I. Quản trị lãi suất của NH VN:1. Điều hành lãi suất của NHNN:1.2. Thực trạng quản trị lãi suất của các NHTM VN trong năm 2010:1.3. Phân tích nguyên nhân: Đối với lãi suất huy động:II. Quản trị nguồn vốn của NHTM VN:1. Chính sách về vốn của NHNN2. Quản trị vốn của NHTM VN:2.1. Quy mô và kết cấu vốn của ngân hàng Vietinbank, Á Châu và Nam Việt năm 2010:2.2. Quản trị thanh khoản của các ngân hàng TMCP:3. Áp lực tăng vốn và tình hình tăng vốn của các Ngân hàng Việt Nam thời gian qua
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Đề tài thuyết trình môn Quản Trị Ngân Hàng CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ LÃI SUẤT QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM SVTH: VÕ TRẦN ANH THƯ CAO NGUYỄN DIỄM THI CÙ XUÂN TIẾN TIÊU VÂN TRANG HUỲNH THỊ ĐOÀN TRÂM PHẠM QUẾ TRÂN LỚP: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG-K9 TP.HCM tháng 03/2011 I. Quản trị lãi suất của NH VN: 1. Điều hành lãi suất của NHNN: Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 của NHNN Thời gian Lãi suất cơ bản (%) Lãi suất tái cấp vốn (%) Lãi suất tái chiết khấu (%) Lãi suất cho vay qua đêm (%) 1/1 – 4/11/2010 8 8 6 8 5/11 – 12/2010 9 9 7 9 Nguồn: Ngân hàng nhà nước Một số thông tin chính sách năm 2010 Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu 03/2010/TT-NHNN 10/02/2010 Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng 07-2010-TT-NHNN 26/02/2010 Quy định về cho vay bằng đồng Việt theo lãi suất thoả thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 12/2010/TT-NHNN 14/04/2010 Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận. 13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng 19/2010/TT-NHNN 27/09/2010 Thông tư số 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 1.2. Thực trạng quản trị lãi suất của các NHTM VN trong năm 2010: Lãi suất huy dộng VN: Lãi suất huy động VND một số kỳ hạn tại một số thời điểm năm 2010 (đơn vị: %) Ngày 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 31/12/09 10.29 10.289 10.35 10.37 10.36 10.37 10.367 10.387 10.38 26/06/10 11.19 11.28 11.38 11.468 11.47 11.51 11.29 11.32 11.32 31/12/10 13.68 13.69 13.65 13.34 13.05 13.38 12.32 12.34 12.35 Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả [...]... HCM thì lãi suất huy động 14%/ năm và được niêm yết công khai còn lãi suất cho vay ở mức 17-18% Thế nhưng trên thực tế một số NHTM áp dụng lãi suất huy động từ 15-18%, tùy vào quy mô ngân hàng, thời điểm huy động và số lượng tiền gửi II Quản trị nguồn vốn của NHTM VN: 1 Chính sách về vốn của NHNN: Quản trị vốn tự có của ngân hàng là việc nghiên cứu sự hình thành vốn tự có của ngân hàng một cách hợp... lược quản trị nguồn vốn của các NHTMNN Việc nắm giữ khối lượng lớn các chứng khoán sẽ giúp các NHTMNN dễ dàng đi vay trên thị trường liên ngân hàng Nguồn: Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại-PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn 2.2 Quản trị thanh khoản của các ngân hàng TMCP: Cách tiếp cận thứ 3:Chỉ số dư nợ cho vay trên tiền gửi khách hàng Khảo sát giữa dư nợ cho vay tiền gửi khách hàng của một số ngân hàng. .. Yêu cầu vốn tại các ngân hàng thương mại theo yêu cầu của Ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lộ trình như sau: S TT LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG Mức vốn pháp định 2008 I Ngân Hàng 1 1010 Ngân hàng thương mại a Ngân hàng thương mại Nhà Nước 3.000 3.000 b Ngân hàng thương mại cổ phần 1.000 3.000 c Ngân Hàng liên doanh 1.000 3.000 d Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 1.000 3.000 e Chi Nhánh ngân hàng nước... 3.176 Tiền gởi và vay các TCTD khác