Bài giảng kinh tế lượng

Phần I: Ôn phần KTL cơ bản:Mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báoCác khuyết tật của mô hìnhMột số dạng của mô hình hồi quyPhần II: Kinh tế lượng nâng cao một số dạng mô hìnhMô hình có giá trị trễ của biến phụ thuộcMô hình gồm nhiều phương trìnhMô hình có biến phụ thuộc là biến giảMô hình với chuỗi thời gianPhần III: Thực hành máy tính

1 KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO GIẢNG VIÊN : Nguyễn Thị Minh GIÁO TRÌNH: Kinh tế lượng chương trình nâng cao Nguyễn Quang Dong- 2006 2 Nội dung môn học  Phần I: Ôn phần KTL cơ bản:  Mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo  Các khuyết tật của mô hình  Một số dạng của mô hình hồi quy  Phần II: Kinh tế lượng nâng cao - một số dạng mô hình  Mô hình có giá trị trễ của biến phụ thuộc  Mô hình gồm nhiều phương trình  Mô hình có biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình với chuỗi thời gian  Phần III: Thực hành máy tính  Đánh giá: 40% kiểm tra trên máy tính 40% kiểm tra trên máy tính/ Eviews + 60% thi viết 3 Phần I- Mô hình kinh tế lượng cơ bản  Mô hình hồi quy:  Ước lượng  Kiểm định  Dự báo  Các khuyết tật của mô hình  Một số dạng hàm hồi quy 4 Giới thiệu  Nhà kinh tế: cung tiền tăng thì lạm phát tăng (các yếu tố khác không đổi)  Nhà thống kê: cung tiền và lạm phát có quan hệ tuyến tính chặt với nhau( xu hướng thay đổi rất giống nhau)  Nhà kinh tế lượng: khi cung tiền tăng 1% thì lạm phát tăng 0.2% (khi các yếu tố khác không đổi)  Tác động của việc tăng cung tiền lên lạm phát?  Tác động của việc tăng chi tiêu chính phủ lên tăng trưởng kinh tế?  Tác động của việc tăng giá lên doanh thu?, v.v 5 Mô hình hồi quy tuyến tính  Mục đích của phân tích hồi quy:  Dùng số liệu quan sát để ước lượng ảnh hưởng của các biến số (biến độc lập) lên giá trị trung bình của một biến số nào đó (biến phụ thuộc)  Từ các tham số ước lượng được:  Đánh giá tác động ảnh hưởng  Thực hiện các dự báo  Đưa ra các khuyến nghị về chính sách 6 Mô hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Ví dụ: Q = Q ( Y, P)  => hàm hồi quy tuyến tính thể hiện quan hệ này:  Q = β 1 + β 2 Y+ β 3 P + u, nếu giả thiết E(u) =0 =>  E(Q| Y, P) = β 1 + β 2 Y+ β 3 P  Nếu biết chẳng hạn β 1 =10, β 2 =0.6, β 3 = -0.3 =>  Khi giá tăng 1 đơn vị => ?  Khi thu nhập tăng 1 đơn vị =>?  Khi Y =100, P =10 thì =>?  Chúng ta muốn biết các β j 7 Mô hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Mô hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính  Các thành phần của mô hình:  Biến phụ thuộc  Các biến độc lập  Hệ số chặn  Hệ số góc, hệ số hồi quy riêng 8 Mô hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Ý nghĩa của các hệ số hồi quy  Hệ số chặn  Hệ số góc  Tuy nhiên các hệ số này thường không biết => cần ước lượng  Hàm hồi quy mẫu: giả sử có mẫu ngẫu nhiên n quan sát ước lượng cho E(Y| X j ) Ước lượng cho các β j chưa biết 9 Mô hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Q: làm thế nào để nhận được các ước lượng tốt  Viết lại hàm hồi quy mẫu:  => sai lệch giữa giá trị thực tế và giá trị ước lượng là  Tìm đường hồi quy mẫu mà có: e 1 2 + e 2 2 + e n 2 bé nhất  => OLS 10 Mô hình hồi quy tuyến tính – ước lượng OLS  Mô hình hai biến => UL OLS là:  Mô hình 3 biến =>   Việc sử dụng các ước lượng này có ưu điểm gì [...]... ngẫu nhiên thì phải độc lập với Ui 11 Đánh giá sơ bộ về hàm hồi quy ước lượng  Vậy nếu các giả thiết trên thỏa mãn thì p/p OLS cho ta các UL điểm tốt nhất cho các tham số của tổng thể  Ngoài ra với giả thiết 6 về tính chuẩn của u, ta biết được phân phối của các ước lượng  Dấu của các hệ số ước lượng: có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?  Hệ số xác định (hệ số xác định bội): R2 , cho biết các biến... GDP thực  CH: con số 0.8 cho biết điều gì?  