Nghiên cứu về mô hình hồi quy

Nghiên cứu, mô hình hồi quy

GVHD : Nguyễn Quang Cường MỤC LỤC Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN .2 I.1.Vấn đề nghiên cứu I.2.Lí chọn đề tài .2 I.3.Định nghĩa biến kinh tế học Phần II : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH II.1 Xây dựng mơ hình .3 II.2 Mô tả số liệu .3 II.3 Phân tích kết thực nghiệm II.4 Thống kê mơ hình II.5 Kiểm định giả thiết đánh giá mức độ phù hợp mơ hình Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY .7 III.1 Ma trận tương quan III.2 Kiểm định tồn đa cộng tuyến III.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi III.3.1.Kiểm định mô hình ban đầu III.3.2 Kiểm định mơ hình sau loại bỏ biến III.4 Kiểm định Tự tương quan III.5 Kiểm định biến có ảnh hưởng đến mơ hình khơng Phần IV : KẾT LUẬN 11 PHỤ LỤC 12 Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường Phần І : CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1.Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng tổng giá trị nhập khẩu,dân số, số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội 32 nước giới năm 2008 I.2.Lí chọn đề tài: - Trước hết,cũng môn học khác mà chúng em có thực hành nhóm,mơn Kinh tế lượng vậy.Nhận thấy đề tài nhóm mơn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế,trong lúc tìm hiểu giá trị có liên quan đến kinh tế giúp cho chúng em hiểu thấu đáo đại lượng chất nào,quan hệ với đồng thời giúp ích cho việc nghiên cứu mơn học khác kinh tế vĩ mô,vi mô…cũng cho công việc sau -Việt Nam nói riêng giới nói chung tiến lên trình hội nhập khu vực,hội nhập quốc tế điều tạo nên thuận lợi quan hệ quốc tế,học tập phát triển lưu thơng bn bán hàng hóa trở nên dễ dàng - Năm 2008 năm đầy biến động kinh tế:khủng hoảng tài tồn cầu khơng nhiều chịu ảnh hưởng đến tổng giá trị nhập khẩu, số gía tiêu dùng tỷ lệ lạm phát hầu giới -Cuối cùng,năn 2008 năm đầykhó khăn hầu giới vấn đề dân số nột đề tài nóng hổi Việc nghiên cứu tác động của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, số giá tiêu dùng tỷ lệ lạm phát giúp ta biết mức độ ảnh hưởng chúng đến tổng sản phẩm quốc nội nào.Thơng qua việc tìm hiểu lý thuyết tiêu, hiểu đặc điểm, tính chất xu hướng phát triển để từ đưa định hướng, giải pháp tối ưu Đó lí nhóm chúng em chọn nghiên cứu đề tài I.3 Định nghĩa biến kinh tế học Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định, thường năm GDP số đo giá trị hoạt động kinh tế quốc gia Để tính GDP, người ta sử dụng nhiều liệu sơ cấp, tập hợp từ nguồn thống kê ổn định khác Mục tiêu việc tính GDP tập hợp thông tin rời rạc lại thành số thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đơ-la Mỹ (US Dollar) -con số nói lên giá trị tổng thể hoạt động Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH II.1 Xây dựng mơ hình Mơ hình gồm biến: - Biến phụ thuộc : - Biến độc lập : Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đơla Mỹ) + Tổng giá trị nhập IP (Đơn vị tính : tỷ đô la