Trong bối cảnh hiện nay bất động sản có nguy cơ đóng băng, giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản giảm thấp, nguy cơ phá sản của SCB là tất yếu.2.3.1.2.Mối quan hệ giữa ngân hàng S
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG *** TIỂU LUẬN GIỮA KỲ NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG BANK RUN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN Nhóm : 20 Lớp tín : NHA302(GD2-HK1-2223)C.1 Khóa : 59 Giảng viên giảng dạy : ThS Trần Thị Minh Trâm Hà Nội tháng 12 năm 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương Cơ sở lý thuyết tượng Bank Run ngân hàng SCB 1.1 Tổng quan tượng Bank Run 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân 1.1.3 Hậu 1.1.4 Các lý thuyết liên quan đến tượng Bank Run 1.1.4.1 Hiệu ứng đám đông 1.1.4.2 Sự lây lan 1.1.4.3 Trò chơi phối hợp 1.1.5 Một số ví dụ tượng Bank Run 1.2 Tổng quan ngân hàng SCB 1.2.1 Lịch sử SCB 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 10 Chương Phân tích tượng Bank Run ngân hàng SCB 12 2.1 Bối cảnh kinh tế Việt Nam tình hình hoạt động ngân hàng SCB 12 2.1.1 Bối cảnh kinh tế Việt Nam 12 2.1.2 Tình hình hoạt động ngân hàng SCB 12 2.2 Diễn biến tượng Bank Run ngân hàng SCB 13 2.3 Phân tích tượng Bank Run ngân hàng SCB 14 2.3.1 Phân tích nguyên nhân xảy tượng Bank Run ngân hàng SCB 14 2.3.1.1 Ngân hàng SCB cho vay chấp trái phiếu công ty cá nhân sở hữu chéo 14 2.3.1.2 Mối quan hệ ngân hàng SCB với công ty cổ phần quản lý Quỹ Chứng khốn Tân Việt tập đồn Vạn Thịnh Phát 15 2.3.1.3 Ngân hàng SCB giúp đỡ phát hành trái phiếu An Đông tư vấn cho khách hàng mua trái phiếu 17 2.3.1.4 Thông tin việc truy tố bà Trương Mỹ Lan đồng phạm 17 Trang 2.3.1.5 Mạng xã hội lan truyền việc nhân vật liên quan đến SCB Vạn Thịnh Phát đột ngột qua đời liên tiếp 18 2.3.1.6 Khả ngân hàng SCB để đối phó trước tượng Bank Run 20 2.3.2 Phân tích hậu tượng Bank Run ngân hàng SCB 21 2.3.3 Phân tích sách ngân hàng nhà nước bên liên quan thực để giải tượng Bank Run ngân hàng SCB 21 2.4 So sánh tượng Bank Run ngân hàng ACB với ngân hàng SCB 26 Chương Khuyến nghị việc giảm thiểu thiệt hại hạn chế tượng Bank Run ngành ngân hàng Việt Nam 30 3.1 Các biện pháp áp dụng cho ngành ngân hàng giới 30 3.2 Bài học rút từ tượng Bank Run ngân hàng ACB 35 3.3 Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu thiệt hại hạn chế tượng Bank Run ngành ngân hàng Việt Nam 38 3.3.1 Hạn chế kiểm soát đột biến rút tiền gửi: 38 3.3.2 Cách khắc phục hạn chế thiệt hại xảy đột biến rút tiền gửi: 41 KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Trang LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện tượng Bank Run xảy khách hàng ngân hàng hay định chế tài khác đồng loạt rút tiền gửi lo ngại ngân hàng khả toán Càng nhiều người rút tiền ngân hàng khả khoản Các ngân hàng thường giữ phần tiền gửi để đảm bảo tính khoản q nhiều người rút tiền, ngân hàng vỡ nợ khơng có tiền để trả cho khách hàng Trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng, tượng Bank Run nhiều lần xảy gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Nhiều học rút ra, nhiều cơng trình nghiên cứu tiến hành để tìm ngun nhân, phân tích hậu đặc biệt ngăn chặn nguy xảy tương lai Tuy nhiên, kết đạt chưa đủ Tại Việt Nam, kinh tế nước ta non trẻ, tiếp nhận kiến thức, công nghệ từ kinh tế