Phương pháp dự báo giản đơn .... D báo bự ằng phương pháp san mũ Holt .... D báo bự ằng phương pháp san mũ Winters .... ả ặ ẽTại Việt Nam, trong giai đoạn kinh t suy thoái, l m phát v i
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ BÁO CÁO DỰ BÁO KINH TẾ ĐỀ TÀI: DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI THÁNG CUỐI NĂM 2023 NHĨM Mã số sinh viên % đóng góp Bùi Thị Ngọc Mai 2014410090 20% Nguyễn Thị Linh 2014410085 20% Phạm Thị Bích Hiền 2014410046 20% Lê Thị Hoàng Yến 2014410140 20% Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2014410108 20% Họ tên Lớp tín chỉ: KTE418(GD2-HK2-2223).2 Giảng viên hướng dẫn: TS Đặng Thị Thanh Bình Hà Nội, 6/2023 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Đặng Thị Thanh Bình – Giảng viên mơn Dự báo Kinh tế Kinh doanh, lớp tín KTE418 (GD2-HK2-2223).2, Khoa Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương Trong thời gian tham gia lớp học, nhóm chúng em toàn thể lớp nhận nhiều quan tâm, tận tình, hướng dẫn cụ thể từ cô Là giảng viên trẻ, động nắm bắt tâm lý sinh viên, cô truyền tải tri thức cách thức sinh động, giảng mang tính thực tiễn cao Qua buổi học bổ ích lớp, chúng em khơng rèn luyện tinh thần học tập nghiêm túc mà trau dồi thêm nhiều kỹ học tập, làm việc sống Ngồi ra, chúng em cịn hiểu giải thích vấn đề kinh tế, có kiến thức chuyên ngành làm tảng vững cho hành trang mai sau Trong trình thực báo cáo kỳ này, hạn chế mặt thời gian cịn nhiều thiếu sót mặt kiến thức, kỹ nên viết không tránh khỏi sai sót hạn chế định Chúng em mong nhận thêm góp ý bổ sung từ để viết hồn thiện Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới dẫn sát giúp chúng em hồn thiện báo cáo Nhóm chúng em kính chúc ln dồi sức khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thành công nghiệp giảng dạy MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU Lý thực dự báo Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Biến cần dự báo thời gian dự báo Cấu trúc tiểu luận CHƯƠNG 1: : KHẢO SÁT DỮ LIỆU 1.1 Mô tả số liệu 1.2 Khảo sát liệu đồ thị 1.3 Kiểm định tính dừng chuỗi 1.4 Phân tích giản đồ tự tương quan - tự tương quan riêng 10 CHƯƠNG 2: DỰ BÁO GIÁ VÀNG 12 2.1 Phương pháp dự báo giản đơn 12 2.1.1 Dự báo phương pháp san mũ 12 2.1.2 Dự báo phương pháp san mũ Holt 15 2.1.3 Dự báo phương pháp san mũ Winters 18 2.2 Mơ hình ARIMA 24 2.2.1 Tổng quan mô hình ARIMA 24 2.2.2 Quy trình dự báo kết mơ hình ARIMA 26 2.3 Dự báo phương pháp phân tích 37 2.3.1 Quy trình gồm bước 37 2.3.2 Áp dụng 38 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Nguồn liệu Bảng 2: Mô tả thống kê số liệu .7 Bảng 3: Kiểm định tính dừng chuỗi gold, d(gold) d(gold,2) .10 Bảng 1: Kết dự báo san mũ kép 13 Bảng 2: Số liệu kết dự báo san mũ kép 14 Bảng 3: Kết dự báo san mũ Holt 16 Bảng 4: Kết số liệu dự báo san mũ Holt 17 Bảng 5: Kết dự báo san mũ Winters .20 Bảng 6: Chỉ số mùa vụ san mũ Winters 21 Bảng 7: Kết số liệu dự báo san mũ Winters 22 Bảng 8: Kiểm định sai phân bậc 29 Bảng 9: Kiểm định sai phân bậc 29 Bảng 