mỹ) + Dân số P (Đơn vị tính : Ngàn người) + Chỉ số giá tiêu dùng I ( Đơn vị tính: % ) + Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % ) GDPi = β1 + β2 IPi +β3Pi + β4Ii + β5Ki +Vi II.2 Mô tả số liệu - Số liệu tìm từ trang web : http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s %C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_GDP_(PPP)_n%C4%83m_2008 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population - Bảng số liệu :( Xem bảng phần phụ lục) - Mối quan hệ biến (Xem biểu đồ 1,2,3 phần phụ lục) II.3 Phân tích kết thực nghiệm Kết chạy mơ hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng phần phụ lục )  Mơ hình hồi quy tổng thể : (PRF) GDPi =  1+  IPi+  Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi  Mơ hình hồi quy mẫu:   (SRF) GDPi = 1 +  IPi + ˆ  Pi +  Ii + β5Ki + ei ( ei ước lượng Vi) (SRF) GDPi = - 520.0262 + 5.537833 IPi + 0.001936Pi - 85.67018 Ii + 35.41931 Ki + ei  Ý nghĩa hệ số hồi quy:  o Đối với 1 = - 520.0262 có ý nghĩa tổng giá trị nhập khẩu,dân số, số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đồng thời GDP đạt giá trị lớn 520.0262 tỷ đô la Mỹ/năm Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường  o Đối với  = 5.537833 có ý nghĩa dân số, số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát không đổi tổng giá trị nhập tăng (giảm) tỷ đơla Mỹ/năm GDP tăng (giảm) 5.537833 tỷ đôla Mỹ/năm  o Đối với  = 0,001936 có ý nghĩa tổng giá trị nhập khẩu, số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát không đổi dân số tăng (giảm) ngàn người/năm GDP tăng (giảm) 0,001936 tỷ đơla Mỹ/năm  o Đối với  = - 85.67018 có nghĩa tổng giá trị nhập khẩu, dân số, tỷ lệ lạm phát không đổi số giá tiêu dùng tăng (giảm) %/năm GDP giảm (tăng) 85.67018 tỷ đôla Mỹ/năm  o Đối với  = 35.41931 có ý nghĩa tổng giá trị nhập khẩu, dân số, số giá tiêu dùng không đổi tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1%/năm GDP tăng (giảm) 35.41931 tỷ đơla Mỹ/năm II.4 Thống kê mơ hình Các số liệu thu thập nhóm thống kê lại Eviews sau: II.5 Kiểm định giả thiết đánh giá mức độ phù hợp mơ hình II.5.1 Hệ số thu từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ? -Hệ số chặn: Kiểm định giả thiết : Tiêu chuẩn kiểm định :  H : 1 0   H : 1 0  1  1 - 520,0262 -  = t= = -0,553629 939,3487 se( 1 ) Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường  5) t( 32 t0(.27025) =2,05183 /2 Vì ( 32 ) t0( 27025) = 2,05183 < t t 0,553629 /2  Chấp nhận H  1 =  Hệ số chặn khơng có ý nghĩa -Hệ số góc :  Kiểm định giả thiết:  H :  0   H1 :    Tiêu chuẩn kiểm định : t 2  2 *   Se(  ) 5,537833 - = 11,381720 0,486555 ) t( 32 5) t 0( 27 , 05 = 1,703288 ( 32 ) )  t 0( 27 t = 11,381720 > - t , 05 = 1,703288 Vì  chấp nhận H     Không phù hợp với lý thuyết kinh tế (Khi nhập tăng => GDP giảm)  Kiểm định giả thiết  H :  0   H1 :    Tiêu chuẩn kiểm định : t    3*   Se(  ) 0,001936 - = 2,670348 0,000725 ) t( 32 ) t 0( 27 , 05 = 1,703288 ( 27 ) Vì t = 2,670348 > - t 0, 05 =1,703288 Chấp nhận H     Phù hợp với lý thuyết kinh tế  Kiểm định giả thiết  H :  0   H1 :    Tiêu chuẩn kiểm định : t    *4 85,67018  = 0,763150 112,2586 Se(  )  ) t( 32 ) t 0( 27 , 05 =1,703288 Vì t = 0,763150 < ) t( 32 ) t 0( 27 , 05 = Trang 1,703288 GVHD : Nguyễn Quang Cường  Chấp nhận H     Phù hợp với lý thuyết kinh tế  Kiểm định giả thiết  H :  0 H :    *  t  Tiêu chuẩn kiểm định : 5  5   Se(  ) 35,41931 - = 0,699308 50,64912 ) t( 32 ) t 0( 27 , 05 = 1,703288 ( 27 ) Vì t = 0,699307 > - t 0, 05 =1,703288 Chấp nhận H     Phù hợp với lý thuyết kinh tế II.5.2 Đo độ phù hợp mô hình R2=0,881281 (theo bảng phụ lục) + Mơ hình có phù hợp khơng ? H : R 0 Kiểm định giả thiết :   H1 : R  ( H : Mơ hình khơng phù hợp ; H : Mơ hình phù hợp ) Tiêu chuẩn kiểm định: n k R2 F  = 50,106948 k  1 R2 F( k – 1; n - k) = F0,05 (4;27) = 2,727765 F > F ( k – 1; n - k) Vì :  Bác bỏ H0 , tức mơ hình hồi quy phù hợp Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY III Ma trận tương quan: (Xem bảng phần Phụ Lục) Xem xét qua ma trận tương quan biến : - Tương quan số giá tiêu dùng (I) tỷ lệ lạm phát (K) thấp nhất,mang dấu âm -0,650480 (tức có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau) - Tương quan tổng giá trị nhập (X2) Dân số (P) cao 0,327865 III.2 Kiểm định tồn đa cộng tuyến Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường Hồi qui mơ hình IP phụ thuộc vào dân số(P),chỉ số giá tiêu dùng (I) tỷ lệ lạm phát (K) để kiểm định mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến khơng Mơ hình hồi quy phụ: IPi =  +  Pi +  4Ii+  5Ki +Vi Hồi qui mơ hình hồi quy phụ theo IP ( Xem bảng phần phụ lục)  R22 = 0,311678 Ta có k’= k-1= 4, n = 32 R2 n  k'  F= = 4,226212 k ' 1  R2 F0,05(4,28) = 2.714076 F > F(k’-1; n-k’) Vậy mơ hình ban đầu có tồn tượng đa cộng tuyến  Biện pháp khắc phục: Loại bỏ biến P I khỏi mơ hình ban đầu  Hồi quy lại mơ hình loại bỏ biến P: (Xem bảng phần Phụ lục) Mơ hình hồi quy loại bỏ P : GDPi = 323.5583+ 6.052403IPi - 205.8484Ii + 21.67287Ki + Vi  R2loại P = 0,849927  Hồi quy lại mơ hình loại bỏ biến I: (Xem bảng phần Phụ lục) Mơ hình hồi quy loại I : GDPi = -1173.288+ 5.483870IPi + 0.002158Pi +59.29650Ki +Vi =>R2loại K = 0,878720 So sánh R2 mơ hình hồi quy lại ta thấy R2loại P < R2loại I Vậy loại bỏ biến I khỏi mơ hình mơ hình tốt III.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi:( Dùng kiểm định White) III.3.1.Kiểm định mơ hình ban đầu (Xem bảng phần Phụ lục) Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường Giả sử Ho : Phương sai sai số không đổi Sử dụng kiểm định White: n.R2= 25,86588 n.R2 = 25,86588 > 2(0.05,14) = 23,6848 : Bác bỏ H0 , nghĩa có tồn phương sai sai số thay đổi III.3.2 Kiểm định mơ hình sau loại bỏ biến (Xem bảng phần Phụ lục) Giả sử Ho : Phương sai sai số không đổi Sử dụng kiểm định White: n.R2= 23,32217 n.R2 = 23,32217 > 2(0.05,9) = 16,919 : Chấp nhận Ho, nghĩa có phương sai sai số thay đổi III.4 Kiểm định