phát triển giới nên khơng thể tránh khỏi khó khăn, trở ngại văn hóa người Nhà nước ta chủ trương xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống luật pháp phải xây dựng, chỉnh sửa thường xuyên để đáp ứng nhu cầu kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo môi trường đầu tư thuận lợi tạo công ăn việc làm cho người lao động Trong ngày gần đây, trước thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn (SCB), đơng người dân xếp hàng rút tiền gửi ngân hàng, Ngân hàng SCB có thơng báo, tun truyền, đảm bảo an toàn cho tiền gửi khách hàng chưa đủ để xoa dịu lo lắng khách hàng Nhận định ví dụ điển hình tượng Bank Run, nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tượng Bank Run Ngân hàng SCB” Mục tiêu nghiên cứu Nhóm chúng em tìm hiểu ngun nhân gây việc Ngân hàng SCB, phân tích so sánh, xem xét điểm giống khác biệt so với kiện tương tự xảy giới Liệu khác biệt kinh tế Việt Nam so với kinh tế khác giới có tác động đến tượng Bank Run hay không Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Các lý luận ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Sự kiện xảy Ngân hàng SCB trước thông tin tiêu cực Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Ngân hàng SCB - Thời gian: từ năm 1986 đến năm 2022 Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn cố Bank Run giới Phương pháp nghiên cứu Trang Nhóm chúng em sử dụng phương pháp thu thập liệu, phân tích, thống kê, so sánh số liệu Nguồn liệu thứ cấp lấy từ trang báo tài uy tín, cổng thơng tin điện tử phủ, World Bank IMF Kết cấu tiểu luận Nội dung đề tài gồm ba phần chính: Chương Cơ sở lý thuyết tượng Bank Run ngân hàng SCB Chương Phân tích tượng Bank Run ngân hàng SCB Chương Khuyến nghị việc giảm thiểu thiệt hại hạn chế tượng Bank Run ngành ngân hàng Việt Nam Trang NỘI DUNG Chương Cơ sở lý thuyết tượng Bank Run ngân hàng SCB 1.1 Tổng quan tượng Bank Run 1.1.1 Khái niệm Đột biến rút tiền (Bank Run) tượng người gửi tiền vào tổ chức tín dụng đồng loạt đến rút tiền khỏi tổ chức gây rối loạn tài cho tổ chức tín dụng đơi cho hệ thống ngân hàng 1.1.2 Nguyên nhân Thông thường, lý thúc người gửi tiền đổ xô đến rút tiền việc lịng tin vào khả tốn tổ chức tín dụng lo lắng cho tài sản gửi Tại thời điểm định, tổ chức tín dụng thường khơng giữ nhiều tiền mặt thu hồi khoản cho vay mình, nên người gửi tiền đổ xơ đến rút tiền tổ chức trở nên khả toán thực thường phải ngừng giao dịch, chí phải tun bố phá sản Điều gây hoảng loạn người gửi tiền dẫn đến bất ổn trật tự chẳng hạn công, đập phá sở giao dịch tổ chức tín dụng Rút tiền hàng loạt xảy số lượng lớn khách hàng bắt đầu rút tiền gửi lo sợ ngân hàng hết tiền, chúng thường kết hoảng loạn đám đông ngân hàng thực khả toán Ngoài ra, lừa dối nguyên nhân việc gây tượng bank run làm sụp đổ số tổ chức tài Chẳng hạn nhiều cơng ty, tổ chức tín dụng thu hút đầu tư với lời hứa hão huyền hội đầu tư, che đậy kết thu nhập thực Chẳng hạn kế hoạch Charles Ponzi vào đầu kỷ 20 Boston, sụp đổ quỹ đầu tư MMM Nga năm 1994, sụp đổ chứng khoán đầu tư Madoff năm 2008 Sự lừa dối có nguyên nhân bất cân xứng thông tin với hệ vấn đề ủy quyền-tác nghiệp hay rủi ro đạo đức 1.1.3 Hậu Đột biến rút tiền gửi có khả lây lan Nó khiến cho tổ chức tín dụng bị phá sản bị phá sản theo Những tổ chức tín dụng khác bị vạ lây người gửi tiền thấy cảnh tổ chức tín dụng bị bank run mà lo lắng tổ chức nơi gửi tiền vội vã rút tiền Nhiều tổ chức tín dụng Trang Document continues below Discover more from: Lý thuyết tài TCHE 302 Trường Đại học… 557 documents Go to course Summarize - Note lý 46 thuyết tài Lý thuyết tài 100% (9) AAA Class - BỘ ĐỀ 64 TRẮC NGHIỆM Lý… Lý thuyết tài 100% (5) Finance Applications 736 and Theory by… Lý thuyết tài 100% (4) Trắc nghiệm chương 22 3+4 Lý thuyết tài 100% (2) Bài tập BỔ SUNG homework Lý thuyết bị bank run khiến cho hệ thống ngân hàng bị khủng hoảng tài điềuchính lại dẫn tới 100% (2) kinh tế bị khủng hoảng Đối với đột biến rút tiền gửi đơn lẻ, hậu giới hạn ảnh hưởng tới ngân hàng bị rút tiền đột biến, người gửi tiền cổ đông Ngược lại, đột biến rút tiền gửi TC Kế tốn tài quy mơ hệ thống hậu trầm trọng, ảnh hưởng tới nhiều đối tác khác (1-1920)… kinh tế 19 Người gửi tiền thực hành vi rút tiền theo phương thức “thà sớm Lý thuyết 100% (2) muộn”, việc tạo nên đột biến rút tiền gửi, cịn phải gánh chịu chi phí, tài tiền lãi bị rút trước hạn, chi phí chờ đợi rút tiền tình khơng bình thường, chi phí chuyển đổi đầu tư v.v Chi phí khơng nhỏ tình trạng đột biến rút tiền gửi đẩy lên mức độ trầm trọng làm cho ngân hàng bị đổ vỡ, người chưa rút tiền phải mát nhiều so với chi phí liệt kê Nếu mức độ trầm trọng đến mức làm cho đột biến rút tiền gửi đơn lẻ thành hệ thống mát người gửi tiền cịn nhiều dẫn đến tình trạng đình trệ đầu tư nhiều ngân hàng, lạm phát, suy thối kinh tế v.v Ví dụ, tổn thất mà người gửi tiền phải gánh chịu ngân hàng Mỹ bị đóng cửa giai đoạn 1865-1933 lên tới 0,21% tổng khoản tiền gửi trung bình hàng năm, đặc biệt Đại suy thoái 1921-1933, tỷ lệ lên tới 0,34% Tính riêng năm 1930 1933, năm có số lượng ngân hàng đổ vỡ nhiều từ tới Mỹ, tỷ lệ tổn thất trung bình cho người gửi tiền lên tới 28% 15% Ngày nay, với có mặt thể chế bảo vệ người gửi tiền, sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), tượng đột biến rút tiền gửi có xu hướng xảy lặng lẽ loại rủi ro hữu có ảnh hưởng lớn Có thể liệt kê nhiều ngân hàng có qui mơ hoạt động lớn đóng cửa đột biến rút tiền gửi Ngân hàng quốc gia Franklin (FNB) Mỹ bị đổ vỡ năm 1974 (Cục Dự trữ Liên bang phải cho vay 1, 75 tỷ USD tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ -FDIC thực bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền giúp cho đột biến rút tiền gửi ngân hàng giảm mức độ trầm trọng); Ngân hàng Banco Ambrosiano ý phá sản năm 1982; đổ vỡ dây chuyền nhiều ngân hàng Canada năm 1985; năm 80 kỷ XX nước Mỹ trải qua đợt đột biến rút tiền gửi Ngân hàng Penn Square (1982) lan sang ngân hàng lớn nước Mỹ Continental Illinois (1984); Ngân hàng New England sụp đổ (1982-1984) tỷ đô la tiền gửi bị rút đột biến; hàng loạt quĩ tiết kiệm cho vay bang Maryland Ohio bị rút tiền ạt năm 1980; khủng hoảng Châu năm 1997 nhiều quốc gia Thái Lan, Hàn Quốc Indonesia, tình trạng đột biến rút tiền gửi xảy để lại ảnh hưởng không nhỏ Trong giai đoạn này, đỉnh điểm khủng hoảng lòng tin dẫn đến đột biến rút tiền Trang gửi 2/3 số ngân hàng tư nhân Indonesia, chiếm 1/2 tổng số ngân hàng quốc gia Trong ngày 9-12/11/2006, ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Nepal đối mặt với đột biến rút tiền gửi trầm trọng, tỷ rupi tiền gửi bị rút khỏi ngân hàng ngày v.v 1.1.4 Các lý thuyết liên quan đến tượng