Khi tăng cung tiền 1%, liệu mức tăng (%) trong mức tăng giá sẽ là khoảng bao nhiêu? => Bài toán tìm khoảng tin cậy  Liệu có thực sự là khi tăng cung tiền thì gía cũng tăng không? => Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê 13 Bài toán xây dựng KTC cho các tham số  Nếu giả thiết 6 cũng được thỏa mãn, khi đó các KTC là KTC cho βj ˆ ˆ ˆ ˆ ( β j − tα / 2 , (... trái ˆ (n − 2)δ 2 (n − 2)δˆ 2 ˆ 2 ( 2 ; 2 ); δ = ∑ ei2 /(n − k ) χ α / 2;n − k χ 1−α / 2;n − k Ví dụ 1 14 Ví dụ (ch3bt3) 15 Ví dụ (ch3bt3)  => Hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?  Xét dấu của hệ số ước lượng: β^2 = -135.70; phù hợp với ltkt nói rằng  Khi giá thay tăng 1 đơn vị thì trung bình Q thay đổi trong khoảng nào?  Tìm KTC đối xứng cho β2  (- 135.7- t0.025,1732.03;... biến ADD và P giải thích được bao nhiêu % sự thay đổi trong Q? 16 Bài toán kiểm định giả thuyết về tham số Ví dụ về các giả thuyết muốn kiểm định:  Cung tiền không ảnh hưởng đến lạm phát?  Xu hướng tiêu dùng cận biên bác bỏ H0 24 Bài toán dự báo  Trở lại bài toán về mức tăng giá (lạm phát)  Giả định sang năm 2008: GDP tăng 9%, cung tiền tăng 20%  Khi đó mức tăng giá (trung bình) sẽ là bao nhiêu?  Mức tăng giá trung bình sẽ dao động trong khoảng nào?  Mức tăng giá (cá biệt) là bao nhiêu?  Mức tăng giá cá biệt sẽ dao động trong khoảng nào?  Bài toán về dự báo giá trị trung bình và... Thực hiện dự báo  Dự báo bằng ước lượng điểm  Dự báo bằng KTC  giá trị trung bình 1 ( X 0 − X ) 2 1/ 2 1 ( X 0 − X ) 2 1/ 2 ˆ ˆ Yi − tα / 2δ ( + ) < E (Y | X = X 0 < Yi + tα / 2δ ( + ) 2 2 n n ∑ xi ∑ xi  Giá trị cá biệt 1 ( X 0 − X ) 2 1/ 2 1 ( X 0 − X ) 2 1/ 2 ˆ ˆ Yi − tα / 2δ (1 + + ) < Y | X = X 0 < Yi + tα / 2δ (1 + + ) 2 2 n n ∑ xi ∑ xi 26 Tóm tắt  Ý nghĩa kinh tế của hệ số góc: Yi = β1 + β2... ρput-p+ vt => AR(p)  v(t) là sai số ngẫu nhiên, thỏa mãn các giả thiết của OLS  Hậu quả khi có tự tương quan:  Vẫn là UL không chệch  Phương sai ước lượng của ˆ β thường bị chệch  Các kiểm định T, F không đáng tin cậy  Ước lượng ˆ σ2 cũng là ước lượng chệch => 34 Phát hiện tự tương quan  Kiểm định Durbin Watson, dùng trong trường hợp: AR (1) Không có giá trị trễ của biến phụ thuộc là biến giải... quy phụ; ví dụ: mở Eviews 29 Đa cộng tuyến  ước lượng OLS khi có hiện tượng đa cộng tuyến cao  Vẫn là ULTTKC tốt nhất trong lớp các UL TTKC  Tuy nhiên nó không tốt, như sau: Xét mô hình hồi quy 3 biến, khi đó: δ2 ˆ var(β 2 ) = 2 2 (1 − r23 )∑ x 2i Phương sai của các UL lớn => Độ chính xác thấp KTC thường rộng Tỷ số t thường nhỏ => ? Dấu hệ số ước lượng có thể sai v.v 30 Phương sai sai số thay...Định lý Gauss-Markov  Định lý: Nếu các giả thiết 1-6 được thỏa mãn thì: các ước lượng nhận được từ phương pháp OLS là:  Tuyến tính, không chệch*  Có phương sai nhỏ nhất trong lớp các UL KC  Các giả thiết: 1 E(ui|X2i, ,Xki)=0: không có sai số hệ thống 2 var(ui|X2i, ,Xki) = δ2 với... Vẫn là UL tuyến tính, không chệch, nhưng không hiệu quả  UL của các phương sai sẽ chệch  Kiểm định T, F mất hiệu lực 31 Kiểm định White về PSSS thay đổi  H0 : PSSS trong mô hình là không đổi  ước lượng mô hình gốc thu được các phần dư et  chạy hàm hồi quy (trường hợp có tích chéo): 2 e 2 = β1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 2 + β 5 X 32 + β 6 X 2 X 3 + u  Nếu: 2 nR 2 (1) > χ α (k − 1) => R2(1) ( . 1 KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO GIẢNG VIÊN : Nguyễn Thị Minh GIÁO TRÌNH: Kinh tế lượng chương trình nâng cao Nguyễn Quang Dong- 2006 2 Nội. viết 3 Phần I- Mô hình kinh tế lượng cơ bản  Mô hình hồi quy:  Ước lượng  Kiểm định  Dự báo  Các khuyết tật của mô hình  Một số dạng hàm hồi quy 4 Giới thiệu  Nhà kinh tế: cung tiền tăng. Ôn phần KTL cơ bản:  Mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo  Các khuyết tật của mô hình  Một số dạng của mô hình hồi quy  Phần II: Kinh tế lượng nâng cao - một số dạng mô hình  Mô