n chuyên dùng 0,11% 0,15% 0,18% 0,74% Ngu n: BCTC ông Á 2011-2014 Theo lo i hình huy đ ng: ông Á Bank huy đ ng ti n g i khách hàng theo các lo i hình ti n g i có kì h n, không kì h n, kí qu và v n chuyên dùng. Trong đó, ti n g i có k h n là chi m t tr ng l n trong t ng ngu n huy đ ng t khách hàng c a ông Á Bank v i t tr ng lo i ti n g i này dao đ ng quanh m c 85% và khá n đ nh. Ti p 52 đ n là ti n g i không kì h n v i t tr ng đang có xu h ng gi m nh qua các n m, t 15,57% trong n m 2011 gi m d n còn 13,24% trong n m 2014. Ti p đ n là lo i hình kí qu v i t tr ng ch y u trên 1% và có xu h dùng chi m t tr ng r t nh d ng t ng. δo i hình ti n g i v n chuyên i 1% đang có xu h ng t ng qua các n m v i t tr ng 0,11% n m 2011 và t ng lên 0,74% trong n m 2014. Nh v y, các lo i hình ti n g i có kì h n, ti n kí qu và v n chuyên dùng có t tr ng t ng d n qua các n m trong khi ti n g i không kì h n t tr ng gi m d n giúp cho ho t đ ng s d ng v n c a ông Á Bank ch đ ng h n và giúp NH qu n lỦ t t h n tình hình thanh kho n. Theo đ i t it đ it ng g i ti n: ng g i ti n ông Á Bank bao g m các t ch c kinh t , cá nhân và các ng khác. Hìnhă3.5:ăC ăc uăhuyăđ ngătheoăđ iăt ngăg iăti n 120.00% 100.00% 0.04% 2.30% 1.69% 2.11% 80.00% Khác 60.00% 87.35% 88.37% 89.80% 84.07% Cá nhân D 40.00% à 20.00% 12.61% 9.33% 8.50% 13.83% 2011 2012 2013 2014 0.00% Ngu n: BCTC ông Á 2011-2014 V i đ nh h ng phát tri n là NH bán l hàng đ u, nên đ i t ng khách hàng g i ti n c a ông Á Bank là cá nhân chi m t tr ng l n nh t trong t ng ngu n huy đ ng t khách hàng. Huy đ ng t khách hàng cá nhân c a ông Á Bank n m 2011 là 31.503 t đ ng, chi m t tr ng 87,35%. N m 2012, t tr ng này t ng nh 88,37% t ng ng v i m c huy đ ng là 44.881 t đ ng, t ng 42,47% so v i n m 2012. N m 2013, t tr ng này t ng lên 89,8% t ng ng v i giá tr huy đ ng là 58.449 t đ ng, t ng 30,12% so v i n m 2012. N m 2014, t tr ng huy đ ng t cá nhân gi m xu ng còn h n 84% nh ng 53 giá tr huy đ ng v n t ng và đ t 65.563 t đ ng t ng ng v i m c t ng 12,17% so v i n m 2013. Huy đ ng t t ch c, doanh nghi p là ngu n huy đ ng l n th 2 sau đ i t ng cá nhân. T tr ng huy đ ng t t ch c, doanh nghi p n m 2011 chi m 12,61% t ng ng v i giá tr huy đ ng là 4.546 t đ ng. N m 2012, t tr ng này gi m còn 9,33% t ng ng v i giá tr huy đ ng là 4.741 t đ ng, t ng 4,29% so v i n m 2011. N m 2013, t tr ng này ti p t c gi m còn 8,5% nh ng giá tr huy đ ng v n t ng và đ t 5.535 t đ ng t t đ it ng ng v i m c t ng 16,75% so v i n m 2012. N m 2014, ngu n huy đ ng ng này t ng m nh h n 90% lên 10.783 t đ ng và chi m t tr ng 13,83%, d n đ n t tr ng huy đ ng t cá nhân gi m trong n m này. Trong đ i t ch c doanh nghi p, ông Á Bank huy đ ng ch y u t các DN ngoài qu c doanh v i t tr ng huy đ ng t đ i t ng DN này t 97%; 77,00%; 73,20%. Huy đ ng t đ i t này l n l ng huy đ ng là t ng ng t n m 2011-2014 là: 65,20%; 68, ng doanh nghi p qu c doanh trong giai đo n t là: 27,28%; 30,94%; 22,93%; 26,37%. Doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài là: 7,52%; 0,08%; 0,07%; 0,43%. Huy đ ng t đ i t ng khác chi m t tr ng r t nh trong t ng ngu n huy đ ng t khách hàng nh ng t tr ng này đang có xu h t đ it ng t ng. N m 2011, t tr ng huy đ ng ng khác ch đ t 0,04% nh ng t ng lên 2,3% vào n m 2012; 1,69% n m 2013 và 2,11% vào n m 2014. Giá tr huy đ ng t đ i t n m 2011 lên 1.168 t đ ng trong n m 2012, t ng này t ng t 15 t đ ng trong ng ng v i m c t ng 7686%; gi m nh 5,57% trong n m 2013 còn 1.103 t đ ng; t ng 49,05% lên 1.644 t đ ng trong n m 2014. Phát hành gi y t có giá Phát hành gi y t có giá là m t trong nh ng ngu n huy đ ng ph bi n c a các NHTε. iv i ông Á Bank, đây là ngu n huy đ ng l n th 3 sau huy đ ng t ti n g i và vay các TCTD trong 2 n m 2011-2012. N m 2011, ông Á Bank huy đ ng t gi y t có giá 4.872 t đ ng, chi m 10,13%. N m 2012, giá tr huy đ ng t gi y t có giá gi m còn 4.323 t đ ng t ng ng v i m c gi m 11,28% và t tr ng huy đ ng t ngu n này c ng gi m ch còn 7,01%. N m 2013, giá tr huy đ ng t ngu n này gi m m nh còn 38 t đ ng và chi m t tr ng 0,06%, gi m 99,13% so v i n m 2012. N m 54 2014, giá tr huy đ ng ti p t c gi m ch còn 21 t đ ng, gi m 42% so v i n m 2013 và ch chi m 0,03% trong t ng ngu n huy đ ng. N m 2013-2014, t tr ng huy đ ng t gi y t có giá đã đ ng sau v n tài tr , u thác cho vay r i ro. Nguyên nhân gi m là do ông Á Bank đã thanh toán các ch ng ch ti n g i vàng và kì phi u đ n h n thanh toán đ ng th i không phát hành thêm m i. Ngu n v n tài tr , u thác cho vay r i ro ε t ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank n a là ngu n v n tài tr , u thác cho vay r i ro. Trong n m 2011-2012, ngu n huy đ ng này có giá tr và t tr ng th p nh t, v i n m 2011, huy đ ng t ngu n này là 609 t đ ng, chi m t tr ng 1,27%. N m 2012, t tr ng là 1,14% v i giá tr huy đ ng là 703 t đ ng, chi m t tr ng th p nh t trong t ng ngu n huy đ ng. N m 2013, giá tr ngu n huy đ ng này là 819 t đ ng t ng 16,6% so v i n m 2012, t tr ng chi m 1,22% so v i t ng ngu n. N m 2011, giá tr huy đ ng gi m m nh 95,85% còn 34 t đ ng, chi m 0,04% trong t ng ngu n. Tuy nhiên trong 2 n m t tr ng ngu n huy đ ng c a ngu n này v n cao h n ngu n huy đ ng t phát hành gi y t có giá. Ngu n v n tài tr , u thác đ u t ông Á Bank đ n t v n tài tr c a Ngân hàng đ u t phát tri n Vi t Nam, v n nh n tài tr , u thác t Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n và Ngân hàng phát tri n châu Á. Trong đó, v n đ u t t NH TPT Vi t Nam là l n nh t, ti p đ n là NHHTQT Nh t B n và cu i cùng là NH phát tri n Á Châu. 3.2.3. Chi phí huy đ ng v n B ngă3.6:ăChiăphíăhuyăđ ngăv năbìnhăquơnăc aăDongAăBankăgiaiăđo nă2011-2014 n v : T đ ng Ch ătiêu Chi phí lãi T ngăngu năhuyăđ ng T ăl ăchiătr ălưiăbìnhăquơn 2011 2012 2013 2014 4.881 4.963 4.350 4.677 48.120 61.691 67.421 79.740 10.14% 8.04% 6.45% 5.87% 55 B ng 3.6 cho ta th y chi phí tr lãi hàng n m c a DongA Bank di n bi n không n đ nh. N m 2011, chi phí lãi c a DongA Bank là 4.881 t đ ng; n m 2012 là 4.961 t đ ng, t ng 1,68% so v i n m 2011; n m 2013, chi phí lãi gi m xu ng còn 4.350 t đ ng t ng ng v i m c gi m 12,35%; n m 2014, chi phí lãi c a DongA Bank t ng lên 4.677 t đ ng, t ng ng v i m c t ng 7,52% so v i n m 2013. Chi phí lãi bi n đ ng không quá l n gi a các n m. Trong giai đo n này, n m 2012 là n m có chi phí lãi cao nh t trong khi n m 2013 l i là n m có m c chi phí lãi th p nh t. Chi phí lãi hàng n m bi n đ ng không m nh trong khi ngu n v n huy đ ng t ng tr ng m nh qua các n m đã khi n cho t l chi tr lãi bình quân c a DongA Bank gi m liên t c. N m 2011, v i m c chi phí lãi 4.881 t đ ng và m c huy đ ng là 48.120 t đ ng, t l chi tr lãi bình quân đ t 10,14%. N m 2012, chi phí lãi t ng 1,68% trong khi t ng ngu n huy đ ng t ng t i 28% đã giúp cho chi phí tr lãi bình quân gi m h n 2% so v i n m 2012 và đ t 8,04%. N m 2013, m c dù ngu n huy đ ng ch t ng h n 9% nh ng chi phí lãi l i gi m t i 12,35% đã làm cho t l chi tr lãi bình quân c a DongA Bank ti p t c gi m h n 1% còn 6,45%. Và sang n m 2014, ngu n v n huy đ ng t ng 18,27% trong khi chi phí lãi ch t ng 7,52% đã làm t l chi tr lãi bình quân c a DongA Bank ch đ t 5,87%. Nh v y, DongA Bank trong giai đo n v a qua đã huy đ ng đ c ngu n v n v i t l tr lãi ngày càng gi m qua các n m trong khi ngu n v n huy đ ng v n t ng tr liên t c. ng i u này có th coi là m t thành công c a DongA Bank trong ho t đ ng huy đ ng v n vì ngu n v n huy đ ng v i chi phí r s giúp l i nhu n c a ngân hàng gia t ng. Nh t là trong b i c nh n x u t ng cao, chi phí d phòng r i ro làm gi m l i nhu n ngân hàng thì chi phí tr lãi th p góp ph n duy trì l i nhu n c a ngân hàng và c ng c uy tín c a ngân hàng đ i v i khách hàng, c đông c ng nh các đ i tác. 3.2.4. Cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay 56 B ngă3.7:ăTínhăcơnăđ iăngu năv năti năg iăhuyăđ ngăvƠăchoăvayăc aăDongAăBankă giaiăđo nă2011-2014 n v : Tri u đ ng Ch ătiêu 2011 2012 2013 2014 Huyăđ ngă 48.120.450 61.690.734 67.420.536 79.740.185 Cho vay 43.341.054 49.756.163 52.153.117 54.281.300 V nătrungăvƠădƠiăh nă 10.586.499 12.257.949 16.389.932 16.349.928 V năng năh nă 37.533.951 49.432.785 51.030.604 63.390.257 ChoăvayătrungăvƠădƠiăh nă 16.096.216 22.608.480 22.205.333 23.368.504 Thuăt ălưiă 7.348.942 7.357.648 6.577.505 6.785.303 Chiăt ălưiă 4.881.882 4.963.253 4.349.923 4.603.245 TƠiăs năcóă 64.738.195 69.278.223 74.919.708 85.591.101 Ngu n: BCTC DongA Bank giai đo n 2011-2014 ε t s ch tiêu ph n ánh tính cân đ i gi a ngu n v n ti n g i huy đ ng và cho vay có th k đ n nh sau: 57 B ngă3.8: T ngăquanăv ăquyămôăv n n v : Tri u đ ng Ch ătiêu T 2011 2012 2013 2014 ngăquanăv ăquyămôă v nă 4.779.396 11.934.571 15.267.419 25.458.885 Xét ch tiêu chênh l ch gi a huy đ ng và cho vay, có th th y m c chênh l ch ngày càng gia t ng qua các n m trong giai đo n 2011-2014. Ngu n v n huy đ ng c a DongA Bank gia t ng liên t c qua các n m, trong khi ho t đ ng cho vay c a ngân hàng thì t ng đ i c m ch ng. N m 2011, m c chênh l ch là 4.799 t đ ng thì sang n m 2011, ngu n v n huy đ ng t ng h n 28% trong khi cho vay ch t ng 14,8% nên m c chênh l ch gi a huy đ ng và cho vay kéo r ng kho ng cách ra t i 11.935 t đ ng t ng t i g n 150% so v i m c chênh l ch n m 2011. N m 2013, v n huy đ ng t ng h n 9% trong khi d n cho vay ch t ng h n 4% nên m c chênh l ch trong n m này là 15.267 t đ ng, t ng 27,93% so v i n m 2012. N m 2014, v n huy đ ng t ng h n 18% trong khi d n cho vay v n t ng tr ng khá th p kho ng 4,08% nên chênh l ch đ t t i 25.459 t đ ng t ng 66,75% so v i n m 