1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Bài Tập Lớn Môn Kinh Tế Lượng.pdf

17 12 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Số liệu về tiền gửi tiết kiệm Y (tr.đ), thu nhập X (tr.đ) của các hộ
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hương
Trường học Trường Đại Học Tài Chính - Marketing
Chuyên ngành Kinh Tế Lượng
Thể loại Bài Tập Lớn
Năm xuất bản 2022
Thành phố TPHCM
Định dạng
Số trang 17
Dung lượng 1,25 MB

Nội dung

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong 17/11/2022 Tiéu chuan bac : Tinh Két luan: Bac , nhan 2 Từ 1 và 2 => Bác bỏ nhận Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, ta nhận định chi tiêu về loại hàng A của

Trang 1

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

KHOA KINH TẾ - LUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

BÀI TẬP LỚN

MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Họ và tên sinh viên — : Nguyễn Thị

Ngọc Hương

Mã số sinh viên : 2121004178

Mã lớp học phần : 2231702004504

Trang 2

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

TPHCM , Thang 11, Nam 2022

Trang 3

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022 oo -

Câu 1: Số liệu về tiền gửi tiết kiệm Y (tr.đ), thu nhập X (tr.đ) của các hộ như sau:

Y 7 3 7 9 10 11 12 13 15 13

X 19 22 25 28 31 40 38 45 40 48

Khu

VỰC NT NT | TP NT | TP TP NT | TP NT | TP

1/ Thiết lập SRF ước lượng cho PRF: Y =a + bX + U (1)

2/ Tính và nêu ý nghĩa Trong SRF của (1), hệ số của X nói lên điều

gì?

3/ SRF nói trên có phù hợp với số liệu? Y có thực sự phụ thuộc vào

xX?

4/ Tìm KTC 95% cho chênh lệch bình quân của tiết kiệm khi thu nhập tăng thêm 1 tr.đồng

5/ Dùng SRF ở 2/ để dự báo khoảng cho giá trị trung binh và giá trị

cá biệt của tiết kiệm Y khi thu nhập X = 35 với độ tin cậy 95%

6/ Thiết lập PRF tuyến tỉnh mô tả sự phụ thuộc của Y theo thu

nhập và khu vực Tìm SRF ước lượng cho PRF vừa thiết lập Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy ước lượng

Bài làm

- Cỡ mẫu: n=10

- Trung bình (mẫu) của thu nhập X:

- Phương sai (mẫu) của thu nhập X:

- Trung bình (mẫu) của số tiền gửi tiết kiệm Y:

- Phương sai (mẫu) của số tiền gửi tiết kiệm Y:

- Hệ số hồi quy:

- Các tổng bình phương độ lệch:

Trang 4

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

TSS =n

ESS =n

RSS = TSS - ESS = 28,1095

- Hệ số :

1/ SRF:

2/ Hệ số mô hình :

Ý nghĩa:

+ cho thấy 75,7678% sự biến thiên của tiền gửi tiết kiệm Y (triệu đồng) được giải thích bởi mô hình

+ Hệ số của X : cho thấy khi thu nhập tăng 1 triêu đồng thì binh quân tiền gửi tiết kiệm tăng 0,312778 triệu đồng

3/

* Kiểm định mô hình :

Tiêu chuẩn bác :

Với mức ý nghĩa = = 5,318

Tính >

=> Bác bỏ , nhận

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, ta nhận định mô hình phù hợp với

số liệu

* Kiểm định giả thuyết :

Tiêu chuẩn bác :

Trang 5

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

= 3,91117

=>)=

Với mức ý nghĩa

Tính = 5,001398 = 2,306

=> Bác , nhận

Kết luận : Với mức ý nghĩa 5%, ta nhận định Y phụ thuộc vào X 4/ Ước lượng cho b có dạng: (- ; )

Độ tin cậy

=>

Vậy ước lượng cho b là ( 0,168578 ; 0,456978 )

5/ Ta có : =35 => = 10,43788

* Ước lượng giá trị trung bình E có dạng :

(

Tính = = 0,5992

9,0561

11,8196

Vậy ước lượng cho giá trị trung bình E là (9,0561 ; 11,8196)

* Ước lượng giá trị cá biệt có dạng :

()

Tinh = = 1,968

5,899572

Trang 6

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

14,975988

Vậy ước lượng cho giá trị cá biệt là (5,899572 ; 14,975988) 6/ Đặt Z(x) =

PRF :

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/12/22 Time: 22:00

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -2.152521 2.779931 -0.774307 0.4641

x 0.342659 0.070087 4.889066 0.0018

Zz 1.278338 1.328622 0.962153 0.3680 R-squared 0.785982 Mean dependent var 10.00000 Adjusted R-squared 0.724834 S.D dependent var 3.590110 S.E of regression 1.883238 Akaike info criterion 4.347187 Sum squared resid 24.82609 Schwarz criterion 4.437963 Log likelihood -18.73594 Hannan-Quinn criter 4.247607 F-statistic 12.85376 Durbin-Vvatson stat 2.716786 Prob(F-statistic) 0.004535

