NÂNG CAO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN V THANH TRÚC NÂNG CAO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU LUN VN THC S KINH T TP H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN V THANH TRÚC NÂNG CAO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU Chuyên ngƠnh: TƠi chính – Ngân hƠng Mư s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS. TRN HUY HOÀNG TP H Chí Minh - Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s kinh k này do chính tôi nghiên cu và thc hin, vi s hng dn ca PGS.TS. Trn Huy Hoàng. Ni dung lun vn có tham kho và s dng các thông tin, tài liu ca các Ngân hàng thng mi, t ngun Ngân hàng Nhà nc và các tp chí chuyên ngành, website theo danh mc tài liu ca lun vn. Hc viên Nguyn V Thanh Trúc MC LC Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc bng Danh mc đ th Li m đu 1 CHNG 1: TNG QUAN V THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Khái nim v thanh khon 3 1.2 Vai trò ca thanh khon đi vi ngân hàng thng mi 3 1.3 Ri ro thanh khon và các nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon 4 1.3.1 . Ri ro thanh khon 4 1.3.2 . Các nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon 4 1.4 Cung và cu v thanh khon 4 1.5 ánh giá trng thái thanh khon 5 1.6 Các ch s đo lng thanh khon ti các ngân hàng thng mi 6 1.7 Chin lc qun tr thanh khon 8 1.7.1 Ni dung qun tr thanh khon 8 1.7.2 ng li chung v qun tr thanh khon 8 1.7.3 Các chin lc qun tr thanh khon 9 1.7.3.1 Chin lc qun tr thanh khon da vào Tài sn “Có” 9 1.7.3.2 Chin lc qun tr thanh khon da vào Tài sn “N” 10 1.7.3.3 Chin lc cân đi gia Tài sn “Có” và Tài sn “N” 11 1.8 Các phng pháp qun tr ri ro thanh khon 12 1.8.1 Duy trì t l hp lý gia vn dùng cho d tr và vn dùng cho kinh doanh 12 1.8.2 Chú trng yu t thi gian ca vn đ thanh khon 12 1.8.3 m bo v t l kh nng chi tr 13 1.8.4 S dng các phng pháp d báo thanh khon 13 1.8.4.1 Phng pháp tip cn ngun vn và s dng vn 13 1.8.4.2 Phng pháp tip cn cu trúc vn 16 1.8.4.3 Phng pháp xác đnh xác sut mi tình hung 16 1.8.4.4 Phng pháp thang đáo hn 17 1.8.4.5 Phng pháp tip cn ch s thanh khon 17 1.8.5 Mt s tiêu chun khác 17 1.9 Mô hình đo lng thanh khon ca nhà kinh t hc Jianbo Tian 17 1.9.1 T l LLSS 18 1.9.2 Trng hp không có hot đng th trng liên ngân hàng và LLSS 20 1.9.3 Trng hp có hot đng th trng liên ngân hàng và LLSS 21 1.9.4 Tm đm an toàn Minsky 23 Kt lun chng 1 25 CHNG 2: THC TRNG THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 26 2.1 Tng quan v h thng ngân hàng thng mi Vit Nam 26 2.1.1 Tình hình hot đng ca h thng Ngân hàng thng mi Vit Nam 27 2.1.2 Chính sách kim soát thanh khon ti các NHTM Vit Nam 27 2.1.3 ánh giá chung v tình hình thanh khon ti các NHTM Vit Nam 28 2.2 Thc trng thanh khon ti Ngân hàng TMCP Á Châu 31 2.2.1 Khái quát v hot đng kinh doanh ti