2013. Nh v y, ngu n v n huy đ ng đ đáp ng cho ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng là d th a, DongA Bank s d ng ngu n v n huy đ ng này đ đáp ng các ho t đ ng kinh doanh khác ngoài tín d ng. Giai đo n 2011-2014 c ng là giai đo n mà t ng tr ngân hàng th p h n nhi u so v i nh ng n m tr ng tín d ng c a c h th ng c đó. N m 2011, lãi su t t ng cao khi n cho các khách hàng khó ti p c n v i tín d ng ngân hàng, đây c ng là n m mà đánh d u s gi m sút m nh c a tín d ng ngân hàng. T n m 2012, NHNN đã đ a ra l trình gi m d n các m c lãi su t đi u hành, làm c s đ các NHTε gi m lãi su t cho vay nh m kh i thông dòng tín d ng. các NHTε t o đi u ki n thu n l i đ doanh nghi p ti p c n đ đ ng th i b o đ m ch t l tr c đây. ng th i, ch đ o c ngu n v n tín d ng, ng tín d ng, c c u l i nh ng kho n n vay có lãi su t cao 58 Ngày 23/4/2012, NHNN đã ban hành quy t đ nh s 780/Q -NHNN cho phép các t ch c tín d ng (TCTD) gi nguyên nhóm n nh đã đ tr c phân lo i theo qui đ nh c khi đi u ch nh k h n tr n , gia h n n . Th c hi n Ngh quy t s 48/2013/NQ- CP v phiên h p Chính ph th ng k tháng 3/2013, NHNN đã đ a ra các gi i pháp tháo g khó kh n v đi u ki n, th t c vay v n đ kh i thông dòng tín d ng, u tiên cho l nh v c nông nghi p, nông thôn; ban hành Thông t s 11/2013/TT-NHNN qui đ nh v cho vay, h tr nhà theo Ngh quy t s 02/NQ-CP và Ngh quy t s 48/NQ-CP. Tuy nhiên n n kinh t v n trong th i kì suy thoái, các doanh nghi p g p khó kh n l i khó ti p c n v n tín d ng, khó kh n càng ch ng ch t khó kh n, n x u c a các ngân hàng t ng cao càng làm m c tiêu thúc đ y t ng tr tr nên khó kh n. Tr c tình hình tín d ng t ng ch m, NHNN đã ch đ o các NHNN chi nhánh t ch c, tri n khai các ch đ a ph ng tín d ng trong n n kinh t ngày càng ng trình k t n i Ngân hàng - Doanh nghi p t i các ng nh m m r ng tín d ng và h tr các doanh nghi p. ng th i, ph i h p v i các b , ngành liên quan nghiên c u và đ ra các bi n pháp x lỦ v ng m c liên quan đ n ho t đ ng tín d ng. Th c hi n Ủ ki n ch đ o c a Chính ph và c a NHNN, các TCTD trong đó có DongA Bank đã đ a ra nhi u ch ng trình tín d ng h p d n và đa d ng, ch đ ng tìm ki m khách hàng t t đ cho vay. Vi c tri n khai nh ng ch đ y m nh t ng tr ng trình tín d ng k trên có Ủ ngh a tích c c, góp ph n ng tín d ng, tháo g khó kh n và h tr th tr ng. n cu i tháng 8/2014, tín d ng cho n n kinh t t ng 5,82% so v i cu i n m 2013, m c dù tín d ng t ng còn th p nh ng đã có s chuy n d ch, t p trung vào các l nh v c u tiên theo đ nh h ng c a Chính ph . Tuy nhiên, t u chung l i, m c dù NHNN đã th c hi n nhi u gi i pháp quy t li t và đ ng b , các TCTD đã gi m lãi su t, ch đ ng tìm ki m khách hàng, song t ng tr ng tín d ng v n đ t th p. Nguyên nhân ch y u là do s c c nh tranh c a n n kinh t còn th p, s n xu t kinh doanh ph c h i ch m, nhi u doanh nghi p gi i th , phá s n, th tr ng b t đ ng s n ph c h i ch m. Trong khi đó, các doanh nghi p đang th c hi n tái c c u và cân đ i tài chính, nên ch a m nh d n đ u t phát tri n s n xu t kinh doanh. 59 Cho t i nay, tình tr ng n đ ng ngân sách và n đ ng xây d ng c b n ch a đ gi i quy t d t đi m; do còn nhi u v c ng m c trong vi c x lỦ tài s n đ m b o nên t c đ x lỦ n x u còn ch m và ch a đ t k t qu nh mong mu n, th tr ng mua bán n x u ch a hình thành; n x u có ph n t ng do các TCTD đang ph i áp d ng các qui đ nh an toàn m i theo h ng phù h p d n v i thông l và chu n m c qu c t . Nh ng đi u này đã nh h ng đ n quá trình t ng tr ng tín d ng c a các TCTD nói chung và DongA Bank nói riêng. Trong khi đó, ho t đ ng huy đ ng v n l i khá hi u qu v quy mô d n đ n m c chênh l ch gi a huy đ ng và cho vay ngày càng gia t ng qua các n m. B ngă3.9: T Ch ătiêu T ngăquanăv ăc ăc uăv n 2011 ngăquanăv ăc ăc uă 14,68% 2012 20,94% 2013 2014 11,40% 11,07% v nă(%) Xét m c t ng quan v c c u v n thông qua ch tiêu T l ngu n v n ng n h n s d ng cho vay trung và dài h n. Ch tiêu này di n bi n không n đ nh. Nhu c u v n trung và dài h n c a DongA Bank di n bi n t ng qua các n m nh ng ngu n v n huy đ ng trung và dài h n c a ngân hàng không đáp ng đ nhu c u v n này nên ngân hàng ph i dùng ngu n v n huy đ ng ng n h n đ đáp ng. Vi c s d ng ngu n v n ng n h n đ đáp ng nhu c u vay v n trung và dài h n có th gây ra vi c m t cân đ i v k h n tr n và cho vay, nh h ng đ n kh n ng thanh kho n c a ngân hàng. Tuy nhiên, DongA Bank, t l này không quá cao. N m 2011, t l này là 14,68% cho th y có kho ng 14,68% v n ng n h n đ c dùng đ tài tr cho các nhu c u vay v n trung và dài h n. N m 2012, ch tiêu này t ng lên t i 20,94% cho th y 20,94% v n ng n h n dùng đ tài tr cho vay trung và dài h n. Trong n m 2012, nhu c u cho vay trung và dài h n t ng khá m nh v i m c t ng 40,46% trong khi ngu n v n huy đ ng trung và dài h n ch t ng 15,79% nên v n ng n h n ph i tài tr cho nhu c u vay v n trung và dài h n t ng cao so v i n m 2011. N m 2013, t l v n ng n h n s d ng cho vay trung và dài h n gi m ch còn 11,4% do vay trung và dài h n gi m 1,78% trong khi v n trung dài 60 h n huy đ ng đ c t ng h n 30%. N m 2014, t l này ti p t c gi m nh còn 11,07% do nhu c u vay v n trung dài h n ch t ng nh h n 5%. Nh v y, t l s d ng v n ng n h n đ tài tr cho vay trung dài h n và có xu h DongA Bank đ c duy trì t l không quá l n ng gi m d n qua các n m. DongA Bank c ng có xu h ng h n ch các kho n cho vay trung dài h n có nhi u r i ro mà t p trung vào cho vay ng n h n đ ng th i gia t ng ngu n v n huy đ ng trung dài h n, đ m b o cho thanh kho n c a ngân hàng n đ nh. Vì th , r i ro thanh kho n c a ngân hàng v n đ B ngă3.10: T Ch ătiêu T c ki m soát khá t t. ngăquanăv ălưiăsu t 2011 2012 2013 2014 ngăquanăv ălưiăsu tă 1,21 (%) Xét t 2,58 2,33 2,15 ng quan v lãi su t thông qua ch tiêu chênh l ch lãi su t bình quân, có th th y ch tiêu này có xu h ng t ng. N m 2011, chênh l ch lãi su t gi a cho vay và huy đ ng ch đ t 1,21%. N m 2012, m c chênh l ch này t ng lên t i 2,58% do m c t ng tr ng c a ngu n v n huy đ ng tr lãi cao h n nhi u so v i m c t ng tr ng c a chi t lãi. N m 2013, chênh l ch lãi su t gi m so v i n m 2012 ch còn 2,33%. N m 2014, m c chênh l ch này gi m còn 2,15%. ε c dù m c chênh l ch gi m nh ng v n cao h n nhi u so v i n m 2011. Nh v y, v i vi c lãi su t huy đ ng trung bình c a ngân hàng gi m d n qua các n m đã giúp ngân hàng có đ xu h c m c chênh l ch lãi su t có ng t ng trong giai đo n 2011-2014. B ngă3.11: T ngăquanăv ăthuănh păvƠăchiăphí n v : Tri u đ ng Ch ătiêu T 2011 2012 2013 2014 ngăquanăthuănh păvƠă chi phí 2.467.060 2.394.395 2.227.582 2.182.058 61 Cu i cùng, xét m i t ng quan v thu nh p và chi phí thông qua ch tiêu Chênh l ch thu nh p gi a lãi cho vay và chi phí lãi ti n g i, có th th y ch tiêu này đang gi m d n qua các n m. N m 2011, m c thu nh p lãi thu n là 2.467 t đ ng; sang n m 2012, ch tiêu này gi m còn 2.394 t đ ng t ng ng v i m c gi m 2,95%; n m 2013, ch tiêu này gi m 6,97% và còn 2.228 t đ ng. t n n m 2014, ch tiêu này còn 2.182 t đ ng ng ng v i m c gi m 2,04%. Nguyên nhân gi m là do m c t ng tr lãi trong n m 2012, 2014 th p h n so v i m c t ng tr ng c a thu t ng thu t lãi trong khi đó n m 2013, m c gi m c a chi t lãi l i cao h n m c gi m thu t lãi d n đ n t ng quan thu nh p và chi phí gi m liên t c qua các n m. 3.3. ánhăgiáăv ăhi uăqu huy đ ngăv năt iă ôngăỄăBank 3.3.1. Các k t qu đ t đ c Ngu n v n huy đ ng c a n ml ng v n huy đ ng t ng tr ông Á Bank có m c t ng tr ng qua các n m. Có ng h n 20%, t m c 48.420 t vào n m 2011, ông Á Bank đã đ t m c huy đ ng 79.740 t đ ng vào n m 2014. So v i m t s NHTM có quy mô v n t ng đ ng, ông Á Bank có quy mô huy đ ng l n ch sau Seabank, v i t c đ t ng tr ng nh hi n nay thì c h i v Ngu n v n huy đ ng c a t qua là khá ch c ch n. ông Á Bnak khá đa d ng. ông Á Bank huy đ ng v n t NHNN, t khách hàng, t các TCTD khác, t v n u thác đ u t và t phát hành trái phi u. i u này t o c h i cho ông Á Bank d dàng ng phó v i nh ng tình hu ng c p bách v thanh kho n, đ c bi t là t i nh ng ngân hàng có quy mô trung bình nh ông Á Bank. Ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank chuy n d n c c u sang huy đ ng ch y u t khách hàng, không còn vay NHNN, t tr ng vay t các t ch c tín d ng khác c ng gi m cho th y đ lên, ch đ ng đ i phó đ c s t ch v ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank đã t ng c v i nh ng tình hu ng thanh kho n c p bách mà không c n vay đ n NHNN. Vay t khách hàng v i c c u khách hàng cá nhân v i ti n g i có kì h n là ch y u cho th y ho t đ ng huy đ ng v n c a ông Á Bank đang đi đúng h tr thành NH bán l hàng đ u VN, th i h n t o đ ông Á Bank huy đ ng đ c s ch đ ng trong vi c s d ng v n. ng phát tri n c nh ng ngu n v n có 62 Chi phí huy đ ng bình quân c a ông Á Bank gi m d n trong giai đo n 2011- 2014 t o đi u ki n đ m r ng l i nhu n ngân hàng nh t là trong b i c nh n x u gia t ng, chi phí x lí n x u làm thâm h t l i nhu n c a ngân hàng. Thanh kho n ngân hàng đ c đ m b o thông qua s phù h p gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay. S t ng quan v quy mô v n cho th y ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank đáp ng đ c nhu c u v v n vay c a ngân hàng v i kho ng cách gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay ngày càng n i r ng, cho th y ông Á Bank ch đ ng trong ngu n v n cho vay. T l v n ng n h n cho vay trung và dài h n không chi m t l l n và đang có xu h ng gi m d n cho th y ông Á Bank chú tr ng đ n vi c cân đ i kì h n, quy mô ngu n v n huy đ ng và cho vay đ đ m b o thanh kho n trong ngân hàng. 3.3.2. Nh ng v n đ còn t n t i và nguyên nhân 