Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN QUỐC ANH HAN CHE RUIRO TIN DUNG TAI CE NHANH NGAN HANGDAL TU VA PHATTRIEN TP, HO CHE MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH — Nam 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN QUỐC ANH HAN CHE RUIRO TÍN DỤNG TẠICHINHÁNH NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN TP HO CHI MINH Chuyên nganh: Kinh té - Tai chinh —- Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HỒNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH — Nam 2006 MỤC LỤC Sự cần thiết để tài Mục tiêu để tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc nội dung nghiên cứu Chương : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN 1.1 Tín dụng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.2.1 Căn theo mục đích 1.1.2.2 Căn theo thời hạn cho vay 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.2.4 Căn vào phương pháp hồn trả 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.3.1.1 Do tình hình kinh tế, trị, xã hộitrong nƯỚC 1.2.3.1.2 Do tình hình kinh tế trị giới 1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 1.2.3.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng 1.2.3.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.2.4 Thiệt hại rủi ro tín dụng 1.2.4.1 Đối với ngân hàng 1.2.4.2 Đối với kinh tế xã hội 1.3 Phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng 1.3.1 Các dấu hiệu cảnh báo khoản tín dụng có vấn đề 1.3.2 Các mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng 1.3.2.1 Phương pháp xếp hạng giám sát rủi ro danh mục tín dụng 1.3.2.2 Mơ hình chất lượng 1.3.2.2.1 Các yếu tố liên quan đến người vay vốn 1.3.2.2.2 Các yếu tố liên quan đến thị trường 1.3.2.3 Các mơ hình điểm tín dụng 1.3.2.3.1 Mơ hình xác xuất tuyến tính 1.3.2.3.2 Mơ hình Logit 1.3.2.3.3 Mơ hình Probit 1.3.2.3.4 Mơ hình phân biệt tuyến tính 1.3.3 Các biện pháp ngăn ngừa khoản tín dụng có vấn đề 1.3.3.1 Lập kế hoạch gặp gỡ khách hàng 1.3.3.2 Gặp gỡ khách hàng 1.3.3.3 Lập phương án ngăn ngừa (hoặc khắc phục) 1.3.3.4 Phương án thực 1.3.3.5 Kiểm tra việc thực phương án 1.3.4 Xử lý khoản tín dụng có vấn để 1.3.4.1 Hướng xử lý tổ chức khai thác 1.3.4.2 Hướng lý khoản vay có vấn để Chương : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HCMC TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Giới thiệu chung 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 2.1.2 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM 2.2 Kết hoạt động tín dụng Chỉ nhánh 2.2.1 Kết kinh doanh Chi nhánh thời gian qua 2.2.1.1 Kết kinh doanh 2.2.1.2 Kết huy động vốn 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng 2.2.2.1 Cơ cấu cho vay 2.2.2.2 Tình hình nợ hạn 2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Chi nhánh thời gian qua 2.3.1 Quy mô điều tra 2.3.2 Ngun nhân gây rủi ro tín dụng 2.3.2.1 Nhóm nguyên nhân khách quan 2.3.2.1.1 Do điều kiện tự nhiên 2.3.2.1.2 Do hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, chế sách Nhà nước hay thay đổi 2.3.2.1.3 Do hệ thống thơng tin tín dụng chưa phát triển 2.3.2.2 Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng 2.3.2.2.1 Do lực tài khách hàng yếu 2.3.2.2.3 Do khách hàng cố ý lừa đảo 2.3.2.3 Nhóm nguyên nhân thuộc công tác quản trị rủi ro ngân hàng 38 2.3.2.3.1 Do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng xét duyệt vay vốn 38 2.3.2.3.2 Do ngân hàng tập trung vào nhóm khách hàng 2.3.2.3.3 Do giảm bớt điểu kiện cho vay theo quy định để thu hút khách 2.3.2.3.4 Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay 2.3.2.3.5 Do phối hợp, chia sẻ thông tin TCTD chưa tốt 2.3.2.3.6 Do xử lý nợ hạn khó khăn 2.3.2.3.7 Do khối lượng cơng việc q tải 2.3.3 Đánh giá chung cơng tác tín dụng phịng ngừa rủi ro tín dụng Chi nhánh 2.3.3.1 Ưu điểm 2.3.3.2 Tôn Chương : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HCMC 3.1 Phương hướng tín dụng BIDV giai đoạn 2006 — 2010 3.1.1 Mục tiêu định hướng 3.1.2 Nội dung 3.1.3 Định hướng tiêu tín dụng BIDV từ 2006 đến 2010 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quần trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 3.2.1 Kiến nghị cấp quản lý vĩ mô Ngân hàng Nhà nước 3.2.1.1 Về chế, sách mơi trường pháp lý 3.2.1.2 Cải cách, nâng cao lực hệ thống NHTM Việt Nam 3.2.1.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, đánh giá NHNN hoạt động tín dụng ngân hàng 3.2.1.4 Tăng cường hợp tác, sửit dụng thông tin CIC từ Ngân hàng Nhà nước 52 3.2.1.5 Thành lập cơng ty xếp hạng tín nhiệm tín nhiệm doanh nghiệp Việt 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 3.2.2.1 Đẩy mạnh chương trình tái cấu BIDV 3.2.2.2 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro triển khai toàn hệ thống 55 3.2.2.3 Thiết lập mơ hình tín dụng 3.2.2.3.1 Mơ hình quản lý tín dụng tập trung 3.2.2.3.2 Quy trình phê duyệt tín dụng 3.2.2.4 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV 3.2.3 Kiến nghị Chi nhánh 3.2.3.1 Chính sách khách hàng 3.2.3.2 Chính sách nhân 3.2.3.3 Điều chỉnh cấu tín dụng, cấu khách hàng 3.2.3.4 Hồn thiện quy trình tín dụng, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm toán nội wee 3.2.3.5 Kiến nghị việc phịng ngừa rủi ro tín dụng 3.2.3.5.1 Trước cho vay 3.2.3.5.2 Trong sau cho vay 3.2.3.6 Kiến nghị công tác xử lý rủi ro tín dụng KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO NOI DUNG CHU VIET TAT - DANH MỤC BẢNG BIỂU Phu luc : [Bang thăm dò ý kiến quan trị rủi ro tín dụng ngân hàng Phụ lục : Danh sách NHTM khảo sát LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế đại không nhắc đến tổn ngành ngân hàng Ngành ngân hàng đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế, cầu nối điều hòa lưu chuyển nguồn vốn quốc gia Người ta đánh giá trình độ phát triển kinh tế quốc gia thông qua phát triển hệ thống ngân hàng nước Do giữ vai trị quan trọng nên ngành ngân hàng bị khủng hoảng, sụp đổ dẫn đến hậu vơ nghiêm trọng mặt quốc gia Thực tế khủng hoảng quốc gia khu vực giới chứng minh điều Sự khủng hoảng hệ thống ngân hàng có nguyên nhân từ rủi ro mà ngân hàng gặp phải trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Có nhiều loại rủi ro khác yếu tố rủi ro chủ yếu gây khủng hoảng rủi ro tín dụng Điều bắt nguồn từ chức ngân hàng thu hút vốn nhàn rỗi tìm cách sử dụng chúng để mang lại hiệu nhiều nghiệp vụ mà nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ giữ vai trò quan trọng Ở Việt Nam thời gian qua có khơng lần ngành ngân hàng bị chao đảo mà nguyên nhân rủi ro tín dụng Do vậy, việc ngăn chặn hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề cần thiết cấp bách giai đoạn Hiện ngành ngân hàng Việt Nam chưa ổn định thật sự, q trình hịa nhập với ngành ngân hàng khu vực giới nên tính hiệu an tồn hoạt động tín dụng cịn chưa cao; giải vấn đề rủi ro tín dụng tốn khó nhiều ngân hàng thương mại nói chung hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển nói riêng Nhận thức vấn đề đó, người viết định chọn đề tài nghiên cứu: HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mục tiêu để tài Mục tiêu dé tài làm sáng tổ vấn để sau: - Lầm rõ góp phần hồn thiện lý luận rủi ro tín dụng - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Chỉ nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP.HCM -_ Trên sở lý luận phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ đưa số biện pháp phịng ngừa nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng Ngân hàng Đâu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu để tài là: nguyên nhân dẫn đến rủi ro va dé cdc biện pháp nhằm hạn chế rủi ro Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thời gian qua Chỉ nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP.HCM, từ đưa giải pháp hạn chế rủi ro Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp : thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh Cấu trúc nội dung nghiên cứu Đề tài bao gồm nội dung sau : Chương : Lý luận chung tín dụng rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng BIDV HCMC thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV HMC CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hoá) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên vay đến hạn tốn Hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động để cấp tín dụng Cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng dịch vụ khác 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.2.1 Căn theo mục đích Cho vay bất động sản Cho vay công nghiệp thương mại Cho vay nông nghiệp Cho vay định chế tài Cho vay cá nhân Cho thuê 1.1.2.2 Căn theo thời hạn cho vay se _ Cho vay ngắn hạn e Cho vay trung han e Cho vay dai han 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng e Cho vay khơng bảo đảm e_ Cho vay có bảo đảm 1.1.2.4 Căn vào phương pháp hoàn trả e_ Cho vay trực tiếp e_ Cho vay gián tiếp: theo loại sau : + Chiết khấu thương mại + Mua phiếu bán hàng tiêu dùng máy móc nơng nghiệp trả góp + Nghiệp vụ tín ( nghiệp vụ factoring) Ngoài loại cho vay đây, ngân hàng thực nghiệp vụ bảo lãnh cho khách hàng uy tín 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng định nghĩa khoản lỗ tiềm tàng vốn có tạo cấp tin dung cho khách hang; có nghĩa khả khách hàng khơng trả nợ theo hợp đồng gắn liền với khoản tín dụng ngân hàng cấp cho họ Hoặc nói cách cụ thể hơn, lng thu nhập dự tính mang lại từ tài sản có sinh lời ngân hàng khơng hồn trả đầy đủ xét mặt số lượng thời hạn Đây rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng, cho vay bao gồm rủi ro xảy mát Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lãi khoản cho vay, việc tốn nợ gốc lãi khơng kỳ hạn Nếu tất khoản đầu tư ngân hàng toán đầy đủ gốc lãi hạn ngân hàng khơng chịu rủi ro tín dụng Trường hợp người vay tiền phá sản việc thu hổi vốn gốc lãi tín dụng đầy đủ khơng chắn ngân hàng gặp rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khơng giới hạn hoạt động cho vay mà cịn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác ngân hàng như: bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài ... HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mục tiêu để tài Mục tiêu dé tài làm sáng tổ vấn để sau: - Lầm rõ góp phần hồn thiện lý luận rủi ro tín. .. TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HCMC TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Giới thiệu chung 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 2.1.2 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng. .. lãi hạn ngân hàng khơng chịu rủi ro tín dụng Trường hợp người vay tiền phá sản việc thu hổi vốn gốc lãi tín dụng đầy đủ khơng chắn ngân hàng gặp rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khơng giới hạn