KINH TẾ LƯỢNG - ECONOMETRICS pot

KINH TẾ LƯỢNG - ECONOMETRICS ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn Cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 1 KINH TẾ LƯỢNG - ECONOMETRICS Tài liệu [1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Thống kê.(Tái bản các năm 2000, 2001, 2002, 2003). [2]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, (1998), Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, NXB GD.(T¸i b¶n c¸c n¨m 2002, 2005) [3]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, NXB KHKT. [4]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB KHKT. [5]. Nguyễn Khắc Minh, (2002), Các phương pháp Phân tích & Dự báo trong Kinh tế, NXB KHKT. [6]. Graham Smith, (1996), Econometric Analysis and Applications, London University. 7 D. Gujarati. Basic Econometrics. Third Edition. McGraw- Hill,Inc 1996. 8 Maddala. Introduction to Econometrics . New york 1992. [9] W. Green. Econometric Analysis. New york 2005. ____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 2 Bài mở đầu 1. Khỏi nim v Kinh t lng (Econometrics) - Nhiu nh ngha, tựy theo quan niệm của mỗi tác giả. - Econo + Metric Khỏi nim: KTL nghiờn cu nhng mi quan h Kinh t Xó hi; thụng qua vic xõy dng, phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc mụ hỡnh cho ra li gii bng s, h tr vic ra quyt inh Kinh tế lợng là kinh tế học thực chứng Econometrics Pragmatic Economics - KTL s dng kt qu ca : + Lý thuyt kinh t + Mụ hỡnh toỏn kinh t + Thng kờ, xỏc sut ______________________________________________________________________________________________________ Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 3 2. Phng phỏp lun (cỏc bc tin hnh) 2.1. t luận thuyết v vn nghiờn cu - Xỏc nh phm vi, bn cht, tớnh cht ca cỏc i tng v mi quan h gia chỳng. - Xỏc nh mụ hỡnh lý thuyt kinh t hp lý. 2.2. Xõy dng mụ hỡnh kinh t toán : + Mi i tng i din bi mt hoc mt s bin s. + Mi mi quan h: Phng trỡnh, hm s, bt phng trỡnh + Giỏ tr cỏc tham s : cho bit bn cht mi quan h. 2.3. Xây dựng mô hình kinh tế lợng tơng ứng - Mô hình kinh tế toán: phụ thuộc hàm số - Mô hình kinh tế lợng: phụ thuộc tơng quan và hồi quy 2.4. Thu thp s liu - S liu c dựng : t thng kờ. 2.5. Uc lng cỏc tham s của mô hình. -Vi b s liu xỏc nh v phng phỏp c th, kt qu c lng l nhng con s c th. 2.6. Kim nh mô hình. - Bng phng phỏp kim nh thng kờ: kim nh giỏ tr cỏc tham s, bn cht mi quan h - Kim nh tớnh chớnh xỏc ca mụ hỡnh. - Nu khụng phự hp : quay li cỏc bc trờn. - Bin i, xõy dng mụ hỡnh mi cú kt qu tt nht. ______________________________________________________________________________________________________ Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 4 2.7. D bỏo - Da trờn kt qu c cho l tt : d bỏo v mi quan h, v cỏc i tng trong nhng iu kin xỏc nh. 2.8.Kiểm soát và Đề xuất chính sách. - Dựa vào kết quả phân tích của mô hình mà đề xuất chính sách kinh tế. Ví dụ: Nghiên cứu tính quy luật của tiêu dùng. 1. Xây dựng một luận thuyết kinh tế về tiêu dùng. Trong tác phẩm: Lý thuyết về việc làm, lãi suất và tiền tệ, Keynes viết: Luật tâm lý cơ bản . . . là một ngời sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập của ngời đó tăng lên, song không thể tăng nhiều bằng mức tăng của thu nhập 2. Xây dựng mô hình kinh tế toán tơng ứng. Ký hiệu: Y là tiêu dùng X là thu nhập Và giả sử Y phụ thuộc tuyến tính vào X. Ta có mô hình kinh tế toán sau đây: Y = 1 + 2 X Mô hình trên thờng đợc gọi là Hàm tiêu dùng của Keynes và phải thoả mãn điều kiện: 0 2 1 3. Xây dựng mô hình kinh tế lợng tơng ứng. Mô hình kinh tế lợng tơng ứng có dạng: Y i = 1 + 2 X i + u i Trong đó u i là sai