3.3.2.1. V n đ còn t n t i Ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank t ng tr đ ng b i các y u t bên ngoài nh t ng tr ng không n đ nh, d b tác ng kinh t . Th ph n huy đ ng còn chi m t tr ng nh trong ngành. Tính đ n h t n m 2014, doanh s huy đ ng v n c a ông Á Bank ch chi m 1,88% toàn ngành. i u này cho th y uy tín c a ông Á Bank v n ch a đ đ t o s tin t ng cho khách hàng g i ti n. Phân tích đ nh l l ng cho th y lãi su t huy đ ng có tác đ ng ng ng ti n huy đ ng. Trong khi đó, ông Á Bank th c chi u đ n ng áp d ng m c lãi su t huy đ ng khá cao so v i các NHTε l n đ thu hút ngu n ti n g i c a KH, d n đ n l i nhu n thu đ c th p đ ng th i c ng t o ra s nghi v n c a khách hàng v kh n ng thanh kho n c a ông Á Bank vì th c tr ng VN là khi các NH khó kh n v thanh kho n thì th ng có các cu c ch y đua lãi su t huy đ ng. i u này c ng cho th y uy tín c a NH ông Á m c không cao. Vi c huy đ ng v i lãi su t ông Á Bank thu hút đ cl m c cao h n các NH khác có th giúp ng ti n g i t c th i nh ng không b n v ng, ch y u là ti n g i v i th i h n ng n h n, không kì h n và khách hàng có th nhanh chóng rút ra đ chuy n vào ngân hàng khác v i m c có l i h n. Vì th , đ có th thu hút ngu n v n huy đ ng n đ nh thì vi c nâng cao uy tín ngân hàng là vi c làm c n thi t vì y u t an toàn v n là y u t mà ng i g i ti n quan tâm hàng đ u. 63 T tr ng ngu n huy đ ng t phát hành gi y t có giá đang gi m d n và r t th p. Trong khi ngu n v n huy đ ng đ c t nghi p v phát hành trái phi u không ch u s đi u ch nh c a quy đ nh d tr b t bu c. H n n a, nó là ngu n có tính n đ nh cao, giúp ngân hàng m r ng ngu n v n huy đ ng trung và dài h n. B ng công c này, Bank có th ch đ ng t o đ c m t kh i l ông Á ng v n nh mong mu n m t cách nhanh chóng đ đáp ng nhu c u v n c p bách đ u t cho các d án trung và dài h n, làm gi m s m t cân đ i v kì h n trong huy đ ng và cho vay, gi m thi u r i ro thanh kho n. ε it ng quan gi a thu nh p và chi phí đang có xu h ng gi m qua các n m. ε c dù chi phí huy đ ng gi m nh ng thu nh p t ho t đ ng cho vay có xu h m nh h n d n đ n thu nh p lãi thu n gi m qua các n m, nh h ng gi m ng tr c ti p đ n l i nhu n c a ngân hàng. S n ph m huy đ ng thi u đa d ng và thi u tính c nh tranh. Các s n ph m d ch v huy đ ng không có đi m khác bi t so v i các ngân hàng khác, còn đ n đi u. Hình th c đóng gói s n ph m đ t c các ngân hàng khác áp d ng v i nhi u hình th c và đ i ng khác nhau nh ng hi n t i ông Á m i ch áp d ng cho đ i t ng du h c sinh. 3.3.2.2. Nguyên nhân c a các h n ch - Nguyên nhân t phía ngân hàng ông Á Bank v n ch a xây d ng đ c chi n l c huy đ ng v n và ch m sóc khách hàng c th cho t ng th i kì. C th là ch a có phân khúc th tr ng dành cho khách hàng ti m n ng mà m i ch là k ho ch mà ch a có th i gian áp d ng c th . Các ch tr ng k ho ch, chính sách huy đ ng ti n g i ch đ c ph bi n đ n các c p qu n tr trong khi nhân viên giao d ch và ki m soát viên là nh ng đ u m i giao d ch tr c ti p v i khách hàng thì ch a nh n th c rõ ràng tinh th n c a các chính sách. Nh ng b ph n làm vi c tr c ti p v i khách hàng ch nh n đ d ch v nh : ch h c các thông tin liên quan đ n s n ph m ng trình, quy đ nh đi kèm ch ch a th c s hi u rõ s n ph m d ch v ng đ n phân khúc khách hàng nào, nguyên nhân tri n khai, có phù h p v i đ a bàn ho t đ ng c a chi nhánh hay không. i u này cho th y ban qu n tr n m rõ đ c t m quan tr ng c a vi c xây d ng chi n l khách hàng mang tính hi u qu và c th qua t ng th i kì. ông Á Bank ch a c huy đ ng v n và ch m sóc 64 Tính ch đ ng trong công tác huy đ ng ngu n ti n g i còn th p. ông Á Bank ch a có b ph n quan h khách hàng v l nh v c huy đ ng v n. Vi c huy đ ng v n c a ngân hàng ch đ c th c hi n t i qu y, t c là huy đ ng v n b đ ng ho c huy đ ng v n qua đi n tho i đ i v i các khách hàng đã t ng giao d ch v i ngân hàng khi n ông Á Bank b l nhi u c h i l n trong vi c tìm ki m khách hàng và b các đ i th c nh tranh chi m th ph n. Nguyên nhân là do lãnh đ o ông Á Bank ch a nh n th c đ ct m quan tr ng c a tính ch đ ng trong công tác huy đ ng v n ho c đã th y nh ng ch a xây d ng đ c các chính sách, chi n l c c th đ khai thác và phát huy kh n ng c a nhân viên ngân hàng. Thi u s liên k t gi a các b ph n, phòng ban. B ph n d ch v khách hàng h i s có nhi m v nghiên c u và cho ra đ i các s n ph m d ch v bao g m các s n ph m d ch v ti n g i khách hàng cá nhân và doanh nghi p. Tuy nhiên, b ph n này không tr c ti p ti p xúc v i khách hàng nên không hi u rõ nhu c u, mong mu n th c t c a khách hàng nh b ph n giao d ch chi nhánh, phòng giao d ch. Ch ng trình ho c s n ph m trong quá trình hình thành không có s kh o sát Ủ ki n khách hàng ho c tham kh o Ủ ki n c a nhân viên giao d ch nên khi s n ph m đ c u gi i quy t nh ng v n đ v c tri n khai m i đi vào nghiên ng m c phát sinh gây t n kém th i gian và chi phí c a c ngân hàng và khách hàng. Nguyên nhân là do ch a có s liên k t gi a các phòng ban, b ph n nghiên c u, phát tri n s n ph m v i b ph n ti p th , bán s n ph m, ch a xây d ng đ c quy trình hình thành và v n hành s n ph m mang tính hi u qu . i ng nhân viên ông Á Bank v ng v chuyên môn, thành th o v nghi p v nh ng ch a chu n hoá trong phong cách ph c v . Trong b i c nh c nh tranh gay g t gi a các ngân hàng trong khi s n ph m d ch v ph n l n l i t ng đ ng thì phong cách ph c v là y u t quan tr ng đ thu hút và gi chân khách hàng. Nhi u nhân viên làm vi c đúng trách nhi m nh ng thi u s quan tâm, thân thi n đ i v i khách hàng đ c bi t là t i các chi nhánh ông Á Bank ch a đ các t nh. Nguyên nhân là do công tác tuy n d ng và đào t o c quan tâm đúng m c. Công tác tuy n d ng khá chú tr ng v trình đ h c v n nh ng ch a chú tr ng đ n k n ng m m c a ng viên, nhân viên m i đ c tuy n d ng vào ngân hàng ph n l n đ c đào t o b i các nhân viên c thông qua quá trình quan sát công vi c c a các nhân viên có kinh nghi m d n đ n vi c h c nghi p v c a nhân viên t p s không đ c thông su t. V n đ đ o đ c ngh nghi p và k n ng 65 giao ti p ch a đ c lãnh đ o ngân hàng chú tr ng. Các khoá đào t o ng n ngày v chuyên môn nghi p v , k n ng giao ti p v n còn b h n ch v s l n t ch c và s l ng nhân viên tham gia. V th trong ngành c a ông Á Bank còn th p, v Quy mô v n đi u l c a ông Á Bank ch x p 20/37 trong ngành, m ng l i giao d ch c ng ít h n so v i các NH khác (g n 40 chi nhánh), th ph n các m ng ho t đ ng chi m t tr ng nh trong toàn ngành, n x u cao d n đ n uy tín c a ông Á Bank ch a cao, ch a t o đ c s tin t ng đ i v i khách hàng g i ti n. - Nguyên nhân t phía bên ngoài Tình hình kinh t khó kh n, th tr x u đ n ho t đ ng huy đ ng v n c a ng ch ng khoán đi xu ng càng nh h ông Á Bank. Tình hình kinh t khó kh n khi n m c ti t ki m t khách hàng gi m. H n n a, khách hàng cân nh c, đ n đo v ph án đ u t an toàn và sinh l i nên nh ng NH có v th th p th ng khó đ Thêm vào đó, TTCK khó kh n khi n cho k ho ch t ng v n c a qua TTCK b hoãn l i, nh h ng ng c l a ch n. ông Á Bank thông ng tr c ti p đ n vi c huy đ ng v n đ phát tri n m r ng ho t đ ng kinh doanh, nâng cao v th . εôi tr th tr ng c nh tranh trong ngân hàng ngày càng kh c li t. Trong n n kinh t ng c nh tranh là hi n t ng ph bi n và khách quan. Ngân hàng là m t trong nh ng Ngành có m c đ c nh tranh cao và ngày càng ph c t p. Hi n nay, s l hàng đ ng ngân c phép ho t đ ng ngày càng t ng cùng v i s ra đ i và phát tri n m nh m c a nhi u t ch c phi ngân hàng, trong khi đó ngu n v n nhàn r i trong dân c và các t ch c kinh t là có h n... 66 K tălu năch Ch ng 3 đã trình bày đ ngă3 c tình hình phát tri n trong ho t đ ng kinh doanh c a ông Á Bank, k t qu ho t đ ng trong giai đo n 2011-2014, đ c bi t là th c tr ng hi u qu huy đ ng v n c a ông Á Bank trong giai đo n 2011-2014 thông qua các ch tiêu v quy mô và t c đ t ng tr huy đ ng v n c a ng v n huy đ ng c a ông Á Bank, t tr ng các ngu n ông Á Bank, chi phí huy đ ng v n, cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay. Trên c s đó, tôi đã đánh giá nh ng k t qu đ t đ cc a ông Á Bank trong công tác huy đ ng v n bao g m: ngu n v n huy đ ng có s t ng tr ng, có s đa d ng trong ngu n huy đ ng và s ch đ ng trong công tác huy đ ng v n c ng t ng lên. Tuy nhiên, ho t đ ng huy đ ng v n c a h n ch nh : t c đ t ng tr ông Á Bank c ng g p ph i m t s ng không n đ nh, ngu n v n huy đ ng trung và dài h n đang gi m d n, uy tín th p. Nguyên nhân là do c t phía ngân hàng l n bi n đ ng khó l ng c a n n kinh t nh h ng đ n công tác huy đ ng v n. Nh ng k t qu nghiên c u đ nh l đ ng v n trong ch ng trong ch ng 2 và th c tr ng hi u qu huy ng 3 này đã t o ti n đ đ tôi đ xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a ông Á Bank trong ch ng 4. 67 CH NGă4:ăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI UăQU ăHUYă V NăT IăNGỂNăHĨNGăTH 4.1. nhăh NGă NGăM IăC ăPH Nă ỌNGăỄ ngăphátătri năc aă ôngăỄăBank Tôn ch đ nh h ng c a DongA Bank trong th i gian t i: DongA Bank là s l a ch n hàng đ u c a m i ng i Vi t Nam vì nh ng n l c đa d ng hóa d ch v , áp d ng c i ti n công ngh không ng ng đ sáng t o ra ngày càng nhi u ti n ích v t tr i trong ngành tài chính ngân hàng ph c v cho nh ng nhu c u thi t th c c a cu c s ng v n minh hi n đ i h ng t i xây d ng m t t p đoàn tài chính ngân hàng hàng đ u Vi t Nam. T m nhìn đ n n m 2020 c a Ngân hàng; Tr thành T p đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đ u Vi t Nam – V đ n ra qu c t , c khách hàng m n yêu, tín nhi m và gi i thi u. S m nh: B ng trách nhi m, ni m đam mê và trí tu , DongA Bank cùng nhau ki n t o nên nh ng đi u ki n h p tác h p d n khách hàng, đ i tác, c đông, c ng s và c ng đ ng. ó là s m nh c a Ngân hàng ông Á. nh v th ng hi u: “NGÂN HÀNG TRÁCH NHI ε, NGÂN HÀNG C A NH NG TRÁI TIε” Chi n l c trong 5 n m t i n cu i n m 2020 s tr thành m t T p đoàn tài chính t t nh t c a Vi t Nam. Mô hình ho t đ ng c a T p đoàn Tài chính DongA Bank là DongA Bank gi v trí c t lõi bên c nh các công ty thành viên (Công ty Ch ng khoán ông Á, Công ty Ki u h i ông Á, Công ty Tài chính ông Á, Công ty C ph n Th thông minh ViNa (VNBC), Công ty B o hi m… nhăh ngăđ năn mă2017: - T ng V n đi u l lên m c t i thi u là 10.000 t đ ng vào n m 2017. 