Những biến động vĩ mô thời gian qua tại Việt nam và ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và tạo vốn tự có của NHTM

Những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến nghiệp vụ tạo vốn của ngân hàng - Tăng trưởng kinh tế - Lạm phát Tâm lý thói quen tiêu dùng của người gửi tiền: -Thói quen tiết kiệm tiền - Dùng

I, cơ sở lý luận

1, Khái niệm- vai trò

NHTM huy động và tạo lập được, dùng để cho vay, đầu từ và thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác nhằm mục tiêu lợi nhuận

mô hoạt đông của NH

Vốn đảm bảo khả năng thanh toán và chi

trả

Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của NH

Nội dung và tính chất vốn của NHTM

Vốn của NHTM

Vốn khác

Vốn huy động Vốn vay

Vốn tự có

• Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

• Cộng cụ nợ khác

Vốn thuộc sở hữu riêng của ngân hàng

CDs, Kỳ phiếu, trái phiếu

Những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến

nghiệp vụ tạo vốn của ngân hàng

- Tăng trưởng kinh tế

- Lạm phát

Tâm lý thói quen tiêu dùng của

người gửi tiền:

-Thói quen tiết kiệm tiền

- Dùng thẻ tín dụng

Giai đoạn 2006- 2007

I Các biến động vĩ mô trong giai đoạn 2006 - 2007

1 Tình hình kinh tế xã hội.

2 Hành lang pháp lý.

3 Công cụ của chính sách tiền tệ

1 Tình hình kinh tế xã hội.

Thị trường ck Việt Nam khởi sắc

Lạm phát cao

2006-2007

1 Tình hình kinh tế xã hội.

trước đó.

1 Tình hình kinh tế xã hội.

Thị trường chứng khoán Việt

Nam khởi sắc

"Không phải là động lực chính, nhưng các cam kết WTO đã tác động mạnh đến sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam“ Paul Backer

Vn-Index tăng 144% năm 2006, HNX-

Index tăng 152,4% 

Số công ty niêm yết tăng gần 5 lần, từ

41 công ty năm 2005 đã lên tới 193

công ty 2006, số tài khoản giao dịch

đạt hơn 10 vạn gấp 3 lần năm 2005

và 30 lần so với 6 năm trước

1 Tình hình kinh tế xã hội.

Giai đoạn thị trường bùng

nổ trong 3 tháng đầu năm 2007

Giai đoạn thị trường điều chỉnh từ Tháng 4/2007 đến đầu

Tháng 9/2007 

Giai đoạn phục hồi của thị trường vào những tháng cuối năm 

LUẬT CHỨNG KHOÁN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2007

 Mức lạm phát năm 2006 ở vào khoảng

• Nhà nước tăng lươngbổng của khu vực công và

mức lương tối thiểu của công nhân lên khoảng 40% bắt đầu có hiệu qủa vào 1/4/2006.

2007: (CPI) tăng lên đến mức kỷ lục 12,63% (so với tháng 12/2006)

3 Công cụ của chính sách tiền tệ

6/2006, đã đặt muc tiêu tăng trưởng tín dụng cuối năm 2006 là 20%

2006: các cơ quan chủ quản theo

đuổi chính sách tỷ giá thả nổi có

kiểm soát Đồng Việt Nam

3 Công cụ của chính sách tiền tệ

Chính sách của ngân hàng nhà nước năm 2007

bố

2.4

Hạn chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy

tờ có giá

NHNN thực hiện nới lỏng biên độ tỷ giá

NHNN đã quản lý an toàn dự trữ ngoại hối Nhà nước

II, Ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và tạo vốn tự có của

NHTM

Năm 200

6

5 NH quốc doanh có số vốn thuộc sở hữu nhà nước khoảng

15500 tỷ

Vốn tự có của các NH, 50% là vốn danh nghĩa

Cổ phần hóa để tăng vốn

Phương án tăng vốn

Ngân hàng cổ phần Phương Nam

Năm 200

7

• Tăng lãi suất cơ bản, từ 8% lên 14% đã buộc các ngân hàng

thương mại lao vào một cuộc chạy đua tăng lãi suất tiền gửi,

• Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc :yêu cầu các ngân hàng thương mại mua trái phiếu với lãi suất thấp…làm cho

số vốn khả dụng

để cho vay của các ngân hàng giảm đi

Vốn điều lệ trước khi phát hành CP(tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cp( tỷ đồng)

Ngân hàng

Năm 200

tăng vốn

BIDV

Năm 200

tăng vốn

Sacombank

Giai đoạn 2008-2009

LOGO

Tăng lãi suất cơ bản lên

Tỷ giá VND và USD có những biến động kinh

ngac

Nguồn : Global Financial Data, Ngân hàng Nhà nước và tổng hợp của Trường Fulbright.

tế

Hiệu quả của gói kích thích

Cải thiện được tính thanh khoản

và duy trì khả năng trả nợ cảu khách hàng trong

Mặt trái của gói kích thích

1 Tạo ra môi trường kinh doanh

bất bình đẳng.