10: So sánh MH1 MH2 33 Bảng 11: Kết dự báo giá vàng năm 2023 theo mơ hình ARIMA với yếu tố mùa vụ .36 Bảng 12: Kết số mùa vụ phương pháp phân tích .40 Bảng 13: Kết dự báo phương pháp phân tích 41 Bảng 14: Kết kiểm định bỏ sót biến .42 Bảng 15: Kết dự báo sau thêm biến t^2 43 Bảng 16: Kiểm định bỏ sót biến sau thêm biến t^2 44 Bảng 17: Kết kiểm định PSSS thay đổi 44 Bảng 18: Kiểm định tự tương quan 45 Bảng 19: Khắc phục PSSS thay đổi tự tương quan 45 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Đồ thị phân phối mẫu liệu Hình 2: Đồ thị thể xu giá vàng thị trường Việt Nam từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2023 Hình 3: Đồ thị mùa vụ chuỗi gold Hình 4: Giản đồ tự tương quan tự tương quan riêng chuỗi d(gold) 11 Hình 1: Lựa chọn phương pháp san mũ 12 Hình 2: Lựa chọn phương pháp san mũ kép 13 Hình 3: Biểu đồ chuỗi liệu gold gold_d 14 Hình 4: Lựa chọn dự báo phương pháp san mũ Holt 16 Hình 5: Biểu đồ chuỗi gold gold_h 18 Hình 6: Lựa chọn dự báo phương pháp san mũ Winters .20 Hình 7: Biểu đồ chuỗi gold gold_w 23 Hình 8: Biểu đồ mùa vụ chuỗi gold 26 Hình 9: Cửa sổ Seasonal Adjustment 27 Hình 10: Kết số mùa vụ (Scaling Factor) 28 Hình 11: Thao tác kiểm định sai phân bậc 29 Hình 12: Giản đồ tương quan tự tương quan 31 Hình 13: Kết kiểm định nhiễu trắng 34 Hình 14: Kết kiểm định nhiễu trắng 35 Hình 15: Đồ thị tương quan giá vàng thực tế dự báo giá vàng theo mơ hình ARIMA với yếu tố mùa vụ .37 Hình 16: Xác định dạng mơ hình chuỗi 38 Hình 17: Kiểm tra tính mùa vụ chuỗi .39 Hình 18: Kết kiểm định phân phối chuẩn 45 Hình 19: Kết dự báo sau khắc phục khuyết tật 46 Hình 20: Biểu đồ chuỗi goldsaf1 gold 47 LỜI MỞ ĐẦU Lý thực dự báo Chúng ta biết vàng hàng hóa đa dạng với chức trao đổi tiền tệ, cơng cụ tài hành hóa thơng thường Trong xã hội nay, chức tiền tệ vàng khơng cịn coi trọng thời kỳ chế độ vị vàng Dù vậy, vàng dự trữ Ngân hàng trung ương quốc gia giới nhằm tích lũy giá trị đảm bảo cho trái chủ hay để đảm bảo giá trị đồng tiền Đặc biệt nước phát triển, kinh tế chưa thực vững chắc, giá trị đồng tệ chưa thực ổn định Cũng lý số nước trì sách quản lý vàng chặt chẽ Tại Việt Nam, giai đoạn kinh tế suy thoái, lạm phát với tốc độ phi mã, vàng coi công cụ dự trữ, phương tiện tốn, đơn vị tính tốn tài sản có giá trị Nhà nước dùng vàng làm công cụ bảo đảm cho giá trị đồng Việt Nam, góp phần giảm thiểu lạm phát Đến nay, kinh tế nước ta qua thời kỳ khủng hoảng, có bước phát triển ổn định, lạm phát kiểm sốt, xu hướng nội nhập tồn cầu hóa tăng giá vàng dần ổn định, biến động theo giá vàng thị trường vàng quốc tế Vai trò tiền tệ vàng ngày giảm, thay vào vàng trang sức mỹ nghệ ngày phát triển, đáp ứng nhu cầu người Đặc biệt, gần giá vàng thị trường Việt Nam dao động cách chóng mặt qua quý, năm Chính thay đổi vàng thị trường nước, nhóm nghiên cứu, tìm hiểu để đưa dự báo kiến nghị nhằm phát triển thị trường vàng Việt Nam theo hướng sử dụng hợp lý nguồn lực vàng nhằm tăng trưởng kinh tế đất nước Đề tài tiểu luận nhóm “Dự báo giá vàng tháng cuối