68 - ε ng l m chi nhánh - S l i ho t đ ng: có m t t i ít nh t 55 t nh thành trong c n n c, ph n đ u c ngoài. ng khách hàng m tài kho n giao d ch đ n n m 2017: t i thi u đ t 5.000.000 khách hàng. - T l t ng tr ng c a các ch tiêu ch y u bình quân t 25% - 30%/n m. - Ti p t c c ng c và phát tri n ho t đ ng c a các công ty thành viên hi n h u nh : Công ty Ki u h i ông Á, Công ty Ch ng khoán ông Á… Thành l p thêm các công ty chuyên bi t trong các l nh v c ho t đ ng nh : th , tài chính, thuê mua tài chính, b o hi m.. Trong giai đo n phát tri n m i, DongA Bank xác đ nh mình qua hình nh m t “Ng đ i b n đ ng hành tin c y”, luôn song hành cùng khách hàng v ng b c trên con ng h i nh p. 08 giá tr n i b t mà DongA Bank mong mu n đem đ n cho khách hàng và các đ i tác là: Ni m tin, Trách nhi m, Sáng t o, ng hành, Nhân v n, Nghiêm chính, Tuân th và oàn k t. 4.2. M tăs ăgi iăphápănh mănơngăcaoăhi uăqu huy đ ngăv năt iă ôngăỄăBank Trên c s các ch tiêu đo l ng hi u qu huy đ ng v n, các gi i pháp đ a ra nh m: -ε r ng quy mô và t c đ t ng tr ng ngu n v n huy đ ng -T ng t tr ng ngu n huy đ ng ti n g i -Gi m chi phí huy đ ng v n -Cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay C th : 4.2.1. a d ng hoá, nâng cao các ti n ích g n li n v i các s n ph m huy đ ng v n Hi n nay, DongA Bank đang tri n khai các d ch v huy đ ng ti n g i t khách hàng cá nhân nh sau: Ti t ki m có k h n VND, ngo i t ; Ti t ki m không k h n b ng VND, ngo i t ; Ti t ki m cho t ng lai; Ti t ki m Ch p cánh cho con yêu; Nh n lãi ti t ki m qua th ATε v i các kì h n t 1-60 tháng, v i hình th c l nh lãi cu i kì ho c đ nh 69 kì. Có th th y r ng các s n ph m d ch v c a KH cá nhân khá h n ch , hình th c nh n lãi thi u đa d ng nh ng các kì h n thì đáp ng đ c đa d ng nhu c u c a ng i g i ti n. Còn đ i v i DN, DongA Bank áp d ng các s n ph m d ch v sau đ huy đ ng: Ti n g i thanh toán, ti n g i có kì h n. Nhìn chung các s n ph m d ch v huy đ ng v n c a ông Á Bank khá c b n, t ng đ ng v i nhi u NH khác trong h th ng và ch a có nhi u s khác bi t. Vi c đa d ng hoá các s n ph m huy đ ng ti n g i không ch th hi n s l ng các s n ph m ti n g i mà c n thi t ph i đa d ng v kì h n, tính n ng, đ c đi m c ng nh m c đích s d ng s n ph m. Vì v y, tôi đ xu t m t s gi i pháp đa d ng hoá s n ph m d ch v ti n g i đ huy đ ng v n nh sau: - DongA Bank c n th c hi n nghiên c u th tr ng đ tìm hi u nhu c u c a t ng nhóm khách hàng, trên c s đó đ a ra các s n ph m phù h p v i nhu c u khách hàng và đa d ng hoá danh m c s n ph m c a ngân hàng. khách hàng, tr tìm hi u nhu c u c a các nhóm c h t ph i có các tiêu chí c th đ phân nhóm khách hàng h p lỦ nh các tiêu chí v đ tu i, ngành ngh , thu nh p, s thích, nhu c u, tình tr ng hôn nhân, gi i tính,... Sau đó, DongA Bank c n ti n hành kh o sát k t h p v i nghiên c u k v th tr ng. Vi c kh o sát này đ c th c hi n b i b ph n nghiên c u phát tri n s n ph m c a H i s và r t c n s h tr tr c ti p t các phòng d ch v khách hàng các chi nhánh trên h th ng. Trên c s k t qu kh o sát cùng v i Ủ ki n đóng góp c a nhân viên d ch v khách hàng các chi nhánh trên toàn h th ng, b ph n nghiên c u phát tri n s đ a ra nh ng s n ph m d ch v m i, đáp ng nhi u nhu c u c a khách hàng và hi u qu , u vi t h n các s n ph m d ch v c . - y m nh tri n khai các gói s n ph m v i các hình th c g i ti n k t h p v i các d ch v khác c a ngân hàng đ t ng ti n ích, ti t ki m th i gian và chi phí cho khách hàng và quan tr ng h n c là đáp ng các đ i t ng khách hàng khác nhau. Hi n nay, các gói s n ph m nh hình th c này DongA Bank m i ch áp d ng cho đ i t ng du h c sinh. Ngân hàng nên m r ng lo i hình s n ph m đóng gói này đ n nhi u đ i t ng khác nh : doanh nghi p, cán b nhân viên,... b i lo i hình s n ph m này đáp ng đ c nhi u nhu c u đa d ng và ph c t p c a khách hàng, ngoài vi c tho mãn các nhu c u c a khách hàng còn giúp ngân hàng cung c p đ c nhi u d ch v đi kèm. 70 - i v i các s n ph m ti n g i đã và đang huy đ ng, ngân hàng c n ti n hành rà soát l i s n ph m thông qua vi c đánh giá l i ch t l ng, hi u qu c a s n ph m ti n g i này thông qua t ng h p Ủ ki n khách hàng và nhân viên ngân hàng v u nh c đi m c a s n ph m, t đó cân nh c xem nên lo i b s n ph m hay ti p t c duy trì, kh c ph c s a ch a nh ng đi m h n ch đ s n ph m đ c hoàn thi n h n. - a d ng hoá hình th c g i ti n ti t ki m trong dân c bao g m c ti n g i ti t ki m, ti n s d ng th , trái phi u, kì phi u. Áp d ng các hình th c ti t ki m tu i già, ti t ki m tích lu , ti t ki m h c đ hình th c tr lãi tr c, h ng, ti t ki m nhà , ti t ki m online... ε r ng thêm ng đ n nhi u đ i t ng khách hàng đ t ng c ng ngu n v n huy đ ng, đ c bi t là ngu n v n huy đ ng trung và dài h n. l y m nh ho t đ ng liên k t v i Kho B c đ làm d ch v m tài kho n chi tr ng cho khách hàng là cán b nhân viên làm vi c các tr nh p n đ nh, liên k t v i các tr tr ng đ i h c, DNNN có thu ng H, C , TC đ m tài kho n cho sinh viên trong ng đ m r ng ngu n huy đ ng v n trong vi c thu h c phí và các lo i l phí. - T n d ng u th là ngân hàng đ c UBND TP H Chí εinh l a ch n đ tr l ng h u trí qua th ATε đ cung c p các gói s n ph m, d ch v ti t ki m cho đ i t ng khách hàng này. -S l ng các DN trên đ a bàn các t nh thành ph r t nhi u. t nh, các DN có thói quen s d ng các SPDV c a các DNNN. c bi t là các khai thác ngu n khách hàng ti m n ng này, các chi nhánh c n c cán b xu ng t n đ a bàn c a các DN, gi i thi u cho các DN các lo i tài kho n và các ti n ích liên quan, đ ng th i có các chính sách u đãi khuy n khích DN, các h s n xu t kinh doanh m tài kho n và thanh toán qua NH. - Bám sát quá trình s n xu t kinh doanh, quá trình luân chuy n v t t , hàng hoá và k h n n đ k p th i khuy n khích khách hàng n p ti n đúng h n thanh toán, đ i v i nh ng khách hàng có doanh thu l n, NH có bi n pháp thu t i ch theo l ch tho thu n v i đ n v . - Huy đ ng v n b ng kì phi u, tín phi u, trái phi u là ngu n huy đ ng mang đ n cho ngân hàng ngu n v n n đ nh, ch đ ng. Trong khi đó, huy đ ng v n t phát hành gi y t có giá c a DongA Bank l i đang r t ít, gi m m nh so v i các n m tr c. DongA 71 Bank c n lên k ho ch đ thu hút ngu n v n này đ b sung ngu n huy đ ng n đ nh và t o s ch đ ng trong vi c s d ng v n. C n đa d ng hoá kì h n phát hành: 1-5 n m, hình th c tr lãi: tr lãi tr c, lãi đ nh kì, lãi cu i kì. 4.2.2. Có chính sách lãi su t linh ho t δãi su t là m t y u t r t quan tr ng tác đ ng tr c ti p đ n quy mô huy đ ng v n c a các NHTε. Trong k t qu nghiên c u ng c chi u đ n l ch ng 2, lãi su t huy đ ng có tác đ ng ng ti n huy đ ng c a ngân hàng. Tuy nhiên, do lãi su t s d ng là lãi su t danh ngh a, v i th c tr ng l m phát bi n đ ng m nh và th ng cao h n nhi u so v i m c lãi su t huy đ ng c a các NHTε nên m c lãi su t th c âm, d n đ n l ng ti n huy đ ng c a các NHTε v n b h n ch so v i ti m n ng v n có. Vì v y, đ có th thu hút ti n g i c a KH, DongA Bank c n áp d ng chính sách lãi su t linh ho t, đ m b ođ c m c lãi su t th c d Thông th ng thì s thu hút đ c khách hàng g i ti n. ng, đ đ a ra m c lãi su t huy đ ng, ngân hàng ph i cân nh c đ n các y u t bên trong và các y u t bên ngoài ngân hàng. Các y u t bên trong bao g m kh i l ng v n c n huy đ ng, m c chi phí huy đ ng t i đa có th ch p nh n đ c, th i h n huy đ ng c n thi t, m c tiêu marketing và m t s y u t khác. Các y u t bên ngoài bao g m tình hình n n kinh t , t l l m phát, chính sách c a Nhà n đ c đi m c a th tr c và NHNNVN, ng tài chính, ngân hàng, hành đ ng c a các đ i th c nh tranh và m t s y u t khác. ε t chính sách lãi su t linh ho t ph i đ m b o nh ng n i dung sau: - ε c tiêu c a chính sách là duy trì quy mô v n huy đ ng hi n th i và t ng quy mô v n huy đ ng t các khách hàng ti m n ng c a Ngân hàng. - δãi su t huy đ ng đ a ra ph i d a trên vi c phân tích c c u chi phí v n bao g m các chi phí tr c ti p và các chi phí gián ti p trong m i quan h v i lãi su t cho vay. - δãi su t huy đ ng đ a ra ph i d a trên vi c tham kh o và phân tích lãi su t huy đ ng c a các NHTε khác trong t ng th i đi m và chính sách c a NHNN. Ngân hàng áp d ng chính sách lãi su t linh ho t b ng cách đa d ng hóa các hình th c tr lãi nh tr lãi tr c, tr lãi hàng tháng, tr lãi su t l y ti n, tr lãi su t cao h n cho các kho n ti n g i l n h n, tr lãi su t cao h n cho các khách hàng l n, khách hàng truy n th ng, khách hàng có nhi u đóng góp cho ngân hàng. V i chính sách lãi su t linh 72 ho t nh v y, DongA Bank m i có th duy trì đ c các tài kho n ti n g i hi n t i và thu hút thêm các kho n ti n g i m i. Khi có chênh l ch lãi su t l n gi a các NHTε, khách hàng s d ch chuy n ti n g i c a h t ngân hàng có lãi su t th p sang ngân hàng có lãi su t cao h n. Tuy nhiên, đi u này không có ngh a là DongA Bank ph i liên t c c nh tranh lãi su t v i các NHTε khác đ thu hút ngu n v n vì ti m l c c a DongA Bank có h n, tham gia ch y đua lãi su t có th giúp ngân hàng gi i quy t thanh kho n t m th i nh ng c ng vô tình làm gi