Ngân hàng TMCP Á Châu 31 2.2.1.1 Hot đng phi tài chính 31 2.2.1.2 Hot đng tài chính 33 2.2.2 Quy đnh hot đng qun tr thanh khon ti Ngân hàng TMCP Á Châu 35 2.2.3 Tình hình thc hin các ch s thanh khon 37 2.2.3.1 Vn điu l và h s CAR 37 2.2.3.2 Ch s gii hn vn và t l đòn by vn cp mt 39 2.2.3.3 Ch s trng thái tin mt và chng khoán thanh khon 40 2.2.3.4 Ch s nng lc cho vay 41 2.2.3.5 Ch s trng thái ròng đi vi các t chc tín dng 43 2.2.3.6 Tng quan gia k hn tin gi và cho vay 44 2.2.4 ánh giá chung v tính thanh khon ti ngân hàng TMCP Á Châu 45 2.3 o lng nh hng ca t l LLSS đn li nhun trc thu ti Ngân hàng TMCP Á Châu 46 2.3.1 Xác đnh vn đ nghiên cu 46 2.3.2 Mô hình nghiên cu 47 2.3.3 Phng pháp nghiên cu 47 2.3.4 Quy trình nghiên cu 48 2.3.4.1 Phân tích d liu 48 2.3.4.2 Kt qu hi quy mô hình 49 2.3.4.3 Kim tra các gi đnh cn thit 50 2.3.5 Kt qu nghiên cu 52 Kt lun chng 2 53 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 54 3.1 nh hng hot đng ngân hàng TMCP Á Châu đn nm 2015 54 3.2 Các gii pháp nâng cao thanh khon ti NHTM c phn Á Châu 54 3.2.1 Cân đi c cu, tài sn n, tài sn có cho phù hp vi nng lc 54 3.2.2 Tng cng công tác d báo các điu kin v mô 55 3.2.3 Xây dng c ch chuyn vn ni b phù hp 56 3.2.4 Xây dng đi ng nhân viên có trình đ, nng lc và đo đc ngh nghip 56 3.2.5 Phát trin hn na h thng thanh toán không dùng tin mt 57 3.2.6 Hoàn thin h thng giám sát ni b 57 3.2.7 Gn ri ro thanh khon vi ri ro th trng trong qun tr 58 3.3 Mt s kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 59 3.3.1 Hoàn thin hành lang pháp lý 59 3.3.2 iu hành chính sách tin t linh hot 60 3.3.3 Ban hành t l nm gi trái phiu chính ph 60 3.3.4 Vn dng M&A – mt gii pháp hiu qu đ gim ri ro thanh khon 60 3.3.5 Tng cng kh nng giám sát 61 3.3.6 Nâng cao hiu qu hot đng ca VAMC 63 3.3.7 Xây dng kch bn đi phó vi khng hong thanh khon 65 Kt lun chng 3 66 KT LUN 67 TƠi liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC CH VIT TT ACB Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu ABCP Thng phiu có tài sn đm bo ALCO y ban Qun lý Tài sn N - Tài sn Có BCTC Báo cáo tài chính CAR T l an toàn vn ti thiu DTBB D tr bt buc FDIC Bo him tin gi Liên bang LLSS T l cho vay dài hn trên tit kim ngn hn MBS Chng khoán th chp bng khon vay th chp NPL Trng thái thanh khon ròng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng Thng mi TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TNLT Thu nhp lãi thun SME Doanh nghip va và nh DANH MC BNG Bng 1.1: Bng tóm tt th hin tác đng ca thay đi ca an toàn li nhun. 25 Bng 2.1: Vn điu l ca mt s NHTM ln tính đn nm 2013 26 Bng 2.2: Mt s chi tiêu c bn ca h thng NHTM Vit Nam (30/06/2013) 30 Bng 2.3: Mt s ch tiêu tài chính ca Ngân hàng TMCP Á Châu (2010-2012) 33 Bng 2.4: T l an toàn vn ti thiu ca ACB t nm 2008–2012 38 Bng 2.5: Ch s H 1 