năm 2023” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích tiểu luận tìm phương pháp dự báo hiệu cho biến giá vàng thị trường Việt Nam Từ nhóm chúng em mong muốn đưa kết dự báo xác đáng tin cậy biến giá vàng tháng cuối Document continues below Discover more from:tế lượng Kinh Trường Đại học… 22 documents Go to course Hướng dẫn tự học môn Kinh tế lượng-… Kinh tế lượng None Tổng hợp công thức môn Kinh tế… Kinh tế lượng None Nhận dạng đề thi Kinh tế lượng Kinh tế lượng None Determinants 35 Affecting THE… Kinh tế lượng 25 None đề tài nghiên cứu dự giá vàng Kinh tế lượng None 46 Kinh tế lượng - AAA Class Kinh tế lượng None năm 2023, tạo điều kiện cho việc đo lường đánh giá biến động giá vàng Việt Nam Biến cần dự báo thời gian dự báo Biến cần dự báo tiểu luận biến giá vàng thị trường Việt Nam, tiến hành dự báo đầy đủ cho tháng cuối năm 2023 Cấu trúc tiểu luận Phần nội dung tiểu luận chia thành chương sau: Chương 1: Khảo sát liệu Chương 2: Dự báo giá vàng Chương 3: Kết luận đề xuất CHƯƠNG 1: : KHẢO SÁT DỮ LIỆU 1.1 Mô tả số liệu Bộ liệu nghiên cứu nhóm bao gồm 276 quan sát, giá vàng thị trường Việt Nam từ tháng năm 2000 đến tháng năm 2023, mở rộng thêm chuỗi nhằm mục đích dự báo cho tháng tiếp theo, từ tháng năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 Số liệu chuỗi thời gian nhóm tổng hợp theo tháng từ trang web https://vn.investing.com/ dạng Excel xử lý phần mềm Eviews Cụ thể sau: Bảng 1: Nguồn liệu Tên biến Giải thích Nguồn liệu Giá vàng thị trường Việt Nam Gold Investing.com https://vn.investing.com/ Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp Chọn chuỗi gold, ấn chuột phải chọn Open để mở chuỗi, vào View/Descriptive Statistics & Tests/Histogram and Stats, ta thu thống kê mô tả chuỗi sau: Bảng 2: Mô tả thống kê số liệu Tên biến Gold Số quan Trung sát bình 276 Trung vị 1067.192 1190.720 Giá trị Giá trị Độ lệch lớn nhỏ chuẩn 1989.650 257.9500 530.9100 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ phần mềm Eviews 24 Series: GOLD Sample 2000M01 2023M12 Observations 276 20 16 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 12 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1084.269 1206.840 1989.650 257.9500 523.6971 -0.139962 1.794372 Jarque-Bera 17.61682 Probability 0.000149 Hình 1: Đồ thị phân phối mẫu liệu Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ phần mềm Eviews 1.2 Khảo sát liệu đồ thị Để xác định chuỗi có yếu tố mùa vụ hay khơng nên dùng mơ hình cộng hay mơ hình nhân để thực tách riêng nhân tố mùa vụ, nhóm tiến hành vẽ đồ thị để quan sát biến động chuỗi khứ Trên cửa sổ Command gõ lệnh line gold, ta đồ thị sau: GOLD 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Hình 2: Đồ thị thể xu giá vàng thị trường Việt Nam từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2023 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ phần mềm Eviews Từ hình 1.2, ta thấy giá vàng có nhiều biến động từ năm 2020 đến năm 2023 nhìn chung xu hướng biến động tăng dần, cho thấy chuỗi có tính xu Đồ