m uy tín c a khách hàng đ i v i ngân hàng vì tâm lỦ khách hàng nh n đ nh tham gia vào các cu c ch y đua lãi su t VN cho th y các NH đang thi u thanh kho n. Thêm n a, ngu n v n này c ng s không n đ nh vì khách hàng s d dàng r i b NH đ đ n v i NH khác có m c lãi su t cao h n, kéo theo nhi u quy trình nghi p v , chi phí phát sinh sau đó. DongA Bank c n ph i xác đ nh m c tiêu thu hút ngu n v n n đ nh và b n v ng b ng cách đ a chính sách lãi su t linh ho t, phù h p v i đi u ki n và m c tiêu phát tri n c a ngân hàng. 4.2.3. y m nh ho t đ ng Marketing đ y m nh các ho t đ ng huy đ ng v n, DongA Bank ph i t p trung h n n a vào m ng khách hàng cá nhân và DNVVN hàng giúp cho Ngân hàng đ t đ các đ a ph c m c tiêu t ng tr ng. ε r ng đ i t ng khách ng v n huy đ ng. ε c dù đ nh h ng là NH bán l nh ng ho t đ ng εarketing c a DongA Bank v n ch a th c s h ng đ n nh ng đ i t ng này mà còn khá tràn lan, chung chung và có đ nh h ng rõ ràng. Chính vì th , hình nh c a DongA Bank là r t m nh t đ i v i nhóm các khách hàng này. Vì v y, DongA Bank c n ph i th c hi n các ho t đ ng sau: - T ng c v ng các ho t đ ng qu ng cáo v Ngân hàng, v các s n ph m và d ch mà Ngân hàng cung c p, nh t là các s n ph m huy đ ng v n. Ph i k t h p các hình th c qu ng cáo trên tivi, đài, báo đ l u gi hình nh c a ngân hàng trong tâm trí c a khách hàng . - Xây d ng th ng hi u và uy tín c a DongA Bank trong con m t c a khách hàng nói chung và c a các khách hàng Vi t Nam nói riêng thông qua các công c nh t ch c h i th o chuyên đ , phát bi u công khai trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, t p chí ngân hàng, báo chí đ xây d ng hình nh tích c c cho Ngân hàng. 73 y m nh các ho t đ ng bán hàng tr c ti p thông qua giao ti p gi a nhân viên - Ngân hàng và khách hàng đ gi i thi u v s n ph m và d ch v ngân hàng đ n khách hàng và thuy t ph c khách hàng m tài kho n, g i ti n t i ngân hàng; qua đó c ng thu th p đ c đánh giá c a khách hàng v ch t l ng s n ph m d ch v c a ngân hàng. - Tham gia tài tr cho các ho t đ ng v n hóa xã h i, l h i, th thao, các ho t đ ng t thi n, các ch tr các ch ng trình truy n hình tr c ti p. c bi t là DongA Bank nên tài ng trình h i th o, s ki n dành cho sinh viên liên quan đ n đ nh h nghi p, k n ng s ng, các s ki n b o v môi tr ng,... là nh ng v n đ đang đ ng ngh c quan tâm hàng đ u hi n nay. Thông qua đó, DongA Bank có th qu ng bá hình nh c a Ngân hàng đ n nh ng nhóm khách hàng ti m n ng. nhi m xã h i c a NH trong n t tr cho các ch ng th i c ng nâng cao uy tín v trách ng c a khách hàng ti m n ng. Bên c nh đó, vi c tài ng trình s ki n do các đoàn tr ng, h i sinh viên t ch c c ng là c h i đ DongA Bank tìm ki m cho mình nh ng nhân t m i b sung vào ngu n nhân l c hi n t i c a ngân hàng. - Xây d ng các ch ng trình khuy n m i, t ng quà, t ng v t l u ni m, t ng th mua hàng cho các khách hàng đ n g i ti n đ t ng tính h p d n c a các lo i hình ti n g i. Tóm l i, đ đ y m nh ho t đ ng huy đ ng v n, nh t là huy đ ng v n t m ng khách hàng là các DNVVN và cá nhân Vi t Nam, DongA Bank ph i t ng c ho t đ ng truy n thông. Gi i pháp này đ ng các c đ a ra d a trên kh c ph c h n ch v uy tín c a ông Á. 4.2.4. M r ng m ng l ε ng l i giao d ch i ho t đ ng là m t y u t quan tr ng trong vi c t o d ng uy tín và ti p c n ngu n v n m i, t o s thu n ti n cho khách hàng. Chính vì v y, m r ng m ng l giao d ch là m c tiêu h m ng l i ng t i c a r t nhi u NHTε. Thông qua quá trình phát tri n i, ngân hàng có th ch đ ng t p trung vào các khu v c có nhi u khách hàng ti m n ng, mang s n ph m và d ch v c a ngân hàng đ n g n v i khách hàng h n, t đó m r ng c s khách hàng, phát tri n các ho t đ ng và cung c p các d ch v cho khách hàng. V i h th ng m ng l i còn m ng so v i nhi u ngân hàng khác hi n nay, DongA Bank g p h n ch trong vi c ti p c n đ c các khách hàng ti m n ng, nh t là đ i t ng 74 khách hàng các đ a ph ng. Phát tri n m ng l kh c ph c đi m y u m ng l i giao d ch đ c coi là chi n l c i giao d ch h p c a DongA Bank. Tôi đ xu t gi i pháp phát tri n m ng l i giao d ch theo h ng nh sau: - ε chi nhánh ngân hàng t i các t nh có t c đ chuy n d ch c c u kinh t cao đ c bi t là khu v c mi n B c và mi n Trung nh : Ninh Bình, H i D δ ng S n, Hà T nh, Ngh An, Thanh Hoá,...Tr ng, Lào Cai, c khi m chi nhánh m i, ông Á Bank c n th c hi n kh o sát tình hình kinh t , xã h i và các chính sách đ i v i doanh nghi p t i đ a ph ng đó, đ ng th i c n c trên chi n l cân nh c nên m chi nhánh đ a ph c phát tri n và tình hình tài chính đ ng nào tr c và th i đi m phù h p. - δ p đ t thêm m t s máy ATε, t p trung vào các khu công nghi p, trung tâm th ng m i các đ a ph ng đ ph c v cho ho t đ ng tr l doanh nghi p, thông qua đó huy đ ng đ ng qua tài kho n c a các c ngu n ti n g i không k h n v i chi phí th p và khách hàng cá nhân là công nhân viên các khu công nghi p vì đây là khách hàng có nhu c u ti t ki m khá cao. - Ti p t c m r ng vi c liên k t thanh toán th v i các NHTε khác, nh t là các NHTε có d ch v th phát tri n, đ t n d ng h th ng m ng l i c a các NHTε này, nâng cao tính c nh tranh cho s n ph m th c a DongA Bank, thu hút thêm các khách hàng m i, qua đó đ t ng quy mô v n huy đ ng. - δ p đ t các POS đ đáp ng nhu c u c a khách hàng, đ ng th i ph i chú Ủ đ n vi c phân chia kho ng cách đ a lỦ m t cách h p lỦ. - Qu y g i ti t ki m dân chúng ph i phân b nhi u n i, đ m b o thu n ti n cho khách hàng. 4.2.5. Nâng cao v th c nh tranh c a ngân hàng Nh đã trình bày trên, v th c a DongA Bank hi n nay v n còn th p trong h th ng các NHTεVN v c quy mô v n l n m ng l i giao d ch. V th th p khi n ngân hàng g p ph i nhi u h n ch trong vi c xây d ng uy tín đ i v i khách hàng. Vì v y, nâng cao v th c a DongA Bank trong h th ng NHTεVN là h t s c c n thi t không ch đ i v i công tác huy đ ng v n mà còn nhi u m t khác c a NH. 75 nâng cao v th c a mình, DongA Bank c n nhanh chóng th c hi n các gi i pháp: - Nhanh chóng tri n khai phát hành c phi u đ t ng v n đi u l , đ u t m r ng các ho t đ ng kinh doanh, phát tri n d án c a ngân hàng, ti n hành niêm y t c phi u trên th tr ng ch ng khoán Vi t Nam đ nâng cao uy tín đ i v i khách hàng b i các NHTε niêm y t trên th tr y t trên th tr ng hi n nay ch y u là các NH l n. ng th i vi c niêm ng c ng đòi h i các NHTε ph i công b minh b ch tình hình ho t đ ng kinh doanh, đây là c s đ khách hàng đánh giá uy tín đ i v i ngân hàng. - Có th th y n x u c a DongA Bank m c khá cao trong ngành. Vì v y, DongA Bank c n nhanh chóng gi i quy t n x u b ng các hình th c: trích l p d phòng ch p nh n gi m l i nhu n ho c thua l đ nhanh chóng bù đ p t n th t, gi m s thu thu nh p doanh nghi p, gi i pháp này có th làm gi m qu l ng nh ng làm t ng kh n ng tài chính n i t i c a ngân hàng. Phân tích, đánh giá, chuy n n x u, n quá h n thành c ph n n u nh n th y sau tái c u trúc doanh nghi p có kh n ng t n t i và phát tri n. Tìm ki m các nhà đ u t n c ngoài đ nâng cao v n đi u l . Gi i quy t n x u s giúp ngân hàng nâng cao uy tín đ i v i khách hàng. - Nâng cao ch t l ng đ i ng ngu n nhân l c đ nâng cao ch t l ng d ch v khách hàng. Trong b i c nh c nh tranh ngày càng m nh gi a các NHTε, khi các s n ph m d ch v huy đ ng g n nh là t ng đ ng thì ch t l ng d ch v khách hàng là y u t đ khách hàng cân nh c l a ch n s n ph m d ch v c a NHTε nào. Ch t l v ngân hàng th ng đ ng d ch c th hi n thông qua các tiêu chí sau: t c đ ph c v , m c đ chính xác, thái đ ph c v , trình đ chuyên môn và các k n ng m m c a nhân viên giao d ch, s phù h p c a các s n ph m d ch v v i nhu c u khách hàng, u đi m c a các s n ph m và d ch v h tr . Chính vì v y, DongA Bank ph i th c hi n ngay chi n l c h n ch đi m y u v trình đ và k n ng c a nhân viên giao d ch ch a đ ng đ u đ gi m thi u nguy c th ph n huy đ ng v n c a Ngân hàng b thu h p đ ng th i t o uy tín đ phát tri n đ i t ng khách hàng ti m n ng. Theo đó, Ngân hàng ph i th ng xuyên t ch c các khóa đào t o và tái đào t o cho các cán b và nhân viên; kỦ h p đ ng đào t o v i các công ty đào t o chuyên nghi p đ m i chuyên gia v gi ng d y nâng cao ki n th c và phát tri n các k n ng m m, nh t là k n ng ch m sóc khách hàng; h tr tài chính cho cán b và nhân viên đ h theo đu i các khoá h c nâng cao trình đ . ng 76 th i, DongA Bank ph i xây d ng chính sách l l c phát tri n c a NH và th ng ph i đ ng th ng h p lỦ: phù h p v i chi n c tr d a trên tính ch t công vi c c a các phòng ban và d a trên đóng góp th c t c a ng i lao đ ng vào k t qu ho t đ ng kinh doanh đ cán b nhân viên yên tâm công tác, h t lòng vì công vi c và gi m thi u nguy c b ch y máu ch t xám. Nh ng đ xu t này k t h p v i các gi i pháp bên trên s giúp DongA Bank nâng cao s c c nh tranh trong ngành và nâng cao đ c uy tín đ i v i khách hàng, t o đi u ki n thu n l i đ thu hút ngu n v n t khách hàng. 4.3.