và H 2 ca ACB t nm 2008- 2012 39 Bng 2.6: Ch s H 3 và H 4 ca ACB t nm 2008- 2012 40 Bng 2.7: Ch s H 5 và H 6 ca ACB t nm 2008– 2012 41 Bng 2.8: Ch s H 7 và H 8 ca ACB t nm 2008– 2012 43 Bng 2.9: T l LLSS và TNLT ca ACB qua các quý 48 Bng 2.10: Thng kê mô t d liu bin TNLT và LLSS 48 Bng 2.11: Ma trn tng quan gia TNLT và LLSS 49 Bng 2.12: Bng kt qu hi quy mô hình 49 Bng 2.13: Bng kim đnh tng quan hng Spearman 51 DANH MC  TH Hình 2.1: Tng trng vn ch s hu và vn điu l các nm 2008- 2012 38 Hình 2.2: Ch s H 1 và H 2 ca ACB t nm 2008- 2012 39 Hình 2.3: Ch s H 3 và H 4 ca ACB t nm 2008- 2012 40 Hình 2.4: Ch s H 5 và H 6 ca ACB t nm 2008- 2012 42 Hình 2.5: Ch s H 5 ca ACB và mt s ngân hàng khác (thi đim 30/06/2013) 43 Hình 2.6: Ch s H 7 và H 8 ca ACB t nm 2008- 2012 43 Hình 2.7: C cu tin gi và cho vay theo k hn ca ACB nm 2008– 2012 45 Hình 2.8: D báo giá tr riêng l ca TNLT theo t l LLSS vi đ tin cy 95% 50 Hình 2.9: Biu đ phân tán Scatter 51 [...]... v thanh kho n t i c tr ng thanh kho n t i C ph thanh kho n t i i C ph 6 Nh ng k t qu M c c a Lu : ng quan v thanh kho n c a thanh kho n trong h th ng NHTM s thanh kho tr ng thanh kho n t nh thanh kho n t d ng th TMCP c t s gi n hi n nay 3 1 T NG QUAN V THANH KHO N T I C I 1.1 m v thanh kho n Thanh kho pc n ho c ngu n v chi tr v uv M n thanh kho n ho ngu n nhanh v p ho c c K r ng p v i nhu c u thanh. .. b i nh n n n kinh t i n m gi quy n ki nhi u bi ng thanh n tham gia th c bi t trong b i c nh n nay, c trong V i vi s thanh kho nm ic uv h c Jianbo Tian, lu n th c tr ng thanh kho n t ki n ngh nh ng gi i iv 2 M c c thanh kho n u Nh n m nh s quan tr ng c a thanh kho n trong h th ng NHTM, t p trung c tr TMCP ra nh ng gi thanh kho n t i 2 ng m vi H th u TMCP (ACB) bao g m H i s c u Lu d - i chi u i quy... Trong nh m i ig i v c ah ng thi u l nt im ts t trong nh ng nh r ng v thanh kho 4 b c qu n tr thanh kho n quan tr ng v u qu t ng th nc 1.3 R i ro thanh kho n r i ro thanh kho n 1.3.1 R i ro thanh kho n R i ro thanh kho n xu t hi tr ng h ik ng u kh n ra ti n ho n uc thanh kho i ro i ro khi n ti nh n ph i tr khi t bi n c 1.3.2 t n r i ro thanh kho n M n ti n g i ng n h n t nh ch u ng m s d ng v ng g tr i... n tr r i ro thanh kho n 1.8.1 doanh 1.8.2 ng y u t th i gian c a v thanh kho n: 13 th i gian, nhu c u thanh kho n c a m ng n h m c trong n Nhu c u thanh kho n ng n h n g c th i, bao g kho n ti n g i giao d ch ho c ti n g thu c th ng ti n t h nh ng m trong ph m vi nhu c u thanh kho n ng n h ng nhu c u thanh kho n thu c lo i n m c o n cao (ti n m t t i qu , ti n g i t i NHNN nh ch Nhu c u thanh kho i... Do nhu cho vay trong lai n kho Do t LLSS < 1 t LLSS, vay an cho LLSS hai cao vay hai, cho vay huy cho vay gian hai cao LLSS trong cao cao LLSS mong ro thanh Trong LLSS vay thanh cao ho ng lo