Tự tương quan  Kiểm định Durbin Watson Xét mơ hình hồi quy : E(GDP/IP,P,I,K) =  1+  IPi+  Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi Giả thiết H0 : Khơng có tự tương quan dương âm Ta có: d=  (e  e e i i )2 = 1,757226 i với n=32 ; α 5% k =  k' = - 1= Tra bảng ta có: Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường d L =1,177 dU = 1,732 dU d – dU  dU < d < 4-dU => theo quy tắc kiểm định ta khơng bác bỏ H0  Mơ hình khơng có tự tương quan dương âm III.5 Kiểm định biến có ảnh hưởng đến mơ hình khơng Xét cần thiết biến: *IP:  H :  0  H :  0 KĐGT :   t Ta có : 2  2 *   Se(  ) 5,537833 - = 11,381720 0,486555  5) ) t( 32 t0(.27 025 =2,05183 /2 ( 27 ) t > t , 025 =>  bác bỏ H  biến IP có ảnh hưởng đến mơ hình.Khơng bỏ biến IP mơ hình *Biến P: KĐGT :  H :  0   H :  0  Ta có : t    3*   Se(  ) 0,001936 - = 2,670348 0,000725  5) t( 32 t0(.27025) =2,05183 /2 t ( n k ) > t  Bác bỏ H  biến P có ảnh hưởng đến mơ hình.Khơng bỏ biến P mơ hình *Biến I KĐGT :  H :  0   H :  0 Trang GVHD : Nguyễn Quang Cường  t Ta có : * 85,67018  = 0,763150 Se(  ) 112,2586 4  4   5) t( 32 t0(.27025) =2,05183 /2 => t ( n k ) < t => chấp nhận H0 , tức biến I khơng ảnh hưởng đến mơ hình, bỏ trường hợp cần thiết *Biến K KĐGT :  H :  0   H :  0  t Ta có : 5  5 *   Se(  ) 35,41931 - = 0,699308 50,64912  5) t( 32 t0(.27025) =2,05183 /2 => t ( n k ) < t => chấp nhận H0 , tức biến K khơng ảnh hưởng đến mơ hình, bỏ trường hợp cần thiết Phần IV : KẾT LUẬN 1.Từ kiểm định ta rút số kết luận sau: - Tổng giá trị nhập khẩu,dân số, số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội 32 nước giới năm 2008 - Mơ hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế - IP, P, I, K xác định 88,1281 % biến động GDP - Mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến tượng đa cộng tuyến khơng hồn hảo, khắc phục cách loại bỏ biến P I khỏi mô hình (trong bỏ I tốt ) - Mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi - Mơ hình khơng có tượng tự tương quan dương âm - Không thể bỏ biến IP, P khỏi mơ hình - Có thể bỏ biến I, K khỏi mơ hình trường hợp cần thiết Hướng mở rộng Trang 10 GVHD : Nguyễn Quang Cường Theo quan điểm nhóm để tăng GDP nước phải hạn chế nhập khẩu, khuyến khích người dân tiêu dùng hàng nước Hạn chế Có thể đưa thêm số biến vào mơ hình để độ phù hợp mơ hình tăng lên, nhiên làm mơ hình phức tạp hơn, có nhiều khuyết tật gây khó khăn việc kiểm định Do lực thân thành viên nhóm cịn hạn chế, nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Nhóm mong nhận đóng góp ý kiến phê bình thầy bạn để kịp thời nắm bắt củng cố kiến thức Lời cảm ơn Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quang Cường tận tình giúp đỡ trang bị cho chúng em kiến thức, kỹ cần thiết để chúng em hoàn thành đề tài 5.Tài liệu tham khảo - Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn báo cáo đề tài, hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kinh tế thầy Nguyễn Quang Cường- Đại học Duy