SRF :

Ý nghĩa các hệ số hồi quy ước lượng :

+ cho thấy khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì bình quân tiền gửi tiết kiệm tăng 0,342659 triệu đồng trong điều kiện các yếu tố khác

không thay đổi

+ cho thấy mức chênh lệch bình quân giữa tiền gửi tiết kiệm ở khu vực nông thôn so với khu vực thành phố là 1,278338 triệu đồng trong điều kiện các hộ có cùng mức thu nhập

Câu 2: Sự phụ thuộc của chỉ tiêu Y (triệu đồng/tháng) cho mặt hàng A đối với thu nhập X (triệu đồng/tháng) và giới tỉnh S của

người tiêu dùng (S=0, nếu là nữ, S=1, nếu là nam), qua điều tra 20

khách hàng, có kết quả hồi quy như sau:

Trang 7

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022: a

1/ Cho biết ý nghĩa cua các hệ số hồi quy trên

2/ Tìm KTC 95% cho các hệ số hồi quy

3/ Chi tiêu về mặt hàng này của nam và nữ có thực sự khác nhau không?

Bài làm

1/ PRF :

SRF :

Ý nghĩa các hệ số hồi quy:

+ = 0,098: cho thấy khi thu nhập tăng 1 triệu đồng / tháng thì binh quân chỉ tiêu cho mặt hàng A tăng 0,098 triệu đồng / tháng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi

+ = -0,025: cho thay mức chênh lệch trung bình về chỉ tiêu cho

mặt hàng A của nữ so với nam là 0,025 triệu đồng / tháng khi thu nhập tăng 1 triệu đồng / tháng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi

+ = 2,453: cho thấy mức chênh lệch bình quân giữa chỉ tiêu cho mặt hàng A đối với nữ so với nam là 2,453 triệu đồng / tháng trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

2/ Độ tin cậy

=>

* Ước lượng cho a có dạng: ( -

Ta có : =>

Vậy ước lượng cho a là ( -1,26526 ; 14,11736 )

6

Trang 8

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

* Ước lượng cho b có dạng: ( -

Ta có :

Vậy ước lượng cho b là ( 0,03016 ; 0,16584 )

* Ước lượng cho c có dạng: ( - ;

Ta có :

Vậy ước lượng cho c là ( -0,04832 ; -1,68 )

* Ước lượng cho d có dạng: ( -

Ta có :

Vậy ước lượng cho d là ( 0,35844 ; 4,54756 )

3/ Kiểm định giả thuyết:

* Bài toán kiểm định 1:

Tiêu chuẩn bác :

Với

Tính

Kết luận: Bác , nhận

* Bài toán kiểm định 2 :

Trang 9

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

Tiéu chuan bac :

Tinh

Két luan: Bac , nhan (2)

Từ (1) và (2) => Bác bỏ nhận

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, ta nhận định chi tiêu về loại hàng A của nam và nữ khác nhau

Câu 3: Từ số liệu về tổng sản phẩm Q(tỷ đồng) của một ngành

công nghiệp trong 15 năm của một quốc gia và chỉ phí về vốn K(tỷ đồng) và lao động L (ngàn người) để sản xuất của ngành đó, với X

là biến xu thế, Eviews cho kết quả hồi quy:

Coefficie t- Variable Std.Error Si Prob

nt Statistic

0,68551 |

C 3 0,34439 0,7365

7

0,67462 4,39872 LOG(L) 5 7 0,0009

0,30232 3,90032

3 5 Mean dependent 9,94916 R-squared

var 3 S.E of regression Akaike info criterion 2,01195

1

_ 007872 — -

Sum Squared resid 6 Schwarz criterion 1,87034

1

có 336,153

F-statistic Ạ Durbin-Watson stat 1,29056

Trang 10

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

PRF: logQ = a0 + allogL + a2logK +U

1/ Viết SRF từ bảng hồi quy Mô hình nhận được có hiện tượng TTQN không?

2/ Nêu ý nghĩa và các hệ số hồi quy của log(L) và log(K) trong SRF

ở (1)

3/ Với độ tin cậy 95%, khi vốn đầu tư tăng 1% thì tổng sản phẩm

tăng/giảm thế nào trong điều kiện lao động và các yếu tố khác

không đổi?