số ngẫu nhiên. ______________________________________________________________________________________________________ Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 5 4. Thu thập số liệu thống kê. Có số liệu sau về tổng mức tiêu dùng cá nhân ( Y ) và tỏng thu nhập gộp GDP ( X ) của Mỹ giai đoạn 1980 1991 ( đơn vị: tỷ USD ) tính theo giá cố định năm 1987: Năm Y X 1980 2447.1 3776.3 1981 2476.9 3843.1 1982 2503.7 3760.3 1983 2619.4 3906.6 1984 2746.1 4148.5 1985 2865.8 4279.8 1986 2969.1 4404.5 1987 3052.2 4539.9 1988 3162.4 4718.6 1989 3223.3 4838.0 1990 3260.4 4877.5 1991 3240.8 4821.0 Nguồn: Báo cáo kinh tế của tổng thống Mỹ, 1993. 5. Ước lợng mô hình. Dùng phơng pháp bình phơng nhỏ nhất, tìm đợc các uoc lợng sau: 1 = -231,8 2 = 0,7194 Nh vậy ớc lợng của hàm tiêu dùng là: Y i = -231,8 + 0,7194X i ______________________________________________________________________________________________________ Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 6 6. Kiểm định mô hình: H 0 : 2 = 0 H 1 : 2 0 H 0 : 2 = 1 H 1 : 2 1 H 0 : Mô hình có dạng tuyến tính H 1 : Mô hình có dạng phi tuyến H 0 : Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn H 1 : Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn . . . Mục đích của kiểm định là kiểm chứng lại mô hình hoặc lý thuyết kinh tế. 7. Dự báo. Chẳng hạn có cơ sở để cho rằng GDP của Mỹ vào năm 1994 là 6000 tỷ USD. Lúc đó có thể tìm đợc một dự báo điểm cho Tổng mức tiêu dùng cá nhân của Mỹ vào năm đó là: Y 1994 -231,8 + 0,7194*6000 = 4084,6 tỷ USD Từ đó có thể xây dng tiếp các dự báo bằng khoảng tin cậy. 8. Kiểm soát hoặc đề xuất chính sách. Chẳng hạn chính phủ Mỹ tin rằng nếu có đợc tổng mức tiêu dùng cá nhân là 4000 tỷ USD thì sẽ duy trì đợc tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,5%. Từ đó để duy trì đợc tỷ lệ thất nghiệp nói trên cần phải có đợc GDP là: GDP ( 4000 + 231,8 )/ 0,7194 5882 tỷ USD. ______________________________________________________________________________________________________ Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 7 3. S liu dựng trong KTL 3.1. Phõn loi - S liu theo thi gian. - S liu theo khụng gian. - S liu chộo 3.1. Ngun gc - iu tra - Mua - T ngun c phỏt hnh : Niờn giỏm thng kờ 3.2. Tớnh cht ca s liu - S liu ngu nhiờn phi thc nghim. - Phự hp mc ớch nghiờn cu. Chú ý: Dặc điểm chung của các số liệu kinh tế xã hội là kém tin cậy ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn Cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 8 Bµi 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Phân tích hồi qui – Regression Analysis 1.1. Định nghĩa Phân tích hồi qui là phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa một biến gọi là biến phụ thuộc (biến được giải thích, biến nội sinh) phụ thuộc vào một hoặc một số biến khác gọi là (các) biến giải thích (biến độc lập, biến ngoại sinh, biến hồi qui). 1.2. Ví dụ Tiªu dïng vµ Thu nhËp. - Biến phụ thuộc (dependent variable) ký hiệu là Y - Biến giải thích( Explaine variable(s)) / hồi qui (regressor(s)) ký hiệu là X, hoặc X 2 , X 3 …. - Biến giải thích nhận những giá trị xác định, trong điều kiện đó biến phụ thuộc là một biÕn ngẫu nhiên. Phân tích hồi qui nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa biến phụ thuộc Y mµ thùc chÊt lµ mét biÕn ngÉu nhiªn, phụ thuộc vào các giá trị xác định của (các) biến giải thích như thế nào. X = X i  (Y/X i ) ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn Cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 9 1.3. Mục đích hồi qui - Ước lượng trung bình biến phụ thuộc trong những điều kiện xác định của biến giải thích. - Ước lượng các tham số. - Kiểm định về mối quan hệ. - Dự báo giá trị biến phụ thuộc khi biến giải thích thay đổi. (*) Hồi qui : qui về trung bình 1.4. So sánh với các quan hệ toán khác - Quan hệ hàm số : x  y - Quan hệ tương quan  xy - Quan hệ nhân quả X  Y  X [...]