ăM tăs ăki năngh v iăNgơnăhƠngăNhƠăn c n đ nh v kinh t v mô, đ m b o cho n n kinh t phát tri n b n v ng, t c đ t ng tr ng kinh t n đ nh. Hi n nay, t c đ t ng tr th t nghi p là nh ng v n đ l n mà Nhà n phát tri n, l m phát và th t nghi p có đ m i t ng lên, ng v n duy trì ng kinh t , t l l m phát, t l c đang ph i t p trung gi i quy t. Kinh t có c ki m soát thì t l ti t ki m c a n n kinh t i dân m i có ti n và yên tâm g i vào ngân hàng. N u t l l m phát m c cao, hi n nay cao h n m c lãi su t ti n g i t i đa mà NHNN quy đ nh, t c lãi su t th c âm, thì các NHTε r t khó có th huy đ ng v n. Xây d ng và hoàn thi n h th ng các v n b n pháp lu t nói chung và v n b n pháp lu t v ho t đ ng ngân hàng nói riêng, đ m b o có đ các v n b n, tính th c thi cao, tránh tình tr ng ch ng chéo c a các v n b n, v n b n đã có nh ng không bi t th c hi n nh th nào, có lu t ch ngh đ nh, có ngh đ nh ch thông t , có thông t ch quy t đ nh; dùng thông t c đ hi u Ngh đ nh m i… Rà soát và sàng l c các NHTε ho t đ ng kém hi u qu , thi u s c c nh tranh, quá nh v quy mô, uy tín và th ng hi u. nh h ng sáp nh p các NHTε nh l i thành nh ng NHTε l n h n, đ các NHTε có th đ ng v ng trong môi tr ng c nh tranh gay g t nh hi n nay. Sau khi sàng l c và s p x p các NHTM, s c kh e c a h th ng NHTε s đ c c i thi n, gi m b t tình tr ng c nh tranh quá kh c li t, gi m b t các cu c đua t ng lãi su t huy đ ng, làm suy gi m uy tín và làm méo mó ho t đ ng c a các NHTM. 77 Ban hành các quy đ nh m r ng ph m vi thanh toán không dùng ti n m t đ yêu c u các t ch c, cá nhân d n d n thay đ i thói quen dùng ti n m t, làm quen v i các hình th c thanh toán qua ngân hàng. 4.4.ăCácăh năch ăvƠăh ngănghiênăc uăti pătheo Do h n ch trong kh n ng ti p c n s li u c a DongA Bank nên tôi ch s d ng đ c 36 quan sát đ nghiên c u trong mô hình. Chính vì s quan sát ít nên khi th c hi n m t s ki m đ nh, đã có m t s bi n không có Ủ ngh a th ng kê trong mô hình h i quy nh : s phát tri n c a l nh v c ngân hàng, l m phát. K t qu ch có 3/5 nhân t có tác đ ng đ n l th c hi n ng v n huy đ ng c a DongA Bank. Thêm vào đó, nghiên c u ch đ c DongA Bank nên k t qu nghiên c u ch đúng v i tình hình c a ngân hàng ch ch a ph n ánh chính xác đ c các y u t tác đ ng đ n t ng tr ng tín d ng c a các NHTε trong h th ng. Khó kh n trong vi c ti p c n s li u là th c tr ng chung các doanh nghi p h các NHTε c ng nh VN v i nhi u m c đích khác nhau, nên đ h n ch v m t s li u, ng nghiên c u ti p theo c a tôi s là m r ng ph m vi ngân hàng ra các NHTM trên toàn h th ng. Khi đó d li u b ng s đ m u d li u ít. c hình thành, h n ch nh ng r c r i gây ra do ng th i, nghiên c u c ng s m r ng ra các nhân t khác nh : các y u t đ nh tính v các l a ch n đ u t thay th , chính sách c a NHNN, kh ng ho ng kinh t , s c nh tranh, các bi n v mô khác nh : t giá, đ u t tr c ti p n nghiên c u s ph n ánh đ c các y u t tác đ ng đ n l c ngoài...K t qu ng v n huy đ ng c a h th ng NHTMVN và là c s đ các NHTε đ a ra các quy t sách phù h p đ i v i tình hình huy đ ng v n c a NH c ng nh là c s đ NHNN đ a ra các chính sách phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t c a VN c ng nh th c tr ng ho t đ ng c a các NHTε. 78 K tălu năch Trong ch th i gian t i. ch ng 4, tôi đã trình bày đ nh h nh h ngăă4 ng phát tri n c a DongA Bank trong ng phát tri n cùng v i k t qu nghiên c u đ nh l ng 2 và th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t i DongA Bank trong ch ng trong ng 3 đã giúp tôi đ xu t m t s gi i pháp nh sau đ nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a DongA Bank: a d ng hoá, nâng cao các ti n ích g n li n v i các s n ph m huy đ ng v n, Có chính sách lãi su t linh ho t, y m nh ho t đ ng εarketing, ε r ng m ng l i giao d ch, Nâng cao v th c nh tranh c a ngân hàng... Các gi i pháp đ a ra nh m: m r ng quy mô và t c đ t ng tr ng ngu n v n huy đ ng, t ng t tr ng ngu n huy đ ng ti n g i, gi m chi phí huy đ ng v n, cân đ i gi a ngu n v n huy đ ng và cho vay sao cho phù h p v i nhu c u s d ng v n, đ m b ođ c m c tiêu an toàn và sinh l i cao cho ngân hàng trong t ng th i k . Tôi c ng nêu ra m t s ki n ngh v i NHNN đ các gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a ông Á Bank đ c tri n khai m t cách nhanh chóng và hi u qu . 79 K TăLU Nă δà m t NHTε có quá trình h n 20 n m ho t đ ng và phát tri n, NHTεCP ông Á đã đ t đ v n c m t s thành t u l n nh ng hi n nay, NHTεCP ông Á (DongA Bank) v th t t ng tr ng đ i th p trong h th ng NHTε Vi t Nam v i l ng v n huy đ ng ng khá m nh qua các n m nh ng th ph n huy đ ng ch đ t 1,88% toàn ngành đòi h i DongA Bank ph i có các gi i pháp đ phát tri n hi u qu huy đ ng v n. Ngu n v n huy đ ng c a ông Á Bank đ n t các ngu n: N Chính ph , ti n g i và vay các TCTD khác, huy đ ng t khách hàng, v n tài tr u thác cho vay r i ro và phát hành gi y t có giá. Trong đó, ngu n huy đ ng chính c a ông Á Bank là t khách hàng v i t tr ng kho ng trên 80%. N chính ph c a ông Á Bank t n m 2012 đ n nay là không có. T tr ng huy đ ng b ng v n u thác, phát hành gi y t có giá và vay các TCTD đang gi m d n qua các n m. Ti n g i khách hàng c a ông Á Bank đ n t 2 ngu n chính: ti n g i doanh nghi p, t ch c và ti n g i khách hàng cá nhân trong đó ch y u là ti n g i c a KHCN v i lo i hình ti n g i có k h n chi m t tr ng l n h nc . εô hình đ nh l ng phân tích các y u t tác đ ng đ n l ng huy đ ng v n c a khách hàng c ng cho th y ngu n v n huy đ ng b tác đ ng b i các y u t : t ng tr ng kinh t , lãi su t huy đ ng và chênh l ch lãi su t. Trên c s đó, tôi đã đánh giá nh ng k t qu đ t đ cc a huy đ ng có s t ng tr ông Á Bank trong công tác huy đ ng v n bao g m: ngu n v n ng, có s đa d ng trong ngu n huy đ ng và s ch đ ng trong công tác huy đ ng c ng t ng lên. Tuy nhiên, ho t đ ng huy đ ng v n c a ông Á Bank c ng g p ph i m t s h n ch nh : t c đ t ng tr ng không n đ nh, ngu n v n huy đ ng trung và dài h n đang gi m d n, uy tín th p. Nguyên nhân là do v th c a ông Á Bank còn th p trong ngành, ho t đ ng còn nhi u y u kém và tình hình kinh t khó kh n nh h ng đ n hi u qu huy đ ng v n. Nh ng k t qu nghiên c u này cùng v i đ nh h ng chi n l c phát tri n trong nh ng n m t i c a ông Á Bank đã t o ti n đ đ lu n v n xây d ng các gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a ông Á Bank bao g m: a d ng hoá, nâng cao các ti n ích g n li n v i các s n ph m huy đ ng v n, Có chính sách lãi su t linh ho t, ho t đ ng εarketing, ε r ng m ng l y m nh i giao d ch, Nâng cao v th c nh tranh c a 80 ngân hàng... Tôi c ng nêu ra m t s ki n ngh v i NHNN đ các gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a ông Á Bank đ c tri n khai m t cách nhanh chóng và hi u qu . Trong quá trình th c hi n lu n v n, m c dù đã r t c g ng nh ng lu n v n v n không tránh kh i vi c còn t n t i nhi u h n ch . Tôi r t mong nh n đ th y cô và b n đ c đ lu n v n đ c hoàn thi n h n. c s góp Ủ c a TĨIăLI UăTHAMăKH O TƠiăli uăTi ngăvi t:ă 1. B môn Toán Kinh t (2009), Giáo trình Kinh t l TP.HCε, Nxb. δao ng, Tr ng i h c Kinh t ng – Xã H i, Hà N i. 2. DongAbank (2008 – 2014), Báo cáo tài chính hàng n m 3. DongAbank (2008 – 2014), Báo cáo th ng niên hàng n m 4. εai V n Nam, Ph m Lê Thông, Lê Tu n Nghiêm, Nguy n V n Ngân (2006), Giáo trình kinh t l ng, NXB th ng kê. 5. Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (2008 – 2014), Báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM hàng n m. 6. Nguy n Cao V n (2012), Giáo trình lý thuy t xác su t và th ng kê toán, NXB i H c Kinh t Qu c Dân nh h 7. Nguy n Vi t Hùng (2009), Phân tích các nhân t c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam, Lu n án ti n s , 8. Peter S.Rose, 1998, Qu n tr Ngân hàng Th ng m i, ng đ n hi u qu ho t đ ng i h c Kinh t Qu c Dân. i h c Kinh t Qu c dân d ch, Nhà xu t b n Tài Chính, Hà N i, Vi t Nam. 9. Phan Th Thu Hà (2013), Giáo trình ngân hàng th ng m i, NXB H Kinh t qu c dân 10. Phan Th Thu Hà, àm V n Hu (2010), Qu n tr ngân hàng th ng m i, NXB H Kinh t qu c dân 11. Tr n Huy Hoàng (2007), Qu n tr ngân hàng th ng m i, NXB δao đ ng xã h i, TP.HCM TƠiăli uăTi ngăanh: 12. Allen N. Berger, A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. 13. Olga Kanj & Rim El Khoury (2013), Determinants of Non-Resident Deposits in Commercial Banks: Empirical Evidence from Lebanon, International Journal of Economics and Finance; Vol. 5, No. 12; 2013 14. Paul Ojeaga, Daniel Ojeaga & Deborah O. Odejimi (2013), The Impact of Interest Rate on Bank Deposits Evidence from the Nigerian Banking Sector, MPRA Paper No. 53238, posted 10. February 2014 15:08 UTC 15. Tafirei Mashamba, Rabson Magweva & Linda C. Gumbo (2014), Analysing the relationship between Banks’ Deposit Interest Rate and Deposit Mobilisation: Empirical evidence from Zimbabwean Commercial Banks (1980-2006), IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume www.iosrjournals.org 16, Issue 1. Ver. VI (Feb. 2014), PP 64-75, PH ăL C Ph ăl că1:ăKi măđ nhănghi măđ năv Null Hypothesis: CPI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.515713 0.5141 Test critical values: 1% level -3.632900 5% level -2.948404 10% level -2.612874 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CPI) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 12:50 Sample (adjusted): 2 36 Included observations: 35 after adjustments Variable Coefficient Std. Error CPI(-1) -0.148025 C 0.011504 t-Statistic Prob. 0.097660 -1.515713 0.1391 0.011962 0.3432 0.961744 R-squared 0.065087 Mean dependent var -0.002410 Adjusted R-squared 0.036756 S.D. dependent var 0.046231 S.E. of regression 0.045373 Akaike info criterion -3.292354 Sum squared resid 0.067937 Schwarz criterion -3.203477 Log likelihood 59.61619 Hannan-Quinn criter. -3.261673 F-statistic 2.297385 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.139113 1.381589 Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.362407 0.0015 Test critical values: 1% level -3.639407 5% level -2.951125 10% level -2.614300 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CPI,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 12:51 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(CPI(-1)) -0.745553 0.170904 -4.362407 0.0001 C -0.001612 0.007911 -0.203802 0.8398 R-squared 0.372925 Mean dependent var 0.000146 Adjusted