thu cho vay n m t cu c ch ki t ng i Trong 19 LLSS =0 cho vay nhu chi cho khi an ra ta chia hai hai phi vay qua chia mua ABCP cho vay hai, thanh hai ra t i ng giao hai gian t * LLSS si,0 i si,1 mi, 0 si,1 ci,t 0... thu cho vay cho vay 0 $2.2 A B an A LLSS B cho vay ro thanh 2 i cho ABCP qli=min{si,0+ i MBS +mi,dli} thanh an LLSS an i Khi tin ng sai ABCP MBS vay Trong ra, thanh Sau khi thanh mong s thanh thanh Sau ABCP thanh MBS qua cung vay kinh th tin nguy kinh 1.9.4 cho 24 < , cung cho phi trong an cao Trong thanh LLSS si ,0 i i mi : si ,0 hai i i i si ,0 mi mi i i S S M S i M M i i Khi chia qua ABCP 0 Trong... g 7): Ti n g TCTD Ch s kho n c t N u H7 c quy n ch i nhi ng trong thanh kho c l i Ch s H8: (Ti n m t + Ti n g t ng ng ic thanh kho n c 1.7 Chi h n Ch s t c qu n tr thanh kho n 1.7.1 N i dung qu n tr thanh kho n c qu u qu c nc danh m c c a ngu n v n B n ch t c t n tr thanh kho hai n i dung sau: M i m t th m t ng cung b ng v i t ng c u thanh kho t ho c th n ng t l ngh ch nhau: m c l i, m t ngu n v m kh... $1 thu , cho $200 A thanh i , t i thanh qua an thanh {ci M&A 2 A A trong B lai mA= mB=$100 ban A $100 B sA,0= sB,0=$1 2 giao $100 cho 2 $2.2 B $2 , LLSS an * C $2.2 M&A LLSS an cho vay i h n nhi u r i ro thanh kho n 1.9.3 ng h h ng t ng th =1 ro thanh * $2 $200 cho vay trong =90.9% cho vay C, C ban * LLSS (=1/1.1) Cung A B, cung ng i: ng xem th ng 22 ngu n l c t qua nh ng s n thanh kho n c a r i... ch u t n th t, d y, thanh kho qu n tr t n i dung qu n r i ro thanh kho n c bi t ph c t , ng c 1.2 a thanh kho iv i Th nh t, c n ph i c u vay m n thu h i nh ng kho n cho vay trong h n ho Th hai, c h n ng t t c v nhu c n m p th t t ng ti n g i ng n h n (v t th ti v i th i h u thanh kho n r t l n tin c cho vay Thanh kho n k m, ch k ng ph i ng tr c ti p c a h u h ti ng h p ng c th h t thanh kho n ch t l... thi u c a ch s H1 Ch s tr 2 m c 5% n m t (H3): (Ti n m t + Ti n g ti n g i NHNN + h nt s vi c d tr thanh kho n c a NHTM Ch s H3 kho t, cho th d tr m t kho n ti n l ng nhu c u thanh kho n t c th i Ch s ch n (H4): (Ch ng /T l n m gi d n m kho thanh kho Ch s ng ng nhu c u thanh s t c cho vay (H5 /T cho t lo thanh kho n th p nh t trong t u, ch s H5 is c n m gi kh p 8 Ch s H6 /Ti n g g d ng ti n cung ng . PHÁP NÂNG CAO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 54 3.1 nh hng hot đng ngân hàng TMCP Á Châu đn nm 2015 54 3.2 Các gii pháp nâng cao thanh khon ti NHTM c phn Á. ch s thanh khon và s dng mô hình đ đánh giá thc trng thanh khon ti Ngân hàng TMCP Á Châu, đng thi đa ra mt s gii pháp nhm nâng cao thanh khon ti Ngân hàng TMCP Á Châu trong. 2.1.3 ánh giá chung v tình hình thanh khon ti các NHTM Vit Nam 28 2.2 Thc trng thanh khon ti Ngân hàng TMCP Á Châu 31 2.2.1 Khái quát v hot đng kinh doanh ti Ngân hàng TMCP Á Châu