... Linear Regression Model - CLRM ) 20 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 .8 Các tính chất của các ước lượng OLS a Các ước lượng của CLRM là các ước lượng không chệch b Các ước lượng của CLRM là các ước lượng vững c Các ước lương của CLRM là các ước lượng hiệu quả nhất d... được một SRF tương ứng nên phải tìm một ước lượng tốt nhất 13 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 14 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011... 2 3X3i = (X2i)/n x2i = X2i X 2 X2 - 2X2 - = Yi = X2iYi = X3iYi = (X3i)/n x3i = X3i X 3 X3 3X3 x2iyix3i2 - x3iyix2i x3i = -x2i2x3i2 (x2i x3i)2 3 x3iyix2i2 - x2iyix2i x3i = -x2i2x3i2 (x2i x3i)2 29 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011... theo i 1 1 và 2 Q/ 1 = -2 (Yi - 1 - Q/ 2 = -2 Xi (Yi 1n 1Xi Đặt: X = (Xi)/n ; 2 2 i Y + + 2 2Xi ; - =0 2 X i) =0 = Yi = XiYi = (Yi)/n ; XY XY 2 = X 2 (X ) 2 2Xi) 1 2Xi và cho bằng 0: XY 1 = = (XiYi)/n ; X2= (Xi2)/n Y 2 X 15 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18... 2.3 Phng phỏp bỡnh phng nh nht Tỡm n sao cho e = ee min 2 i i 1 (Y - X ) (Y - X ) min XX = XY Nu tn ti (XX )-1 thỡ = (XX )-1 XY Khi ú = (XX )-1 XY l c lng tuyn tớnh khụng chch tt nht ca 34 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 2.4 Cỏc tham s ca c lng Kỡ vng... lượng Cov( 1, 2) = - X Var( 2) Hiệp phương sai phản ánh mối quan hệ giữa 1 và 2 Các tham số trên thường được cho trong ma trận sau: var(1 ) .cov( 1 , 2 ) cov( 2 , 1 ) var( 2 ) var - cov = 18 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 5 S phự hp ca hm hi qui-... Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 X3 7.193357 -1 .392472 1.470032 1.594789 0.305018 0.175786 4.510538 -4 .565214 8.362633 0.0011 0.0010 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.876590 0.851907 1.170605 13.70316 -1 8.78860 2.225465 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)... 33 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 Vi mu W = {(X2i, X3i,,Xki, Yi); i = 1 n}, SRF: Y = + X2i + X3i + + Xki i SRM: 1 Yi = 3 2 1 + 2 X2i + (3) k 3 X3i 2.2 Dng ma trn Y1 = 1 + 2 X21 + + kXk1 + u1 Y2 = 1 + 2 X22 + + kXk2 + u2 Yn-1= 1 + 2 X2n-1+ + kXkn-1+ un-1 Yn = 1 + 2 X2n + + kXkn+... mô hình kinh tế lượng: Ri = + Rm + Ui 27 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 Kết quả hồi quy như sau: Dependent Variable: IBM Method: Least Squares Date: 02/16/09 Time: 09:54 Sample: 1978:01 1987:12 Included observations: 120 Variable Coefficient Std Error t-Statistic... 2 j l biến ngu nhiờn - Vi mt mu c th w kớch thc n, j s l con s c th 3.2 Phn d - Thụng thng Yi Y , t ei = Yi Y v gi l phn d (residual) - Bn cht ca phn d ei ging sai số ngu nhiờn ui Y , , , ei l c lng im tng ng ca E(Y/Xi), 1, 2, ui i i 1 i 2 12 Bi ging Kinh t lng Nguyễn Cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD Last update on . môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 1 KINH TẾ LƯỢNG - ECONOMETRICS Tài liệu [1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinh tế lượng, . ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn Cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 9 1.3. Mục đích hồi qui - Ước lượng trung bình biến. ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn Cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD Last update on 4:09:18 PM 29/07/2011 8 Bµi 1.