R-squared 0.353329 S.D. dependent var 0.057289 S.E. of regression 0.046069 Akaike info criterion -3.260316 Sum squared resid 0.067916 Schwarz criterion -3.170530 Log likelihood 57.42537 Hannan-Quinn criter. -3.229697 F-statistic 19.03060 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000125 2.020103 BI N DG Null Hypothesis: LNDG has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.492895 0.1265 Test critical values: 1% level -3.653730 5% level -2.957110 10% level -2.617434 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNDG) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 14:29 Sample (adjusted): 5 36 Included observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error LNDG(-1) -0.100800 D(LNDG(-1)) t-Statistic Prob. 0.040435 -2.492895 0.0191 0.328592 0.177550 1.850703 0.0752 D(LNDG(-2)) 0.102553 0.186561 0.549701 0.5870 D(LNDG(-3)) -0.013731 0.170942 -0.080328 0.9366 C 1.096563 0.431128 0.0170 R-squared 0.427575 Mean dependent var 0.063889 Adjusted R-squared 0.342771 S.D. dependent var 0.113387 S.E. of regression 0.091923 Akaike info criterion -1.793140 Sum squared resid 0.228143 Schwarz criterion -1.564119 Log likelihood 33.69025 Hannan-Quinn criter. -1.717226 F-statistic 5.041929 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.003630 2.543472 1.522681 Null Hypothesis: D(LNDG) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.104071 0.0357 Test critical values: 1% level -3.639407 5% level -2.951125 10% level -2.614300 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNDG,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 14:30 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error D(LNDG(-1)) -0.462563 C t-Statistic Prob. 0.149018 -3.104071 0.0040 0.031594 0.019898 0.1222 R-squared 0.231421 Mean dependent var -0.002144 Adjusted R-squared 0.207403 S.D. dependent var 0.109160 1.587847 S.E. of regression 0.097183 Akaike info criterion -1.767426 Sum squared resid 0.302223 Schwarz criterion -1.677640 Log likelihood 32.04625 Hannan-Quinn criter. -1.736807 F-statistic 9.635259 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.003975 2.154985 BI N DR Null Hypothesis: LNDR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.828169 0.0649 Test critical values: 1% level -3.639407 5% level -2.951125 10% level -2.614300 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNDR) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 14:31 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error LNDR(-1) -0.299955 D(LNDR(-1)) 0.352080 C t-Statistic Prob. 0.106060 -2.828169 0.0081 0.163366 2.155155 0.0390 -0.664071 0.238733 -2.781649 0.0091 R-squared 0.242739 Mean dependent var 0.008267 Adjusted R-squared 0.193883 S.D. dependent var 0.181214 S.E. of regression 0.162701 Akaike info criterion -0.709707 Sum squared resid 0.820620 Schwarz criterion -0.575029 Log likelihood 15.06503 Hannan-Quinn criter. -0.663778 F-statistic 4.968504 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.013437 1.848476 Null Hypothesis: D(LNDR) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.781176 0.0005 Test critical values: 1% level -3.653730 5% level -2.957110 10% level -2.617434 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNDR,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:09 Sample (adjusted): 5 36 Included observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error D(LNDR(-1)) -1.377240 D(LNDR(-1),2) t-Statistic Prob. 0.288055 -4.781176 0.0001 0.569760 0.212607 2.679873 0.0122 D(LNDR(-2),2) 0.286396 0.182580 1.568604 0.1280 C 0.013661 0.030445 0.448701 0.6571 R-squared 0.515568 Mean dependent var -1.37E-17 Adjusted R-squared 0.463665 S.D. dependent var 0.233877 S.E. of regression 0.171280 Akaike info criterion -0.574567 Sum squared resid 0.821430 Schwarz criterion -0.391350 Log likelihood 13.19308 Hannan-Quinn criter. -0.513836 F-statistic 9.933229 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000126 BI N FD 2.014850 Null Hypothesis: LNFD has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.372629 0.5826 Test critical values: 1% level -3.661661 5% level -2.960411 10% level -2.619160 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:10 Sample (adjusted): 6 36 Included observations: 31 after adjustments Variable Coefficient Std. Error LNFD(-1) -0.157953 D(LNFD(-1)) 0.008632 D(LNFD(-2)) t-Statistic Prob. 0.115073 -1.372629 0.1821 0.168262 0.051299 0.9595 -0.055124 0.144632 -0.381130 0.7063 D(LNFD(-3)) -0.144012 0.134087 -1.074020 0.2931 D(LNFD(-4)) 0.801477 0.131968 0.0000 6.073278 C 0.196264 0.151574 1.294845 0.2072 R-squared 0.885269 Mean dependent var -0.023710 Adjusted R-squared 0.862323 S.D. dependent var 0.271955 S.E. of regression 0.100908 Akaike info criterion -1.577225 Sum squared resid 0.254562 Schwarz criterion -1.299679 Log likelihood 30.44699 Hannan-Quinn criter. -1.486752 F-statistic 38.58037 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.552472 Null Hypothesis: D(LNFD) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.862149 0.3449 Test critical values: 1% level -3.661661 5% level -2.960411 10% level -2.619160 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:11 Sample (adjusted): 6 36 Included observations: 31 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(LNFD(-1)) -0.810173 0.435074 -1.862149 0.0739 D(LNFD(-1),2) -0.341597 0.329759 -1.035900 0.3098 D(LNFD(-2),2) -0.512895 0.231698 -2.213639 0.0358 D(LNFD(-3),2) -0.742006 0.126754 -5.853885 0.0000 C -0.010275 0.018566 -0.553435 0.5847 R-squared 0.961140 Mean dependent var -0.022290 Adjusted R-squared 0.955162 S.D. dependent var 0.484577 S.E. of regression 0.102610 Akaike info criterion -1.569082 Sum squared resid 0.273747 Schwarz criterion -1.337794 Log likelihood 29.32077 Hannan-Quinn criter. -1.493688 F-statistic 160.7677 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.480206 Null Hypothesis: D(LNFD,2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -24.12649 Test critical values: 1% level -3.661661 5% level -2.960411 10% level -2.619160 0.0001 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD,3) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:13 Sample (adjusted): 6 36 Included observations: 31 after adjustments Variable Coefficient Std. Error D(LNFD(-1),2) -3.821981 D(LNFD(-1),3) t-Statistic Prob. 0.158414 -24.12649 0.0000 1.875020 0.123554 15.17566 0.0000 D(LNFD(-2),3) 0.952178 0.060269 15.79877 0.0000 C -0.006526 0.019282 -0.338448 0.7376 R-squared 0.987608 Mean dependent var -0.023262 Adjusted R-squared 0.986231 S.D. dependent var 0.913538 S.E. of regression 0.107196 Akaike info criterion -1.508403 Sum squared resid 0.310256 Schwarz criterion -1.323372 Log likelihood 27.38025 Hannan-Quinn criter. -1.448088 F-statistic 717.2670 Durbin-Watson stat 1.575472 Prob(F-statistic) 0.000000 BI N GDP Null Hypothesis: LNGDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.687692 0.0862 Test critical values: 1% level -3.632900 5% level -2.948404 10% level -2.612874 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNGDP) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:13 Sample (adjusted): 2 36 Included observations: 35 after adjustments Variable LNGDP(-1) Coefficient Std. Error -0.354888 t-Statistic 0.132042 -2.687692 Prob. 0.0112 C -0.991124 0.369487 -2.682430 0.0113 R-squared 0.179588 Mean dependent var -0.001536 Adjusted R-squared 0.154727 S.D. dependent var 0.198877 S.E. of regression 0.182845 Akaike info criterion -0.504912 Sum squared resid 1.103264 Schwarz criterion -0.416035 Log likelihood 10.83597 Hannan-Quinn criter. -0.474232 F-statistic 7.223689 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.011185 1.888735 Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.268998 0.0000 Test critical values: 1% level -3.639407 5% level -2.951125 10% level -2.614300 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNGDP,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:20 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(LNGDP(-1)) -1.109724 0.177018 -6.268998 0.0000 C -0.002489 0.034960 -0.071182 0.9437 R-squared 0.551194 Mean dependent var 0.003732 Adjusted R-squared 0.537169 S.D. dependent var 0.299519 S.E. of regression 0.203768 Akaike info criterion -0.286651 Sum squared resid 1.328680 Schwarz criterion -0.196865 Log likelihood 6.873064 Hannan-Quinn criter. -0.256031 F-statistic 39.30033 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 2.031834 BI N IR Null Hypothesis: LNIR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.755438 0.0752 Test critical values: -3.632900 1% level 5% level -2.948404 10% level -2.612874 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNIR) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:15 Sample (adjusted): 2 36 Included observations: 35 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNIR(-1) -0.375105 0.136133 -2.755438 0.0095 C -1.201402 0.443526 -2.708753 0.0106 R-squared 0.187041 Mean dependent var 0.008079 Adjusted R-squared 0.162406 S.D. dependent var 0.411078 S.E. of regression 0.376220 Akaike info criterion 0.938158 Sum squared resid 4.670858 Schwarz criterion 1.027035 Hannan-Quinn criter. 