2 Nguy cơ tái lạm phát cao.

3 Vẫn đề thủ tục và giải ngân vốn.

Tăng trưởng kinh tế

Ảnh

hưở ng

Lạm phát và giá cả

Ảnh

hưở ng

Đầu tư phát triển

Ảnh

hưở ng

Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP

Nguồn: Ngân hàng nhà nước

Ảnh

hưở ng

Cán cân thương mại

Nâng tỷ giá liên ngân hàng Biên độ tăng từ +3% lên +5%

Ảnh

hưở ng

3.Ảnh hưởng Hoạt động của các NHTM

Giai đoạn từ đầu năm 2010

đến nay.

I Các biến động vĩ mô trong giai đoạn từ đầu năm 2010 đến nay.

1 Tình hình kinh tế xã hội.

2 Hành lang pháp lý.

3 Công cụ của chính sách tiền tệ

1 Tình hình kinh tế xã hội.

Mỹ vẫn mắc kẹt trong khủng hoảng.

Giá vàng đắt chưa từng thấy.

Khủng hoảng nợ châu Âu lan rộng

Cải cách ngân hàng trên quy mô toàn cầu Nguy cơ

chiến tranh tiền tệ

Tình hìn

h

thế giới

Khủng hoảng nợ ở châu ÂuThảm họa

động đất –

sóng thần ở

Nhật Bản

Tình hìn

h thế giới

Lạm phát bùng nổ trên toàn câu

Giá thép

Giá than cốc và quặng sắt

USD/ounce

 Năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh

chóng sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu

 Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2010 đạt 800 nghìn tỷ đồng, tăng

a Tăng trưởng kinh tế và tình hình đầu tư. 

Trong

nước

a Tăng trưởng kinh tế và tình hình đầu tư. 

Trong

nước

Chỉ số ICOR đã tăng tới mức quá cao, trên 8 so với 6,6 của năm

2008 Hệ số ICOR của doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp

tư nhân chỉ có 3-4, trong khi đó ICOR của khu vực kinh tế nhà nước và từ đầu tư của nhà nước tới 9-101 

b Lạm phát.

T1/10 T2/10 T3/10 T4/10 T5/10 T6/10 T7/10 T8/10 T9/10T10/1

0T11/1

0T12/1

0T1/11 T2/11 T3/11

17/2, NHNN quy định lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm là 11%/năm

8/3, NHNN quy định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm

là 12,0%/nămTác nhân lạm phát Giải pháp kiềm chế lạm phát

• CPI tháng 3/2011 tăng khoảng 2,2% so với tháng trước

c Tỷ giá.

Trong

nước

Hành lang pháp lý

Thông tư 13

Siết chặt kinh doanh vàng

- Tỷ lệ cấp tín dụng/nguồn vốn huy động theo tỷ lệ 80%/85%.

- Không được cấp TD cho cty trực thuộc là DN kinh doanh CK.

- Tổng dư nợ cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá đối với tất cả khách hàng nhằm đầu tư, kinh doanh CK không vượt quá 20% vốn điều lệ của TCTD.

- Cách 3 ngày trước khi áp dụng thông tư 13, NHNN ban hành thông tư 19 sửa đổi thông tư 13

- Theo đó, các NHTM được cấp TD từ nguồn huy động, Bỏ cấu phần “bảo lãnh” trong tổng cấp TD

- Cho phép TCTD được tính 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế và khoản vay của TCTD khác có thời hạn từ 3 tháng trở lên vào nguồn vốn huy động và tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngoài

- NHNN chính thức chỉ đạo đóng cửa các sàn giao dịch vàng 30/03/2010, tất toán trạng thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài 31/7/2010.

- Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ban hành 29/10/2010 về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng lam cho hoạt động huy động và cho vay vàng của các ngân hàng có nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối cũng bị thu hẹp, Lãi suất huy động vàng sụt giảm mạnh trước tác động của chính sách này.

- Thị trường vàng trong năm 2010 cũng chứng kiến nhiều biến động, trong đó có những thời điểm giá trong nước vượt trội so với giá thế giới Biện pháp mà nhà điều hành thường đưa ra là cho phép nhập khẩu để bình ổn, trong khi vẫn còn những tranh cãi quanh con số khoảng 1.000 tấn vàng (?) nằm trong dân.