Tân - Các website : www.wikipedia.org www.cia.gov PHỤ LỤC Biểu đồ : Mối quan hệ số giá tiêu dùng(X4) tỷ lệ lạm phát (X5) Biểu đồ 2: Mối quan hệ tổng giá trị nhập (X2) tỷ lệ lạm phát (X5) Trang 11 GVHD : Nguyễn Quang Cường Biểu đồ 3: Mối quan hệ tổng giá trị nhập (X2) dân số (X3) Bảng 1- Bảng số liệu GDP, Sản lượng nhập khẩu(IP), Dân số(P), Chỉ số giá tiêu dùng(I), Tỷ lệ lạm phát(K) 32 nước năm 2008 STT 10 Tên nước Spain Netherlands Italy United Kingdom Japan France Vietnam Cambodia Denmark China GDP(Yi) 1378 670.2 1821 2231 4348 2097 241.8 27.95 204.9 7800 IP(X2i) 444.9 485.3 566.8 645.7 696.2 833 79.37 6.424 120.7 1156 Trang 12 P(X3i) 45929.476 16551.237 60114.021 61634.599 127540 65073.482 85789.573 14805 5519.441 1333480 I(X4i) 6.5 4.8 7.7 7.3 2.7 1.8 9.3 3.6 K(X5i) 4.1 2.1 3.4 3.6 1.4 2.8 24.4 19.7 3.4 5.9 GVHD : Nguyễn Quang Cường 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Indonesia Czech Republic Malaysia Sweden Brazil Thailand Nauy Australia Turkey Switzerland Germany Poland Singapore Taiwan India Russia Mexico Hungary Hong Kong South Korea Canada United States 915.9 266.3 386.6 348.6 1990 553.4 0.004672 800.5 906.5 309.9 2863 667.4 240 738.8 3267 2225 1559 0.010076 307.6 40 1307 14290 128.8 141.4 156.2 166.6 176 179 93.21 187.2 204.8 212.8 1202 213.9 219.5 236 287.5 302 305.9 107.5 387.9 435 436.7 2190 Bảng 2: Mơ hình hồi quy Trang 13 229965 10476.543 28310 9316.256 191986 63389.73 4839.6 21938 71517.1 7745.9 82002 38100.7 4987.6 23069.345 1170100 141882 107550.7 10031.208 7008.9 48333 33808 307682 2.6 5.2 5.1 9.3 2.5 3.5 7.9 8.1 4.6 7.9 4.6 9.2 5.7 3.4 2.1 3.6 5.1 8.1 5.6 8.7 7.3 9.9 6.3 5.4 3.5 5.7 5.5 3.8 4.4 10.4 2.4 2.7 4.2 6.5 3.5 8.3 14.1 5.1 6.1 4.3 4.7 2.1 3.8 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng 3: Ma trận tương quan Bảng 4: Hồi quy mơ hình hồi quy phụ theo IP (X2) Trang 14 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng : Mơ hình hồi quy loại bỏ biến P(X3) Bảng Mơ hình hồi quy loại bỏ biến I(X4) Trang 15 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng 7: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI (mơ hình ban đầu ) Trang 16 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng : Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau loại bỏ biến I(X4) Trang 17 GVHD : Nguyễn Quang Cường Trang 18 ... 3: Ma trận tương quan Bảng 4: Hồi quy mơ hình hồi quy phụ theo IP (X2) Trang 14 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng : Mơ hình hồi quy loại bỏ biến P(X3) Bảng Mơ hình hồi quy loại bỏ biến I(X4) Trang... Hồi quy lại mơ hình loại bỏ biến I: (Xem bảng phần Phụ lục) Mơ hình hồi quy loại I : GDPi = -1173.288+ 5.483870IPi + 0.002158Pi +59.29650Ki +Vi =>R2loại K = 0,878720 So sánh R2 mơ hình hồi quy. .. mơ hình ban đầu  Hồi quy lại mơ hình loại bỏ biến P: (Xem bảng phần Phụ lục) Mơ hình hồi quy loại bỏ P : GDPi = 323.5583+ 6.052403IPi - 205.8484Ii + 21.67287Ki + Vi  R2loại P = 0,849927  Hồi