0.968838 Durbin-Watson stat 2.363264 Log likelihood -14.41776 F-statistic 7.592439 Prob(F-statistic) 0.009467 Null Hypothesis: D(LNIR) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.901283 0.0000 Test critical values: 1% level -3.639407 5% level -2.951125 10% level -2.614300 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNIR,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:18 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error D(LNIR(-1)) -1.424640 C t-Statistic Prob. 0.160049 -8.901283 0.0000 0.011581 0.065803 0.8614 R-squared 0.712315 Mean dependent var 0.000628 Adjusted R-squared 0.703325 S.D. dependent var 0.704319 S.E. of regression 0.383627 Akaike info criterion 0.978733 0.175997 Sum squared resid Log likelihood 4.709441 -14.63846 F-statistic 79.23285 Prob(F-statistic) 0.000000 Ph ăl că2:ăKi măđ nhăt ăt Schwarz criterion 1.068519 Hannan-Quinn criter. 1.009352 Durbin-Watson stat 1.965488 ngăquanăBreusch-Godfrey Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.157531 Prob. F(1,27) 0.6946 Obs*R-squared 0.197222 Prob. Chi-Square(1) 0.6570 Ph ăl că3:ăăKi măđ nhăph ngăsaiăsaiăs ăthayăđ iăWhite Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.539430 Prob. F(20,13) Obs*R-squared 23.90605 Prob. Chi-Square(20) 0.2465 Scaled explained SS 47.82858 Prob. Chi-Square(20) 0.0004 Ph ăl că4:ăKi măđ nhăđaăc ngătuy n Dependent Variable: D(CPI) Method: Least Squares 0.2143 Date: 05/17/15 Time: 17:39 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNDR 0.080924 0.032197 2.513379 0.0178 D(LNFD,2) -0.026401 0.014650 -1.802125 0.0819 LNGDP 0.103290 0.030632 3.371974 0.0021 LNIR -0.028069 0.017673 -1.588241 0.1231 C 0.376302 0.115428 0.0028 3.260064 R-squared 0.370984 Mean dependent var -0.002212 Adjusted R-squared 0.284223 S.D. dependent var 0.046911 S.E. of regression 0.039688 Akaike info criterion -3.480469 Sum squared resid 0.045680 Schwarz criterion -3.256004 Log likelihood 64.16797 Hannan-Quinn criter. -3.403920 F-statistic 4.275939 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.007680 2.125091 Dependent Variable: LNDR Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:40 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(LNFD,2) 0.083541 LNGDP -0.469239 LNIR 0.079231 1.054385 0.3004 0.167584 -2.800032 0.0090 0.321582 0.075544 4.256868 0.0002 D(CPI) 2.210318 0.879421 2.513379 0.0178 C -2.497226 0.531266 -4.700520 0.0001 R-squared 0.491668 Mean dependent var -2.223497 Adjusted R-squared 0.421554 S.D. dependent var 0.272722 S.E. of regression 0.207420 Akaike info criterion Sum squared resid 1.247673 Schwarz criterion Log likelihood 7.942457 Hannan-Quinn criter. F-statistic 7.012344 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000446 -0.173086 0.051379 -0.096537 1.294305 Dependent Variable: D(LNFD,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:40 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP 0.312478 0.430545 0.725773 0.4738 LNIR -0.245357 0.216748 -1.131994 0.2669 D(CPI) -3.814692 2.116774 -1.802125 0.0819 LNDR 0.441943 0.419147 0.3004 1.054385 C 1.059903 R-squared Adjusted R-squared 1.609959 0.658342 0.5155 0.119085 Mean dependent var 0.000436 -0.002420 S.D. dependent var 0.476498 S.E. of regression 0.477074 Akaike info criterion 1.492763 Sum squared resid 6.600388 Schwarz criterion 1.717227 Hannan-Quinn criter. 1.569311 Durbin-Watson stat 3.306967 Log likelihood -20.37696 F-statistic 0.980079 Prob(F-statistic) 0.433696 Dependent Variable: LNGDP Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:41 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNIR 0.140667 0.090996 1.545857 0.1330 D(CPI) 2.726784 0.808661 3.371974 0.0021 LNDR -0.453534 0.161975 -2.800032 0.0090 D(LNFD,2) 0.057091 0.078662 0.725773 0.4738 C -3.346018 0.307532 -10.88023 0.0000 R-squared 0.353268 Mean dependent var -2.795534 Adjusted R-squared 0.264063 S.D. dependent var 0.237705 S.E. of regression 0.203920 Akaike info criterion -0.207128 Sum squared resid 1.205914 Schwarz criterion Log likelihood 8.521172 Hannan-Quinn criter. F-statistic 3.960205 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.011026 0.017337 -0.130579 1.699829 Dependent Variable: LNIR Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:41 Sample (adjusted): 3 36 Included observations: 34 after adjustments Variable Coefficient D(CPI) -2.850932 LNDR 1.195845 D(LNFD,2) -0.172470 LNGDP C Std. Error t-Statistic Prob. 1.795025 -1.588241 0.1231 0.280921 4.256868 0.0002 0.152359 -1.131994 0.2669 0.541202 0.350099 1.545857 0.1330 0.952835 1.348297 0.706695 0.4854 R-squared 0.392642 Mean dependent var -3.212841 Adjusted R-squared 0.308868 S.D. dependent var 0.481130 S.E. of regression 0.399984 Akaike info criterion 1.140270 Sum squared resid 4.639637 Schwarz criterion 1.364735 Hannan-Quinn criter. 1.216819 Durbin-Watson stat 1.164037 Log likelihood -14.38460 F-statistic 4.686946 Prob(F-statistic) 0.004848 Ph ăl că5:ăC ăc uăt ăch căNHTMCPă ôngăỄ [...]... đ ng huy đ ng v n, các nhân t tác đ ng đ n ho t đ ng huy đ ng v n và th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t đó đ a ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i ngân hàng TεCP ông Á là m t yêu c u c n thi t đ giúp cho các nhà qu n tr ngân hàng nói chung và các nhà qu n tr Ngân hàng TεCP ông Á nói riêng có nh ng gi i pháp góp ph n nâng cao ch t l ng công tác huy đ ng ngu n v n và hi u qu huy đ... u ngu n: Vay t các t ch c tín d ng ó là các kho n vay thông th liên ngân hàng hay th tr ng mà các ngân hàng vay l n nhau trên th tr ng ti n t Các ngân hàng th ng xây d ng các m i quan h t t đ khi thi u h t v n có th vay l n nhau ch không vay ngân hàng trung Vay t ngân hàng trung Khi ngân hàng th ng i cu i cùng mà các ngân hàng có th c u c u là ngân hàng ng Ngân hàng trung Các ngân hàng th ng cho vay... đ u vào Ngân hàng xác đ nh rõ quy mô v n huy đ ng, lo i ti n huy đ ng và đ a ra các m c chi phí h p lỦ làm cho vi c t o v n c a ngân hàng thành công nhanh chóng tr vay trên th ng, ngân hàng có th phát hành k phi u và trái phi u Trái phi u ngân hàng là m t gi y t có giá, xác nh n kho n n c a khách hàng đ i v i ng i ch ngân hàng v i nh ng cam k t nh thanh toán m t s ti n xác đ nh vào m t ngày xác đ nh... ho t đ ng c a ngân hàng đ u ph i ch u s đi u ch nh c a lu t pháp Các ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i ch u s đi u ch nh c a lu t các t ch c tín d ng và h th ng các v n b n pháp lu t khác c a Nhà n khác, Vi t Nam hi n nay các ngân hàng th ng m i đ c ε t c t ch c theo mô hình t ng công ty, do v y các chi nhánh ngân hàng trong ho t đ ng c a mình ngoài vi c ph i tuân th theo pháp lu t và các v n b n d... Chính sách khách hàng bao g m các ch ng trình và gi i pháp đ c ngân hàng xây d ng và áp d ng nh m khuy n khích thu hút khách hàng s d ng các s n ph m d ch v c a NH Các ch trúng th ng trình này có th là ch ng trình khuy n m i, quà t ng, quay s ng ho c c p các ti n ích h p d n N u NH áp d ng chính sách t t và hi u qu đ i v i khách hàng, NH s thu hút đ cl ng l n khách hàng đ n giao d ch, s d ng các SPDV... h n v i lãi su t cao 3 Huy đ ng dài h n ây là ho t đ ng huy đ ng v n dài h n c a ngân hàng trên th tr ng v n, v i ngu n huy đ ng này ngân hàng có th s d ng d dàng, có tính n đ nh cao (t 5 n m tr lên) Do v y lãi su t mà ngân hàng ph i tr c ng r t cao 1.1.3.2 Theo đ i t ng huy đ ng Huy đ ng v n t dân c ây là m t khu v c huy đ ng đ y ti m n ng cho các ngân hàng Ngân hàng huy đ ng t các kho n ti n nhàn... các t ch c xã h i g n li n v i vi c m r ng, c i ti n các d ch v ngân hàng Huy đ ng v n t các ngân hàng và các t ch c tín d ng khác Trong quá trình ho t đ ng, các ngân hàng th ng có các kho n ti n g i l n nhau đ thu n ti n trong giao d ch, thanh toán Ngoài ra, vi c vay l n nhau gi a các ngân hàng c ng làm t ng ngu n v n huy đ ng i u này tuy không th là c n thi t trong ho t đ ng kinh doanh c a m i ngân. .. chi nhánh ho c phòng giao d ch nh ng đ a bàn v n đã t n t i ho t đ ng c a các NH khác, NH s b gi m tính c nh tranh đ i v i công tác huy đ ng v n các đ a bàn này CSVC c a NH góp ph n t o d ng hình nh ngân hàng trong m t khách hàng NH có CSVC hi n đ i giúp khách hàng yên tâm h n khi g i ti n vào ngân hàng Ch t l ng d ch v ngân hàng ngày càng cao, khách hàng s càng c m th y hài lòng v d ch v đ c ngân hàng. .. a ngân hàng nói chung và ho t đ ng huy đ ng v n nói riêng Vì v y, hi u qu trong ho t đ ng huy đ ng v n không ch đánh giá chính xác, đúng đ n ho t đ ng huy đ ng v n nói riêng mà còn ph n ánh kh n ng thích nghi và kh ng đ nh s phát tri n c a l nh v c ngân hàng nâng cao hi u qu huy đ ng v n đòi h i công tác huy đ ng v n ph i đáp ng đ c các yêu c u c b n sau: Th nh t: Ngu n v n huy đ ng ph i xu t phát... hi u qu huy đ ng v n trong ngân hàng th ng m i - Ch ng 2: Thi t k nghiên c u - Ch ng 3: Th c tr ng hi u qu huy đ ng v n t i NHTεCP ông Á - Ch ng 4: Gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n t i NHTεCP ông Á - K t lu n 1 CH NGă1:ăT NGăQUANăV HUY QU HUY NGăV NăVĨăHI Uă NGăV NăTRONGăNGỂNăHĨNGăTH 1.1 Huy đ ng v n trong ho t đ ngăkinhădoanhăc a ngân hàng th 1.1.1 Khái ni m huy đ ng v n trong ngân hàng th ... vay ngân hàng trung Vay t ngân hàng trung Khi ngân hàng th ng i cu i mà ngân hàng có th c u c u ngân hàng ng Ngân hàng trung Các ngân hàng th ng cho vay d ng m i có th mang th i hình th c tái... Khái quát ph ng pháp nghiên c u ng Ph c pv ng pháp thu th p d li u: S li u s d ng nghiên c u s li u th ông Á Bank, ch y u thu th p t báo cáo tài quỦ, báo cáo th niên, b n cáo b ch c a ngân hàng; ... ABBank Ngân hàng th ng m i c ph n An Bình DongAbank Ngân hàng th ng m i c ph n ông Á DN Doanh nghi p DT Doanh thu NHNN Ngân hàng nhà n NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng th ng m i Seabank Ngân hàng th