THÔNG TIN TÀI LIỆU
ng d liu trong d n ng th ng cht Nam i hi hc Qui Lu Ngi hng dn : TS. Nguy o v: 2013 59 tr . Abstract. , ng dng ca bi ng th ng ch. , c d d ng th ng. Th nghi n ng ch d . Keywords. H th; liu; Th ng ch Content. Bi t ph thiu trong th t ng qui ro, qu gt c nh ng mt n thi qui ro, qu danh m li t li xut cn hoc la chn t trc tip. Hi gii, ng ch d ng d c bing ca th ng vi t l u c danh mi vc ng d c ng d i vi th t c ng d ng thi th ng chng t Nam nht trong nhng th ng bin ng mnh nht khu v 1 ]. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo biến động thị trường chứng khoán Việt Nam t s c s d ging th nghim cho th ng cht Nam. : , ng dng ca bing th ng chng , s d d ng th ng. Th nghi bi ng cht d : Chương 1: Cơ sở lý thuyết gii thiu tm v bing ca th ng ch ng dng c ng. Gii thiu tng quan v liu. Chương 2: Ứng dụng khai phá dữ liệu dự báo biến động thị trường chứng khoán y mt s liu s d d ng ca th ng. Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá nghi s ng cht s t qu t c. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 1. Phân lớp bán giám sát và ứng dụng thuật toán SVM vào phân lớp trang Web - 2. Phân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam 3. Kết hợp mạng Nơron và Logic mờ để giải quyết bài toán kinh tế- 4. Thục Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Tiếng Anh 5. A Tutorial on Support Vector Regression”, Machine Learning Department, Carnegie Mellon University. 6. HaiqinYang, Laiwan Chan, and Support Vector Machine Regression for Volatile Stock Market Prediction Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, trang 391 396 7. Volatility Forecasting using SVM 8. Support Vector Regression University of Toronto. 9. Rafik Nazarian, Nadiya Gandali Alikhani, Esmaeil Naderi, Ashkan Amiri, Forecasting Stock Market Volatility: A Forecast Combination Approach MPRA Paper No. 46786, March 2013. 10. Forecasting volatility 2007, Uppsala University. 11. Volatility Forecasting I: GARCH Models Department of Mathematics at the Courant Institute. 12. Saurabh Karsoliya. (1996), "Approximating Number of Hidden layer neurons in Multiple Hidden Layer BPNN Architecture". International Journal of Engineering Trends and Technology- Volume3Issue6- 2012. 13. Forecasting Volatility in the Stock Market paper. 14. Volatility modeling in financial markets Thesis, VU University Amsterdam. 15. Using neural networks for forecasting volatility of S&P 500 Index futures prices Research 57 (2004) trang 1125 16. Support Vector Regression Based GARCH Model with Application to Forecasting Volatility of Financial Returns- 17. Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold and Heiko Ebens, The Distribution of Stock Return Volatility Economics, 61, trang 43-76. Websites 18. http://www.start.stanford.edu/~tibs/sta306b/cvwrong.pdf - 19. http://www.inside-r.org http://www.r-project.org/ 20. http://www.wikihow.com/Calculate-Historical-Stock-Volatility 21. http://www.financebycountry.com/ 22. http://kernelsvm.tripod.com/ 23. http://www.investopedia.com/university/technical/techanalysis9.asp Trang web . t Nam nht trong nhng th ng bin ng mnh nht khu v 1 ]. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo biến động thị trường chứng. ng. Gii thiu tng quan v liu. Chương 2: Ứng dụng khai phá dữ liệu dự báo biến động thị trường chứng khoán y mt s liu s d d. Web - 2. Phân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam 3. Kết
Ngày đăng: 25/08/2015, 12:13
Xem thêm: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo biến động thị trường chứng khoán việt nam