4/ Hãy cho biết chức năng của các kiểm định sau và từ đó cho kết luận

Kiểm định 1: Heteroskedasticity Test: White

F-statistic: 1,193524 Prob.F(5,9): 0,3843

Obs* R-squared: 5,980530 Prob.Chi-Square(5): 0,3081

Scaled explained SS: 2,259840 Prob.Chi-Square(5): 0,8121 Kiém dinh 2: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic: 1,899110 Prob.F(1,11): 0,3834

Obs* R-squared: 1,045694 Prob.Chi-Square(1): 0,3063

Kiểm định 3: Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic: 1,809110 Prob.F(2,12): 0,2057

Obs* R-squared: 3,474999 Chi-Square(2): 0,1760

Scaled explained SS: 2,025588 Prob.Chi-Square(2): 0,33622 Kiém dinh 4: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic: 1,465420 Prob.F(2,10): 0,2766

Obs* R-squared: 3,399825 Prob.Chi-Square(2): 0,18

Bai lam

9

Trang 11

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

Ta có:

1/ SRF: LnQ = -0,2361 + 0,674625LnL + 1,1792LnK +

* Kiểm định Durbin-Watson:

Ta thấy 1 < d = 1,295056 < 3 nên mô hình không có hiện tượng tự

tương quan nhiễu

2/ Từ bảng hồi quy ta có: n=15, k=3

F=

Hệ số xác định: cho biết 98,25% sự biến thiên của tổng sản phẩm ( tỷ đồng) được giải thích bởi mô hình

Ý nghĩa các hệ số hồi quy:

+ cho thấy khi chi phí về vốn không thay đổi, nếu lượng lao động tăng 1% thì tổng sản phẩm Q của ngành công nghiệp sẽ tăng xấp

xỉ 0,674625%

+ cho thấy khi lượng lao động không đổi, nếu chi phi vốn tăng 1%

thì tổng sản phẩm Q của ngành công nghiệp sẽ tăng xấp xỉ

1,1792%

3/ Ước lượng cho có dạng : ( -

Độ tin cậy

=>

Vậy ước lượng cho là ( 0,5204 ; 1,838 )

4/

10

Trang 12

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

* Kiém dinh 1:

Mục đích: Kiểm định White dùng để kiểm tra xem mô hình có hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi không

Bài toán kiểm định:

Tiêu chuẩn bác giả thuyết là p-value <

Ta có : p-value =0,3081 > => Nhận

Kết luận: Mô hình không có hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi

* Kiểm định 2:

Mục đích: Kiểm định LM Test dùng kiểm tra xem mô hình có hiện tượng tự tương quan nhiễu không

Bài toán kiểm định:

Tiêu chuẩn bác giả thuyết là p-value <

Ta có: p-value = 0,3065 > => Nhận

Kết luận: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan bậc 1

* Kiểm định 3:

Mục đích: Kiểm định Glejser dùng để kiểm tra xem mô hình có hiện

tượng phương sai sai số thay đổi không

Bài toán kiểm định:

Tiêu chuẩn bác giả thuyết là p-value <

Ta có: p-value = 0,1760 > => Nhận

Kết luận: Mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

* Kiểm định 4:

11

Trang 13

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

Mục đích: Kiểm định LM Test dùng kiểm tra xem mô hình có hiện tượng tự tương quan nhiễu không

Tiêu chuẩn bác giả thuyết là p-value <

Ta có: p-value = 0,18 > => Nhận

Kết luận: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan bậc 2 Câu 4: Tìm một bộ dữ liệu thực tế gồm ít nhất 3 biến về sự phụ thuộc thống kê của một biến theo các biến còn lại, với cỡ mẫu ít nhất là 20 (kèm theo nguồn dữ liệu gốc)

1/ Xác định biến phụ thuộc, các biến giải thích và thiết lập PRF thích hợp mô tả sự phụ thuộc của biến phụ thuộc vào các biến giải thích

2/ Thiết lập SRF ước lượng cho PRF nói trên, cho biết ý nghĩa của

hệ số xác định

3/ Phân tích ý nghĩa các hệ số hồi quy ước lượng

4/ Sử dụng PRF tìm được ở 2/ để tìm khoảng dự báo cho giá trị trung binh và giá trị cá biệt của biến phụ thuộc ứng với một giá trị

cho trước của biến giải thích (tự cho các giá trị này )

Bài làm

- Bảng số liệu

Bảng số liệu về sản lượng ngô (Nghìn tấn), năng suất ngô (Tạ/ha)

và diện tích trồng ngô ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000

đến 2020

12

Trang 14

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

Nam Dién tich (Nghin ha) |Nang suat (ta/ha) |San lượng (Nghìn tắn)

Nguồn: Tổng cục Thống Kê Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn

- Mô hình

+ Biến phụ thuộc Y: Tổng sản lượng ngô tại Đồng bằng Sông

Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020 (Nghìn tấn)

+ Biến giải thích:

H : Diện tích trồng ngô tại Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm

2000 đến năm 2020 (Nghìn ha) Diện tích trồng ngô có mối quan hệ tỉ lệ thuận với sản lượng ngô Nếu diện tích trồng ngô tăng thì sản lượng ngô sẽ tăng và ngược lại, nếu diện tích trồng ngô giảm thì sản lượng ngô sẽ giảm

H : Năng suất trồng ngô tại Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm

2000 đến năm 2020 (Tạ/ha) Năng suất trồng ngô có mối

quan hệ tỉ lệ thuận với sản lượng ngô thu được Nếu năng suất trồng ngô tăng thì sản lượng ngô sẽ tăng và ngược lại, nếu năng suất trồng ngô giảm thì sản lượng ngô giảm

13

Trang 15

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

Trường hợp 1: Xét mô hình PRF có dạng :

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/17/22 Time: 20:26

Sample: 2000 2020

Included observations: 21

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

c -134.2730 36.83542 -3.645214 0.0019 X1 5.518235 1.263112 4.368763 0.0004 X2 2.591570 0.957152 2.707585 0.0144

R-squared 0.827472 Mean dependent var 189.7810 Adjusted R-squared 0.808302 S.D dependent var 53.47601 S.E of regression 23.41357 Akaike info criterion 9.276073 Sum squared resid 9867.518 Schwarz criterion 9.425290 Log likelihood -94.39876 Hannan-Quinn criter 9.308457 F-statistic 43.16540 Durbin-Watson stat 1.980284

Prob(F-statistic) 0.000000

Từ bảng hồi quy, ta suy ra SRF: (1)

Trường hợp 2: Xét mô hình PRF có dạng:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 11/17/22 Time: 20:27

Sample: 2000 2020

Included observations: 21

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

c -2.531096 0.476680 -5.309843 0.0000 LOG(X1) 1.046875 0.175852 5.953149 0.0000 LOG(X2) 1.024440 0.193581 5.292055 0.0000

R-squared 0.941935 Mean dependent var 5.191115 Adjusted R-squared 0.935484 S.D dependent var 0.379050 S.E of regression 0.096279 Akaike info criterion -1.711574 Sum squared resid 0.166853 Schwarz criterion -1.562356 Log likelihood 20.97153 Hannan-Quinn criter -1.679190 F-statistic 145.9997 Durbin-Watson stat 2.123660 Prob(F-statistic) 0.000000

Từ bảng hồi quy ta suy ra SRF:

(2)

Ta thấy :

14

Trang 16

Ho va tén: Nguyén Thi Ngoc Huong

17/11/2022

1/Suy ra ta chọn mô hình PRF :

2/ SRF:

Hệ số xác định: cho biết 94,1935% sự biến thiên của Y được giải thích bởi mô hình

3/ Ý nghĩa các hệ số hồi quy ước lượng:

- cho biết trong điều kiện năng suất trồng ngô không đổi, khi diện tích trồng ngô tăng 1% thì bình quân sản lượng ngô sẽ tăng 1,046875%

- cho biết trong điều kiện diện tích trồng ngô không đổi, khi năng suất trồng ngô tăng lên 1% thì bình quân sản lượng ngô sẽ tăng

1,024440%

4/ Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của sản lượng ngô (nghìn tấn) với năng suất là 50 (tạ/ha) và diện tích 63 (nghìn ha) vào năm 2021 với độ tin cậy 95%

CANDUOITRUNGBINH CANTRENTRUNGBINH CANDUOICABIET CANTRENCABIET

2000 3.901361 3.989898 3.876777 4.014482

2001 4.529752 4.580924 4.496724 4.613952

2002 4.705526 4.742708 4.668202 4.780033

2003 5.010120 5.036905 4.969104 5.077921

2004 5.147679 5.171863 5.105668 5.213874

2005 5.248820 5.272562 5.206637 5.314745

2006 5.238498 5.264982 5.197368 5.306112

2007 5.320574 5.346417 5.279201 5.387790

2008 5.438404 5.474131 5.400590 5.511945

2009 5.272577 5.303991 5.233259 5.343308

2010 5.305328 5.336446 5.265905 5.375869

2011 5.384798 5.426729 5.349014 5.462513

2012 5.369377 5.405731 5.331775 5.443333

2013 5.433195 5.466782 5.394645 5.505333

2014 5.437649 5.467631 5.397816 5.507464

2015 5.390868 5.418785 5.350275 5.459377

2016 5.266584 5.291114 5.224707 5.332991

2017 5.299059 5.325182 5.257793 5.366449

2018 5.247800 5.278335 5.208167 5.317968

2019 5.169919 5.211002 5.133866 5.247054

2020 5.097076 5.169699 5.069360 5.197415

2021 5.739259 5.871425 5.720797 5.889887

15

Ngày đăng: 05/07/2024, 10:16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w