Tiền gửi của khách hàng Cổ phiếu ưu đãi Quỹ Lợi nhuận giữ lại Tổng nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu 2.1 Quy mô và kết cấu vốn của ngân hàng Vietinbank, Á Châu và Nam Việt năm 2010: 400 350 300 250 200 Von chu so huu 150 Tong tai san 100 50 0 CTG ACB NVB 2.1 Quy mô và kết cấu vốn của ngân hàng Vietinbank, Á Châu và Nam Việt năm 2010: Tuy nhiên, nhìn chung ngân hàng nhỏ thường... trên ta thấy tỷ lệ trung bình 2 năm 2007 và 2008 là 102% Hầu hết các ngân hàng huy động được bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu Vì vậy các ngân hàng buộc phải sử dụng các nguồn vốn khác để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc và khả năng thanh khoản Nguồn: Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại-PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn 2.2 Quản trị thanh khoản của các ngân hàng TMCP: STT Ngân hàng 2007 2008 NHTMNN 1 BIDV 97,52 98,52... 2.2 Quản trị thanh khoản của các ngân hàng TMCP: 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 BIDV Agribank Vietcombank ACB Dong A Sacombank Techcombank Nam Viet 2007 2008 Chỉ số trạng thái tiền mặt MB 2.2 Quản trị thanh khoản của các ngân hàng TMCP: Nguyên nhân của tình trạng này là: Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lòng tin Về phía các. .. 3.256 56.664 211.497 1.016.070 2.283.017 682.201 2.007.565 11.017 35.069 TCTD cổ phần Ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài Tổng cộng Nguồn: Ngân hàng nhà nước 3 Áp lực tăng vốn và tình hình tăng vốn của các Ngân hàng Việt Nam thời gian qua Biểu đồ tốc độ tăng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng thời điểm 31/12/2006 và 30/09/2010 120,000 TCTD nha nuoc 100,000 TCTD co phan 80,000 60,000 Ngan hang lien... 2006 2007 2008 2009 2010 3 Áp lực tăng vốn và tình hình tăng vốn của các Ngân hàng Việt Nam thời gian qua Đến cuối năm 2006, tổng số vốn điều lệ của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt gần 60 ngàn tỷ đồng, trong đó 5 ngân hàng TMNN đạt trên 24 ngàn tỷ đồng, chiếm 40% (riêng ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chỉ có khoảng 500 tỷ đồng); các ngân hàng TMCP đạt gần 25 ngàn tỷ đồng, chiếm... lệ theo quy định của NHNN đạt 3.000 tỷ đồng Trước những áp lực trên, các ngân hàng phải có chiến lược tăng vốn như sau: 3 Áp lực tăng vốn và tình hình tăng vốn của các Ngân hàng Việt Nam thời gian qua Ký kết với đối tác là ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ vốn từ 10 đến 20% gồm: Tên Ngân hàng Tên tổ chức liên kết Sacombank ANZ Á Châu Standard Chartered Techcombank HSBC VPBank OCBC Ngân hàng Phương Đông... 2 Ngân hàng chính sách 5.000 5.000 3 Ngân hàng đầu tư 3.000 3.000 4 Ngân hàng phát triển 5.000 5.000 5 Ngân hàng hợp tác 1.000 3.000 a Quỹ tín dụng nhân dân TW 1.000 3.000 b Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 0,1 300 500 II 1 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 2Nguồn: nghịcho thuê tài chính Công ty định số 141/2006/NĐ – CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 100 150 2 Quản trị vốn của . toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng 19/2010 /TT- NHNN 27/09/2010 Thông tư số 19/2010 /TT- NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 13/2010 /TT- NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng. chức tín dụng đối với khách hàng. 12/2010 /TT- NHNN 14/04/2010 Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận. 13/2010 /TT- NHNN 20/05/2010 Quy định về các. bản Ngày ban hành Trích yếu 03/2010 /TT- NHNN 10/02/2010 Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng 07-2010 -TT- NHNN 26/02/2010 Quy định về cho vay