Bank Run 1.1.4.1 Hiệu ứng đám đông Hiệu ứng đám đông hiệu ứng tâm lý mang tính dây chuyền Theo cách hành xử đám đơng có tác động đến tâm lý người ngoại Thơng thường hệ người chịu tác động hiệu ứng hành xử giống xảy hiệu ứng chí có khuynh hướng hành động Cứ vậy, số lượng người tham gia vào hiệu ứng nhiều kết hiệu ứng lớn Liên quan đến tượng Bank Run, hiệu ứng đám đông thấy rõ cần vài cá nhân niềm tin vào khả tốn tổ chức tín dụng trở lên hoảng loạn kéo theo nhiều người có tâm lý giống hậu nghiêm trọng 1.1.4.2 Sự lây lan Người ta cho trục trặc tài lây lan từ tổ chức sang tổ chức khác giống bệnh truyền nhiễm Chẳng hạn ngân hàng bị rơi vào tình trạng tháo chạy ngân hàng khác có nguy bị rơi vào tình trạng tương tự Khi sụp đổ tổ chức tài đe dọa đến ổn định nhiều tổ chức tài khác, người ta gọi rủi ro hệ thống Sự lây lan cịn mang tính chất quốc gia, khủng hoảng tài từ quốc gia lan sang quốc gia khác Chẳng hạn có khủng hoảng tiền tệ, vỡ nợ quốc gia, hay sụp đổ thị trường chứng khốn lan sang thị trường tài quốc gia khác Ví dụ khủng hoảng tài Thái Lan năm 1997 nhanh chóng lây lan đến quốc gia khác Indonesia, Hàn Quốc, 1.1.4.3 Trị chơi phối hợp Cách tiếp cận tốn học mơ hình khủng hoảng tài cho thấy có tương tác mang tính chiến lược định người tham gia thị trường Tính đa cân đặc tính quan trọng thị trường tài Chẳng hạn, theo McLeod (2002), có điểm cân mà người tham gia thị trường chạy trốn khỏi tài sản họ kỳ vọng người khác Trang chạy trốn Trong đó, mơ hình tháo chạy ngân hàng Diamon Dybvig mơ tả người tiết kiệm rút tiền khỏi ngân hàng họ sợ người khác làm 1.1.5 Một số ví dụ tượng Bank Run 1) Vào tháng 12 năm 1930, người New York ngân hàng Mỹ khuyên không nên bán chứng khoán cụ thể rời khỏi chi nhánh ngân hàng nói với người ngân hàng khơng sẵn lịng bán chứng khoán cho Cho dấu hiệu việc khả tốn, hàng nghìn khách hàng ngân hàng xếp hàng vòng vài rút triệu USD từ ngân hàng 2) Ngày 14 tháng 10 năm 2003, xuất tin đồn tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) bỏ trốn Người gửi tiền ngân hàng đổ xô đến đòi rút tiền gây bank run nguy lây lan toàn hệ thống ngân hàng thành phố nước tình trạng khan tín dụng xuất Một loạt biện pháp quan Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quan điều tra tiến hành để trấn an người gửi tiền cứu ngân hàng khỏi đổ vỡ 3) Sự kiện Đại suy thoái: Vào thời kỳ đại suy thoái diễn vào năm 1929, thị trường chứng khoán sụp đổ, người dân Hoa Kỳ bắt đầu hoảng loạn, họ khơng cịn tin tưởng ngân hàng muốn trữ tiền mặt Những tin tức việc rút tiền lan truyền ngày rộng gây rủi ro bank run 4) Sự kiện khủng hoảng tài 2008: Trong khủng hoảng này, kiện bank run tiêu biểu diễn Wachovia Bank Washington Mutual - tổ chức tài lớn thứ Hoa Kỳ vào thời điểm Cụ thể, hai ngân hàng chứng kiến hàng chục tỷ USD khách hàng rút thời gian ngắn khiến cho dự trữ tiền họ cạn kiệt 1.2 Tổng quan ngân hàng SCB 1.2.1 Lịch sử SCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) ngân hàng thương mại Việt Nam có trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh SCB hợp vào năm 2012 từ ba ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Sài Gịn (SCB) có trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh Đây thương vụ hợp ngành ngân hàng Việt Nam, đánh dấu bắt đầu trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Trang