- Hơn 30.000 tỷ đồng là số vốn mà các ngân hàng cần phải gọi được để đảm bảo tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 3.000 tỷ đồng trong năm 2010, theo hạn cuối quy định tại Nghị định 141

- Vào “phút cuối”, khi hạn đáp ứng vốn chỉ còn 15 ngày, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp gia hạn thời gian tăng vốn nói trên thêm một năm, đến 31/12/2011

Hành lang pháp lý

• Tiến tới xóa bỏ việc kinh

doanh vàng miếng trên thị

trường tự do

3/3/11, NHNN ban hành

TT số 02/2011/TT-NHNN quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND của các tổ chức và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức <= 14%/năm

NHNo & PTNT), NHTMCP đô thị, chi

nhánh NH nước ngoài,, NH liên doanh,

cty tài chính, cty cho thuê tài chính  3%

4%  1% 2%  4% 7%  2% 3%

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn 1% 3% 1% 1% 3% 6% 1% 2%

NHTMCP nông thôn, ngân hàng hợp

tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung

ương

1% 3% 1% 1% 3% 6% 1% 2%

TCTD có số dư tiền gửi phải tính dự

trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng,

QTĐN cơ sở, Ngân hàng Chính sách

0 2.1 1.1

0 5.1 1.1

0 1.1 2.1

0 8.3 .11

0 2 4 6 8 10 12 14

LS cơ bản

LS tái chiết khấu

Chính sách tiền tệ thắt chặt – NHNN sử dụng 4 công cụ chính: lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và dự trữ bắt buộc

=> đảm bảo tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng

15 - 16%

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu

ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ VỐN TỰ CÓ CỦA NHTM

1 Biến động lãi suất.

2 Tình hình vốn huy động.

ur Te xt

lãi suất huy động

có xu hướng tăng, lãi suất cho vay đang giảm

6/2010

Lãi suất huy động phổ biến ở mức 11-11.5%

Quý III năm 2010

Lãi suất huy động 11-11,2%

1 Biến động lãi suất.

2 Tình hình vốn huy động của NHTM.

 Tín dụng đến 31.12.2010 ước tăng 29,81% so với cuối năm 2009, trong đó, tín dụng

VND tăng 25,3%; tín dụng ngoại tệ tăng 49,3% Nếu trừ hư số do tỷ giá và giá vàng tăng thì tổng dư nợ tăng 27,6%, trong đó, tín dụng VND tăng 25,3%, tín dụng ngoại

tệ tăng 37,7%.

 Tổng phương tiện thanh toán đến 31.12.2010 cũng tăng 25,3% so với cuối năm 2009;

huy động vốn tăng 27,2% Nếu trừ hư số do tỷ giá và giá vàng tăng, thì tổng phương tiện thanh toán tăng 23,0%, huy động vốn tăng 24,5%.

 Vốn khả dụng bằng VND của các tổ chức tín dụng (TCTD) hiện diễn biến theo xu

hướng tương đối ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc.

 Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2011 là 23%, tổng phương tiện thanh toán

tăng 21-24%

Diệu hương + quỳnh

xem lại phần tăng trưởng

tín dụng nhé)

Biểu đồ tăng trưởng tín dụng qua các năm

2 Tình hình vốn huy động của NHTM.

• Tết Nguyên đán, NHNN đã hỗ trợ thanh toán gần 132.000 tỷ đồng

• T1-T2/2011: cạnh tranh lãi suất huy động USD Mức cao nhất là 6.35%/năm tại Western Bank

• 2/2011, một số NH bắt đầu rút bớt kỳ hạn tiết kiệm bằng vàng

• Ngày 11/3, các ngân hàng bắt đầu hạ

lãi suất huy động USD

Động thái

2 Tình hình vốn huy động của NHTM.

• Tổng số dư tiền gửi giảm, tăng trưởng tín dụng bằng USD vẫn vượt trội, huy động và cho vay bằng VND đều giảm.

• 2/2011, dòng tiền chảy mạnh vào hệ thống NH.

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các NH tăng 5,79% so với cuối tháng 1/2011

Tổng phương tiện thanh toán tăng 1,83% so với cuối tháng 1/2011 và 2,75% so với cuối năm 2010.

Kết quả

2 Tình hình vốn huy động của NHTM.

Biểu đồ Vốn huy động của NHTMCP thành phố Hồ Chí

Minh – giai đoạn từ đầu năm 2010 đến nay.

Kết luận

Hội nhập quốc tế cùng với những biến động vĩ mô thời gian qua cùng với những quy định của ngân

hàng nhà nước, cũng như các luật liên quan đến

ngân hàng đã làm thay đổi hoạt động và mục tiêu của đại đa số các ngân hàng thương mại Buộc các Ngân hàng phải có chính sách và biện pháp của

riêng mình để tuân thủ các luật cũng như thích nghi với những biến động và làm ăn có lãi.

Kết luận

Các NHTM Các cơ quan có thẩm quyền

• Nâng cao năng lực quản

• Tăng cường công tác

thanh tra giám sát

• Sử dụng hữu hiệu các

công cụ điều hành nền kinh tế

LOGO