Trang 1 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CHUNG CHÍ TÂM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CHUNG CHÍ TÂM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH ĐẮK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ ĐĂK LĂK, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CHUNG CHÍ TÂM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH ĐẮK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8 31 01 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG THỊ BÍCH LOAN ĐĂK LĂK, NĂM 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học và kết quả nghiên cứu trong luận văn đều chính xác và có nguồn gốc rõ ràng Ngoài ra, Luận văn đã kế thừa các công trình trước đó, cung cấp tư liệu mới, kết quả nghiên cứu của Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác Đăk Lăk, ngày tháng năm 2023 Học viên Chung Chí Tâm i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Quản lý Đào tạo Sau đại học - Học viện Hành chính Quốc gia vì sự tận tình hỗ trợ và tận tâm hướng dẫn của các thầy cô trong suốt khoá đào tạo và sự giúp đỡ của bạn bè trong lớp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến TS Hoàng Thị Bích Loan vì sự hướng dẫn chân thành và nhiệt huyết trong quá trình làm luận văn, cung cấp thông tin khoa học quý báu, giúp luận văn ngày càng hoàn thiện Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đăk Lăk, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp đã luôn quan tâm và hỗ trợ tôi suốt thời gian vừa qua Tôi xin trân trọng cảm ơn! Học viên Chung Chí Tâm ii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình, biểu đồ Mở đầu 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI 9 VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 9 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của 22 ngân hàng thương mại 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối 37 với cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương 42 mại và bài học cho Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM – Chi nhánh Đăk Lăk Tiểu kết Chương 1 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI 48 VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành 48 phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ 54 phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá 65 nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với cho vay khách 77 hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk Tiểu kết Chương 2 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN 85 DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 85 iii Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá 89 nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk 3.3 Kiến nghị 105 Tiểu kết Chương 3 110 Kết luận 111 Tài liệu tham khảo 112 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI BCTC Báo cáo tài chính CBTD Cán bộ tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DSCV Doanh số cho vay HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KT-XH Kinh tế - xã hội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB Tài sản đảm bảo XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ v DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần 53 Bảng 2.2 phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk giai Bảng 2.3 đoạn 2020 – 2022 Bảng 2.4 Tình hình dư nợ tín dụng của Ngân hàng Thương mại 56 Bảng 2.5 cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Bảng 2.6 Lăk giai đoạn 2020-2022 Bảng 2.7 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 58 Bảng 2.8 Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi Bảng 2.9 nhánh Đăk Lăk giai đoạn 2020-2022 Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và theo 59 kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk giai đoạn 2020- 2022 Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo tài sản 62 đảm bảo tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu cho vay khách hàng cá 67 nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk giai đoạn 2020- 2022 Mức xếp loại rủi ro khách hàng cá nhân 69 Ma trận xác định xếp loại khách hàng cá nhân 69 Kết quả trích lập dự phòng và xử lý dự phòng rủi ro của 72 Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk giai đoạn 2020-2022 vi DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Tên hình, sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình kiểm soát tín dụng 36 Sơ đồ 2.1 Hình 2.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ 50 phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk Hình 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo sản 60 phẩm của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk năm 2022 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân theo loại tài sản 63 đảm bảo tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố HCM - Chi nhánh Đăk Lăk vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng (cho vay) là một trong những lĩnh vực tiềm năng sinh lợi cao nhất, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ lớn nhất trong hoạt động của các ngân hàng Vì vậy, việc quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng, luôn được xem xét là một ưu tiên hàng đầu đối với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức ngân hàng thương mại Thực tế đã chứng tỏ rằng quản lý rủi ro tín dụng là một vấn đề quan trọng đối với một ngân hàng, đặc biệt là trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, vì nguồn thu từ hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh gay gắt, các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn tìm cách thu hút khách hàng để tăng trưởng Tuy nhiên, việc đánh đổi mục tiêu tăng trưởng với chất lượng tín dụng có thể dẫn đến rủi ro tín dụng Bên cạnh các yếu tố chủ quan như thẩm định khách hàng sơ sài, không giám sát kỹ mục đích sử dụng vốn vay, khách hàng không có thiện chí trả nợ, thì các yếu tố khách quan như biến động của mỗi ngành nghề, các ảnh hưởng của môi trường kinh tế trong nước và quốc tế cũng có thể gây ra rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của NHTM, đặc biệt là đối với các khoản vay của khách hàng cá nhân Khi xảy ra rủi ro tín dụng, NHTM có thể phải đối mặt với các vấn đề như tăng chi phí dự phòng rủi ro, giảm lợi nhuận, tăng khả năng bị phá sản, gây mất niềm tin của khách hàng Vì lẽ đó, để tạo ra sự tăng trưởng nhưng an toàn, bền vững thì việc quản lý rủi ro tín dụng là điều cần thiết, đặc biệt là đối với các khoản vay của khách hàng cá nhân Tại Việt Nam nói chung và tỉnh Đăk Lăk nói riêng, hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân đang là thị trường kinh doanh tiềm năng của các Ngân 1